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店铺： 兰兴达图书专营店

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040370980

商品编码：1364141941

出版时间：2013-09-01

俄罗斯数学教材选译 随机金融数学基础 全二卷 事实模型理论 施利亚耶夫著 史树中译 高等教育出版社 全球公认深刻著作

9787040370980 9787040370973 

 

随机金融数学基础 (d一卷) 事实和模型 作     者：（俄罗斯）施利亚耶夫 著，史树中 译 出 版 社：高等教育出版社 出版时间：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370980 版 次：1 页 数：379 字 数：510000 印刷时间：2013-9-1 开 本：16开 纸 张：胶版纸 印 次：1 包 装：平装 定价：59.00元 内容推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第1卷事实模型)》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系。又相对独立。读者可把本书看作一本“随机金融数学全书”。 d一卷的d一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的“事实”。它可看作一位前苏联数学家对西方金融市场和金融理论、金融工程的独特理解。其中作者不但概述了金融市场的基本状况、金融学的基本概念以及Markowitz证券组合选择理论、资本资产定价模型《CAPM)、Ross套利定价理论(APT)、有效市场理论等。甚至还简要介绍了保险业和精算理论。 d一卷的后三章都有关金融学的随机“模型”：离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，Doob分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用；而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的ARCH和GARCH类模型以及随机波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。关于连续模型的内容远超过一般的金融数学教材和专著。除了用基于Brown运动的随机分析来描述的模型以外，还对一般的半鞅模型作精辟介绍。同时。详细阐述稳定分布和稳定过程、Levy过程、双曲分布和双曲过程以至更一般的无限可分分布等重要工具。 《随机金融数学基础(第1卷事实模型)》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 作者简介 施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。 目录 译者前言 前言 d一卷 事实模型 d一章 基本概念、结构和工具金融理论和金融工程的目标和任务 第二章 随机模型离散时间 第三章 随机模型连续时间 第四章 金融数据的统计分析 参考文献 索引 数学符号 索引 英汉术语对照 随机金融数学基础 (第二卷) 理论 作    者：(俄罗斯）斯利亚耶夫 著，史树中 译 出 版 社：高等教育出版社 出版时间：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370973 版 次：1 页 数：797 字 数：560000 印刷时间：2013-9-1 开 本：16开 纸 张：胶版纸 印 次：1 包 装：平装 定价：65.00元 编辑推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。事实上，读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己小感兴趣的部分来精读，而对其他部分暂时泛读，甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 内容推荐 A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面小深刻的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。d一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把本书看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”：先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的d一和第二基本定理：市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(d一定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是一一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美。无论对数学还是对金融的发展都有深远影响，但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩。抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种新成果及其证明，使人一目了然。“定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过“(对冲)上价格”和“(对冲)下价格”的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的Black—Scholes期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与优停止问题和Stephan问题相联系的美式期权定价理论。 《随机金融数学基础(第2卷理论)》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。 作者简介 施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。 目录 《俄罗斯数学教材选译》序 译者前言 第二卷前言 第二卷理论 第五章 随机金融模型中的套利理论 离散时间 1 (B，s)一市场上的证券组合 §1a 满足平衡条件的策略 §1b “对冲”的概念 上价格和下价格 完全和不完全市场 §1c 在一步模型中的上价格和下价格 §1d 一个完全市场的例子：CRR-模型 2 无套利机会市场 §2a ‘套利”和“无套利”的概念 §2b 无套利机会的鞅判别准则 I d一基本定理的陈述 §2c 无套利机会的鞅判别准则 II 充分性证明 §2d 无套利机会的鞅判别准则 III 必要性证明(利用条件Esscher变换) §2e d一基本定理的推广版本 3 借助绝对连续测度替换来构造鞅测度 §3a 基本定义 密度过程 §3b Girsanov定理的离散版本 I 条件高斯情形 §3c 条件高斯分布和对数条件高斯分布情形下的价格的鞅性质 §3d Girsanov定理的离散版本 II 一般情形 §3e 整值随机测度及其补偿量 在绝对连续测度替换下的补偿量变换。“随机积分” §3f (B，S)一市场上无套利机会的可料判别准则 4 完全和完善无套利市场 §4a 完全市场的鞅判别准则 I 第二基本定理的陈述 必要性证明 §4b 局部鞅的可表示性 I(“s-可表示性”) §4c 局部鞅的可表示性 II(“μ-可表示性”，“μ-v)一可表示性”) §4d 在二叉树CRR 模型中的“s_可表示性” §4e 完全市场的鞅判别准则 II d=1情形下的必要性证明 §4f 第二基本定理的推广版本 第六章 随机金融模型中的定价理论 离散时间 1 在无套利市场上联系欧式对冲的计算 §1a 风险及其降低方法 §1b 对冲价格的基本公式 I 完全市场 §1c 对冲价格的基本公式 II 不完全市场 §1d 关于均方判别准则下的对冲价格计算 §le 远期合约和期货合约 2 在无套利市场上联系美式对冲的计算 §2a 优停时问题 上鞅特征化 、 §2b 完全市场和不完全市场 I 对冲价格的上鞅特征化 §2c 完全市场和不完全市场 II 对冲价格的基本公式 §2d 可选分解 3 “大”无套利市场的系列模式和渐近套利 §3a “大”金融市场模型 §3b 无渐近套利判别准则 §3c 渐近套利和临近性 §3d 在无套利市场的系列模式中的逼近和收敛的某些方面 4 二叉树(B，S)一市场上的欧式期权 §4a 关于期权合约的定价问题 §4b 合理价值定价和对冲策略定价 I 一般偿付函数情形 §4c 合理价值定价和对冲策略定价 II Markov偿付函数情形 §4d 标准买入期权和标准卖出期权 §4e 基于期权的策略(组合，价差，配置) 5 二叉树(B，S)一市场上的美式期权 §5a 关于美式期权的定价问题 §5b 标准买入期权定价 §5c 标准卖出期权定价 §5d 有后效的期权 “俄国期权”定价 第七章 随机金融模型中的套利理论 连续时间 1 半鞅模型中的证券组合 §1a 容许策略 I 自融资 向量随机积分 §1b 折现过程 §1c 容许策略 II 某些特殊类 2 无套利机会的半鞅模型 完全性 §2a 无套利的概念及其变型 §2b 无套利机会的鞅判别准则 I 充分条件 §2c 无套利机会的鞅判别准则 II 必要和充分条件(某些结果通报) §2d 半鞅模型中的完全性

现代金融与随机过程理论精要：深入解析随机金融数学基础与事实模型应用 本书聚焦于金融数学领域的前沿理论与实际应用，旨在为读者提供一个全面、深入的随机过程在金融建模中的基础框架和高级应用解析。 本书内容涵盖了从经典布朗运动理论到现代量化金融复杂模型构建的各个层面，特别强调了数学严谨性与金融直觉的结合。 第一部分：随机过程的基石与金融背景 本书首先回顾了概率论与测度的核心概念，为理解随机过程在金融中的作用奠定坚实的数学基础。我们详细阐述了连续时间随机过程的定义、性质及其在描述金融市场动态中的必要性。 布朗运动（Wiener 过程）的精细化研究： 不仅涵盖了标准布朗运动的马尔可夫性质、独立增量、连续路径等基本特征，更深入探讨了分数布朗运动 (fBm) 及其在刻画金融时间序列的长期记忆性（Hurst 指数）方面的应用。我们分析了 fBm 的鞅性缺失及其对套期保值策略设计的挑战。 鞅论在定价中的核心地位： 鞅理论是无套利定价的核心工具。本书系统性地介绍了鞅、半鞅、局部鞅的概念，并重点讨论了Doob-Meyer分解在将复杂交易策略分解为可交易和不可交易部分中的关键作用。我们详细推导了在Girsanov 定理下，如何通过改变测度（风险中性测度）来实现资产的等价鞅测度下的定价。 随机微分方程 (SDE) 的建立与解法： 金融市场演化的主要模型均依赖于 SDEs。我们全面介绍了伊藤积分的构造及其关键性质，包括伊藤引理的推导与应用。对于一类重要的 SDE，如Ornstein-Uhlenbeck 过程和CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 过程，本书不仅提供了解析解的推导过程，更侧重于其在利率模型和波动率建模中的具体含义和参数估计方法。 第二部分：衍生品定价的严谨数学框架 本部分将理论知识转化为实际的衍生品定价工具，重点关注欧式与美式期权、奇异期权以及复杂结构产品的无套利定价。 Black-Scholes-Merton 模型的深层解析： 我们不仅回顾了经典的 BS 公式，更重要的是，通过风险中性定价原理，展示了该公式如何从鞅定价理论中自然导出。详细讨论了 BS 模型的基本假设（如常数波动率、无交易成本）的局限性，并引出了更复杂的随机波动率模型。 随机波动率模型 (Stochastic Volatility Models)： 针对市场观察到的波动率微笑/偏度现象，本书深入分析了Heston 模型。我们详细推导了 Heston 模型的特征函数，并展示了如何利用反演公式高效计算欧式期权价格，及其在校准市场数据方面的优势。此外，对SABR 模型在利率衍生品定价中的应用也进行了专门探讨。 利率衍生品定价： 利率期限结构建模是固定收益领域的关键。本书对比了Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架和Libor Market Model (LMM)。针对 LMM，我们详细阐述了其与远期利率的内在联系，以及在布雷顿-麦森（Brace-Gatarek-Musiela, BGM）框架下，对抵押贷款相关债券（如 CMS 期权）进行定价的方法。 第三部分：信用风险、操作风险与事实模型理论的整合 现代金融不再局限于资产定价，信用风险和操作风险的管理日益重要。本书引入了事实模型理论 (Factual Modeling Theory) 的视角，强调模型选择与市场现实之间的契合度。 信用风险的建模： 我们区分了结构化模型（如 Merton 模型） 和缩减型模型（Intensity-based Models）。对于缩减型模型，重点讲解了Jarrow-Turnbull 模型，该模型利用了时变的到达率过程（如 Poisson 过程或更一般的纯跳过程）来描述违约事件。本书探讨了如何利用信用违约互换（CDS）的市场数据来校准违约强度过程。 Lévy 过程与跳跃扩散模型： 股票价格的跳跃行为是现实市场的重要特征。本书系统介绍了Lévy 过程，包括Variance Gamma (VG) 模型和CGMY 模型。我们分析了这些模型如何通过引入跳跃成分来更好地拟合尖峰和厚尾的收益率分布，并提供了基于傅里叶变换的期权定价方法（如 Carr-Madan 公式）。 事实模型理论的应用： 强调模型构建必须基于可观察的市场事实。本书探讨了如何评估不同随机模型对历史数据的拟合优度（Goodness-of-Fit），以及如何利用模型风险管理的视角，评估因模型假设偏离真实市场结构而带来的潜在损失。我们讨论了情景分析 (Scenario Analysis) 在压力测试中的应用，确保风险管理策略的稳健性。 第四部分：数值方法与计算金融 由于大多数复杂金融模型缺乏解析解，数值方法成为不可或缺的工具。 偏微分方程 (PDE) 方法： 详细推导了期权定价中的 Black-Scholes PDE，并讨论了欧式、美式和奇异期权对应的不同边界条件。重点介绍了有限差分法 (Finite Difference Methods)，特别是 Crank-Nicolson 方案在求解抛物型偏微分方程时的稳定性和收敛性。 蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo Simulation)： 针对路径依赖型期权（如亚式期权）和高维定价问题，我们详细阐述了蒙特卡洛方法的原理。特别关注方差削减技术，如控制变量法和重要性抽样法，以提高收敛速度和估计精度。 最小二乘蒙特卡洛 (LSM) 方法： 专门用于求解美式期权和具有提前行权特征的金融产品的定价问题。本书清晰地分解了 LSM 算法的步骤，并讨论了如何选择合适的基函数来准确估计期权价值函数。 本书特点： 本书在数学推导的严谨性与金融应用的直观性之间取得了完美平衡。它不仅仅是一本计算手册，更是一本深入探讨金融市场“为什么”如此运作的理论著作，特别适合致力于量化研究、风险管理和金融工程领域的专业人士及高年级研究生使用。全书逻辑清晰，从随机过程的基本公理出发，逐步构建起现代金融定价与风险管理的核心理论大厦。

评分☆☆☆☆☆

最近一直在学习一些金融学的理论，发现很多时候都离不开概率和统计的工具。这本书的名字——《随机金融数学基础》——正好击中了我的痛点。我之前接触过一些基础的概率论，但对于随机过程和它在金融领域的具体应用，还是一片空白。史树中先生的翻译让我很放心，毕竟好的翻译能够极大地降低学习门槛。我特别期待书中能够详细介绍各种随机过程，比如泊松过程、马尔可夫链等，以及它们是如何被用来描述股票价格、利率等金融变量的变动的。同时，“事实模型理论”这个概念也引起了我的好奇，我想了解它是否提供了一种不同于传统教科书的视角来理解金融市场，并且是否能够帮助我更好地理解金融市场的内在运行逻辑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很有意思，虽然我对俄罗斯数学教材的了解仅限于一些零星的概念，但“随机金融数学基础”这几个字一下子就吸引了我。我之前在金融领域工作过，虽然接触的主要是应用层面，但一直对底层数学原理非常好奇。尤其是随机过程，在定价衍生品、风险管理等方面起着至关重要的作用。这套书似乎正好填补了我在这方面的知识空白。虽然是“选译”，但能被选出来并翻译成中文，想必内容一定是精粹的。我特别期待书中关于布朗运动、伊藤积分等核心概念的讲解，希望能从中领悟到更深层次的数学思想，甚至能够启发我在实际工作中的一些新的思考方式。同时，“全二卷”也意味着内容非常扎实，不像一些“一锅炖”式的教材，能够系统地深入讲解一个主题。我对史树中先生的翻译也抱有很高的期望，毕竟好的翻译能够让晦涩的数学理论变得更加易懂，这是非常重要的。

评分☆☆☆☆☆

我是一位数学爱好者，对严谨的数学证明和抽象的理论构建有着天然的兴趣。偶然间看到了这本《随机金融数学基础》，被“事实模型理论”这个概念深深吸引。在我看来，金融市场本身就充满了不确定性，而如何用数学模型来刻画和预测这种不确定性，一直是金融数学研究的核心问题。施利亚耶夫这个名字我之前有所耳闻，知道他在概率论和随机过程领域有很高的造诣，这次有机会接触到他的著作，我感到非常荣幸。我希望这本书不仅能提供金融数学的理论框架，还能深入探讨“事实模型”的建立过程，以及它在现实金融世界中的应用。我对其中可能涉及到的公理化体系、公理的完备性和一致性等方面的内容非常感兴趣，也希望能够学习到如何从“事实”出发，构建严谨的数学模型，并从中推导出具有实际指导意义的结论。

评分☆☆☆☆☆

我对数学哲学和理论建模的过程非常感兴趣，尤其是当它与现实世界的复杂性相结合时。这本书的题目——《随机金融数学基础 事实模型理论》——给我一种探索底层逻辑的预感。我希望了解“事实模型”究竟是如何从现实金融市场的“事实”中提炼出来的，它与传统的理论模型有何区别？施利亚耶夫先生作为作者，其理论深度和广度是毋庸置疑的，我期待能够在这本书中领略到他对于如何将不确定性量化、如何构建能够解释并预测金融现象的数学框架的深刻见解。我对书中可能涉及到的模型构建的边界、模型的鲁棒性以及模型的可解释性等问题非常好奇。毕竟，一个“事实模型”如果不能有效解释现实，或者在面对市场突变时表现脆弱，那么它的价值就会大打折扣。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对量化交易感兴趣的初学者，我一直在寻找一本能够系统讲解金融数学基础的教材。这本《随机金融数学基础》以其“全二卷”的篇幅和“施利亚耶夫著”的背景，让我觉得非常值得入手。虽然我之前对随机过程的了解不多，但“包邮”这个字眼让我觉得这次的尝试成本不高，可以大胆尝试。我更关注的是书中是否能够提供清晰易懂的例子，帮助我理解抽象的数学概念。例如，在解释期权定价模型时，书中是否会从简单的二叉树模型开始，逐步过渡到更复杂的连续时间模型？我希望书中能够有大量的公式推导和定理证明，但同时也要有足够的注释和讲解，让我能够一步步跟上思路。如果这本书能够帮助我建立起对金融市场随机性运作的直观认识，那么它就非常有价值了。