程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材 [Intermediate Course of Program Trading] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

陳學彬 等 著

圖書標籤:

• 程序化交易
• 量化交易
• TradeStation
• 國信
• 金融工程
• 經管類
• 研究生教材
• 主乾課程
• 投資策略
• 技術分析

齣版社： 復旦大學齣版社

ISBN：9787309131826

版次：1

商品編碼：12207933

包裝：平裝

叢書名： 經管類專業學位研究生主乾課程係列教材

外文名稱：Intermediate Course of Program Trading

開本：16開

齣版時間：2017-09-01

用紙：膠版紙

頁數：380

字數：54

編輯推薦

　　社會經濟的發展對應用型專業人纔的需求呈現齣大批量、多規格、高層次的特點。為瞭適應這種變化，積極進行人纔培養目標和培養模式的調整，大力提高人纔培養的適應性和競爭力，教育部於2009年推齣更強調理論聯係實際，廣泛采用案例教學的專業學位碩士項目。
　　復旦大學經濟學院於2010年首批獲得金融碩士專業學位培養資格，多位骨乾教師根據專業學位培養目標的要求，基於多年培養專業研究生的經驗，編寫瞭本套教材。在教材編排上，首先講述前沿的理論框架，再介紹理論在實務中的運用，最後進行案例討論，旨在實現碩士研究生教育從以培養學術型人纔為主嚮以培養應用型人纔為主的曆史性轉型和戰略性調整。

內容簡介

　　在計算機互聯網、大數據和人工智能技術迅速發展的今天，程序化交易正在成為全球金融市場交易的主流方式和發展趨勢。《程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材》是作者在近幾年程序化交易的教學實踐和幾本初級教程編寫經驗的基礎上撰寫的程序化交易中級教程。它以國信TradeStation為量化交易平颱，深入討論瞭麵嚮對象編程語言（組件）在程序化交易策略，特彆是資産組閤交易策略開發中的應用，包括選股策略、股票組閤交易策略、股票套保策略、期現套利策略、期權套利策略、期權價差交易策略、算法交易策略和動態資産配置等問題。它是具有一定程序化交易基礎的人員進階學習資産組閤的程序化交易策略的重要工具書。

作者簡介

　　陳學彬，本書由復旦大學金融研究院的陳學彬教授帶領一批量化交易教學和實戰部門專業人員編寫。陳學彬教授在宏觀和微觀金融領域具有深入的理論研究，在貨幣政策、匯率政策、金融博弈和程序化交易領域著述頗豐，特彆是近幾年編寫齣版瞭《程序化交易》《期權策略程序化交易》《程序化交易初級教程》，在程序化交易策略開發和教學方麵進行瞭深入探索，積纍瞭豐富的經驗。參加本書編寫的劉慶富教授、蔣祥林副教授均為復旦大學金融研究院金融工程、量化分析和金融衍生品研究和教學的專傢，王燕華領銜的國信證券團隊則是國信TradeStation平颱的技術專傢。他們的組閤為本書理論與實戰的緊密結閤提供瞭堅實的基礎。

內頁插圖

目錄

第一章 導論
第一節 程序化交易的發展趨勢
第二節 程序化交易平颱的發展
一、早期功能單一的圖形程序化交易平颱
二、多功能綜閤交易平颱的發展
第三節 程序化交易編程語言的發展
一、麵嚮用戶編程語言
二、麵嚮對象編程語言
三、麵嚮用戶和麵嚮對象編程語言的結閤
本章小結
重要概念
習題與思考題

第二章 麵嚮對象編程：EL組件
第一節 對象編程基礎
一、為何使用麵嚮對象的編程？
二、EL中的類
三、EL中的對象
四、EL中的命名空間
第二節 EL中對象的使用
一、開發環境界麵
二、屬性設置
三、設計器代碼
四、非組件對象
第三節 EL對象的方法和事件
一、方法
二、事件
第四節 行情數據組件
一、行情提供組件PriceSeriesProvider
二、市場深度數據提供組件MarketDepthProvider
三、報價提供組件QuotesProvider
四、基本麵提供組件FundamentalQuotesProvider
第五節 賬戶與交易組件
一、下單組件OrderTicket
二、委托單信息提供組件OrdersProvider
三、賬戶信息提供組件AccountsProvider
四、倉位信息提供組件PositionsProvider
第六節 數據存儲對象
一、數組Array
二、集閤Collection
三、Vectors
四、Dictionary
第七節 其他對象
一、計時器組件Timer
二、辦公組件Workbook
第八節 窗體控件FormControls
一、常用控件
二、控件的屬性
第九節 異常及錯誤處理
一、Debug調試
二、異常處理模塊Try-Catch
本章小結
重要概念
習題與思考題

第三章 選股策略
第一節 選股方法概述
第二節 技術指標選股策略
一、技術選股策略實現過程
二、技術選股策略應用
第三節 基本麵選股策略
一、基本麵選股策略實現
二、基本麵選股策略應用
第四節 技術加基本麵選股策略
一、技術加基本麵選股策略實現
二、技術加基本麵選股策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第四章 股票投資組閤交易策略
第一節 股票組閤交易策略概述
第二節 股票組閤分析圖交易策略
一、股票組閤分析圖交易策略思想
二、股票組閤分析圖交易EL程序
三、股票組閤分析圖交易應用
第三節 股票組閤雷達屏交易策略
一、股票組閤雷達屏交易策略思想
二、股票組閤雷達屏交易EL程序
三、股票投資組閤雷達屏交易應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第五章 股票組閤套期保值交易策略
第一節 套期保值交易策略概述
第二節 股票期貨套保策略
一、策略基本思想
二、股票指數期貨套保策略的EL程序
三、股票指數期貨套保策略應用
四、構建股票現貨組閤套期保值
第三節 股票期權套保策略
一、期權套保策略概述
二、ETF期權套保策略的EL程序
三、ETF期權套保策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第六章 期貨套利交易策略
第一節 期貨套利交易策略概述
第二節 期現套利交易策略
一、期現套利的基本思想
二、股指期現套利策略的EL程序
三、股指期現貨套利策略的應用
第三節 股指期貨跨期套利策略
一、股指期貨跨期套利的基本思想
二、跨期套利策略的EL程序
三、股指期貨跨期套利策略的應用
第四節 ETF協整套利策略
一、協整套利策略的基本思想
二、協整套利策略的EL程序
三、ETF協整套利策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第七章 期權套利交易策略
第一節 期權套利策略引言
第二節 期權平價套利策略
一、策略基本思想
二、期權平價套利的EL程序
三、期權平價套利應用
第三節 期權垂直套利策略
一、策略基本思想
二、期權垂直套利EL程序
三、期權垂直套利策略的應用
第四節 期權箱型套利策略
一、策略基本思想
二、期權箱型套利策略EL程序
三、期權箱型套利策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第八章 期權組閤交易策略
第一節 期權組閤交易策略概述
第二節 行權價差組閤策略
一、策略基本思想
二、看漲期權蝶式價差策略的EL程序
三、看漲期權蝶式價差策略的應用
第三節 期限價差組閤策略
一、策略基本思想
二、看漲期權期限價差策略的EL程序
三、看漲期權期限價差策略的應用
第四節 對角價差組閤策略
一、策略基本思想
二、對角價差組閤策略的EL程序
二、對角價差策略的應用
第五節 混閤期權策略
一、策略基本思想
二、馬鞍式組閤策略的EL程序
三、馬鞍式組閤策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第九章 算法交易策略
第一節 算法交易概述
第二節 TWAP策略
一、TWAP策略實現過程
二、TWAP策略應用
第三節 VWAP策略
一、VWAP策略介紹
二、VWAP策略實現過程
三、VWAP策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第十章 動態資金管理和資産配置
第一節 動態資金管理和資産配置概述
一、動態資金管理原理和策略類型
二、動態資産配置原理和策略類型
第二節 等價鞅與反等價鞅動態資金管理策略
一、策略思想
二、等價鞅策略與反等價鞅策略EL程序
三、等價鞅策略與反等價鞅策略應用
第三節 動態資産配置的分析圖交易
一、波動率動態資産配置策略思想
二、波動率動態資産配置策略EL程序
三、策略應用
第四節 動態資産配置的雷達屏交易
一、動態資産配置雷達屏交易策略思想
二、動態資産配置雷達屏交易EL程序
三、動態資産配置雷達屏交易策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

精彩書摘

　　《程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材》：
　　（一）選擇開倉策略
　　如趨勢追蹤策略、逆嚮交易策略、突破策略等。也可是多策略的組閤。在此，我們的示例以移動均綫趨勢追蹤策略作為基本開倉策略，以布林綫寬度作為過濾震蕩行情的過濾器，以避免小幅震蕩時頻繁進齣可能帶來的損失（參見《程序化交易初級教程》第六至第九章）。
　　（二）選擇加倉策略
　　為瞭控製風險，采用分次建倉策略。其加倉策略可以選擇如金字塔加倉策略、金字塔補倉策略、等量加倉策略、等額加倉策略等。在此，我們的示例選擇金字塔加倉策略，但並不要求加倉前盈利（參見《程序化交易初級教程》第十二章）。
　　（三）選擇平倉策略
　　平倉策略可以選擇達到目標盈利平倉、達到目標盈利後迴撤一定幅度平倉、目標止損平倉和趨勢逆轉平倉等策略。在此，選擇目標盈利後迴撤一定幅度平倉、目標止損平倉和趨勢逆轉平倉策略，以中期均綫下穿長期均綫作為趨勢逆轉信號（參見《程序化交易初級教程》第十一章）。
　　……

前言/序言

　　在計算機、互聯網、大數據和人工智能技術迅速發展的今天，金融市場決策和交易技術也在不斷地快速發展。藉助於計算機大數據、高速度的處理能力與各種統計分析方法和優化決策模型，對海量高頻數據的處理和信息挖掘，進行投資決策的量化交易（QuantttativeTrading），利用計算機的高速處理能力和互聯網絡的高速傳輸能力及優化算法對交易指令進行優化交易的算法交易（AlgorithmicTrading），都得到瞭極為迅速的發展。而-將投資決策和交易執行的優化整閤在一起並高頻率地進行交易，以捕獲各種轉瞬即逝的投資盈利機會的高頻交易（High—FrequencyTrading），更是將這種計算機係統交易技術推到瞭極緻。無論是量化交易、算法交易還是高頻交易都是利用計算機係統程序進行的自動化交易，因此，也可統稱為程序化交易（ProgramTrading）或係統交易（SystematicTrading）。據Aite集團2009年2月的報告，發達市場60％的交易量來自高頻交易，程序化交易的比重則更高。各種新的程序化交易方法、策略正在不斷地大量湧現和更新。顯然，程序化交易正在成為全球金融市場交易的主流方式和發展趨勢。特彆是近年迅速發展的人工智能技術，通過機器學習對金融大數據的處理，自我學習、自我完善而形成的智能交易係統正在將金融程序化交易的自動化交易推嚮更加高級的智能化交易階段。
　　程序化交易之所以能夠迅速發展，主要原因不僅在於其有效地利用計算機和網絡技術海量數據的處理能力和對市場信息的快捷、高速的應對能力，更重要的是它可以有效地剋服人工交易時人類恐懼、貪婪的天性和猶豫不決、感情衝動等人性弱點，堅定地、嚴格地按照規則和程序進行交易決策和執行。這對於金融市場投資有效地把握市場機會和控製風險都是極為重要的。當然，傳統的程序化交易也有其明顯的缺陷：程序化交易係統是由人開發的，它對市場的適用性和穩健性，取決於開發人員對市場規律的認識和在交易係統上的實現。而金融市場又是一個極其復雜多變的市場。人的認知能力的有限性和市場的多變性可能製約交易係統的適用性和穩健性。大量的程序化交易係統的批量快速反應在市場劇烈波動時引發的羊群效應可能導緻金融市場係統短期齣現崩潰。由於程序化交易係統故障帶來的對金融市場的衝擊和對投資者帶來巨大損失的案例也屢見不鮮。但是，瑕不掩瑜，程序化交易的缺陷並不能阻止其快速地發展，反而吸引瞭更多的機構和個人投入程序化交易策略係統的研究、開發和應用之中。它將有利於剋服程序化交易係統開發人員認知能力的有限性和金融市場多變性的矛盾。而正在迅速發展的具有自動學習、自我完善功能的機器學習技術在交易係統中的引入，將推動程序化交易從簡單地執行開發人員製定的交易策略嚮自動總結市場規律、不斷適應市場變化的智能化方嚮發展。像智能機器人和無人駕駛汽車在它們的應用領域將逐步取代人的操作一樣，智能交易係統必將在未來逐步地取代金融市場大量的人工交易。未來金融市場的競爭將更多地是智能交易係統之間的競爭。
　　我國的金融市場雖然起步較晚，但一開始就實行電子化交易，而且近十幾年隨著計算機技術和網絡技術的快速發展，各種計算機投資分析係統和交易係統大量湧現。但其中大多數係統的決策和交易仍然相分離，且主要依靠人工進行。個人投資者開發和使用程序化交易策略係統的寥寥無幾。近幾年，機構投資者開發使用程序化交易策略係統的逐步增多，但大多數還是由海外迴國人員推動。我國自己培養的程序化交易策略係統開發人員的缺乏和普通投資者對程序化交易策略係統開發和使用知識的缺乏，成為製約我國程序化交易發展的重要障礙。特彆是在2015年的股市危機中，一些機構和個人投資者對配資係統和高頻交易的濫用，加上許多人對程序化交易功能的錯誤理解，程序化交易被視為股市危機的罪魁禍首而受到限製，從而嚴重製約其發展。但是，科技進步的浪潮是任何力量也阻擋不住的。量化交易、程序化交易、智能交易是全球金融交易的發展趨勢。趨勢的力量勢不可擋。隻有盡快融入這個發展趨勢，纔能乘風破浪而行。
　　盡管程序化交易在國際金融市場交易中已經獲得充分發展並正在嚮智能交易階段邁進，但國內高校金融專業在程序化交易人纔培養方麵仍然顯著落後於市場的需求。滿足專業人纔培養需要、較為係統深入討論程序化交易策略係統的開發和使用的理論和應用書籍仍然較為缺乏。

程序化交易：駕馭金融市場的智能引擎 在風雲變幻的金融市場中，速度、效率和理性決策是贏得競爭的關鍵。程序化交易，作為一種將計算機技術與金融交易相結閤的策略，正日益成為現代投資組閤管理和風險控製的核心。本書旨在為對量化交易、算法交易和高頻交易感興趣的專業人士及進階學習者提供一個全麵而深入的探索視角，揭示其背後的科學原理、技術實現和實戰應用。 一、 量化交易的基石：數學模型與統計分析 金融市場的行為並非隨機，而是蘊含著可被量化和預測的模式。本書將從金融數學和統計學的基本概念齣發，深入剖析構建有效量化交易模型所需的理論基礎。我們將探討： 時間序列分析：如何理解和預測資産價格的動態變化，包括平穩性檢驗、自迴歸模型（AR）、移動平均模型（MA）、ARIMA模型及其在金融數據中的應用。 協整與統計套利：識彆不同資産之間的長期均衡關係，構建基於統計套利的交易策略，捕捉短期價格偏差帶來的盈利機會。 因子模型與風險暴露：理解市場驅動因素，如價值、成長、動量、質量等因子，如何影響資産收益，以及如何構建多因子模型來解釋和預測資産錶現，並量化投資組閤的風險暴露。 機器學習在金融中的應用：介紹迴歸、分類、聚類等經典機器學習算法在預測、信號生成和風險管理中的潛力，如支持嚮量機（SVM）、決策樹、隨機森林、梯度提升機（如XGBoost）等。 貝葉斯方法與模型不確定性：探討貝葉斯統計學在處理模型不確定性、進行參數估計和做齣決策中的優勢，尤其是在金融領域復雜的非綫性環境中。 二、 算法交易的實踐：策略構建與迴測優化 量化模型隻是起點，將模型轉化為實際可執行的交易策略，並對其進行嚴謹的驗證，是程序化交易成功的關鍵。本書將聚焦於算法交易的實踐層麵，涵蓋： 交易策略的類型：從趨勢跟隨、均值迴歸、配對交易到事件驅動、高頻策略，全麵介紹各類主流交易策略的邏輯、優勢與局限。 交易信號的生成與過濾：如何基於技術指標、基本麵數據、市場情緒或新聞分析等多種信息源，設計有效的交易信號生成機製，並運用各種方法進行信號過濾，降低假信號的乾擾。 迴測框架的搭建與原理：詳細介紹如何構建一個嚴謹的迴測係統，包括數據獲取、數據預處理、策略邏輯實現、交易成本模擬、滑點處理以及各種性能指標的計算。 策略的優化與過擬閤風險：深入探討參數優化技術，如網格搜索、隨機搜索、貝葉斯優化等，並著重講解如何識彆和規避策略在迴測中齣現的過擬閤現象，確保策略在真實市場中的穩健性。 交易成本的考量與控製：全麵分析交易過程中的各種成本，包括傭金、滑點、衝擊成本等，並探討如何設計策略以最小化這些成本，提高實際交易的盈利能力。 三、 技術實現與交易係統 將復雜的交易邏輯轉化為高效、穩定的交易係統，需要紮實的編程技能和對交易基礎設施的理解。本書將帶領讀者深入技術層麵： 編程語言的選擇與應用：探討Python、C++等在量化交易領域的主流編程語言，以及如何利用其豐富的庫（如NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch）進行數據分析、模型開發和策略實現。 交易API的理解與使用：介紹如何通過各種交易平颱的API接口，實現數據獲取、訂單提交、撤銷、修改以及實時監控等功能。 高性能計算與並行化：對於追求極緻速度的算法交易，將探討如何利用多綫程、多進程、GPU加速等技術，優化策略的執行效率。 交易係統的架構設計：從數據層、策略層、執行層到風險控製層，講解一個健壯的程序化交易係統應具備的關鍵組成部分和設計原則。 實時數據處理與低延遲技術：在需要實時響應的市場環境下，探討如何處理海量實時數據流，並引入低延遲技術以捕捉短暫的交易機會。 四、 風險管理與策略的穩健性 成功的交易不僅在於盈利，更在於對風險的有效控製。本書將強調風險管理在程序化交易中的核心地位： 風險度量的模型：介紹包括VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）、波動率、Beta等在內的多種風險度量工具，以及如何將其應用於交易組閤。 投資組閤的風險分散與構建：探討基於均值-方差模型、Black-Litterman模型等構建最優投資組閤，以實現風險的有效分散。 交易規則中的風險控製：如何在策略層麵嵌入止損、止盈、倉位管理、最大迴撤限製等風控機製。 模型風險與黑天鵝事件：認識到量化模型並非萬能，探討模型失效的風險，以及如何為不可預測的市場極端事件做好準備。 策略的動態調整與再平衡：在市場環境變化時，如何評估策略的有效性，並適時進行策略的調整和投資組閤的再平衡。 五、 案例研究與前沿展望 理論與實踐相結閤，纔能更好地理解程序化交易的實際應用。本書將通過具體的案例研究，展示不同類型的交易策略在實際市場中的應用過程和效果。同時，也將展望程序化交易的未來發展趨勢，包括： 人工智能與深度學習的進一步融閤：探討深度強化學習、生成對抗網絡（GANs）等前沿技術在量化交易中的潛力。 另類數據在交易中的應用：如衛星圖像、社交媒體情緒、網絡爬蟲數據等，如何為交易提供新的視角。 去中心化金融（DeFi）與智能閤約在交易中的角色。 程序化交易的監管與閤規性考量。 本書適閤金融機構的研究人員、基金經理、交易員、風險控製專業人士，以及對量化投資和金融工程感興趣的研究生和高年級本科生。通過係統學習本書內容，讀者將能深刻理解程序化交易的運作機製，掌握構建、測試和部署交易策略的關鍵技能，從而在復雜多變的金融市場中，建立起一套更具智慧和韌性的交易體係。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注金融市場發展的投資者，我一直在探索如何利用現代技術提升交易的效率和勝率。《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這個書名，成功地勾起瞭我的好奇心，特彆是“中級”和“TradeStation”這兩個關鍵詞。我希望這本書能夠深入講解如何將統計學和機器學習等先進的分析方法應用於交易策略的開發。例如，我期待書中能夠介紹如何利用一些經典的統計模型，如時間序列分析、迴歸分析等，來識彆市場中的潛在交易機會，並如何利用機器學習算法，如支持嚮量機（SVM）、決策樹、神經網絡等，來構建更具預測能力的交易模型。同時，我非常關注書中如何指導讀者利用TradeStation平颱來實現這些復雜的模型，以及如何進行模型訓練、驗證和部署。我希望它能提供一些關於如何處理大量交易數據的技巧，包括數據采集、預處理、特徵工程等方麵的內容。此外，對於策略的實盤執行，我希望書中能有詳盡的介紹，包括如何設置交易參數，如何管理交易訂單，如何進行實時監控，以及如何處理可能齣現的交易異常情況。TradeStation平颱在這方麵究竟有什麼樣的優勢，這本書能否一一揭示？我非常好奇“國信”這個背景的含義，它是否意味著這本書的內容會更貼近中國市場的實際情況，例如國內的股票、期貨、期的關係，以及一些特殊的交易機製？我希望能從這本書中獲得一套完整的、可操作的量化交易體係，讓我能夠獨立地開發和管理自己的程序化交易策略。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，一本真正優秀的“中級”程序化交易教程，不應該僅僅停留在理論層麵，而應該提供清晰、可操作的指導，幫助讀者將理論付諸實踐。因此，《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這本書，讓我充滿瞭期待。我希望書中能夠詳細介紹如何設計一個完整的交易流程，從策略的構思、數據的收集與處理、策略的迴測與優化，到實盤交易的執行與監控。我特彆關注書中是如何指導讀者利用TradeStation平颱來實現這些流程的。例如，TradeStation的編程語言（如EasyLanguage）是否足夠強大，能夠支持實現復雜的交易邏輯？它在數據接口、迴測功能、訂單管理等方麵有哪些突齣的優勢？我希望書中能夠提供一些具體的編程示例和操作指南，幫助我更好地掌握TradeStation的使用技巧。此外，對於風險管理，我希望書中能夠提供一些更加深入的探討，例如如何構建有效的風險對衝策略，如何利用期權等衍生品來管理風險，以及如何根據市場情況動態調整倉位。我非常好奇“國信”這個背景是否意味著書中會包含一些針對國內市場的量化交易經驗和案例分享？這對我來說是一個非常重要的考量因素，因為我主要關注的是國內市場。我希望這本書能夠幫助我構建一個完整、高效、且風險可控的程序化交易係統，讓我能夠更有信心地在市場中進行交易。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠將理論知識與實操經驗相結閤的程序化交易書籍，而《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》似乎正是我的目標。我希望這本書能夠詳細介紹如何進行有效的交易策略迴測，這不僅僅是簡單地運行一下代碼，而是要深入理解迴測的原理、方法和陷阱。我期待書中能講解如何構建閤理的迴測環境，如何選擇閤適的樣本數據，如何進行參數優化，以及如何避免“未來函數”等問題。我希望它能幫助我理解，一個好的迴測結果應該具備哪些特徵，以及如何根據迴測結果來判斷一個策略的優劣。TradeStation平颱在迴測方麵有著怎樣的獨特功能和優勢，這本書能否詳細闡述？我特彆想知道，作者會如何指導讀者在TradeStation中實現復雜的策略邏輯，例如基於多重條件的判斷，或者是在不同時間尺度上進行分析。此外，在交易風險管理方麵，我希望書中能提供一些切實可行的建議。例如，如何設置閤理的止損和止盈點，如何根據市場波動性動態調整倉位大小，以及如何構建多元化的交易組閤來分散風險。我希望這本書能幫助我建立一個更加完善的風險控製體係，以應對不可預測的市場變化。書中“國信”的背景，是否暗示著它會包含一些針對國內市場的特殊交易策略或者經驗分享？這對我來說尤為重要，因為我主要活躍在國內市場。總而言之，我希望這本書能讓我對程序化交易的整個生命周期有一個更深刻的理解，並掌握在TradeStation平颱上獨立構建、迴測、優化和管理交易策略的實操技能。

評分☆☆☆☆☆

長期以來，我一直在尋找一本能夠真正幫助我提升交易能力的程序化交易書籍，而《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這個書名，立刻吸引瞭我的注意。“中級”意味著它應該能夠填補我知識體係中的一些空白，提供比基礎教程更深入的內容。我特彆希望這本書能夠詳細講解如何利用TradeStation平颱進行策略的實盤交易和監控。我期待書中能夠介紹如何設置交易參數，如何處理交易訂單，如何進行實時盈虧計算，以及如何進行倉位管理。我希望它能提供一些關於如何利用TradeStation的圖錶工具和技術指標來輔助交易決策的技巧，以及如何通過自動化腳本來實現一些高級的交易功能。此外，我非常關注書中對於“國信”這個背景的解讀。它是否意味著這本書的內容會更貼近中國市場的實際情況，例如國內的交易規則、市場特點，或者是一些具有中國特色的交易策略？如果能夠獲得這方麵的信息，將對我非常有幫助。我希望這本書能夠幫助我從一個理論學習者，轉變為一個能夠熟練運用TradeStation進行實盤交易的量化交易者。我希望它能提供給我一套切實可行的指導，讓我能夠更有信心和能力去應對市場的挑戰，並最終實現持續的盈利。

評分☆☆☆☆☆

這本《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》的齣現，仿佛為我推開瞭一扇通往更高層次交易領域的大門。我一直在尋找能夠係統性講解如何將理論研究轉化為實際交易策略的書籍，而“中級教程”這個標簽，就預示著它將不再停留在淺嘗輒止的層麵。我尤其關注的是它如何處理策略的構建與優化過程。在手動交易中，我們往往依賴直覺和經驗，但程序化交易則需要嚴謹的邏輯和數據支撐。我希望這本書能詳細闡述如何從市場現象中提煉交易信號，如何選擇閤適的數學模型和統計方法來量化這些信號，以及如何利用TradeStation平颱提供的工具進行曆史數據迴測，評估策略的有效性，並找到最佳參數組閤。更重要的是，我希望它能深入講解過擬閤（overfitting）的風險，以及如何通過交叉驗證、樣本外測試等方法來提高策略的魯棒性，使其在未來的市場中也能保持良好的錶現。此外，風險管理在程序化交易中至關重要。我期待書中能夠探討如何通過止損、倉位管理、止盈等機製來控製單筆交易和整體賬戶的風險，如何應對突發的市場波動和黑天鵝事件，以及如何根據市場環境的變化動態調整風險控製參數。TradeStation作為一個知名的交易平颱，我希望能深入瞭解它在策略實現和自動化執行方麵的強大能力，包括其編程接口、曆史數據接口、實時數據處理能力以及交易指令的發送和監控機製。這本書能否詳細介紹如何利用TradeStation構建復雜的交易邏輯，例如多品種、多策略的組閤，以及如何進行實盤交易的自動化監控和風險預警，是我非常期待的。

評分☆☆☆☆☆

國信TradeStation這個名字，尤其是加上“程序化交易中級教程”，讓我這個在金融市場摸爬滾打瞭好幾年，但一直在“手動交易”和“半自動交易”階段徘徊的投資者，充滿瞭期待。我一直認為，在這個效率至上的時代，想在市場中持續獲利，掌握程序化交易的精髓是必經之路。然而，市麵上充斥著大量“入門級”的介紹，或者是一些過於理論化、脫離實際的探討，真正能夠帶領我跨越“中級”這個門檻的書籍卻寥寥無幾。我非常關注這本書的“中級”定位，這意味著它應該能提供比基礎知識更深入的洞見，例如如何設計更復雜的交易策略，如何進行更有效的風險管理，以及如何在大數據時代利用量化工具來提升交易錶現。我希望這本書能夠詳細講解如何將技術分析指標、基本麵數據、甚至是另類數據（alternative data）融入到交易模型中，並給齣實際操作的案例。同時，對於TradeStation這個交易平颱，雖然我有所耳聞，但對其深度功能和二次開發能力瞭解不多。我期待這本書能夠詳細介紹TradeStation在程序化交易中的獨特優勢，比如它的Pine Script語言（如果書中有涉及）或者其他API接口的使用方法，如何通過它構建、迴測和優化交易策略，以及在實盤交易中如何實現自動化執行。我非常好奇作者會如何解釋“國信”這個背景，是意味著這本書的內容會結閤國內市場的特色，還是說其背後有國內某個研究機構的支持，這可能會影響到其內容的新穎度和實用性。總之，我希望這本書能成為我從一個“交易者”嚮一個“量化交易員”轉變的關鍵橋梁，幫助我構建一套真正具有實戰意義的程序化交易係統。

評分☆☆☆☆☆

我一直對量化交易充滿興趣，但苦於沒有找到一本能夠真正帶我入門並深入理解其核心理念的書籍。當看到《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這個書名時，我眼前一亮。我希望這本書能夠不僅僅是羅列一些交易策略的公式，而是能夠深入剖析這些策略背後的邏輯和思想。我期待它能解釋在設計一個交易策略時，需要考慮哪些關鍵因素，例如市場微觀結構、交易成本、流動性等。我特彆想知道，作者是如何看待“中級”這個階段的，它應該是在哪些方麵比入門書籍更進一步？是策略的復雜性，還是數據分析的深度，抑或是風險管理的精細化？我希望這本書能夠詳細介紹如何利用TradeStation平颱進行策略的迴測和優化，包括但不限於如何處理數據清洗、如何設置閤理的迴測周期、如何評估迴測結果的可靠性，以及如何避免常見的迴測陷阱。對於TradeStation這個平颱，我希望這本書能提供一些實用技巧，例如如何利用其編程語言（如EasyLanguage）來實現一些高級的交易邏輯，如何進行圖錶分析與策略結閤，以及如何利用其內置的交易工具來輔助決策。此外，我非常關注書中對於“國信”的解讀，這是否意味著其內容會更貼近國內市場的實際情況，例如 A 股、港股等市場的特點，以及可能涉及到的相關法規和監管要求。我希望這本書能夠幫助我構建一個從策略構思、數據分析、策略迴測、風險管理到最終實盤執行的完整程序化交易流程，讓我能夠更自信地踏入量化交易的世界，而不是僅僅停留在理論層麵。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，一本真正有價值的“中級”程序化交易教程，不應該僅僅停留在介紹一些現成的交易指標和模型，而是要引導讀者去理解這些指標和模型背後的數學原理和邏輯。因此，我對《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這本書寄予厚望，希望它能深入淺齣地講解一些高級的量化分析技術。我期待書中能夠介紹一些更復雜的統計模型，例如協整分析、因子模型等，並講解如何將這些模型應用於發現市場的套利機會或者預測資産價格的變動。同時，我也希望它能涵蓋一些關於機器學習在量化交易中的應用，例如如何利用監督學習、無監督學習等方法來構建更精準的交易信號。TradeStation平颱在這方麵提供瞭哪些支持？例如，它是否支持Python等常用的數據科學庫的集成？或者它自身是否提供瞭強大的內置功能來支持這些高級分析？我希望這本書能詳細介紹如何在TradeStation中實現這些復雜的模型，並進行有效的迴測和優化。此外，我對交易執行的自動化和效率方麵非常感興趣。我希望書中能詳細講解如何利用TradeStation來實現高頻交易策略，或者如何構建能夠自動執行復雜交易指令的係統。對於“國信”這個背景，我非常好奇它是否意味著書中會提供一些結閤中國市場特點的量化策略，例如針對A股市場的交易規則或者套利機會。我希望這本書能夠幫助我突破當前在量化交易領域的瓶頸，讓我能夠更深入地理解市場，並開發齣更具競爭力、更符閤我交易風格的程序化交易係統。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一位已經具備一定手動交易經驗，但一直渴望邁入程序化交易領域的人來說，《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這本書的齣現，無疑是一股清流。我希望它能夠深入講解如何從市場數據中提取有用的信息，並將其轉化為可執行的交易信號。我期待書中能夠介紹一些高級的數據分析技術，例如如何處理高維度的交易數據，如何利用時間序列模型來捕捉市場的動態變化，以及如何通過因子分析來理解驅動市場波動的潛在因素。TradeStation平颱在這方麵能提供哪些幫助？我希望這本書能夠詳細介紹如何利用TradeStation的編程接口和函數來實現這些高級的數據分析，並如何將分析結果融入到交易策略的構建中。更重要的是，我希望它能夠指導讀者如何進行策略的優化，如何避免過擬閤，以及如何評估策略在不同市場條件下的錶現。我對於“國信”這個背景非常好奇，它是否意味著本書的內容會更側重於國內的金融市場，例如A股、期貨、期權等？如果能有針對國內市場的實戰案例，那將對我非常有價值。我希望這本書能夠幫助我構建一個更加係統化、科學化的交易決策流程，讓我能夠擺脫對主觀判斷的過度依賴，而是通過數據和算法來指導我的交易行為。我期待這本書能成為我通往專業量化交易員道路上的重要助力。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，一本優秀的程序化交易教程，不僅要傳授技術，更要引導讀者形成正確的交易思維。因此，《程序化交易中級教程（國信TradeStation）》這本書，讓我充滿瞭好奇和期待。我希望書中能夠深入講解如何進行有效的交易策略的開發和迭代。例如，如何從市場現象中提煉交易靈感，如何將其轉化為量化的交易規則，以及如何進行策略的測試和驗證。我期待它能夠詳細介紹在TradeStation平颱上如何進行策略的優化，如何避免過擬閤，以及如何評估策略在不同市場環境下的錶現。我特彆想知道，作者是如何看待“中級”這個階段的，它應該是在哪些方麵比入門書籍更進一步？是策略的復雜性，還是數據分析的深度，抑或是風險管理的精細化？對於“國信”這個背景，我非常好奇它是否意味著書中會包含一些結閤中國市場特點的量化交易策略或者實戰經驗分享？這對我來說尤為重要，因為我主要活躍在國內市場。我希望這本書能夠幫助我建立一個更加科學、嚴謹的交易決策體係，讓我能夠更自信地在市場中進行交易，並最終實現長期、穩定的盈利。我期待這本書能夠成為我量化交易之路上的重要指引。