隨機過程導論（原書第2版） (美)Gregory F. Lawler|197116 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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美 Gregory F Lawler 著，張景肖譯

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111315445

商品編碼：11780935613

叢書名：華章數學譯叢

齣版時間：2010-09-01

頁數：170

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具體描述

書[0名0]：	隨機過程導論（原書[0第0]2版）\|197116
圖書定價：	36元
圖書作者：	(美)Gregory F. Lawler
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2010/9/1 0:00:00
ISBN號：	9787111315445
開本：	16開
頁數：	170
版次：	2-1

作者簡介

作者：（美[0國0]）勞勒（Gregory F.Lawler）譯者：張景肖
Gregory .F. Lawler 1976年獲得弗吉尼亞[0大0][0學0][0學0]士[0學0]位，1979年獲得普林斯頓[0大0][0學0]博士[0學0]位。曾為康奈爾[0大0][0學0]數[0學0]係教授，現為芝加哥[0大0][0學0]數[0學0]係教授。

內容簡介

本書是一本隨機過程的[0優0]秀教材，不僅以淺顯易懂的語言闡述基本概念和方[0法0]，而且通過一些非常基礎的應用實例，讓讀者瞭解如何應用隨機過程理論解決實際問題。主要內容包括有限馬爾可夫鏈、可數馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、[0優0]停時、鞅、可逆馬爾可夫鏈、布朗運動和隨機積分等。
本書側重數[0學0]思想的分析而不是具體細節的理論證明，所需的數[0學0]基礎隻是本科程度的概率論和一些綫性代數[0知0]識，而不需要讀者有測度論的基礎，適閤作為高等院校數[0學0]及相關專業高年級本科生和研究生教材，也適閤作為相關[0領0]域研究人員的參考書。

譯者序
[0第0]2版前言
[0第0]1版前言
[0第0]0章預備[0知0]識1
0.1 引言1
0.2 綫性微分方程1
0.3 綫性差分方程2
0.4 習題5
[0第0]1章有限馬爾可夫鏈6
1.1 定義和舉例6
1.2 [0極0]限行為和不變概率9
1.3 狀態分類12
1.3.1 可約性14
1.3.2 周期性15
1.3.3 不可約、非周期鏈16
1.3.4 可約或者周期鏈16
1.4 返迴次數19
1.5 非常返態20
1.6 舉例24
1.7 習題27
[0第0]2章可數馬爾可夫鏈33
2.1 引言33
2.2 常返和非常返34
2.3 正常返和零常返38
2.4 分支過程40
2.5 習題43
[0第0]3章連續時間馬爾可夫鏈48
3.1 泊鬆過程48
3.2 有限狀態空間50
3.3 生滅過程55
3.4 一般情形60
3.5 習題61
[0第0]4章 [0優0]停時64
4.1 馬爾可夫鏈的[0優0]停時64
4.2 帶成本的[0優0]停時68
4.3 帶摺現的[0優0]停時70
4.4 習題71
[0第0]5章鞅74
5.1 條件期望74
5.2 定義和舉例78
5.3 可選抽樣定理80
5.4 一緻可積83
5.5 鞅收斂定理85
5.6 [0極0][0大0]不等式89
5.7 習題91
[0第0]6章更新過程95
6.1 引言95
6.2 更新方程98
6.3 離散更新過程104
6.4 M/G/1和G/M/1排隊模型107
6.5 習題109
[0第0]7章可逆馬爾可夫鏈112
7.1 可逆過程112
7.2 收斂到平穩分布113
7.3 馬爾可夫鏈算[0法0]117
7.4 常返的判定準則120
7.5 習題122
[0第0]8章布朗運動125
8.1 引言125
8.2 馬爾可夫性127
8.3 布朗運動的零集130
8.4 多維布朗運動133
8.5 常返和非常返136
8.6 布朗運動的分形性質138
8.7 比例原則138
8.8 帶漂移的布朗運動139
8.9 習題140
[0第0]9章隨機積分144
9.1 關於隨機遊動的積分144
9.2 關於布朗運動的積分145
9.3 Ito公式148
9.4 Ito公式的擴展形式151
9.5 連續鞅156
9.6 吉爾薩諾夫變換157
9.7 費因曼卡茨公式159
9.8 black-scholes公式161
9.9 模擬164
9.10 習題164
進一步閱讀的建議167
索引168

編輯推薦

本書共分九章，主要內容包括：限馬爾可夫鏈、可數馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、[0優0]停時、可逆馬爾可夫鏈、布朗運動等。
這是[0學0]習隨機過程基礎[0知0]識的一本快速的入門書，在本書中既可以[0學0]習到基礎[0知0]識，又可以[0學0]習到應用這些[0知0]識解決具體問題時的思路。這本書既可以作為不同專業本科階段和研究生階段的教材，又是一本很好的自[0學0]參考書。

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