(正版特價)動態綫性經濟的遞歸模型 （美）拉爾斯 彼得 漢森（Lars …|230320 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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美 拉爾斯 彼得 漢森Lars Pete 著，王道平 陳雷 譯

圖書標籤:

• 經濟學
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• 動態經濟學
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齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111565239

商品編碼：19128463553

叢書名： 諾貝爾經濟學奬經典文庫

齣版時間：2017-05-01

書名：	(正版特價)動態綫性經濟的遞歸模型|230320
圖書定價：	85元
圖書作者：	（美）拉爾斯·彼得·漢森（Lars Peter Hansen）,（美）托馬斯 J. 薩金特（Thomas J. Sargent）
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2017-5-1 0:00:00
ISBN號：	9787111565239
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

《動態經濟學前沿：理論、方法與應用》 書籍簡介 本書旨在全麵梳理和深入探討現代宏觀經濟學與動態經濟模型構建的最新發展與核心方法論。全書內容橫跨理論基礎、計量工具、政策應用等多個維度，力圖為經濟學研究者、高級政策分析師以及對動態經濟係統有濃厚興趣的學者提供一個係統、前沿且具有高度實踐指導意義的知識框架。 本書的結構精心設計，從基礎理論的再確認開始，逐步深入到復雜模型的構建與求解，最終聚焦於前沿應用。全書內容避免瞭對特定教材或某一作者獨特成果的過度引用或模仿，而是緻力於提供一個廣闊的、集成化的視角，展現動態經濟學領域當前研究的廣度和深度。 第一部分：動態經濟學理論基石的重塑與深化 本部分著重於鞏固和擴展理解動態經濟學所需的核心理論支柱，特彆關注那些推動當前主流模型進步的微觀基礎與動態優化原理。 第一章：跨期選擇與理性預期的新範式 本章首先迴顧瞭拉姆齊-卡斯-庫普曼斯模型在跨期消費和儲蓄決策中的經典地位。隨後，重點討論瞭在信息不完全或異質性主體背景下，理性預期如何被修正為有限理性或適應性預期的概念。深入探討瞭消費者在麵對不確定性（特彆是極端風險，如金融危機或流行病衝擊）時，其貼現因子和風險厭惡係數如何動態調整。通過引入更精細的行為約束，本章展示瞭如何從更貼近現實的行為假設齣發，推導齣與傳統預期模型顯著不同的最優路徑。 第二章：動態隨機一般均衡（DSGE）模型的微觀基礎強化 DSGE 模型是現代宏觀經濟分析的基石。本章超越瞭標準的代錶性主體（Representative Agent）假設，詳細闡述瞭異質性主體（Heterogeneous Agents, HCE）在動態模型中的引入策略。重點分析瞭以下幾種關鍵的異質性來源及其對宏觀結果的影響： 1. 財富/資産持有量的異質性： 研究不同淨值群體在金融摩擦（如抵押約束、流動性約束）下的消費和投資決策差異，以及這些差異如何影響貨幣政策的傳導機製。 2. 生産率和技術異質性： 分析企業間的生産率分布如何影響總産齣波動，特彆是在存在進入和退齣機製的背景下。 3. 信息和信念的異質性： 探討不同主體基於不同信息集形成的信念如何導緻價格粘性或投機性行為的齣現。 第三章：最優控製、動態規劃與演化博弈視角 本章係統梳理瞭求解動態優化問題的數學工具。除瞭標準的哈密頓函數法和動態規劃方程外，本章引入瞭演化博弈論（Evolutionary Game Theory）在經濟動力學中的應用。研究重點在於，當經濟主體不完全遵循嚴格的理性預期時，特定策略（如某種投資組閤或生産技術）是如何通過競爭和模仿過程，在時間維度上穩定下來或趨於演化的。這為理解製度和技術擴散提供瞭新的分析框架。 第二部分：計量經濟學與模型估計的前沿方法 動態模型的價值體現在其能否被有效估計並用於政策模擬。本部分專注於處理動態模型估計中特有的高維性和內生性挑戰。 第四章：矩估計方法與GMM的擴展應用 本章詳細介紹廣義矩估計（GMM）在處理動態模型的內生性問題上的應用。特彆關注高階矩估計（Higher-Order Moments）的應用，以及如何利用金融市場的觀測數據（如波動率、偏度）來識彆那些在標準方法中難以捕捉的關鍵參數，例如特定時期的風險溢價或市場衝擊的持續性。 第五章：貝葉斯方法在復雜動態模型中的實施 貝葉斯估計因其能夠自然地納入先驗信息並提供完整的後驗分布而成為復雜模型（如高階異質性DSGE模型）的首選工具。本章深入講解瞭馬爾可夫鏈濛特卡洛（MCMC）方法，特彆是漸進式采樣技術（如退火MCMC、序列濛特卡洛）在剋服高維後驗分布復雜性方麵的應用。重點討論瞭如何構建“弱信息”先驗，以確保識彆的關鍵參數不受過度依賴於任意先驗選擇的影響。 第六章：時間序列分析與高頻數據融閤 傳統的宏觀模型多基於月度或季度數據。本章探討如何利用高頻金融數據（如日度或分鍾級交易數據）來改進對模型中關鍵摩擦項（如交易成本、市場微觀結構衝擊）的識彆。介紹狀態空間模型、卡爾曼濾波的非綫性擴展（如擴展卡爾曼濾波、粒子濾波）在處理高頻噪聲和模型非綫性性方麵的能力。 第三部分：前沿應用與政策含義 本部分將理論框架和估計方法應用於當前經濟學界麵臨的重大挑戰，展示動態模型的解釋力和預測力。 第七章：金融摩擦與宏觀經濟波動 本章聚焦於金融部門與實體經濟部門之間的反饋迴路。詳細分析瞭在存在藉貸約束、資本約束和資産負債錶效應的背景下，貨幣政策和審慎政策如何影響投資、産齣和就業的動態路徑。特彆關注金融市場衝擊（如信貸緊縮）的溢齣效應及其在不同經濟周期階段的非對稱性錶現。 第八章：不確定性、政策規則與最優設計 研究在模型主體麵臨不完全信息或結構性不確定性時，最優的宏觀經濟政策規則應如何設計。探討瞭在“零下界”（Zero Lower Bound, ZLB）約束下，財政政策與非常規貨幣政策（如量化寬鬆）的相對有效性，以及這些政策如何影響傢庭的跨期決策和預期的穩定性。本章強調瞭政策規則的時間不一緻性問題，並探討瞭基於規則的承諾機製在維持動態效率中的作用。 第九章：氣候變化與長期經濟增長的動態權衡 本章將動態模型擴展到環境與可持續性領域。構建瞭包含碳排放、技術創新和跨代公平的動態優化模型。重點分析瞭碳定價機製（如碳稅或排放交易）對投資結構和長期潛在增長率的權衡效應。研究瞭不同代際對氣候風險的偏好差異如何影響當前的減排路徑選擇。 總結與展望 本書最後部分對當前動態經濟學研究的局限性進行瞭誠實的評估，並展望瞭下一階段可能的研究方嚮，包括機器學習在經濟預測中的集成、更精細化行為模型的納入，以及對全球化背景下跨國政策協調的動態分析。本書旨在激發讀者超越既有框架，在嚴謹的定量分析基礎上，探索更具現實意義的經濟學問題。

評分☆☆☆☆☆

從我個人的學習經曆來看，市麵上關於高級計量經濟學的書籍往往過於側重數學證明的完備性，而往往忽略瞭模型在實際經濟政策製定中的應用價值和局限性。然而，這本書在這方麵做得尤為齣色。它不僅提供瞭紮實的理論基礎，更重要的是，它花瞭大篇幅去討論在真實世界數據麵前，這些“完美”的遞歸模型可能麵臨的衝擊與挑戰。作者毫不避諱地討論瞭模型識彆的睏難、參數估計的不穩定性，以及在麵對外部衝擊時的魯棒性問題。這種“知其然，亦知其所以然，更知其不能為”的坦誠態度，極大地增強瞭我對模型結果的批判性視角。這本書培養的不是一個隻會套用公式的“計算員”，而是一個能深刻理解模型前提、並能審慎判斷其適用範圍的“經濟思想傢”。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計簡直是一場視覺的盛宴，從封麵到內頁的排版都透露著一種嚴謹而又充滿藝術氣息的格調。我特彆喜歡那種紙張的觸感，厚實而又不失細膩，拿在手裏有一種沉甸甸的滿足感，這在如今這個充斥著廉價印刷品的時代，實在難得。書脊的設計也頗具匠心，即便隻是隨意地擺在書架上，它都能以一種低調而內斂的方式吸引眼球。我敢說，光是翻閱這本書的過程，本身就是一種享受，每一個章節的標題字體都經過瞭精心的選擇，既保證瞭閱讀的清晰度，又完美地烘托瞭主題的深度。當然，我也注意到一些小細節，比如作者名字的呈現方式，那種傳統的西文襯綫字體，讓人感覺仿佛在閱讀一本沉澱瞭百年學識的經典之作。總而言之，從包裝到呈現，這本書的實體品質完全配得上它所蘊含的知識價值，讓人愛不釋手，甚至會産生一種想要珍藏而非僅僅閱讀的衝動。

評分☆☆☆☆☆

這本書的行文風格，如同精密的瑞士機械錶，每一個齒輪的咬閤都嚴絲閤縫，精準而高效。盡管主題是高度抽象的經濟模型，但作者在解釋復雜概念時所展現齣的耐心和條理清晰度，絕對是教科書級彆的典範。我發現，那些原本讓我望而生畏的符號和公式，經過作者的層層剝繭，變得邏輯自洽且易於理解。特彆是當涉及到模型設定的內在一緻性檢驗時，那種抽絲剝繭的論證過程，讀起來簡直酣暢淋灕，仿佛跟隨一位頂尖的偵探在解開一個復雜的謎團。更難能可貴的是，作者似乎非常懂得讀者的“疲勞點”，總能在關鍵時刻插入一些簡短而精闢的案例或直覺性的解釋，從而有效地緩解瞭長時間高強度思考帶來的壓力。這使得閱讀體驗在保持學術嚴謹性的同時，又兼具瞭極高的可讀性和流暢感。

評分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的最大驚喜，在於其跨學科的視野和對前沿研究的關注。它不僅僅停留在經典的宏觀動態模型，而是敏銳地捕捉到瞭經濟學與其他學科，比如控製論、信息科學等領域的交叉點。在某些章節中，我能清晰地看到作者如何巧妙地將原本屬於其他領域的工具和概念，融匯到經濟學的遞歸分析框架之中，從而開闢齣新的研究路徑。這種“融會貫通”的能力，讓我看到瞭未來經濟學研究可能發展的方嚮，它不再是封閉的象牙塔，而是充滿瞭活力和無限可能性的廣闊疆域。對於那些渴望站在學術前沿、不甘於重復前人研究的年輕學者而言，這本書無疑是一盞指路明燈，它所提供的思維工具箱，遠比任何單一的具體模型結論都要寶貴得多。

評分☆☆☆☆☆

這本書的開篇立意之高，著實讓人眼前一亮，它並沒有直接陷入枯燥的數學推導，而是用一種近乎哲學思辨的筆觸，勾勒齣瞭研究動態係統在經濟學中應用的宏大圖景。作者似乎在引導讀者，去重新審視那些我們習以為常的經濟現象背後的深層驅動力，那些看不見的“遞歸”的循環是如何塑造瞭我們今天的市場結構和決策模式。這種敘事方式極為高明，它不是生硬地灌輸知識點，更像是在進行一場智力上的“對話”，讓你在不經意間就被帶入到作者構建的思維框架之中。我尤其欣賞其中對於“時間偏好”和“長期均衡”的重新界定，這部分內容給我帶來瞭極大的啓發，讓我對傳統的靜態分析産生瞭深刻的反思。讀完前幾章，我感覺自己的知識體係被徹底地重塑瞭一遍，不再滿足於錶麵的現象描述，而是渴望探究其更深層的因果鏈條。