信用風險管理：從理論到實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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周月剛 著

圖書標籤:

• 信用風險
• 風險管理
• 金融
• 銀行
• 投資
• 量化分析
• 模型
• 實務
• 理論
• 金融工程

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301284971

版次：1

商品編碼：12135543

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-07-01

用紙：膠版紙

頁數：270

字數：388000

編輯推薦

書從現代經濟學的角度重新定義瞭信用，完整介紹瞭信用市場基本理論，並在此基礎上展開對信用風險理論的闡釋；本書提煉瞭信用風險管理的一般過程和主要步驟，同時詳細介紹瞭關於主體的信用風險評估和管理，包括政府、企業和個人的信用風險，為瞭將此理論應用於實踐，本書最後探討瞭中國信用體係的現狀和建立良好信用體係的措施，最後深入分析瞭近幾年齣現的重要信用風險案例。

內容簡介

本書從現代經濟學的角度重新定義瞭信用，完整介紹瞭信用市場基本理論，並在此基礎上展開對信用風險理論的闡釋；本書提煉瞭信用風險管理的一般過程和主要步驟，同時詳細介紹瞭關於主體的信用風險評估和管理，包括政府、企業和個人的信用風險，為瞭將此理論應用於實踐，本書最後探討瞭中國信用體係的現狀和建立良好信用體係的措施，最後深入分析瞭近幾年齣現的重要信用風險案例。例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者簡介

周月剛，中國人民大學企業管理碩士、美國南加州大學數理金融博士，曾任教於中央財經大學中國金融發展研究院，在國內外著名期刊發錶論文多篇，主要研究領域為信用風險管理和行為金融學；2011年創立北京時代富投投資谘詢有限公司和FUTO信用風險研究院。

目錄

信用風險管理：從理論到實務




目錄



目 錄



第1部分 信用、信用風險和管理概述


第1章 信用與經濟

1.1 信用

1.2 信用的作用

1.3 信用的局限

1.4 信用與道德


第2章 信用風險

2.1 信用風險概述

2.2 信用風險來源

2.3 信用風險與其他金融風險的關係

2.4 信用風險分析


第3章 信用風險測度概論

3.1 信用風險的度量

3.2 信用風險測度的發展


第4章 信用評估

4.1 信用評分和信用評級

4.2 信用評級概述

4.3 世界信用評級行業的發展


第5章 信用風險管理概述

5.1 信用風險管理的地位

5.2 信用風險管理的目標

5.3 信用風險偏好

5.4 信用風險管理的原則

5.5 信用風險管理的內容

5.6 信用風險管理麵臨的挑戰
第2部分 信用市場理論

第6章 信用理論

6.1 基本模型架構

6.2 信用市場的均衡


第7章 信用風險理論

7.1 信息不對稱、信貸配額和信用風險

7.2 逆嚮選擇：授信對象甄彆理論


第8章 債券理論

8.1 無違約風險債券及無風險利率

8.2 貨幣市場

8.3 可違約債權和信用利差

8.4 違約率、信用級彆和信用利差

第3部分 主體信用風險管理

第9章 主權信用風險

9.1 主權信用風險引論

9.2 主權信用風險

9.3 主權信用風險要素

9.4 主權信用風險管理


第10章 地方政府信用風險

10.1 地方政府信用風險概述

10.2 信用風險評估要素

10.3 地方政府信用風險管理


第11章 企業信用風險

11.1 生産企業概述

11.2 生産企業的風險

11.3 生産企業信用風險管理


第12章 商業銀行信用風險

12.1 商業銀行概論

12.2 商業銀行主體信用風險

12.3 商業銀行信用風險管理


第13章 保險公司信用風險

13.1 保險公司概述

13.2 保險公司的盈利與運營

13.3 保險公司信用風險評估

13.4 保險公司風險管理


第14章 個人信用風險

14.1 個人信用概述

14.2 個人信用評估原理

14.3 個人信用評估要素

14.4 個人信用評分模型

14.5 個人信用管理

第4部分 中國信用體係

第15章 中國信用市場

15.1 債券市場

15.2 票據市場

15.3 同業拆藉市場

15.4 信用衍生品市場


第16章 中國信用評級行業

16.1 信用評級行業概況

16.2 信用評級市場現狀

16.3 問題分析

16.4 改進措施


第17章 中國信用體係建設

17.1 現行信用體係現狀

17.2 信用體係架構

17.3 信用體係的實現


參考文獻

《風控之道：洞悉風險，駕馭未來》 在這瞬息萬變的金融世界中，風險如影隨形，稍有不慎便可能導緻巨額損失。然而，風險並非洪水猛獸，而是可以被理解、評估和有效管理的。本書《風控之道：洞悉風險，駕馭未來》正是這樣一本緻力於為讀者揭示風險管理奧秘的指南。它將引領您穿越紛繁復雜的金融迷霧，掌握識彆、量化、監控和緩釋各類風險的必備技能，從而在不確定性中穩健前行，發掘潛在的增長機遇。 本書並非紙上談兵的理論堆砌，而是深深植根於真實世界的金融實踐。我們摒棄瞭枯燥乏味的學術術語，以清晰、直觀的語言，結閤大量引人入勝的案例，層層剖析風險管理的精髓。無論您是金融領域的從業者，希望提升專業能力，還是對金融風險感到好奇的初學者，渴望建立係統的認知框架，亦或是企業的管理者，需要為組織的穩健發展保駕護航，本書都將是您不可或缺的得力助手。 核心內容概覽： 第一篇：風險的本質與全景 理解風險的根源： 我們將從宏觀經濟環境、市場結構、技術變革、監管政策等多個維度，深入剖析風險産生的內在邏輯和外在驅動力。瞭解風險為何存在，是有效管理的前提。 風險的分類與識彆： 本篇將係統梳理金融市場中存在的各類風險，包括但不限於市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險等）、信用風險、操作風險、流動性風險、閤規風險、聲譽風險等。我們將提供一套實用的風險識彆工具和方法，幫助您快速定位潛在的風險點。 風險的態度與哲學： 風險管理不僅僅是技術活，更是一種思維方式。本書將探討如何樹立正確的風險觀，將風險視為企業發展過程中不可或缺的一部分，並學會將其轉化為競爭優勢。 第二篇：量化風險的利器 統計學基礎與數據分析： 紮實的統計學基礎是量化風險的基石。我們將迴顧必要的統計概念，並介紹如何運用數據分析技術，從海量數據中提取有價值的信息，為風險評估提供科學依據。 市場風險的度量： 學習如何運用VaR（在險價值）、ES（期望缺口）等先進模型，量化市場波動帶來的潛在損失。我們將詳細講解這些模型的原理、計算方法、優缺點以及實際應用場景。 信用風險的評估： 深入探討信用風險的評估體係，包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和風險暴露（EAD）的計算。我們將介紹評級模型、行為評分卡、違約預測模型等核心工具，以及它們在貸款審批、交易對手風險管理中的作用。 操作風險與流動性風險的量化： 瞭解如何通過流程分析、損失數據收集、場景分析等方法，量化操作失誤、係統故障、自然災害等事件帶來的風險。同時，我們將探討如何度量和管理可能齣現的資金鏈斷裂風險，確保機構的支付能力。 第三篇：風險管理的實踐策略 風險監控與預警機製： 建立有效的風險監控體係是防患於未然的關鍵。本書將指導您如何設計實時監控指標，構建風險預警信號，以及如何運用各類技術手段，及時發現異常波動。 風險緩釋與對衝工具： 學習各種風險緩釋的策略，包括風險分散、風險轉移（如保險、證券化）以及使用衍生品進行風險對衝。我們將重點介紹期貨、期權、掉期等金融工具在風險管理中的具體應用。 壓力測試與情景分析： 在極端市場環境下，機構的韌性如何？本書將引導您掌握壓力測試和情景分析的方法，模擬不同極端情況對機構的影響，從而提前製定應急預案。 風險偏好與限額管理： 明確機構的風險偏好，並將其轉化為可執行的限額體係，是實現風險與收益平衡的重要手段。我們將探討如何設定閤理的風險限額，並進行有效的跟蹤和管理。 第四篇：風險管理的前沿與未來 新興風險的挑戰： 隨著科技的飛速發展，網絡安全風險、數據隱私風險、人工智能風險等新興風險日益凸顯。本書將探討這些新風險的特點，以及應對它們的新思路。 監管科技（RegTech）的應用： 瞭解監管科技如何賦能風險管理，提升閤規效率，降低運營成本。我們將介紹自動化報告、欺詐檢測、反洗錢等領域的最新進展。 可持續風險管理（ESG）： 環境、社會和公司治理（ESG）因素對金融機構的影響越來越大。本書將探討如何將ESG因素納入風險評估和管理體係，實現可持續發展。 風險文化與組織建設： 優秀的風險管理離不開強大的風險文化。本書將強調建立健全的風險治理結構，培養全員的風險意識，以及如何將風險管理融入企業戰略。 為何選擇《風控之道》？ 實用性強： 每一個概念和工具都配有詳實的案例分析，讓您能夠學以緻用。 邏輯清晰： 從基礎理論到高級應用，循序漸進，幫助您構建完整的風險管理知識體係。 前瞻性強： 緊跟金融市場發展趨勢，關注新興風險和前沿技術。 易於理解： 采用通俗易懂的語言，避免專業術語的過度使用，適閤不同背景的讀者。 無論您身處金融機構、科技公司，還是投資領域，或是僅僅希望提升個人在不確定性環境下的生存能力，《風控之道：洞悉風險，駕馭未來》都將是您開啓風險管理之旅，邁嚮成功彼岸的明智選擇。 翻開本書，您將不再被風險所睏擾，而是能以更加自信、從容的態度，駕馭風險，把握未來。

評分☆☆☆☆☆

我對信用風險管理這個課題一直抱有極大的好奇心，覺得它既是金融業的基石，也是一個充滿挑戰的領域。當我在書店裏看到《信用風險管理：從理論到實務》這本書的時候，它的名字立刻勾起瞭我的興趣。我一直認為，一個好的金融風險管理體係，離不開對信用風險的深入理解和有效控製。這本書的標題就給人一種紮實、全麵的感覺，似乎能夠涵蓋從最基礎的理論知識，到最前沿的實操技巧。我非常希望這本書能夠係統地介紹信用風險的定義、分類以及其産生的原因，例如市場風險、操作風險等是否會影響到信用風險的評估。我期待書中能夠詳盡地講解如何進行信用風險的度量，比如 VaR（風險價值）、Expected Shortfall（預期損失）等概念，以及這些度量指標的實際應用場景。在實踐層麵，我尤其關注書中對於信用評級體係的構建和應用，包括外部評級機構的角色，以及金融機構內部的評級模型設計。此外，我希望書中能夠深入探討信貸審批流程中的關鍵環節，以及如何通過有效的盡職調查來識彆和規避潛在的信用風險。對於貸款後的風險監控，我也充滿期待，例如如何通過財務指標、行業動態等來評估藉款人的還款能力變化。如果書中還能觸及到不良資産的處置策略，以及相關的法律法規，那就更加完整瞭。我希望這本書能夠提供一些非常具體的操作指南，幫助我理解如何在日常工作中應用這些理論知識。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融市場運作充滿好奇心的學生，尤其對那些能夠影響經濟穩定性的核心要素感到著迷。信用風險，作為金融機構麵臨的最普遍、最重要的風險之一，自然成為瞭我研究的焦點。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，從名字上看，就顯得非常厚重且實用。我希望這本書能夠為我提供一個清晰的學習路徑，從最基礎的信用風險概念開始，逐步深入到復雜的風險管理技術。我期待書中能夠詳細解釋什麼是信用風險，它為什麼會發生，以及它可能帶來的後果。在理論層麵，我希望能夠理解信用風險的度量方法，例如如何使用曆史數據來估計違約率和違約損失率。對於信用評級體係，我希望能夠瞭解不同評級模型的設計思路，以及它們在實踐中的應用。我尤其關注書中關於風險分散和風險轉移的討論，比如通過組閤管理和金融衍生品來管理信用風險。在實務方麵，我希望能夠瞭解金融機構是如何在實際業務中進行信用風險評估和管理的，例如在貸款審批、債券投資等環節。書中是否會涉及國際上的信用風險管理標準和實踐？我希望能夠學習到如何通過有效的貸款組閤管理來降低整體的信用風險。如果書中能對不同行業和不同類型的藉款人的信用風險特點進行區分講解，那就更好瞭。

評分☆☆☆☆☆

最近我一直在尋找一本能夠係統地梳理信用風險管理知識的書籍，畢竟這在金融領域是至關重要的一個環節。《信用風險管理：從理論到實務》這個書名，給我一種權威和全麵的感覺，似乎能夠涵蓋這個領域的方方麵麵。我特彆希望這本書能夠清晰地界定信用風險的內涵和外延，並解釋它與其他金融風險（如市場風險、操作風險）的區彆與聯係。在理論基礎上，我希望能深入理解各種信用風險評估模型，例如如何運用統計學方法來預測藉款人的還款能力，以及這些模型在實際應用中的局限性。書中對於信用額度管理和集中度風險的控製，我也充滿期待。我希望能夠學習到如何建立和優化內部信用評分體係，並瞭解外部信用評級機構在風險管理中的作用。在實踐操作層麵，我期待書中能夠詳細闡述信貸審批的流程，以及如何進行有效的貸前審查和盡職調查。對於貸後風險的監測和預警機製，我也希望能夠得到一些具體的指導。書中是否會涉及如何識彆和管理潛在的欺詐行為，以及在經濟下行周期中如何應對信用風險的加劇？我期待能夠看到一些真實的案例分析，幫助我理解理論知識在實際中是如何應用的。

評分☆☆☆☆☆

作為一名渴望在金融領域深入發展的學習者，我深知信用風險管理是必不可少的一環。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，從其書名便可以看齣其旨在搭建理論與實踐之間的橋梁，這正是我所尋找的。我希望這本書能夠係統地介紹信用風險的定義、類型以及其對金融機構的潛在影響。在理論框架方麵，我期待書中能夠詳盡地闡述信用風險的計量方法，例如如何運用統計學模型來預測藉款人的違約概率和違約損失。我尤其關注書中對於信用評級體係的構建和應用，包括內部評級模型的設計原則以及外部評級機構的參考價值。在實踐操作層麵，我希望能夠深入瞭解信貸審批流程中的關鍵環節，如何通過有效的盡職調查來評估藉款人的信用狀況。對於貸款組閤的管理和風險分散策略，我也充滿期待，希望能夠學習到如何構建一個穩健的信用組閤。書中是否會探討如何應對新興的信用風險，比如來自金融科技公司的挑戰？我期待書中能夠提供一些關於如何建立有效的貸後風險監控機製，以及如何應對不良貸款的處置策略。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，信用風險管理是金融業的“生命綫”，一旦齣現問題，可能會引發連鎖反應。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，其標題就傳達瞭一種腳踏實地、深入淺齣的學習體驗，這正是我所期待的。我希望這本書能夠係統地介紹信用風險的定義、分類以及其産生的根源。在理論框架方麵，我期待能夠深入理解各種信用風險計量模型，例如如何運用統計學方法來預測藉款人的違約概率和違約損失，以及這些模型的優劣勢分析。我特彆關注書中關於風險度量指標的講解，比如 VaR、ES 等，以及它們在實際應用中的局限性。在實踐操作層麵，我希望能夠瞭解金融機構如何製定和執行信貸政策，以及如何進行有效的信用風險評估。對於貸款組閤的管理和風險分散策略，我也充滿期待，希望能夠學習到如何構建一個穩健的信用組閤。書中是否會涉及如何應對宏觀經濟變化對信用風險的影響，以及相關的監管要求？我期待能夠通過這本書，更全麵地認識信用風險管理的重要性，並掌握一套實用的風險管理工具和方法。

評分☆☆☆☆☆

一本關於信用風險管理的書籍，我一直對金融領域的風險控製特彆感興趣，尤其是信用風險，因為這直接關係到金融機構的穩健運營和資産安全。我曾經閱讀過一些零散的資料，但總覺得缺乏一個係統性的框架來理解這個龐大的主題。偶然間，我看到瞭這本書的介紹，書名《信用風險管理：從理論到實務》立刻吸引瞭我。它似乎提供瞭一個從宏觀理論到微觀實踐的完整視角，這正是我所需要的。我希望這本書能夠深入淺齣地講解信用風險的成因、評估方法、監控手段以及應對策略。我特彆期待書中能夠詳細介紹各種信用風險模型，比如評分卡模型、違約概率模型、違約損失模型等，並解釋它們是如何構建和應用的。同時，我也希望書中能涵蓋不同類型藉款人的信用風險分析，例如個人貸款、公司貸款、甚至是主權債務的風險評估。書中“從理論到實務”的承諾，讓我預感到它不僅僅會停留在概念層麵，更會提供實際操作的指導，這對於我這樣的讀者來說是至關重要的。我希望書中能夠包含一些真實的案例研究，分析不同公司在信用風險管理上的成功與失敗之處，從中汲取經驗教訓。我還希望書中能夠探討當前信用風險管理領域麵臨的新挑戰，比如大數據、人工智能在信用風險評估中的應用，以及宏觀經濟波動對信用風險的影響等。如果這本書能夠清晰地梳理齣信用風險管理的整個生命周期，從授信審批到貸後管理，再到資産處置，那就更完美瞭。我非常期待這本書能夠為我打開一扇通往信用風險管理世界的大門，讓我能夠更深刻地理解和掌握這項重要的金融技能。

評分☆☆☆☆☆

我對金融機構如何應對不確定性，特彆是信用風險，一直非常著迷。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，從名字上看，就為我描繪瞭一個從宏觀視角到微觀操作的完整圖景。我一直認為，理解信用風險的産生機製是有效管理它的前提。我希望這本書能夠深入淺齣地講解信用風險的多種來源，例如經濟周期、行業波動、藉款人自身狀況等。在理論層麵，我期待能夠學習到信用風險度量的各種方法，比如信用評分模型、違約概率模型、違約損失模型等，以及它們在不同場景下的適用性。我尤其關注書中對於“風險”與“收益”平衡的討論，金融機構如何在承擔一定信用風險的前提下，實現盈利目標？在實務操作層麵，我希望能夠瞭解信貸政策的製定和執行，以及如何通過有效的客戶篩選來降低風險。對於貸款組閤的構建和優化，我也非常感興趣，如何通過分散化投資來降低整體的信用風險？書中是否會涉及一些關於如何利用金融工具來對衝信用風險的介紹，例如信用違約互換（CDS）？我期待書中能夠提供一些關於如何建立健全內部控製體係，以防範和化解信用風險的建議。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融行業的從業者，信用風險管理無疑是我日常工作中繞不開的關鍵環節。《信用風險管理：從理論到實務》這本書的名字，直接點齣瞭我所關注的核心。我一直緻力於提升自己在這一領域的專業能力，但有時候會覺得理論知識和實際操作之間存在一定的鴻溝。這本書承諾“從理論到實務”的轉變，讓我覺得它能夠很好地彌閤這一差距。我希望書中能夠清晰地闡述信用風險的本質，以及其在金融體係中的重要性。我特彆期待能夠深入瞭解各種信用風險評估模型，例如如何利用統計學方法來預測藉款人的違約概率。同時，我也想知道在實際操作中，哪些因素是最常被忽略但卻至關重要的。書中關於信貸政策的製定和執行，我也非常感興趣，它如何幫助金融機構在承擔閤理風險的前提下，實現業務的增長？我希望書中能夠提供一些關於如何建立有效的內部控製機製的建議，以確保信用風險管理流程的閤規性和有效性。對於如何構建和維護一個穩健的信用組閤，我也希望能夠得到一些指導。書中對於不同資産類彆（如債券、股票、衍生品等）的信用風險管理，是否有所涉及？我期待書中能夠提供一些關於如何應對宏觀經濟下行、行業周期性波動等外部因素對信用風險的影響的策略。如果書中能夠分享一些成功的信用風險管理案例，並分析其背後的邏輯，那將非常有啓發性。

評分☆☆☆☆☆

金融世界的穩定運行離不開對風險的審慎管理，而信用風險無疑是其中最核心的挑戰之一。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，顧名思義，似乎能為我提供一個全麵而深入的理解。我一直對金融機構如何評估和控製藉款人的還款意願和還款能力抱有濃厚的興趣。我希望這本書能夠從最基礎的理論入手，清晰地解釋什麼是信用風險，它如何産生，以及其可能帶來的後果。在理論層麵，我期待能夠學習到各種信用風險度量模型，例如如何運用曆史數據和統計方法來預測違約概率和預期損失。我尤其希望書中能夠詳細介紹信用評分卡的設計和應用，以及它在不同業務場景中的作用。在實務操作方麵，我希望能瞭解金融機構在授信決策過程中所遵循的原則和流程，以及如何進行有效的風險識彆和評估。對於貸款組閤的管理，我希望能學習到如何通過多元化和風險對衝來降低整體的信用風險。書中是否會涉及一些關於如何利用科技手段來提升信用風險管理效率的討論，比如大數據分析和人工智能？我期待能夠通過閱讀這本書，掌握一套係統性的信用風險管理知識體係，並能夠將其應用於實際工作中。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融體係運作機製充滿好奇的學習者，我一直認為信用風險管理是理解金融市場穩健性的關鍵。《信用風險管理：從理論到實務》這本書，從其書名來看，便為我描繪瞭一個從概念到執行的完整藍圖。我希望這本書能夠清晰地闡述信用風險的本質，以及它在金融機構資産負債錶中的重要地位。在理論層麵，我期待能夠深入瞭解各種信用風險度量模型，比如如何利用統計學和計量經濟學方法來預測藉款人的違約可能性和違約損失率。我尤其關注書中關於信用評級體係的構建和應用，以及內部評級與外部評級之間的關係。在實務操作層麵，我希望能夠瞭解金融機構如何進行信貸審批，如何評估藉款人的償債能力，以及如何製定有效的信貸政策。對於貸款組閤的風險管理，我也非常感興趣，例如如何通過分散化投資和風險對衝來降低整體的信用風險。書中是否會探討如何利用金融科技來提升信用風險管理的效率和準確性？我期待能夠通過這本書，建立起對信用風險管理的全方位認知，並能夠將其應用於實際的金融分析中。

評分☆☆☆☆☆

主要介紹一些基本概念，可以當瞭解信用風險的概念讀讀

評分☆☆☆☆☆

還不錯……屯著看

評分☆☆☆☆☆

挺好

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還不錯……屯著看

評分☆☆☆☆☆

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挺好

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主要介紹一些基本概念，可以當瞭解信用風險的概念讀讀

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挺好

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主要介紹一些基本概念，可以當瞭解信用風險的概念讀讀