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[俄罗斯] A.H.施利亚耶夫 著，史树中 译

图书标签:

• 金融学
• 随机过程
• 数理金融
• 金融工程
• 投资学
• 风险管理
• 计量经济学
• 概率论
• 金融模型
• 时间序列分析

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040239836

版次：1

商品编码：10000100

包装：平装

丛书名： 俄罗斯数学教材选译

开本：16开

出版时间：2008-05-01

用纸：胶版纸

页数：797

字数：560000

正文语种：中文

编辑推荐

《随机金融基础：理论（第2卷）》的阐述深入浅出，精致透彻，可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。

内容简介

《随机金融基础：理论（第2卷）》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面深割的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。一卷的副题为：事实·模型。二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。
第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的一和二基本定理：市场无套利机会等价子存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(一定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是一的(二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美，无论对数学还是对金融的发展都有深远影响，但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩，抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种新成果及其证明，使人—目了然。“定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过“(对冲)上价格”和“(对冲)下价格”的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的Black-Scholes期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与优停止问题和Stephan问题相联系的美式期权定价理论。

作者简介

A.H.施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授（2004），莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任（1996），俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任（1986）。
施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。
施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席（1989—1991），国际金融数学学会主席（1998—1999），俄罗斯保险统计员协会主席（1994—1998），大不列颠皇家统计学会荣誉成员（自1985起）。1990年被选为欧洲科学院院士。

内页插图

目录

《俄罗斯数学教材选译》序
译者前言
第二卷前言
第二卷 理论

第五章 随机金融模型中的套利理论. 离散时间
1. (B, S)-市场上的证券组合
1a. 满足平衡条件的策略
1b. “对冲”的概念. 上价格和下价格. 完全和不完全市场
1c. 在一步模型中的上价格和下价格
1d. 一个完全市场的例子：CRA-模型
2. 无套利机会市场
2a. “套利”和“无套利”的概念
2b. 无套利机会的鞅判别准则. I. 第一基本定理的陈述
2c. 无套利机会的鞅判别准则. II. 充分陛证明
2d. 无套利机会的鞅判别准则. III. 必要性证明(利用条件Esscher变换)
2e. 第一基本定理的推广版本
3. 借助绝对连续测度替换来构造鞅测度
3a. 基本定义. 密度过程
3b. Girsanov定理的离散版本. I. 条件高斯情形
3c. 条件高斯分布和对数条件高斯分布情形下的价格的鞅性质
3d. Girsanov定理的离散版本. II. 一般情形
3e. 整值随机测度及其补偿量. 在绝对连续测度替换下的补偿量变换. “随机积分”
3f. (B, S)-市场上无套利机会的可料判别准则
4. 完全和完善无套利市场
4a. 完全市场的鞅判别准则. I. 第二基本定理的陈述. 必要性证明
4b. 局部鞅的可表示性. I(“S-可表示性”)
4c. 局部鞅的可表示性. Ⅱ(“μ-可表示性”, μ-v)-可表示性”)
4d. 在二叉树CR月-模型中的“S-可表示性”
4e. 完全市场的鞅判别准则. II. d=1情形下的必要性证明
4f. 第二基本定理的推广版本

第六章 随机金融模型中的定价理论. 离散时间
1. 在无套利市场上联系欧式对冲的计算
1a. 风险及其降低方法
1b. 对冲价格的基本公式. I. 完全市场
1c. 对冲价格的基本公式. II. 不完全市场
1d. 关于均方判别准则下的对冲价格计算
1e. 远期合约和期货合约
2. 在无套利市场上联系美式对冲的计算
2a. 最优停时问题. 上鞅特征化
2b. 完全市场和不完全市场. I. 对冲价格的上鞅特征化
2c. 完全市场和不完全市场. II. 对冲价格的基本公式
2d. 可选分解
3. “大”无套利市场的系列模式和渐近套利
3a. “大”金融市场模型
3b. 无渐近套利判别准则
3c. 渐近套利和临近性
3d. 在无套利市场的系列模式中的逼近和收敛的某些方面
4. 二叉树(B, S)-市场上的欧式期权
4a. 关于期权合约的定价问题
4b. 合理价值定价和对冲策略定价. I. 一般偿付函数情形
4c. 合理价值定价和对冲策略定价. II. Markov偿付函数情形
4d. 标准买人期权和标准卖出期权
4e. 基于期权的策略(组合, 价差, 配置)
5. 二叉树(B, S)-市场上的美式期权
5a. 关于美式期权的定价问题..
5b. 标准买入期权定价
5c. 标准卖出期权定价
5d. 有后效的期权. “俄国期权”定价

第七章 随机金融模型中的套利理论. 连续时间
1. 半鞅模型中的证券组合
1a. 容许策略. I. 自融资. 向量随机积分
1b. 折现过程
1c. 容许策略. II. 某些特殊类
2. 无套利机会的半鞅模型. 完全性
2a. 无套利的概念及其变型
2b. 无套利机会的鞅判别准则. I. 充分条件
2c. 无套利机会的鞅判别准则. II. 必要和充分条件(某些结果通报)
2d. 半鞅模型中的完全性
3. 半鞅和鞅测度
3a. 半鞅的典则表示. 随机测度. 可料特征的三元组
3b. 扩散模型中的鞅测度的构造. Girsanov定理
3c. Levy过程情形中的鞅测度的构造. Esscher变换
3d. 价格的鞅性质可料判别准则. I
3e. 价格的鞅性质可料判别准则. II
3f. 局部鞅的可表示性(“(Hc, μ-v)-可表示性”)
3g. 半鞅的Girsanov定理. 概率测度的密度结构
4. 在股票扩散模型中的套利. 完全性和对冲定价
4a. 套利和无套利条件. 完全性
4b. 完全市场中的对冲价格
4c. 对冲价格的基本偏微分方程
5. 在债券扩散模型中的套利. 完全性和对冲定价
5a. 无套利机会的模型
5b. 完全性
5c. 债券价格期限结构的基本偏微分方程

第八章 随机金融模型中的定价理论. 连续时间
1. 在扩散(B, S)-股票市场中的欧式期权
1a. Bachelier公式
1b. Black-Scholes公式. I. 鞅推导
1c. Black-Scholes公式. II. 基于基本方程解的推导
1d. Black-Scholes公式. III. 带分红的情形
2. 在扩散(B, S)-股票市场中的美式期权. 无限时间视野的情形
2a. 标准买入期权
2b. 标准卖出期权
2c. 买入期权和卖出期权的组合
2d. 俄国期权
3. 在扩散(B, S)-股票市场中的美式期权. 有限时间视野的情形
3a. 关于有限时间区间上计算的特点
3b. 最优停止问题和Stephan问题
3c. 对于标准买入期权和标准卖出期权的Stephan问题
3d. 欧式期权和美式期权的价值之间的关系
4. 在扩散(B, P)-债券市场中的欧式期权和美式期权
4a. 关于债券市场中的期权定价的争论
4b. 单因子高斯模型中的欧式期权定价
4c. 单因子高斯模型中的美式期权定价
参考文献
索引. 数学符号
索引. 英汉术语对照

前言/序言

从上世纪50年代初起，在当时全面学习苏联的大背景下，国内的高等学校大量采用了翻译过来的苏联数学教材。这些教材体系严密，论证严谨，有效地帮助了青年学子打好扎实的数学基础，培养了一大批优秀的数学人才。到了60年代，国内开始编纂出版的大学数学教材逐步代替了原先采用的苏联教材，但还在很大程度上保留着苏联教材的影响，同时，一些苏联教材仍被广大教师和学生作为主要参考书或课外读物继续发挥着作用。客观地说，从解放初一直到文化大革命前夕，苏联数学教材在培养我国高级专门人才中发挥了重要的作用，起了不可忽略的影响，是功不可没的。
改革开放以来，通过接触并引进在体系及风格上各有特色的欧美数学教材，大家眼界为之一新，并得到了很大的启发和教益。但在很长一段时间中，尽管苏联的数学教学也在进行积极的探索与改革，引进却基本中断，更没有及时地进行跟踪，能看懂俄文数学教材原著的人也越来越少，事实上已造成了很大的隔膜，不能不说是一个很大的缺憾。
事情终于出现了一个转折的契机。今年初，在由中国数学会、中国工业与应用数学学会及国家自然科学基金委员会数学天元基金联合组织的迎春茶话会上，有数学家提出，莫斯科大学为庆祝成立250周年计划推出一批优秀教材，建议将其中的一些数学教材组织翻译出版。这一建议在会上得到广泛支持，并得到高等教育出版社的高度重视。会后高等教育出版社和数学天元基金一起邀请熟悉俄罗斯数学教材情况的专家座谈讨论，大家一致认为：在当前着力引进俄罗斯的数学教材，有助于扩大视野，开拓思路，对提高数学教学质量、促进数学教材改革均十分必要。《俄罗斯数学教材选译》系列正是在这样的情况下，经数学天元基金资助，由高等教育出版社组织出版的。

《概率金融基础：理论（第2卷）》 本书是《概率金融基础：理论》系列的第二卷，在前一卷的基础上，进一步深入探讨了金融世界的概率模型和数学理论。本卷专注于为读者提供一个更加严谨、系统和深入的金融理论框架，旨在构建理解复杂金融现象的坚实基石。 核心内容概述： 本卷的重点在于拓展和深化概率论在金融领域的应用，从基础的随机过程理论出发，逐步构建起一系列适用于描述金融资产价格运动、风险管理以及投资组合优化的数学模型。我们不再局限于介绍性的概念，而是致力于揭示模型背后的逻辑、数学推导的严谨性以及理论的实际指导意义。 第一部分：随机过程的深入分析 本卷将从更高级的随机过程入手，包括但不限于： 马尔可夫过程（Markov Processes）： 深入探讨马尔可夫性质在金融中的应用，例如状态空间模型、转移概率矩阵的构建与分析。我们将详细介绍离散时间马尔可夫链和连续时间马尔可夫过程，以及它们在资产定价、信用风险建模等方面的应用。例如，如何利用马尔可夫链模拟股票价格在不同状态（如上涨、下跌、横盘）之间的转移，以及如何通过这些转移概率来预测未来走势。 布朗运动（Brownian Motion）及其变种： 详细阐述标准布朗运动的性质，包括其连续性、独立增量性、平稳增量性等。在此基础上，我们将介绍几何布朗运动（Geometric Brownian Motion），这是描述股票价格最常用的模型之一。本卷将详细推导几何布朗运动的随机微分方程（SDE），并探讨其在期权定价中的核心地位。此外，还会触及其他重要的布朗运动变种，如维纳过程（Wiener Process）的性质和应用。 泊松过程（Poisson Process）： 讲解泊松过程在描述离散、随机事件发生方面的作用，例如交易的发生、违约事件的出现等。我们将深入研究泊松过程的性质，包括其强度参数的意义，以及如何将其与其他随机过程结合，构建更复杂的金融模型。例如，在信用风险模型中，泊松过程可以用来模拟违约事件的发生频率。 随机微分方程（Stochastic Differential Equations - SDEs）： 这是本卷理论体系的核心。我们将系统性地介绍SDEs的理论基础，包括伊藤积分（Itô Calculus）的概念、伊藤引理（Itô's Lemma）的推导与应用。伊藤引理是处理SDEs的关键工具，它允许我们计算由随机过程驱动的函数的导数。我们将通过丰富的金融例子，展示如何利用伊藤引理来推导金融资产的动态方程，以及如何求解这些方程。 第二部分：衍生品定价理论 在牢固掌握了随机过程理论后，本卷将将其应用于衍生品定价的实际问题。 期权定价模型： 详细介绍Black-Scholes-Merton（BSM）模型，从其基本假设出发，推导其核心的偏微分方程（PDE）。本卷将深入探讨BSM模型的推导过程，以及如何通过求解该PDE来得到看涨期权和看跌期权的解析解。在此基础上，我们将分析BSM模型的局限性，并介绍如何通过调整模型参数或引入更复杂的随机过程来克服这些局限。 其他定价方法： 除了解析解，本卷还会介绍数值定价方法，如二叉树模型（Binomial Tree Models）和蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）。我们将详细讲解这些方法的原理、实现步骤以及优缺点，帮助读者在不同情境下选择最合适的定价工具。例如，二叉树模型适合于欧式期权和美式期权，而蒙特卡洛模拟则能处理更复杂的衍生品和多因子模型。 风险中性定价（Risk-Neutral Pricing）： 深入阐释风险中性定价的原理及其在衍生品定价中的重要性。本卷将证明在风险中性测度下，任何风险资产的期望收益率都是无风险利率，并解释为什么这种测度可以简化定价过程。 第三部分：投资组合理论与风险管理 本卷还将进一步拓展投资组合理论和风险管理的范畴。 均值-方差分析的进阶： 在马克维茨均值-方差模型的基础上，本卷将探讨其在实际应用中的挑战，并介绍更现代的投资组合构建方法。我们将深入研究有效前沿（Efficient Frontier）的计算方法，以及如何根据投资者的风险偏好在有效前沿上进行最优选择。 VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）： 详细介绍风险度量指标VaR和CVaR的定义、计算方法以及它们在风险管理中的应用。我们将讲解不同的VaR计算方法，包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛法，并分析CVaR作为VaR的补充指标的优势。 信用风险建模基础： 引入信用风险的基本概念，包括违约概率（Probability of Default - PD）、违约损失率（Loss Given Default - LGD）等。我们将初步探讨一些简单的信用风险模型，为后续更复杂的信用衍生品定价奠定基础。 理论与实践的结合： 本书不仅注重理论推导的严谨性，更强调理论与金融实践的紧密结合。书中将穿插大量精心设计的例题，覆盖了从基本概念的应用到复杂模型的求解，帮助读者巩固所学知识。同时，会探讨一些实际金融市场中出现的现象，并尝试用本书的理论工具进行解释和分析。 适合读者： 本书适合金融学、经济学、数学、统计学等相关专业的本科高年级学生、研究生，以及在金融行业从事研究、交易、风险管理等工作的专业人士。阅读本书需要具备一定的微积分、线性代数和概率论基础。 学习本书将获得： 坚实的理论基础： 深刻理解金融市场中资产定价、风险管理和投资组合构建所依赖的核心数学模型和理论。 严谨的逻辑思维： 训练分析复杂金融问题时所需的严谨数学推导能力和逻辑分析能力。 问题解决能力： 掌握利用概率和随机过程工具解决实际金融问题的能力。 深入的行业洞察： 为理解更高级的金融理论和实践打下坚实基础，从而在瞬息万变的金融市场中获得竞争优势。 《概率金融基础：理论（第2卷）》 旨在成为您深入探索金融数学世界的可靠向导，为您开启金融理论的新篇章。

评分☆☆☆☆☆

《随机金融基础：理论（第2卷）》这本书，就像是在我混乱的金融知识海洋中，竖起了一座清晰的灯塔。我之前对金融市场的了解，一直处于一种碎片化、模糊化的状态，总觉得它们是相互割裂的。而这本书，却将这些零散的知识点，巧妙地串联成了一个完整的体系。作者在处理“随机性”与金融市场关系的问题上，展现了非凡的洞察力。他不仅仅是介绍了随机过程的数学工具，更重要的是，他将这些工具与资产定价、风险管理等核心金融问题紧密地结合起来。我特别喜欢他对“固定收益证券定价”的深入分析，这些分析让我能够更清晰地理解不同债券的价值是如何被决定的，以及它们面临的风险。书中详细的数学推导，配合着精炼的文字解释，让一些原本看似高深的理论，也变得触手可及。我感觉自己不仅在学习金融理论，更是在学习一种严谨的、逻辑化的分析方法。这本书让我对金融市场的认知，得到了质的提升，我迫不及待地想继续深入，去挖掘书中更深层次的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

这本书，可以说是打开了我金融理论学习新篇章的“金钥匙”。我一直对金融领域充满好奇，但苦于没有一个好的入门途径，很多尝试都以失败告终。《随机金融基础：理论（第2卷）》的出现，彻底改变了我的学习困境。作者在构建理论体系时，展现了惊人的功力。他从最基础的数学概念入手，逐步引入金融学中的核心理论，并且始终保持着高度的严谨性。我尤其喜欢他对“投资组合理论”的讲解，那些关于分散风险、优化收益的数学模型，让我对如何进行科学的资产配置有了全新的认识。书中大量的数学公式和推导，在作者的精心组织下，变得不再是令人望而生畏的障碍，而是通往真理的必经之路。我感觉自己不仅在学习金融知识，更是在学习一种严密的、科学的思维方式。这本书让我对金融市场的理解，从“看热闹”上升到了“看门道”。我已迫不及待地想继续深入，去探索书中更深层次的奥秘，去理解金融世界运行的本质。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，当初拿到《随机金融基础：理论（第2卷）》的时候，我抱着一种“试试看”的心态。我之前接触过一些金融学入门的书籍，但总觉得它们像是隔靴搔痒，抓不住核心，对于那些真正让金融市场运转起来的底层逻辑，描述得总是模模糊糊。而这本书，则完全颠覆了我的这种体验。作者在构建理论体系方面简直是大师级的。他从最基础的公理出发，层层递进，将那些看似松散的金融概念巧妙地串联起来，形成一个严谨而又完整的框架。我尤其欣赏他对衍生品定价理论的讲解，那些复杂的Black-Scholes模型、二叉树模型，在书中得到了非常清晰、直观的解释，甚至连数学推导过程都考虑到了不同背景读者的理解能力，提供了多种角度的阐释。我之前对这些模型总有一种“雾里看花”的感觉，而现在，我感觉自己仿佛站在模型的内部，能够清晰地看到每一个变量的作用，每一个假设的意义。这不仅仅是学习了几个模型，更是理解了现代金融工程的精髓所在。这本书让我意识到，金融理论并非空中楼阁，而是建立在一系列严谨的数学和逻辑基础之上的。我开始能够用更批判性的眼光去审视那些市场上的各种“投资策略”，去分辨其中的合理性与潜在风险。这本书对我来说，不仅仅是知识的增量，更是思维方式的革新。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，《随机金融基础：理论（第2卷）》的出现，让我在金融学习的道路上不再感到迷茫。此前，我尝试过阅读一些金融市场的分析报告和一些投资技巧的书籍，但总觉得它们停留在表面，无法触及金融世界的根本。这本书，则让我看到了金融理论的“骨架”和“血脉”。作者在构建理论体系时，非常注重理论的严谨性和普适性，他从金融市场的基本假设出发，一步步构建出复杂的金融模型。我特别欣赏他对“最优投资组合”理论的讲解，那些关于风险和收益的权衡，关于资产配置的优化，让我对如何科学地管理资产有了全新的认识。这本书让我明白，投资并非仅仅是凭感觉或者听信“内幕消息”，而是需要建立在坚实的理论基础之上。作者在解释每一个概念时，都力求清晰透彻，即使是一些高深的数学推导，也通过图示和通俗的比喻来辅助理解。我感觉自己不仅在学习金融知识，更是在学习一种科学的、逻辑化的思维方式。这本书的价值，远不止于理论知识的传授，更在于它能够塑造一种全新的认知金融世界的方式。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《随机金融基础：理论（第2卷）》就像是一把钥匙，为我打开了一扇通往金融理论更深层次大门。我之前一直对金融市场抱有一种“知其然，不知其所以然”的状态，看到各种金融工具和市场现象，总觉得它们是凭空出现的，缺乏一个清晰的解释框架。这本书，恰恰填补了我在这方面的空白。作者在解释“随机金融”这一概念时，并没有简单地停留在概率论的层面，而是将其与资产定价、风险管理等核心金融问题紧密结合。我特别喜欢他对于“市场效率”和“信息不对称”的讨论，这些看似是理论概念，但书中通过严谨的数学推导，展示了它们如何在现实金融市场中产生实际的影响。我甚至觉得，书中的每一个公式、每一个定理，都蕴含着对市场行为的深刻洞察。它让我明白，金融市场的波动并非全然是无序的，而是存在着可识别的模式和规律，只是这些规律的表现形式往往是随机的。这本书的阅读体验是非常沉浸式的，作者的逻辑非常清晰，每一步的论证都滴水不漏，让人在不知不觉中就被带入了金融理论的逻辑世界。我迫不及待地想继续探索后面的章节，去了解更多的模型和理论，以及它们如何在实践中得到应用。

评分☆☆☆☆☆

这本书的到来，简直像是在我学习金融理论的漫漫长路上投下了一枚重磅炸弹，还是那种能照亮前路的！一直以来，我对金融领域的兴趣就像一颗野草，虽然有心生长，但总觉得根基不稳，缺乏系统性的支撑。市面上关于金融的书籍浩如烟海，但很多要么过于晦涩难懂，要么过于浅显肤浅，让我总是在“似懂非懂”和“了然无趣”之间徘徊。直到我翻开《随机金融基础：理论（第2卷）》，才真正体会到什么叫做“拨云见日”。作者显然对金融理论有着深刻的理解，并且具备将复杂概念化繁为简的独特能力。从第一章开始，我就被那种严谨而又流畅的叙述风格深深吸引。那些看似抽象的数学模型，在他的笔下变得生动形象，仿佛不再是冰冷的公式，而是构建金融世界的砖瓦。我特别喜欢他对于“随机性”在金融市场中的作用的阐释，这并非简单的概率游戏，而是对市场内在不确定性的一种深刻洞察，让我开始重新审视那些看似“随机”的涨跌背后隐藏的逻辑。这本书不仅仅是在传授知识，更是在培养一种思考金融问题的方式，一种辩证看待市场动态的眼光。我甚至觉得，这本书与其说是一本教材，不如说是一位经验丰富的金融导师，循循善诱地引导我一步步深入理解金融世界的本质。我已经迫不及待地想继续深入，去探索书中更深层次的奥秘。

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《随机金融基础：理论（第2卷）》这本书，绝对是我近年来在金融理论学习方面遇到的最棒的一本书。我之前对金融的认识，总觉得像是在黑暗中摸索，缺乏一个清晰的指引。而这本书，就像是为我点亮了一盏明灯，让我看到了金融世界的脉络和运行机制。作者在构建理论体系时，展现出了非凡的逻辑能力和洞察力。他从最基本的一些金融概念出发，层层递进，将复杂的理论娓娓道来。我尤其喜欢他对“风险中性定价”的讲解，这不仅仅是一个抽象的数学概念，更是现代金融市场定价的核心原理之一。书中通过严谨的数学推导和生动的例子，让我深刻理解了风险中性定价的应用价值。我感觉自己不仅在学习金融理论，更是在学习一种严谨的、科学的思维方式。这本书的阅读过程，与其说是在“学习”，不如说是一种“顿悟”。我迫不及待地想继续探索后面的章节，去了解更多关于金融市场的高级理论，以及它们如何在实践中得到应用。

评分☆☆☆☆☆

《随机金融基础：理论（第2卷）》这本书，让我深刻体会到了金融理论的魅力所在。之前，我对金融市场的印象，更多的是一些涨涨跌跌的数字和各种各样的投资产品，感觉它们是零散的、难以理解的。而这本书，就像是给我提供了一套完整的“解剖工具”，让我能够深入到金融市场的肌理之中。作者在阐释“随机金融”这一概念时，非常注重理论的严谨性和逻辑性。他从最基本的金融假设出发，一步步构建出精密的数学模型，来解释市场的行为。我尤其欣赏他对“期权定价理论”的讲解，那些复杂的套利策略和风险对冲方法，在书中得到了非常清晰、直观的展示。我感觉自己不再是被动地接受信息，而是能够主动地去分析和理解金融现象。这本书让我明白，金融市场并非是一场简单的赌博，而是存在着深刻的理论基础和严谨的逻辑体系。我迫不及待地想继续探索后面的章节，去了解更多关于金融工程和风险管理的高级理论。

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终于找到一本能真正让我理解“为什么”的书了！《随机金融基础：理论（第2卷）》的出现，简直是为我这样的金融小白量身定做的“启蒙圣经”。我之前读过一些金融方面的书籍，但总感觉它们就像是把一些“术”摆在我面前，却没有告诉我“道”。而这本书，则从最根本的理论出发，为我构建了一个清晰的金融世界观。作者对于“随机性”这一核心概念的处理，真是独具匠心。他并没有把随机性仅仅看作是数学上的一个变量，而是将其视为金融市场内在的一个重要特征。我特别欣赏他对“信息有效市场假说”的深入探讨，以及如何用数学模型来验证或证伪它。书中的数学推导虽然严谨，但作者总是能用通俗易懂的语言进行解释，并且会举出一些贴近实际的例子，让我能够将抽象的理论与现实世界联系起来。我感觉自己仿佛站在一个高处，能够俯瞰整个金融市场的运行逻辑。这本书不仅在传授知识，更是在培养一种批判性思维和独立思考的能力。我已迫不及待地想继续深入，去挖掘书中更深层的宝藏。

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这本书，简直是我近期最惊喜的阅读体验之一。《随机金融基础：理论（第2卷）》的到来，恰好解决了我在金融领域一直存在的“知识断层”问题。我之前对金融市场有一些粗浅的了解，但总觉得缺乏一个系统性的理论框架来支撑。这本书，就像是为我搭建了一个坚实的理论基石。作者在处理“随机性”与金融市场关系的问题上，展现了极高的造诣。他不仅仅是介绍了随机过程的数学工具，更重要的是，他将这些工具与金融市场的实际现象巧妙地联系起来。我特别喜欢他对“资产价格的随机游走模型”的阐释，这些模型让我能够更好地理解市场波动的原因，以及如何去预测和管理这些波动。书中详细的数学推导，配合着清晰的文字解释，让即使是复杂的概念也变得相对易于理解。我感觉自己不仅仅是在阅读一本理论书，更像是在跟随一位经验丰富的金融学家进行一次深度对话。这本书让我对金融市场的认知，从“看山是山，看水是水”上升到了“看山不是山，看水不是水”的境界。我迫不及待地想继续深入，去探索书中更深层次的奥秘。

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