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张亮 等 著

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• 程序化交易
• 量化交易
• Python
• 金融工程
• 股票
• 期货
• 自动化交易
• 交易策略
• 零基础
• 投资

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121332128

版次：1

商品编码：12268553

品牌：Broadview

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-01-01

用纸：胶版纸

页数：332

字数：360000

正文语种：中文

内容简介

本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、优点、缺点、起源、未来发展、常见的程序化交易软件等；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的基本语法、函数、控制语句、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、资金模型的编写方法与技巧及模型回测；然后讲解算法交易模型、算法交易高频模型、算法交易模型控制滑点；最后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单和套利交易。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

作者简介

张亮 2008年―2015年在某证券公司担任技术研发部经理、讲师、投资分析师。曾在 2009年A股反弹行情中取得五个月200%百的投资收益，在2012年黄金下跌行情中四个月取得300%的投资收益。擅长综合分析，动态决策，定点出击。（1）任职期间多次在和讯、中国黄金网、青岛新闻网业内专业媒体发表股票/大宗商品的市场研究报告。（2）半岛都市报《今理财》、青岛早报《第一财经》股票/大宗商品投资专栏撰稿人。

目录

目 录
第1章 程序化交易必知 1
1．1 程序化交易概述 1
1．1．1 程序化交易是什么 1
1．1．2 程序化交易的优势 2
1．1．3 程序化交易的劣势 3
1．2 策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系 4
1．2．1 策略交易 4
1．2．2 系统交易 5
1．2．3 程序化交易 5
1．3 程序化交易的起源与发展 6
1．3．1 程序化交易的起源 6
1．3．2 程序化交易在我国 7
1．4 程序化交易系统的设计思路 7
1．4．1 设计思想 8
1．4．2 系统特点 8
1．4．3 系统的技术与理论分析基础 10
1．4．4 系统的技术策略 15
1．5 程序化交易策略的开发 16
1．6 程序化交易策略的评估 17
1．6．1 策略本身的完整性 17
1．6．2 绩效报告的整体评估 17
1．6．3 测试数据的真实性 17
1．6．4 策略参数灵活可控性 18
1．7 常见的程序化交易软件 18
1．8 程序化交易新手常犯的错误 20
1．8．1 把程序化交易当作成功交易的绝对法宝 20
1．8．2 把历史数据测试结果等同于实际交易结果 20
1．8．3 把股票指数当作实际交易标的 21
1．8．4 把把极端适应优化结果当成普遍适用的 21
1．9 使用程序化交易要注意的问题 21
第2章 赢智程序化交易软件 23
2．1 赢智程序化交易软件的优势 23
2．2 赢智程序化交易软件的下载和安装 24
2．2．1 赢智程序化交易软件的下载 25
2．2．2 赢智程序化交易软件的安装 27
2．3 赢智程序化交易软件的操作方法 29
2．3．1 赢智程序化交易软件的登录 29
2．3．2 赢智程序化交易软件的工具界面 30
2．3．3 赢智程序化交易软件的操作技巧 32
2．4 赢智程序化交易软件的快捷键 40
2．4．1 常用快捷键 40
2．4．2 画线快捷键 42
2．4．3 新闻快捷键 43
2．4．4 交易快捷键 43
2．4．5 基本下单界面快捷键 43
2．5 利用赢智程序化交易软件实现程序自动化 44
2．5．1 整理思路并编写模型 44
2．5．2 模型测试 46
2．5．3 加载模型进行自动交易 48
第3章 程序化交易模型的编写基础 52
3．1 程序化交易语言――麦语言 52
3．2 常量与变量 53
3．2．1 常量 53
3．2．2 变量 53
3．3 运算符 58
3．3．1 数学运算符 58
3．3．2 关系运算符 58
3．3．3 布尔运算符 59
3．3．4 表达式的执行顺序 59
3．4 函数 59
3．4．1 数学函数 60
3．4．2 金融统计函数 61
3．4．3 数理统计函数 62
3．4．4 逻辑判断函数 63
3．4．5 时间函数 64
3．4．6 绘图函数 64
3．4．7 画线函数 67
3．4．8 未来函数 68
3．4．9 头寸函数 69
3．4．10 历史数据引用函数 71
3．5 初识程序化交易模型 72
3．5．1 信号指令 72
3．5．2 模型基本结构 73
3．5．3 模型的类型 73
3．5．4 模型编写 74
第4章 程序化交易的K线和均线模型 76
4．1 K线模型的编写技巧 76
4．1．1 K线的组成 77
4．1．2 K线的意义 77
4．1．3 大阳线程序代码编写技巧 78
4．1．4 穿头破脚程序代码编写技巧 79
4．1．5 吊颈线程序代码编写技巧 80
4．1．6 低开大阳线程序代码编写技巧 82
4．1．7 曙光初现程序代码编写技巧 83
4．1．8 好友反攻程序代码编写技巧 84
4．1．9 跳空缺口程序代码编写技巧 86
4．2 均线模型的编写技巧 86
4．2．1 均线的定义 87
4．2．2 短期均线 87
4．2．3 中期均线 88
4．2．4 长期均线 88
4．2．5 均线的特性 89
4．2．6 均线的黄金交叉代码编写技巧 90
4．2．7 均线多头排列代码编写技巧 91
4．2．8 价格重新站上5日均线代码编写技巧 92
4．2．9 均线死亡交叉代码编写技巧 93
4．2．10 均线空头排列代码编写技巧 93
第5章 程序化交易的技术指标模型 95
5．1 初识技术指标 96
5．1．1 什么是技术指标 96
5．1．2 技术指标的分类 96
5．1．3 技术指标的背离 97
5．1．4 技术指标的交叉、低位和高位 98
5．1．5 技术指标的徘徊、转折和盲点 100
5．1．6 技术指标法同其他技术分析方法的关系 100
5．2 趋向指标模型的编写技巧 100
5．2．1 MACD指标模型的编写技巧 100
5．2．2 SAR指标模型的编写技巧 102
5．2．3 BBI指标模型的编写技巧 104
5．2．4 DKX指标模型的编写技巧 105
5．3 反趋向指标模型的编写技巧 107
5．3．1 KDJ指标模型的编写技巧 107
5．3．2 RSI指标模型的编写技巧 109
5．3．3 BIAS指标模型的编写技巧 111
5．4 量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧 113
5．4．1 放量创出新高模型的编写技巧 113
5．4．2 持续放量走高模型的编写技巧 114
5．4．3 突破长期整理平台模型的编写技巧 115
5．4．4 BOLL指标模型的编写技巧 116
5．5 技术指标运用注意事项 118
5．5．1 技术指标结构性问题 118
5．5．2 技术指标数据源问题 119
5．5．3 主力操纵技术指标的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6．1 跨周期模型的编写技巧 121
6．1．1 跨周期关键函数#IMPORT 122
6．1．2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线 122
6．1．3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 124
6．1．4 均线和KD多周期共振判断行情 125
6．1．5 MACD多周期共振判断行情 125
6．1．6 跨合约引用数据 126
6．2 盘中动态模型的编写技巧 127
6．2．1 尾盘大单拉升模型的编写技巧 128
6．2．2 盘中巨单向上成交模型的编写技巧 129
6．2．3 盘口挂单模型的编写技巧 129
6．3 跨指标模型的编写技巧 130
6．3．1 独立坐标方式显示线型操作符 130
6．3．2 均线与KDJ指标结合的编写技巧 133
6．3．3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧 134
6．3．4 均线与MACD指标结合的编写技巧 135
6．4 日内模型的编写技巧 136
6．4．1 开盘价突破的编写技巧 136
6．4．2 开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧 137
6．4．3 单均线模型的编写技巧 138
6．4．4 双均线模型的编写技巧 140
6．5 TICK模型的编写技巧 141
6．5．1 TICK趋势模型的编写技巧 141
6．5．2 TICK盘口策略模型的编写技巧 143
6．6 止损模型的编写技巧 144
第7章 程序化交易模型的回测技巧 146
7．1 模型回测 146
7．1．1 模型回测的流程 146
7．1．2 程序化交易模型在历史K线上的效果 147
7．1．3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 152
7．1．4 回测报告效果测试指标项的意义 153
7．1．5 资金曲线 155
7．1．6 查看模型成交明细 157
7．1．7 测试模型的敏感性 157
7．2 模型的参数优化 158
7．2．1 枚举 159
7．2．2 遗传 161
第8章 程序化交易的基本面模型 163
8．1 初识基本面分析 163
8．2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 164
8．3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 171
8．4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 176
8．5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 180
第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例 185
9．1 趋势跟踪模型编写案例 185
9．1．1 日内清仓编写案例 185
9．1．2 加仓减仓编写案例 186
9．1．3 海龟交易编写案例 187
9．1．4 控制日内交易次数编写案例 188
9．1．5 下单委托价格编写案例 189
9．1．6 信号执行方式编写案例 192
9．1．7 全程追踪止损编写案例 196
9．1．8 限价止损+追踪止盈编写案例 196
9．1．9 限价止损+限价止盈编写案例 197
9．1．10 分组指令编写案例 198
9．2 公式条件单编写案例 199
9．2．1 公式条件单的编写规则 199
9．2．2 日内清仓编写案例 201
9．2．3 反向突破止损编写案例 201
9．2．4 停损点止损编写案例 201
9．2．5 吊灯止盈编写案例 201
9．2．6 时间止盈编写案例 202
第10章 趋势跟踪模型的优化技巧 203
10．1 减少盘整行情中的交易次数 203
10．1．1 PANZHENG函数 203
10．1．2 利用PANZHENG函数增加盈利 204
10．1．3 利用PANZHENG函数增加胜率 208
10．2 优化进出场点 210
10．2．1 CHECKSIG函数 211
10．2．2 收盘价模型与指令模型 213
10．3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题 217
第11章 算法交易模型的编写基础 220
11．1 初识算法交易 220
11．2 算法交易模型的基本语法 221
11．2．1 主函数 222
11．2．2 带有返回值的函数 224
11．2．3 不带有返回值的函数 225
11．3 IF控制结构 227
11．3．1 IF语句的基本格式 227
11．3．2 IF控制结构应用实例 227
11．4 While循环结构 231
11．4．1 While语句的基本格式 231
11．4．2 While循环结构应用实例 231
11．5 算法交易模型的回测 232
11．6 算法交易高频模型的编写 237
11．6．1 什么是高频交易 237
11．6．2 高频交易的特点 238
11．6．3 高频交易的优势 238
11．6．4 追高高频交易策略模型编写实例 238
第12章 算法交易模型的编写案例 248
12．1 算法交易模型的类型 248
12．1．1 盘口结合趋势模型 248
12．1．2 基差策略模型 249
12．1．3 算法交易高频模型 249
12．1．4 下单控制模型 249
12．2 盘口结合趋势模型编写案例 249
12．2．1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例 249
12．2．2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例 252
12．3 基差策略模型编写案例 258
12．3．1 上期所合约基差策略编写案例 258
12．3．2 中金所合约基差策略编写案例 264
12．4 算法交易高频模型编写案例 267
12．4．1 大单统计高频模型编写案例 267
12．4．2 挂单统计高频模型编写案例 274
12．5 下单控制模型编写案例 282
12．5．1 信号刷新模型编写案例 282
12．5．2 读取K线时间模型编写案例 283
12．5．3 控制止损次数模型编写案例 284
12．5．4 限价止损+追踪止盈模型编写案例 285
第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单 289
13．1 初识后台程序化 289
13．2 页面盒子 290
13．2．1 将模型装入盒子 290
13．2．2 盒子的其他操作 294
13．3 模组 295
13．3．1 将模型装入模组 295
13．3．2 期货合约运行模组 298
13．4 交易池 300
13．4．1 新建交易池 300
13．4．2 交易池的其他操作 304
13．5 初识多账号下单 306
13．6 登录多账号并下单 307
13．6．1 注册模拟账号 307
13．6．2 登录多账号 309
13．6．3 多账号下单 311
13．6．4 多账号组下单 313
13．6．5 多账号程序化下单 315

前言/序言

前 言

在近几年的交易中，有这样一种现象正在悄然形成：一些年轻的投资者虽然进入金融市场的时间不长，但却拥有良好的收益，并且将回撤也控制得很到位。从前成功的交易员几乎都是交易经验丰富的老交易员，为什么近几年能够涌现出年轻的优秀交易员呢？这其中，程序化交易扮演了重要的角色。

据统计，美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的。当今程序化交易界的大师——西蒙斯更是默默无闻地在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得比巴菲特、索罗斯等市场传奇人物更高的年收益率。我国的程序化交易虽然与欧美及其他发达地区相比还有很长的路要走，但自股指期货被正式推出以来，大量程序化策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量，程序化交易成为交易的重点，可以想象未来市场全面开放后我国市场的巨大潜力。

本书结构

本书共13章，具体章节安排如下。

? 第1章：讲解程序化交易的基础知识，包括程序化交易的定义、优劣势、起源和发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，程序化交易新手常犯的错误，以及使用程序化交易要注意的问题。

? 第2章：讲解赢智程序化交易软件的下载、安装、登录、操作技巧，以及利用赢智程序化交易软件实现程序自动化。

? 第3章：讲解程序化编程语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句和模型基本结构。

? 第4~7章：讲解程序化交易的K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型和模型回测技巧。

? 第8~10章：讲解基本面模型、趋势跟踪模型、公式条件单编写案例和趋势跟踪模型的优化技巧。

? 第11章和第12章：讲解算法交易模型的编写基础和编写案例。

? 第13章：讲解程序化交易的后台程序化和多账号下单。

本书特色

本书的特色归纳如下。

? 实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后探讨深层次的技巧问题。

? 详尽的案例：本书除前两章外，其他各章都附有大量的案例，通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的，投资者反复练习、举一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，从而学以致用。

? 全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、赢智程序化交易软件、程序化编程语言、K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型、基本面模型、模型回测、模型优化、算法交易模型、后台程序化和多账号下单。

? 在内容表现上“形象生动，图文并茂”：为了能够让投资者在学习知识时不过于死板，在内容表现上本书采用了大量的图表、图形，以使本书的风格生动、形象。

本书适合的读者

本书适合新、老股票和期货投资者，以及中小散户、职业操盘手和专业评论人士阅读，更适合那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

创作团队

本书由张亮、梁雷超等编著，以下人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作，他们是刘志隆、王冲冲、吕雷、王高媛、张志伟、周飞、葛钰秀、王英茏、陈锐杰和周峰等。

由于时间仓促，加之水平有限，书中的缺点和不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

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《量化投资实战：从策略到执行》 本书是一本面向希望深入理解和实践量化投资的读者的专业指南。它并非一本教授基础编程技能的入门书籍，而是将重点放在如何将量化理念转化为实际可操作的交易策略，并最终实现自动化执行。我们将带领读者穿越量化投资的复杂世界，从宏观的策略设计理念，到具体的模型构建，再到系统部署和风险控制，层层递进，力求为读者提供一个清晰、系统且实用的学习路径。 核心内容概览： 第一部分：量化投资的基石与思维 理解量化投资的本质： 深入剖析量化投资与传统投资的区别，强调数据驱动、模型化和纪律性。我们将探讨量化投资的核心优势，如排除情绪干扰、提升效率、发现微观规律等。 数据思维与建模视角： 学习如何从海量金融数据中提炼有价值的信息，理解不同类型数据的特性（如价格、成交量、基本面、情绪指标等）及其在投资决策中的作用。重点介绍如何将现实世界的投资逻辑转化为数学模型。 风险与回报的权衡： 详细讲解量化投资中的风险来源，包括模型风险、数据风险、执行风险等，并介绍常用的风险度量指标（如夏普比率、最大回撤、波动率等）。探讨如何在策略设计中平衡风险与预期回报。 第二部分：策略构建的艺术与科学 经典量化策略解析： 动量策略： 深入讲解动量因子的原理、构建方法、历史表现以及在不同市场环境下的适用性。 均值回归策略： 介绍均值回归背后的经济学逻辑，讲解如何识别和利用资产价格的均值回归特性，包括价差交易、配对交易等。 统计套利策略： 探讨统计套利的基本思想，如何通过统计模型发现价格偏差并进行套利，分析其适用条件和局限性。 因子投资策略： 详细解读多因子模型，包括价值、成长、质量、低波等常见因子，以及如何构建和优化多因子投资组合。 因子挖掘与选择： 学习如何从理论和实证角度挖掘新的有效因子，以及如何通过正交化、信息比、稳定性等指标对因子进行筛选和评估。 机器学习在量化策略中的应用： 介绍回归、分类、时间序列预测等机器学习算法如何应用于因子生成、信号预测、模型优化等环节。重点讲解如何避免过拟合，以及如何评估机器学习模型的实际交易效果。 多策略组合与资产配置： 探讨如何将不同的量化策略进行组合，以分散风险、提高组合的稳健性。介绍基于风险平价、最小方差等原则的资产配置方法。 第三部分：技术实现与系统部署 交易系统的架构设计： 讲解构建一个完整的量化交易系统所需的关键模块，包括数据获取、策略回测、信号生成、订单管理、风险监控等。 高效的回测框架： 介绍如何构建一个能够准确反映真实交易环境的回测系统，包括处理交易成本、滑点、资金曲线分析、性能指标计算等。 自动化交易执行： 探讨如何将策略信号转化为实际的交易指令，并连接到券商交易接口实现自动化下单。讲解订单类型、交易执行逻辑、市场微观结构的影响。 实时监控与风控： 强调实时监控交易系统的运行状态、仓位、盈亏等关键指标的重要性。介绍构建有效的风险控制机制，如止损、止盈、仓位限制、限电等。 第四部分：实战进阶与展望 交易成本分析与优化： 深入分析交易滑点、佣金、印花税等交易成本对策略净值的影响，并提出降低交易成本的策略。 高频交易的挑战与机遇（选讲）： 简要介绍高频交易的基本原理，以及其对技术、硬件和算法的极高要求。 量化投资的未来趋势： 探讨人工智能、大数据、云计算等新技术对量化投资带来的机遇与挑战。 持续学习与迭代： 强调量化投资是一个不断学习和改进的过程，鼓励读者通过实践、研究和反思来不断提升自己的能力。 本书特色： 注重理论与实践的结合： 每一章都将理论知识与实际应用场景紧密结合，通过案例分析和逻辑推演，帮助读者深入理解。 强调系统性思维： 引导读者从整体上把握量化投资的流程，而非孤立地看待某个环节。 逻辑清晰，循序渐进： 采用由浅入深、层层递进的结构，确保读者能够逐步掌握复杂的概念。 独立于具体编程语言： 本书侧重于量化投资的原理、方法和思维，读者可根据自身熟悉的编程语言（如Python、C++等）进行实现。 本书将帮助您建立扎实的量化投资理论基础，掌握核心的策略构建方法，并为构建和运行一个成功的量化交易系统奠定坚实的基础。无论您是希望系统学习量化投资的专业人士，还是有一定基础想进一步提升的交易者，本书都将是您不可或缺的参考。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在校的计算机科学专业的学生，对算法和数据结构有着浓厚的兴趣，同时也对金融市场有着天然的好奇心。我一直觉得，将我所学的计算机知识应用到实际的金融领域，会是一件非常有意义的事情。市面上关于量化交易的书籍，大多是面向有一定金融背景但缺乏编程基础的读者，或者反之。《零基础学程序化交易》这个书名，引起了我极大的兴趣，因为它似乎是为我这样同时拥有编程基础和对金融领域感兴趣的学生量身定做的。我希望这本书能够在我现有的编程知识之上，拓展我在金融领域的应用。具体来说，我希望能看到书中是如何将复杂的金融概念，比如期权、期货、期权定价模型，通过编程的方式进行解释和实现的。我期待书中能介绍一些在量化交易中常用的数学模型和统计方法，并且展示如何用代码来实现它们，比如回归分析、时间序列分析、蒙特卡洛模拟等等。我非常想了解，如何利用我所学的各种数据结构和算法，来优化交易策略的执行效率和性能。比如，如何使用高效的排序算法来处理大量的交易数据，如何使用图算法来分析不同资产之间的相关性。另外，我也对如何进行高性能的交易系统开发很感兴趣，比如如何实现低延迟的交易执行，如何构建可靠的风险管理系统。我希望这本书能提供一些关于如何设计和实现这些系统的思路和框架。如果书中能包含一些与机器学习在量化交易中的应用相关的章节，例如如何利用机器学习模型进行价格预测或模式识别，那将是锦上添花。我希望这本书能够成为我连接学术知识与实际金融应用的重要桥梁，让我能更好地理解和实践程序化交易。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对经济学理论和数理模型有着浓厚兴趣的学生，一直渴望将我在课堂上学到的知识，应用到现实世界的金融市场中。我了解到，程序化交易是当前金融领域的一个热门方向，它能够将复杂的经济模型和统计方法，通过编程的方式转化为实际的交易工具，这让我感到非常兴奋。《零基础学程序化交易》这个书名，恰恰契合了我学习的初衷。我期待这本书能够在我现有的经济学和统计学知识基础上，提供一个坚实的程序化交易的学习框架。我希望它能深入浅出地讲解一些量化交易中常用的经济学模型，例如套利定价模型、有效市场假说等，并且展示如何用编程语言来实现和验证这些模型。我非常关注书中关于统计分析在交易中的应用，例如如何利用回归分析、时间序列分析、协整分析等方法来识别交易机会。我希望书中能提供一些具体的案例，展示如何利用Python或其他语言，实现这些统计模型，并且将其集成到交易策略中。另外，我也对如何进行模型的回测和验证非常感兴趣，希望书中能提供一些关于如何设计合理的测试集，如何评估模型的性能，以及如何避免模型过拟合的指导。如果书中能包含一些关于如何处理金融时间序列数据，例如数据清洗、平稳性检验、以及季节性分解等方面的介绍，那对我来说将是非常宝贵的。我希望这本书能帮助我理解，如何将抽象的经济学理论，转化为具体的、可执行的交易指令，从而在金融市场中找到实践的应用。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融科技（FinTech）充满热情的研究者，一直在探索如何利用前沿技术来改变传统的金融服务模式。程序化交易是我研究的重点之一，因为它融合了金融学、计算机科学、统计学等多个学科的知识，具有巨大的理论和实践价值。然而，我发现市面上许多关于程序化交易的书籍，要么侧重于金融理论，要么过于偏向技术细节，很少有能够将两者有机结合，并且适合初学者入门的。《零基础学程序化交易》这个书名，让我看到了一个潜在的完美解决方案。我期待这本书能够提供一个全面而系统的程序化交易知识体系，从基础概念到高级应用。我希望它能深入浅出地解释金融市场中的各种交易工具和机制，以及它们在程序化交易中的应用。例如，我希望书中能详细介绍股票、期货、期权、外汇等市场的交易规则，以及如何利用编程来自动化这些交易。我非常关注书中关于交易策略的开发和实现，特别是如何将统计学、机器学习、甚至深度学习等技术应用于策略的构建和优化。我期待书中能提供一些具体的算法示例，例如如何利用时间序列模型进行价格预测，如何利用强化学习来优化交易决策，以及如何构建多因子模型。另外，我也对如何进行有效的策略回测和风险管理非常感兴趣，希望书中能提供一些关于如何选择合适的回测指标，如何避免过拟合，以及如何建立稳健的风险控制机制的深入探讨。如果这本书能包含一些关于如何构建高性能交易平台，以及如何处理大数据和实时数据流的指导，那将是极具价值的。

评分☆☆☆☆☆

我是一位经验丰富的基金经理，管理着数亿的资金，在传统的投资领域已经取得了不错的成绩。然而，随着科技的飞速发展，特别是人工智能和大数据在金融领域的应用越来越广泛，我意识到传统的投资模式已经面临巨大的挑战。我一直在关注程序化交易，并认识到其在提升投资效率、降低交易成本、以及发掘市场非效率方面的巨大潜力。然而，我对编程的了解非常有限，这成为了我进入程序化交易领域的一大障碍。《零基础学程序化交易》这个书名，让我眼前一亮，因为它似乎提供了一个解决我燃眉之急的方案。我期待这本书能够在我现有的金融知识和投资经验的基础上，系统地介绍程序化交易的核心理念和技术框架。我希望它能深入探讨如何将我多年积累的市场洞察和风险管理经验，转化为可执行的交易算法。例如，我希望书中能提供一些将宏观经济指标、公司基本面分析、以及市场情绪数据等复杂信息，通过编程进行量化和纳入交易策略的方法。我非常关注书中关于策略开发、回测、优化以及实盘部署的详细指导，特别是如何在高频交易、阿尔法策略、以及事件驱动策略等领域，应用程序化交易的技术。我希望这本书能提供一些关于如何构建健壮的交易系统的架构设计思路，以及如何利用云计算和分布式系统来处理海量数据和执行复杂算法。另外，我也期待书中能分享一些关于如何评估和管理程序化交易系统风险的实战经验，以及如何应对市场变化和技术迭代的策略。如果这本书能提供一些与量化对冲基金运作相关的洞察，以及如何与技术团队协作的建议，那将对我非常有启发。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名吸引了我，因为我一直对金融市场和科技的结合感到好奇，但又苦于没有编程基础，不知道如何入门。市面上关于量化交易的书籍，要么过于理论化，要么需要深厚的编程背景，让我望而却步。然而，《零基础学程序化交易》这个名字像一盏明灯，承诺了“零基础”这一关键点，让我看到了跨越门槛的希望。我一直认为，如果能用代码来执行交易策略，那么就能大大提高效率，避免情绪干扰，并且能回测和优化策略，这对于任何一个希望在市场中长期生存的交易者来说，都是至关重要的。我期待这本书能够像它的名字一样，用最浅显易懂的方式，一步步地引导我，从最基本的概念讲起，比如什么是程序化交易，它和传统交易的区别在哪里，为什么要学习程序化交易等等。更重要的是，我希望它能告诉我，作为一名完全的新手，应该从何开始学习编程，学习哪种编程语言最适合程序化交易，以及如何在掌握了基础编程知识后，开始构建我的第一个交易程序。这本书是否能真正做到“零基础”，是决定我是否能开启这段旅程的关键。我希望能看到书中详细介绍学习路径，可能包括搭建开发环境，学习基础的数据结构和算法，以及如何获取和处理金融市场数据。而且，我非常看重实际操作的教学，希望书中能提供清晰的代码示例，让我可以跟着练习，甚至可以下载代码进行修改和实验。如果能有一些小型的实战项目，那更是再矣！我之前尝试过一些在线的编程课程，但总觉得它们与金融交易的结合不够紧密，学到的知识点很难直接应用到实际的交易场景中。所以，我无比期待《零基础学程序化交易》能填补这个空白，让我能真正地将编程技能转化为交易能力。

评分☆☆☆☆☆

我是一名小散户，在股市里摸爬滚打了几年，也算是经历过牛熊市的洗礼。一直以来，我都是靠着自己看盘、分析、下单，虽然也赚过钱，但赔的时候也不少，很多时候都是因为情绪的波动，或者操作上的失误。《零基础学程序化交易》这个名字，对于我这种“小白”来说，实在是太诱人了。我一直听说程序化交易很厉害，可以24小时不间断地交易，可以执行复杂的策略，还可以避免人性的弱点。但是，一提到“程序化”，我就觉得离我很远，感觉需要懂很多高深的知识。所以，这本书如果真的能做到“零基础”，那真是我的福音。我非常希望它能从最最基础的原理讲起，比如，到底什么是“程序化交易”，它和我们平时手动交易有什么区别？为什么说它能“消除情绪”？我希望书中能用非常通俗易懂的语言，解释清楚这些概念，让我这个完全不懂编程的人也能听懂。而且，我最关心的是，我到底需要学什么才能开始做程序化交易？这本书会不会教我如何开始学习编程？如果教，是教哪种编程语言？为什么是这种语言？这本书里会不会有具体的代码例子，让我可以照着学，照着练？我希望能看到一些非常简单的例子，比如怎么用代码写一个简单的买卖指令，怎么设置一个最基础的止损。如果能有一个循序渐进的学习过程，从最简单的“Hello, World！”开始，一步一步地教我如何写出能进行实际交易的程序，那真是太棒了。我希望这本书能让我觉得，程序化交易并没有那么遥不可及，而是我通过努力学习，完全可以掌握的一项技能。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在互联网行业工作的程序员，对代码和技术有着天然的敏感度，同时也对金融市场的波动和机会感到好奇。我一直想尝试将我的编程技能应用到金融领域，但苦于对金融市场缺乏深入了解，不知道从何入手。《零基础学程序化交易》这个书名，给了我一个绝佳的切入点。我期待这本书能够在我现有的编程基础上，教会我金融市场的基本知识，以及如何将这些知识与编程相结合，进行程序化交易。我希望它能从最基础的金融概念讲起，比如股票、债券、期货、期权等是什么，它们的交易规则是什么，以及在程序化交易中应该注意哪些方面。我非常关注书中如何讲解编程语言的选择，以及为什么选择某种特定的语言，比如Python，是否真的适合我这样的技术背景的读者，并且能够满足程序化交易的需求。我期待书中能提供大量的实战代码示例，能够让我直接上手，并且理解每一行代码的含义和作用。例如，如何通过代码来获取实时的市场数据，如何定义交易信号，如何执行买卖操作，以及如何设置止损止盈。我更期待的是，书中能够提供一些如何将我所学的算法和数据结构，应用到交易策略开发中的案例。例如，如何利用排序算法来处理大量的交易数据，如何利用图算法来分析不同资产之间的相关性。另外，我也希望书中能有一些关于如何构建高性能交易系统，以及如何利用API进行交易的指导。

评分☆☆☆☆☆

我是一名独立投资者，虽然没有受过专业的金融教育，但在多年的实战中，我逐渐形成了一些自己的交易心得和操作习惯。我一直觉得，如果能把这些习惯和心得用程序的方式固定下来，就可以避免很多不必要的错误，也能更高效地执行交易。《零基础学程序化交易》这个名字，让我觉得这本书就是为我量身打造的。我非常期待这本书能够帮助我将我零散的交易经验，系统化、程序化。我希望它能从最基础的编程概念讲起，而且要非常非常通俗易懂，让我这个完全不懂代码的人也能轻松入门。我特别关心书中会教我用什么编程语言，为什么选择这种语言，以及这种语言在程序化交易中有什么优势。我希望书中能提供大量的实践操作指导，最好是能一步一步地演示，如何写出第一个交易程序。我希望看到书中如何将我已有的交易思路，比如“触及某个价位就买入”，或者“跌破某个均线就卖出”，通过代码实现出来。我希望能有具体的代码例子，让我可以跟着敲，并且理解代码的逻辑。而且，我非常想知道，如何对我的程序化交易策略进行回测，看看它在过去的市场中表现如何，我希望书中能详细介绍回测的方法和技巧，以及如何根据回测结果来优化我的策略。我希望这本书能够让我真正地掌握程序化交易这项技能，并且能够独立地开发和运行属于自己的交易程序，从而在市场中取得更好的成绩。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在金融市场有多年实战经验的交易员，虽然我并没有接受过专业的编程训练，但这些年下来，我积累了丰富的市场感觉和交易技巧。我深知，在日益复杂的金融市场中，仅仅依靠经验和直觉是远远不够的，尤其是在高频交易和量化对冲领域，技术的重要性不言而喻。《零基础学程序化交易》这个书名，对我来说，就像是打开了一扇新的大门。我期望这本书能够帮助我弥合经验与技术之间的鸿沟。我希望它能用最简洁、最直观的方式，教会我如何将我多年积累的交易理念和策略，用代码的方式实现出来。我非常关注书中如何讲解编程语言的选择，以及为什么选择某种特定的语言，比如Python，是否真的适合我这样的新手，并且能够满足程序化交易的需求。我希望书中能提供大量的实战代码示例，能够让我直接上手，并且理解每一行代码的含义和作用。例如，如何通过代码来获取实时的市场数据，如何定义交易信号，如何执行买卖操作，以及如何设置止损止盈。我更期待的是，书中能够提供一些将我现有的交易逻辑，例如趋势跟踪、均线系统、震荡区间突破等，转化为代码的案例。我希望能看到如何通过代码来对这些策略进行回测，看看它们在历史数据上的表现如何，并且如何根据回测结果来优化策略。另外，我也希望书中能有一些关于如何进行风险管理的指导，因为我知道，再好的策略也需要有严格的风险控制来保驾护航。

评分☆☆☆☆☆

我是一名资深的市场分析师，在传统的股票和期货市场摸爬滚打多年，深知情绪和人性的弱点在交易中的巨大影响。我见过太多因为一念之差而错失良机甚至倾家荡产的例子。近年来，程序化交易的兴起让我看到了摆脱这些限制的可能性，但一直以来，我所接触到的相关资料要么是晦涩难懂的学术论文，要么是充斥着专业术语的技术书籍，让我这个非技术背景的人感到力不从心。《零基础学程序化交易》这个书名，就像在茫茫大海中给我指明了一个方向，让我看到了希望。我尤其关注这本书是否能提供一套系统性的方法论，能够将我的市场经验与程序化交易的逻辑相结合。我希望能看到书中是如何将我的分析逻辑转化为可执行的代码的，比如如何通过编程来量化各种技术指标，如何设定止损止盈的条件，以及如何进行多品种、多时间周期的策略组合。我期待这本书能深入浅出地讲解一些关键的概念，例如如何进行策略的开发、回测、优化以及实盘交易的部署。我希望它能提供一些实际的案例，展示如何利用Python或其他流行语言，构建一些经典的交易策略，比如均线交叉、MACD背离、布林带突破等等。更重要的是，我希望能看到书中是如何引导我进行风险管理的，因为我知道，再好的策略，如果缺乏有效的风险控制，也可能导致巨大的损失。这本书能否帮助我建立起一套完整的程序化交易体系，从策略的构思到最终的执行，都有一套清晰的流程和方法，这将是我最看重的。如果书中能提供一些关于如何选择交易品种、如何进行市场数据的获取和清洗、以及如何处理突发事件的建议，那将会对我的实践非常有帮助。

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学软件交易买的书！应该不错！

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好书要慢慢研究的时候

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很好

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好

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不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

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刚好用文华，不错的入门

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好书要慢慢研究的时候

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