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张欣 著

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出版社： 格致出版社

ISBN：9787543227637

商品编码：25098050152

商品参数

可计算一般均衡模型的基本原理与编程
	定价	65.00
	出版社	格致出版社
	版次
	出版时间
	开本
	作者	张欣
	装帧
	页数
	字数
	ISBN编码	9787543227637
	重量	524

内容介绍

张欣教授的这本书系统地介绍了CGE模型的原理和编程，为有志入门CGE模型的学者和学生提供了一本深入浅出、直观、易于操作的教科书，填补了该领域中系统的入门教科书的空白。本书还根据中国学生知识结构的特点，将CGE建模中经济学的理论与计算机编程建模有机地结合起来，是培养本土CGE建模和分析专业人才的不可多得的好书。此次为修订版。

目录

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跨越传统边界：计量经济学前沿探索与政策模拟 图书简介 本书聚焦于现代经济学研究的核心领域——高级计量经济学方法论及其在复杂经济系统分析中的应用。我们旨在为读者提供一个深入、全面且实用的知识框架，用以理解和驾驭那些超越传统线性模型局限的前沿技术。本书的撰写基于对经济现实复杂性的深刻洞察，力求在理论的严谨性与实践的操作性之间找到完美的平衡。 第一部分：计量经济学基础的再审视与深化 在信息时代与数据爆炸的背景下，对经典计量经济学工具的理解必须与时俱进。本书首先对传统的OLS、工具变量（IV）等方法进行了批判性回顾，重点分析了其在处理内生性、异方差和序列相关性问题时可能遭遇的局限性。 1.1 现代时间序列分析的突破： 我们将详细探讨高频数据处理的挑战，并引入非线性时间序列模型，如GARCH族模型在波动率建模中的应用，特别是在金融市场风险管理中的实际案例。更进一步，本书深入讲解了向量自回归（VAR）模型的高级扩展——结构化VAR（SVAR）和面板数据VAR（PVAR），着重阐述如何通过识别约束（如长期约束、短跑约束）来分离冲击的结构性来源，这对于货币政策或外部冲击的动态效应分析至关重要。 1.2 面板数据模型的精进： 传统的固定效应（FE）和随机效应（RE）模型往往假设截面之间相互独立。本书突破了这一假设，详细介绍了处理截面间依赖（Cross-Sectional Dependence, CSD）的先进方法，例如Pesaran的CIPS检验和CD检验，以及基于主成分分析（PCA）的面板数据模型（如Panel-GMM with Spatial Correlation）。对于处理异质性方面，我们提供了Bayesian Model Averaging (BMA) 在模型选择中的应用，以构建更具鲁棒性的估计。 第二部分：因果推断的计量革命 当代经济学研究的核心追求是识别可靠的因果效应，而非仅仅描述相关性。本书将因果推断的现代工具系统化，并提供了详尽的编程实现指南。 2.1 微观计量中的因果识别： 差异中的差异（DID）方法是政策评估的基石，但其核心假设“平行趋势”的检验和维护至关重要。本书不仅复习了基础的DID框架，更深入探讨了多期DID（Multiple Period DID）、合成控制法（Synthetic Control Method, SCM）的构建与替代效应的敏感性检验，以及双重或三重差分（DDD）的应用场景。对于回归断点设计（RDD），我们区分了清晰断点（Sharp RDD）和模糊断点（Fuzzy RDD），并强调了带宽选择对估计稳健性的决定性影响。 2.2 准实验方法的极限与超越： 倾向得分匹配（PSM）由于其对模型设定的敏感性而饱受争议。本书提供了更稳健的替代方案，如反事实匹配（Exact Matching）和协变量平衡的优化方法。我们重点讲解了工具变量法的现代应用，特别是如何利用工具变量的选择性（如广义矩估计GMM）来检验IV的有效性，并探讨了当存在多个弱工具变量时的挑战与应对策略。 第三部分：非参数与半参数模型的实证工具 当经济现象的内在机制难以用预设的函数形式（如线性或二次项）来精确描述时，非参数和半参数方法成为解决问题的关键。 3.1 核估计与局部回归： 本书详述了局部加权回归（LOWESS/LOESS）的原理，并将其扩展到局部线性回归（Local Linear Regression），这种方法在处理函数边界效应时表现出更优的性能。我们指导读者如何选择最优的核函数和平滑带宽，以平衡偏差与方差。 3.2 混合数据模型与选择偏误： 现实世界的数据往往是混合的——部分观测值具有因果效应，而另一部分则受限于选择机制。本书系统地介绍了Heckman两阶段模型（Heckman Selection Model）的GMM估计，并讨论了其对非正态误差项的稳健性改进。对于生存分析（Survival Analysis），我们将探讨Cox比例风险模型及其对删失数据的处理，这在劳动经济学和产业组织研究中具有重要价值。 第四部分：高级编程环境下的模型构建与模拟 本书的实践导向体现在对前沿编程语言和软件生态的整合运用上。我们强调，理解模型原理的同时，必须掌握其在实际操作中的实现细节。 4.1 优化与模拟技术： 许多前沿的经济模型（如动态随机一般均衡模型或复杂选择模型）的求解依赖于迭代优化和模拟技术。本书将详细介绍如何使用数值优化算法（如牛顿法、BFGS）来求解非线性方程组。在模拟方面，我们深入讲解了蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在估计标准误和进行假设检验中的严格应用，以及如何构建更高效的准蒙特卡洛（Quasi-Monte Carlo）序列以加速收敛。 4.2 贝叶斯推断与计算挑战： 贝叶斯方法在处理模型不确定性和小样本问题时显示出巨大优势。本书将贝叶斯方法作为一种强大的推断工具进行介绍，重点讲解了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法的原理，特别是Metropolis-Hastings算法和Gibbs采样器，并提供了在实际经济学案例中应用这些方法的完整代码演示，帮助读者超越频繁学派的局限，掌握更灵活的统计推断范式。 总结 本书为致力于在学术界、政策制定机构或高端金融分析领域进行深入研究的人员提供了一套坚实的、面向未来的计量分析工具箱。它不仅仅是一本关于模型的说明书，更是一部关于如何以严谨的科学方法应对复杂经济现实的实战指南。读者将学会如何批判性地评估现有模型，并构建出能够有效识别经济机制并指导政策制定的计量框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的题目给我留下了深刻的印象，尤其是“包邮”二字，在学术著作中实属罕见，让人不禁好奇作者在内容上是否有出其不意的设计。我购买这本书的初衷，是希望能够深入理解可计算一般均衡（CGE）模型背后的经济学理论，以及掌握其编程实现的方法。我本身是经济学专业的学生，对模型构建和模拟分析有着浓厚的兴趣。在学习宏观经济学和计量经济学时，CGE模型作为一种强大的分析工具，常常被提及，但具体如何构建和使用，我一直感到有些神秘。市面上关于CGE模型的书籍也并非随处可见，尤其是有兼顾理论与实践的，更是难得。我期待这本书能从最基础的概念讲起，比如什么是均衡，什么是一般均衡，再逐步过渡到CGE模型的各个组成部分，如生产部门、消费部门、政府部门以及进出口部门的函数设定，以及它们之间如何相互作用形成一个整体的均衡。同时，我也非常关注模型参数的校准和模型的解算过程，这些都是实现模型计算的关键步骤。理论部分能够让我理解模型设计的逻辑和经济含义，而编程部分则能让我实际操作，将理论付诸实践。我希望这本书的编程部分能够使用当下主流的编程语言，比如Python或R，并且提供清晰的代码示例和讲解，让我能够边学边练，逐步掌握CGE模型的编程技巧。如果书中还能包含一些实际案例分析，那就更完美了，这样我可以更好地理解CGE模型在政策分析中的应用，例如模拟贸易政策、财政政策或环境政策对经济的影响，从而提升我对经济现象的洞察力。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我购买这本书的初衷，是被它“包邮”的标签和“可计算一般均衡模型”这个专业术语所吸引。我并非经济学领域的科班出身，但我在工作中经常接触到一些宏观经济分析报告，其中很多都引用了CGE模型的分析结果。这让我对CGE模型产生了强烈的好奇心，想了解它是如何被构建出来，以及它究竟能告诉我们哪些信息。因此，我希望这本书能够以一种非常易懂的方式，从零开始讲解CGE模型。不需要过于深奥的数学推导，而是侧重于概念的清晰阐释和直观的理解。比如，什么是“一般均衡”？为什么需要“可计算”？模型的“基本原理”又体现在哪些方面？我希望作者能够用通俗的语言，结合一些现实生活中的例子，来解释模型的核心思想，例如供需平衡、价格信号、资源配置等等。同时，我也希望书中能够介绍一些CGE模型的应用场景，比如分析某个行业的发展趋势，或者预测某个政策对整体经济的影响。我对编程部分也抱着学习的态度，虽然我不是专业的程序员，但我愿意尝试去理解模型代码的逻辑。如果书中能提供一些简单的、可运行的代码示例，并对代码进行详细的注释和解释，让我能够跟着一步步地学习，哪怕只是构建一个非常基础的CGE模型，我也觉得非常有成就感。我更期待的是，这本书能让我对CGE模型有一个整体的认识，理解它的作用和局限性，而不是仅仅停留在某个模型的细节上。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字，特别是“经济 经济学理论 CGE模型的原理 编程 教科”这些副标题，一下子就点明了它的核心内容，这对我来说非常有吸引力。我目前正在进行一项关于产业政策影响的研究，而CGE模型恰恰是分析这类政策传导机制的有力工具。我希望这本书能够系统地梳理CGE模型在学术界的发展脉络，介绍不同类型CGE模型的特点和适用范围，例如是否包含了动态性、异质性消费者、不完全竞争等高级设定。对于模型原理部分，我期待作者能深入浅出地讲解模型中的关键方程和逻辑关系，比如如何构建市场出清条件，如何处理要素流动和价格调整，以及如何纳入各种经济主体（家庭、企业、政府、国外）的行为假设。我尤其关心模型如何处理要素禀赋的限制，以及这些限制如何在模型中被分配和利用。在编程方面，我希望这本书能提供一份完整的、可复现的CGE模型代码框架，并详细解释每一部分代码的功能和背后的经济含义。如果作者能介绍模型求解器（如GAMS、MPSGE等）的使用方法，并给出相应的范例，那就再好不过了。更进一步，如果书中能够讨论模型对不同政策冲击的敏感性分析，以及如何进行模型验证和结果解释，这将极大地提升我对CGE模型应用能力的信心。总而言之，我期望这本书能够成为我开展相关研究的得力助手，帮助我构建和运行自己的CGE模型，并能够自信地解读模型结果。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，特别是“经济学理论 CGE模型的原理 编程 教科”这些关键词，让我立刻意识到它可能是一本非常扎实的学术著作。我目前在攻读经济学博士学位，研究方向与宏观经济政策模拟息息相关。在我的研究中，CGE模型是非常重要的一个分析工具，我需要掌握它的构建、求解和应用。因此，我期待这本书能够在理论深度和实践操作上都达到相当高的水平。对于CGE模型的原理，我希望作者能深入探讨其理论基础，包括新古典经济学、新凯恩斯主义等不同学派对均衡和价格机制的解释，以及它们在CGE模型中的体现。我尤其关注模型中关于市场摩擦、信息不对称、异质性主体等高级设定的处理方式，以及如何构建包含这些特征的CGE模型。在编程方面，我期待这本书能够提供关于使用先进的CGE建模软件（如GAMS、GEMPACK、MATLAB等）的详细教程，包括模型构建、数据处理、参数校准、模型求解以及结果后处理的完整流程。我希望能看到一些复杂的、前沿的CGE模型示例，例如多部门动态随机一般均衡模型（DSGE-CGE）、空间CGE模型或者包含环境因素的CGE模型。此外，书中如果能讨论模型的敏感性分析、不确定性分析，以及如何进行模型校准和验证，这将对我的学术研究非常有帮助。我希望这本书能帮助我提升CGE模型的建模能力，为我的博士论文打下坚实的基础，并为我未来在学术界或政策研究机构的工作提供专业支持。

评分☆☆☆☆☆

我被这本书“包邮”的标签和“可计算一般均衡模型”这个主题所吸引。我一直对经济学中如何用数学模型来描述和分析复杂的经济现象感到好奇。在日常阅读中，我经常会遇到关于宏观经济政策评估的文章，其中经常提到CGE模型。我希望这本书能成为我理解CGE模型的入门读物。我对编程部分没有太高的要求，但希望能有一个清晰的指引，让我了解CGE模型是如何被“计算”出来的。也就是说，模型背后的逻辑是什么，需要哪些数据，以及通过什么步骤可以得到一个结果。我希望这本书能从最基本的需求和供给出发，解释市场如何达到均衡，然后再将这个概念推广到整个经济体。例如，书中可以介绍不同类型商品的生产函数和消费函数，以及它们如何相互关联。我也希望了解模型中是如何体现不同经济主体的行为的，比如消费者如何做出消费决策，生产者如何进行生产，政府如何进行财政活动等等。如果书中能提供一些非常简单的、可视化的例子，帮助我理解模型的核心机制，那就更好了。比如，通过一个简单的图示来展示价格变化如何影响供求，或者贸易如何影响国内市场。我并不需要立即掌握编程技能，但希望通过这本书，能够让我对CGE模型有一个初步的认识，了解它的基本框架和作用，为我以后更深入的学习打下基础。我希望这本书能够激发我对经济学模型分析的兴趣。