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内容简介

本书基于复杂网络理论，构建了全球和主要区域的有向贸易网络，对金融危机在国际贸易网络中的传染进行了理论研究，并在理论分析的基础上，对亚洲金融危机、2008年国际金融危机和欧洲债务危机在国际贸易网络中的传染情况进行了定量分析，发现国际贸易网络结构在一定程度上影响着金融危机跨国传染的范围与烈度。

作者简介

谭亚波，毕业于中国社会科学院研究生院金融学专业，经济学博士，中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特邀研究员、武汉大学经济外交研究中心客座研究员。长期从事中国经济、世界经济形势监测分析和调查研究工作。2009~2012年常驻布鲁塞尔，跟踪分析国际金融危机、欧洲主权债务危机、欧洲经济及中欧经贸关系。曾在核心期刊发表多篇学术论文。

目录

第一章　导论／001
　　第一节　研究背景及问题提出／001
　　第二节　研究结构及方法／006
　　第三节　创新之处与不足之处／008
第二章　复杂网络基本概念简介／011
　　第一节　复杂网络的基本定义／011
　　第二节　网络的基本拓扑性质／014
　　第三节　网络结构模型／022
　　第四节　网络传染模型／025
第三章　关于国际贸易网络与金融危机传染的文献综述／029
　　第一节　关于国际贸易网络的研究／029
　　第二节　关于国际金融危机的研究／037
　　第三节　关于国际金融危机中贸易传染渠道的研究／047
第四章　国际贸易网络的结构特征／053
　　第一节　全球贸易网络的结构特征／053
　　第二节　主要商品国际贸易网络的结构特征／081
　　第三节　主要区域贸易网络的结构特征／112
　　第四节　国际贸易网络与国际投资网络的比较／159
　　第五节　国际贸易网络模型的ERGM估计／165
第五章　金融危机在国际贸易网络中的传染：理论分析／190
　　第一节　全球化时代的国际金融危机／190
　　第二节　金融危机通过国际贸易传染的三国模型／210
　　第三节　金融危机通过国际贸易传染的网络模型／218
　　第四节　国际贸易传染渠道的影响因素／226
第六章　金融危机在国际贸易网络中的传染：实证分析／236
　　第一节　贸易网络重要性指标的构建／236
　　第二节　金融危机在贸易网络中传染的回归分析／247
　　第三节　国际贸易网络中金融危机传染的ERGM模型／254
第七章　中国在全球贸易网络中的地位变化与金融危机传染／274
　　第一节　中国外贸发展概况／274
　　第二节　中国在国际贸易网络中的地位变迁／282
　　第三节　对外贸易在金融危机向中国传染过程中所起的作用／292
第八章　结论与政策建议／303
参考文献／308

精彩书摘

　　《国际贸易网络结构与金融危机传染》：
　　其后，美国金融市场流动性日趋紧张，并发展到信贷紧缩，引发大型金融机构倒闭，金融市场恐慌情绪蔓延，最终形成了大规模金融危机。2007年10月，纽约股市道琼斯指数最高曾达到14198点，到2009年3月的低谷则降至6470点，跌幅高达54%。美国经济陷入深度衰退，2009年CDP下降2.8%，为1947年以来很大跌幅。
　　欧洲、日本等发达国家金融市场与美国金融市场联系密切。美国金融危机爆发后，最初对这些国家金融体系形成重大冲击。特别是欧洲金融机构对美国金融市场投资较多，受美国金融资产价格暴跌影响，一些大型金融机构倒闭，股市纷纷暴跌，欧元汇率大幅剧烈波动。2007年7月，衡量欧洲主要企业股价的欧洲STOXX50指数曾达到4558点的历史峰值，到2009年3月降至1810点的低谷，跌幅高达60%。2008年4月，欧元兑美元汇率创下1.5898的历史纪录，到2009年2月降至1.2591，贬值幅度达21%。发达国家金融机构为自保，大量从新兴金融市场撤资，加上经济衰退导致发达国家进口需求萎缩，危机从发达国家传导至新兴经济体。最终，形成了全球性的金融危机，并引发全球经济“大衰退”（greatrecession）。根据IMF的数据，2009年以购买力平价测算的全球经济下降0.1%，是1970年开始相关统计以来的首次下降。
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前言/序言

序

谭亚波博士的这本著作是在其博士论文的基础上修改完成的。他选择写作这个题目确实与我有关，但写作内容与我无关，完全是他自己的研究成果。作为导师，我没有做什么事情，好像是失责，但这是中国社科院的老传统：倡导独立、自由、自主的研究精神。
2014年我从美国考察大数据回来，对兴起多年并日臻成熟的网络理论赞叹不已，感觉这应该是经济学的下一个重大突破方向。随后，在与包括谭亚波在内的几个博士生讨论他们未来博士论文的研究方向时，我建议他们关注一下社交网络理论在经济学的运用。之后，由于疲于应付愈发增多的行政杂事，我的研究完全耽搁下来。但没想到在博士论文答辩前，谭亚波呈现了他的这一研究成果，我煞是吃惊，只能感叹长江后浪推前浪。
当年之所以感觉网络理论将可能成为经济学的下一个重大突破口，是因为目下的经济学，无论是宏观经济学，还是微观经济学，本质上都是“原子经济学”。在这种经济学中，经济是由一个个作为个体的经济当事人组成的，他们之间可以随意地以任何频率做任何规模和类型的交易。因此，当事人之间的关系和组织就没有任何存在的理由了。这就相当于将一个鲜活的生命看成是一个个单独的原子的集合一样。生命要么是个体的原子，要么是整体的人，而在原子和人之间，由原子构成的分子、分子构成的细胞乃至器官组织都是令人奇怪的。
在“原子经济学”中，微观经济学研究的对象是个体的经济当事人，而所谓的“宏观经济学”也不过是披了一层“宏观”的外衣，它依然是以代表性经济当事人为分析对象的个体的微观经济学的翻版。在典型的新古典宏观经济模型中，代表性的居民个体在既定的收入约束下最大化自己的效用函数，从而做出了闲暇和劳动、消费和储蓄的决策。在既定的储蓄中居民个体再决定储蓄的分配——即投资决策，居民的这些决策决定经济中的生产要素供给以及这些要素的分配；代表性的企业个体在既定的生产要素供给和生产函数下最大化利润，从而反过来决定了居民个体的收入。这里，企业的生产函数实际上可以直接融入居民的预算约束中（例如以某个中央计划者的名义），也就是说，居民事实上是直接拥有了企业的生产函数。于是，整个经济的组织结构、产业结构、金融结构都没有存在的必要。在这种分析范式中，尤其令人难以容忍的是，被公认为现代经济核心的金融体系就像变魔法似的消失了。
“原子经济学”诞生于“旧经济”——工业经济时代，它已经完全不能适应当前的“新经济”。新经济是网络经济，技术基础是互联网、物联网、各种移动网络以及云计算、大数据等信息技术革命的产物。网络经济与工业经济至少在三个方面存在不同。第一，如同“原子经济学”那样，工业经济中的经济当事人确实是一个个同质化的原子，而网络经济中的经济当事人则是一个个具有异质性的节点，原子的同质化需求转变为节点的个性化需求，因而定制生产就取代了大规模、标准化的生产方式。第二，工业经济的组织模式是线性的，经济产业有平行的第一、第二、第三产业，经济部门有平行的储蓄消费部门（居民）、投资生产部门（非金融企业）和媒介储蓄投资的金融部门，即使是企业内部，业务条线也是平行、不交叉的；网络经济的组织模式是网络化的，通过跨界、融合和平台模式，产业间、部门间和业务条线间互联互通。第三，工业经济的标准化、大规模生产看重的是速度和规模，而在网络经济中，与个性化的节点相一致，“连通性”成为测度大至一个经济体、小到一个经济活动单位重要性的关键指标，那些与其他节点高度连通，甚至扮演“桥”角色的经济体和经济活动单位成为经济网络、产业网络的核心节点。
要适应新经济，弥补个体的原子和整体的人之间的空白，就需要去研究一个个经济当事人是如何通过各种交易形成了彼此关联的网络，而各类经济当事人之间（如居民和企业、企业和金融机构）和各类交易之间（如生产要素买卖、消费品买卖以及金融交易等）形成的各种网络，最终描绘了整体的宏观经济运行的内部结构。基于数学“图论”的网络理论原本主要用于研究人与人之间在社会交往中形成的网络关系（如互联网中的社交网站），近些年被逐渐运用到对经济和金融交易关系网络的分析上。尤其是在2008年全球金融危机后，利用网络理论对金融交易网络进行的研究已经产生了很多成果。例如，有研究显示，在金融交易的规模和类型一定的情况下，交易网络的结构不同也会对整个金融运行的稳定性和系统性产生重大的影响。
网络理论运用的范围非常广，小到一个金融市场中不同交易者形成的网络关系，大到国家间通过经常账户交易和资本金融账户交易形成的网络关系——如同谭亚波博士的研究主题那样。我相信，在信息经济学、行为经济学之后，网络理论将会成为经济学的下一个新高地。随着互联网、大数据和人工智能技术的继续发展和深入应用，对人类经济、金融交易形成的网络关系的分析将会使得经济学史无前例地接近于科学的层次。

殷剑峰
2017年10月


前　　言

20世纪90年代以来，世界经济多次受到国际金融危机冲击。2008年全球金融危机更是导致世界经济陷入几十年来最严重的大衰退。在金融危机的跨国传染过程中，国际贸易扮演着重要角色。深入研究国际贸易网络结构，对于理解金融危机通过国际贸易渠道传染的机制具有重要意义。
本书基于复杂网络理论，构建了1992年、1997年、2003年、2008年和2014年的全球和主要区域的有向贸易网络。对各年度贸易网络进行结构分析显示，20世纪90年代以来，全球和各区域贸易网络中的连接越来越密集，全球重要贸易流的网络始终呈现较明显的“中心—外围”结构。对各年度全球重要贸易流网络进行指数随机图模型（ERGM）分析表明，各国间重要贸易流形成的概率与一系列经济和非经济因素有关，这些因素包括出口方和进口方的GDP、人均GDP、贸易总额、相互间地理距离、直接投资额等。
本书对金融危机在国际贸易网络中的传染进行了理论研究。研究发现，在考虑出口国、贸易伙伴国、竞争对手国的三国模型中，竞争对手国的货币危机会影响贸易伙伴国的进口需求，进而向出口国传染。而采用网络传染模型的分析显示，只要传染概率超过某个特定阈值，金融危机将传染到国际贸易网络中的所有国家。在理论分析的基础上，本书对亚洲金融危机、2008年国际金融危机和欧洲债务危机在国际贸易网络中的传染情况进行了定量分析。结果显示，全球主要贸易流网络对亚洲金融危机和2008年国际金融危机的传染有较强的解释力，这表明贸易网络的确是全球性金融危机的重要传染渠道之一。相比之下，全球主要贸易流网络对欧洲债务危机的解释力稍弱，原因可能在于欧洲债务危机更多的是一场区域性危机而非全球性危机。
20世纪90年代以来，中国在全球和区域贸易网络中的地位快速上升。这种上升既增强了中国经济的全球影响力，也增加了外部金融危机向中国经济传染的风险。亚洲金融危机、2008年国际金融危机期间中国经济就曾遭受重大冲击，欧洲债务危机期间中国对外贸易也曾受到一定影响。预防和应对国际金融危机的冲击，不仅要调整完善宏观经济政策，还要高度重视贸易渠道的作用，降低金融危机通过国际贸易传染的风险。
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