基金从业资格考试辅导用书 2017证券投资基金基础知识（关注官方微信送考前高押密卷） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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基金从业资格考试命题研究中心 编

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出版社： 复旦大学出版社

ISBN：9787309121414

版次：1

商品编码：11941821

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-03-01

用纸：胶版纸

产品特色

编辑推荐

　　大途教育新大纲版——《基金从业资格考试辅导用书》新大纲、新内容、新题型，
　　结构科学实用，讲解清晰明确！！
　　浓缩主要考试内容，更高效，更直观，更有趣的学习方式。

内容简介

　　证券投资基金基础知识教材是大途教育向参加基金从业资格考试的考生提供的具有专业性的辅导材料，供考生考前备考复习使用。本教材严格依据2016新改版考试大纲编写，在体例、版式及内容的编排方面都力图做到科学实用。本教材每章均包含三大块，即2016新改版考纲要求——了解考试重点；核心考点解读——快速图表形式呈现知识点，浓缩了考试内容的精华，使考生对考点、重点和难点一目了然，便掌握核心考点；本章强化训练——强化实战能力。另本教材名师精讲部分还大量运用实用易记的于记忆、对比和学习

投资学原理与实践：构建现代投资组合的理论与操作指南 本书旨在为严肃的投资者、金融专业人士以及希望深入理解资本市场运作规律的学子，提供一套全面、深入且具有前瞻性的投资理论框架与实务操作指南。本书内容聚焦于现代投资组合理论（MPT）的精髓、资产定价模型的演变、风险管理的前沿技术，以及在全球化背景下的投资策略部署，完全避开了任何针对特定资格考试或特定年份教材内容的讲解。 --- 第一部分：投资学理论基石——从理性人假设到有效市场 本部分将系统梳理投资学的核心理论，为理解市场行为和构建稳健投资决策奠定坚实的数理和逻辑基础。 第一章：投资的本质与投资者行为 本章首先界定投资的经济学含义，区分投资与投机，探讨投资决策中的时间偏好、风险认知与效用函数。我们将深入分析行为金融学（Behavioral Finance）的兴起，探讨心理偏差（如锚定效应、过度自信、损失厌恶）如何系统性地偏离传统理性人模型，并讨论如何在实际操作中识别和对冲这些认知偏差。内容涵盖投资者风险承受能力的评估框架（基于财富水平、投资期限和心理弹性）以及风险偏好曲线的构建方法。 第二章：证券分析的演进：从基本面到技术面 本章不涉及特定考试的知识点，而是专注于证券分析方法的宏观演进和深刻理解。 基本面分析的深度挖掘： 探讨价值链分析、竞争优势分析（波特五力模型在投资中的应用）、经济附加值（EVA）评估体系。重点分析定量财务报表分析的局限性，强调定性因素（如公司治理结构、创新能力和宏观产业政策适应性）在长期价值发现中的核心地位。 技术分析的科学性审视： 剖析技术分析背后的概率学基础和自我实现预言机制。深入探讨道氏理论的哲学内核，并对各种图表形态、技术指标（如布林带、MACD的复杂应用）进行严格的统计有效性检验，而非简单罗列其操作规则。 第三章：现代投资组合理论（MPT）的精确解读 本章是全书的理论核心。我们将详细阐述马科维茨（Markowitz）模型，着重于理解最优边界（Efficient Frontier）的数学推导及其几何意义。讨论如何利用协方差矩阵来量化和优化投资组合的风险分散效果。重点解析： 1. 最小方差组合与完全分散化： 理论上的无风险套利区间。 2. 资本市场线（CML）与证券市场线（SML）： 区分CML与SML的应用场景，并对夏普比率（Sharpe Ratio）进行深入的绩效归因分析。 --- 第二部分：资产定价模型与市场效率 本部分聚焦于资产价格如何形成、影响价格的系统性风险，以及市场效率的实证检验。 第四章：资本资产定价模型（CAPM）的批判性考察 本章对CAPM进行细致的梳理，定义贝塔系数（Beta）作为系统性风险的度量，并讲解其在基准业绩评估中的作用。然而，本书的重点在于超越CAPM的局限性，探讨其在实际应用中遇到的挑战，例如对单一风险因子（市场风险）的过度依赖。 第五章：多因子定价模型与套利定价理论（APT） 深入介绍Ross提出的套利定价理论（APT），强调其对多重风险因子的开放性。系统梳理Fama-French三因子模型（SMB, HML）的构建逻辑，并探讨后续扩展模型，如卡哈特（Carhart）四因子模型（加入动量因子Momentum），分析这些因子在不同市场周期中的解释力和预测力差异。 第六章：有效市场假说（EMH）的层次与现实检验 全面回顾了弱式、半强式和强式有效市场假说的内涵。本书将聚焦于对半强式效率的实证检验，结合市场异象（Anomalies）——如“日历效应”、“规模效应”——来讨论这些异象对传统EMH的挑战，并探讨投资者应如何利用市场微结构上的暂时性失灵，而非依赖内幕信息。 --- 第三部分：高级风险管理与衍生工具应用 本部分面向寻求专业风险控制能力的读者，聚焦于量化风险工具和复杂金融工具的对冲策略。 第七章：风险量化与绩效归因 超越简单的波动率衡量，本章深入讲解先进的风险指标： 风险价值（VaR）的局限性与改进： 介绍条件风险价值（CVaR）或期望损失（Expected Shortfall, ES）在尾部风险度量上的优越性。 压力测试与情景分析： 讲解如何构建宏观经济冲击情景（如利率陡峭化、地缘政治冲突）并模拟对投资组合的冲击效应。 绩效归因分析： 使用布里茨（Brinson-Fachler）模型等工具，将投资组合的回报清晰地分解为资产配置决策的贡献、证券选择贡献以及交易时机选择的贡献，为评估基金经理的真正能力提供客观标准。 第八章：衍生工具的战略性应用 本章聚焦于期权、期货和互换在投资组合管理中的战略作用，而非投机。 期货市场： 讲解如何利用股指期货进行系统性风险的动态调整（Beta管理）和流动性管理。 期权策略： 深入分析保护性看跌期权（Protective Put）和领子策略（Collar）在“保本+参与上涨”目标中的应用，以及如何利用波动率期权进行市场风险敞口的精确对冲。 --- 第四部分：全球宏观投资与资产配置实务 本部分将理论与全球宏观环境相结合，指导读者制定跨资产类别的长期战略和战术性调整。 第九章：全球宏观分析框架与投资周期 本章讲解如何将货币政策、财政政策与国际收支状况纳入投资分析框架。阐述不同投资周期（扩张、滞胀、衰退）下，债券、股票、大宗商品和房地产的相对表现规律。重点讨论汇率风险在国际资产配置中的处理方法。 第十章：固收类资产的深度解析与久期管理 摒弃对基础债券票面利率的简单讲解，本章侧重于固定收益投资的深度挑战： 1. 期限结构分析： 深入理解收益率曲线的形态（平坦化、陡峭化、牛市/熊市平移）及其对投资组合价值的影响。 2. 久期（Duration）与凸度（Convexity）： 详细解释久期作为利率风险敏感度的精确量化工具，并阐述凸度在利率敏感度修正中的作用。 3. 信用风险评估： 探讨主权债务与企业信用风险的评估模型，包括违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的估计。 第十一章：资产配置的生命周期与战术调整 系统介绍战略资产配置（SAA）与战术资产配置（TAA）的差异与联动。重点探讨基于风险平价（Risk Parity）和终生周期模型（如LGP模型）的动态配置方法。本书强调，成功的投资并非在于精确预测下一季度的市场走势，而在于建立一个能够适应多种经济情景的、具有韧性的资产组合结构。 --- 本书特点总结： 本书内容专注于投资学的核心理论体系、先进的风险管理技术以及全球宏观视角下的资产配置艺术，所有内容均围绕现代金融工程与投资科学的学术前沿展开，确保读者获得的是一套历久弥新的、跨越市场周期的专业知识体系。我们不提供任何针对特定考试的应试技巧或记忆口诀，而是致力于培养读者批判性思考和构建严谨投资决策的能力。

评分☆☆☆☆☆

作为一名零基础的考生，我拿到这本书最大的感受就是内容有点“硬”。虽然它确实涵盖了证券投资基金的方方面面，但很多部分的讲解对我来说就像在看天书一样。比如，在讲到一些金融衍生品在基金投资中的应用时，我感觉概念太多，逻辑关系也比较复杂，书中给出的例子似乎也比较抽象，没有完全到位。我期望这本书能有更多的“小白友好型”内容，比如在每个章节的开头，能有一个简要的知识导图，帮助我们梳理整体框架；在讲解核心概念时，能穿插一些生活中的类比，或者举一些更贴近我们日常生活的例子，这样更容易被理解和接受。此外，对于一些专业术语，希望能在首次出现时就给出比较详细的解释，而不是到后面才零散出现。如果书后面能附带一个详细的专业术语汇编，那将是极大的福音。我非常希望这本书能有一种循序渐进的学习路径，从最基础的概念讲起，一步步引导我们进入更深入的知识领域，而不是直接抛给我们大量的信息。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，我首先看了一下作者或者编写团队的介绍。虽然没有详细写，但我能感觉到这套书应该是经过精心打磨的。我是一个比较喜欢刨根问底的学习者，所以对于一些概念的由来、理论的演变，我总是想了解得更深入一些。这本书在解释一些基本概念的时候，虽然力求简洁明了，但我总觉得还有一些拓展的空间。比如说，在讲到基金的运作机制时，如果能更详细地介绍不同类型的基金（如ETF、LOF、FOF）在运作流程上的细微差别，以及它们的优劣势分析，对我来说会更有启发性。此外，关于投资组合理论的介绍，我觉得可以加入一些经典的投资组合模型，并配以图表进行可视化解释，这样可以帮助我们更直观地理解不同资产配置的效果。另外，我对书中关于基金的估值方法部分有些期待，希望能有更详细的公式推导和实际操作的步骤说明，这对于理解基金的净值是如何计算出来的至关重要。当然，考试内容的变化也很快，希望这本书的内容能跟上最新的监管政策和市场动态，提供一些与时俱进的知识点。

评分☆☆☆☆☆

我平时学习喜欢带着批判性的眼光去审视，所以对于这本书，我更关注它的逻辑性和系统性。在阅读过程中，我发现有些章节的衔接处理得不够顺畅，感觉知识点之间跳跃性比较强，这让我有时候难以建立起完整的知识体系。我希望作者在编纂时，能更注重知识点之间的内在联系，比如在讲解基金的风险控制时，能更清晰地勾勒出风险来源、风险度量、风险缓释等各个环节是如何相互关联的。另外，我对于书中关于基金销售和托管的章节，感觉内容相对简略，但这两个环节对于整个基金运作来说也至关重要，希望能有更详细的阐述，特别是关于合规性和监管要求方面的内容。还有，在讲解基金的法律法规时，如果能引用一些具体的法律条文，并解释其核心要义，那就更有指导意义了。总的来说，我期待这本书能提供一个更加严谨和完整的知识体系，让我在学习过程中能够建立起清晰的逻辑脉络。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计倒是挺吸引人的，那个“官方微信送考前高押密卷”的字样，让人一看就觉得内容肯定很给力。我当时在书店里翻了翻，纸张的质量还可以，印刷也比较清晰，这点对于看书学习的人来说很重要，毕竟长时间盯着看，眼睛是革命的本钱。我最看重的是内容是否扎实，毕竟是资格考试的辅导用书，内容才是王道。从目录上看，章节的划分倒是比较细致，基本上涵盖了证券投资基金的各个方面，比如基金的起源、发展、类型、投资策略、风险控制等等，感觉还是比较全面的。我比较关注的是案例分析部分，因为考试的时候很多题目都是结合实际情况来出的，如果书里能有丰富的案例，并对案例进行深入剖析，那对我的帮助就太大了。另外，像一些专业术语的解释，如果能用通俗易懂的语言来讲解，那就更好了，毕竟我们考生里面有相当一部分人不是金融专业的科班出身。我希望这本书能够提供一些实用的解题技巧和答题思路，让我在复习的时候能够事半功倍。考前密卷这个吸引点，我也挺期待的，希望它真的能起到押题的作用，帮助我巩固知识，查漏补缺。

评分☆☆☆☆☆

我买这本书主要是想通过它来熟悉考试的题型和考察重点。虽然书中提供了一些例题，但感觉例题的数量还是不够丰富，而且有些例题的难度和考试的真实难度相比，似乎有些偏差。我更希望书里能包含更多不同题型、不同难度的练习题，特别是那些常考、必考的知识点，能够有更多的变式题来巩固。此外，对于错题的解析，我希望能够做到更加详尽。不仅仅是给出正确答案，更重要的是要分析为什么这个答案是正确的，以及其他选项为什么是错误的，这样才能帮助我真正理解题目背后的知识点，避免下次再犯同样的错误。我之前也看过一些其他的辅导资料，但很多解析都过于简略，不能起到很好的指导作用。当然，如果这本书能够提供一些针对性的答题技巧，比如如何快速审题、如何排除干扰项、如何合理分配答题时间等等，那就更完美了。毕竟，考试不仅考察知识的掌握程度，也考察应试能力。

评分☆☆☆☆☆

品质高，服务号，包装好，生鲜保温箱，冷冻，快递小哥非常好

评分☆☆☆☆☆

一个字“好”！！！！

评分☆☆☆☆☆

商品很好，对考试非常有帮助

评分☆☆☆☆☆

buc

评分☆☆☆☆☆

搞活动买的，还不错。

评分☆☆☆☆☆

好。。。。。。

评分☆☆☆☆☆

可以的

评分☆☆☆☆☆

还没看呢，大家应该买的都是这个吧！

评分☆☆☆☆☆

第二天中午就到货了，好快。