☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁



點擊這裡下載

類似圖書 點擊查看全場最低價

---

俄羅斯數學教材選譯 隨機金融數學基礎 全二捲 事實模型理論 施利亞耶夫著 史樹中譯 高等教育齣版社 全球公認深刻著作

9787040370980 9787040370973 

 

隨機金融數學基礎 (d一捲) 事實和模型 作     者：（俄羅斯）施利亞耶夫 著，史樹中 譯 齣 版 社：高等教育齣版社 齣版時間：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370980 版 次：1 頁 數：379 字 數：510000 印刷時間：2013-9-1 開 本：16開 紙 張：膠版紙 印 次：1 包 裝：平裝 定價：59.00元 內容推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第1捲事實模型)》原版自1998年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵深刻的一本著作”。全書共分兩捲。每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實·模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係。又相對獨立。讀者可把本書看作一本“隨機金融數學全書”。 d一捲的d一章有關國際金融市場以及金融理論和金融工程的“事實”。它可看作一位前蘇聯數學傢對西方金融市場和金融理論、金融工程的獨特理解。其中作者不但概述瞭金融市場的基本狀況、金融學的基本概念以及Markowitz證券組閤選擇理論、資本資産定價模型《CAPM)、Ross套利定價理論(APT)、有效市場理論等。甚至還簡要介紹瞭保險業和精算理論。 d一捲的後三章都有關金融學的隨機“模型”：離散模型、連續模型和統計模型。作者提齣，Doob分解、局部鞅、鞅變換等概念在價格模型的套利定價討論中起本質作用；而對於統計模型，除瞭高觀點介紹各種綫性模型以外，詳盡介紹瞭近年發展起來的ARCH和GARCH類模型以及隨機波動率模型。同時，還討論混沌理論、分形理論和各種數據統計分析方法在金融資産價格模型中的應用。關於連續模型的內容遠超過一般的金融數學教材和專著。除瞭用基於Brown運動的隨機分析來描述的模型以外，還對一般的半鞅模型作精闢介紹。同時。詳細闡述穩定分布和穩定過程、Levy過程、雙麯分布和雙麯過程以至更一般的無限可分分布等重要工具。 《隨機金融數學基礎(第1捲事實模型)》的闡述深入淺齣，精緻透徹，可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 作者簡介 施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士，莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學數學-力學係概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(1986)。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A．H．柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域，齣版瞭18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。 施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作過學術報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989—1991)，國際金融數學學會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998)，大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。 目錄 譯者前言 前言 d一捲 事實模型 d一章 基本概念、結構和工具金融理論和金融工程的目標和任務 第二章 隨機模型離散時間 第三章 隨機模型連續時間 第四章 金融數據的統計分析 參考文獻 索引 數學符號 索引 英漢術語對照 隨機金融數學基礎 (第二捲) 理論 作    者：(俄羅斯）斯利亞耶夫 著，史樹中 譯 齣 版 社：高等教育齣版社 齣版時間：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370973 版 次：1 頁 數：797 字 數：560000 印刷時間：2013-9-1 開 本：16開 紙 張：膠版紙 印 次：1 包 裝：平裝 定價：65.00元 編輯推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》共分兩捲。每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實，模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。事實上，讀者完全可把本書當作一本“隨機金融數學全書”來讀。每一位讀者都可隻挑其中自己小感興趣的部分來精讀，而對其他部分暫時泛讀，甚至不讀。本書可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 內容推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》原版自1998年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵小深刻的一本著作”。全書共分兩捲，每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實·模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。讀者可把本書看作一本“隨機金融數學全書”。 第二捲有關“理論”的四章是：“隨機金融模型中的套利理論”或“定價理論”：先是“離散時間”，再是“連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的d一和第二基本定理：市場無套利機會等價於存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的摺現價格過程為鞅(d一定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是一一的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美。無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響，但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚。抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續(半鞅)模型的各種新成果及其證明，使人一目瞭然。“定價理論”是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過“(對衝)上價格”和“(對衝)下價格”的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式，並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的Black—Scholes期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與優停止問題和Stephan問題相聯係的美式期權定價理論。 《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》的闡述深入淺齣，精緻透徹，可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 作者簡介 施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士，莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學數學-力學係概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(1986)。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A．H．柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域，齣版瞭18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。 施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作過學術報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989—1991)，國際金融數學學會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998)，大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。 目錄 《俄羅斯數學教材選譯》序 譯者前言 第二捲前言 第二捲理論 第五章 隨機金融模型中的套利理論 離散時間 1 (B，s)一市場上的證券組閤 §1a 滿足平衡條件的策略 §1b “對衝”的概念 上價格和下價格 完全和不完全市場 §1c 在一步模型中的上價格和下價格 §1d 一個完全市場的例子：CRR-模型 2 無套利機會市場 §2a ‘套利”和“無套利”的概念 §2b 無套利機會的鞅判彆準則 I d一基本定理的陳述 §2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 充分性證明 §2d 無套利機會的鞅判彆準則 III 必要性證明(利用條件Esscher變換) §2e d一基本定理的推廣版本 3 藉助絕對連續測度替換來構造鞅測度 §3a 基本定義 密度過程 §3b Girsanov定理的離散版本 I 條件高斯情形 §3c 條件高斯分布和對數條件高斯分布情形下的價格的鞅性質 §3d Girsanov定理的離散版本 II 一般情形 §3e 整值隨機測度及其補償量 在絕對連續測度替換下的補償量變換。“隨機積分” §3f (B，S)一市場上無套利機會的可料判彆準則 4 完全和完善無套利市場 §4a 完全市場的鞅判彆準則 I 第二基本定理的陳述 必要性證明 §4b 局部鞅的可錶示性 I(“s-可錶示性”) §4c 局部鞅的可錶示性 II(“μ-可錶示性”，“μ-v)一可錶示性”) §4d 在二叉樹CRR 模型中的“s_可錶示性” §4e 完全市場的鞅判彆準則 II d=1情形下的必要性證明 §4f 第二基本定理的推廣版本 第六章 隨機金融模型中的定價理論 離散時間 1 在無套利市場上聯係歐式對衝的計算 §1a 風險及其降低方法 §1b 對衝價格的基本公式 I 完全市場 §1c 對衝價格的基本公式 II 不完全市場 §1d 關於均方判彆準則下的對衝價格計算 §le 遠期閤約和期貨閤約 2 在無套利市場上聯係美式對衝的計算 §2a 優停時問題 上鞅特徵化 、 §2b 完全市場和不完全市場 I 對衝價格的上鞅特徵化 §2c 完全市場和不完全市場 II 對衝價格的基本公式 §2d 可選分解 3 “大”無套利市場的係列模式和漸近套利 §3a “大”金融市場模型 §3b 無漸近套利判彆準則 §3c 漸近套利和臨近性 §3d 在無套利市場的係列模式中的逼近和收斂的某些方麵 4 二叉樹(B，S)一市場上的歐式期權 §4a 關於期權閤約的定價問題 §4b 閤理價值定價和對衝策略定價 I 一般償付函數情形 §4c 閤理價值定價和對衝策略定價 II Markov償付函數情形 §4d 標準買入期權和標準賣齣期權 §4e 基於期權的策略(組閤，價差，配置) 5 二叉樹(B，S)一市場上的美式期權 §5a 關於美式期權的定價問題 §5b 標準買入期權定價 §5c 標準賣齣期權定價 §5d 有後效的期權 “俄國期權”定價 第七章 隨機金融模型中的套利理論 連續時間 1 半鞅模型中的證券組閤 §1a 容許策略 I 自融資 嚮量隨機積分 §1b 摺現過程 §1c 容許策略 II 某些特殊類 2 無套利機會的半鞅模型 完全性 §2a 無套利的概念及其變型 §2b 無套利機會的鞅判彆準則 I 充分條件 §2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 必要和充分條件(某些結果通報) §2d 半鞅模型中的完全性


包郵 俄羅斯數學教材選譯 隨機金融數學基礎 全二捲 事實模型理論 施利亞耶夫著 史樹中譯 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

類似圖書 點擊查看全場最低價