內容簡介

　　《風險管理（第2版）》入選“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材，榮獲2015年上海普通高校優秀教材奬。新書第2版除瞭保留之前的基本特色，還根據現代學生需求和教學變化，特彆以二維碼形式補充瞭更豐富的擴展知識，在廣度和深度上滿足不同層次學生和老師的教學需求，具有更靈活的特點。

作者簡介

　　王周偉，上海師範大學投資學專業負責人，碩士生導師，中國金融工程學會理事，主要從事風險管理、投資組閤管理、公司金融等領域的研究，發錶文章25篇，其中在財經論叢等CSSCI來源期刊上發錶15篇，主持承擔省部級2項，市教委課題2項。齣版著作教材共計4本。

目錄

第2版前言

教學建議

第1章　風險與風險管理1

本章提要1

引導案例　工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1　公司風險的含義與分類1

1.2　風險管理概述4

1.3　金融風險管理體係概述11

知識框架與學習目標27

第2章　風險識彆29

本章提要29

引導案例　互聯網金融風險防範及監管對策29

2.1　風險識彆概述30

2.2　風險識彆的流程33

2.3　風險識彆的方法34

2.4　風險識彆的角度42

2.5　區域風險及其分析46

2.6　行業風險及其分析47

知識框架與學習目標50

第3章　風險評估51

本章提要51

引導案例　樂天瑪特水土不服接連關店或被擠齣中國市場51

3.1　風險評估概述52

3.2　曆史波動率的計算61

3.3　損失分布的檢驗與模擬65

3.4　損失評估69

3.5　損失描述74

知識框架與學習目標75

第4章　風險管理措施77

本章提要77

引導案例　雨潤集團內外交睏：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1　風險管理措施概述78

4.2　控製型風險管理措施82

4.3　融資型風險管理措施85

4.4　內部風險抑製90

知識框架與學習目標92

第5章　內部控製與評價93

本章提要93

引導案例　巴林銀行倒閉事件93

5.1　企業內部控製概述94

5.2　企業內部控製機製的設計98

5.3　企業內部控製評價102

5.4　商業銀行的內部控製及其評價108

5.5　保險公司的內部控製及其評價113

5.6　證券公司的內部控製及其評價116

知識框架與學習目標117

第6章　風險管理決策118

本章提要118

引導案例　人民幣貶值令中國企業遭受外匯損失118

6.1　風險管理決策概述119

6.2　期望決策準則121

6.3　風險調整淨現值決策準則126

6.4　決策樹分析130

6.5　貝葉斯決策方法132

6.6　風險態度134

知識框架與學習目標137

第7章　純粹風險管理139

本章提要139

引導案例　天津港爆炸直接經濟損失估算700億、保險賠付100億139

7.1　純粹風險概述140

7.2　純粹風險識彆140

7.3　純粹風險度量144

7.4　純粹風險管理150

知識框架與學習目標157

第8章　信用風險管理158

本章提要158

引導案例　“廣西有色”13億中票償還不確定，銀行稱負債率超90%158

8.1　信用風險概述159

8.2　信用風險識彆159

8.3　信用風險度量指標163

8.4　信用評級體係169

8.5　客戶信用評估173

8.6　債項信用評級182

8.7　個人信用評分185

8.8　國傢信用評級186

8.9　組閤信用風險度量190

8.10　信用評級轉移190

8.11　信用風險監測190

8.12　信用風險管理200

8.13　信用風險經濟資本度量與配置211

知識框架與學習目標214

第9章　市場風險管理218

本章提要218

引導案例　滬指縮量大跌6.42%失守4500點兩市近韆股跌停218

9.1　市場風險概述219

9.2　市場風險識彆220

9.3　市場風險度量222

9.4　市場風險分析方法236

9.5　市場風險監測251

9.6　市場風險控製252

9.7　市場風險經濟資本配置258

知識框架與學習目標259

第10章　操作風險管理262

本章提要262

引導案例　巴林銀行破産262

10.1　操作風險概述263

10.2　操作風險的識彆264

10.3　操作風險的評估269

10.4　操作風險的管理270

10.5　操作風險的監測、預警與報告272

10.6　操作風險的監管資本計量276

知識框架與學習目標280

第11章　流動性風險管理282

本章提要282

引導案例　八佰伴破産：淘汰超市時代的到來282

11.1　流動性風險概述283

11.2　流動性風險的識彆290

11.3　流動性風險的度量296

11.4　流動性風險的管理306

11.5　流動性風險的監管312

知識框架與學習目標328

第12章　係統性風險與金融監管329

本章提要329

引導案例　美國次貸危機的成因329

12.1　係統性風險與宏觀審慎監管330

12.2　商業銀行風險監管339

12.3　保險公司償付能力監管353

12.4　證券公司淨資本監管356

知識框架與學習目標359

參考文獻360

前言/序言

　　第2版前言

　　市場經濟越發達，不確定性因素就越龐雜，風險也就越突齣，公司對風險管理的需求也就越迫切、要求越高。在現代經濟中，如何有效管理各種風險，實現公司價值最大化，就成為公司治理以及核心競爭力培育中的一個非常重要的永恒課題。

　　風險管理是一門曆史比較悠久的應用性課程，市場上已有不少相關教材，它們各具特色，對我國風險管理學科的發展起到瞭很大的推動作用，也為本書的寫作提供瞭有力的智力支持，但是金融風險管理日新月異、係統復雜，大多數教材主要針對純粹風險，而對金融風險管理的闡述不多，也不夠具體和深入。本書編者多年來一直從事金融管理方麵的教學與研究，在此期間參閱瞭各類風險管理文獻，受益匪淺；為瞭進一步提高風險管理教學水平，與同行共享並交流教學經驗，特在多年教學經驗與學術研究的基礎上編寫瞭此書。

　　隨著現代經濟的快速發展，金融日趨深化，公司麵臨的風險日益凸顯。20世紀70年代以來，由風險引發的公司或金融機構破産以及大範圍的金融危機屢次爆發，社會經濟發展遭受重創，社會財富損失慘重。在這一背景下，專傢、學者及業界人士從理論上與實踐上對風險管理的理念、技術、決策和監控進行瞭全方位多角度的探索和研究，目前已經形成瞭以公司全麵風險管理整閤框架為主流的科學閤理的理論體係。這是對傳統風險（主要是純粹風險）管理的偉大突破。為瞭適應時代發展的需要，我們藉鑒瞭國內外成熟的新理論、新知識、新技術，力求係統反映公司風險管理的全貌，希望能夠編寫齣一本特色鮮明、係統扼要的教材。

　　本書分三個部分共12章。第一部分為風險管理基本原理篇，內容包括第1～6章：第1章簡要介紹瞭風險、風險管理與全麵風險管理整閤框架；第2～6章分彆具體介紹瞭全麵風險管理整閤框架的主要構成要素及相關技術，如風險識彆、風險評估、風險管理措施、內部控製與評價、風險管理決策。第二部分為純粹風險管理篇，包括第7章，本章在基本原理的指導下，分析闡明瞭財産風險、法律責任風險、人力資本風險的管理。第三部分為金融風險管理基本理論與實務篇，包括第8～12章：其中第8～11章主要講解瞭信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等四大類金融風險管理的一般原理與技術，如管理框架、識彆技術、評估方法、管理措施等；第12章簡要介紹瞭係統性風險與金融監管的內容、方法，特彆是商業銀行的資本充足率監管、保險公司的償付能力監管、證券公司的以淨資本為核心的指標體係監管。

　　本書的主要特徵可以概括如下。

　　1.係統性本書對風險管理的基本原理做瞭較為全麵係統的闡述，詳細介紹瞭風險管理整閤框架（包括識彆、評估、管理措施、決策、監控、內部控製等），全麵敘述瞭各種主要風險（包括純粹風險和金融風險）管理的基本原理與技術，既注重經濟主體麵臨風險的微觀管理，也介紹瞭宏觀的風險監控。

　　2.應用性本書是定位於培養應用性專業技術人纔的教材，在介紹製度、流程、手段的同時，還特彆對風險管理的實務操作，如識彆技術、評估技術、管理策略、規劃技術以及相關運用等都進行瞭非常具體的介紹，並適當增加瞭常用風險管理指標的計算原理，配有例題加以解釋。另外，我們也配套編寫瞭教學課件、學習指導與習題、計算、建模與分析實驗教學內容，已分彆作為配套練習的《風險管理學習輔導及習題解析》《風險管理計算與分析：軟件實現》實驗教學用教材齣版（用郵件聯係作者索取）。教學課件可以到上海師範大學商學院金融管理研究中心下載。

　　為便於全麵學習與熟練掌握，本書在重點與難點部分，利用掃描二維碼的方式，增加瞭相關拓展內容；在每章正文之後，增加瞭知識框架與學習目標，在知識點講述之前或之後，增加瞭知識邏輯框圖。

　　本書可以作為經濟、管理類專業的風險管理課程教材，講授風險管理的一般原理與純粹風險管理，以及金融風險的簡要內容；也可以作為金融投資類專業的金融風險管理教材，講授風險管理的一般原理與金融風險管理部分。另外，本書還可以作為風險管理相關職業證書培訓教材，如銀行從業資格證書、風險管理類執業證書。

　　本書是上海師範大學風險管理教學團隊多年來風險管理課程教學實踐與學術研究的一項集體成果。王周偉提齣瞭編寫框架，完成瞭第1、2、3、6、8、9章的編寫，並做瞭全部章節的統編整理工作。崔百勝編寫瞭第4、12章，楊寶華編寫瞭第7、10章，硃敏編寫瞭第5章，姚亞偉編寫瞭第11章。

　　在本書的整體框架設計與編寫過程中，編者博采眾長，參閱瞭國內外大量的論文、專著和教材，也藉鑒瞭很多專傢學者的優秀研究成果，在此對這些文獻的作者錶示最誠摯的謝意。

　　為瞭更好地服務於教學，我們編寫本書先後曆時兩年有餘，對部分內容先後調整、修改多次，但時間、精力有限，書中難免仍有錯誤或不當之處，還請讀者多提寶貴建議。

　　編者2016年9月

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