量化投資分析 [Quantitative Investment Analysis] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳工孟 編

圖書標籤:

• 量化投資
• 金融工程
• 投資策略
• 風險管理
• 統計分析
• 金融建模
• Python
• R語言
• 機器學習
• 投資組閤

齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509635339

版次：1

商品編碼：11666399

包裝：平裝

外文名稱：Quantitative Investment Analysis

開本：16開

齣版時間：2015-03-01

用紙：膠版紙

頁數：570

字數：912000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

　　揭開量化投資的神秘而紗；探索量化投資的內在規律；展示量化投資的實現手段；分享量化投資的實戰經驗。
　　量化投資概述與理論解讀，前沿模型和策略深入，探討，底層數據詳盡分析，量化投資工具快速入門，量化基金組建運營全麵介紹，量化投資實例深度剖析。

內容簡介

　　隨著量化投資在國內的不斷發展，諸多的問題和迫切的需求也浮齣水麵，其中優質量化投資策略的匱乏、高頻交易係統的不完善、金融數據準確性的不足、風險控製手段的欠完備、現有金融衍生工具的局限，尤其是高端量化人纔的稀缺首當其衝，這些都嚴重製約著我國量化投資行業的成長與進步。
　　為瞭推動中國量化投資行業的發展、助力量化投資策略與模型的創新研究，由中國量化投資研究院（中國香港）和深圳國泰安教育技術有限公司共同編著的、陳工孟教授主編的《量化投資分析》一書為對量化投資基金感興趣的投資者、投資機構、研究人員及學者等提供瞭一套完整的“解決方案”。
　　《量化投資分析》分為四篇，共八章。
　　第一篇為概述與理論篇，由《量化投資分析》前兩章構成，分彆為金融量化投資概述和金融信息處理技術。第一章總結瞭量化投資與對衝基金的發展史，從策略與理論方麵概括齣瞭量化與基本麵投資的區彆，介紹瞭行為金融學在量化投資中所扮演的角色；第二章講述瞭新聞信息分析與應用以及金融信息處理的基礎技術。
　　第二篇為模型與策略篇，重在探索量化投資的內在規律。投資策略構建需要考慮收益、風險、交易成本以及市場微觀結構等方麵因素，第三章基於此四個主鏇律，將收益預測模型、波動性度量模型、衝擊成本模型和基於高頻數據的市場微觀模型分彆展開敘述。從模型的假設、風險度量、模型計算、案例求解與分析等角度對上述四大方嚮下的多種模型進行講解與演繹。第四章從量化投資策略的構建入手，分彆介紹無風險套利策略、統計套利策略、股指平衡策略、期權套利策略、可轉債套利策略、固定收益套利策略、全球宏觀策略、事件驅動策略、收購並購策略、多策略與基金策略、高頻交易策略等。
　　第三篇為數據與工具篇，旨在展示量化投資的實現手段。第五章簡要介紹瞭幾種基本麵數據源、曆史高頻數據源和實時數據的含義、來源、提取方法以及常見的數據提供商。第六章為常見量化投資工具，內容囊括策略研究平颱語言與性能標準、交易係統標準與工具介紹、績效分析工具（基本指標、盈利指標、風險水平指標、綜閤績效指標及風險控製方法與常用工具）介紹，並專門講解瞭量化投資的風控手段。
　　第四篇為應用與實例篇，主要為讀者講述量化投資實戰經驗。第七章對目前在國內投資界備受關注的量化投資基金進行係統、全麵而簡明扼要的介紹，包括國內量化基金的係統搭建形式（發行方式、募集與發行）、量化投資基金的運營（基金日常管理、投資策略、績效評估與風險管理及持續性研究）、基金團隊的組建、團隊結構理論及基金管理人選擇等。第八章從目前國內可交易品種的實際情況齣發，在講述各策略原理的基礎上，以實例的形式覆蓋瞭期貨策略（包括股指期貨和商品期貨、跨品種套利等策略）、股票策略（包括優化EMA、多因子、股票配對交易以及反轉策略）以及跨市場策略的開發流程，呈現瞭策略的操作示範，並展示瞭源程序。

目錄

第一篇 概述與理論篇
——揭開量化投資的神秘麵紗
第一章 金融量化投資概述
第一節 量化投資前沿
第二節 量化投資與基本麵投資
第三節 行為金融學
第四節 行為金融學與量化投資
本章小結
本章習題
第二章 金融信息處理技術
第一節 金融信息概述
第二節 新聞信息分析技術與應用
第三節 金融信息處理基礎技術
本章小結
本章習題

第二篇 模型與策略篇
——探索量化投資的內在規律
第三章 量化投資模型構建
第一節 收益預測模型
第二節 波動性度量模型
第三節 衝擊成本模型
第四節 基於高頻數據的市場微觀模型
本章小結
本章習題
第四章 常見量化投資策略
第一節 量化投資策略構建
第二節 無風險套利策略
第三節 統計套利
第四節 股指平衡策略
第五節 期權套利策略
第六節 可轉債套利策略
第七節 固定收益套利策略
第八節 全球宏觀策略
第九節 事件驅動策略
第十節 收購並購策略
第十一節 多策略與基金煲
第十二節 高頻交易
本章小結
本章習題

第三篇 數據與工具篇
——展示量化投資的實現手段
第五章 常見量化投資數據源
第一節 基本麵數據源
第二節 曆史高頻數據源
第三節 實時數據源
第四節 數據提取方法
第五節 數據提供商
本章小結
本章習題
第六章 常見量化投資工具
第一節 量化投資策略研究平颱
第二節 量化投資交易係統
第三節 量化投資績效分析工具
第四節 量化投資風險控製方法
本章小結
本章習題

第四篇 應用與實例篇
——分享量化投資的實戰經驗
第七章 量化投資基金組建與運營
第一節 量化投資基金組建
第二節 量化投資基金運營
第三節 量化投資基金團隊
本章小結
本章習題
第八章 量化投資策略開發實例
第一節 期貨投資策略實例
第二節 股票投資策略實例
第三節 跨市場策略實例
本章小結
本章習題

附錄
附錄1 常用量化投資數據
附錄2 量化投資研究平颱入門與使用
參考文獻

精彩書摘

　　《量化投資分析》：
　　1.偶然性框架依賴
　　導緻偶然性框架依賴的原因有兩個方麵：①確定性效應；②僞確定性效應。確定性效應是指相對於不確定的收益來說，人們對結果確定的收益會過度重視。確定性效應使人們在麵臨收益的問題時增大確定性收益的選擇中所占的權重，從而顯示齣風險規避的偏好；而在麵臨損失的問題時誇大對確定性損失的厭惡，顯示齣風險愛好的偏好。確定性效應中涉及的幾種厭惡包括損失厭惡、後悔厭惡、模糊厭惡、稟賦效應和處置效應。僞確定性效應通常被用於設計問題的闡述方式，從而影響人們的選擇，證明瞭框架依賴的存在。
　　2.結果的框架依賴
　　偶然性的闡述方式可能導緻框架依賴，對於問題結果的不同闡述也可能導緻人們矛盾的選擇。結果的框架依賴有兩種類型：①單一結果事件的框架依賴（參照係）；②復雜結果事件的框架依賴（心理賬戶）。其中，心理賬戶是指人們根據資金的來源、所在和用途等因素對資金進行歸類，有著中性的參考結果的、在一起進行評價的一係列結果被列入一個賬戶。這裏的心理賬戶被分為最小賬戶、局部賬戶和綜閤賬戶。事實上一緻的問題用不同的方式闡述齣來，由於進入瞭不同的心理賬戶，會導緻不同的選擇，就齣現瞭框架依賴。
　　（四）投資者情緒
　　傳統的經濟學假設之一是“理性人”假設，然而，人是有情緒的，有著喜怒哀樂，這些情緒會影響投資者的理性判斷和決策。行為金融學認為，在研究投資者行為決策時應該考慮人們不同情緒對行為的影響。在金融市場上，人們往往不是根據信息而是根據噪聲進行交易。噪聲是指虛假／失真的信號或市場參與者主動製造的或者被誤判的虛假信息。
　　在金融市場中，投資者對未來的預期帶有係統性偏差，這種帶有係統性偏差的預期就稱為投資者情緒。投資者情緒具有周期性的特點，《洛杉磯時報》曾用圖形演示瞭金融市場的情緒周期，即“7c”路徑。“7c”分為輕視、謹慎、自信、深信、安心、關注和投降。情緒周期與投資者的態度密切相關，不同的認知個體會産生不同的認知情緒從而反作用於金融市場。金融市場的參與者可以分為本能直覺型、全身心投入情感型和固執己見理智型。
　　現代認知心理學認為人類是信息的傳遞器和信息加工係統，在決策過程中會經曆知覺、注意、記憶、抽象、推理與判斷等復雜的認知過程，人們依據經驗、知覺或常識進行判斷和決策，雖然可能會得齣閤理的結果，但也可能齣現係統性偏差。到目前為止，已經有無數從業者和研究者總結歸納齣投資者在決策過程中的一些心理特徵與決策行為。這些心理特徵主要錶徵如下：
　　1.自信與樂觀
　　心理學文獻中討論最多的往往是過度樂觀，其一般錶現是人們很容易高估自身的能力和自己的判斷力，錶現齣過分自信特點。一項心理學調查研究發現，當人們聲稱對某件事有90％的把握時，其成功概率卻隻有。70％。另外，基於自我歸因偏差的原因，當齣現理想結果或情況時，人們常認為是自身能力結果，將功勞歸於自己的能力和水平，而當齣現不利的後果時，則往往歸因於運氣不佳或其他外部環境。因此，人們很難通過持續不斷的學習來修正或糾偏自己的理念，從而導緻過度自信。在投資活動中，個人投資者常常會根據一點道聽途說的消息或者技術上粗淺的分析就下注進行買賣，這種行為相對於平時購買大一點的傢電都要權衡半天的行為來說，的確錶現齣一定的冒失特點，這種冒失行為在某種程度上恰恰也是過度自信的一種錶現。
　　……

前言/序言

《金融市場微觀結構導論》 本書旨在深入剖析金融市場的運行機製，為讀者構建一個清晰的市場微觀結構理論框架。金融市場作為現代經濟的核心組成部分，其效率、穩定性和公平性直接影響著資源的配置和財富的創造。理解市場的微觀結構，即市場如何組織交易、信息如何傳遞、價格如何形成以及交易成本如何産生，對於任何希望在市場中取得成功的參與者都至關重要。 核心內容概覽： 本書將係統性地介紹金融市場微觀結構的關鍵概念、理論模型和實證研究。我們將從以下幾個方麵展開： 第一部分：市場類型與交易機製 市場的基本分類： 區分不同類型的金融市場，如拍賣市場、報價驅動市場（做市商市場）和電子通信網絡（ECN）。我們將探討這些市場在交易執行方式、流動性提供和信息傳播上的根本差異。 交易指令的類型： 詳細解析各種交易指令，包括市價單、限價單、止損單等，並分析它們在不同市場環境下對交易執行價格和成功率的影響。 訂單簿的形成與動態： 深入研究訂單簿（Order Book）的工作原理，包括買賣盤（Bid-Ask Spread）的構成、掛單（Limit Orders）和撤單（Cancel Orders）的行為，以及這些行為如何影響市場的微觀價格發現過程。 市場微結構中的信息不對稱： 探討信息不對稱在金融市場中的普遍性，以及它如何驅動“聰明錢”（informed traders）和“噪音交易者”（noise traders）的行為模式，並進一步影響價格的形成。 第二部分：價格發現與流動性分析 價格發現的理論模型： 介紹經典的微觀結構模型，如奧爾森（Ohlson）的擴散模型、格拉爾德（Glosten-Milgrom）模型，解釋信息如何在市場中被吸收並反映到價格中。 流動性：概念、度量與影響因素： 深入探討流動性的概念，包括深度（Depth）、緊密度（Tightness）和彈性（Resilience）。我們將分析影響流動性的關鍵因素，如交易量、市場波動性、市場參與者的結構以及監管政策。 流動性對交易成本的影響： 詳細闡述流動性如何直接影響交易成本，包括買賣價差（Bid-Ask Spread）、衝擊成本（Market Impact）和延遲成本（Information Delay）。 做市商的策略與激勵： 分析做市商在提供流動性中的核心作用，以及他們如何通過風險管理、庫存調整和信息套利來獲得收益，同時承擔市場風險。 第三部分：交易者行為與市場動態 交易者的異質性： 區分不同類型的交易者，如高頻交易者（HFT）、機構投資者、散戶投資者，以及他們各自的交易動機、策略和信息處理能力。 信息交易與逆嚮選擇： 深入研究信息交易的機製，以及擁有信息的交易者如何利用其優勢，以及這可能導緻的價格扭麯和潛在的逆嚮選擇問題。 市場衝擊與流動性危機： 分析可能引發市場劇烈波動的因素，如突發新聞、算法交易的協同效應、大規模訂單的執行，以及這些因素如何導緻流動性驟減和價格失靈。 高頻交易的影響： 探討高頻交易（HFT）在現代金融市場中的角色，其對流動性的貢獻、對價格發現的影響，以及潛在的風險，如閃電崩盤（Flash Crashes）。 第四部分：市場結構、監管與創新 交易所的競爭與閤作： 分析不同交易所之間的競爭關係，以及它們如何通過技術創新、費用結構和産品設計來吸引交易者。 市場監管的演進與目標： 審視金融市場監管的必要性，包括維護市場公平、保護投資者、防止操縱以及確保金融穩定。我們將介紹關鍵的監管框架和工具。 新興技術與市場結構： 探討區塊鏈、人工智能等新興技術對金融市場微觀結構的潛在影響，以及它們可能如何重塑交易執行、清算結算和市場透明度。 算法交易的風險與管理： 分析算法交易的日益普及，以及如何識彆和管理與之相關的風險，包括策略蔓延、市場操縱和係統性風險。 本書特色： 理論與實踐並重： 本書不僅提供嚴謹的理論框架，還通過大量案例分析和實證研究，展示理論在現實市場中的應用。 清晰的邏輯結構： 內容編排嚴謹，層層遞進，幫助讀者逐步建立對金融市場微觀結構的全麵理解。 麵嚮廣泛讀者： 無論是金融學專業學生、研究人員，還是希望深入瞭解市場運作的從業者，本書都能提供寶貴的知識和洞見。 聚焦前沿議題： 關注高頻交易、算法交易、新興技術等當前市場熱點，為讀者提供最新的研究視角。 通過研讀《金融市場微觀結構導論》，讀者將能夠更深刻地理解金融市場價格形成的內在邏輯，識彆交易中的潛在風險與機會，從而在復雜的金融環境中做齣更明智的決策。這對於任何希望在資本市場中駕馭風浪，實現投資目標的人士而言，都是一本不可或缺的讀物。

評分☆☆☆☆☆

我是在一個偶然的機會下得知這本書的，當時正在一個金融論壇上與幾位資深投資者交流，其中一位反復提及“量化投資分析”這個概念，並推薦瞭一本據稱是該領域的“聖經”。雖然我當時並不知道具體是哪一本，但這個名字本身就帶著一種權威感，讓我對它産生瞭極大的好奇。拿到這本書後，我立刻被其厚重的篇幅和嚴謹的排版所震撼，這顯然不是一本隨便翻翻就能掌握的書，需要投入大量的時間和精力去研讀。我一直以來都對金融市場的運作機製充滿著研究的欲望，特彆是那些能夠超越個人情緒和主觀判斷的投資方法，而量化投資恰恰滿足瞭這一點。我希望這本書能夠帶我深入理解量化分析的底層邏輯，不僅僅是簡單的數學公式堆砌，而是能夠理解為什麼這些公式能夠有效地揭示市場規律。我非常關注書中關於因子模型的介紹，這對於理解不同資産的收益來源至關重要。例如，價值因子、動量因子、質量因子等，它們是如何被提取和應用的？又如何構建一個多因子模型來解釋股票的收益？我還期望書中能詳細講解如何進行迴測和實盤交易的銜接，畢竟，一個在曆史數據上錶現優異的模型，並不一定能在真實市場中持續獲利。書中對風險控製的論述也吸引瞭我，在追求收益的同時，如何有效地控製下行風險，如何構建一個穩健的投資組閤，這些都是我非常想從書中獲得解答的問題。這本書給我一種沉甸甸的期望，希望它能成為我探索量化投資世界的堅實基石。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名“量化投資分析”簡潔而有力，直接點明瞭其核心價值。我一直對金融市場充滿著好奇，尤其是那些能夠利用數據和算法來洞察市場機會的投資方式。這本書的封麵設計也相當具有吸引力，簡約而又不失專業感，給我一種值得信賴的閱讀體驗。我希望這本書能夠帶領我走進量化投資的神秘世界，理解其中的奧秘。我尤其關注書中關於如何從海量數據中提取有價值信息的講解，這涉及到數據清洗、特徵工程等關鍵步驟。我希望作者能夠詳細闡述常用的數據處理技術，以及如何利用統計學方法來識彆數據中的規律和趨勢。同時，我也對書中關於構建投資模型的部分寄予厚望。例如，如何選擇閤適的模型類型（如綫性模型、時間序列模型、機器學習模型等），如何評估模型的預測能力，以及如何避免模型過擬閤等問題，這些都是我非常想深入瞭解的內容。我希望書中能夠提供一些具體的操作指南和代碼示例，以便我能夠將所學知識付諸實踐。這本書的齣現，仿佛為我打開瞭一扇新的大門，讓我看到瞭利用科學方法進行投資的可能性。我迫切地希望它能夠成為我係統學習量化投資的入門讀物，並為我未來的投資實踐打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

初次看到《量化投資分析》這本書，我就被其專業的名字深深吸引。我一直對金融市場的運作機製充滿好奇，尤其對於那些能夠用數據和算法來解讀市場、製定策略的方法抱有濃厚的興趣。這本書的封麵設計簡潔大氣，傳遞齣一種嚴謹而可靠的信息。我期望這本書能夠為我揭示量化投資的奧秘，從基礎概念到高級策略，都能有清晰的講解。我特彆關注書中關於如何從海量金融數據中提取有效信息的章節。這包括數據清洗、特徵工程以及各種數據挖掘技術的應用。我希望作者能夠詳細介紹如何處理非結構化數據，以及如何利用自然語言處理等技術來分析新聞、公告等信息。同時，我也對書中關於如何構建和評估量化交易模型的部分充滿期待。例如，如何選擇閤適的模型（如機器學習模型、深度學習模型等），如何進行模型訓練和驗證，以及如何避免過擬閤和欠擬閤等問題。我希望書中能夠提供一些實用的案例，通過實際數據來演示模型的構建和應用過程。這本書的齣版，無疑為我提供瞭一個係統學習量化投資的絕佳機會，我迫切地希望它能夠成為我投資知識體係中不可或缺的一部分。

評分☆☆☆☆☆

當我在書架上看到《量化投資分析》時，一種強烈的求知欲油然而生。書名本身就蘊含著一種理性的力量，預示著對金融市場進行係統性、數據驅動的深入剖析。我一直以來都對那些能夠超越個人情緒和主觀判斷的投資方法深感興趣，而量化投資正是其中的佼佼者。這本書的封麵設計也相當有品味，簡約而又不失專業性，給人一種值得信賴的感覺。我期望這本書能夠幫助我理解量化投資的核心理念，例如如何利用數學模型來捕捉市場無效性，如何進行統計套利，以及如何構建一個能夠自動執行的交易係統。我尤其關注書中關於投資組閤優化以及風險管理的章節，因為一個穩健的投資策略離不開有效的風險控製。我希望書中能夠詳細介紹各種投資組閤構建方法，例如均值-方差模型、Black-Litterman模型等，以及如何通過分散化來降低投資組閤的整體風險。此外，我也對書中關於機器學習在量化投資中的應用部分充滿期待，例如如何利用監督學習、無監督學習等技術來預測股票價格、識彆交易信號或者進行因子挖掘。這本書的齣現，仿佛為我指明瞭一條通往更科學、更高效投資之路的方嚮，我迫切地希望它能夠成為我學習量化投資的寶貴財富。

評分☆☆☆☆☆

收到這本書的時候，我正處於一個對傳統投資方式感到瓶頸的時期。聽聞“量化投資分析”這個名字，就仿佛看到瞭一個全新的視野。打開這本書，首先映入眼簾的是其清晰的章節劃分和邏輯嚴密的結構，這讓我立刻感受到一種條理分明的專業感。我一直堅信，投資的本質在於對概率和風險的理解，而量化投資正是將這種理解具象化、係統化的過程。我特彆期待書中能夠深入剖析“量化”二字的含義，它不僅僅是運用數學工具，更是一種思維方式的轉變。我希望書中能夠詳細介紹各種量化策略的構建過程，從最初的交易信號生成，到倉位管理，再到止損止盈的設定，能否有具體的算法和實現路徑？我對書中關於統計學和概率論在量化投資中的應用部分尤其感興趣，例如如何理解收益率的分布，如何進行假設檢驗，以及如何利用這些工具來評估策略的穩健性。我希望書中能夠提供一些易於理解的案例，通過實際數據來演示如何應用這些理論。此外，我也對書中關於宏觀經濟因素如何融入量化模型的研究內容抱有濃厚興趣，畢竟，宏觀環境的變化往往是市場波動的重要驅動力。這本書的齣版，讓我看到瞭通往更理性、更科學的投資之路的曙光，我渴望通過它的指引，來提升自己的投資決策能力，真正做到在市場波動中保持冷靜和自信。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我對金融市場的好奇心就如同一個黑洞，吞噬著我大量的思考和學習時間。而“量化投資分析”這個書名，就如同給我指明瞭一個能夠深入探究這個黑洞內部規律的路徑。這本書的封麵設計，那種低調而又充滿力量感的風格，讓我覺得它並非一本泛泛而談的書籍，而是蘊含著深厚的學問。我非常期待這本書能夠為我提供一個係統性的量化投資框架。從最基礎的概念，比如收益率的計算、風險的度量，到更復雜的模型，比如因子模型、時間序列模型，再到實際的應用，比如算法交易、程序化交易，我希望都能在書中找到清晰的脈絡。我對書中關於如何處理和分析金融數據的內容尤為看重。畢竟，量化投資的基礎就是數據，數據的質量和分析的有效性直接決定瞭策略的成敗。我希望作者能夠分享一些實用的數據處理技巧，以及如何利用統計軟件來完成數據分析任務。此外，我也對書中關於如何進行策略迴測的詳細講解抱有極大的興趣。迴測是評估策略有效性的關鍵環節，我希望書中能夠闡述各種迴測的注意事項，以及如何避免常見的陷阱，例如未來函數的使用。這本書的齣現，讓我看到瞭將理論與實踐相結閤的希望，我迫切地希望它能夠成為我量化投資學習道路上的第一塊基石。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名稱——“量化投資分析”，直擊我多年來對金融市場研究的痛點。我一直認為，金融市場的波動背後隱藏著可被量化和分析的規律，而量化投資正是實現這一目標的最佳途徑。這本書的裝幀設計也十分符閤我的審美，簡約而又不失厚重感，給人一種專業且值得深入研讀的預感。我非常期待書中能夠詳細闡述量化投資的整個生命周期，從數據獲取、處理，到模型開發、迴測，再到實盤交易和風險管理。我希望書中能夠提供一些經典的量化策略，並對這些策略的原理、適用場景以及潛在的風險進行深入的分析。我對書中關於如何利用統計學和計量經濟學方法來構建預測模型的部分尤為感興趣。例如，如何使用時間序列分析來預測資産價格的走勢，如何利用因子模型來解釋資産的收益，以及如何評估模型的有效性和穩健性。我希望書中能夠提供一些具體的案例研究，通過實際數據來展示量化分析的威力。這本書的齣現，給瞭我係統學習量化投資的信心，我希望它能成為我通往更理性、更具洞察力的投資世界的橋梁。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就給人一種專業、嚴謹的感覺，深藍色的背景搭配燙金的立體書名，穩重而不失格調，仿佛預示著裏麵蘊含著深邃的投資智慧。拿到手上，紙張的觸感也相當不錯，厚實且略帶磨砂質感，翻閱時不會有廉價感。我本身對量化投資領域一直抱有濃厚的興趣，但苦於係統性知識的缺乏，總是感覺隔靴搔癢，難以真正進入核心。在市麵上搜尋相關書籍時，這本書的名字立刻吸引瞭我。“量化投資分析”，這兩個詞簡潔明瞭地概括瞭其核心內容，讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。我特彆關注的是書中是否能夠提供一些實際操作的案例，因為理論知識固然重要，但能否將其轉化為可行的策略，纔是衡量一本書價值的關鍵。我期望這本書能夠從最基礎的概念講起，循序漸進地引導讀者理解量化投資的邏輯，例如如何構建投資組閤，如何進行風險管理，以及如何利用數學模型進行股票、債券甚至衍生品交易。同時，我也希望書中能對不同類型的量化策略進行詳細的介紹，比如趨勢跟蹤、均值迴歸、因子投資等等，並解釋它們背後的數學原理和適用場景。我對書中關於數據處理和建模的部分尤其感興趣，因為在量化投資中，數據的質量和模型的準確性至關重要。希望作者能夠深入淺齣地講解如何清洗、整理和分析海量的金融數據，以及如何選擇閤適的建模工具和技術。此外，我也希望書中能夠提及一些實際應用中可能遇到的挑戰和陷阱，例如過擬閤、數據挖掘偏差以及市場變化對策略的影響，並提供相應的規避方法。這本書的齣現，讓我看到瞭係統學習量化投資的希望，我迫切地想知道它是否能成為我量化投資之路上的領路人。

評分☆☆☆☆☆

《量化投資分析》這個書名，對於我這樣對數字和邏輯充滿熱情的人來說，簡直是一種召喚。我一直認為，金融市場並非全然是情緒的博弈，其中一定蘊藏著可被量化和識彆的規律。這本書的封麵設計簡潔有力，沒有過多的裝飾，反而凸顯瞭內容本身的專業性。我希望這本書能夠帶領我深入理解量化投資的思維模式，不僅僅是工具的使用，更是對市場本質的洞察。我特彆關注書中關於如何開發和優化交易策略的部分。這包括如何識彆市場無效性，如何構建有效的交易信號，如何進行倉位管理，以及如何進行策略的迴測和實盤測試。我希望書中能夠提供一些經典的量化策略，例如配對交易、統計套利、趨勢跟隨等，並對其優缺點進行詳細分析。此外，我也對書中關於風險控製策略的論述非常感興趣。在量化投資中，有效的風險管理是至關重要的，它能夠幫助投資者在市場波動中保持穩健。我希望書中能夠介紹一些常用的風險管理技術，例如止損策略、限倉策略以及分散化投資組閤的構建方法。這本書的齣現，讓我看到瞭通往更理性、更係統化投資之路的可能性，我渴望通過它來提升自己的投資技能。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題——“量化投資分析”，讓我一眼就聯想到那些能夠用嚴謹的數學和統計學方法來解讀市場，並據此做齣投資決策的專業人士。我一直以來都對金融市場的內在邏輯充滿探究的欲望，而量化投資似乎正是揭示這種邏輯的有力工具。收到這本書後，我被其厚實的體量和細緻的排版所吸引，這暗示著內容將是相當深入且係統的。我希望這本書能夠深入淺齣地講解量化投資的基本原理，例如如何將經濟學理論、統計學方法和計算機科學技術融閤在一起，構建齣有效的投資策略。我特彆關注書中對各種量化交易策略的介紹，比如趨勢跟蹤、均值迴歸、套利交易等，以及它們在不同市場環境下的錶現和適用性。我希望書中能夠提供詳細的策略構建步驟，從數據獲取、特徵選擇，到模型構建、迴測優化，能否有一個完整的流程展示？同時，我也非常好奇書中對風險管理部分的論述。在量化投資領域，如何識彆、度量和控製風險，是確保投資可持續性的關鍵。我希望書中能夠提供一些有效的風險管理工具和技術，例如VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值）以及各種組閤優化技術。這本書的齣現，讓我對係統學習量化投資有瞭更大的信心，我期待它能成為我探索金融市場奧秘的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

一般般吧，感覺不是很實用

評分☆☆☆☆☆

量化投資分析 公司購買

評分☆☆☆☆☆

國內量化的書裏全是比較不錯的作品瞭，不過價格也真是貴

評分☆☆☆☆☆

還不錯還不錯！

評分☆☆☆☆☆

很厚。裝訂工整。內容還要啃。

評分☆☆☆☆☆

內容不錯，就是書有點小髒。

評分☆☆☆☆☆

從上海發貨，稍微慢點，不過東西不錯

評分☆☆☆☆☆

希望有用，參加活動買的。

評分☆☆☆☆☆

寫得挺詳細和基礎，做個參考書好瞭