金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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弗兰克·J.法博齐 著

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• 金融学
• 固定收益
• 债券
• 投资
• 金融工程
• 金融市场
• 资产定价
• 风险管理
• 投资组合
• 金融工具

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300242279

版次：8

商品编码：12292571

包装：平装

丛书名： 金融学译丛

开本：16开

出版时间：2018-01-01

用纸：胶版纸

页数：1428

套装数量：2

内容简介

　　近四十年来，《固定收益证券手册》已经成为全世界基金经理、机构投资者、金融分析师----实际上包括所有需要更新、更**的固定收益证券市场信息的人士的重要参考工具！！本书全面介绍了各种类型的固定收益产品以及固定收益证券组合管理策略。本书作为该领域的经典杰作——每章都是由该领域***的固定收益证券专家撰写——阐述了固定收益市场上*新的理论与实践变化，以满足当今金融领域各层次研究者的需要。本书所涵盖的内容*广、*深。本书向专业人士提供了固定收益证券的全面知识，以及新增部门和策略的详尽信息，从而使本书具有其他任何一本书难以企及的高度。

作者简介

　　弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授，法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯-法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐博士撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·莫迪利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·莫迪利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册） 内容概述： 《固定收益证券手册》（第八版）是一套内容详实、体系完备的固定收益证券领域的权威著作。本手册旨在为金融专业人士、学者以及对固定收益市场感兴趣的研究者提供深入的理论框架、实用的分析工具和前沿的市场洞察。第八版在继承前几版经典理论和实践经验的基础上，全面更新了内容，以反映当前全球固定收益市场的最新发展和趋势。 上册：基础理论与市场运作 上册主要聚焦于固定收益证券的基础知识、核心概念以及市场的运作机制。 固定收益证券概览： 详细介绍了不同类型的固定收益证券，包括国债、公司债券、市政债券、资产支持证券（ABS）、抵押支持证券（MBS）等，阐述了它们的发行、交易和风险特征。 利率理论与期限结构： 深入探讨了利率决定因素、收益率曲线的形成及其重要性，分析了期望理论、流动性偏好理论、市场分割理论等主要利率理论，并提供了如何解读和应用收益率曲线进行投资决策的方法。 债券定价与估值： 详细讲解了债券的现金流特性、久期、凸性等关键估值指标，并介绍了零息债券、附息债券、浮动利率债券等不同类型债券的定价模型，以及如何利用折现现金流（DCF）模型、相对估值法等进行估值。 风险管理： 阐述了固定收益投资面临的主要风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、再投资风险等，并介绍了分散化、对冲等风险管理策略。 宏观经济与固定收益市场： 分析了宏观经济指标，如通货膨胀、经济增长、货币政策等如何影响固定收益市场，以及央行政策对债券收益率和价格的影响。 市场结构与参与者： 描绘了全球固定收益市场的整体结构，包括交易所、柜台交易（OTC）市场，以及主要的市场参与者，如发行人、投资者、中介机构等。 下册：高级策略与前沿应用 下册则深入探讨固定收益证券的高级投资策略、风险管理技术以及在不同市场环境下的应用。 信用分析与信用风险评估： 详细介绍了信用评级机构的角色、信用评级的解读，以及如何进行独立的公司信用分析，包括财务报表分析、行业分析、管理层评估等，并探讨了信用违约互换（CDS）等信用衍生品。 收益率曲线策略： 深入研究了各种收益率曲线策略，如骑乘策略（Riding the Yield Curve）、蝶式策略（Butterfly Strategy）等，并介绍了如何根据对未来利率走势的判断来构建投资组合。 资产支持证券（ABS）与抵押支持证券（MBS）深入分析： 详细分析了ABS和MBS的结构、交易机制、提前还款风险以及相关的估值方法，特别关注了住房抵押贷款证券（RMBS）和商业抵押贷款证券（CMBS）。 通胀挂钩债券与对冲： 探讨了与通货膨胀挂钩的债券，如美国国债通胀保值债券（TIPS），以及如何利用固定收益工具对冲通货膨胀风险。 新兴市场固定收益： 分析了新兴市场债券的特点、风险与回报，以及投资策略，包括主权债券和公司债券。 固定收益衍生品： 详细介绍了利率期货、利率期权、互换等固定收益衍生品的结构、定价和应用，以及它们在风险对冲和套利中的作用。 量化投资策略： 探讨了在固定收益领域应用的量化投资方法，包括因子投资、风险预算、宏观因子模型等。 固定收益投资组合管理： 介绍了如何构建和管理多元化的固定收益投资组合，包括资产配置、风险再平衡、业绩归因等，并讨论了在不同市场周期下的投资组合调整。 当前市场热点与未来趋势： 深入分析了当前固定收益市场面临的关键问题，如负利率环境、央行量化宽松（QE）政策的影响、ESG（环境、社会和公司治理）在固定收益投资中的作用，以及金融科技（FinTech）对固定收益市场带来的变革。 目标读者： 本书适合以下读者： 投资银行家和交易员： 为他们在固定收益市场的定价、交易和风险管理提供坚实的理论基础和实践指导。 基金经理和投资组合经理： 帮助他们构建和优化固定收益投资组合，实现风险调整后的收益最大化。 风险管理者： 提供识别、衡量和管理固定收益市场风险的系统方法。 公司财务专业人士： 帮助他们理解债券融资的成本和风险，以及如何有效管理公司债务。 学术界研究人员和学生： 作为深入研究固定收益证券理论和实践的权威参考。 对固定收益市场感兴趣的个人投资者： 帮助他们理解复杂的债券市场，做出更明智的投资决策。 《固定收益证券手册》（第八版）以其深度、广度和前沿性，无疑是任何希望在复杂多变的固定收益市场中取得成功的专业人士的必备工具书。

评分☆☆☆☆☆

我对《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》的期待，是它能够帮助我理解固定收益市场背后更深层次的经济逻辑。我是一名经济学爱好者，虽然对金融市场有一定的了解，但总觉得对于债券定价和利率变动背后的机制，还需要更深入的洞察。这本书是否能够清晰地解释，宏观经济变量，比如货币政策、财政政策、通货膨胀预期，是如何一步步传导到债券收益率和债券价格的？我希望能够通过学习这本书，建立起一个关于利率和债券市场的宏观经济分析框架。我尤其期待书中关于期限结构理论的详细讲解，比如期望理论、市场分割理论以及流动性偏好理论，这些理论是否能够帮助我理解不同期限债券之间的关系，以及如何预测未来的利率走势。这本书的内容之丰富，让我相信它不仅仅是一本技术性的手册，更是一本能够帮助我深入理解金融市场与宏观经济之间深刻联系的著作。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融专业的学生，正处于学习的关键时期，而《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》对我来说，简直是雪中送炭。在课堂上，老师们会讲授很多关于固定收益证券的理论知识，但总感觉有些零散，不够系统。这本书的出现，就像为我提供了一个完整的知识体系，让我能够将零散的知识点串联起来，形成一个清晰的认知框架。我特别期待书中关于债券定价模型的部分，比如零息债券、附息债券的定价，以及更复杂的期限结构模型。我希望能够通过学习这些模型，真正理解债券价格是如何形成的，以及影响债券价格的各种因素。另外，我还对书中关于债券投资策略的部分非常感兴趣，比如如何构建最优的债券投资组合，以及如何应对宏观经济变化对债券市场的影响。我深信，通过认真研读这本书，我的固定收益证券知识将得到质的提升，为我未来的学术研究和职业发展奠定坚实的基础。这本书的出版，无疑是对我们这些莘莘学子在固定收益领域学习道路上的巨大支持。

评分☆☆☆☆☆

这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》给我带来的最大感受是它的专业度和权威性。我是一名金融研究者，一直致力于追踪固定收益市场的最新发展和前沿理论。我了解到，第八版意味着这本书在内容上进行了大量的更新和修订，这对于我来说至关重要，因为金融市场瞬息万变，旧有的知识体系可能已经无法完全适应当前的局面。我特别期待书中关于利率模型和风险管理技术的最新研究成果，比如蒙特卡洛模拟、因子模型以及各种对冲策略的详细阐述。我希望能够通过阅读这本书，掌握更先进的分析工具和方法，从而在我的研究中取得突破。此外，对于那些新兴的固定收益市场，比如亚洲和拉丁美洲地区的债券市场，我希望能有更深入的介绍和分析，了解它们的发展潜力、风险特征以及投资机会。这本书的深度和广度，让我预感它将成为我学术生涯中不可或缺的参考资料，帮助我在固定收益研究的道路上走得更远。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融领域的自由职业者，经常需要为客户提供关于固定收益市场的咨询服务。《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》对我来说，就像一个宝库，能够不断地为我提供新的知识和灵感。虽然我还没有深入阅读，但仅仅是翻阅目录，我就看到了许多我之前可能忽略或者了解不深的领域。我特别看重这本书在实务操作层面的指导意义，比如在进行债券组合构建、风险度量以及收益率预测时，这本书是否提供了切实可行的模型和方法。我希望能够通过学习这本书，提升我为客户提供专业建议的能力，帮助他们做出更明智的投资决策。我尤其关注书中关于信用风险和流动性风险管理的章节，因为这两种风险在债券投资中往往是导致损失的主要原因。我期待这本书能够提供一些实用的工具和策略，帮助我更好地识别、评估和管理这些风险。这套书的厚度让我相信，它一定蕴含着丰富的实践经验和智慧，能够为我的职业发展带来极大的助益。

评分☆☆☆☆☆

这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》在我看来，不仅仅是一本书，更像是一次系统性的金融知识洗礼。我是一名对金融领域充满热情的自学者，一直在寻找能够帮助我系统学习金融知识的优质读物。固定收益证券作为金融市场的重要组成部分，我一直希望能够对其有深入的了解。这本书的第八版，意味着它的内容经过了不断的打磨和优化，我非常期待它能够提供最新的市场动态和理论研究。我希望这本书能够帮助我理解债券市场是如何运作的，不同类型的债券有哪些区别，以及它们在投资组合中扮演的角色。我特别关注书中关于债券定价的详细讲解，以及影响债券价格的各种因素，我相信理解了这些，才能更好地进行投资决策。这本书的规模和内容深度，让我觉得它能够满足我系统学习的需求，从而帮助我建立起扎实的金融理论基础，为我未来的学习和实践打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》真的让我大开眼界，从拿到书的那一刻起，我就被它厚重的分量和精美的装帧所吸引。翻开第一页，我就迫不及待地想深入其中，但作为一名金融领域的初学者，我深知打好基础的重要性。虽然我还没有机会仔细研读每一页的专业术语和复杂模型，但仅仅是浏览目录和章节标题，我就已经感受到了这套书的系统性和全面性。它似乎囊括了固定收益证券领域的方方面面，从最基础的概念，如债券的定义、分类、收益率计算，到更高级的主题，如利率风险管理、信用风险分析、期权化债券定价等等，都清晰地罗列出来。我特别期待能够理解那些在金融新闻中经常出现的术语，比如“久期”、“凸度”、“信用评级”等等，我相信在这本书的指导下，我能够建立起扎实的理论框架，从而更好地理解债券市场的运作逻辑。我尤其关注的是那些关于不同国家和地区固定收益市场差异的部分，因为我希望能够拓宽自己的视野，了解全球债券市场的多元化和相互联系。这本书的内容深度和广度，让我觉得它不仅仅是一本工具书，更像是一本引领我进入固定收益世界的大百科全书，每一个知识点都仿佛是一个待我发掘的宝藏，让我充满期待。

评分☆☆☆☆☆

对于《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》，我首先联想到的是它所承载的深度和广度。作为一本“手册”，我期望它能够提供一个全面而详尽的知识体系，覆盖固定收益证券的几乎所有重要方面。我之前在其他地方接触过一些关于债券的内容，但总感觉不够系统，缺乏一种全局性的视角。这本书似乎能够填补我的这一认知空白。我尤其期待它在描述不同类型的固定收益工具时，能够有细致的入微的分析，比如国债、公司债、市政债，以及那些更复杂的结构性产品，比如抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）。我希望能够通过这本书，理解它们各自的特点、风险和收益特征。此外，对于那些影响债券价格的宏观经济因素，比如通货膨胀、利率政策、经济增长等，我希望能有更深入的解读，以及它们如何作用于债券市场的机制。这本书的规模庞大，内容丰富，我相信它能够成为我深入探索固定收益证券世界的最佳起点，为我构建起坚实的理论基础。

评分☆☆☆☆☆

对于这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》，我首先想到的是它为我打开了一个全新的学习领域。我一直对投资理财感兴趣，但过去主要接触的是股票市场，对于固定收益证券，特别是各种债券的了解非常有限。这本书的出现，就像为我提供了一张详细的地图，让我能够清晰地看到固定收益证券的整个版图。我希望它能够用一种循序渐进的方式，从最基础的概念开始，逐步深入到更复杂的分析和策略。我尤其期待书中关于债券投资风险与收益的介绍，比如如何理解债券的信用风险、利率风险、通胀风险等等，以及如何通过分散投资来降低风险。我希望能够通过学习这本书，建立起对债券投资的基本认知，从而在未来的投资组合中，能够更合理地配置一部分固定收益资产，以实现风险的平衡和收益的稳健增长。这本书的厚重感，让我觉得它一定能够提供丰富详实的知识，帮助我这个初学者建立起扎实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场充满好奇心的普通投资者，我一直想深入了解固定收益证券这个看似“稳健”但又充满学问的领域。之前接触过一些关于股票投资的书籍，但对于债券，总觉得有些神秘。这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》的书名就非常吸引我，“固定收益证券手册”顾名思义，应该是一本能够手把手教我如何理解和操作债券的书。我希望它能够用相对易懂的语言，解释债券的基本概念，比如什么是债券、债券有哪些种类、以及购买债券有什么好处和风险。我尤其关注书中关于债券投资入门的部分，希望能找到一些关于如何选择适合自己的债券，如何进行初步的风险评估的建议。我并不追求成为债券专家，但我希望能够通过阅读这本书，建立起对固定收益证券的基本认知，能够在进行投资决策时，有更多的选择，而不仅仅局限于股票。这本书的厚度让我觉得内容一定非常丰富，我期待它能像一位循循善诱的老师，带领我一步步走进债券的世界。

评分☆☆☆☆☆

对于这套《金融学译丛：固定收益证券手册（第八版 套装上下册）》，我的初步印象就是它的权威性和实用性。我是一名资深的金融从业者，在工作中经常会接触到各种固定收益产品，但坦白说，对于某些复杂的衍生品和精密的定价模型，我总觉得需要更深入的理解。这本书的第八版，意味着它经过了多次的迭代和更新，我相信其中包含了最新的市场动态和研究成果。我尤其看重它在案例分析和实操层面的体现，因为理论知识的学习终究要服务于实践。我希望通过阅读这本书，能够更准确地评估债券的内在价值，更有效地进行风险对冲，以及更明智地配置资产。我非常期待书中关于信用评级体系的详细解读，以及如何利用信用分析来规避潜在的风险。另外，对于那些复杂的期权化债券，比如可赎回债券和可转换债券，我一直希望能有更清晰的解释和更实用的定价方法，我相信这本手册能够满足我的需求。这本书的篇幅如此之大，内容如此详实，我预感它将成为我工作中最得力的助手，帮助我在瞬息万变的金融市场中保持敏锐的洞察力。

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经典书籍，买了收藏

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