信用风险管理：从理论到实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

周月刚 著

图书标签:

• 信用风险
• 风险管理
• 金融
• 银行
• 投资
• 量化分析
• 模型
• 实务
• 理论
• 金融工程

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301284971

版次：1

商品编码：12135543

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-07-01

用纸：胶版纸

页数：270

字数：388000

编辑推荐

书从现代经济学的角度重新定义了信用，完整介绍了信用市场基本理论，并在此基础上展开对信用风险理论的阐释；本书提炼了信用风险管理的一般过程和主要步骤，同时详细介绍了关于主体的信用风险评估和管理，包括政府、企业和个人的信用风险，为了将此理论应用于实践，本书最后探讨了中国信用体系的现状和建立良好信用体系的措施，最后深入分析了近几年出现的重要信用风险案例。

内容简介

本书从现代经济学的角度重新定义了信用，完整介绍了信用市场基本理论，并在此基础上展开对信用风险理论的阐释；本书提炼了信用风险管理的一般过程和主要步骤，同时详细介绍了关于主体的信用风险评估和管理，包括政府、企业和个人的信用风险，为了将此理论应用于实践，本书最后探讨了中国信用体系的现状和建立良好信用体系的措施，最后深入分析了近几年出现的重要信用风险案例。例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者简介

周月刚，中国人民大学企业管理硕士、美国南加州大学数理金融博士，曾任教于中央财经大学中国金融发展研究院，在国内外著名期刊发表论文多篇，主要研究领域为信用风险管理和行为金融学；2011年创立北京时代富投投资咨询有限公司和FUTO信用风险研究院。

目录

信用风险管理：从理论到实务




目录



目 录



第1部分 信用、信用风险和管理概述


第1章 信用与经济

1.1 信用

1.2 信用的作用

1.3 信用的局限

1.4 信用与道德


第2章 信用风险

2.1 信用风险概述

2.2 信用风险来源

2.3 信用风险与其他金融风险的关系

2.4 信用风险分析


第3章 信用风险测度概论

3.1 信用风险的度量

3.2 信用风险测度的发展


第4章 信用评估

4.1 信用评分和信用评级

4.2 信用评级概述

4.3 世界信用评级行业的发展


第5章 信用风险管理概述

5.1 信用风险管理的地位

5.2 信用风险管理的目标

5.3 信用风险偏好

5.4 信用风险管理的原则

5.5 信用风险管理的内容

5.6 信用风险管理面临的挑战
第2部分 信用市场理论

第6章 信用理论

6.1 基本模型架构

6.2 信用市场的均衡


第7章 信用风险理论

7.1 信息不对称、信贷配额和信用风险

7.2 逆向选择：授信对象甄别理论


第8章 债券理论

8.1 无违约风险债券及无风险利率

8.2 货币市场

8.3 可违约债权和信用利差

8.4 违约率、信用级别和信用利差

第3部分 主体信用风险管理

第9章 主权信用风险

9.1 主权信用风险引论

9.2 主权信用风险

9.3 主权信用风险要素

9.4 主权信用风险管理


第10章 地方政府信用风险

10.1 地方政府信用风险概述

10.2 信用风险评估要素

10.3 地方政府信用风险管理


第11章 企业信用风险

11.1 生产企业概述

11.2 生产企业的风险

11.3 生产企业信用风险管理


第12章 商业银行信用风险

12.1 商业银行概论

12.2 商业银行主体信用风险

12.3 商业银行信用风险管理


第13章 保险公司信用风险

13.1 保险公司概述

13.2 保险公司的盈利与运营

13.3 保险公司信用风险评估

13.4 保险公司风险管理


第14章 个人信用风险

14.1 个人信用概述

14.2 个人信用评估原理

14.3 个人信用评估要素

14.4 个人信用评分模型

14.5 个人信用管理

第4部分 中国信用体系

第15章 中国信用市场

15.1 债券市场

15.2 票据市场

15.3 同业拆借市场

15.4 信用衍生品市场


第16章 中国信用评级行业

16.1 信用评级行业概况

16.2 信用评级市场现状

16.3 问题分析

16.4 改进措施


第17章 中国信用体系建设

17.1 现行信用体系现状

17.2 信用体系架构

17.3 信用体系的实现


参考文献

《风控之道：洞悉风险，驾驭未来》 在这瞬息万变的金融世界中，风险如影随形，稍有不慎便可能导致巨额损失。然而，风险并非洪水猛兽，而是可以被理解、评估和有效管理的。本书《风控之道：洞悉风险，驾驭未来》正是这样一本致力于为读者揭示风险管理奥秘的指南。它将引领您穿越纷繁复杂的金融迷雾，掌握识别、量化、监控和缓释各类风险的必备技能，从而在不确定性中稳健前行，发掘潜在的增长机遇。 本书并非纸上谈兵的理论堆砌，而是深深植根于真实世界的金融实践。我们摒弃了枯燥乏味的学术术语，以清晰、直观的语言，结合大量引人入胜的案例，层层剖析风险管理的精髓。无论您是金融领域的从业者，希望提升专业能力，还是对金融风险感到好奇的初学者，渴望建立系统的认知框架，亦或是企业的管理者，需要为组织的稳健发展保驾护航，本书都将是您不可或缺的得力助手。 核心内容概览： 第一篇：风险的本质与全景 理解风险的根源： 我们将从宏观经济环境、市场结构、技术变革、监管政策等多个维度，深入剖析风险产生的内在逻辑和外在驱动力。了解风险为何存在，是有效管理的前提。 风险的分类与识别： 本篇将系统梳理金融市场中存在的各类风险，包括但不限于市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险等）、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险等。我们将提供一套实用的风险识别工具和方法，帮助您快速定位潜在的风险点。 风险的态度与哲学： 风险管理不仅仅是技术活，更是一种思维方式。本书将探讨如何树立正确的风险观，将风险视为企业发展过程中不可或缺的一部分，并学会将其转化为竞争优势。 第二篇：量化风险的利器 统计学基础与数据分析： 扎实的统计学基础是量化风险的基石。我们将回顾必要的统计概念，并介绍如何运用数据分析技术，从海量数据中提取有价值的信息，为风险评估提供科学依据。 市场风险的度量： 学习如何运用VaR（在险价值）、ES（期望缺口）等先进模型，量化市场波动带来的潜在损失。我们将详细讲解这些模型的原理、计算方法、优缺点以及实际应用场景。 信用风险的评估： 深入探讨信用风险的评估体系，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计算。我们将介绍评级模型、行为评分卡、违约预测模型等核心工具，以及它们在贷款审批、交易对手风险管理中的作用。 操作风险与流动性风险的量化： 了解如何通过流程分析、损失数据收集、场景分析等方法，量化操作失误、系统故障、自然灾害等事件带来的风险。同时，我们将探讨如何度量和管理可能出现的资金链断裂风险，确保机构的支付能力。 第三篇：风险管理的实践策略 风险监控与预警机制： 建立有效的风险监控体系是防患于未然的关键。本书将指导您如何设计实时监控指标，构建风险预警信号，以及如何运用各类技术手段，及时发现异常波动。 风险缓释与对冲工具： 学习各种风险缓释的策略，包括风险分散、风险转移（如保险、证券化）以及使用衍生品进行风险对冲。我们将重点介绍期货、期权、掉期等金融工具在风险管理中的具体应用。 压力测试与情景分析： 在极端市场环境下，机构的韧性如何？本书将引导您掌握压力测试和情景分析的方法，模拟不同极端情况对机构的影响，从而提前制定应急预案。 风险偏好与限额管理： 明确机构的风险偏好，并将其转化为可执行的限额体系，是实现风险与收益平衡的重要手段。我们将探讨如何设定合理的风险限额，并进行有效的跟踪和管理。 第四篇：风险管理的前沿与未来 新兴风险的挑战： 随着科技的飞速发展，网络安全风险、数据隐私风险、人工智能风险等新兴风险日益凸显。本书将探讨这些新风险的特点，以及应对它们的新思路。 监管科技（RegTech）的应用： 了解监管科技如何赋能风险管理，提升合规效率，降低运营成本。我们将介绍自动化报告、欺诈检测、反洗钱等领域的最新进展。 可持续风险管理（ESG）： 环境、社会和公司治理（ESG）因素对金融机构的影响越来越大。本书将探讨如何将ESG因素纳入风险评估和管理体系，实现可持续发展。 风险文化与组织建设： 优秀的风险管理离不开强大的风险文化。本书将强调建立健全的风险治理结构，培养全员的风险意识，以及如何将风险管理融入企业战略。 为何选择《风控之道》？ 实用性强： 每一个概念和工具都配有详实的案例分析，让您能够学以致用。 逻辑清晰： 从基础理论到高级应用，循序渐进，帮助您构建完整的风险管理知识体系。 前瞻性强： 紧跟金融市场发展趋势，关注新兴风险和前沿技术。 易于理解： 采用通俗易懂的语言，避免专业术语的过度使用，适合不同背景的读者。 无论您身处金融机构、科技公司，还是投资领域，或是仅仅希望提升个人在不确定性环境下的生存能力，《风控之道：洞悉风险，驾驭未来》都将是您开启风险管理之旅，迈向成功彼岸的明智选择。 翻开本书，您将不再被风险所困扰，而是能以更加自信、从容的态度，驾驭风险，把握未来。

评分☆☆☆☆☆

金融世界的稳定运行离不开对风险的审慎管理，而信用风险无疑是其中最核心的挑战之一。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，顾名思义，似乎能为我提供一个全面而深入的理解。我一直对金融机构如何评估和控制借款人的还款意愿和还款能力抱有浓厚的兴趣。我希望这本书能够从最基础的理论入手，清晰地解释什么是信用风险，它如何产生，以及其可能带来的后果。在理论层面，我期待能够学习到各种信用风险度量模型，例如如何运用历史数据和统计方法来预测违约概率和预期损失。我尤其希望书中能够详细介绍信用评分卡的设计和应用，以及它在不同业务场景中的作用。在实务操作方面，我希望能了解金融机构在授信决策过程中所遵循的原则和流程，以及如何进行有效的风险识别和评估。对于贷款组合的管理，我希望能学习到如何通过多元化和风险对冲来降低整体的信用风险。书中是否会涉及一些关于如何利用科技手段来提升信用风险管理效率的讨论，比如大数据分析和人工智能？我期待能够通过阅读这本书，掌握一套系统性的信用风险管理知识体系，并能够将其应用于实际工作中。

评分☆☆☆☆☆

我对金融机构如何应对不确定性，特别是信用风险，一直非常着迷。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，从名字上看，就为我描绘了一个从宏观视角到微观操作的完整图景。我一直认为，理解信用风险的产生机制是有效管理它的前提。我希望这本书能够深入浅出地讲解信用风险的多种来源，例如经济周期、行业波动、借款人自身状况等。在理论层面，我期待能够学习到信用风险度量的各种方法，比如信用评分模型、违约概率模型、违约损失模型等，以及它们在不同场景下的适用性。我尤其关注书中对于“风险”与“收益”平衡的讨论，金融机构如何在承担一定信用风险的前提下，实现盈利目标？在实务操作层面，我希望能够了解信贷政策的制定和执行，以及如何通过有效的客户筛选来降低风险。对于贷款组合的构建和优化，我也非常感兴趣，如何通过分散化投资来降低整体的信用风险？书中是否会涉及一些关于如何利用金融工具来对冲信用风险的介绍，例如信用违约互换（CDS）？我期待书中能够提供一些关于如何建立健全内部控制体系，以防范和化解信用风险的建议。

评分☆☆☆☆☆

作为一名渴望在金融领域深入发展的学习者，我深知信用风险管理是必不可少的一环。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，从其书名便可以看出其旨在搭建理论与实践之间的桥梁，这正是我所寻找的。我希望这本书能够系统地介绍信用风险的定义、类型以及其对金融机构的潜在影响。在理论框架方面，我期待书中能够详尽地阐述信用风险的计量方法，例如如何运用统计学模型来预测借款人的违约概率和违约损失。我尤其关注书中对于信用评级体系的构建和应用，包括内部评级模型的设计原则以及外部评级机构的参考价值。在实践操作层面，我希望能够深入了解信贷审批流程中的关键环节，如何通过有效的尽职调查来评估借款人的信用状况。对于贷款组合的管理和风险分散策略，我也充满期待，希望能够学习到如何构建一个稳健的信用组合。书中是否会探讨如何应对新兴的信用风险，比如来自金融科技公司的挑战？我期待书中能够提供一些关于如何建立有效的贷后风险监控机制，以及如何应对不良贷款的处置策略。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融行业的从业者，信用风险管理无疑是我日常工作中绕不开的关键环节。《信用风险管理：从理论到实务》这本书的名字，直接点出了我所关注的核心。我一直致力于提升自己在这一领域的专业能力，但有时候会觉得理论知识和实际操作之间存在一定的鸿沟。这本书承诺“从理论到实务”的转变，让我觉得它能够很好地弥合这一差距。我希望书中能够清晰地阐述信用风险的本质，以及其在金融体系中的重要性。我特别期待能够深入了解各种信用风险评估模型，例如如何利用统计学方法来预测借款人的违约概率。同时，我也想知道在实际操作中，哪些因素是最常被忽略但却至关重要的。书中关于信贷政策的制定和执行，我也非常感兴趣，它如何帮助金融机构在承担合理风险的前提下，实现业务的增长？我希望书中能够提供一些关于如何建立有效的内部控制机制的建议，以确保信用风险管理流程的合规性和有效性。对于如何构建和维护一个稳健的信用组合，我也希望能够得到一些指导。书中对于不同资产类别（如债券、股票、衍生品等）的信用风险管理，是否有所涉及？我期待书中能够提供一些关于如何应对宏观经济下行、行业周期性波动等外部因素对信用风险的影响的策略。如果书中能够分享一些成功的信用风险管理案例，并分析其背后的逻辑，那将非常有启发性。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融市场运作充满好奇心的学生，尤其对那些能够影响经济稳定性的核心要素感到着迷。信用风险，作为金融机构面临的最普遍、最重要的风险之一，自然成为了我研究的焦点。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，从名字上看，就显得非常厚重且实用。我希望这本书能够为我提供一个清晰的学习路径，从最基础的信用风险概念开始，逐步深入到复杂的风险管理技术。我期待书中能够详细解释什么是信用风险，它为什么会发生，以及它可能带来的后果。在理论层面，我希望能够理解信用风险的度量方法，例如如何使用历史数据来估计违约率和违约损失率。对于信用评级体系，我希望能够了解不同评级模型的设计思路，以及它们在实践中的应用。我尤其关注书中关于风险分散和风险转移的讨论，比如通过组合管理和金融衍生品来管理信用风险。在实务方面，我希望能够了解金融机构是如何在实际业务中进行信用风险评估和管理的，例如在贷款审批、债券投资等环节。书中是否会涉及国际上的信用风险管理标准和实践？我希望能够学习到如何通过有效的贷款组合管理来降低整体的信用风险。如果书中能对不同行业和不同类型的借款人的信用风险特点进行区分讲解，那就更好了。

评分☆☆☆☆☆

一本关于信用风险管理的书籍，我一直对金融领域的风险控制特别感兴趣，尤其是信用风险，因为这直接关系到金融机构的稳健运营和资产安全。我曾经阅读过一些零散的资料，但总觉得缺乏一个系统性的框架来理解这个庞大的主题。偶然间，我看到了这本书的介绍，书名《信用风险管理：从理论到实务》立刻吸引了我。它似乎提供了一个从宏观理论到微观实践的完整视角，这正是我所需要的。我希望这本书能够深入浅出地讲解信用风险的成因、评估方法、监控手段以及应对策略。我特别期待书中能够详细介绍各种信用风险模型，比如评分卡模型、违约概率模型、违约损失模型等，并解释它们是如何构建和应用的。同时，我也希望书中能涵盖不同类型借款人的信用风险分析，例如个人贷款、公司贷款、甚至是主权债务的风险评估。书中“从理论到实务”的承诺，让我预感到它不仅仅会停留在概念层面，更会提供实际操作的指导，这对于我这样的读者来说是至关重要的。我希望书中能够包含一些真实的案例研究，分析不同公司在信用风险管理上的成功与失败之处，从中汲取经验教训。我还希望书中能够探讨当前信用风险管理领域面临的新挑战，比如大数据、人工智能在信用风险评估中的应用，以及宏观经济波动对信用风险的影响等。如果这本书能够清晰地梳理出信用风险管理的整个生命周期，从授信审批到贷后管理，再到资产处置，那就更完美了。我非常期待这本书能够为我打开一扇通往信用风险管理世界的大门，让我能够更深刻地理解和掌握这项重要的金融技能。

评分☆☆☆☆☆

我对信用风险管理这个课题一直抱有极大的好奇心，觉得它既是金融业的基石，也是一个充满挑战的领域。当我在书店里看到《信用风险管理：从理论到实务》这本书的时候，它的名字立刻勾起了我的兴趣。我一直认为，一个好的金融风险管理体系，离不开对信用风险的深入理解和有效控制。这本书的标题就给人一种扎实、全面的感觉，似乎能够涵盖从最基础的理论知识，到最前沿的实操技巧。我非常希望这本书能够系统地介绍信用风险的定义、分类以及其产生的原因，例如市场风险、操作风险等是否会影响到信用风险的评估。我期待书中能够详尽地讲解如何进行信用风险的度量，比如 VaR（风险价值）、Expected Shortfall（预期损失）等概念，以及这些度量指标的实际应用场景。在实践层面，我尤其关注书中对于信用评级体系的构建和应用，包括外部评级机构的角色，以及金融机构内部的评级模型设计。此外，我希望书中能够深入探讨信贷审批流程中的关键环节，以及如何通过有效的尽职调查来识别和规避潜在的信用风险。对于贷款后的风险监控，我也充满期待，例如如何通过财务指标、行业动态等来评估借款人的还款能力变化。如果书中还能触及到不良资产的处置策略，以及相关的法律法规，那就更加完整了。我希望这本书能够提供一些非常具体的操作指南，帮助我理解如何在日常工作中应用这些理论知识。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，信用风险管理是金融业的“生命线”，一旦出现问题，可能会引发连锁反应。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，其标题就传达了一种脚踏实地、深入浅出的学习体验，这正是我所期待的。我希望这本书能够系统地介绍信用风险的定义、分类以及其产生的根源。在理论框架方面，我期待能够深入理解各种信用风险计量模型，例如如何运用统计学方法来预测借款人的违约概率和违约损失，以及这些模型的优劣势分析。我特别关注书中关于风险度量指标的讲解，比如 VaR、ES 等，以及它们在实际应用中的局限性。在实践操作层面，我希望能够了解金融机构如何制定和执行信贷政策，以及如何进行有效的信用风险评估。对于贷款组合的管理和风险分散策略，我也充满期待，希望能够学习到如何构建一个稳健的信用组合。书中是否会涉及如何应对宏观经济变化对信用风险的影响，以及相关的监管要求？我期待能够通过这本书，更全面地认识信用风险管理的重要性，并掌握一套实用的风险管理工具和方法。

评分☆☆☆☆☆

最近我一直在寻找一本能够系统地梳理信用风险管理知识的书籍，毕竟这在金融领域是至关重要的一个环节。《信用风险管理：从理论到实务》这个书名，给我一种权威和全面的感觉，似乎能够涵盖这个领域的方方面面。我特别希望这本书能够清晰地界定信用风险的内涵和外延，并解释它与其他金融风险（如市场风险、操作风险）的区别与联系。在理论基础上，我希望能深入理解各种信用风险评估模型，例如如何运用统计学方法来预测借款人的还款能力，以及这些模型在实际应用中的局限性。书中对于信用额度管理和集中度风险的控制，我也充满期待。我希望能够学习到如何建立和优化内部信用评分体系，并了解外部信用评级机构在风险管理中的作用。在实践操作层面，我期待书中能够详细阐述信贷审批的流程，以及如何进行有效的贷前审查和尽职调查。对于贷后风险的监测和预警机制，我也希望能够得到一些具体的指导。书中是否会涉及如何识别和管理潜在的欺诈行为，以及在经济下行周期中如何应对信用风险的加剧？我期待能够看到一些真实的案例分析，帮助我理解理论知识在实际中是如何应用的。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融体系运作机制充满好奇的学习者，我一直认为信用风险管理是理解金融市场稳健性的关键。《信用风险管理：从理论到实务》这本书，从其书名来看，便为我描绘了一个从概念到执行的完整蓝图。我希望这本书能够清晰地阐述信用风险的本质，以及它在金融机构资产负债表中的重要地位。在理论层面，我期待能够深入了解各种信用风险度量模型，比如如何利用统计学和计量经济学方法来预测借款人的违约可能性和违约损失率。我尤其关注书中关于信用评级体系的构建和应用，以及内部评级与外部评级之间的关系。在实务操作层面，我希望能够了解金融机构如何进行信贷审批，如何评估借款人的偿债能力，以及如何制定有效的信贷政策。对于贷款组合的风险管理，我也非常感兴趣，例如如何通过分散化投资和风险对冲来降低整体的信用风险。书中是否会探讨如何利用金融科技来提升信用风险管理的效率和准确性？我期待能够通过这本书，建立起对信用风险管理的全方位认知，并能够将其应用于实际的金融分析中。

评分☆☆☆☆☆

还不错……屯着看

评分☆☆☆☆☆

还不错……屯着看

评分☆☆☆☆☆

主要介绍一些基本概念，可以当了解信用风险的概念读读

评分☆☆☆☆☆

可以可以

评分☆☆☆☆☆

主要介绍一些基本概念，可以当了解信用风险的概念读读

评分☆☆☆☆☆

主要介绍一些基本概念，可以当了解信用风险的概念读读

评分☆☆☆☆☆

可以可以

评分☆☆☆☆☆

还不错……屯着看

评分☆☆☆☆☆

可以可以