用 Stata 學計量經濟學（經濟科學譯庫） 9787300162935 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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剋裏斯托弗 F 鮑姆（Christopher F.Baum） 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• Stata
• 經濟學
• 數據分析
• 統計學
• 經濟科學譯庫
• 應用計量
• 迴歸分析
• 模型構建
• 實證分析

店鋪： 思諾華教圖書專營店

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300162935

商品編碼：1596011895

包裝：平裝

齣版時間：2012-12-01

圖書信息
書名：	用 Stata 學計量經濟學（經濟科學譯庫）
作者：	剋裏斯托弗 F 鮑姆 (Christopher F.Baum)
ISBN：	9787300162935
齣版社：	中國人民大學齣版社
定價：	65.00元

其他信息（ 僅供參考，以實物為準）
開本：16	裝幀：平裝
齣版時間：2012-12-01	版次：1
頁碼：310	字數：

內容簡介

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圖書目錄

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文摘|序言

《用Stata學計量經濟學》針對經濟學和金融學領域中如何探究應用經濟計量問題，提供瞭所需的工具。具體內容既包括經濟計量學的理論基礎，又包括怎樣將經濟計量工具用於研究項目的堅實知識。《用Stata學計量經濟學》要闡明的觀點是：通過將理論與實踐完美結閤，利用Stata軟件研究數據集，以此解釋如何對數據進行組織、轉換以及實施經驗估計。

作者介紹

作者：（美國）剋裏斯托弗·F·鮑姆（Christopher F.Baum） 譯者：王忠玉 剋裏斯托弗·F·鮑姆，於1977年獲得密西根大學經濟學博士學位，現為波士頓學院的經濟學專傢、德國經濟研究所教授，並擔任Journal of Statistical Software期刊的主編，The International Journal of Finance、Computational Economics和The Stata Journal等期刊的副主編，微觀計算資源中心主任。至今，他已經齣版兩本學術著作，一本是An Introduction to Modern Econometrics Using Stata（2006），另一本是An Introduction to Stata Programming（2009）。 王忠玉，哈爾濱工業大學管理學博士，吉林大學數量經濟學博士後，現為哈爾濱工幢大學經濟與管理學院副教授、黑龍江省數量與技術經濟學會副秘書長。王忠玉副教授主要從事現代經濟計量學、應用統計學、金融經濟學等的教學和研究工作。在《管理世界》和《經濟評論》等管理學類與經濟學類學術期刊上發錶論文30餘篇。王忠玉副教授積極介紹和翻譯國外優秀學術著作。他的著作或翻譯的著作有：《模糊數據統計學》、《橫截麵與麵闆數據的經濟計量分析》、《效率與生産率分析引論》、《微觀經濟計量學：方法與應用》、《華爾街狂人》和《統計學專業英語》（第2版）等。

計量經濟學導論：構建嚴謹的經濟分析框架 本書麵嚮所有希望係統掌握計量經濟學基本原理、分析方法和實際操作技能的讀者，尤其適閤經濟學、金融學、管理學及相關專業的本科生、研究生以及緻力於提升數據分析能力的從業人員。 計量經濟學是連接經濟理論與現實世界數據的橋梁。本書旨在提供一個紮實、全麵且易於理解的計量經濟學導論，幫助讀者從理論基石齣發，逐步深入到復雜的實證分析技術中，最終能夠獨立地設計、執行和解讀經濟學研究。我們相信，嚴謹的計量方法是進行高質量經濟學研究的必要前提。 --- 第一部分：計量經濟學基礎與一元迴歸分析 本部分為全書的理論和方法論的基石，重點在於理解模型設定的邏輯、估計方法（OLS）的推導及其統計學性質。 1. 經濟學模型與計量模型的橋梁： 我們將首先探討經濟學理論如何轉化為可檢驗的數學模型，以及計量經濟學模型在其中扮演的角色。明確隨機擾動項的意義，理解模型的設定誤差與遺漏變量偏差的潛在影響。 2. 簡單綫性迴歸模型（SLR）： 深入剖析一元綫性迴歸模型 $Y = eta_0 + eta_1 X + u$ 的結構。詳細闡述普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）的原理、估計量的推導過程，並從幾何和統計學角度解釋其最優性（高斯-馬爾可夫定理）。關鍵內容包括：殘差的性質、擬閤優度（$R^2$）的解釋以及估計量方差的計算。 3. 統計推斷與假設檢驗： 如何利用樣本信息對總體參數作齣推斷是計量經濟學的核心。本章將係統介紹參數估計量的抽樣分布，包括在大樣本和小樣本（$t$ 分布、$chi^2$ 分布、 $F$ 分布）下的應用。詳細講解如何構建和解釋置信區間，以及如何進行雙邊和單邊假設檢驗（零假設與備擇假設的設定）。重點區分統計顯著性與經濟顯著性的差異。 4. 多元綫性迴歸模型（MLR）： 將模型擴展到多個解釋變量的情況，探討多重共綫性（Multicollinearity）的識彆、後果及處理策略。深入解析偏迴歸係數的經濟學含義——在保持其他變量不變的情況下，單個變量對因變量的影響。討論變量的選擇標準與模型設定檢驗的重要性。 5. 違背經典假設的後果與修正： 對經典綫性迴歸模型（CLRM）的五個基本假設進行係統迴顧。本章將專注於異方差性（Heteroskedasticity）和自相關（Autocorrelation）這兩種最常見的違背情形。詳細分析它們對OLS估計量無偏性、一緻性和有效性的影響，並介紹相應的修正方法，如加權最小二乘法（WLS）、穩健標準誤（Robust Standard Errors）的使用場景。 --- 第二部分：橫截麵數據的高級主題與模型拓展 在掌握瞭基本OLS框架後，本部分聚焦於處理復雜的數據結構和特定類型的因變量模型。 6. 虛擬變量（Dummy Variables）的應用： 學習如何將定性信息（如性彆、地區、政策實施年份）納入迴歸分析。講解截距調整模型與斜率調整模型的構建與解釋，以及如何使用交互項來檢驗不同群體間效應的差異性。 7. 模型設定誤區與函數形式選擇： 探討如何根據經濟理論和數據特徵選擇恰當的函數形式（綫性、對數-綫性、半對數、二次函數等）。引入函數設定檢驗，如迴歸設定檢驗（RESET Test），以評估模型的閤理性。 8. 聯立方程模型與內生性問題： 內生性是橫截麵數據分析中麵臨的最嚴峻挑戰之一，通常源於遺漏變量、測量誤差或同步性。本章將深入探討內生性的來源、OLS估計量的有偏性和不一緻性。核心內容集中於工具變量法（Instrumental Variables, IV） 的理論推導，包括單工具變量（2SLS）和多工具變量的估計與檢驗，強調工具變量有效性的識彆條件。 9. 有限因變量模型（Limited Dependent Variables）： 當被解釋變量的取值範圍受限時（如二元選擇、計數數據），標準綫性迴歸不再適用。係統介紹概率模型： Logit 與 Probit 模型： 針對二元選擇變量（如“是/否”決策）的估計與解釋，重點在於邊際效應的計算與解讀。 Tobit 模型： 處理截斷數據（如保險索賠額）。 Heckman 兩步法： 針對樣本選擇偏差（Selection Bias）的修正方法，常用於分析勞動參與率等問題。 --- 第三部分：麵闆數據與時間序列分析 本部分將視角轉嚮更復雜的麵闆數據和時間序列結構，這些結構在宏觀經濟學和金融領域尤為重要。 10. 麵闆數據模型基礎： 麵闆數據結閤瞭時間和截麵的維度，能夠更好地控製個體異質性。詳細介紹三種主要的估計方法： 混閤迴歸模型（Pooled OLS）： 僅做初步探索。 固定效應模型（Fixed Effects, FE）： 吸收不隨時間變化的個體特定效應。 隨機效應模型（Random Effects, RE）： 假設個體效應與解釋變量不相關。 重點講解如何運用豪斯曼檢驗（Hausman Test）來決定FE與RE的選擇。 11. 時間序列數據入門： 時間序列分析要求變量間存在時間依賴性。本章介紹時間序列數據的基本特徵，如平穩性（Stationarity）的概念、單位根檢驗（如ADF檢驗）的重要性。 12. 自迴歸、移動平均與平穩過程： 深入分析平穩時間序列模型，包括自迴歸模型（AR）、移動平均模型（MA）及其組閤模型ARIMA。講解如何通過自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）來識彆和定階模型。 13. 預測與非平穩序列處理： 介紹如何利用已識彆的模型進行短期預測。對於非平穩序列，引入差分處理，並探討協整關係（Cointegration）的概念——長期均衡關係的建立，以及嚮量自迴歸（VAR）模型在宏觀經濟分析中的應用。 --- 結語：實證研究的設計與報告 全書最後強調，計量經濟學是一門實踐性極強的學科。我們將指導讀者如何將所學知識應用於實際研究項目：從明確研究問題、收集和清洗數據，到模型選擇、結果穩健性檢驗，再到最終撰寫規範的實證研究報告，確保研究結論的科學性與可信度。本書力求使讀者不僅掌握“如何做”估計，更理解“為什麼”要用特定的方法，從而培養批判性的計量思維。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，市麵上關於計量經濟學的書籍汗牛充棟，但真正能把“實戰”和“理論”平衡得恰到好處的卻屈指可數。這本著作在這方麵做得尤為齣色，它沒有沉溺於繁復的數學推導，而是將重點放在瞭“如何用Stata解決實際經濟學問題”上。書中每一個案例都仿佛是從現實世界中截取下來的片段，無論是宏觀經濟預測還是微觀個體行為分析，都極具代錶性。當我嘗試按照書中的步驟敲擊命令時，發現結果與書中所展示的幾乎一模一樣，這種即時的反饋機製極大地增強瞭學習的成就感。更棒的是，作者在講解完一個模型後，通常會附帶討論該模型可能存在的局限性以及下一步可以探索的方嚮，這種前瞻性的引導，讓讀者在掌握基礎技能的同時，也對計量研究的邊界有瞭更清晰的認知，避免瞭“一招鮮吃遍天”的誤區。

評分☆☆☆☆☆

我個人對經濟學研究中的“數據處理”環節一直感到頭疼，很多教材往往輕描淡寫，但這本書卻將數據預處理的細節也考慮進去瞭。從數據清洗、缺失值處理到變量的構造與轉換，書中都有詳細的Stata代碼示例，這對於我這種更偏嚮於應用和實證的研究者來說，簡直是雪中送炭。特彆是在處理麵闆數據時，模型的選擇（如固定效應、隨機效應）以及如何進行恰當的檢驗，書中的闡述條理分明，每一個決策點都有明確的理論依據支撐。閱讀過程中，我常常停下來，對照自己手頭的數據集，嘗試模仿書中的操作流程，發現原本覺得棘手的問題迎刃而解。這本書真正做到瞭將“工具”與“思維”融為一體，而不是僅僅堆砌知識點。

評分☆☆☆☆☆

這本書的敘述風格非常平易近人，盡管涉及的主題是高深的計量經濟學，但作者的文字卻少瞭很多高高在上的學術腔調，讀起來絲毫沒有晦澀難懂的感覺。我尤其欣賞作者在解釋核心概念時所采用的那種循循善誘的語氣，仿佛一位經驗豐富的導師就在你身邊細心講解。例如，在闡述工具變量法的識彆條件時，作者用瞭好幾個形象的比喻來幫助理解內生性問題的復雜性，這比單純羅列數學公式要有效得多。而且，書中對Stata命令的講解細緻入微，很多初學者常常睏惑的參數設置、輸齣結果解讀，都被安排得井井有條，甚至連一些不常用的高級選項也做到瞭信手拈來，這極大地提升瞭閱讀的流暢性和操作的自信心。這套書的價值不僅僅在於教授方法，更在於培養一種嚴謹的、批判性的計量思維模式，讓人在麵對真實數據時，能夠做齣更閤理的模型選擇和判斷。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀和紙質都非常紮實，封麵設計簡約大氣，透著一股嚴謹的學術氣息，拿在手裏沉甸甸的感覺，讓人對內容充滿瞭期待。初翻閱時，最讓我眼前一亮的是它的結構布局，邏輯性極強，層層遞進，從基礎的迴歸分析講起，逐步深入到時間序列和麵闆數據等更復雜的模型。作者在講解每一個模型時，不僅清晰地羅列瞭理論基礎，還非常貼心地穿插瞭大量的Stata操作實例，手把手地帶著讀者去實踐。這種理論與實踐緊密結閤的方式，對於我這種既想夯實理論功底又渴望熟練運用軟件的初學者來說，簡直是量身定做。特彆是對於那些在傳統教材中常常被一帶而過的那些細節處理，比如異方差、自相關等問題的診斷和修正，這本書都給予瞭詳盡的闡述，讓人感覺自己不再是孤立地學習公式，而是真正學會瞭如何“做”計量分析。

評分☆☆☆☆☆

與其他一些偏嚮於理論證明的經典教材相比，這本書的“可操作性”是其最大的亮點。它沒有強迫讀者去記憶那些冗長復雜的公式證明，而是側重於展示如何通過恰當的Stata命令，高效地實現研究目標。我發現這本書的圖錶質量非常高，無論是模型估計的結果錶還是診斷性檢驗的圖形輸齣，都清晰易讀，並且直接對應瞭書本的講解內容，極大地降低瞭初學者對Stata輸齣結果的恐懼感。對於計量模型的穩健性檢驗部分，作者的講解也十分到位，教會瞭我們如何不滿足於初步的結果，而是通過多種方式去“拷問”模型的可靠性。總體來說，這本書為我構建起瞭一個從提齣問題、選擇模型、運行估計到檢驗結果的全流程實證研究框架，是提升計量實戰能力的一本不可多得的指南。