诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册） [Continuous-Time Finance (Revised Edition)] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 罗伯特·C·默顿（Robert C.Merton） 著，郭多祚，王远林，徐占东 译

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• 诺贝尔经济学奖
• 金融学
• 连续时间
• 斯蒂芬·罗斯
• 金融工程
• 数学金融
• 期权定价
• 投资
• 金融模型
• 修订版

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300169491

版次：1

商品编码：11172172

包装：平装

丛书名： 诺贝尔经济学奖获得者丛书

外文名称：Continuous-Time Finance (Revised Edition)

开本：16开

出版时间：2013-01-01

用纸：胶版纸

页数：668

套装数量：2

内容简介

　　《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》从代理人可以在连续时间中调整其决策这样一个模型出发，发展了金融数学和金融经济理论。《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》从头至尾都运用连续时间模型的分析方法，分别阐释了最优消费和投资组合选择、认股权证和期权定价理论、公司财务和金融中介理论的未定权益分析、金融跨期均衡理论、连续时间模型在某些公共财政问题中的应用。在本修订版中，新增加了大学捐赠基金管理等内容。
　　保罗·萨缪尔森为《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》作序。

作者简介

　　罗伯特·C·默顿（Robert C. Merton），1997年诺贝尔经济学奖得主。哈佛大学商学院乔治·费雪·贝克尔讲座教授（George Fisher Baker Professor），曾担任美国金融协会主席。默顿在期权定价理论和金融工程学上的研究成果极大地促进了全球金融衍生品市场的繁荣。

内页插图

精彩书评

　　缜密思考的编排方式、环环紧扣的承启段落、著名学者的丰硕成果，这些都成功地使该书具有金融学中的分水岭意义。该书是一个证据，它表明默顿对现代金融学作了多么系统的阐述、产生了多么大的推进，以及在具有深刻思想的意义上，将金融学带到了一个多么令人满意的完美境界。现代金融学还有许多研究要做，但能够做的也仅仅是对默顿已经做过的研究进行补充。因此，我向所有想知道过去二十年里金融学发展到什么程度的人推荐这本书。
　　——斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross） 《金融杂志》（Journal of Finance）
　　
　　我不能想象，一个人在研究不确定条件下的跨期资产定价问题时，怎么能够不非常认真地学习罗伯特·C·默顿过去和现在的研究成果。因此，布莱克韦尔出版社出版的这本书，对金融学界和实际部门大有裨益。
　　——迈克尔·塞尔比（Michael Selby） 《经济学杂志》（The Economic Journal）
　　
　　这是一本逻辑清晰而内容紧凑的书，它相当于连续时间金融学中的圣经。对金融经济学有兴趣的任何人，都会意识到罗伯特·C·默顿的杰出成就。对这些人来说，默顿的书是不会令他们失望的，他的这本书在今后多年内将毫无疑问地是一本经典的参考书。
　　——诺曼·斯特朗（Norman Strong） 《曼彻斯特学派》（The Manchester School）

目录

《连续时间金融（修订版）（上）》
第一篇 连续时间模型的金融基础和数学基础
第1章 现代金融学
第2章 投资组合选择和资本市场理论导论：静态分析
2.1 引言
2.2 单期投资组合选择
2.3 单期模型中证券和投资组合的风险度量
2.4 张成定理、分离定理和共同基金定理
第3章 连续时间模型的数学和经济学假设
3.1 引言
3.2 “无稀有事件”的连续样本路径过程
3.3 存在“稀有事件”的连续样本路径过程
3.4 存在“稀有事件”的非连续样本路径过程

第二篇 连续时间模型中的最优消费和投资组合选择
第4章 不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形
4.1 引言
4.2 动态模型：预算方程
4.3 两资产模型
4.4 常相对风险厌恶
4.5 动态行为和遗赠评价函数
4.6 无限期界
4.7 投资组合最优策略和消费最优策略的经济解释
4.8 扩展到多资产的情形
4.9 常绝对风险厌恶
4.10 模型的其他扩展
第5章 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
5.1 引言
5.2 关于伊藤过程
5.3 资产价格动态和预算方程
5.4 最优消费和投资组合准则：最优方程
5.5 对数正态价格和类似于托宾-马科维茨均值-方差模型的连续时间分析
5.6 对于一类特殊效用函数的显式解
5.7 非资本收益收入：工资
5.8 泊松过程
5.9 几何布朗运动的替代价格期望
5.10 结论
第6章 最优消费理论和投资组合选择的进一步发展
6.1 引言
6.2 替代随机动态规划的考克斯黄方法
6.3 消费带有非负约束的最优投资组合准则
6.4 一般性偏好及其对最优投资组合需求的影响

第三篇 认股权证和期权定价理论
第7章 效用最大化的认股权证定价完全模型（与保罗·萨缪尔森合著）
7.1 引言
7.2 现金-股票投资组合分析
7.3 萨缪尔森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的确定
7.5 认股权证持有量和价格的确定
7.6 题外话：一般均衡定价
7.7 效用最大认股权证定价：重要的初始情形
……
《连续时间金融（修订版）（下）》

前言/序言

重塑金融理论的基石：连续时间金融的深刻探索（套装上下册） 本书系“诺贝尔经济学奖获得者丛书”的最新力作，精选了诺贝尔经济学奖得主在现代金融学领域最富影响力的理论成果。此次修订版，我们深入剖析了连续时间金融的精髓，旨在为读者提供一个系统、前沿且富有洞察力的学习框架。全书分为上下两册，内容涵盖了从基础概念到最尖端的研究方向，是金融学、经济学、数学及相关领域研究者、从业者和高等院校师生的必备参考。 上册：理论基石与模型构建 上册聚焦于连续时间金融的核心理论和基础模型。我们将从布朗运动（Brownian Motion）及其在金融市场中的应用讲起，这是理解随机过程在金融领域建模的基石。读者将深入了解维纳过程（Wiener Process）的性质，以及如何将其应用于描述股票价格、利率等金融变量的随机性演变。 接着，本书将详细阐述伊藤引理（Itô's Lemma）的数学原理及其在金融建模中的关键作用。伊藤引理是连接随机微分方程与金融变量动态变化的重要工具，使得我们能够推导出各种重要的金融模型。我们将通过一系列实际案例，展示如何运用伊藤引理推导Black-Scholes期权定价模型、几何布朗运动模型等经典模型。 风险中性定价（Risk-Neutral Pricing）是现代金融理论的另一大支柱，本书将对其进行深入探讨。我们将解释风险中性测度的概念，以及如何在风险中性世界中计算金融衍生品的价格。这包括了马丁格尔定价理论（Martingale Pricing Theory）的介绍，以及如何利用鞅表示定理（Martingale Representation Theorem）来理解金融资产定价的本质。 除了期权定价，本书还将扩展到其他重要的金融衍生品，如远期（Forwards）、期货（Futures）和掉期（Swaps）等。我们将介绍它们各自的定价模型和套利策略，并分析这些工具在风险管理和投资组合构建中的作用。 此外，上册还将引入连续时间下的投资组合优化理论。读者将学习如何利用随机控制理论（Stochastic Control Theory）和动态规划（Dynamic Programming）来构建最优投资组合，以在给定风险水平下最大化预期收益，或在给定预期收益下最小化风险。我们将探讨均值-方差（Mean-Variance）优化在连续时间下的推广，以及连续时间下的资本资产定价模型（CAPM）。 下册：前沿进展与实践应用 下册将视角转向连续时间金融更广泛的应用和最新的研究进展。我们将深入研究利率模型，从早期的Vasicek模型和Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型，到更复杂的HJM（Heath-Jarrow-Morton）模型和Libor市场模型（LMM），全面解析不同利率模型在债券定价、利率衍生品定价以及利率风险管理中的优劣。 信用风险模型是现代金融工程领域不可或缺的一部分。本书将详细介绍结构化信用风险模型（Structural Credit Risk Models），如Merton模型，以及其对公司违约概率的刻画。同时，我们还将探讨约简式信用风险模型（Reduced-Form Credit Risk Models），如Jarrow-Turnbull模型和Duffie-Singleton模型，以及它们在信用违约互换（CDS）等信用衍生品定价中的应用。 随着金融市场的全球化和复杂化，计量金融（Quantitative Finance）的地位日益凸显。本书将介绍连续时间金融模型在数量风险管理（Quantitative Risk Management）中的应用，包括VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等风险度量指标的计算和应用，以及压力测试（Stress Testing）和情景分析（Scenario Analysis）的构建。 本书还将涵盖部分高频交易（High-Frequency Trading）和算法交易（Algorithmic Trading）相关的连续时间模型。我们将探讨如何利用连续时间模型来分析市场微观结构（Market Microstructure），例如订单簿动态、价格发现机制等，并介绍一些基本的交易算法设计思想。 此外，下册还会触及一些新兴领域，例如高维金融模型（High-Dimensional Financial Models）的构建，以及机器学习（Machine Learning）在金融建模和预测中的应用，特别是与连续时间模型的结合。我们将讨论如何利用这些新工具来提升模型的准确性和鲁棒性。 本书的特色与价值 权威性与深度： 由诺贝尔经济学奖获得者及其思想的杰出继承者撰写，确保了内容的权威性和理论深度。 系统性与全面性： 从基础理论到前沿应用，构建了一个完整且逻辑严密的学习体系。 数学 rigor 与金融 intuition 并重： 在严谨的数学推导基础上，强调金融含义的解读，帮助读者理解模型背后的金融逻辑。 丰富的案例与应用： 结合实际金融市场问题，展示理论模型的可操作性和实用性。 修订版更新： 充分反映了近年来连续时间金融领域的最新研究进展和理论突破。 无论您是希望构建精密的金融模型，进行深入的学术研究，还是寻求在复杂金融市场中做出明智决策，这套“连续时间金融（修订版）（套装上下册）”都将是您不可或缺的知识宝库。它不仅将引导您掌握现代金融学的核心工具，更将激发您对金融世界更深层次的理解与探索。

评分☆☆☆☆☆

（第一段评价） 这本书，真是让我又爱又恨。初次翻开，就被那严谨的数学推导和对金融市场深刻的洞察所吸引。作者对布朗运动、伊藤引理的讲解，如同为我打开了一扇通往抽象金融世界的大门，让我得以窥见价格变动的内在逻辑。读到期权定价模型部分，感觉自己仿佛置身于华尔街的交易大厅，理解了Black-Scholes公式诞生的那种拨云见日的畅快。然而，随着章节的深入，那种“高处不胜寒”的感觉也愈发明显。那些复杂的偏微分方程，那些精巧的随机过程，有时候真的让我感到力不从心。我不得不一遍遍地翻阅，在草稿纸上演算，才能勉强跟上作者的思路。有时候，一个看似简单的概念，背后却隐藏着如此繁复的数学体系，让我不禁对自己的金融学知识储备产生怀疑。但正是这种挑战，也激发了我更强烈的学习欲望。我开始主动去查阅相关的数学书籍，去理解那些符号背后的含义，去体会作者在构建这些模型时所付出的心血。这本书就像一位严厉却又诲人不倦的导师，它不会轻易给你答案，而是引导你去思考，去探索，去发现。虽然过程充满艰辛，但每一次的豁然开朗，都让我觉得无比满足，仿佛又向金融世界的真谛迈进了一大步。那些看似枯燥的公式，在经过反复的咀嚼和理解后，逐渐显露出其优雅和强大，让我惊叹于数学在描述复杂金融现象时的魅力。

评分☆☆☆☆☆

（第九段评价） 这本书的阅读体验，可以说是“痛并快乐着”。作者在书中对资产组合优化和风险管理的深入探讨，让我看到了理论模型在指导实际投资决策中的重要作用。我一直对如何构建一个最优的投资组合感到好奇，而这本书通过引入均值-方差模型和均值-方差的连续时间版本，为我提供了科学的解决方案。作者在讲解如何平衡收益和风险时，所采用的数学方法非常巧妙，它能够帮助投资者在众多资产中找到一个最优的配置比例。在学习风险管理的部分，我对“风险对冲”的概念有了更深刻的理解。作者通过讲解各种对冲策略，如Delta对冲、Gamma对冲等，让我看到了如何有效地管理金融产品中的风险，从而降低潜在的损失。这本书让我认识到，投资并非仅仅依靠经验和直觉，而是需要科学的方法和严谨的分析。它为我提供了一个强大的理论框架，让我能够更理性地进行投资决策，并更好地管理投资组合中的风险。

评分☆☆☆☆☆

（第二段评价） 这本书最让我印象深刻的是它对金融建模的哲学思考。作者并没有仅仅罗列公式和定理，而是花了很多篇幅去探讨模型背后的假设、局限性以及它们在现实世界中的适用性。读到关于市场效率的讨论时，我开始重新审视自己对“有效市场假说”的理解，意识到它并非一个放之四海而皆准的真理，而是在特定条件下才成立的一种近似。作者通过严谨的逻辑和精妙的例子，展示了如何从理论出发，一步步构建出能够解释和预测金融市场行为的模型，同时也毫不避讳地指出这些模型存在的不足之处。这种批判性的思维方式，在很多金融教材中是很难看到的。我尤其欣赏作者在讲解风险中性定价时，那种深入浅出的阐述，让我理解了为什么在金融世界中，我们常常可以绕开复杂的概率分布，直接进行期望值的计算。它不是简单的数学技巧，而是一种深刻的金融直觉的体现。这本书让我明白，学习金融建模不仅仅是掌握工具，更重要的是理解工具背后的思想和原理，并能够根据实际情况灵活运用。它培养了一种“知其然，知其所以然”的学习态度，让我不再是被动地接受知识，而是主动地去思考和创造。这种思想上的升华，远比记住几个公式来得重要和持久。

评分☆☆☆☆☆

（第七段评价） 这本书给我带来的最深刻的感受，是它所展现出的金融数学的严谨性和强大力量。作者在书中对随机微分方程的深入讲解，让我领略到了数学工具在金融建模中的核心地位。我一直对金融市场价格的波动性感到好奇，而这本书通过引入布朗运动和伊藤引理，为我揭示了这种波动的内在数学机理。读到关于股票价格建模的部分，我才真正理解了为什么在很多情况下，股票价格的变动可以用随机过程来描述。作者的讲解非常清晰，即使是对于那些不太熟悉随机微积分的读者，也能逐步理解其中的概念。我尤其喜欢作者在讲解资产定价时，是如何利用鞅表示定理来简化问题的。这种方法不仅在数学上严谨，而且在金融直觉上也很有启发性。这本书让我认识到，要想深入理解现代金融，数学是必不可少的工具。它不仅仅是计算的工具，更是分析和理解金融世界的语言。虽然学习过程中会遇到一些数学上的挑战，但我相信，掌握了这些工具，就能更好地驾驭金融市场。

评分☆☆☆☆☆

（第五段评价） 这本书的内容深度和广度都让我叹为观止，尤其是它对于金融市场微观结构的探讨。作者并没有仅仅局限于宏观层面的模型，而是深入到交易细节、订单流、市场摩擦等层面，展现了金融市场运作的真实图景。读到关于信息不对称和交易成本对价格形成影响的部分，我才意识到，理论模型与现实市场之间存在的巨大鸿沟。作者用严谨的数学语言，将这些复杂的市场行为模型化，并分析了它们对资产定价和风险管理可能产生的不同影响。我特别喜欢作者对“连续交易”这一概念的解释，以及它如何在理论模型中得到体现。这让我理解了为什么在实际交易中，即使是很小的交易量，也可能对资产价格产生影响，并且这种影响是动态的。这本书为我提供了一个全新的视角，让我能够从微观层面去理解金融市场的运作规律，并认识到这些微观因素在宏观市场表现中所扮演的重要角色。它让我明白，金融市场是一个复杂而动态的系统，其运行机制需要从多个维度去理解和分析，而这本书无疑为我提供了一个非常有价值的参考框架。

评分☆☆☆☆☆

（第六段评价） 阅读这套书的过程，就像是在进行一场智力马拉松，需要极大的耐心和毅力。作者在书中对离散时间模型向连续时间模型过渡的讲解，让我对金融建模的演进有了更清晰的认识。从最初的离散步长，到最终的连续轨迹，每一步的数学推导都蕴含着深刻的金融思想。我特别欣赏作者在讲解“风险中性概率”时，所采用的类比和解释方式。它并没有直接给出晦涩的数学定义，而是通过直观的例子，让我理解了为什么在金融世界中，我们可以“假定”市场是风险中性的，从而简化复杂的计算。这本书让我认识到，很多看似复杂的金融理论，其背后往往蕴含着非常简洁和优雅的数学思想。它不仅教授了我如何构建模型，更重要的是培养了我一种分析和解决问题的能力，让我能够将这些模型应用到更广泛的金融场景中。虽然在某些章节，我需要花费大量的时间来理解和消化，但我始终坚信，每一次的努力都会带来知识的积累和视野的拓展。

评分☆☆☆☆☆

（第十段评价） 这套书的出版，无疑为金融学术界提供了一部极具价值的参考。作者在书中对金融工程和量化交易的深入剖析，让我看到了金融理论在实际应用中的无限可能。我一直对金融工程如何将复杂的金融理论转化为实际产品感到好奇，而这本书通过对各种金融衍生品的设计和定价的讲解，为我揭示了这个过程。作者在讲解如何设计结构化产品时，那种将数学模型与市场需求相结合的思维方式，令人印象深刻。在阅读量化交易的部分，我才意识到，现代金融市场已经高度依赖于数学模型和算法。作者在书中对高频交易、算法交易等策略的介绍，让我对这个前沿领域有了初步的了解。这本书让我认识到，金融工程和量化交易不仅仅是金融理论的延伸，更是金融市场不断创新和发展的驱动力。它为我打开了一个全新的视角，让我看到了金融理论如何在实践中创造价值，并推动整个金融行业的进步。

评分☆☆☆☆☆

（第四段评价） 对于我这样一个在金融领域摸爬滚打了几年的人来说，这本书提供了一个重新审视基础的绝佳机会。我一直以来对随机微积分的理解都停留在比较表面的层次，而这本书却以一种系统性的方式，将我带入了连续时间金融的精髓。作者对随机过程的讲解，特别是马尔可夫性质、鞅的性质等，让我对金融资产价格的动态演变有了更深刻的认识。在阅读过程中，我发现很多之前看似难以理解的金融现象，在随机过程的框架下都变得清晰起来。比如，为什么有些资产的价格看起来如此“随机”，却又遵循着某种内在的规律？这本书给出了答案。我尤其欣赏作者在讲解风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）时，所采取的方法。它不仅仅是计算一个数字，而是将风险量化，并提供了一种度量和管理风险的有效工具。这本书的价值在于，它不仅仅提供了理论知识，更重要的是教会了我如何用一种更严谨、更数学化的语言去理解和分析金融市场。它让我明白，金融的本质是概率和风险，而连续时间金融模型，就是我们用来量化和管理这些概率和风险的有力武器。

评分☆☆☆☆☆

（第八段评价） 这套书是一本真正意义上的“硬核”金融读物，它对于那些希望深入理解现代金融理论的读者来说，绝对是不可或缺的。作者在书中对利率模型和信用风险模型的阐述，让我对这些复杂的金融领域有了全新的认识。我之前对利率期限结构的变化一直感到困惑，而这本书通过引入不同的利率模型，如Vasicek模型、CIR模型等，清晰地解释了利率是如何随时间演变的，以及影响利率变动的各种因素。在阅读信用风险模型的部分，我才意识到，违约风险并非简单的随机事件，而是可以通过精密的数学模型来量化和预测的。作者在讲解Jarrow-Turnbull模型时，那种对违约概率和恢复率的细致分析，让我对信用衍生品有了更深入的理解。这本书的价值在于，它将原本抽象的金融概念，转化为可以用数学语言描述的具象模型，从而为我们提供了分析和解决实际金融问题的强大工具。虽然学习过程充满挑战，但每一次的理解都让我对金融市场有了更深的敬畏和更清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

（第三段评价） 这套书给我的感觉就像是在攀登一座陡峭的高山，每一步都充满了挑战，但当你登上一段，回望来时路，那种成就感是无与伦比的。作者对金融衍生品市场的透彻分析，让我看到了隐藏在看似混乱交易背后的秩序。从远期合约到期权，再到更复杂的结构化产品，作者都用清晰的逻辑和详实的数学工具，为我们展示了它们的定价机制和风险管理策略。我特别喜欢作者在讲解远期合约时，引入的套利定价原理，它巧妙地利用了无风险套利的机会来推导合约价格，这种方法简洁而有力，让人拍案叫绝。在学习期权定价部分，我对Black-Scholes模型的理解又上了一个新的台阶。作者不仅给出了公式，还详细解释了各个参数的含义，以及它们如何影响期权的价格。读到期权交易中的对冲策略时，我才真正体会到“对冲”二字的精妙之处，它就像是为金融资产量身定做的“保险”，能够在市场波动中保护投资者的利益。这本书让我意识到，金融衍生品并非只是高风险的投机工具，它们在风险管理和市场定价方面扮演着至关重要的角色。虽然过程依然艰辛，但每一次的理解都让我感到受益匪浅，仿佛打开了一个全新的金融世界的大门。

评分☆☆☆☆☆

进入大学标志着默顿开始严肃地面对学术事务。来到哥伦比亚大学第一天后，默顿转入工程学院。由于课程较少、灵活性大，师资又很强，所以哥伦比亚工程学院是本科学生学习数学及其应用的好地方，正是在那里，默顿首次对随机过程和最优控制理论产生了浓厚的兴趣。他特别痴迷于约翰·朱(John Chu)的热传导课，它使他认识到了高深的数学在解决现实问题时的力量。除了完成像制图这样的工程课程之外，他还选修了哥伦比亚大学著名的当代文明课程、人文学科、萨缪尔森的经济学入门课、数学社会学研究生课程以及会计学、股票市场投资方面的课程。

评分☆☆☆☆☆

喜欢,会一直在京东购书 发货真是出乎意料的快，昨天下午订的货，第二天一早就收到了，赞一个，书质量很好，正版。独立包装，每一本有购物清单，让人放心。帮人家买的书，周五买的书，周天就收到了，快递很好也很快，包装很完整，跟同学一起买的两本，我们都很喜欢，谢谢！今天家里没有牛奶了，我和妈妈晚上便去门口的苏果便利买了一箱牛奶和一点饮料。刚好，苏果便利有一台电脑坏了，于是便开启了另外一台电脑。因为开电脑和调试的时间，队伍越排越长。过19分钟，有一个阿姨突然提出把键盘换了，这样就能刷卡了。我妈妈就在旁边讲了一句：“键盘 [SM][ZZ][QY][BJTJ][NRJJ][SZ]你布置了两台电脑，那你随时都要准备好换一台电脑呀，你现在让人的感觉就是你只有一台电脑能用，那一台就好像是摆设，没有一点用。我气愤不过跟妈妈说“我们去网上买吧”这样就来京东了，看到了这本书就顺便买了。通读这本书，是需要细火慢烤地慢慢品味和幽寂沉思的。亲切、随意、简略，给人洁净而又深沉的感触，这样的书我久矣读不到了，今天读来实在是一件叫人高兴之事。作者审视历史，拷问灵魂，洋溢着哲思的火花。人生是一段段的旅程，也是需要承载物的。因为火车，发生过多少相聚和分离。当一声低鸣响起，多少记忆将载入历史的尘梦中啊。其实这本书一开始我也没看上，是朋友极力推荐加上书封那个有点像史努比的小人无辜又无奈的小眼神吸引了我，决定只是翻一下就好，不过那开篇的序言之幽默一下子便抓住了我的眼睛，一个词来形容——“太逗了”。据悉，京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心，同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商，是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一，在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等26大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。

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