可计算一般均衡模型的基本原理与编程(第2版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张欣著 著

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• 可计算一般均衡
• CGE模型
• 经济模型
• 模型求解
• MATLAB
• GAMS
• 经济学
• 数值分析
• 模型分析
• 政策分析
• 经济计量学

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出版社： 格致出版社

ISBN：9787543227637

商品编码：19787912446

出版时间：2017-09-01

作  者:张欣 著 定  价:65 出 版 社:格致出版社 出版日期:2017年09月01日 页  数:313 装  帧:平装 ISBN:9787543227637 ●1 引言
●2 投入产出表和投入产出模型
●2.1 投入产出表
●2.2 投入产出模型
●2.3 GAMS语言程序
●2.4 GAMS程序运行和打印结果
●练习
●附录微观经济学复习
●3 投入产出模型中的价格关系
●3.1 价值型投入产出表的价格
●3.2 价值型投入产出表下的实际数量和投入产出系数的计算
●3.3 投入产出价格模型
●3.4 商品价格作为外生变量的情况
●3.5 GAMS程序语言
●练习
●4 社会核算矩阵(SAM表)
●4.1 SAM表的结构
●4.2 SAM表设计和国民经济核算账户
●练习
●附录1997年中国SAM表的描述和数据来源
●部分目录

内容简介

张欣教授的《可计算一般均衡模型的基本原理与编程(第2版)》这本书系统地介绍了CGE模型的原理和编程，为有志入门CGE模型的学者和学生提供了一本深入浅出、直观、易于操作的教科书，填补了该领域中系统的入门教科书的空白。本书还根据中国学生知识结构的特点，将CGE建模中经济学的理论与计算机编程建模有机地结合起来，是培养本土CGE建模和分析专业人才的的好书。此次为修订版。 张欣 著 张欣，退休前为托列多大学(University of Toledo)经济系终身正教授和亚洲研究所所长，退休后继续从事教学和研究。现受聘于香港中文大学经济系讲学。
1982年获复旦大学文学学士学位。1984年获加州大学伯克利分校亚洲研究硕士学位。1989年获密歇根大学经济学博士学位。曾担任中国留美经济学会会长和英文杂志China Economic Review共同主编。
曾在世界银行工作，并在哈佛大学和波兰华沙大学任访问学者。曾在香港中文大学、复旦大学等多所院校任教和担任客座教授，2005年任复旦大学特聘讲座教授，曾任上海财经大学公共经济与等

经济学前沿探索：复杂系统建模与应用新范式 本书深入剖析了当代经济学研究中日益重要的复杂性视角与计算方法，旨在为读者提供一套理解和应用现代经济模型的新工具与新思维。全书内容紧密围绕非线性动力学、计算经济学的前沿进展以及多主体建模（Agent-Based Modeling, ABM）的实践展开，完全避开了传统一般均衡理论（CGE）的经典框架与编程实现细节。 第一部分：复杂经济系统的基础理论 本部分首先确立了将经济系统视为一种复杂适应性系统（Complex Adaptive System, CAS）的分析基础。我们详细讨论了从微观个体互动涌现出宏观经济模式的机制，重点关注了以下几个关键概念： 非线性与反馈回路： 传统线性模型难以捕捉的经济现象，如资产泡沫、金融危机和技术变革的“S”形扩散。书中通过引入和阐释相平面分析、分岔理论（Bifurcation Theory）在经济周期和稳定态转换中的应用，展示了系统如何跨越临界点产生突变。 自组织与涌现现象： 强调市场价格、失业率或通货膨胀等宏观变量并非由中央规划者决定，而是个体理性或有限理性决策在互动中自发形成的。我们深入探讨了信息不对称、异质性预期对市场稳定性的影响机制。 路径依赖与历史性： 探讨了初始条件和历史决策在塑造长期经济结构中的关键作用。通过案例分析，阐述了技术锁定（Lock-in）和制度演化如何使得经济轨迹具有不可逆性，这与静态均衡假设形成鲜明对比。 第二部分：多主体建模（ABM）的方法论与构建 本部分是全书的核心，着重于介绍和演示如何利用基于个体的建模范式来模拟和分析经济行为。我们摒弃了求解大型线性方程组的传统路径，转向关注异质性、局部互动和动态学习过程。 ABM的哲学基础与优势： 对比了基于微观基础的宏观经济学（DSGE）与ABM在处理异质性、学习、非均衡状态方面的根本差异。重点阐述了为什么在处理结构性创新、收入不平等和政策冲击的长期效应时，ABM展现出独特的解释力和预测能力。 建模要素与程序设计逻辑： 详细介绍了构建一个有效ABM所需的关键组成部分：主体（Agents）的定义（包括其行为规则、状态变量和学习算法）、环境（Environment，如市场结构、监管框架）的设定，以及互动机制（Interaction Rules）。书中提供了清晰的伪代码示例，用于描述如何实现离散时间步长下的个体决策循环。 学习与适应机制的引入： 重点讨论了如何将机器学习和进化算法的思想融入个体决策模块。例如，如何设计基于经验回放的强化学习模型来模拟企业投资决策，或如何使用遗传算法来演化市场中的交易策略。 第三部分：前沿应用案例与计算实现 本部分通过具体的、超越标准教科书框架的案例，展示了ABM在解决当代重要经济问题中的实际效能。 金融市场动力学模拟： 构建了模拟高频交易者、散户投资者和监管机构之间互动的复杂金融网络。分析了在不同流动性条件下，单一的负面信息如何通过网络效应迅速传染，导致系统性风险的爆发，并评估了限制杠杆率对稳定性的影响。 技术扩散与产业结构演化： 建立了一个包含创新企业、风险资本和消费者采纳行为的异质性市场模型。研究了不同知识溢出机制和专利保护强度如何影响技术采用率、市场集中度以及最终的长期经济增长路径。 劳动力市场与技能错配： 设计了一个动态的劳动力市场模型，其中个体具有不断变化的技能组合，企业需求也在技术进步中演变。模型用于分析自动化对特定技能群体的冲击，以及职业培训政策如何影响技能稀缺性和收入分配。 计算效率与大规模模拟： 讨论了在处理数百万个主体的大规模模拟时所面临的计算挑战，包括并行化策略（如使用GPU加速）以及敏感性分析的有效设计，确保模型结果的稳健性。 第四部分：模型的验证、校准与政策含义 本部分聚焦于从模拟结果中提取可信的政策建议所必需的严格方法论。 模型验证与口径检验（Verification and Validation）： 详细阐述了如何通过检验模型内部逻辑的一致性（验证）和将模型输出与历史数据进行比较（校准与口径检验）来增强模型的可信度。重点介绍了面对高度复杂、非解析解的ABM时，统计学验证方法的重要性。 政策实验与因果推断： 强调ABM在“反事实”政策分析中的独特优势。通过系统性地改变模型中的参数（如税率、监管成本、个体学习率），研究者可以清晰地识别出哪些机制驱动了特定的宏观结果，从而为政策制定提供深入的机制性理解，而非仅仅是相关性的描述。 本书面向具备一定经济学和编程基础的研究人员、高级学生以及政策分析师，旨在引导他们跨越传统模型的边界，掌握运用现代计算工具解决复杂经济问题的能力。全书的重点在于方法论的创新、复杂性的捕捉以及动态过程的模拟。

评分☆☆☆☆☆

作为一个长期在实证经济学领域耕耘的研究者，我一直关注着宏观经济模型的发展。可计算一般均衡模型（CGE）在政策评估方面的强大能力，早已引起我的高度重视。然而，真正深入理解其编程实现细节，却是我一直以来的一大挑战。这本书的出现，如同一盏明灯，照亮了我前进的道路。作者在书中非常细致地讲解了CGE模型的编程逻辑，从数据的准备、模型的设定、求解算法的选择，到结果的解读，都进行了深入的剖析。特别是书中对于常用编程语言（例如MATLAB或Python）在CGE模型实现中的应用，提供了大量的代码示例和讲解，这对于我这种需要将理论付诸实践的研究者来说，无疑是极大的帮助。我能够直接参考书中的代码，尝试构建自己的模型，并对其进行修改和扩展。书中对于不同类型CGE模型在编程实现上的差异，也进行了清晰的对比，这让我能够根据不同的研究需求，选择最适合的模型和编程方法。我尤其欣赏书中对于模型调试和结果验证的讨论，这对于确保模型的准确性和可靠性至关重要。

评分☆☆☆☆☆

作为一名计算机科学背景的研究生，我对经济模型的计算实现方式非常感兴趣。可计算一般均衡模型（CGE）在经济学中的重要性不言而喻，但我一直缺乏对它计算过程的系统了解。这本书，为我打开了新世界的大门。书中详细介绍了CGE模型的求解算法，从早期的固定点算法，到后来的非线性方程组求解方法，都进行了深入的讲解。作者对算法的解释清晰易懂，并且通过对不同算法的优劣势分析，让我能够更好地理解在实际应用中如何选择合适的求解器。书中关于模型校准和数据处理的章节也让我受益匪浅。如何将现实世界中的数据转化为模型可用的输入，以及如何根据历史数据对模型进行校准，这些都是实际应用中至关重要的环节。我尝试按照书中的方法，对一些公开数据进行处理，并尝试运行书中提供的代码示例，发现模型能够有效地模拟出经济运行的趋势。这本书不仅让我理解了CGE模型是什么，更让我知道了如何“让它动起来”。

评分☆☆☆☆☆

我对经济模型一直抱有浓厚的兴趣，尤其是在微观经济学领域。可计算一般均衡模型（CGE）以其能够模拟整个经济体相互作用的能力，深深吸引着我。这本书的内容，可以说满足了我对CGE模型深入了解的愿望。作者在书中花了大量的篇幅来阐述CGE模型的理论基础，包括生产者理论、消费者理论、市场均衡等基本经济学原理是如何被整合到模型中的。我特别喜欢书中对模型中各个模块之间相互联系的详细解释，例如，生产部门的供给如何影响消费部门的需求，以及价格如何调节这些相互作用。书中的案例分析也十分精彩，通过对不同经济冲击（如贸易政策变动、技术进步等）如何影响整体经济的模拟，让我直观地感受到了CGE模型的强大分析能力。对于我来说，这本书不仅是学习CGE模型的入门指南，更是深入理解经济学理论如何在模型中得到应用的绝佳读物。我能够清晰地看到，抽象的经济理论是如何通过数学公式和计算过程，转化为能够预测经济走向的强大工具。

评分☆☆☆☆☆

我在学习宏观经济学时，一直对政策分析工具非常关注。可计算一般均衡模型（CGE）在政策评估方面有着无可比拟的优势，但其理论体系的复杂性常常让人望而却步。这本书的出现，极大地降低了我学习CGE模型的门槛。作者从最基础的经济概念出发，逐步引导读者构建CGE模型，并将复杂的数学推导和编程技巧巧妙地融合在一起。我印象深刻的是书中对于模型“灵活性”的探讨，例如如何调整模型参数来模拟不同的经济情景，以及如何引入新的经济行为或市场机制。书中也提供了一些关于模型结果解读的指导，让我能够更好地理解模型输出的含义，并将其应用于政策建议。我尤其欣赏作者在书中强调的“理论与实践相结合”的理念，他不仅讲解了CGE模型的理论框架，更注重其在实际应用中的可行性。这本书让我看到了，CGE模型并非只是象牙塔里的理论游戏，而是能够真正指导经济决策的强大工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，让我对于一直以来在学术研究中难以捉摸的“可计算一般均衡模型”（CGE）有了更清晰的认识。我一直觉得CGE是一个既重要又神秘的领域，它能够捕捉经济系统内部错综复杂的相互作用，但同时其理论的严谨性和模型实现的复杂性又常常让人望而却步。翻开这本书，我仿佛进入了一个全新的世界。作者从最基础的概念入手，循序渐进地讲解了CGE模型的构建逻辑，包括如何定义经济主体、商品、生产函数、消费函数，以及如何设定市场出清条件等等。这些基础的铺垫对于我这样背景相对薄弱的读者来说至关重要，它让我能够扎实地理解后续更复杂的模型。书中对于不同类型CGE模型的分类和特点的介绍也让我大开眼界，了解了静态模型、动态模型，以及它们各自的应用场景。尤其是一些经典的案例分析，通过生动的语言和详实的论述，将抽象的理论具象化，让我看到了CGE模型在解决实际经济问题时的强大潜力。阅读过程中，我发现作者不仅理论功底深厚，更重要的是，他能够将复杂的理论用通俗易懂的方式表达出来，让我这种非经济学专业的读者也能有所领悟，这确实是难能可贵的。