2018華圖教育·銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材：風險管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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華圖銀行業專業人員初級職業資格考試研究中心 著

圖書標籤:

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• 考試
• 專業

齣版社： 中國社會科學齣版社

ISBN：9787520320146

版次：1

商品編碼：12324200

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-01-01

用紙：膠版紙

編輯推薦

銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材緊密結閤新版考試大綱，精練考試知識重點，精選海量試題，欄目設計科學，考點考查全麵，解析精準，強化復習效果。

內容簡介

銀行業專業人員初級職業資格考試每年舉行兩次，分彆在第二、四季度進行（上半年考試時間為2018年6月2、3日，下半年考試時間為2018年10月27、28日），采用計算機閉捲答題方式。考試科目為《銀行業法律法規與綜閤能力》和《銀行業專業實務》。《銀行業法律法規與綜閤能力》為必考科目；《銀行業專業實務》分為五類，即《個人理財》《風險管理》《公司信貸》《個人貸款》和《銀行管理》，考生任意選擇五門中的一門。針對這一特點，華圖教育特邀專傢學者共同編寫瞭本套《銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材》係列學習包資料，幫助考生提高復習效率，順利通過考試，這套資料涵蓋瞭考試大綱列齣的全部內容，知識全麵且重點突齣。並收錄2017年考試真題，配有專傢精準解析。無論是講解部分還是試題部分，在體例、版式、欄目和內容設計上，都力圖做到科學、實用。各章預測試題精選重要知識點，其精準的預見性與前瞻性可使考生實現效率和收益的大化。

作者簡介

華圖銀行業專業人員初級職業資格考試研究中心隸屬於華圖教育，匯聚瞭多傢名校的學者及一綫培訓教師。該研究中心緻力於銀行業專業人員初級職業資格認證考試的研究，齣版發行符閤考生需求的學習包輔導資料。

目錄

風險管理基礎1
思維導圖1
節風險管理的基本概念2
第二節商業銀行風險管理的發展7
第三節商業銀行風險管理與資本管理8
高頻考點預測試題10
參考答案及解析13
第二章風險管理體係16
思維導圖16
節風險治理17
第二節風險偏好和風險文化19
第三節風險限額23
第四節風險政策、流程25
第五節風險數據與IT係統27
第六節內部控製與內部審計29
高頻考點預測試題31
參考答案及解析35
第三章信用風險管理39
思維導圖39
節信用風險識彆40
第二節信用風險計量47
第三節信用風險監測與報告49
第四節信用風險控製55
第五節信用風險抵補58
高頻考點預測試題60
參考答案及解析64
第四章市場風險管理67
思維導圖67
節市場風險識彆68
第二節市場風險計量70
第三節市場風險監控與報告72
第四節銀行賬戶利率風險管理75
高頻考點預測試題77
參考答案及解析79
第五章操作風險管理82
思維導圖82
節操作風險概述83
第二節操作風險管理工具86
第三節主要業務操作風險控製88
第四節業務外包風險管理97
第五節信息科技風險管理99
高頻考點預測試題102
參考答案及解析106
第六章流動性風險管理112
思維導圖112
節流動性風險概述113
第二節流動性風險的識彆與分析115
第三節流動性風險的計量與評估116
第四節流動性風險的監測與控製119
高頻考點預測試題124
參考答案及解析128
第七章其他風險管理132
思維導圖132
節國彆風險管理133
第二節聲譽風險管理137
第三節戰略風險管理139
第四節新産品/業務風險管理141
第五節反洗錢管理143
高頻考點預測試題145
參考答案及解析148
第八章銀行監管與市場約束150
思維導圖150
節銀行監管151
第二節市場約束153
高頻考點預測試題155
參考答案及解析157
附錄一159
《風險管理》重要公式匯總159
附錄二161
銀行業專業人員職業資格考試銀行業專業實務
——風險管理曆年考題161
參考答案及解析177

精彩書摘

第四節信用風險控製

一、限額管理（★★★）
（一）單一客戶授信限額管理
商業銀行製定客戶授信限額需要考慮以下兩個方麵的因素。
1.客戶的債務承受能力
商業銀行對客戶進行信用評級後，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的高債務承受額。
由於在市場經濟環境中不僅銀行可以選擇客戶，客戶也可以選擇銀行，任何一個客戶都可以在幾傢商業銀行開戶並取得授信。因此，商業銀行在考慮對客戶的授信時不能僅僅根據客戶的高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信業務一並加以考慮。從理論上講，隻要決定的授信限額小於或等於客戶的高債務承受額，具體數值可以由商業銀行自行決定，這也是商業銀行風險偏好的一種體現。在實際業務中，商業銀行在決定客戶的授信限額時還要受到商業銀行政策因素，如銀行的存款政策、客戶的中間業務情況、銀行收益情況等因素的影響。當上述各類因素為正麵影響時，對授信限額的調節係數大於1；而當上述各類因素為負麵影響時，對授信限額的調節係數小於1。
2.銀行的損失承受能力
銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額錶示，代錶瞭商業銀行願意為某一具體客戶所承擔的損失限額。
當客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業銀行都不能再嚮該客戶提供任何形式的授信業務。
（二）集團客戶授信限額管理
集團授信限額管理一般分“三步走”：
步，根據總行關於行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關係，初步確定對該集團整體的授信限額；
第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位（含集團公司本部）高授信限額的參考值；
第三步，分析各授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控製在集團公司整體的授信限額以內，並終核定各成員單位的授信限額。
（三）國傢風險與區域風險限額管理
國傢風險限額是用來對某一國傢的信用風險暴露進行管理的額度框架。國傢風險限額管理基於一個國傢的綜閤評級，至少一年重新檢查一次。
區域風險限額管理與國傢風險限額管理有所不同，我國在一定時期內實施區域風險限額管理是有必要的。
（四）組閤限額管理
組閤限額是信貸資産組閤層麵的限額，是組閤信用風險控製的重要手段之一。通過設定組閤限額，可以防止信貸風險過於集中在組閤層麵的某些方麵(如過度集中於某行業、某地區、某些産品、某類客戶等)，從而有效控製組閤信用風險。
組閤限額可分為授信集中度限額和總體組閤限額兩類。
1．授信集中度限額
授信集中是指商業銀行資本金、總資産或總體風險水平過於集中在下列某一類組閤中：①單一的交易對象；②關聯的交易對象團體；③特定的産業或經濟部門；④某一區域；⑤某一國傢或經濟聯係緊密的一組國傢；⑥某一類産品；⑦某一類交易對方類型(如商業銀行、教育機構或政府部門)；⑧同一類(高)風險／低信用質量級彆的客戶；⑨同一類授信安排；⑩同一類抵押擔保；相同的授信期限。
授信集中度限額可以按上述不同維度進行設定。其中，行業、産品、風險等級和擔保是常用的組閤限額設定維度。對於剛開始進行組閤管理的商業銀行，可主要設定行業和産品的集中度限額；在積纍瞭相應的經驗而且數據更為充分後，商業銀行再考慮設定其他維度上的組閤集中度限額。
2．總體組閤限額
總體組閤限額是在分彆計量貸款、投資、交易和錶外風險等不同大類組閤限額的基礎上計算得齣的。
商業銀行可以采用自下而上的方式設定每個維度(如行業)的限額，並利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失；如果商業銀行資本不足，則應根據情況調整每個維度的限額，使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引緻的損失；後將各維度的限額相加得齣商業銀行整體組閤限額。
二、關鍵業務流程/環節控製（★★★）
(一)授信權限管理
商業銀行內部風險管理製度必須在設立授信權限方麵作齣職責安排和相關規定，並對彈性標準作齣明確的定義。授信權限管理通常遵循以下原則：
（1）給予每一交易對方的信息須得到一定權力層次的批準；
（2）集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一緻的標準；
（3）債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要閤同）應得到一定權力層次的批準；
（4）交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符閤組閤的指導及信用政策，每一決策應建立在風險—收益分析基礎之上；
（5）根據審批人的資曆、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人並定期進行考核。
（二）貸款定價
貸款定價的形成機製比較復雜，市場、銀行和監管機構這三方麵是形成均衡定價的三個主要力量。由於市場和監管機構對商業銀行來說屬於不可控的因素，所以許多商業銀行把注意力集中於商業銀行內部的定價機製。例如，商業銀行貸款低定價通常需要考慮資金成本、經營成本、風險成本、資本成本四項主要成本。
（三）信貸審批
信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規定的限額內，結閤交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之後作齣信貸決策的過程。
信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：
（1）審貸分離原則；
（2）考慮原則；
（3）展期重審原則。
（四）貸後管理
貸後管理是指從貸款發放或其他信貸業務發生之日起到貸款本息收迴或信用結束之時止信貸管理行為的總稱，是信貸全過程管理的重要階段。貸後管理的內容主要包括：貸後審核、信貸資金監控、貸後檢查、擔保管理、風險分類、到期管理、考核與激勵及信貸檔案管理等。
商業銀行提升貸後管理的質量和效率的途徑；
（1）建立並完善貸後管理製度體係；
（2）優化崗位設置明晰管理責任；
（3）強化貸後激勵約束考核；
（4）加強貸後管理與貸款申報、授信審批環節的銜接。
……

前言/序言

銀行業專業人員初級職業資格考試每年舉行兩次，分彆在第二、第四季度舉行。考試采用計算機閉捲答題方式。考試科目為《銀行業法律法規與綜閤能力》和《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》《風險管理》《公司信貸》《個人貸款》《銀行管理》五個專業類彆，考生可任意選擇其中一科。考試題型全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題。
針對這一變化，本書編委會特邀專傢、學者嚴格依據新版考試大綱，編寫瞭《銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材》係列叢書，力圖幫助考生掌握復習重點，提高復習效率，順利通過考試。
書中若存在疏漏之處，歡迎廣大考生批評指正。預祝廣大考生順利通過考試！
編委會

銀行業專業人員初級職業資格考試精選：金融市場基礎與實務精講 內容提要 本書專為備考中國銀行業協會組織的銀行業專業人員初級職業資格考試的考生設計，聚焦於金融市場基礎與實務這一核心科目。本書深度剖析金融市場的基本框架、運行機製、主要參與者及其交易工具，旨在幫助考生構建全麵、係統且深入的理論知識體係，並掌握將其應用於實際業務場景的能力。全書內容嚴格遵循考試大綱要求，覆蓋瞭從貨幣市場、資本市場到外匯市場、衍生品市場的核心知識點，輔以大量的曆年真題解析與模擬訓練，確保考生能夠高效、精準地鎖定考點，實現高分突破。 第一部分：金融市場概論與體係構建 本部分是理解整個金融體係的基石。我們將從金融市場的功能與結構入手，清晰界定不同類型金融市場的劃分標準，如一級市場與二級市場、直接融資與間接融資的本質區彆。重點解析金融市場在資源配置、風險轉移和價格發現中扮演的關鍵角色。 一、金融市場的宏觀視角 金融市場的經濟學基礎： 深入探討資金供求的決定因素，理解利率在經濟周期中的波動規律及其對市場的影響。 金融市場參與者詳解： 詳盡介紹各類機構投資者（如商業銀行、證券公司、保險公司、基金公司）和個人投資者的職能與行為模式。特彆分析央行和金融監管機構在維護市場穩定中的角色。 全球金融市場格局： 簡要概述國際金融市場的演變趨勢，區分國內市場與國際市場的聯動性與差異性。 二、金融工具的分類與特徵 基礎金融工具的屬性： 詳細闡述貨幣工具（如國庫券、商業票據、大麵額可轉讓存單）和資本工具（如普通股、優先股、公司債券、政府債券）的發行主體、期限結構、風險收益特徵。 信用評級體係的解讀： 係統介紹國際主流信用評級機構的評級標準、評級過程及其在債券市場中的信號作用。理解違約風險與信用利差的內在聯係。 第二部分：貨幣市場深度解析 貨幣市場是金融市場中流動性最高、期限最短的組成部分。本章側重於對短期資金調劑和流動性管理的工具和機製的精細化講解。 一、短期融資工具與操作 同業拆藉市場： 闡述銀行間同業拆藉的必要性、交易流程、報價方式（如單利、年化利率的摺算）。分析央行公開市場操作對拆藉利率的影響。 票據市場： 重點解析商業票據和銀行承兌匯票的流通性、貼現機製和轉貼現操作。區分票據的信用風險來源。 迴購與質押式迴購： 深入講解迴購交易的結構（正迴購與逆迴購），分析其作為短期資金融通和央行調節貨幣政策的重要工具。 二、貨幣市場利率的決定與管理 短期利率的決定因素： 結閤供需理論和貨幣政策預期，分析短期市場利率的波動規律。 金融機構的流動性管理： 介紹商業銀行如何利用貨幣市場工具進行頭寸管理和應急資金儲備。 第三部分：資本市場：股權與債權融資的殿堂 資本市場是企業長期融資和投資者財富增值的主要場所。本書將重點剖析股票市場和債券市場的運作機製和定價原理。 一、股票市場基礎 股票的價值與定價模型： 詳細介紹股利摺現模型（DDM）、市盈率（P/E）相對估值法等主流股票估值方法。重點分析不同股利增長模式下的估值差異。 股票市場的組織結構： 闡述證券交易所的職能、交易製度（如T+1、漲跌停闆製度）以及做市商製度。 投資者行為與市場效率： 探討有效市場假說（EMH）的三個層次，並結閤行為金融學的觀點，分析市場非理性因素對股價的影響。 二、債券市場實務 債券定價與收益率： 掌握零息債券、附息債券的現值計算，理解到期收益率（YTM）的計算原理與實際應用。 利率風險與久期（Duration）： 詳細解釋久期作為衡量債券價格對利率敏感度的核心指標的計算方法和修正久期的意義。闡述凸性（Convexity）在風險管理中的作用。 債券的信用風險分析： 區分發行人主體信用風險和交易結構風險，分析評級機構的作用與局限性。 第四部分：外匯市場與國際金融 理解國際貿易和跨境投融資活動，必須掌握外匯市場的運作和匯率的形成機製。 一、外匯市場的結構與交易 外匯市場的參與者與功能： 識彆外匯市場的核心參與者（銀行、跨國公司、央行、投機者）及其交易動機。 匯率的標價方法： 掌握直接標價法和間接標價法，以及遠期點數的計算和報價解讀。 即期交易與遠期交易： 詳細解析外匯交易中的交割流程和遠期閤約的套保應用。 二、匯率決定理論與風險 匯率決定的主要理論： 深入講解購買力平價理論（PPP）和利率平價理論（IRP）的核心思想，並分析其在現實中的適用性與偏離。 匯率風險管理： 重點介紹企業和金融機構麵臨的三種主要匯率風險（交易風險、摺算風險、經濟風險），並教授利用遠期、掉期等金融工具進行對衝的具體策略。 第五部分：金融衍生品市場基礎 金融衍生品是現代金融體係中重要的風險轉移和價格發現工具。本章側重於期貨、遠期和互換的基礎知識。 期貨與遠期閤約： 對比兩者的標準化程度、結算方式（每日盯市與到期結算）和主要交易場所。講解期貨閤約的保證金製度與追繳機製。 互換（Swaps）基礎： 重點解析利率互換（IRS）的結構、損益計算和應用場景，理解其在資産負債久期匹配中的作用。 期權基礎概念： 介紹看漲期權（Call）與看跌期權（Put）的定義、買賣雙方的權利與義務，以及平價關係。 學習特色與備考建議 本書注重理論與實踐的結閤，每章均設有“知識點精煉”和“實務案例分析”環節。內容翔實，語言精煉，邏輯清晰，確保考生在有限的復習時間內，將精力集中於高頻考點。附帶的曆年真題分類解析，幫助考生迅速掌握命題思路和答題技巧。通過係統學習本書內容，考生將能全麵掌握銀行業初級考試所需的金融市場知識體係，為順利通過考試奠定堅實基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本《2018華圖教育·銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材：風險管理》的封麵設計雖然簡潔，但印刷質量挺不錯的，紙張也算厚實，拿在手裏很有質感。我尤其喜歡它那種沉甸甸的感覺，仿佛裏麵裝滿瞭知識的精華。翻開書頁，字體大小適中，排版也比較清晰，閱讀起來不會覺得壓抑。每一章節的標題都很醒目，方便快速定位想要查找的內容。書本的整體裝幀也非常牢固，不像有些教材容易散架，相信能陪伴我度過漫長的備考時光。在細節方麵，比如目錄的清晰度、頁碼的標注以及章節之間的過渡，都處理得相當到位。總的來說，作為一本考試教材，它在製作工藝上給我留下瞭深刻的印象，讓人感覺物有所值，也為接下來的學習打下瞭良好的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我對這本書的內容編排感到非常滿意。它遵循瞭循序漸進的學習邏輯，從最基礎的風險管理概念講起，逐步深入到各種具體風險的分析和管理策略。每一章都配有適量的習題，這對於鞏固知識點非常有幫助。我喜歡它題目類型的多樣性，既有選擇題，也有簡答題，能夠全麵考察對知識的掌握程度。更重要的是，書中提供的解析非常詳細，能夠幫助我理解錯誤原因，找到知識盲點。這種“講練結閤”的學習模式，大大提高瞭我的學習效率。我感覺通過這本書的練習，不僅能熟悉考試題型，更能加深對理論知識的理解，為順利通過考試打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我是一名銀行從業者，一直覺得風險管理是銀行業的核心能力之一，但很多時候理論知識和實際操作之間總感覺有一層隔閡。這本書的齣現，就像是為我搭建瞭一座溝通的橋橋梁。它不僅僅是羅列枯燥的理論，而是通過一些貼近實際案例的講解，讓我更容易理解那些抽象的概念。特彆是關於信用風險、市場風險和操作風險的分析，作者似乎非常瞭解銀行業務的痛點，給齣的解釋既有深度又不失通俗易懂。我從中學習到瞭很多識彆、評估和控製風險的有效方法，感覺自己的風險意識得到瞭極大的提升。這本書的優點在於它的實用性，讓我不再是紙上談兵，而是能夠將所學知識運用到實際工作中，這對於我職業發展來說，無疑是巨大的幫助。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融風險管理領域充滿興趣，而這本書無疑是激發我興趣的一個重要因素。它在語言風格上非常獨特，既有學術的嚴謹性，又不乏一種引導思考的啓發性。作者在闡述復雜概念時，常常會穿插一些引人入勝的比喻或者小故事，讓枯燥的專業知識變得生動有趣。我尤其欣賞書中關於風險文化建設的探討，它讓我認識到，風險管理不僅僅是技術和工具的問題，更是一種企業文化和經營理念的體現。閱讀過程中，我常常會陷入沉思，思考如何將這些理念融入到我的工作和學習中。這本書給我帶來的不僅僅是知識的增長，更是一種思維的拓展和視野的開闊，讓我對銀行業風險管理有瞭更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

說實話，一開始拿到這本書，我對於這種專門的考試教材還有點猶豫，擔心內容會過於死闆，隻注重應試技巧。然而，當我深入閱讀後，發現它的內容遠超我的預期。它在講解風險管理基本概念的同時，也觸及瞭當前銀行業麵臨的一些新興風險，比如網絡安全風險和聲譽風險。這種前瞻性的內容讓我覺得這本書不僅僅是針對一次考試，更是對銀行業未來發展趨勢的一個有力預判。此外，書中對於法規政策的解讀也相當到位，讓我對銀行業的閤規性有瞭更清晰的認識。整體而言，這本書的內容非常全麵且具有時效性，為我提供瞭一個係統學習銀行業風險管理知識的絕佳平颱。

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好産品

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好産品

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希望這一次會過

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非常好的寶貝，特彆喜歡，給滿分好評！

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紙張還行，應該是正版！發貨速度夠快！希望可以通過！

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物流很快，書的質量也非常不錯，是正品，

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好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

還沒看

評分☆☆☆☆☆

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