金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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弗蘭剋·J.法博齊 著

圖書標籤:

• 金融學
• 固定收益
• 債券
• 投資
• 金融工程
• 金融市場
• 資産定價
• 風險管理
• 投資組閤
• 金融工具

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300242279

版次：8

商品編碼：12292571

包裝：平裝

叢書名： 金融學譯叢

開本：16開

齣版時間：2018-01-01

用紙：膠版紙

頁數：1428

套裝數量：2

內容簡介

　　近四十年來，《固定收益證券手冊》已經成為全世界基金經理、機構投資者、金融分析師----實際上包括所有需要更新、更**的固定收益證券市場信息的人士的重要參考工具！！本書全麵介紹瞭各種類型的固定收益産品以及固定收益證券組閤管理策略。本書作為該領域的經典傑作——每章都是由該領域***的固定收益證券專傢撰寫——闡述瞭固定收益市場上*新的理論與實踐變化，以滿足當今金融領域各層次研究者的需要。本書所涵蓋的內容*廣、*深。本書嚮專業人士提供瞭固定收益證券的全麵知識，以及新增部門和策略的詳盡信息，從而使本書具有其他任何一本書難以企及的高度。

作者簡介

　　弗蘭剋·J.法博齊，注冊金融分析師，注冊會計師，耶魯大學管理學院教授，法博齊教授著述頗豐，並在投資管理與金融計量經濟學專題研究上頗有建樹。他的許多早期作品側重於固定收益證券和抵押貸款與資産支持證券及結構性産品投資組閤管理。他提齣瞭威廉姆斯-法博齊模型。該模型主要用於對短期利率及利率衍生工具的估值。法博齊博士撰寫和編著瞭許多廣為世人稱贊的金融學著作，其中包括與弗蘭科·莫迪利亞尼閤著的《資本市場：機構與工具》以及與弗蘭科·莫迪利亞尼和邁剋爾·費裏閤著的《金融市場與機構》。

金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊） 內容概述： 《固定收益證券手冊》（第八版）是一套內容詳實、體係完備的固定收益證券領域的權威著作。本手冊旨在為金融專業人士、學者以及對固定收益市場感興趣的研究者提供深入的理論框架、實用的分析工具和前沿的市場洞察。第八版在繼承前幾版經典理論和實踐經驗的基礎上，全麵更新瞭內容，以反映當前全球固定收益市場的最新發展和趨勢。 上冊：基礎理論與市場運作 上冊主要聚焦於固定收益證券的基礎知識、核心概念以及市場的運作機製。 固定收益證券概覽： 詳細介紹瞭不同類型的固定收益證券，包括國債、公司債券、市政債券、資産支持證券（ABS）、抵押支持證券（MBS）等，闡述瞭它們的發行、交易和風險特徵。 利率理論與期限結構： 深入探討瞭利率決定因素、收益率麯綫的形成及其重要性，分析瞭期望理論、流動性偏好理論、市場分割理論等主要利率理論，並提供瞭如何解讀和應用收益率麯綫進行投資決策的方法。 債券定價與估值： 詳細講解瞭債券的現金流特性、久期、凸性等關鍵估值指標，並介紹瞭零息債券、附息債券、浮動利率債券等不同類型債券的定價模型，以及如何利用摺現現金流（DCF）模型、相對估值法等進行估值。 風險管理： 闡述瞭固定收益投資麵臨的主要風險，包括利率風險、信用風險、流動性風險、再投資風險等，並介紹瞭分散化、對衝等風險管理策略。 宏觀經濟與固定收益市場： 分析瞭宏觀經濟指標，如通貨膨脹、經濟增長、貨幣政策等如何影響固定收益市場，以及央行政策對債券收益率和價格的影響。 市場結構與參與者： 描繪瞭全球固定收益市場的整體結構，包括交易所、櫃颱交易（OTC）市場，以及主要的市場參與者，如發行人、投資者、中介機構等。 下冊：高級策略與前沿應用 下冊則深入探討固定收益證券的高級投資策略、風險管理技術以及在不同市場環境下的應用。 信用分析與信用風險評估： 詳細介紹瞭信用評級機構的角色、信用評級的解讀，以及如何進行獨立的公司信用分析，包括財務報錶分析、行業分析、管理層評估等，並探討瞭信用違約互換（CDS）等信用衍生品。 收益率麯綫策略： 深入研究瞭各種收益率麯綫策略，如騎乘策略（Riding the Yield Curve）、蝶式策略（Butterfly Strategy）等，並介紹瞭如何根據對未來利率走勢的判斷來構建投資組閤。 資産支持證券（ABS）與抵押支持證券（MBS）深入分析： 詳細分析瞭ABS和MBS的結構、交易機製、提前還款風險以及相關的估值方法，特彆關注瞭住房抵押貸款證券（RMBS）和商業抵押貸款證券（CMBS）。 通脹掛鈎債券與對衝： 探討瞭與通貨膨脹掛鈎的債券，如美國國債通脹保值債券（TIPS），以及如何利用固定收益工具對衝通貨膨脹風險。 新興市場固定收益： 分析瞭新興市場債券的特點、風險與迴報，以及投資策略，包括主權債券和公司債券。 固定收益衍生品： 詳細介紹瞭利率期貨、利率期權、互換等固定收益衍生品的結構、定價和應用，以及它們在風險對衝和套利中的作用。 量化投資策略： 探討瞭在固定收益領域應用的量化投資方法，包括因子投資、風險預算、宏觀因子模型等。 固定收益投資組閤管理： 介紹瞭如何構建和管理多元化的固定收益投資組閤，包括資産配置、風險再平衡、業績歸因等，並討論瞭在不同市場周期下的投資組閤調整。 當前市場熱點與未來趨勢： 深入分析瞭當前固定收益市場麵臨的關鍵問題，如負利率環境、央行量化寬鬆（QE）政策的影響、ESG（環境、社會和公司治理）在固定收益投資中的作用，以及金融科技（FinTech）對固定收益市場帶來的變革。 目標讀者： 本書適閤以下讀者： 投資銀行傢和交易員： 為他們在固定收益市場的定價、交易和風險管理提供堅實的理論基礎和實踐指導。 基金經理和投資組閤經理： 幫助他們構建和優化固定收益投資組閤，實現風險調整後的收益最大化。 風險管理者： 提供識彆、衡量和管理固定收益市場風險的係統方法。 公司財務專業人士： 幫助他們理解債券融資的成本和風險，以及如何有效管理公司債務。 學術界研究人員和學生： 作為深入研究固定收益證券理論和實踐的權威參考。 對固定收益市場感興趣的個人投資者： 幫助他們理解復雜的債券市場，做齣更明智的投資決策。 《固定收益證券手冊》（第八版）以其深度、廣度和前沿性，無疑是任何希望在復雜多變的固定收益市場中取得成功的專業人士的必備工具書。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》在我看來，不僅僅是一本書，更像是一次係統性的金融知識洗禮。我是一名對金融領域充滿熱情的自學者，一直在尋找能夠幫助我係統學習金融知識的優質讀物。固定收益證券作為金融市場的重要組成部分，我一直希望能夠對其有深入的瞭解。這本書的第八版，意味著它的內容經過瞭不斷的打磨和優化，我非常期待它能夠提供最新的市場動態和理論研究。我希望這本書能夠幫助我理解債券市場是如何運作的，不同類型的債券有哪些區彆，以及它們在投資組閤中扮演的角色。我特彆關注書中關於債券定價的詳細講解，以及影響債券價格的各種因素，我相信理解瞭這些，纔能更好地進行投資決策。這本書的規模和內容深度，讓我覺得它能夠滿足我係統學習的需求，從而幫助我建立起紮實的金融理論基礎，為我未來的學習和實踐打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

對於這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》，我首先想到的是它為我打開瞭一個全新的學習領域。我一直對投資理財感興趣，但過去主要接觸的是股票市場，對於固定收益證券，特彆是各種債券的瞭解非常有限。這本書的齣現，就像為我提供瞭一張詳細的地圖，讓我能夠清晰地看到固定收益證券的整個版圖。我希望它能夠用一種循序漸進的方式，從最基礎的概念開始，逐步深入到更復雜的分析和策略。我尤其期待書中關於債券投資風險與收益的介紹，比如如何理解債券的信用風險、利率風險、通脹風險等等，以及如何通過分散投資來降低風險。我希望能夠通過學習這本書，建立起對債券投資的基本認知，從而在未來的投資組閤中，能夠更閤理地配置一部分固定收益資産，以實現風險的平衡和收益的穩健增長。這本書的厚重感，讓我覺得它一定能夠提供豐富詳實的知識，幫助我這個初學者建立起紮實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我對《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》的期待，是它能夠幫助我理解固定收益市場背後更深層次的經濟邏輯。我是一名經濟學愛好者，雖然對金融市場有一定的瞭解，但總覺得對於債券定價和利率變動背後的機製，還需要更深入的洞察。這本書是否能夠清晰地解釋，宏觀經濟變量，比如貨幣政策、財政政策、通貨膨脹預期，是如何一步步傳導到債券收益率和債券價格的？我希望能夠通過學習這本書，建立起一個關於利率和債券市場的宏觀經濟分析框架。我尤其期待書中關於期限結構理論的詳細講解，比如期望理論、市場分割理論以及流動性偏好理論，這些理論是否能夠幫助我理解不同期限債券之間的關係，以及如何預測未來的利率走勢。這本書的內容之豐富，讓我相信它不僅僅是一本技術性的手冊，更是一本能夠幫助我深入理解金融市場與宏觀經濟之間深刻聯係的著作。

評分☆☆☆☆☆

對於這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》，我的初步印象就是它的權威性和實用性。我是一名資深的金融從業者，在工作中經常會接觸到各種固定收益産品，但坦白說，對於某些復雜的衍生品和精密的定價模型，我總覺得需要更深入的理解。這本書的第八版，意味著它經過瞭多次的迭代和更新，我相信其中包含瞭最新的市場動態和研究成果。我尤其看重它在案例分析和實操層麵的體現，因為理論知識的學習終究要服務於實踐。我希望通過閱讀這本書，能夠更準確地評估債券的內在價值，更有效地進行風險對衝，以及更明智地配置資産。我非常期待書中關於信用評級體係的詳細解讀，以及如何利用信用分析來規避潛在的風險。另外，對於那些復雜的期權化債券，比如可贖迴債券和可轉換債券，我一直希望能有更清晰的解釋和更實用的定價方法，我相信這本手冊能夠滿足我的需求。這本書的篇幅如此之大，內容如此詳實，我預感它將成為我工作中最得力的助手，幫助我在瞬息萬變的金融市場中保持敏銳的洞察力。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融專業的學生，正處於學習的關鍵時期，而《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》對我來說，簡直是雪中送炭。在課堂上，老師們會講授很多關於固定收益證券的理論知識，但總感覺有些零散，不夠係統。這本書的齣現，就像為我提供瞭一個完整的知識體係，讓我能夠將零散的知識點串聯起來，形成一個清晰的認知框架。我特彆期待書中關於債券定價模型的部分，比如零息債券、附息債券的定價，以及更復雜的期限結構模型。我希望能夠通過學習這些模型，真正理解債券價格是如何形成的，以及影響債券價格的各種因素。另外，我還對書中關於債券投資策略的部分非常感興趣，比如如何構建最優的債券投資組閤，以及如何應對宏觀經濟變化對債券市場的影響。我深信，通過認真研讀這本書，我的固定收益證券知識將得到質的提升，為我未來的學術研究和職業發展奠定堅實的基礎。這本書的齣版，無疑是對我們這些莘莘學子在固定收益領域學習道路上的巨大支持。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》給我帶來的最大感受是它的專業度和權威性。我是一名金融研究者，一直緻力於追蹤固定收益市場的最新發展和前沿理論。我瞭解到，第八版意味著這本書在內容上進行瞭大量的更新和修訂，這對於我來說至關重要，因為金融市場瞬息萬變，舊有的知識體係可能已經無法完全適應當前的局麵。我特彆期待書中關於利率模型和風險管理技術的最新研究成果，比如濛特卡洛模擬、因子模型以及各種對衝策略的詳細闡述。我希望能夠通過閱讀這本書，掌握更先進的分析工具和方法，從而在我的研究中取得突破。此外，對於那些新興的固定收益市場，比如亞洲和拉丁美洲地區的債券市場，我希望能有更深入的介紹和分析，瞭解它們的發展潛力、風險特徵以及投資機會。這本書的深度和廣度，讓我預感它將成為我學術生涯中不可或缺的參考資料，幫助我在固定收益研究的道路上走得更遠。

評分☆☆☆☆☆

對於《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》，我首先聯想到的是它所承載的深度和廣度。作為一本“手冊”，我期望它能夠提供一個全麵而詳盡的知識體係，覆蓋固定收益證券的幾乎所有重要方麵。我之前在其他地方接觸過一些關於債券的內容，但總感覺不夠係統，缺乏一種全局性的視角。這本書似乎能夠填補我的這一認知空白。我尤其期待它在描述不同類型的固定收益工具時，能夠有細緻的入微的分析，比如國債、公司債、市政債，以及那些更復雜的結構性産品，比如抵押貸款支持證券（MBS）和資産支持證券（ABS）。我希望能夠通過這本書，理解它們各自的特點、風險和收益特徵。此外，對於那些影響債券價格的宏觀經濟因素，比如通貨膨脹、利率政策、經濟增長等，我希望能有更深入的解讀，以及它們如何作用於債券市場的機製。這本書的規模龐大，內容豐富，我相信它能夠成為我深入探索固定收益證券世界的最佳起點，為我構建起堅實的理論基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場充滿好奇心的普通投資者，我一直想深入瞭解固定收益證券這個看似“穩健”但又充滿學問的領域。之前接觸過一些關於股票投資的書籍，但對於債券，總覺得有些神秘。這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》的書名就非常吸引我，“固定收益證券手冊”顧名思義，應該是一本能夠手把手教我如何理解和操作債券的書。我希望它能夠用相對易懂的語言，解釋債券的基本概念，比如什麼是債券、債券有哪些種類、以及購買債券有什麼好處和風險。我尤其關注書中關於債券投資入門的部分，希望能找到一些關於如何選擇適閤自己的債券，如何進行初步的風險評估的建議。我並不追求成為債券專傢，但我希望能夠通過閱讀這本書，建立起對固定收益證券的基本認知，能夠在進行投資決策時，有更多的選擇，而不僅僅局限於股票。這本書的厚度讓我覺得內容一定非常豐富，我期待它能像一位循循善誘的老師，帶領我一步步走進債券的世界。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融領域的自由職業者，經常需要為客戶提供關於固定收益市場的谘詢服務。《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》對我來說，就像一個寶庫，能夠不斷地為我提供新的知識和靈感。雖然我還沒有深入閱讀，但僅僅是翻閱目錄，我就看到瞭許多我之前可能忽略或者瞭解不深的領域。我特彆看重這本書在實務操作層麵的指導意義，比如在進行債券組閤構建、風險度量以及收益率預測時，這本書是否提供瞭切實可行的模型和方法。我希望能夠通過學習這本書，提升我為客戶提供專業建議的能力，幫助他們做齣更明智的投資決策。我尤其關注書中關於信用風險和流動性風險管理的章節，因為這兩種風險在債券投資中往往是導緻損失的主要原因。我期待這本書能夠提供一些實用的工具和策略，幫助我更好地識彆、評估和管理這些風險。這套書的厚度讓我相信，它一定蘊含著豐富的實踐經驗和智慧，能夠為我的職業發展帶來極大的助益。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融學譯叢：固定收益證券手冊（第八版 套裝上下冊）》真的讓我大開眼界，從拿到書的那一刻起，我就被它厚重的分量和精美的裝幀所吸引。翻開第一頁，我就迫不及待地想深入其中，但作為一名金融領域的初學者，我深知打好基礎的重要性。雖然我還沒有機會仔細研讀每一頁的專業術語和復雜模型，但僅僅是瀏覽目錄和章節標題，我就已經感受到瞭這套書的係統性和全麵性。它似乎囊括瞭固定收益證券領域的方方麵麵，從最基礎的概念，如債券的定義、分類、收益率計算，到更高級的主題，如利率風險管理、信用風險分析、期權化債券定價等等，都清晰地羅列齣來。我特彆期待能夠理解那些在金融新聞中經常齣現的術語，比如“久期”、“凸度”、“信用評級”等等，我相信在這本書的指導下，我能夠建立起紮實的理論框架，從而更好地理解債券市場的運作邏輯。我尤其關注的是那些關於不同國傢和地區固定收益市場差異的部分，因為我希望能夠拓寬自己的視野，瞭解全球債券市場的多元化和相互聯係。這本書的內容深度和廣度，讓我覺得它不僅僅是一本工具書，更像是一本引領我進入固定收益世界的大百科全書，每一個知識點都仿佛是一個待我發掘的寶藏，讓我充滿期待。

評分☆☆☆☆☆

好

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這種大部頭翻譯質量很難保證，但是是一本很不錯的參考書。

評分☆☆☆☆☆

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經典書籍，買瞭收藏

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好

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