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肖争艳 著

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出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300215402

版次：2

商品编码：11745072

包装：平装

丛书名： 21世纪保险精算系列教材

开本：16开

出版时间：2015-07-01

用纸：胶版纸

页数：332

内容简介

自1775年英国公平人寿较早将运用数学工具为产品定价的专门人员命名为精算师以来，精算师职业在国际上已有200多年的发展历史。这一职业较早在人寿和养老金业务中发挥作用，之后逐步向非寿险、社会保障等领域扩展。20世纪以后，精算师的职业进一步延伸到银行、投资、公司财务、金融工程等领域。精算师职业领域的扩展与精算职业组织的发展和精算教育水平的提高密切相关。1848年后欧美一些国家陆续成立的精算师协会以及国际精算师协会，为提高全球精算教育标准做出了贡献。例如，国际精算师协会早在1998年就公布了初级精算教育标准，要求2005年后加入国际精算师协会的成员在精算教育标准上符合国际教育标准。2007年，国际精算师协会再次公布了重新修订的初级精算教育标准及教育大纲。国际上著名的精算师职业组织，包括北美寿险精算师协会、 北美非寿险精算师协会、英国精算师协会等，也从2000年后陆续对其精算教育标准和精算师考试体系进行改革，强调精算学与统计学、金融学、投资学、会计学、经济学等学科的融合，强调精算学科培养复合型风险管理人才的目标。
我国精算教育和精算师职业发展起步较晚，1992年后才陆续引入北美寿险精算师考试、英国精算师考试、日本精算师考试、北美非寿险精算师考试等，2000年后，中国精算师考试体系逐步建立起来。目前，中国精算师考试的考点已增加到15个。2006年12月，民政部批准中国精算师协会正式筹备成立。中国精算师协会的成立，必将进一步推动中国精算教育和精算师职业的发展，也迫切要求对当前的精算教育体系和精算师考试体系进行必要的改革，以尽快向国际精算师协会发布的精算教育标准看齐。
中国人民大学统计学院是国内较早开展风险管理与精算教育的大学学院之一。1992年就开始招收风险管


理与精算专业方向的硕士研究生，1993年开始招收该方向的本科生，1996年招收了该专业方向的第一批博士研究生。2004年，经教育部批准备案，统计学院设立了独立的风险管理与精算学硕士学位点和博士学位点，标志着在风险管理与精算人才培养上，形成了学士、硕士、博士多层次、专业化的人才培养教育体系。其专业课程设置完全与国际接轨，涵盖了北美、英国和中国精算师初级课程考试的基本内容，教学大纲紧跟国际精算师协会公布的精算教育指南，同时根据学科发展的国际趋势，每年重新修订课程和教学大纲。在研究方面，设立了中国人民大学风险管理与精算中心。多年来，在寿险风险管理与精算、非寿险特别是汽车保险风险管理与精算、养老金、社会保障等领域取得了很多有影响的成果，进一步促进了风险管理与精算教育的发展。
为适应我国精算教育改革与发展的需要，并与国际精算师协会的精算教育标准接轨，中国人民大学风险管理与精算中心精心组织编写了一套精算学系列教材，分两个阶段完成。第一阶段涵盖精算师考试初级课程的全部专业课内容，包括《金融数学》、《风险理论》、《寿险精算学》、《非寿险精算学》、《精算中常用的统计模型》5本教材和配套的学习辅导书，共10本。第二阶段涵盖精算师考试高级课程的全部内容，分寿险、非寿险、养老金、健康保险、社会保障、投资等不同系列。这套教材一方面可以满足各高校精算专业的教学需求，另一方面也可以作为参加各类精算师资格考试学员的学习参考资料，同时，也可以作为对精算学科有兴趣的同仁了解和学习精算的参考书。

这套教材的特点，一是在内容上涵盖了北美寿险、北美非寿险、英国、中国精算师考试新的内容，同时紧跟国际精算师协会提出的精算教育标准，涵盖了国际精算教育大纲的基本内容；二是为了便于读者自学和教师讲授，我们为每本教材编写了学习辅导书，辅导书中包括学习要点、教材习题解答和一部分补充练习题及其解答等；三是在写法上，力求把精算学的数理理论与实务结合起来，注意精算学背后的实践意义，努力从实际意义上解释各种数学关系。

本套教材凝结了中国人民大学风险管理与精算中心全体教师的心血，特别是王晓军、孟生旺、黄向阳、王燕、肖争艳、肖宇谷等老师，他们为本套教材的编写付出了极大的艰辛，统计学院部分硕士研究生和本科生对辅导书中的习题解答进行了验证，感谢他们为本套教材做出的贡献，同时也感谢中国人民大学出版社的编辑们为本套教材的出版付出的辛勤劳动。

作者简介

肖争艳，中国人民大学统计学院副教授，2003年毕业于武汉大学数学与统计学院，获理学博士学位。目前研究领域为经济统计和风险管理。主要著作有《风险理论》、《非寿险精算》等，在《经济研究》、《金融研究》、《统计研究》等国内外重要期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金项目，参与编写中国精算师新体系考试教材项目。主要讲授《精算模型》、《非寿险精算》和《风险管理》等课程。

目录

第1章随机变量的基本知识
1.1概率空间、随机变量及分布函数
1.2生存函数与危险率函数
1.3随机变量的数字特征
1.4随机变量的矩母函数和母函数
1.5条件概率和条件期望
1.6独立性
1.7风险度量VaR和TVaR
1.8随机变量的尾部

第2章个别保单的理赔额与理赔次数模型
2.1理赔额的分布
2.2理赔次数的分布

第3章短期个体风险模型
3.1S的数字特征
3.2独立随机变量和的分布
3.3矩母函数和母函数法
3.4S分布近似计算法

第4章短期集体风险模型
4.1S的分布特征
4.2复合泊松分布及其性质
4.3S的近似分布
4.4集体风险模型的应用

第5章长期聚合风险模型
5.1盈余过程和破产概率
5.2连续时间模型破产概率的计算
5.3离散时间模型破产概率的计算
5.4调节系数与破产概率

精彩书摘

保险的基本职能是分散风险，因此如何定义和测量风险是保险精算学的重要内容。精算模型是使用统计学和数学等研究工具，对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。精算模型通过建立相关风险模型来研究保险风险的性质，并为现实的保险经营进行有效的风险分析和控制提供技术支持。本书旨在向读者阐述精算建模的过程，即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。
编写本书的目的之一是满足精算专业的学生参加精算师资格考试的需求，所以在编写过程中参考了北美寿险精算师协会（SOA）的考试课程“Exam C�睠onstruction and Evaluation of Actuarial Models”和中国精算师考试“A3精算模型”的考试大纲, 在内容的取舍上基本与SOA的考试大纲相符。全书大体可以分为三部分。第一部分是风险模型，介绍随机变量和风险度量的基本知识，讨论短期内单个保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布，以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择，根据保险数据的特点，详细阐述精算建模的两种方法：经验法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟，研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测，并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。
随着保险业的发展，市场竞争日趋激烈，精算师资格考试的内容也在不断更新，因此本书第一版的内容已经难以满足该门考试的要求。本书在第一版的基础上进行了如下几个方面的修改：增加了关于随机变量的尾部特征和大样本数据下死亡率的估计的内容，删除了多变量参数模型，大幅修改了随机模拟内容，补充了对应内容的习题，更正了原书中的错误。
阅读本书的读者需要具有概率统计学和高等数学的基本知识，还需要掌握使用Matlab，R和Excel等统计软件进行计算的能力。但本书并不要求读者具有
很好的保险知识背景，本书在首次出现保险术语之处都给出了定义。因此本书也适合数学和统计专业的学生自学。为了方便读者自学，本书还设计了一定数量的例题和习题，给出了所有习题的解答过程。
本书也可作为精算模型和风险理论的本科课程教材, 建议在大学本科三年级或四年级安排一个学期每周3个学时的教学内容。对于每周只有2个学时的课程（即2学分课程）， 可删减随机变量基础知识、长期聚合风险模型、信度理论等教学内容。本书提供了第2章到第9章的教学课件，欢迎采用本书的教师对这些课件进行修改，以适用于个人教学。
本书在编写过程中得到了许多同志的大力支持和帮助，凝结了大家的劳动成果。为本书修订做出贡献的有高荣、唐玥、邱子真、李铭章和孙文昭等，在此表示特别感谢。感谢中国人民大学统计学院应用统计专业（风险管理与精算方向）2010级、2011级、2012级本科班学生,他们
对本书提出了许多宝贵的修改意见，并仔细核对全书的例子和习题解答，使本书的内容得以完善。
在本书的修订过程中，虽然我们力求完善，但由于作者水平有限，书中的错误和疏漏之处在所难免，欢迎读者提出宝贵意见，作者将不胜感激。
本书的课件、习题的解答过程和答案可登录中国人民大学出版社工商管理分社的网站www.rdjg.com.cn查阅或下载。

前言/序言

好的，这是一份关于一本名为《保险精算基础与实务》的图书的详细简介，该书与您提到的《精算模型 第二版/精算师考试用书》内容无关。 图书简介：《保险精算基础与实务》 内容概述 《保险精算基础与实务》是一本全面深入探讨现代保险业精算理论、应用技术及监管实践的专业教材与参考用书。本书旨在为精算师、保险公司从业人员、金融风险管理者以及相关专业学生提供一个扎实的理论框架和实用的操作指南。全书内容紧密结合当前全球保险市场的最新发展趋势和监管要求，特别是对偿付能力监管体系的最新变化进行了详尽的阐述。 本书结构清晰，逻辑严谨，从宏观的保险经济学原理入手，逐步深入到微观的精算技术细节。它不仅涵盖了传统寿险、健康险和财险的精算定价、准备金评估和偿付能力分析，还重点探讨了风险管理、资产负债管理（ALM）以及新兴的巨灾风险、养老金精算等前沿领域。 第一部分：精算学理论基石与经济环境 第一章：保险经济学与风险管理导论 本章首先界定了保险在现代经济体系中的作用，探讨了风险的本质、分类以及风险转移的经济学原理。详细分析了逆向选择和道德风险等市场失灵现象，以及保险合同设计如何应对这些挑战。引入了基于期望效用理论的决策分析框架，为后续的定价和准备金评估奠定理论基础。 第二章：概率论与数理统计在精算中的应用 本章回顾并深化了在精算学中必需的概率论与数理统计知识。重点讲解了连续与离散的随机变量模型，包括泊松分布、二项分布、正态分布的保险应用。特别关注了风险模型的构建，如复合泊松过程在理赔频率和严重性建模中的应用，以及参数估计和假设检验在数据分析中的重要性。 第三章：利息理论与金融数学基础 详细阐述了保险精算中使用的贴现因子、积累函数、年金现值和终值等核心概念。讲解了不同的利率模型，如确定性利率模型和随机利率模型，并对比了连续复利、按期复利下的现金流折现方法。本章还引入了随机过程在金融衍生品定价中的基础应用，虽然本书侧重保险，但为理解资产负债管理提供了必要的工具。 第二部分：寿险与健康险精算实务 第四章：人身保险的生命表与死亡率建模 本书提供了详尽的生命表构建方法，包括观察生命的收集、平滑技术和拟合模型（如Gompertz、Makeham模型）。深入分析了不同人群（如特定职业、地区）的死亡率特征，并讨论了死亡率趋势的预测技术，这是所有长期寿险业务定价和准备金评估的基础。 第五章：寿险与年金的精算定价 系统阐述了基于递延和非递延基础的各类寿险产品（定期寿险、终身寿险、两全保险）和年金产品（即付年金、递延年金）的精算公式推导。详细解析了净保费、毛保费的厘定过程，包括费用和利润的估算。内容侧重于精算现值法在产品设计中的应用。 第六章：健康保险与给付精算 本章专注于医疗保险和失能保险的特点。探讨了疾病发生率、住院频率、医疗费用膨胀等关键风险因素的建模方法。详细介绍了健康保险准备金的评估技术，尤其是对长期护理保险（LTC）的特殊准备金处理方式。 第七章：寿险与健康险准备金评估 本章是精算实务的核心。深入讲解了各种准备金的计算方法，包括自然保费法、投入保费法。重点介绍了严格准备金（Prospective Reserve）和非严格准备金（Retrospective Reserve）的差异与应用。讨论了准备金的充足性测试和评估的动态调整机制。 第三部分：财产与意外伤害保险精算 第八章：财产意外伤害保险的特点与数据处理 区别于寿险的长期性，本章首先强调了财产意外伤害保险（简称“非寿险”）的短期性、赔付的不确定性及可保风险的集中性。介绍了损失发生频率和损失严重性的数据特征，以及如何使用损失分布（如对数正态、威布尔分布）进行拟合。 第九章：非寿险的精算定价 详细阐述了纯保费和毛保费的确定过程。重点讲解了损失准备金（Outstanding Loss Reserves）的评估技术，包括链梯法（Chain-Ladder Method）、伯恩斯坦法（Bornhuetter-Ferguson Method）等，并对这些方法的适用性进行了比较分析。 第十章：巨灾风险与再保险精算 针对高影响、低频率事件（如地震、飓风）的风险特征，本章介绍了巨灾模型的应用原理。分析了再保险在风险分散中的作用，包括比例再保险、溢额再保险等不同形式的合同对保险公司资本和准备金的影响。 第四部分：偿付能力、风险管理与资产负债管理 第十一章：偿付能力监管体系与资本要求 本章全面解读了国际主流的偿付能力监管框架，如基于风险的资本（RBC）概念。详细分析了如何根据资产、负债、市场风险、承保风险和操作风险计算最低资本要求。阐述了资本充足率对保险公司稳健运营的意义。 第十二章：资产负债管理（ALM） 资产负债管理是现代保险公司管理的核心。本章深入探讨了如何通过期限匹配、现金流匹配和敏感性分析来管理利率风险和流动性风险。介绍了ALM的结构化方法，包括情景测试和压力测试在资产配置中的应用。 第十三章：养老金精算与群体精算 本章将精算技术拓展到企业年金和公共养老金体系。讲解了确定性精算与随机性精算在养老金计划中的区别，包括精算假设的制定、精算负债的评估以及养老金计划的资金平衡方法。 总结与展望 本书的最后一部分总结了精算师在现代金融服务业中扮演的多重角色，并展望了科技发展（如大数据、人工智能）对精算实践带来的变革与挑战。本书强调理论与实践的结合，要求读者不仅掌握计算技巧，更要具备批判性思维，以应对复杂多变的商业环境。 适用对象： 准备参加国际或国内精算师资格考试的考生（非特定机构的某一套考试教材）。 保险公司定价、准备金、风险管理、ALM部门的专业人士。 金融风险管理、金融工程及相关专业的研究生和高年级本科生。 对保险精算理论与实务感兴趣的监管机构人员。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，一开始我对这本书的期望值并不算太高，以为只是市面上众多考试用书中的一本。然而，当我真正翻开它，我被深深地吸引住了。这本书的语言风格非常生动，不像一些学术著作那样晦涩难懂，而是更加贴近读者的学习习惯。作者善于运用类比和故事化的方式来解释复杂的精算概念，例如，在讲解复利的时候，作者引用了一个关于滚雪球的生动比喻，让我瞬间就明白了复利累积的强大威力。而且，书中对于一些容易混淆的概念，比如“概率”和“风险”的区别，也做了非常清晰的界定，并通过实际案例来加以区分。我最喜欢的是书中穿插的“名家观点”或者“历史趣闻”栏目，这些小插曲让我在紧张的学习之余，也能感受到精算学科发展的脉络和历史的魅力，让学习的过程不再那么枯燥乏味。

评分☆☆☆☆☆

这本书最大的亮点在于其对考试技巧和解题思路的指导。它不仅仅是知识的传授，更是应试策略的分享。作者在讲解每个章节内容时，都会特别提示哪些知识点是考试的重点，哪些公式是必须掌握的，以及在答题时需要注意的陷阱。书中大量的例题，不仅答案详尽，而且还附有多种解题思路，这对于我这种习惯于从不同角度思考问题的人来说，非常有启发性。我尤其喜欢书中针对每一章节的“考点梳理”和“易错点分析”，这些内容直指考试核心，让我能够高效地复习，避免走弯路。在做模拟题的时候，我发现书中提供的模拟题的难度和风格与真实的考试非常接近，这让我能很好地检验自己的学习成果，并及时调整复习计划。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容深度和广度都让我非常惊喜，它不仅仅是简单地罗列概念和公式，更注重对精算原理的深入剖析和逻辑推演。我在学习过程中，经常会发现一些在其他教材中一带而过的知识点，在这本书里得到了详尽的阐述，并且通过大量的例题和习题来巩固和深化理解。特别是关于寿险精算模型的部分，作者对现金流的预测、死亡率的选取、利率的假设等方面都做了非常细致的讨论，并且给出了多种不同的模型选择和评估方法，这让我对寿险产品的设计和定价有了更全面、更深刻的认识。书中对于一些复杂的数学推导，作者也提供了详细的步骤和解释，即使是初学者也能循序渐进地理解。我特别欣赏书中对于模型假设的讨论，作者并没有回避模型本身的局限性，而是引导读者思考在不同情境下，模型的优劣以及如何进行调整，这种批判性思维的培养，是任何一本枯燥的教材都无法比拟的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的实用性是我最看重的一点。虽然是精算师考试用书，但它并没有停留在理论层面，而是大量地融入了实际应用案例。我能够看到书中的模型是如何在保险公司、养老基金等真实场景中运作的，这让我对接下来的职业发展有了更清晰的规划。例如，在讲到精算师在产品开发中的作用时，书中列举了一个新保险产品的设计流程，从市场调研、产品设计、定价策略到风险管理，都进行了详细的介绍。这让我明白，精算师不仅仅是数字的堆砌者，更是金融产品创新的重要参与者。这本书为我打开了一扇通往真实精算世界的大门，让我对接下来的学习和工作充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧质量相当不错，纸张的触感很厚实，不易洇墨，封面设计也比较简洁大方，整体给人一种专业、可靠的感觉。打开第一页，字体清晰，排版舒适，即使长时间阅读也不会感到疲劳。书中穿插的图表清晰易懂，对于理解抽象的概念非常有帮助。例如，在讲解风险度量方法时，书中提供了多个实际案例的图示，将理论知识与实际应用紧密结合，让我在脑海中能更直观地勾勒出各种模型的运行机制。页边距的设计也比较合理，留有足够的空间供我做笔记，我可以在学习过程中随时记录下自己的理解、疑问或者重要的公式，这对于我这种喜欢动手做标记的学习者来说，简直是福音。翻阅目录，章节划分逻辑清晰，内容循序渐进，从基础的概念介绍到复杂的模型推导，层层递进，让人很有继续往下读的动力。我已经迫不及待地想要开始我的学习之旅了，希望这本书能带我走进精算世界的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

质量还好?，应该还不错。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

不错，价格很实惠，质量很好

评分☆☆☆☆☆

不错

评分☆☆☆☆☆

不错

评分☆☆☆☆☆

必备经典教材，很实用。知识点全。

评分☆☆☆☆☆

必备经典教材，很实用。知识点全。

评分☆☆☆☆☆

很不错很不错很不错的书

评分☆☆☆☆☆

好书，值得一读