宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版） [Macroeconomic Theory A Dynamic General Equilibrium Approach] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[英] 迈克尔·威肯斯 著，冯文成，段鹏飞 译

图书标签:

• 宏观经济学
• 动态一般均衡
• 经济理论
• 模型
• 经济学
• 高级经济学
• 计量经济学
• 经济增长
• 货币经济学
• 福利经济学

出版社： 东北财经大学出版社

ISBN：9787565421396

版次：2

商品编码：11888878

包装：平装

丛书名： DSGE经典译丛 ，

外文名称：Macroeconomic Theory A Dynamic General Equilibrium Approach

开本：16开

出版时间：2016-01-01

用纸：胶版纸

内容简介

　　《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》的特点是可读性强、分析深入和涵盖面广，因此，它不仅是一本标准教科书，也十分适合服务于政府、央行、商业银行和金融投资领域的经济学家阅读。
　　目前前沿的宏观经济学教科书
　　普林斯顿大学出版社网站可下载《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》配套的习题及其解答
　　一般均衡分析框架的宏观经济学视角
　　全面完整地反映宏观经济学的新进展
　　包含货币政策的*新处理技术
　　将宏观经济理论与现代金融和资产定价理论相融合
　　数学附录对DSGE数学工具进行了深入浅出的介绍

目录

前言
1 导论
1．1 动态一般均衡宏观经济学和传统的宏观经济学
1．2 传统宏观经济学
1．3 动态一般均衡（DGE）宏观经济学
1．4 本书的结构

2 集中经济
2．1 导论
2．2 封闭经济体系的基本动态一般均衡模型
2．3 黄金法则解
2．4 最优解
2．5 对实际经济周期的动态分析
2．6 引进劳动力的基本模型
2．7 投资
2．8 结论

3 经济增长
3．1 导论
3．2 经济增长建模
3．3 Solow—Swan增长模型
3．4 最优增长理论
3．5 内生增长
3．6 结论

4 分散经济
4．1 导论
4．2 消费
4．3 储蓄
4．4 生命周期理论
4．5 非耐用品消费和耐用品消费
4．6 劳动供给
4．7 厂商
4．8 分散经济的一般均衡
4．9 与集中经济模型的比较
4．10 结论

5 政府：支出与公共财政
5．1 导论
5．2 政府预算约束
5．3 为政府支出融资
5．4 财政状况的可持续性
5．5 稳定与增长公约
5．6 价格水平的财政理论
5．7 公共财政的优化
5．8 结论

6 对财政政策的深入探讨
6．1 导论
6．2 财政政策的时间一致性和时间不一致性
6．3 代际交叠模型

7 开放经济
7．1 导论
7．2 开放经济的最优解
7．3 贸易品和非贸易品
7．4 贸易条件和实际汇率
7．5 贸易品间的不完全替代性
7．6 经常账户的可持续性
7．7 结论

8 货币经济
8．1 导论
8．2 货币简史及其作用
8．3 居民户的名义预算约束
8．4 货币需求的现金先行模型（CIA）
8．5 效用函数中的货币模型
8．6 货币作为中间产品或购物时间模型
8．7 交易成本
8．8 现金和信贷消费
8．9 一些经验证据
8．10 恶性通货膨胀和Cagan货币需求模型
8．11 最优通货膨胀率
8．12 货币的超中性
8．13 结论

9 不完全灵活的价格
9．1 导论
9．2 关于价格和工资的一些典型事实
9．3 不完全竞争下的价格设定
9．4 价格黏性
9．5 新凯恩斯主义的菲利普斯曲线
9．6 结论

10 失业
10．1 导论
10．2 劳动力市场的一些数据
10．3 搜寻理论与失业
10．4 效率工资理论
10．5 工资黏性与失业
10．6 失业及财政政策与货币政策的有效性
10．7 结论

11 资产定价和宏观经济学
11．1 导论
11．2 期望效用和风险
11．3 保险费
11．4 无套利和市场有效性
11．5 资产定价与或有权益
11．6 一般均衡资产定价
11．7 资产配置
11．8 不确定性下的消费
11．9 完备市场
11．10 结论

12 金融市场
12．1 导论
12．2 股票市场
12．3 债券市场
12．4 外汇市场
12．5 结论

13 名义汇率
13．1 导论
13．2 1873—2011年的国际货币协定
13．3 汇率的凯恩斯主义IS—LM—BP模型
13．4 IJIP和汇率的决定
13．5 汇率的Mundell-Fleming模型
13．6 汇率的货币模型
13．7 汇率的Dornbusch模型
13．8 黏性价格货币模型
13．9 Obstfeld—Rogoff Redux模型
13．10 结论

14 货币政策
14．1 导论
14．2 通货膨胀和费雪方程
14．3 凯恩斯主义的通货膨胀模型
14．4 新凯恩斯主义的通货膨胀模型
14．5 最优通货膨胀目标
14．6 运用新凯恩斯主义模型的最优货币政策
14．7 最优货币政策与财政政策
14．8 欧元区的货币政策
14．9 结论

15 银行、金融中介与非传统货币政策
15．1 导论
15．2 金融危机的若干教训
15．3 金融市场不完善
15．4 现代银行业简史及其在金融危机中的作用
15．5 部分准备金的银行业
15．6 银行挤兑理论
15．7 关于非传统货币政策的理论
15．8 包含违约的DSGE模型
15．9 结论

16 实际经济周期、DSGE模型和经济波动
16．1 导论
16．2 RBC分析的方法论
16．3 经验研究方法
16．4 RBC模型的经验证据
16．5 货币经济的DSGE模型
16．6 楔子、摩擦与经济波动
16．7 新凯恩斯主义模型的识别
16．8 对构建DSGE模型时如何选择的一些思考
16．9 结论

17 数学附录
17．1 导论
17．2 动态优化
17．3 拉格朗日乘子法
17．4 连续时间的优化
17．5 动态规划
17．6 随机动态优化
17．7 时间一致性和时间不一致性
17．8 线性理性预期模型
索引
参考文献
译后记

宏观经济理论：深入探索经济动态与政策前沿 本书旨在为读者提供一个全面、严谨且富有洞察力的宏观经济学分析框架。它超越了传统教科书的静态描述，聚焦于经济体如何随时间演化，以及个体决策者在不确定性下的动态优化行为如何塑造整体经济现象。本书的核心在于构建和应用动态随机一般均衡（DSGE）模型，这已成为现代宏观经济学研究和政策分析不可或缺的工具。 本书的构建，立足于对现代宏观经济学思想脉络的深刻理解，从微观基础出发，层层递进，最终搭建起分析复杂宏观问题的理论大厦。我们相信，只有理解了个体和企业的决策机制，才能真正理解通货膨胀、失业、经济周期和长期增长的根源。 第一部分：理论基石与微观动力 本书的开篇部分致力于奠定坚实的理论基础。我们首先回顾了新古典宏观经济学的基本思想，强调了理性预期和跨期优化在分析中的核心地位。 跨期消费与储蓄决策：我们将深入探讨家庭部门的跨期预算约束，运用欧拉方程（Euler Equation）刻画最优的消费-储蓄路径。重点分析了收入和利率变化如何影响个体对现在和未来的权衡。我们将考察拉姆齐（Ramsey）模型的简化形式，理解资本积累的黄金法则，并讨论在面对不确定性时，风险厌恶如何修正这些基本决策。 企业生产与投资行为：在企业部门，我们将分析利润最大化目标下，资本和劳动的需求决策。动态投资理论是本部分的重点，我们将运用托宾Q理论来解释投资的敏感性，并探讨技术冲击和调整成本（Adjustment Costs）对企业投资时机的关键影响。 市场出清与一般均衡：我们将整合家庭和企业的决策，建立一个基础的、没有摩擦的动态一般均衡模型。这一模型清晰地展示了价格和数量如何协调，形成一个市场出清的、具有内生增长特征的长期均衡状态。我们特别关注在无摩擦世界中，经济如何实现最优配置。 第二部分：粘性价格与最优政策设计 现实世界的宏观经济分析必须正视价格和工资的调整是非即时的，即存在“粘性”。这为政府和中央银行的干预提供了空间。本部分将引入新凯恩斯主义（New Keynesian）的核心要素。 粘性价格机制：我们详细介绍了卡尔沃定价（Calvo Pricing）模型，解释了为什么企业会定期而非持续地调整价格，以及这种行为如何导致了总需求的波动。同时，我们也会考察劳动力市场的粘性，例如合同约束和搜寻成本，如何影响失业率的动态行为。 最优货币政策：在粘性价格的框架下，货币政策的作用变得至关重要。我们将引入泰勒规则（Taylor Rule）作为描述中央银行反应函数的起点，然后在此基础上，推导出在特定目标下（如平稳化产出缺口或通货膨胀）的最优货币政策规则。我们将应用巴罗-戈登（Barro-Gordon）等模型，探讨中央银行的信誉问题以及如何设计承诺策略来锚定通胀预期。 财政政策的动态效应：本书不仅关注货币政策，也深入分析了财政政策的动态影响。我们将考察政府支出、税收和债务在不同经济状态下的作用。特别是在李嘉图等价性（Ricardian Equivalence）受到挑战的背景下，我们评估了减税和增加赤字如何影响当期和未来的总需求，以及代际公平性的考量。 第三部分：不确定性、冲击与经济周期 理解经济波动的根源是宏观经济学的核心任务之一。本部分将运用高级工具来识别和模拟各种经济冲击对经济体的影响。 技术冲击与真实经济周期（RBC）模型：我们将从RBC模型入手，展示技术进步（TFP）的随机波动如何驱动生产和就业的周期性变化。重点分析了资本深化和劳动时间调整在解释经济周期中的相对重要性。 金融摩擦与经济衰退：现代宏观经济学越来越重视金融部门的作用。我们将引入Bernanke-Gertler或Christiano-Eichenbaum-Evans（CEE）等框架，纳入银行的信贷约束和资产负债表效应。我们将详细分析金融危机或信贷紧缩如何通过加剧企业融资成本和家庭财富效应，将温和的外部冲击转化为严重的经济衰退。 异质性代理人与不平等的动态分析：为了更贴近现实，我们开始探讨模型中的异质性（Heterogeneity）。当家庭之间在财富、收入或风险偏好上存在差异时，宏观政策的传导机制和福利后果会发生显著变化。我们将介绍包含有限理性或适应性预期的基本框架，探讨这些非典型假设如何影响经济波动的持续性和政策的有效性。 第四部分：长期增长与跨国视角 本书的最后一部分将视野拓展到跨越数十年的经济增长问题以及开放经济体的动态。 内生增长理论：我们将分析不同于外生技术进步的增长机制。重点考察人力资本积累、知识溢出以及R&D驱动的创新如何成为持续的长期增长的内生动力。我们将对比Romer模型和Lucas模型，理解政策（如教育补贴或专利保护）在促进技术前沿扩张中的作用。 开放经济下的动态优化：在开放的全球经济中，资本和商品可以在国家间自由流动。我们将引入标准的跨国DSGE模型，分析汇率、利率和资本流动对一国国内政策空间的影响。我们将研究外部冲击（如全球风险偏好的变化或外国需求的波动）如何通过经常账户和净对外资产头寸传导至本国经济活动。 结论与展望：本书总结了动态一般均衡分析的优势及其局限性，并展望了当前研究的前沿领域，例如气候变化对宏观经济决策的长期影响，以及人工智能对劳动市场结构可能产生的根本性变革。 通过对这些复杂主题的系统性梳理和工具性介绍，本书旨在使读者不仅能够理解主流宏观经济理论的精髓，更能掌握利用这些尖端工具来回答重大的现实经济政策问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》是一部极具挑战性但收获颇丰的学术著作。作者对动态一般均衡方法的精辟阐述，为理解现代宏观经济政策分析奠定了坚实的基础。我特别欣赏本书在介绍模型的同时，也深入探讨了其背后的经济学直觉和政策含义。书中对于技术冲击、偏好变化、以及政府政策干预如何影响模型中的各项经济变量，都进行了详尽的推演和分析。虽然部分章节的数学推导需要读者具备一定的经济学和数学基础，但作者的讲解方式，通过图示和直观的解释，使得复杂的模型概念得以相对容易地被理解。这本书不仅能够帮助读者掌握宏观经济分析的“语言”，更能培养读者运用这一“语言”去思考和分析现实经济问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

这本《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》给我留下了极为深刻的印象，尽管我本人并非经济学领域的专家，但其逻辑严谨、条理清晰的叙述方式，还是让我得以窥见宏观经济运行的精妙之处。书中对于动态一般均衡模型的阐述，仿佛为我打开了一扇理解现代经济决策的窗口。我尤其欣赏作者在解释抽象概念时所使用的类比和案例，它们将原本枯燥的理论变得生动有趣，即便是我这样初涉该领域的读者，也能感受到理论模型的强大解释力。书中对不同经济冲击（如技术进步、政策变化）如何通过均衡机制传导并影响整体经济的分析，让我对经济周期、通货膨胀等宏观现象有了更深层次的理解。虽然部分数学推导对我来说有些挑战，但作者的讲解方式，通过循序渐进的步骤和清晰的图表，极大地降低了理解难度。它不仅是一本教科书，更像是一位耐心且博学的导师，引导我一步步探索宏观经济世界的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

阅读《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》的过程，让我对宏观经济的内在运行逻辑有了更为系统和深刻的认识。作者在此书中不仅仅是罗列理论，而是着力于构建一个连贯的分析框架，通过动态一般均衡的方法，将个体经济行为与宏观经济结果紧密联系起来。我深切体会到，要理解现代经济社会的复杂性，必须超越静态的视角，去审视经济变量在时间维度上的互动和演变。书中对消费者和生产者跨期最优决策的细致描绘，以及这些决策如何通过市场机制整合为整体经济均衡，是本书的一大亮点。此外，作者对模型参数选择及其对经济动态影响的分析，也为我们理解不同国家和时期经济表现的差异提供了有益的视角，展现了理论模型的解释力和预测力。

评分☆☆☆☆☆

我最近拜读了《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》，这本书的整体感受是严谨且富有洞察力。作者在梳理宏观经济学经典理论的基础上，重点聚焦于动态一般均衡（DGE）方法的应用，这是一种能够捕捉经济主体跨期决策和市场相互作用的强大分析工具。我注意到书中对各种模型设定的讨论，包括但不限于理性预期、最优决策以及市场出清的假设，这些基础性的设定对于理解模型结果至关重要。同时，作者也探讨了不同模型设定下，经济变量（如产出、消费、投资、通胀等）的动态演化路径，以及政策冲击如何通过这些动态机制对经济产生长期和短期影响。这本书的语言风格偏向学术，但其逻辑链条非常清晰，即便是在处理复杂的动态系统时，也能让读者感受到作者深厚的理论功底和逻辑驾驭能力。

评分☆☆☆☆☆

对于任何希望深入理解宏观经济学核心机制的研究者而言，《宏观经济理论 动态一般均衡方法（第2版）》无疑是一部不可或缺的著作。作者以其深厚的学术功底和卓越的教学能力，将动态一般均衡模型这一宏观经济学中最具影响力的分析框架，进行了全面而深刻的阐释。书中对模型构建的每一个要素，从效用函数、生产函数到市场出清条件，都进行了详尽的解析，并着重强调了模型在分析经济增长、商业周期、货币政策和财政政策等关键议题上的应用。我特别赞赏作者在讨论模型局限性时所表现出的审慎态度，以及对模型拓展和前沿研究方向的探讨，这使得本书在提供了坚实理论基础的同时，也展现了宏观经济学研究的活力和未来潜力。书中丰富的参考文献也为读者提供了进一步探索的宝贵资源，使其成为理论研究和实证分析的有力支撑。

评分☆☆☆☆☆

很好的书，内容实用，能帮助人

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商品很不错

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不错的书！

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好书，值得认真研究

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慢慢凑一套，一本本来吧。

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评分☆☆☆☆☆

很不错的书，在京东买了非常多次了！

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