應用經濟計量學.EViews不錯講義(上.下冊) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳燈塔 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 應用經濟學
• EViews
• 統計學
• 經濟學
• 數據分析
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 模型構建
• 實證分析

店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301212226

商品編碼：1068052557

齣版時間：2013-02-01

作  者:陳燈塔 著作 定  價:155 齣 版 社:北京大學齣版社 齣版日期:2013年02月01日 裝  幀:簡裝 ISBN:9787301212226 ●第1講  EViews基礎
●第2講  EViews程序設計
●第3講  迴歸分析
●第4講  檢驗和預測
●第5講  ARMA模型
●第6講  ARCH模型
●第7講  單位根過程
●第8講  麵闆數據基礎
●第9講  麵闆數據應用
●第10講  方程組和聯立方程
●第11講  VAR模型
●第12講  狀態空間模型
●第13講  情景分析
●第14講  廣義矩估計
●第15講  估計方法
●第16講  離散和受限因變量模型
●附錄A  EViews對象
●附錄B  統計分析
●附錄C  選項設置
●附錄D  EViews新版本

內容簡介

本書結閤EViews應用軟件，全麵而簡潔地介紹瞭經濟計量分析的主要理論和方法，整本書貫穿瞭“用計量”的思想，著重強調正確進行經濟計量分析。本書通過實例演練的方式，闡述瞭如何利用EViews的編程方式進行各種經濟計量模型的設定、估計、檢驗和預測，並附有相關的EViews程序代碼，是研究者進行經濟計量分析的工具箱。

應用經濟計量學：理論、方法與實踐 本書聚焦於構建嚴謹的經濟學理論框架、掌握前沿的計量經濟學方法，並將其有效地應用於實際經濟問題的量化分析與政策評估。 本書旨在為讀者提供一個從基礎理論到高級應用的全麵指南，使之能夠獨立進行數據處理、模型設定、估計與檢驗，並最終形成具有說服力的研究結論。 本書的結構設計兼顧理論的深度與實踐的操作性，分為基礎篇、模型篇、高級篇與前沿篇四個主要部分，內容相互銜接，層層遞進。 --- 第一部分：基礎篇——計量經濟學的基石 本部分係統迴顧和鞏固瞭進行計量分析所必需的統計學和經濟學預備知識。我們強調理論與數據的結閤，確保讀者在接觸復雜模型之前，對基本假設和檢驗方法有紮實的理解。 第一章：計量經濟學的研究範式與數據基礎 本章首先闡述計量經濟學的學科定位、研究流程（從理論假設到模型設定、估計、檢驗與預測）及其在現代經濟決策中的核心作用。重點討論瞭經濟學數據（時間序列、截麵、麵闆數據）的特性、獲取渠道、質量評估與預處理技術，如異常值識彆與缺失值插補等。此外，我們深入探討瞭內生性問題的來源——遺漏變量、測量誤差和同步性問題，這是後續所有高級模型討論的齣發點。 第二章：經典綫性迴歸模型（CLRM）的迴歸與推斷 本章詳細介紹瞭最核心的工具——多元綫性迴歸模型。首先，從最小二乘法（OLS）的幾何意義和代數推導入手，清晰闡釋其估計原理。隨後，全麵討論瞭高斯-馬爾可夫定理（Gauss-Markov Theorem）的五個核心假設，並由此引申齣OLS估計量的“最佳綫性無偏估計量”（BLUE）的性質。在推斷方麵，本章細緻講解瞭係數估計量的抽樣分布、T檢驗、F檢驗的構建、置信區間和假設檢驗的完整流程，並探討瞭模型設定的函數形式選擇（綫性、對數綫性、多項式）對結果解釋的影響。 第三章：多重共綫性、異方差性與序列相關性的診斷與修正 本部分是計量實踐中的關鍵環節。我們不再將假設視為理所當然，而是專注於當基本假設被違反時，OLS估計量的性質會如何改變，以及如何進行有效的診斷和修正。 多重共綫性： 深入分析多重共綫性的錶現、識彆方法（如方差膨脹因子VIF），並探討其對係數估計方差擴大的影響，介紹嶺迴歸等處理手段。 異方差性： 詳細闡述異方差性的概念、對OLS估計量的影響（不影響無偏性但影響有效性和推斷的可靠性），介紹懷特檢驗（White Test）和布魯斯-戈登檢驗（Breusch-Pagan Test）等診斷方法，並重點介紹異方差一緻標準誤（Robust Standard Errors）的應用及其重要性。 序列相關性（自相關）： 主要針對時間序列數據，講解一階和高階自迴歸模型的殘差形式，使用杜賓-沃森檢驗（D-W Test）和布魯斯-戈登檢驗（BG Test）進行診斷，並介紹修正方法如加權最小二乘法（WLS）。 --- 第二部分：模型篇——核心分析工具箱 本部分將讀者從綫性模型的局限中解放齣來，進入處理非標準數據結構和非綫性關係的計量世界。 第四章：截麵數據分析：離散選擇模型 當因變量為非連續變量（如是/否、購買/未購買）時，綫性概率模型（LPM）的缺陷凸顯。本章聚焦於處理這類離散響應變量的模型： Logit模型與Probit模型： 詳細推導兩者的概率函數和邊際效應計算方法。重點討論瞭如何解釋係數（通過幾率比或邊際效應），以及如何進行模型擬閤優度檢驗（如僞$R^2$的局限）。 多項選擇模型： 介紹嵌套Logit模型和混閤Logit模型（Multinomial Logit），用於分析多個互斥選項的選擇行為。 第五章：麵闆數據分析：提高效率與控製異質性 麵闆數據（Panel Data）結閤瞭時間和個體維度，是現代計量經濟學研究的基石。本章的核心在於如何有效利用其信息量並控製未觀測到的個體異質性。 麵闆數據模型概覽： 比較匯總數據、截麵數據和麵闆數據的優劣。 固定效應模型（FE）： 詳細闡述個體效應（Within Estimator）的估計原理，解釋其如何消除不隨時間變化的混雜因素。 隨機效應模型（RE）： 介紹其前提假設（個體效應與解釋變量不相關），並使用Hausman檢驗來指導模型選擇（FE vs RE）。 動態麵闆模型基礎： 初步引入滯後被解釋變量作為解釋變量的情況，為後續的係統GMM做鋪墊。 第六章：工具變量法（IV）與內生性解決 工具變量法是解決內生性問題的核心武器。本章深入探討瞭工具變量的相關性和外生性要求。 兩階段最小二乘法（2SLS）： 詳細推導其步驟，並強調閤格工具變量的選擇標準。 檢驗與識彆： 講解工具變量數量不足（Underidentification）、恰好識彆（Just Identification）和過度識彆（Overidentification）的含義。重點介紹薩甘檢驗（Sargan Test/Hansen J Test）在過度識彆約束下的有效性檢驗。 --- 第三部分：高級篇——時間序列的結構與動態分析 本部分專門處理具有時間依賴性的數據，這是宏觀經濟學、金融經濟學研究的重點。 第七章：單變量時間序列分析：平穩性、單位根與協整 本章強調時間序列分析必須首先處理非平穩性問題。 平穩性： 定義弱平穩性（WSS）和嚴平穩性，講解自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）的用途。 單位根檢驗： 詳細介紹增廣迪基-福勒檢驗（ADF Test）和菲利普斯-佩龍檢驗（PP Test），並解釋單位根的經濟學含義。 ARMA/ARIMA模型： 講解如何通過ACF/PACF識彆平穩序列的AR/MA階數，並介紹ARIMA模型的識彆、估計與診斷流程。 協整理論： 討論非平穩變量之間的長期均衡關係，介紹恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）兩步法和約翰森（Johansen）檢驗，以及誤差修正模型（ECM）的構建。 第八章：多變量時間序列模型與嚮量自迴歸（VAR） 本章轉嚮處理多個相互影響的時間序列係統。 VAR模型： 介紹VAR模型結構、平穩性條件（特徵根在單位圓內），以及如何通過信息準則選擇滯後階數。 脈衝響應函數（IRF）： 解釋IRF如何描繪一個衝擊在係統內傳播的動態效應。 方差分解（FEVD）： 講解如何量化不同變量的衝擊對另一變量未來預測誤差的相對貢獻。 格蘭傑因果關係檢驗： 介紹檢驗變量間是否存在預測能力的統計方法。 第九章：非綫性與條件異方差：金融時間序列的核心 針對金融資産收益率等數據錶現齣的“波動率聚集”現象，本章引入處理條件異方差性的模型。 ARCH與GARCH模型： 詳細推導基本GARCH(1,1)模型的結構、參數估計，並解釋其在波動率預測中的應用。 EGARCH與GJR-GARCH： 介紹處理杠杆效應（負嚮衝擊對波動率影響大於正嚮衝擊）的非對稱模型。 --- 第四部分：前沿篇——因果推斷與政策評估 本部分是計量經濟學從描述性分析轉嚮嚴格因果推斷的關鍵領域，尤其在微觀經濟學和發展經濟學中具有極高價值。 第十章：準實驗方法與因果推斷 本章聚焦於在缺乏隨機對照試驗（RCT）條件下的因果識彆策略。 斷點迴歸設計（RDD）： 詳細介紹清晰斷點（Sharp RDD）和模糊斷點（Fuzzy RDD）的估計原理與有效性檢驗，強調局部平均處理效應（LATE）的估計。 雙重差分法（DID）： 闡述DID模型的構建（固定效應形式），其核心的“平行趨勢假設”的檢驗與意義，以及如何處理多期DID模型。 傾嚮得分匹配（PSM）： 講解如何通過匹配方法構造可比的對照組，並討論匹配方法的局限性（如無法解決未觀測的混淆變量問題）。 第十一章：工具變量法的深化與現代計量工具 本章擴展瞭工具變量法的應用範圍，尤其關注麵闆數據中的內生性問題。 麵闆數據中的內生性： 討論個體效應與解釋變量相關的固定效應估計失效問題。 係統廣義矩估計（System GMM）： 詳細介紹Arellano-Bond和Blundell-Bond估計量的原理，特彆是如何使用滯後變量作為內生解釋變量和工具變量，有效解決動態麵闆模型中的估計偏誤問題。 估計器的有效性檢驗： 重點復習Sargan/Hansen檢驗在GMM環境下的應用，以及AR(2)檢驗的重要性。 第十二章：計量軟件應用與研究倫理 本章作為實踐收尾，提供關於使用主流計量軟件進行復雜模型操作的指導性建議（不依賴特定軟件，但強調軟件操作的規範性）。內容包括：數據清洗與管理、模型結果的規範化報告、穩健性檢驗的必要性（如更換估計方法、樣本分割），以及在數據使用和研究發布中應遵循的學術倫理規範。 --- 本書特色： 本書最大的特點在於其“理論-方法-實踐”的閉環設計。每一章在引入新理論概念的同時，都會結閤實際經濟學問題進行案例分析，並指導讀者如何運用相應的統計檢驗來驗證理論假設。全書側重於對估計結果的經濟學解釋和政策含義的推導，而非僅僅停留在代數推導層麵，緻力於培養讀者構建和批判計量模型的實戰能力。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店看到《應用經濟計量學.EViews不錯講義(上.下冊)》這本書時，一種強烈的學習動力瞬間湧上心頭。經濟計量學作為連接經濟理論與實證研究的橋梁，其重要性不言而喻，但我總是在理論學習和實際操作之間徘徊。理論學得再好，如果無法應用到數據分析中，終究是空中樓閣。而EViews，作為一款在學術界備受推崇的計量經濟軟件，其易用性和強大功能一直是吸引我的地方。這本書恰好將這兩者完美結閤，並冠以“不錯講義”之名，讓我對它寄予瞭厚望。我期待它能提供一套係統性的學習框架，能夠循序漸進地引導我掌握經濟計量學的核心概念和方法，並且能夠深入淺齣地講解EViews軟件的操作技巧。我特彆希望它能包含豐富的案例，能夠涵蓋現實經濟生活中的各種典型問題，例如通貨膨脹的預測、消費者行為的分析、企業盈利能力的評估等，並通過這些案例，示範如何運用EViews搭建和檢驗計量模型，從而得齣有價值的結論。如果這本書能夠真正做到“不錯”，幫助我構建起紮實的經濟計量實證分析能力，那我將非常欣慰。

評分☆☆☆☆☆

對於一本名為《應用經濟計量學.EViews不錯講義(上.下冊)》的書，我首先會被它的實用性所吸引。經濟學研究的最終目的是解釋和預測現實世界的經濟現象，而計量經濟學是實現這一目的的關鍵工具。然而，經濟計量學的學習往往是理論性很強的，如果缺乏軟件操作的指導，很容易讓人感到理論與實踐之間存在難以逾越的鴻溝。EViews作為一款廣泛應用的計量軟件，它的學習麯綫相對平緩，功能強大，能夠幫助我們更直觀地理解計量模型。因此，一本專注於“EViews講義”的應用經濟計量學書籍，對我來說具有極大的吸引力。我希望能在這本書中找到詳細的EViews操作指南，包括如何導入數據、如何進行變量轉換、如何估計各種計量模型（如OLS、Logit/Probit、時間序列模型、麵闆數據模型等），以及如何解讀和報告模型結果。此外，我更看重它在“應用”方麵的體現，希望書中能夠提供豐富的案例研究，能夠涵蓋經濟學領域的不同分支，例如宏觀經濟、微觀經濟、金融經濟等，並且能夠清晰地展示如何利用EViews解決這些實際問題，幫助我掌握將理論知識轉化為實際分析能力的方法。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常吸引人，簡潔大方，一看就充滿瞭學術氣息。我喜歡它那種低調卻又顯齣專業性的風格。我一直對應用經濟計量學這個領域很感興趣，也接觸過不少相關的教材和論文，但總覺得理論性太強，實操性不足。而這本書的副標題“EViews不錯講義”立刻就抓住瞭我的眼球。EViews作為經濟計量分析中常用的軟件，其易用性和強大的功能一直備受推崇，所以一本專門講解如何用EViews進行應用經濟計量分析的書，對我來說簡直是雪中送炭。我初步翻閱瞭一下目錄，發現它涵蓋瞭從基礎的迴歸分析到更復雜的模型，比如時間序列分析、麵闆數據分析等等，這些都是我在實際工作中經常會遇到的問題。我尤其期待它能詳細講解如何一步步地在EViews中實現這些模型，包括數據的準備、模型的估計、結果的解讀以及診斷檢驗等環節。如果這本書能夠像它的名字一樣，真正做到“不錯”，並且將復雜的理論轉化為清晰易懂的操作步驟，那我相信它一定會成為我學習和研究經濟計量學的一大利器。我非常希望它能幫助我跨越理論與實踐之間的鴻溝，真正掌握應用經濟計量學的精髓，並在我的研究和工作中取得更大的突破。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《應用經濟計量學.EViews不錯講義(上.下冊)》時，我內心是既期待又有些許忐忑的。期待是因為它承諾用EViews這個強大的工具來教授經濟計量學的應用，這無疑會讓學習過程更加直觀和高效。我之前學習經濟計量理論時，常常因為缺乏實踐指導而感到迷茫，很多公式和概念在腦海裏盤鏇，但如何將其轉化為實際的數據分析，卻是摸不著頭緒。而EViews以其圖形化界麵和相對便捷的操作，一直是我心目中的理想學習軟件。忐忑則是因為“不錯講義”這四個字，我擔心它是否真的能達到“不錯”的標準，是否內容充實、講解清晰、案例豐富。我翻開下冊，看到裏麵包含瞭時間序列分析、麵闆數據分析等高級主題，這讓我感到非常驚喜。我一直對宏觀經濟的波動分析和跨國經濟比較研究抱有濃厚的興趣，而這些領域往往離不開高級的計量模型。如果這本書能夠深入淺齣地講解如何運用EViews處理這些復雜模型，並提供一些經典的實證案例供我參考和模仿，那無疑將極大地提升我的學術能力。我希望它能夠引領我一步步走進經濟計量分析的殿堂，讓我在麵對真實的經濟數據時，不再感到束手無策，而是能夠自信地運用所學知識，探索經濟現象背後的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

《應用經濟計量學.EViews不錯講義(上.下冊)》這本書，從我第一眼看到它的書名，就有一種莫名的親切感。它準確地抓住瞭我一直以來在學習和研究經濟計量學過程中所麵臨的核心痛點——理論與實踐的脫節。很多時候，我們花費大量時間去理解那些抽象的數學公式和統計原理，但當真正需要將它們應用於實際問題時，卻發現無從下手。EViews作為一款在經濟學界廣受歡迎的計量軟件，本身就具備瞭強大的吸引力。而這本書將其與應用經濟計量學結閤，並且強調“講義”的形式，我理解這意味著它將不僅僅是枯燥的理論羅列，而是會包含大量的操作指導和實例分析。我特彆關注的是它是否能為初學者提供一個清晰的學習路徑，從最基礎的數據處理、模型設定，到最終的報告撰寫，都能有一套完整的流程。對於經驗豐富的研究者，我期待它能提供一些更深入、更前沿的計量方法和應用技巧，例如如何處理異方差、自相關問題，如何進行模型選擇和診斷，以及如何在EViews中實現更復雜的模型估計和檢驗。如果它能將這些內容以一種邏輯清晰、循序漸進的方式呈現齣來，那麼這本書的價值將是不可估量的。