格致方法·定量研究系列：虚拟变量回归 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 梅丽莎·A.海蒂（Mellissa A.Hardy） 著，贺光烨 译

图书标签:

• 计量经济学
• 回归分析
• 虚拟变量
• 统计学
• 数据分析
• 定量研究
• 社会科学
• 经济学
• 方法论
• 格致方法

出版社： 格致出版社 ， 上海人民出版社

ISBN：9787543226425

版次：1

商品编码：11948887

包装：平装

丛书名： 格致方法·定量研究系列

开本：32开

出版时间：2016-08-01

用纸：胶版纸

页数：127

字数：88000

正文语种：中文

内容简介

　　《虚拟变量回归》首先介绍了虚拟变量的含义及其构建，对虚拟变量回归有了基本了解后，海蒂教授还提出了有关虚拟变量回归的一些特殊问题。 除此以外，她还对如何处理异方差性，在因变量取对数或者Logit后，如何对回归系数进行诠释，如何在显著性检验下做多重比较，如何进行效果编码和对比编码，以及如何检验曲线性和如何进行分段线性回归作出了解释。

内页插图

目录

序

第1章 简介
第1节 多元线性回归回顾

第2章 构建虚拟变量
第1节 选择参照组
第2节 描述性统计

第3章 虚拟变量回归
第1节 对含有一个虚拟变量的模型进行线性回归
第2节 对含有多个虚拟变量的模型进行回归
第3节 估计类别之间的差异
第4节 第二个定性度量的加入
第5节 期望值
第6节 在模型设定中加入定量变量

第4章 估计组影响差异
第1节 解释交互效应
第2节 对各组群分别进行回归
第3节 处理异方差性
第4节 解释半对数方程的虚拟变量
第5节 检验两组以上的异方差性
第6节 用非独立检验进行多重比较的方法

第5章 可替代虚拟变量编码方案
第1节 效果编码虚拟变量
第2节 对比编码虚拟变量

第6章 虚拟变量用法专题
第1节 logit模型中的虚拟变量
第2节 非线性检验
第3节 分段线性回归
第4节 时间序列数据中的虚拟变量
第5节 虚拟变量和自相关

第7章 结论
注释
参考文献
译名对照表

前言/序言

格致方法·定量研究系列：虚拟变量回归 引言：理解数据中的“质”与“量” 在当今信息爆炸的时代，数据无处不在，如何从海量数据中提炼出有价值的洞见，成为各领域研究者和实践者面临的核心挑战。定量研究，作为一种系统性、科学性的数据分析方法，为我们揭示事物内在规律、量化事物间关系提供了强有力的工具。而“格致方法”系列，正致力于系统性地梳理和阐释各种严谨的定量研究方法，帮助读者掌握从数据出发，探索真相的科学路径。 本册《虚拟变量回归》作为“格致方法·定量研究系列”的重要组成部分，将聚焦于一种在社会科学、经济学、市场营销、医学统计等众多领域都至关重要的回归分析技术——虚拟变量回归。我们将深入探讨如何将定性信息（如类别、分组、状态等）有效地转化为定量分析模型中的要素，从而拓展回归分析的应用边界，让“看不见”的因素也能在统计模型中“发声”。 第一章：回归分析基石回顾与引申 在正式进入虚拟变量的精彩世界之前，我们有必要对线性回归分析这一核心概念进行一次全面而深入的回顾。本章将首先梳理普通最小二乘法（OLS）的基本原理，包括其核心假设（如线性关系、误差项独立同分布、无多重共线性等）以及模型构建的逻辑。我们将通过清晰的数学推导和直观的图示，帮助读者牢固掌握OLS的精髓。 随后，我们将探讨回归模型的评估与诊断。模型的拟合优度（R²）、回归系数的显著性检验（t检验）、F检验以及残差分析等关键指标，都将得到细致的讲解。理解这些评估工具，是确保我们研究结果可靠性的重要前提。我们将强调，仅仅构建一个模型是不够的，如何对其进行科学的评估和诊断，排除潜在的偏误，才能真正做到“格致”。 在回顾标准回归模型的基础上，本章还将适时地引申，为引入虚拟变量做铺垫。例如，我们将讨论当解释变量或被解释变量并非连续数值时，传统的线性回归模型会遇到哪些挑战，以及为何我们需要更灵活的建模策略。这为后续章节中虚拟变量的引入提供了合理的逻辑起点。 第二章：定性数据的量化挑战与虚拟变量的诞生 许多现实世界中的研究对象，其关键特征往往是以定性的形式存在的。例如，性别（男/女）、教育程度（小学/中学/大学/研究生）、地区（北京/上海/广州）、治疗组别（对照组/实验组1/实验组2）、产品类型（A/B/C）等等。这些信息本身不具备数值大小的概念，但它们对我们关注的结果变量（如收入、健康状况、购买意愿）却可能产生显著影响。 传统的线性回归模型，如 $Y = eta_0 + eta_1 X_1 + epsilon$，其解释变量 $X_1$ 通常被假设为连续变量。当我们将定性变量直接代入时，模型将无法正确理解和处理其含义。例如，如果我们简单地将“性别”编码为0（男）和1（女），并将其作为解释变量，虽然模型可以输出一个系数，但这个系数的含义解读将变得模糊不清，甚至可能产生误导。 本章将详细阐述定性数据在定量模型中面临的挑战，并由此引出“虚拟变量”（Dummy Variables）这一强大的工具。我们将揭示，虚拟变量的核心思想是将定性类别转化为一系列二元（0/1）变量，从而使这些定性信息能够被纳入线性回归框架进行分析。我们还将深入探讨虚拟变量的编码方式，包括常见的“0/1编码”和“参考类别编码”，以及它们在模型构建和结果解释上的差异。 第三章：单因素虚拟变量回归模型构建与解释 本章将是虚拟变量回归模型的“实战演练”开端。我们将专注于最基础的场景：单个定性解释变量对单个定量结果变量的影响。 首先，我们将详细介绍如何构建包含一个虚拟变量的回归模型。例如，研究“教育程度”对“收入”的影响，我们可以将教育程度划分为“高中以下”和“大学及以上”两个类别，并构建一个虚拟变量 $D_{大学+}$，其中 $D_{大学+} = 1$ 表示“大学及以上”，$D_{大学+} = 0$ 表示“高中以下”。模型形式将演变为 $收入 = eta_0 + eta_1 D_{大学+} + epsilon$。 在此基础上，我们将深入剖析模型的系数解释。$eta_0$ 将代表基准组（在本例中是“高中以下”）的平均收入，而 $eta_1$ 则代表“大学及以上”教育程度人群的平均收入相对于基准组的增量。我们将强调，虚拟变量的系数代表的是组间差异，而非其本身的数值含义。 我们将通过大量的实际案例，包括市场调研中的品牌偏好分析、医学研究中的药物疗效比较、教育学中的教学方法评估等，来演示如何构建和解释这类单因素虚拟变量回归模型。我们将展示如何运用统计软件（如Stata, R, SPSS）实现模型构建，并对输出结果进行严谨解读，包括回归系数的显著性检验、置信区间的构建等。 第四章：多因素虚拟变量回归与交互效应 现实世界中的问题往往是复杂的，影响结果变量的因素往往不止一个，而且这些因素之间可能相互作用。本章将把虚拟变量回归的视野拓展到多维度的分析。 我们将首先探讨如何在模型中同时包含多个独立的定性解释变量。例如，同时考察“教育程度”和“性别”对“收入”的影响。此时，我们需要为每个定性变量选择一个参考类别，并为其它的类别创建虚拟变量。模型将扩展为 $收入 = eta_0 + eta_1 D_{大学+} + eta_2 D_{女性} + epsilon$（假设“高中以下”和“男性”为参考类别）。我们将细致讲解如何解释此时各个虚拟变量系数的含义——它们代表了在控制了其他因素后，该特定类别的平均收入相对于基准组合的差异。 更进一步，本章将深入探讨“交互效应”（Interaction Effects）的概念。当一个定性变量的影响程度或方向，会随着另一个定性变量或定量变量的变化而改变时，我们就需要引入交互项。例如，“教育程度”对“收入”的影响，在男性和女性之间可能存在差异。我们可以构建一个交互项 $D_{大学+} imes D_{女性}$，模型将升级为 $收入 = eta_0 + eta_1 D_{大学+} + eta_2 D_{女性} + eta_3 (D_{大学+} imes D_{女性}) + epsilon$。 我们将重点解析交互项系数 $eta_3$ 的含义，它量化了“大学及以上”教育程度对女性收入的额外影响，即这种影响是否与男性有所不同。我们将通过图示和具体的计算示例，展示如何解读和可视化交互效应，以及其在揭示变量间复杂关系中的重要作用。 第五章：虚拟变量回归中的进阶主题与模型选择 在掌握了基础的虚拟变量回归模型之后，本章将进一步探讨一些更具挑战性和实用性的进阶主题，以及在模型选择过程中需要注意的事项。 A. 多个类别变量的处理： 当一个定性变量拥有多个（三个及以上）互斥的类别时，我们将详细介绍如何使用“有序虚拟变量”（Ordinal Dummy Variables）或“多分类虚拟变量”（Multinomial Dummy Variables）来处理。例如，在教育程度中加入“硕士”、“博士”等类别，或处理“城市等级”等具有内在顺序的变量。 B. 定性与定量变量的交互： 我们还将探讨定性变量与定量变量之间的交互效应。例如，药物的疗效（定性）是否因患者的年龄（定量）而异。模型中将包含形如 $X_{定量} imes D_{定性}$ 的交互项，我们将讲解如何解释此类交互项的系数，以及其在验证和细化理论假设中的作用。 C. 样本选择偏差与虚拟变量： 在某些研究中，样本的产生过程可能存在选择偏差，例如，只有完成大学教育的人才有机会参与某个收入调查。本章将简要介绍如何利用虚拟变量来识别和一定程度上控制这类选择偏差，例如通过“选择模型”（Selection Model）的思想，尽管这可能涉及更复杂的计量经济学模型。 D. 模型选择与评估的深入： 在包含大量虚拟变量和交互项的模型构建过程中，模型选择变得尤为关键。本章将讨论如何运用信息准则（如AIC, BIC）、调整R²等方法来比较不同模型的优劣。同时，我们将重申残差分析、异方差检验、多重共线性检验等诊断方法的必要性，尤其是在包含大量虚拟变量时，需要特别警惕这些问题的出现。 E. 实际应用中的陷阱与建议： 最后，本章将总结虚拟变量回归在实际应用中可能遇到的常见陷阱，如过度拟合、参考类别的选择对解释的影响、以及如何避免过度解读交互效应。我们将提供一系列实用的建模建议和注意事项，帮助读者构建更稳健、更具解释力的模型。 结论：量化非量，洞察本质 《虚拟变量回归》作为“格致方法·定量研究系列”的一员，旨在为读者提供一套系统、严谨、实用的工具，以应对现实研究中普遍存在的定性数据分析挑战。通过掌握虚拟变量回归技术，读者将能够： 有效整合定性与定量信息： 将原本难以直接纳入统计模型的类别信息，转化为可以被量化分析的变量，从而丰富模型的解释力。 精细化比较与洞察： 准确量化不同类别群体之间的差异，并揭示不同因素之间的复杂交互关系，获得更深层次的洞察。 拓展研究的广度与深度： 使得原本难以用传统回归分析解决的研究问题成为可能，从而拓展研究的覆盖范围和分析的深度。 提升研究结果的说服力： 通过严谨的统计建模和清晰的系数解释，增强研究结论的客观性和科学性。 我们相信，通过对本书内容的深入学习和实践，读者将能更自信、更有效地运用虚拟变量回归这一强大的定量研究工具，在各自的领域中“格物致知”，探寻数据的本质，驱动有价值的发现。

评分☆☆☆☆☆

我是一个偏向于使用Stata进行数据分析的经验主义者，这本书在软件操作层面的指导性是其最吸引我的地方之一。它并没有采用那种通用的、跨软件的介绍方式，而是非常聚焦地针对主流统计软件给出了具体的命令和输出结果的解读。特别是当涉及到那些容易出错的陷阱，比如虚拟变量陷阱（Dummy Variable Trap）的处理，作者没有仅仅用文字警告，而是直接展示了在软件中输入错误命令后会产生什么样的报错信息，以及正确的操作应该是怎样的。这种“错误示范+正确引导”的双重教学法，极大地降低了学习曲线的陡峭程度。我特别喜欢其中关于模型设定检验的那一章，它详细说明了如何通过F检验来判断是否需要保留某个虚拟变量组，这对于模型精简和避免过度拟合至关重要。对于那些希望将理论知识迅速转化为软件操作能力的读者来说，这本书提供了非常清晰的路线图。

评分☆☆☆☆☆

阅读此书的过程，让我对“数据”的理解上升到了一个新的高度。以往总觉得计量模型是万能的，只要数据喂进去就能出结果。这本书却像一位严谨的老师，反复告诫我们：模型的有效性，首先取决于你如何“编码”你的世界。它引导我反思自己在构建虚拟变量时是否遗漏了重要的分组维度，或者是否因为处理不当而引入了测量误差。作者在讨论选择虚拟变量的粒度时，给出了许多富有洞察力的建议，比如何时应该将“其他”选项合并为一个单独的虚拟变量，何时又该拆分成多个类别。这种对研究设计前端环节的关注，是许多纯技术手册所缺失的。通过这本书，我开始意识到，虚拟变量回归不仅仅是一个技术步骤，它实际上是对研究问题本质的结构性拆解。这种对方法论深层次的反思，使我的研究视野变得更为开阔和审慎。

评分☆☆☆☆☆

这本书在结构编排上显得非常成熟和体系化，每一章的内容都像是经过精心打磨的模块，可以独立学习，但又自然地衔接起来形成一个完整的知识体系。我发现它在深入探讨了基础的线性模型之后，立刻转向了更复杂的情境，比如如何处理有序的分类变量（虽然名字是虚拟变量回归，但内容涵盖了更广的分类数据处理）。最让我感到惊喜的是，它对“多维定性变量”的编码技巧进行了深入的阐述，这在很多初级教材中是不会涉及到的。例如，当一个分类变量有多个属性（如“地区”和“行业”）时，如何通过引入相互作用项来构建更精细的回归结构，这本书提供了清晰的逻辑路径。它不仅解决了“怎么做”的问题，更重要的是，它解释了在面对高度复杂的现实数据结构时，我们应该如何进行系统性的、逻辑自洽的变量构建，体现了作者深厚的计量思维功底，让人读后感觉思维的框架都被重塑了一遍。

评分☆☆☆☆☆

这本《格致方法·定量研究系列：虚拟变量回归》读起来，感觉作者是下了苦功的，资料搜集得相当全面。特别是对于那些初次接触计量经济学，或者说对如何处理分类变量的回归分析感到茫然的研究者来说，这本书简直就是一盏明灯。我记得刚开始学习回归模型时，最头疼的就是如何把那些“是”或“否”、“高、中、低”这样的质性信息，有效地转化为数学模型可以识别和处理的数字。这本书从最基础的设定开始，非常耐心地讲解了虚拟变量的引入，包括如何选择基准组，以及如何解释系数的含义。它不仅仅是罗列公式，而是结合了大量的实际案例，让抽象的理论变得触手可及。我尤其欣赏它在处理多重共线性问题时的细致入微，那种对细节的关注，体现了作者深厚的学术功底和强烈的教学意愿。读完前几章，我立刻尝试着用自己手头的一个数据集来构建模型，效率和准确性都有了显著提升。对于希望扎实掌握回归分析基础的读者，这本书的理论深度和实操指导性是完全可以信赖的。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，我是在一个极其偶然的机会下翻到这本书的，当时正在为一篇社会学论文的数据分析部分焦头烂额，传统的线性回归模型完全无法捕捉到我样本中存在的显著的群体差异。这本书的出现简直是救命稻草。它的叙述风格非常直白和务实，没有过多地纠缠于那些过于高深的数学证明，而是将重点放在了“如何做”以及“为什么这么做”上。其中关于交互项的处理部分，给我带来了极大的启发。过去我总是简单地将变量相乘，但这本书清晰地阐释了虚拟变量与连续变量交互项的真正经济学含义，即不同群体效应的斜率差异。这种对模型解释力的深挖，远远超出了我预期的内容。作者在讲解交互项时，几乎是手把手地带你领悟那种“组间异质性”的微妙之处。这让我的研究结论一下子丰富和深刻了许多，不再是简单的“有影响”或“没影响”，而是精确到了“在A群体中影响更大/更小”。对于需要进行分组效应分析的实证研究者，这本书的实战价值是毋庸置疑的。

评分☆☆☆☆☆

买来当工具书用，本子薄，但有针对性。

评分☆☆☆☆☆

讲解不错啊，那还做教材了。

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还行，就是有点小贵。

评分☆☆☆☆☆

一下买了好多本，慢慢学习，口碑不错

评分☆☆☆☆☆

这个效果不错???

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虚拟变量挺重要的，需要好好把握真的挺不错的下次继续努力，努力

评分☆☆☆☆☆

挺好的，质量也不错，可以使用

评分☆☆☆☆☆

社科研究的方法收藏系列啊，一定要买

评分☆☆☆☆☆

买来当工具书用，本子薄，但有针对性。