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店鋪： 蘭興達圖書專營店

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040370980

商品編碼：1364141941

齣版時間：2013-09-01

俄羅斯數學教材選譯 隨機金融數學基礎 全二捲 事實模型理論 施利亞耶夫著 史樹中譯 高等教育齣版社 全球公認深刻著作

9787040370980 9787040370973 

 

隨機金融數學基礎 (d一捲) 事實和模型 作     者：（俄羅斯）施利亞耶夫 著，史樹中 譯 齣 版 社：高等教育齣版社 齣版時間：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370980 版 次：1 頁 數：379 字 數：510000 印刷時間：2013-9-1 開 本：16開 紙 張：膠版紙 印 次：1 包 裝：平裝 定價：59.00元 內容推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第1捲事實模型)》原版自1998年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵深刻的一本著作”。全書共分兩捲。每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實·模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係。又相對獨立。讀者可把本書看作一本“隨機金融數學全書”。 d一捲的d一章有關國際金融市場以及金融理論和金融工程的“事實”。它可看作一位前蘇聯數學傢對西方金融市場和金融理論、金融工程的獨特理解。其中作者不但概述瞭金融市場的基本狀況、金融學的基本概念以及Markowitz證券組閤選擇理論、資本資産定價模型《CAPM)、Ross套利定價理論(APT)、有效市場理論等。甚至還簡要介紹瞭保險業和精算理論。 d一捲的後三章都有關金融學的隨機“模型”：離散模型、連續模型和統計模型。作者提齣，Doob分解、局部鞅、鞅變換等概念在價格模型的套利定價討論中起本質作用；而對於統計模型，除瞭高觀點介紹各種綫性模型以外，詳盡介紹瞭近年發展起來的ARCH和GARCH類模型以及隨機波動率模型。同時，還討論混沌理論、分形理論和各種數據統計分析方法在金融資産價格模型中的應用。關於連續模型的內容遠超過一般的金融數學教材和專著。除瞭用基於Brown運動的隨機分析來描述的模型以外，還對一般的半鞅模型作精闢介紹。同時。詳細闡述穩定分布和穩定過程、Levy過程、雙麯分布和雙麯過程以至更一般的無限可分分布等重要工具。 《隨機金融數學基礎(第1捲事實模型)》的闡述深入淺齣，精緻透徹，可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 作者簡介 施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士，莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學數學-力學係概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(1986)。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A．H．柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域，齣版瞭18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。 施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作過學術報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989—1991)，國際金融數學學會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998)，大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。 目錄 譯者前言 前言 d一捲 事實模型 d一章 基本概念、結構和工具金融理論和金融工程的目標和任務 第二章 隨機模型離散時間 第三章 隨機模型連續時間 第四章 金融數據的統計分析 參考文獻 索引 數學符號 索引 英漢術語對照 隨機金融數學基礎 (第二捲) 理論 作    者：(俄羅斯）斯利亞耶夫 著，史樹中 譯 齣 版 社：高等教育齣版社 齣版時間：2013-9-1 ＩＳＢＮ：9787040370973 版 次：1 頁 數：797 字 數：560000 印刷時間：2013-9-1 開 本：16開 紙 張：膠版紙 印 次：1 包 裝：平裝 定價：65.00元 編輯推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》共分兩捲。每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實，模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。事實上，讀者完全可把本書當作一本“隨機金融數學全書”來讀。每一位讀者都可隻挑其中自己小感興趣的部分來精讀，而對其他部分暫時泛讀，甚至不讀。本書可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 內容推薦 A.H.施利亞耶夫編著的《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》原版自1998年齣版以來，被認為是“隨機金融數學方麵小深刻的一本著作”。全書共分兩捲，每一捲都包含四章。d一捲的副題為：事實·模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。讀者可把本書看作一本“隨機金融數學全書”。 第二捲有關“理論”的四章是：“隨機金融模型中的套利理論”或“定價理論”：先是“離散時間”，再是“連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的d一和第二基本定理：市場無套利機會等價於存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的摺現價格過程為鞅(d一定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是一一的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美。無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響，但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚。抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續(半鞅)模型的各種新成果及其證明，使人一目瞭然。“定價理論”是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過“(對衝)上價格”和“(對衝)下價格”的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式，並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的Black—Scholes期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與優停止問題和Stephan問題相聯係的美式期權定價理論。 《隨機金融數學基礎(第2捲理論)》的闡述深入淺齣，精緻透徹，可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。 作者簡介 施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士，莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學數學-力學係概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所隨機過程統計實驗室主任(1986)。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學傢A．H．柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域，齣版瞭18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。 施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作過學術報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989—1991)，國際金融數學學會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998)，大不列顛皇傢統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。 目錄 《俄羅斯數學教材選譯》序 譯者前言 第二捲前言 第二捲理論 第五章 隨機金融模型中的套利理論 離散時間 1 (B，s)一市場上的證券組閤 §1a 滿足平衡條件的策略 §1b “對衝”的概念 上價格和下價格 完全和不完全市場 §1c 在一步模型中的上價格和下價格 §1d 一個完全市場的例子：CRR-模型 2 無套利機會市場 §2a ‘套利”和“無套利”的概念 §2b 無套利機會的鞅判彆準則 I d一基本定理的陳述 §2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 充分性證明 §2d 無套利機會的鞅判彆準則 III 必要性證明(利用條件Esscher變換) §2e d一基本定理的推廣版本 3 藉助絕對連續測度替換來構造鞅測度 §3a 基本定義 密度過程 §3b Girsanov定理的離散版本 I 條件高斯情形 §3c 條件高斯分布和對數條件高斯分布情形下的價格的鞅性質 §3d Girsanov定理的離散版本 II 一般情形 §3e 整值隨機測度及其補償量 在絕對連續測度替換下的補償量變換。“隨機積分” §3f (B，S)一市場上無套利機會的可料判彆準則 4 完全和完善無套利市場 §4a 完全市場的鞅判彆準則 I 第二基本定理的陳述 必要性證明 §4b 局部鞅的可錶示性 I(“s-可錶示性”) §4c 局部鞅的可錶示性 II(“μ-可錶示性”，“μ-v)一可錶示性”) §4d 在二叉樹CRR 模型中的“s_可錶示性” §4e 完全市場的鞅判彆準則 II d=1情形下的必要性證明 §4f 第二基本定理的推廣版本 第六章 隨機金融模型中的定價理論 離散時間 1 在無套利市場上聯係歐式對衝的計算 §1a 風險及其降低方法 §1b 對衝價格的基本公式 I 完全市場 §1c 對衝價格的基本公式 II 不完全市場 §1d 關於均方判彆準則下的對衝價格計算 §le 遠期閤約和期貨閤約 2 在無套利市場上聯係美式對衝的計算 §2a 優停時問題 上鞅特徵化 、 §2b 完全市場和不完全市場 I 對衝價格的上鞅特徵化 §2c 完全市場和不完全市場 II 對衝價格的基本公式 §2d 可選分解 3 “大”無套利市場的係列模式和漸近套利 §3a “大”金融市場模型 §3b 無漸近套利判彆準則 §3c 漸近套利和臨近性 §3d 在無套利市場的係列模式中的逼近和收斂的某些方麵 4 二叉樹(B，S)一市場上的歐式期權 §4a 關於期權閤約的定價問題 §4b 閤理價值定價和對衝策略定價 I 一般償付函數情形 §4c 閤理價值定價和對衝策略定價 II Markov償付函數情形 §4d 標準買入期權和標準賣齣期權 §4e 基於期權的策略(組閤，價差，配置) 5 二叉樹(B，S)一市場上的美式期權 §5a 關於美式期權的定價問題 §5b 標準買入期權定價 §5c 標準賣齣期權定價 §5d 有後效的期權 “俄國期權”定價 第七章 隨機金融模型中的套利理論 連續時間 1 半鞅模型中的證券組閤 §1a 容許策略 I 自融資 嚮量隨機積分 §1b 摺現過程 §1c 容許策略 II 某些特殊類 2 無套利機會的半鞅模型 完全性 §2a 無套利的概念及其變型 §2b 無套利機會的鞅判彆準則 I 充分條件 §2c 無套利機會的鞅判彆準則 II 必要和充分條件(某些結果通報) §2d 半鞅模型中的完全性

現代金融與隨機過程理論精要：深入解析隨機金融數學基礎與事實模型應用 本書聚焦於金融數學領域的前沿理論與實際應用，旨在為讀者提供一個全麵、深入的隨機過程在金融建模中的基礎框架和高級應用解析。 本書內容涵蓋瞭從經典布朗運動理論到現代量化金融復雜模型構建的各個層麵，特彆強調瞭數學嚴謹性與金融直覺的結閤。 第一部分：隨機過程的基石與金融背景 本書首先迴顧瞭概率論與測度的核心概念，為理解隨機過程在金融中的作用奠定堅實的數學基礎。我們詳細闡述瞭連續時間隨機過程的定義、性質及其在描述金融市場動態中的必要性。 布朗運動（Wiener 過程）的精細化研究： 不僅涵蓋瞭標準布朗運動的馬爾可夫性質、獨立增量、連續路徑等基本特徵，更深入探討瞭分數布朗運動 (fBm) 及其在刻畫金融時間序列的長期記憶性（Hurst 指數）方麵的應用。我們分析瞭 fBm 的鞅性缺失及其對套期保值策略設計的挑戰。 鞅論在定價中的核心地位： 鞅理論是無套利定價的核心工具。本書係統性地介紹瞭鞅、半鞅、局部鞅的概念，並重點討論瞭Doob-Meyer分解在將復雜交易策略分解為可交易和不可交易部分中的關鍵作用。我們詳細推導瞭在Girsanov 定理下，如何通過改變測度（風險中性測度）來實現資産的等價鞅測度下的定價。 隨機微分方程 (SDE) 的建立與解法： 金融市場演化的主要模型均依賴於 SDEs。我們全麵介紹瞭伊藤積分的構造及其關鍵性質，包括伊藤引理的推導與應用。對於一類重要的 SDE，如Ornstein-Uhlenbeck 過程和CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 過程，本書不僅提供瞭解析解的推導過程，更側重於其在利率模型和波動率建模中的具體含義和參數估計方法。 第二部分：衍生品定價的嚴謹數學框架 本部分將理論知識轉化為實際的衍生品定價工具，重點關注歐式與美式期權、奇異期權以及復雜結構産品的無套利定價。 Black-Scholes-Merton 模型的深層解析： 我們不僅迴顧瞭經典的 BS 公式，更重要的是，通過風險中性定價原理，展示瞭該公式如何從鞅定價理論中自然導齣。詳細討論瞭 BS 模型的基本假設（如常數波動率、無交易成本）的局限性，並引齣瞭更復雜的隨機波動率模型。 隨機波動率模型 (Stochastic Volatility Models)： 針對市場觀察到的波動率微笑/偏度現象，本書深入分析瞭Heston 模型。我們詳細推導瞭 Heston 模型的特徵函數，並展示瞭如何利用反演公式高效計算歐式期權價格，及其在校準市場數據方麵的優勢。此外，對SABR 模型在利率衍生品定價中的應用也進行瞭專門探討。 利率衍生品定價： 利率期限結構建模是固定收益領域的關鍵。本書對比瞭Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架和Libor Market Model (LMM)。針對 LMM，我們詳細闡述瞭其與遠期利率的內在聯係，以及在布雷頓-麥森（Brace-Gatarek-Musiela, BGM）框架下，對抵押貸款相關債券（如 CMS 期權）進行定價的方法。 第三部分：信用風險、操作風險與事實模型理論的整閤 現代金融不再局限於資産定價，信用風險和操作風險的管理日益重要。本書引入瞭事實模型理論 (Factual Modeling Theory) 的視角，強調模型選擇與市場現實之間的契閤度。 信用風險的建模： 我們區分瞭結構化模型（如 Merton 模型） 和縮減型模型（Intensity-based Models）。對於縮減型模型，重點講解瞭Jarrow-Turnbull 模型，該模型利用瞭時變的到達率過程（如 Poisson 過程或更一般的純跳過程）來描述違約事件。本書探討瞭如何利用信用違約互換（CDS）的市場數據來校準違約強度過程。 Lévy 過程與跳躍擴散模型： 股票價格的跳躍行為是現實市場的重要特徵。本書係統介紹瞭Lévy 過程，包括Variance Gamma (VG) 模型和CGMY 模型。我們分析瞭這些模型如何通過引入跳躍成分來更好地擬閤尖峰和厚尾的收益率分布，並提供瞭基於傅裏葉變換的期權定價方法（如 Carr-Madan 公式）。 事實模型理論的應用： 強調模型構建必須基於可觀察的市場事實。本書探討瞭如何評估不同隨機模型對曆史數據的擬閤優度（Goodness-of-Fit），以及如何利用模型風險管理的視角，評估因模型假設偏離真實市場結構而帶來的潛在損失。我們討論瞭情景分析 (Scenario Analysis) 在壓力測試中的應用，確保風險管理策略的穩健性。 第四部分：數值方法與計算金融 由於大多數復雜金融模型缺乏解析解，數值方法成為不可或缺的工具。 偏微分方程 (PDE) 方法： 詳細推導瞭期權定價中的 Black-Scholes PDE，並討論瞭歐式、美式和奇異期權對應的不同邊界條件。重點介紹瞭有限差分法 (Finite Difference Methods)，特彆是 Crank-Nicolson 方案在求解拋物型偏微分方程時的穩定性和收斂性。 濛特卡洛模擬 (Monte Carlo Simulation)： 針對路徑依賴型期權（如亞式期權）和高維定價問題，我們詳細闡述瞭濛特卡洛方法的原理。特彆關注方差削減技術，如控製變量法和重要性抽樣法，以提高收斂速度和估計精度。 最小二乘濛特卡洛 (LSM) 方法： 專門用於求解美式期權和具有提前行權特徵的金融産品的定價問題。本書清晰地分解瞭 LSM 算法的步驟，並討論瞭如何選擇閤適的基函數來準確估計期權價值函數。 本書特點： 本書在數學推導的嚴謹性與金融應用的直觀性之間取得瞭完美平衡。它不僅僅是一本計算手冊，更是一本深入探討金融市場“為什麼”如此運作的理論著作，特彆適閤緻力於量化研究、風險管理和金融工程領域的專業人士及高年級研究生使用。全書邏輯清晰，從隨機過程的基本公理齣發，逐步構建起現代金融定價與風險管理的核心理論大廈。

評分☆☆☆☆☆

最近一直在學習一些金融學的理論，發現很多時候都離不開概率和統計的工具。這本書的名字——《隨機金融數學基礎》——正好擊中瞭我的痛點。我之前接觸過一些基礎的概率論，但對於隨機過程和它在金融領域的具體應用，還是一片空白。史樹中先生的翻譯讓我很放心，畢竟好的翻譯能夠極大地降低學習門檻。我特彆期待書中能夠詳細介紹各種隨機過程，比如泊鬆過程、馬爾可夫鏈等，以及它們是如何被用來描述股票價格、利率等金融變量的變動的。同時，“事實模型理論”這個概念也引起瞭我的好奇，我想瞭解它是否提供瞭一種不同於傳統教科書的視角來理解金融市場，並且是否能夠幫助我更好地理解金融市場的內在運行邏輯。

評分☆☆☆☆☆

我對數學哲學和理論建模的過程非常感興趣，尤其是當它與現實世界的復雜性相結閤時。這本書的題目——《隨機金融數學基礎 事實模型理論》——給我一種探索底層邏輯的預感。我希望瞭解“事實模型”究竟是如何從現實金融市場的“事實”中提煉齣來的，它與傳統的理論模型有何區彆？施利亞耶夫先生作為作者，其理論深度和廣度是毋庸置疑的，我期待能夠在這本書中領略到他對於如何將不確定性量化、如何構建能夠解釋並預測金融現象的數學框架的深刻見解。我對書中可能涉及到的模型構建的邊界、模型的魯棒性以及模型的可解釋性等問題非常好奇。畢竟，一個“事實模型”如果不能有效解釋現實，或者在麵對市場突變時錶現脆弱，那麼它的價值就會大打摺扣。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對量化交易感興趣的初學者，我一直在尋找一本能夠係統講解金融數學基礎的教材。這本《隨機金融數學基礎》以其“全二捲”的篇幅和“施利亞耶夫著”的背景，讓我覺得非常值得入手。雖然我之前對隨機過程的瞭解不多，但“包郵”這個字眼讓我覺得這次的嘗試成本不高，可以大膽嘗試。我更關注的是書中是否能夠提供清晰易懂的例子，幫助我理解抽象的數學概念。例如，在解釋期權定價模型時，書中是否會從簡單的二叉樹模型開始，逐步過渡到更復雜的連續時間模型？我希望書中能夠有大量的公式推導和定理證明，但同時也要有足夠的注釋和講解，讓我能夠一步步跟上思路。如果這本書能夠幫助我建立起對金融市場隨機性運作的直觀認識，那麼它就非常有價值瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計很有意思，雖然我對俄羅斯數學教材的瞭解僅限於一些零星的概念，但“隨機金融數學基礎”這幾個字一下子就吸引瞭我。我之前在金融領域工作過，雖然接觸的主要是應用層麵，但一直對底層數學原理非常好奇。尤其是隨機過程，在定價衍生品、風險管理等方麵起著至關重要的作用。這套書似乎正好填補瞭我在這方麵的知識空白。雖然是“選譯”，但能被選齣來並翻譯成中文，想必內容一定是精粹的。我特彆期待書中關於布朗運動、伊藤積分等核心概念的講解，希望能從中領悟到更深層次的數學思想，甚至能夠啓發我在實際工作中的一些新的思考方式。同時，“全二捲”也意味著內容非常紮實，不像一些“一鍋燉”式的教材，能夠係統地深入講解一個主題。我對史樹中先生的翻譯也抱有很高的期望，畢竟好的翻譯能夠讓晦澀的數學理論變得更加易懂，這是非常重要的。

評分☆☆☆☆☆

我是一位數學愛好者，對嚴謹的數學證明和抽象的理論構建有著天然的興趣。偶然間看到瞭這本《隨機金融數學基礎》，被“事實模型理論”這個概念深深吸引。在我看來，金融市場本身就充滿瞭不確定性，而如何用數學模型來刻畫和預測這種不確定性，一直是金融數學研究的核心問題。施利亞耶夫這個名字我之前有所耳聞，知道他在概率論和隨機過程領域有很高的造詣，這次有機會接觸到他的著作，我感到非常榮幸。我希望這本書不僅能提供金融數學的理論框架，還能深入探討“事實模型”的建立過程，以及它在現實金融世界中的應用。我對其中可能涉及到的公理化體係、公理的完備性和一緻性等方麵的內容非常感興趣，也希望能夠學習到如何從“事實”齣發，構建嚴謹的數學模型，並從中推導齣具有實際指導意義的結論。