精算模型 第二版/精算師考試用書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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肖爭艷 著

圖書標籤:

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• 數學
• 風險管理
• 保險
• 精算學
• 教材

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300215402

版次：2

商品編碼：11745072

包裝：平裝

叢書名： 21世紀保險精算係列教材

開本：16開

齣版時間：2015-07-01

用紙：膠版紙

頁數：332

內容簡介

自1775年英國公平人壽較早將運用數學工具為産品定價的專門人員命名為精算師以來，精算師職業在國際上已有200多年的發展曆史。這一職業較早在人壽和養老金業務中發揮作用，之後逐步嚮非壽險、社會保障等領域擴展。20世紀以後，精算師的職業進一步延伸到銀行、投資、公司財務、金融工程等領域。精算師職業領域的擴展與精算職業組織的發展和精算教育水平的提高密切相關。1848年後歐美一些國傢陸續成立的精算師協會以及國際精算師協會，為提高全球精算教育標準做齣瞭貢獻。例如，國際精算師協會早在1998年就公布瞭初級精算教育標準，要求2005年後加入國際精算師協會的成員在精算教育標準上符閤國際教育標準。2007年，國際精算師協會再次公布瞭重新修訂的初級精算教育標準及教育大綱。國際上著名的精算師職業組織，包括北美壽險精算師協會、 北美非壽險精算師協會、英國精算師協會等，也從2000年後陸續對其精算教育標準和精算師考試體係進行改革，強調精算學與統計學、金融學、投資學、會計學、經濟學等學科的融閤，強調精算學科培養復閤型風險管理人纔的目標。
我國精算教育和精算師職業發展起步較晚，1992年後纔陸續引入北美壽險精算師考試、英國精算師考試、日本精算師考試、北美非壽險精算師考試等，2000年後，中國精算師考試體係逐步建立起來。目前，中國精算師考試的考點已增加到15個。2006年12月，民政部批準中國精算師協會正式籌備成立。中國精算師協會的成立，必將進一步推動中國精算教育和精算師職業的發展，也迫切要求對當前的精算教育體係和精算師考試體係進行必要的改革，以盡快嚮國際精算師協會發布的精算教育標準看齊。
中國人民大學統計學院是國內較早開展風險管理與精算教育的大學學院之一。1992年就開始招收風險管


理與精算專業方嚮的碩士研究生，1993年開始招收該方嚮的本科生，1996年招收瞭該專業方嚮的第一批博士研究生。2004年，經教育部批準備案，統計學院設立瞭獨立的風險管理與精算學碩士學位點和博士學位點，標誌著在風險管理與精算人纔培養上，形成瞭學士、碩士、博士多層次、專業化的人纔培養教育體係。其專業課程設置完全與國際接軌，涵蓋瞭北美、英國和中國精算師初級課程考試的基本內容，教學大綱緊跟國際精算師協會公布的精算教育指南，同時根據學科發展的國際趨勢，每年重新修訂課程和教學大綱。在研究方麵，設立瞭中國人民大學風險管理與精算中心。多年來，在壽險風險管理與精算、非壽險特彆是汽車保險風險管理與精算、養老金、社會保障等領域取得瞭很多有影響的成果，進一步促進瞭風險管理與精算教育的發展。
為適應我國精算教育改革與發展的需要，並與國際精算師協會的精算教育標準接軌，中國人民大學風險管理與精算中心精心組織編寫瞭一套精算學係列教材，分兩個階段完成。第一階段涵蓋精算師考試初級課程的全部專業課內容，包括《金融數學》、《風險理論》、《壽險精算學》、《非壽險精算學》、《精算中常用的統計模型》5本教材和配套的學習輔導書，共10本。第二階段涵蓋精算師考試高級課程的全部內容，分壽險、非壽險、養老金、健康保險、社會保障、投資等不同係列。這套教材一方麵可以滿足各高校精算專業的教學需求，另一方麵也可以作為參加各類精算師資格考試學員的學習參考資料，同時，也可以作為對精算學科有興趣的同仁瞭解和學習精算的參考書。

這套教材的特點，一是在內容上涵蓋瞭北美壽險、北美非壽險、英國、中國精算師考試新的內容，同時緊跟國際精算師協會提齣的精算教育標準，涵蓋瞭國際精算教育大綱的基本內容；二是為瞭便於讀者自學和教師講授，我們為每本教材編寫瞭學習輔導書，輔導書中包括學習要點、教材習題解答和一部分補充練習題及其解答等；三是在寫法上，力求把精算學的數理理論與實務結閤起來，注意精算學背後的實踐意義，努力從實際意義上解釋各種數學關係。

本套教材凝結瞭中國人民大學風險管理與精算中心全體教師的心血，特彆是王曉軍、孟生旺、黃嚮陽、王燕、肖爭艷、肖宇榖等老師，他們為本套教材的編寫付齣瞭極大的艱辛，統計學院部分碩士研究生和本科生對輔導書中的習題解答進行瞭驗證，感謝他們為本套教材做齣的貢獻，同時也感謝中國人民大學齣版社的編輯們為本套教材的齣版付齣的辛勤勞動。

作者簡介

肖爭艷，中國人民大學統計學院副教授，2003年畢業於武漢大學數學與統計學院，獲理學博士學位。目前研究領域為經濟統計和風險管理。主要著作有《風險理論》、《非壽險精算》等，在《經濟研究》、《金融研究》、《統計研究》等國內外重要期刊發錶論文20餘篇，主持國傢自然科學基金項目，參與編寫中國精算師新體係考試教材項目。主要講授《精算模型》、《非壽險精算》和《風險管理》等課程。

目錄

第1章隨機變量的基本知識
1.1概率空間、隨機變量及分布函數
1.2生存函數與危險率函數
1.3隨機變量的數字特徵
1.4隨機變量的矩母函數和母函數
1.5條件概率和條件期望
1.6獨立性
1.7風險度量VaR和TVaR
1.8隨機變量的尾部

第2章個彆保單的理賠額與理賠次數模型
2.1理賠額的分布
2.2理賠次數的分布

第3章短期個體風險模型
3.1S的數字特徵
3.2獨立隨機變量和的分布
3.3矩母函數和母函數法
3.4S分布近似計算法

第4章短期集體風險模型
4.1S的分布特徵
4.2復閤泊鬆分布及其性質
4.3S的近似分布
4.4集體風險模型的應用

第5章長期聚閤風險模型
5.1盈餘過程和破産概率
5.2連續時間模型破産概率的計算
5.3離散時間模型破産概率的計算
5.4調節係數與破産概率

精彩書摘

保險的基本職能是分散風險，因此如何定義和測量風險是保險精算學的重要內容。精算模型是使用統計學和數學等研究工具，對保險賠付損失以及資金流入和流齣一個保險係統的過程進行定量分析的學科。精算模型通過建立相關風險模型來研究保險風險的性質，並為現實的保險經營進行有效的風險分析和控製提供技術支持。本書旨在嚮讀者闡述精算建模的過程，即如何從實際數據齣發建立一個閤適的精算模型。
編寫本書的目的之一是滿足精算專業的學生參加精算師資格考試的需求，所以在編寫過程中參考瞭北美壽險精算師協會（SOA）的考試課程“Exam C�睠onstruction and Evaluation of Actuarial Models”和中國精算師考試“A3精算模型”的考試大綱, 在內容的取捨上基本與SOA的考試大綱相符。全書大體可以分為三部分。第一部分是風險模型，介紹隨機變量和風險度量的基本知識，討論短期內單個保單的理賠額分布和保單組閤的總理賠額分布，以及保險公司在長期內的破産概率。第二部分是模型的估計和選擇，根據保險數據的特點，詳細闡述精算建模的兩種方法：經驗法和參數模型法。第三部分是信度理論和隨機模擬，研究如何閤理利用先驗信息和索賠經驗對個體的未來損失進行預測，並介紹隨機模擬技術及其在精算模型中的應用。
隨著保險業的發展，市場競爭日趨激烈，精算師資格考試的內容也在不斷更新，因此本書第一版的內容已經難以滿足該門考試的要求。本書在第一版的基礎上進行瞭如下幾個方麵的修改：增加瞭關於隨機變量的尾部特徵和大樣本數據下死亡率的估計的內容，刪除瞭多變量參數模型，大幅修改瞭隨機模擬內容，補充瞭對應內容的習題，更正瞭原書中的錯誤。
閱讀本書的讀者需要具有概率統計學和高等數學的基本知識，還需要掌握使用Matlab，R和Excel等統計軟件進行計算的能力。但本書並不要求讀者具有
很好的保險知識背景，本書在首次齣現保險術語之處都給齣瞭定義。因此本書也適閤數學和統計專業的學生自學。為瞭方便讀者自學，本書還設計瞭一定數量的例題和習題，給齣瞭所有習題的解答過程。
本書也可作為精算模型和風險理論的本科課程教材, 建議在大學本科三年級或四年級安排一個學期每周3個學時的教學內容。對於每周隻有2個學時的課程（即2學分課程）， 可刪減隨機變量基礎知識、長期聚閤風險模型、信度理論等教學內容。本書提供瞭第2章到第9章的教學課件，歡迎采用本書的教師對這些課件進行修改，以適用於個人教學。
本書在編寫過程中得到瞭許多同誌的大力支持和幫助，凝結瞭大傢的勞動成果。為本書修訂做齣貢獻的有高榮、唐玥、邱子真、李銘章和孫文昭等，在此錶示特彆感謝。感謝中國人民大學統計學院應用統計專業（風險管理與精算方嚮）2010級、2011級、2012級本科班學生,他們
對本書提齣瞭許多寶貴的修改意見，並仔細核對全書的例子和習題解答，使本書的內容得以完善。
在本書的修訂過程中，雖然我們力求完善，但由於作者水平有限，書中的錯誤和疏漏之處在所難免，歡迎讀者提齣寶貴意見，作者將不勝感激。
本書的課件、習題的解答過程和答案可登錄中國人民大學齣版社工商管理分社的網站www.rdjg.com.cn查閱或下載。

前言/序言

好的，這是一份關於一本名為《保險精算基礎與實務》的圖書的詳細簡介，該書與您提到的《精算模型 第二版/精算師考試用書》內容無關。 圖書簡介：《保險精算基礎與實務》 內容概述 《保險精算基礎與實務》是一本全麵深入探討現代保險業精算理論、應用技術及監管實踐的專業教材與參考用書。本書旨在為精算師、保險公司從業人員、金融風險管理者以及相關專業學生提供一個紮實的理論框架和實用的操作指南。全書內容緊密結閤當前全球保險市場的最新發展趨勢和監管要求，特彆是對償付能力監管體係的最新變化進行瞭詳盡的闡述。 本書結構清晰，邏輯嚴謹，從宏觀的保險經濟學原理入手，逐步深入到微觀的精算技術細節。它不僅涵蓋瞭傳統壽險、健康險和財險的精算定價、準備金評估和償付能力分析，還重點探討瞭風險管理、資産負債管理（ALM）以及新興的巨災風險、養老金精算等前沿領域。 第一部分：精算學理論基石與經濟環境 第一章：保險經濟學與風險管理導論 本章首先界定瞭保險在現代經濟體係中的作用，探討瞭風險的本質、分類以及風險轉移的經濟學原理。詳細分析瞭逆嚮選擇和道德風險等市場失靈現象，以及保險閤同設計如何應對這些挑戰。引入瞭基於期望效用理論的決策分析框架，為後續的定價和準備金評估奠定理論基礎。 第二章：概率論與數理統計在精算中的應用 本章迴顧並深化瞭在精算學中必需的概率論與數理統計知識。重點講解瞭連續與離散的隨機變量模型，包括泊鬆分布、二項分布、正態分布的保險應用。特彆關注瞭風險模型的構建，如復閤泊鬆過程在理賠頻率和嚴重性建模中的應用，以及參數估計和假設檢驗在數據分析中的重要性。 第三章：利息理論與金融數學基礎 詳細闡述瞭保險精算中使用的貼現因子、積纍函數、年金現值和終值等核心概念。講解瞭不同的利率模型，如確定性利率模型和隨機利率模型，並對比瞭連續復利、按期復利下的現金流摺現方法。本章還引入瞭隨機過程在金融衍生品定價中的基礎應用，雖然本書側重保險，但為理解資産負債管理提供瞭必要的工具。 第二部分：壽險與健康險精算實務 第四章：人身保險的生命錶與死亡率建模 本書提供瞭詳盡的生命錶構建方法，包括觀察生命的收集、平滑技術和擬閤模型（如Gompertz、Makeham模型）。深入分析瞭不同人群（如特定職業、地區）的死亡率特徵，並討論瞭死亡率趨勢的預測技術，這是所有長期壽險業務定價和準備金評估的基礎。 第五章：壽險與年金的精算定價 係統闡述瞭基於遞延和非遞延基礎的各類壽險産品（定期壽險、終身壽險、兩全保險）和年金産品（即付年金、遞延年金）的精算公式推導。詳細解析瞭淨保費、毛保費的厘定過程，包括費用和利潤的估算。內容側重於精算現值法在産品設計中的應用。 第六章：健康保險與給付精算 本章專注於醫療保險和失能保險的特點。探討瞭疾病發生率、住院頻率、醫療費用膨脹等關鍵風險因素的建模方法。詳細介紹瞭健康保險準備金的評估技術，尤其是對長期護理保險（LTC）的特殊準備金處理方式。 第七章：壽險與健康險準備金評估 本章是精算實務的核心。深入講解瞭各種準備金的計算方法，包括自然保費法、投入保費法。重點介紹瞭嚴格準備金（Prospective Reserve）和非嚴格準備金（Retrospective Reserve）的差異與應用。討論瞭準備金的充足性測試和評估的動態調整機製。 第三部分：財産與意外傷害保險精算 第八章：財産意外傷害保險的特點與數據處理 區彆於壽險的長期性，本章首先強調瞭財産意外傷害保險（簡稱“非壽險”）的短期性、賠付的不確定性及可保風險的集中性。介紹瞭損失發生頻率和損失嚴重性的數據特徵，以及如何使用損失分布（如對數正態、威布爾分布）進行擬閤。 第九章：非壽險的精算定價 詳細闡述瞭純保費和毛保費的確定過程。重點講解瞭損失準備金（Outstanding Loss Reserves）的評估技術，包括鏈梯法（Chain-Ladder Method）、伯恩斯坦法（Bornhuetter-Ferguson Method）等，並對這些方法的適用性進行瞭比較分析。 第十章：巨災風險與再保險精算 針對高影響、低頻率事件（如地震、颶風）的風險特徵，本章介紹瞭巨災模型的應用原理。分析瞭再保險在風險分散中的作用，包括比例再保險、溢額再保險等不同形式的閤同對保險公司資本和準備金的影響。 第四部分：償付能力、風險管理與資産負債管理 第十一章：償付能力監管體係與資本要求 本章全麵解讀瞭國際主流的償付能力監管框架，如基於風險的資本（RBC）概念。詳細分析瞭如何根據資産、負債、市場風險、承保風險和操作風險計算最低資本要求。闡述瞭資本充足率對保險公司穩健運營的意義。 第十二章：資産負債管理（ALM） 資産負債管理是現代保險公司管理的核心。本章深入探討瞭如何通過期限匹配、現金流匹配和敏感性分析來管理利率風險和流動性風險。介紹瞭ALM的結構化方法，包括情景測試和壓力測試在資産配置中的應用。 第十三章：養老金精算與群體精算 本章將精算技術拓展到企業年金和公共養老金體係。講解瞭確定性精算與隨機性精算在養老金計劃中的區彆，包括精算假設的製定、精算負債的評估以及養老金計劃的資金平衡方法。 總結與展望 本書的最後一部分總結瞭精算師在現代金融服務業中扮演的多重角色，並展望瞭科技發展（如大數據、人工智能）對精算實踐帶來的變革與挑戰。本書強調理論與實踐的結閤，要求讀者不僅掌握計算技巧，更要具備批判性思維，以應對復雜多變的商業環境。 適用對象： 準備參加國際或國內精算師資格考試的考生（非特定機構的某一套考試教材）。 保險公司定價、準備金、風險管理、ALM部門的專業人士。 金融風險管理、金融工程及相關專業的研究生和高年級本科生。 對保險精算理論與實務感興趣的監管機構人員。

評分☆☆☆☆☆

這本書最大的亮點在於其對考試技巧和解題思路的指導。它不僅僅是知識的傳授，更是應試策略的分享。作者在講解每個章節內容時，都會特彆提示哪些知識點是考試的重點，哪些公式是必須掌握的，以及在答題時需要注意的陷阱。書中大量的例題，不僅答案詳盡，而且還附有多種解題思路，這對於我這種習慣於從不同角度思考問題的人來說，非常有啓發性。我尤其喜歡書中針對每一章節的“考點梳理”和“易錯點分析”，這些內容直指考試核心，讓我能夠高效地復習，避免走彎路。在做模擬題的時候，我發現書中提供的模擬題的難度和風格與真實的考試非常接近，這讓我能很好地檢驗自己的學習成果，並及時調整復習計劃。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實用性是我最看重的一點。雖然是精算師考試用書，但它並沒有停留在理論層麵，而是大量地融入瞭實際應用案例。我能夠看到書中的模型是如何在保險公司、養老基金等真實場景中運作的，這讓我對接下來的職業發展有瞭更清晰的規劃。例如，在講到精算師在産品開發中的作用時，書中列舉瞭一個新保險産品的設計流程，從市場調研、産品設計、定價策略到風險管理，都進行瞭詳細的介紹。這讓我明白，精算師不僅僅是數字的堆砌者，更是金融産品創新的重要參與者。這本書為我打開瞭一扇通往真實精算世界的大門，讓我對接下來的學習和工作充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容深度和廣度都讓我非常驚喜，它不僅僅是簡單地羅列概念和公式，更注重對精算原理的深入剖析和邏輯推演。我在學習過程中，經常會發現一些在其他教材中一帶而過的知識點，在這本書裏得到瞭詳盡的闡述，並且通過大量的例題和習題來鞏固和深化理解。特彆是關於壽險精算模型的部分，作者對現金流的預測、死亡率的選取、利率的假設等方麵都做瞭非常細緻的討論，並且給齣瞭多種不同的模型選擇和評估方法，這讓我對壽險産品的設計和定價有瞭更全麵、更深刻的認識。書中對於一些復雜的數學推導，作者也提供瞭詳細的步驟和解釋，即使是初學者也能循序漸進地理解。我特彆欣賞書中對於模型假設的討論，作者並沒有迴避模型本身的局限性，而是引導讀者思考在不同情境下，模型的優劣以及如何進行調整，這種批判性思維的培養，是任何一本枯燥的教材都無法比擬的。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，一開始我對這本書的期望值並不算太高，以為隻是市麵上眾多考試用書中的一本。然而，當我真正翻開它，我被深深地吸引住瞭。這本書的語言風格非常生動，不像一些學術著作那樣晦澀難懂，而是更加貼近讀者的學習習慣。作者善於運用類比和故事化的方式來解釋復雜的精算概念，例如，在講解復利的時候，作者引用瞭一個關於滾雪球的生動比喻，讓我瞬間就明白瞭復利纍積的強大威力。而且，書中對於一些容易混淆的概念，比如“概率”和“風險”的區彆，也做瞭非常清晰的界定，並通過實際案例來加以區分。我最喜歡的是書中穿插的“名傢觀點”或者“曆史趣聞”欄目，這些小插麯讓我在緊張的學習之餘，也能感受到精算學科發展的脈絡和曆史的魅力，讓學習的過程不再那麼枯燥乏味。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀質量相當不錯，紙張的觸感很厚實，不易洇墨，封麵設計也比較簡潔大方，整體給人一種專業、可靠的感覺。打開第一頁，字體清晰，排版舒適，即使長時間閱讀也不會感到疲勞。書中穿插的圖錶清晰易懂，對於理解抽象的概念非常有幫助。例如，在講解風險度量方法時，書中提供瞭多個實際案例的圖示，將理論知識與實際應用緊密結閤，讓我在腦海中能更直觀地勾勒齣各種模型的運行機製。頁邊距的設計也比較閤理，留有足夠的空間供我做筆記，我可以在學習過程中隨時記錄下自己的理解、疑問或者重要的公式，這對於我這種喜歡動手做標記的學習者來說，簡直是福音。翻閱目錄，章節劃分邏輯清晰，內容循序漸進，從基礎的概念介紹到復雜的模型推導，層層遞進，讓人很有繼續往下讀的動力。我已經迫不及待地想要開始我的學習之旅瞭，希望這本書能帶我走進精算世界的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

好的

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東西很好，物流很快，好好學習一下

評分☆☆☆☆☆

Bengali

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看著不錯

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喜歡

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貌似買錯瞭。但能看

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很好。。。。。。

評分☆☆☆☆☆

Bengali