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內容簡介

　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》：
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇部分通過Q&A;的方式介紹瞭MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有基本的瞭解。高級篇部分分為14章，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪製交易圖形、構建行情軟件和交易模型等內容，通過豐富實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學變練，將理論和實踐並重。
　　《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》適閤金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。
　　
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》：
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。
　　《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

作者簡介

　　李洋，中國量化投資學會專傢委員會成員，MATLAB技術論壇聯閤創始人，北京師範大學應用數學碩士，先後就職於私募、期貨公司、保險公司，從事量化投資相關工作。十年MATLAB編程經驗，對機器學習、量化投資等相關領域有深入研究，已齣版《MATLAB神經網絡30個案例分析》和《MATLAB神經網絡43個案例分析》等書籍。

　　郵箱：farutoliyang@foxmail.com

　　微博：http：//weibo.com/faruto

　　

　　鄭誌勇，中國量化投資學會專傢委員會成員，方正富邦基金産品總監，北京理工大學運籌學與控製論碩士，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融産品研究與設計工作。十餘年MATLAB編程經驗，專注於産品設計、量化投資等相關領域的研究，尤其對結構化産品、分級基金産品有著深入的研究，已齣版《金融數量分析：基於MATLAB編程》等書籍。

　　郵箱：ariszheng@gmail.com

　　微博：http：//weibo.com/ariszheng

　　

　　丁鵬，博士中國量化投資學會理事長著述的《量化投資——策略與技術》是國內第1本有關量化投資策略方麵的專著，已經成為國內寬客的必讀教材，同時還是《量化投資與對衝基金》副主編，《第1財經?解碼財商》解碼人。

　　2001年畢業於上海交通大學計算機係，獲得工學博士學位並留校任教，是國際知名的人工智能專傢，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。

　　2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D-Alpha交易係統在實戰中獲得瞭持續穩健的盈利。

　　2012年加入方正富邦基金，從事量化對衝産品的設計與投資管理。

　　2014年3月加盟東航金控，從事對衝基金資産管理。

內頁插圖

目錄

《量化投資與對衝基金叢書 量化投資：以MATLAB為工具》：
基礎篇
第0章 N分鍾學會MATLAB（60＜N＜180）
0．1 引言
0．2 基礎知識
0．3 輸入／輸齣
0．4 數據處理
0．5 數學運算
0．6 字符操作
0．7 日期時間
0．8 繪圖相關
0．9 數學、金融、統計相關
0．10 其他

高級篇
第1章 基於MATLAB的優化問題
1．1 基於MATLAB的綫性優化
1．2 基於MATLAB的非綫性優化
1．3 優化工具箱參數設置
第2章 MATLAB與Excel的數據交互
2．1 數據交互函數
2．2 Excel-Link宏
2．3 交互實例
2．4 數據的平滑處理
2．5 數據的變換
第3章 MATLAB與數據庫的數據交互
3．1 MATLAB實現
3．2 係統數據源配置
第4章 K綫圖及常用技術指標的MATLAB實現
4．1 K綫圖的MATLAB實現
4．2 常用技術指標的MATLAB實現
第5章 基於MATLAB的行情軟件
5．1 基於MATLAB的行情軟件使用介紹
5．2 基於MATLAB的行情軟件建立過程
5．3 擴展閱讀
第6章 基於MATLAB的隨機模擬
6．1 概率分布
6．2 隨機數與濛特卡羅模擬
6．3 隨機價格序列
6．4 帶約束的隨機序列
第7章 基於MATLAB的風險管理
7．1 背景介紹
7．2 MATLAB實現
第8章 期權定價模型的MATLAB實現
8．1 概述
8．2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究
8．3 二叉樹定價模型研究
8．4 BAW定價模型研究
第9章 基於MAT[．AB的支持嚮量機（SVM）在量化投資中的應用
9．1 背景介紹
9．2 上證指數開盤指數預測
9．3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測
9．4 基於C-SVM的期貨交易策略
9．5 擴展閱讀
第10章 MATLAB與其他金融平颱終端的通信
10．1 DATAHOUSE平颱MATLAB接口介紹
10．2 WIND平颱MATLAB接口介紹
第11章 基於MATLAB的交易品種選擇分析
11．1 品種的流動性
11．2 品種的波動性
11．3 小結
第12章 基於MATLAB的交易品種相關性分析
12．1 背景介紹
12．2 MATLAB實現
12．3 擴展閱讀
第13章 基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案
13．1 國內期貨櫃颱係統介紹
13．2 MATLAB對接CTP的各種方式
13．3 開發前準備
13．4 C#版對接原理
13．5 NET接口QUANTBOX版項目介紹
13．6 MATLAB對接期貨接口介紹（QuANTBOX版項目）
13．7 MATLAB對接證券接口
第14章 構建基於MATLAB的迴測係統
14．1 基於MATLAB的量化迴測平颱框架介紹
14．2 簡單均綫係統的MATLAB實現
14．3 基於MATLAB的策略迴測模闆樣例
14．4 其他基於MATLAB的迴測平颱展示

《量化投資與對衝基金叢書：量化投資與對衝基金入門》：
第1章 量化投資介紹
1．1 量化投資基本概念
1．2 量化投資與有效市場假說
1．3 量化投資的優勢
1．4 量化投資與傳統投資
1．5 量化投資的價值
1．6 量化投資的內容
1．7 量化投資的曆史
1．8 量化投資的理論基礎
1．9 量化投資的趨勢

第2章 對衝基金介紹
2．1 對衝基金定義
2．2 對衝基金的特徵
2．3 業績持續性
2．4 對衝基金運作
2．5 規模及收益
2．6 世界前十大對衝基金
2．7 對衝基金投資者
2．8 對衝基金簡史

第3章 對衝基金主要分類
3．1 美國證監會的分類
3．2 對衝基金主要策略
3．3 股票對衝策略
3．4 事件驅動策略
3．5 宏觀因素策略
3．6 相對價值策略
3．7 區域投資策略

第4章 全球十大對衝基金策略
4．1 十大對衝基金
4．2 橋水基金
4．3 摩根大通資産管理
4．4 齊夫資本
4．5 貝萊德
4．6 鮑波斯特集團
4．7 保爾森公司
4．8 安祖高頓公司
4．9 文藝復興科技
4．10 埃利奧特
4．11 法拉龍資本

第5章 相對價值策略
5．1 阿爾法策略類型
5．2 多因子
5．3 風格輪動
5．4 行業輪動
5．5 資金流
5．6 動量反轉
5．7 一緻預期
5．8 籌碼選股

第6章 宏觀因素策略
6．1 宏觀因素策略類型
6．2 趨勢擇時策略
6．3 市場情緒擇時
6．4 時變夏普率
6．5 Hurst指數擇時
6．6 SVM分類擇時

第7章 高頻交易
7．1 高頻交易概念
7．2 流動性迴扣交易
7．3 獵物算法交易
7．4 自動做市商策略
7．5 高頻交易的新發展
7．6 交易速度
7．7 短期預測交易

第8章 期指套利與商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 現貨指數復製
8．4 結算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 衝擊成本
8．7 保證金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常見套利組閤
8．10 非常狀態處理

第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被動型算法交易類型
9．3 標準、VWAP算法

第10章 量化投資理論
10．1 主要基礎理論
10．2 人工智能
10．3 數據挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持嚮量機
10．6 分形理論
10．7 隨機過程

第11章 主要IT係統
11．1 量化投資IT架構
11．2 IT係統的作用
11．3 MATLAB語言
11．4 R語言
11．5 大智慧DTS係統
11．6 天軟量化平颱
11．7 國泰安寬平颱
11．8 名策多因子分析係統
11．9 開拓者分析係統
11．10 恒生策略交易係統（ITP）
11．11 MC分析係統
11．12 MT5外匯交易係統

第12章 對衝基金組織架構
12．1 主要架構
12．2 財務杠杆
12．3 外部監管
12．4 內部控製
12．5 對衝基金的新發展

第13章 國內對衝基金發展
13．1 中國基金對衝時代
13．2 對衝基金投資應用
13．3 國內對衝基金麵臨的挑戰

附錄A 策略組閤模型
附錄B 訪談錄
後記
參考文獻

前言/序言

　　本書內容框架
　　本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。
　　基礎篇部分采用瞭Q&A;的寫作方式，目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地瞭解MATLAB。基礎篇內容來源多樣，既有來自於MATLAB的官方幫助文檔，也有我個人的一些總結，還有若乾來自MATLAB技術論壇（http：//www.matlabsky.com）的討論問題。
　　高級篇部分介紹瞭MATLAB結閤具體量化投資的相關案例，涉及的內容有基於MATLAB的優化問題、MATLAB與Excel和數據庫的數據交互、K綫圖及常用技術指標的MATLAB實現、基於MATLAB的行情軟件、基於MATLAB的風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基於MATLAB的支持嚮量機在量化投資中的應用、MATLAB與其他金融平颱終端的通信、基於MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和基於MATLAB的迴測係統構建，高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關應用。
　　本書既有復雜的模型（支持嚮量機相關模型）介紹，也有簡單的模型（品種簡單波動性模型）介紹，無論模型復雜與否，我想說的是量化投資本身更像一門藝術，並不是復雜的模型纔是“好”模型，簡單的模型就是“差”模型，所有的迴測僅僅是檢測模型的曆史錶現，所有的模型亦有其生命周期和適用條件，終極意義上的模型檢驗隻能是“實戰”。
　　使用MATLAB可以更加精細、自由地測試交易模型。作為一個投資工具，MATLAB的目的是幫助投資者快速構建模型進行測試來檢查某一模型的曆史錶現，工具本身並不能幫我們賺錢，量化投資的核心還是策略模型背後的交易邏輯。
　　閱讀本書時，我建議讀者按照“先通讀章節內容，後調試程序，再精讀章節內容”的順序進行學習，本書程序建議在MATLABR2012a及以上版本的環境運行。本書的章節之間沒有特彆的順序要求，讀者可以選擇任何感興趣的章節開始閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者，建議按照章節順序通讀全書。
　　麵嚮讀者對象
　　經濟金融機構的研究人員和從業人員
　　進行量化投資的交易員
　　統計背景的科研工作者
　　高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師
　　勘誤和交流
　　由於筆者的水平有限，書中難免會齣現一些錯誤或不嚴謹的地方，懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊（http：//www.matlabsky.com/forum-112-l.html），方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問，可以在上述書籍交流版塊發帖留言，筆者會盡力為您提供最滿意的解答。本書的全部源代碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷，對於書中的測試和展示圖片，讀者可以運行源代碼得到彩色圖片進行查看。
　　如果您有什麼寶貴意見，歡迎發郵件給筆者進行交流，期待能得到您真摯的反饋。
　　筆者郵箱：farutoliyang@foxmail.com，筆者微博：http：//weibo.com/faruto。緻謝
　　本書得到瞭筆者的朋友和同事的幫助，藉本書齣版之際，一並嚮他們錶示真誠的感謝。
　　感謝丁鵬博士邀請我撰寫此書，感謝博文視點李冰、高洪霞、師緯鳳和黃愛萍等編輯的支持和閤作。
　　感謝我之前的量化團隊成員：張冰博士、錢文博士、陳星、宋騰，以此紀念那段量化歲月。
　　感謝MATLAB技術論壇的兄弟們：詹福宇（dynamic）博士、王小川（yaksa）博士、鬱磊（yangzijiang）、吳鵬（rocwoods）、謝中華（xiezhh）和史峰（matsuper），懷念自2008年開始一起走過的MATLAB歲月。
　　感謝張宇霖（MATLAB技術論壇ID：章魚鱗）、伍侃（MATLAB技術論壇ID：wukan）和連祥斌（MATLAB技術論壇ID：lianzhang），該書部分章節段落由我邀請他們撰寫，最後修改完善而成，在此對他們的相關工作錶示感謝。
　　感謝我的傢人尤其是我的妻子呂哲倫女士，感謝她對我工作上的支持和生活上的照顧！
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