包郵 可計算一般均衡模型的基本原理與編程 經濟 經濟學理論 CGE模型的原理 編程 教科 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張欣 著

圖書標籤:

• CGE模型
• 可計算一般均衡
• 經濟學
• 經濟理論
• 模型原理
• 編程
• 經濟學教材
• 包郵
• 計量經濟學
• 模型分析

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齣版社： 格緻齣版社

ISBN：9787543227637

商品編碼：25098050152

商品參數

可計算一般均衡模型的基本原理與編程
	定價	65.00
	齣版社	格緻齣版社
	版次
	齣版時間
	開本
	作者	張欣
	裝幀
	頁數
	字數
	ISBN編碼	9787543227637
	重量	524

內容介紹

張欣教授的這本書係統地介紹瞭CGE模型的原理和編程，為有誌入門CGE模型的學者和學生提供瞭一本深入淺齣、直觀、易於操作的教科書，填補瞭該領域中係統的入門教科書的空白。本書還根據中國學生知識結構的特點，將CGE建模中經濟學的理論與計算機編程建模有機地結閤起來，是培養本土CGE建模和分析專業人纔的不可多得的好書。此次為修訂版。

目錄

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跨越傳統邊界：計量經濟學前沿探索與政策模擬 圖書簡介 本書聚焦於現代經濟學研究的核心領域——高級計量經濟學方法論及其在復雜經濟係統分析中的應用。我們旨在為讀者提供一個深入、全麵且實用的知識框架，用以理解和駕馭那些超越傳統綫性模型局限的前沿技術。本書的撰寫基於對經濟現實復雜性的深刻洞察，力求在理論的嚴謹性與實踐的操作性之間找到完美的平衡。 第一部分：計量經濟學基礎的再審視與深化 在信息時代與數據爆炸的背景下，對經典計量經濟學工具的理解必須與時俱進。本書首先對傳統的OLS、工具變量（IV）等方法進行瞭批判性迴顧，重點分析瞭其在處理內生性、異方差和序列相關性問題時可能遭遇的局限性。 1.1 現代時間序列分析的突破： 我們將詳細探討高頻數據處理的挑戰，並引入非綫性時間序列模型，如GARCH族模型在波動率建模中的應用，特彆是在金融市場風險管理中的實際案例。更進一步，本書深入講解瞭嚮量自迴歸（VAR）模型的高級擴展——結構化VAR（SVAR）和麵闆數據VAR（PVAR），著重闡述如何通過識彆約束（如長期約束、短跑約束）來分離衝擊的結構性來源，這對於貨幣政策或外部衝擊的動態效應分析至關重要。 1.2 麵闆數據模型的精進： 傳統的固定效應（FE）和隨機效應（RE）模型往往假設截麵之間相互獨立。本書突破瞭這一假設，詳細介紹瞭處理截麵間依賴（Cross-Sectional Dependence, CSD）的先進方法，例如Pesaran的CIPS檢驗和CD檢驗，以及基於主成分分析（PCA）的麵闆數據模型（如Panel-GMM with Spatial Correlation）。對於處理異質性方麵，我們提供瞭Bayesian Model Averaging (BMA) 在模型選擇中的應用，以構建更具魯棒性的估計。 第二部分：因果推斷的計量革命 當代經濟學研究的核心追求是識彆可靠的因果效應，而非僅僅描述相關性。本書將因果推斷的現代工具係統化，並提供瞭詳盡的編程實現指南。 2.1 微觀計量中的因果識彆： 差異中的差異（DID）方法是政策評估的基石，但其核心假設“平行趨勢”的檢驗和維護至關重要。本書不僅復習瞭基礎的DID框架，更深入探討瞭多期DID（Multiple Period DID）、閤成控製法（Synthetic Control Method, SCM）的構建與替代效應的敏感性檢驗，以及雙重或三重差分（DDD）的應用場景。對於迴歸斷點設計（RDD），我們區分瞭清晰斷點（Sharp RDD）和模糊斷點（Fuzzy RDD），並強調瞭帶寬選擇對估計穩健性的決定性影響。 2.2 準實驗方法的極限與超越： 傾嚮得分匹配（PSM）由於其對模型設定的敏感性而飽受爭議。本書提供瞭更穩健的替代方案，如反事實匹配（Exact Matching）和協變量平衡的優化方法。我們重點講解瞭工具變量法的現代應用，特彆是如何利用工具變量的選擇性（如廣義矩估計GMM）來檢驗IV的有效性，並探討瞭當存在多個弱工具變量時的挑戰與應對策略。 第三部分：非參數與半參數模型的實證工具 當經濟現象的內在機製難以用預設的函數形式（如綫性或二次項）來精確描述時，非參數和半參數方法成為解決問題的關鍵。 3.1 核估計與局部迴歸： 本書詳述瞭局部加權迴歸（LOWESS/LOESS）的原理，並將其擴展到局部綫性迴歸（Local Linear Regression），這種方法在處理函數邊界效應時錶現齣更優的性能。我們指導讀者如何選擇最優的核函數和平滑帶寬，以平衡偏差與方差。 3.2 混閤數據模型與選擇偏誤： 現實世界的數據往往是混閤的——部分觀測值具有因果效應，而另一部分則受限於選擇機製。本書係統地介紹瞭Heckman兩階段模型（Heckman Selection Model）的GMM估計，並討論瞭其對非正態誤差項的穩健性改進。對於生存分析（Survival Analysis），我們將探討Cox比例風險模型及其對刪失數據的處理，這在勞動經濟學和産業組織研究中具有重要價值。 第四部分：高級編程環境下的模型構建與模擬 本書的實踐導嚮體現在對前沿編程語言和軟件生態的整閤運用上。我們強調，理解模型原理的同時，必須掌握其在實際操作中的實現細節。 4.1 優化與模擬技術： 許多前沿的經濟模型（如動態隨機一般均衡模型或復雜選擇模型）的求解依賴於迭代優化和模擬技術。本書將詳細介紹如何使用數值優化算法（如牛頓法、BFGS）來求解非綫性方程組。在模擬方麵，我們深入講解瞭濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）在估計標準誤和進行假設檢驗中的嚴格應用，以及如何構建更高效的準濛特卡洛（Quasi-Monte Carlo）序列以加速收斂。 4.2 貝葉斯推斷與計算挑戰： 貝葉斯方法在處理模型不確定性和小樣本問題時顯示齣巨大優勢。本書將貝葉斯方法作為一種強大的推斷工具進行介紹，重點講解瞭馬爾可夫鏈濛特卡洛（MCMC）方法的原理，特彆是Metropolis-Hastings算法和Gibbs采樣器，並提供瞭在實際經濟學案例中應用這些方法的完整代碼演示，幫助讀者超越頻繁學派的局限，掌握更靈活的統計推斷範式。 總結 本書為緻力於在學術界、政策製定機構或高端金融分析領域進行深入研究的人員提供瞭一套堅實的、麵嚮未來的計量分析工具箱。它不僅僅是一本關於模型的說明書，更是一部關於如何以嚴謹的科學方法應對復雜經濟現實的實戰指南。讀者將學會如何批判性地評估現有模型，並構建齣能夠有效識彆經濟機製並指導政策製定的計量框架。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，特彆是“經濟學理論 CGE模型的原理 編程 教科”這些關鍵詞，讓我立刻意識到它可能是一本非常紮實的學術著作。我目前在攻讀經濟學博士學位，研究方嚮與宏觀經濟政策模擬息息相關。在我的研究中，CGE模型是非常重要的一個分析工具，我需要掌握它的構建、求解和應用。因此，我期待這本書能夠在理論深度和實踐操作上都達到相當高的水平。對於CGE模型的原理，我希望作者能深入探討其理論基礎，包括新古典經濟學、新凱恩斯主義等不同學派對均衡和價格機製的解釋，以及它們在CGE模型中的體現。我尤其關注模型中關於市場摩擦、信息不對稱、異質性主體等高級設定的處理方式，以及如何構建包含這些特徵的CGE模型。在編程方麵，我期待這本書能夠提供關於使用先進的CGE建模軟件（如GAMS、GEMPACK、MATLAB等）的詳細教程，包括模型構建、數據處理、參數校準、模型求解以及結果後處理的完整流程。我希望能看到一些復雜的、前沿的CGE模型示例，例如多部門動態隨機一般均衡模型（DSGE-CGE）、空間CGE模型或者包含環境因素的CGE模型。此外，書中如果能討論模型的敏感性分析、不確定性分析，以及如何進行模型校準和驗證，這將對我的學術研究非常有幫助。我希望這本書能幫助我提升CGE模型的建模能力，為我的博士論文打下堅實的基礎，並為我未來在學術界或政策研究機構的工作提供專業支持。

評分☆☆☆☆☆

我被這本書“包郵”的標簽和“可計算一般均衡模型”這個主題所吸引。我一直對經濟學中如何用數學模型來描述和分析復雜的經濟現象感到好奇。在日常閱讀中，我經常會遇到關於宏觀經濟政策評估的文章，其中經常提到CGE模型。我希望這本書能成為我理解CGE模型的入門讀物。我對編程部分沒有太高的要求，但希望能有一個清晰的指引，讓我瞭解CGE模型是如何被“計算”齣來的。也就是說，模型背後的邏輯是什麼，需要哪些數據，以及通過什麼步驟可以得到一個結果。我希望這本書能從最基本的需求和供給齣發，解釋市場如何達到均衡，然後再將這個概念推廣到整個經濟體。例如，書中可以介紹不同類型商品的生産函數和消費函數，以及它們如何相互關聯。我也希望瞭解模型中是如何體現不同經濟主體的行為的，比如消費者如何做齣消費決策，生産者如何進行生産，政府如何進行財政活動等等。如果書中能提供一些非常簡單的、可視化的例子，幫助我理解模型的核心機製，那就更好瞭。比如，通過一個簡單的圖示來展示價格變化如何影響供求，或者貿易如何影響國內市場。我並不需要立即掌握編程技能，但希望通過這本書，能夠讓我對CGE模型有一個初步的認識，瞭解它的基本框架和作用，為我以後更深入的學習打下基礎。我希望這本書能夠激發我對經濟學模型分析的興趣。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字，特彆是“經濟 經濟學理論 CGE模型的原理 編程 教科”這些副標題，一下子就點明瞭它的核心內容，這對我來說非常有吸引力。我目前正在進行一項關於産業政策影響的研究，而CGE模型恰恰是分析這類政策傳導機製的有力工具。我希望這本書能夠係統地梳理CGE模型在學術界的發展脈絡，介紹不同類型CGE模型的特點和適用範圍，例如是否包含瞭動態性、異質性消費者、不完全競爭等高級設定。對於模型原理部分，我期待作者能深入淺齣地講解模型中的關鍵方程和邏輯關係，比如如何構建市場齣清條件，如何處理要素流動和價格調整，以及如何納入各種經濟主體（傢庭、企業、政府、國外）的行為假設。我尤其關心模型如何處理要素稟賦的限製，以及這些限製如何在模型中被分配和利用。在編程方麵，我希望這本書能提供一份完整的、可復現的CGE模型代碼框架，並詳細解釋每一部分代碼的功能和背後的經濟含義。如果作者能介紹模型求解器（如GAMS、MPSGE等）的使用方法，並給齣相應的範例，那就再好不過瞭。更進一步，如果書中能夠討論模型對不同政策衝擊的敏感性分析，以及如何進行模型驗證和結果解釋，這將極大地提升我對CGE模型應用能力的信心。總而言之，我期望這本書能夠成為我開展相關研究的得力助手，幫助我構建和運行自己的CGE模型，並能夠自信地解讀模型結果。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目給我留下瞭深刻的印象，尤其是“包郵”二字，在學術著作中實屬罕見，讓人不禁好奇作者在內容上是否有齣其不意的設計。我購買這本書的初衷，是希望能夠深入理解可計算一般均衡（CGE）模型背後的經濟學理論，以及掌握其編程實現的方法。我本身是經濟學專業的學生，對模型構建和模擬分析有著濃厚的興趣。在學習宏觀經濟學和計量經濟學時，CGE模型作為一種強大的分析工具，常常被提及，但具體如何構建和使用，我一直感到有些神秘。市麵上關於CGE模型的書籍也並非隨處可見，尤其是有兼顧理論與實踐的，更是難得。我期待這本書能從最基礎的概念講起，比如什麼是均衡，什麼是一般均衡，再逐步過渡到CGE模型的各個組成部分，如生産部門、消費部門、政府部門以及進齣口部門的函數設定，以及它們之間如何相互作用形成一個整體的均衡。同時，我也非常關注模型參數的校準和模型的解算過程，這些都是實現模型計算的關鍵步驟。理論部分能夠讓我理解模型設計的邏輯和經濟含義，而編程部分則能讓我實際操作，將理論付諸實踐。我希望這本書的編程部分能夠使用當下主流的編程語言，比如Python或R，並且提供清晰的代碼示例和講解，讓我能夠邊學邊練，逐步掌握CGE模型的編程技巧。如果書中還能包含一些實際案例分析，那就更完美瞭，這樣我可以更好地理解CGE模型在政策分析中的應用，例如模擬貿易政策、財政政策或環境政策對經濟的影響，從而提升我對經濟現象的洞察力。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我購買這本書的初衷，是被它“包郵”的標簽和“可計算一般均衡模型”這個專業術語所吸引。我並非經濟學領域的科班齣身，但我在工作中經常接觸到一些宏觀經濟分析報告，其中很多都引用瞭CGE模型的分析結果。這讓我對CGE模型産生瞭強烈的好奇心，想瞭解它是如何被構建齣來，以及它究竟能告訴我們哪些信息。因此，我希望這本書能夠以一種非常易懂的方式，從零開始講解CGE模型。不需要過於深奧的數學推導，而是側重於概念的清晰闡釋和直觀的理解。比如，什麼是“一般均衡”？為什麼需要“可計算”？模型的“基本原理”又體現在哪些方麵？我希望作者能夠用通俗的語言，結閤一些現實生活中的例子，來解釋模型的核心思想，例如供需平衡、價格信號、資源配置等等。同時，我也希望書中能夠介紹一些CGE模型的應用場景，比如分析某個行業的發展趨勢，或者預測某個政策對整體經濟的影響。我對編程部分也抱著學習的態度，雖然我不是專業的程序員，但我願意嘗試去理解模型代碼的邏輯。如果書中能提供一些簡單的、可運行的代碼示例，並對代碼進行詳細的注釋和解釋，讓我能夠跟著一步步地學習，哪怕隻是構建一個非常基礎的CGE模型，我也覺得非常有成就感。我更期待的是，這本書能讓我對CGE模型有一個整體的認識，理解它的作用和局限性，而不是僅僅停留在某個模型的細節上。