人类各项科学技术的发展带来了海量数据,“大数据”的概念铺天盖地。统计学这一专注于数据分析的学科理应适应于这一时代的重大变革和发展。显然大数据带给统计学的冲击是全方面的,不只是局限于理论或者计算。国际上众多统计学家都在思考统计学在大数据时代应该扮演的角色。然而,提高统计学专业的学生相关计算机编程能力却是刻不容缓。在这一背景之下,上海财经大学统计与管理学院开设了专业统计学硕士“数据科学与商务统计”方向,力图增强相关硕士生从事大数据分析的计算能力以及分析商务数据(包括营销数据、信用数据等)的应用能力。在这一指导思想之下,上海财经大学统计与管理学院开设了一系列相关课程。本讲义就是针对该专业方向的《分布式统计计算》一课。这门课程向学生介绍分布式计算的思想以及在统计学上的应用,将统计学传统方法和分布式计算方法相结合,通过不同的统计学问题来强化学生的分布式统计计算的编程能力和对统计计算的理解。
冯兴东教授于2009年毕业于美国伊利洛伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign),获得统计学博士学位。之后在美国国家统计科学研究所(National Institute of Statistical Sciences)从事博士后研究工作,研究内容主要集中在蛋白质数据分析,该项研究属于和美国多个著名高校癌症研究实验室的联合合作项目。 2011年始任教于上海财经大学统计与管理学院。研究兴趣包括大数据统计计算、数据降维、分位数回归、稳健性统计以及在金融和生物数据的应用等等。冯兴东博士主持或参与多项国家自然科学基金项目;其多项研究成果发表于《The Annals of Applied Statistics》、《Biometrika》、《Journal of the American Statistical Association》、《The Annals of Statistics》等国际统计期刊上。
前言1
1Apache Spark简介1
1.1Apache Spark的历史与现状1
1.2安装和运行Apache Spark2
1.3Apache Spark编程简介5
1.3.1Scala语言5
1.3.2Spark编程11
1.4公共数据集14
2Breeze程序包15
2.1创建向量、矩阵及其简单计算15
2.2整行或整列的运算19
2.3常用数学计算20
2.4常用分布20
2.5基于Breeze包的分布式计算23
3随机模拟和统计推断24
3.1随机数的产生24
3.1.1逆累积分布函数法25
3.1.2拒绝法26
3.1.3案例: 从回归模型中模拟数据27
3.2EM优化31
3.2.1EM基本算法31
3.2.2收敛性分析31
3.2.3分布式EM算法32
3.2.4案例: 高斯混合模型33
4马尔科夫链蒙特卡洛37
4.1Metropolis�睭astings算法38
4.2Slice取样法40
4.3Gibbs取样法41
5优化方法43
5.1交替方向乘子法43
5.1.1算法介绍43
5.1.2案例: 分位数回归分布式参数估计45
5.2数值计算方法50
5.2.1随机梯度下降算法51
5.2.2有限内存BFGS算法61
6自举法65
6.1自由自举法66
6.2子集合自举法68
7常用大数据统计学习方法71
7.1聚类分析71
7.1.1K组中心法72
7.1.2隐狄利克雷分配法74
7.1.3功效迭代聚类法77
7.2分类分析78
7.2.1Logistic回归79
7.2.2线性支持向量机79
7.2.3线性判别分析81
7.2.4决策树82
8数据降维87
8.1主成分分析87
8.2奇异值分解88
8.3案例89
8.3.1读取图片90
8.3.2处理图片91
8.3.3存储图片92
8.3.4提取主成分向量93
附录部分课程案例97
案例1基于EM算法的t分布参数估计97
案例2基于SCAD惩罚的线性回归分析115
参考文献124
我一直对人工智能和机器学习领域的发展保持高度关注,尤其是如何利用分布式计算的力量来加速模型的训练和部署。 《分布式统计计算》这个书名,让我自然而然地联想到大规模模型训练、分布式深度学习等前沿话题。然而,当我开始阅读,我发现这本书的侧重点在于基础的统计计算理论如何在分布式环境下进行分解和并行化。它详细地阐述了分布式环境下,如何对经典的统计模型,如线性回归、逻辑回归等,进行参数估计和推断。书中对分布式最大似然估计的讨论,让我对如何在大规模数据集上优化目标函数有了更深入的理解,尤其是关于如何在多个节点上协同完成梯度下降的过程,以及如何处理不同节点计算进度的差异。但对于目前最热门的深度学习模型,例如卷积神经网络或循环神经网络,如何在分布式环境下进行高效训练,以及相关的分布式优化算法(如AllReduce, Parameter Server)等,书中并没有直接涉及。这使得我在尝试将其应用于当前机器学习的最新研究方向时,感受到了一定的脱节。
评分对于我这样一个在金融领域从事量化分析的从业者来说,能够处理和分析海量金融数据是工作的核心。 《分布式统计计算》这本书,我原本期望它能提供一些在金融风险管理、高频交易分析等领域,利用分布式技术加速统计模型构建和优化的实际方法。例如,我希望能了解如何在分布式环境中进行大规模的蒙特卡洛模拟,或者如何快速地计算复杂的金融衍生品定价模型。书中确实深入探讨了分布式统计计算的理论基础,例如如何在大规模数据上进行分布式假设检验,以及如何对时间序列数据进行分布式建模。它详细阐述了在分布式场景下,如何保证统计推断的有效性,以及如何平衡计算效率和统计精度。然而,在实际应用层面,书中并没有提供具体的金融数据分析案例,也没有介绍如何将这些理论方法应用到具体的金融软件或平台中。我并没有在书中找到关于如何利用分布式技术解决实际金融量化问题的清晰路径,更多的是对分布式统计方法本身原理的深入挖掘,这对于我快速解决日常工作中的具体数据挑战来说,有些理论化。
评分初次翻开这本《分布式统计计算》,我怀揣着对大数据时代计算范式转变的期待。然而,深入阅读后,我却发现它更像是一扇通往理论海洋的窗户,而非直接通往实战应用的桥梁。书中对于各种分布式算法的原理、数学推导以及理论收敛性的探讨,可谓是鞭辟入里,引人入胜。作者似乎是一位严谨的数学家,他用精妙的公式和逻辑链条,层层剥茧,揭示了分布式计算背后的数学本质。例如,在关于分布式梯度下降的章节,我被详细推导的各种变种算法的渐近收敛速度所震撼,作者清晰地展现了如何通过优化通信策略和本地更新步数,来平衡计算效率和模型精度。对于那些热衷于探究算法“为什么”的读者来说,这本书无疑是一座宝藏。它让我深刻理解了,分布式计算并非仅仅是将任务分解,更是一门关于如何在有限的通信和计算资源下,最大化整体效能的艺术。书中对随机优化方法在分布式环境下的行为分析,更是让我看到了理论指导实践的强大力量,尽管具体的代码实现还需要我另辟蹊径。
评分我一直对如何构建一个稳定、高效的分布式系统充满好奇,尤其是当涉及海量数据的实时处理时。这本书的标题《分布式统计计算》给我带来了初步的联想,以为它会涵盖系统架构、通信协议、容错机制等方面的内容。然而,阅读过程中,我更多地是在与抽象的数学模型和算法逻辑打交道。书中对分布式采样、分布式卡尔曼滤波等经典统计方法的阐述,其核心在于如何将这些算法在分布式环境中进行分解和并行化,并通过理论分析来保证其正确性和效率。例如,在讨论分布式采样时,作者详细分析了不同分布式采样策略的偏差和方差特性,以及如何通过加权或集合的方法来降低这些影响。虽然这些分析对于理解算法的理论边界至关重要,但对于我这种更偏向工程实践的读者来说,在具体应用层面,如何将这些理论转化为实际可运行的代码,以及在复杂的网络环境下如何处理延迟、丢包等问题,书中并未提供直接的指导。我期待能看到更多关于不同分布式框架(如Spark, Flink)在实现这些统计计算时的具体挑战和解决方案,而这本书更侧重于“是什么”和“为什么”,而非“怎么做”。
评分在信息爆炸的时代,如何从海量数据中提取有价值的信息,是每个数据科学家和研究者都面临的挑战。我期望《分布式统计计算》能够为我提供一套切实可行的工具和方法论,让我能够快速上手,处理实际问题。然而,这本书给我的感受是,它更像是一本深入的理论研究专著,而非一本面向大众的应用指南。它深入探讨了分布式场景下统计推断的理论极限,例如在分布式环境下进行参数估计时,如何处理样本的非独立同分布性,以及如何量化分布式方法带来的信息损失。书中对分布式假设检验的深入剖析,让我看到了在分布式数据中进行统计决策的复杂性,以及理论上可以达到的最优性能界。尽管这些理论讨论极具学术价值,也为我理解分布式统计计算的深层原理提供了极大的帮助,但我在书中并未找到关于如何选择合适的分布式计算框架,如何优化计算资源的分配,或者如何进行实际的数据预处理和结果后处理的详细介绍。对于一个渴望快速解决实际数据分析难题的读者而言,这本书的理论深度稍显超出了我的 immediate 需求。
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