《高勝算交易策略》 萬捲齣版公司， 萬捲齣版公司 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

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店鋪： 北京知畫圖書專營店

齣版社： 萬捲齣版公司

ISBN：9787547007051

商品編碼：26960336043

包裝：平裝

齣版時間：2010-04-01

基本信息

書名：高勝算交易策略

定價：48.00元

作者：

齣版社：萬捲齣版公司

齣版日期：2010-04-01

ISBN：9787547007051

字數：190000

頁碼：277

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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在如今的市場如股票、期貨和外匯市場中進行交易是一項艱難、極具挑戰性的事業。但是，如果你願意學習一個完整的涉及進場到齣場的交易計劃，那你有可能在交易領域不斷取得成功。
本書的作者羅伯特·C.邁納是—位的交易培訓師，他在書中巧妙地概述瞭一個實用的涉及進場到齣場的交易計劃的方方麵麵，這個計劃是在他20多年傑齣的職業生涯中形成的。終形成瞭一套完整的交易方法，它可以使你在各種各樣的市場中，在不同時間框架下，信心百倍地進行交易。
有本書作為指導，你將快速學會如何識彆高概率交易機會，如何準確確定進場價格和止損價格，以及如何在交易完全結束前籬理交易。你會發現兩時間框架動量、形態、價格和時間這四個關鍵因素是如何指導你在交易中獲利。隨著你對本書教授的已證明策略和技術越來越熟悉，你也會開始瞭解到在做齣具體的交易決策時可以使用的市場信息的類型，以及如何自始至終地實施決策結果。
邁納用符閤實際的方式，一步一步地講述如何形成一個完整的交易計劃。盡管在此過程中提齣的思想對於交易必不可少，但是*的學習方法還是通過實例來進行。這就是為什麼邁納用瞭—整個章節來寫他過去的學生提交的交易實例，這個章節的名稱是”真實交易者，真實時間”。在這一章中，你會看到他們如何將本書所教的策略應用到世界各地的市場中。

目錄

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序
譯者序
前言
部分 適用於任何市場及任何時間結構的高勝算交易策略
章 適用於任何市場及任何時間結構的高勝算交易策略
第二章 多重時間結構動量策略
第三章 識彆趨勢和調整
第四章 菲波納奇迴撤
第五章 傳統時間周期
第六章 進場策略和倉位大小
第七章 齣場策略和交易管理
第二部分 交易您的計劃
第八章 交易案例
第九章 交易心得
詞匯注解
參考文獻

作者介紹

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羅伯特·C.邁納20多年來一直是一位名列首位的交易培訓師。他發布毅票、期賃、外匯市場的每日報告。他在世界各地進行關於交易的演講，並已經寫齣瞭大量關於交易的齣舨物。邁納在一傢重要經紀公司舉辦的年度實盤交易競賽中，獲得冠軍，被譽為“年度*交易導師”。 他寫

文摘

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序言

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好的，這是一份專為您的需求設計的圖書簡介，不包含《高勝算交易策略》的內容，且力求自然、詳盡，不帶任何技術痕跡。 --- 《深水潛航：量化金融的非對稱博弈與風險塑形》 探索市場迷霧背後的結構性優勢與穩健迴報之道 1. 引言：超越錶象的金融航行指南 在全球資本市場這片廣袤無垠的海洋中，多數參與者如同在水麵上盲目漂浮的浮標，隨波逐流，對水下暗流和深層結構毫無察覺。 《深水潛航：量化金融的非對稱博弈與風險塑形》 並非又一本教導如何“追漲殺跌”或“預測明天”的速成手冊，而是一部深入剖析市場底層邏輯，旨在幫助嚴肅的投資者和量化研究者建立長期、穩健盈利框架的深度著作。 本書的核心洞察在於：持續的超額收益並非來源於對市場瞬時情緒的精準捕捉，而是源於對市場結構性失衡的係統性識彆，以及在信息不對稱環境下的風險管理藝術。我們不再討論“何種指標最有效”，而是探討“為何某些結構在特定市場周期中必然錶現齣統計學上的優勢”，以及如何構建一個能夠抵抗“黑天鵝”衝擊的防禦體係。 2. 第一部分：結構性失衡的挖掘——從有效市場到信息鴻溝 第一章：有效市場的再審視與微觀結構噪音 我們首先對“有效市場假說”（EMH）提齣建設性的批判。在現實的高頻交易和程序化交易的背景下，EMH的適用邊界在哪裏？本書詳細解構瞭市場微觀結構中的“噪音”如何被轉化為“信號”的過程。重點探討瞭訂單簿的深度、流動性定價效應以及延遲對套利機會的侵蝕。這不是簡單的技術指標介紹，而是關於市場摩擦成本如何塑造交易決策的哲學探討。 第二章：信息不對稱的權力地圖：信息繭房與信息溢齣 信息不再是平等共享的資源。本章專注於識彆信息獲取與處理能力之間的結構性差距。我們引入“信息不對稱指數”（IAI）的概念，分析不同市場參與者（如交易所、高頻做市商、機構資管）如何利用其信息優勢構建交易壁壘。書中提供瞭詳細的案例分析，展示瞭如何通過分析公開數據源（如監管文件、供應鏈關係圖譜）來構建具有前瞻性的“準私人信息”模型。 第三章：監管套利與結構性套利：尋找市場的“漏洞” 監管環境的變化，如同地殼運動，總會在金融係統中製造齣暫時的、可被量化的“裂縫”。本書深入探討瞭跨市場、跨資産類彆中的監管不一緻性，以及如何設計閤規且穩健的結構性套利策略來捕捉這些短暫的定價偏差。這要求投資者具備跨學科的知識儲備——從金融工程到國際貿易法的理解。 3. 第二部分：風險塑形——構建抗震的投資組閤 風險並非必須被規避的敵人，而是需要被精細塑形的資源。本書的第二部分，集中於將傳統的風險度量模型（如VaR）升級到更符閤現實復雜性的框架中。 第四章：極端尾部風險的量化與對衝：超越正態分布的假設 絕大多數傳統模型建立在正態分布的脆弱基石之上。本書用大量的篇幅講解瞭如何利用“極值理論”（EVT）和混閤分布模型來準確刻畫和量化極端尾部風險。我們不滿足於計算齣99%的置信區間，而是緻力於構建能夠抵禦“五西格瑪”事件的對衝矩陣。內容涵蓋瞭基於跳躍擴散過程的模型應用實例。 第五章：動態投資組閤的彈性邊界：因子暴露的非綫性管理 因子投資是當今量化領域的熱點，但因子間的相關性在市場壓力下會急劇變化。本章提齣瞭一種“彈性邊界”投資組閤優化方法，它允許組閤根據實時市場波動性和因子擁擠度進行動態的因子暴露調整。讀者將學習如何構建一個具有自我修復能力的投資組閤，而不是一個僵化的、靜態的目標配置。 第六章：流動性風險的內生化建模：市場深度下的交易成本博弈 流動性風險往往在市場急劇下跌時集中爆發。本書將流動性風險視為一個內生的、動態變化的可觀測變量，而非一個固定的外部參數。通過對大宗交易訂單的深度分析，我們推導齣瞭適用於不同規模交易的“市場衝擊成本函數”，這對於設計高效的大額訂單拆分與執行策略至關重要。 4. 第三部分：執行的藝術——從模型到利潤的橋梁 即使擁有最完美的理論模型，糟糕的執行也會使一切化為泡影。本部分的焦點在於將理論優勢轉化為可實現的、高勝算的實際交易利潤。 第七章：延遲、延遲與延遲：高頻環境下的時間套利極限 在毫秒甚至微秒級彆上，物理延遲、網絡延遲和交易所處理延遲構成瞭最本質的非對稱信息。本書詳細剖析瞭“路徑依賴型”執行策略（Path-Dependent Execution Strategies）如何最小化延遲成本。內容涉及數據中心選址、專綫網絡優化以及交易所協議層麵的理解，為追求極緻效率的交易者提供實操指引。 第八章：策略的“擁擠度”監測與退場機製設計 一個成功的策略，其生命力取決於其未被市場充分發現的時間窗口。本書提齣瞭“策略擁擠度指數”（SCI），用於實時評估當前策略的有效性衰減速度。我們探討瞭在SCI達到臨界點前，如何設計平滑、低衝擊的“退齣通道”，避免因集中平倉導緻的自我毀滅。 第九章：穩健性檢驗的哲學：對抗數據挖掘偏差（Data Snooping） 迴顧曆史數據是量化交易的基石，但過度擬閤曆史數據是導緻實盤失敗的主因。本書提供瞭一套嚴格的、多層次的穩健性檢驗流程，包括“前視迴測”、“時間序列交叉驗證”以及“壓力情景模擬”的進階方法，確保策略的優勢是跨越周期的結構性優勢，而非短期數據巧閤。 結語：係統思維與長期主義的勝利 《深水潛航》旨在培養一種係統性的、具有風險意識的量化思維模式。它不是提供一條通往財富自由的捷徑，而是為那些願意深入市場深處、挖掘結構性真理的專業人士，提供一套堅實的思維工具和實戰框架。真正的“高勝算”，源於對風險的精確控製和對市場結構不完美的持續洞察。 目標讀者： 資深量化分析師、對衝基金策略師、金融工程研究生、以及尋求突破傳統交易瓶頸的專業投資者。 ---

評分☆☆☆☆☆

這本書的理論深度和廣度是超乎我想象的。它絕非停留在基礎的技術分析層麵，而是巧妙地將宏觀經濟的脈絡、市場結構的變化，甚至行為金融學的原理，都融入到瞭具體的交易模型構建之中。我感覺作者在撰寫過程中，參考瞭大量的跨學科知識，使得他對市場運行的理解上升到瞭一個更高的維度。例如，書中對於“流動性”和“信息不對稱”在不同市場周期中的作用分析，就顯得非常深刻和精闢，這些往往是普通交易書籍會忽略的關鍵要素。閱讀過程中，我常常需要停下來，查閱一些相關的背景資料來輔助理解，這反而成瞭一種積極的學習過程。它不隻是給你工具，更重要的是，它在幫你建立一套堅固的認知基石，確保你的交易係統能夠適應未來不斷演變的市場環境。

評分☆☆☆☆☆

關於這本書的實操性，我是抱著懷疑的態度開始閱讀的，畢竟市麵上太多“紙上談兵”的理論瞭。然而，這本書真正讓我感到驚喜的地方在於，它並沒有給齣那種“包治百病”的萬能公式，而是非常坦誠地構建瞭一套完整的決策框架。它引導讀者去思考“為什麼”要做這個決策，而不是簡單地告訴你“怎麼做”這個動作。我特彆欣賞其中關於心理博弈和風險控製的部分，那簡直就是對散戶常見心態的精準解剖。作者沒有迴避市場波動帶來的情緒乾擾，反而將其納入到策略考量的範疇內，這一點極其務實。對於我們這些在實盤中經常被貪婪和恐懼拉扯的人來說，這本書提供瞭一種結構化的方式來對抗這種內在的敵人。它更像是一份係統的“反脆弱”指南，教會你在不確定性中找到穩定的立足點，而不是試圖去預測未來。

評分☆☆☆☆☆

從齣版方的角度來看，這本書的選擇和推廣策略也顯得非常精準和有眼光。選擇這樣一本立意高遠、內容紮實的專業書籍，而不是追逐短期的熱點話題，體現瞭萬捲齣版公司在專業領域深耕的決心。書籍的定價雖然不算便宜，但考慮到其內容密度和閱讀價值，我完全認為這筆投入是物超所值的，更像是一筆對自身知識體係的長期投資。印刷和裝訂的精良，也保證瞭這本書能夠經受住頻繁翻閱的考驗，方便讀者在實戰中隨時查閱和迴顧重點。總而言之，這本書的齣現，為我們這些嚴肅的交易學習者提供瞭一個新的標杆，它不僅充實瞭我們的知識庫，更重要的是，它以一種非常優雅和有力的方式，重塑瞭我們對待金融市場應有的態度和方法論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計實在是太吸引人瞭，初次拿到手裏的時候，那種厚重感和紙張的質感就讓人覺得這不是一本簡單的工具書。封麵設計得很有品位，那種低調的奢華感和內容的主題非常契閤，讓人一眼就能感受到作者對細節的把控。翻開書頁，內頁的排版也做得相當考究，字體大小、行距和段落的留白處理都恰到好處，閱讀起來非常舒適，即使是長時間盯著屏幕或紙張，眼睛也不會感到疲勞。這種對閱讀體驗的重視，在很多金融類書籍中是比較少見的，足見齣版方在製作過程中投入瞭不少心血。而且，這本書的裝訂質量也很好，感覺可以長久地保存和翻閱，不會輕易齣現脫頁或者散架的情況。對於一個喜歡收藏書籍的讀者來說，這樣的品質絕對是加分項。我甚至會把這本書放在書架上最顯眼的位置，不僅是因為它的內容有價值，更是因為它本身就是一件令人賞心的物品。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格，我得說，真的是獨樹一幟，和市麵上那些充滿晦澀術語或者過於口語化的交易書籍完全不同。作者的敘述方式非常沉穩、有條理，像一位經驗豐富的老者在跟你娓娓道來他多年摸爬滾打的心得體會，沒有那種故作高深的炫耀，更多的是一種基於實踐的深刻洞察。他擅長用非常清晰的比喻和類比來闡述復雜的市場邏輯，即便是像我這樣，在某些技術指標上稍微有些吃力的新手，也能很快抓住核心思想。更難能可貴的是，作者在行文中展現齣一種罕見的謙遜和對市場敬畏之心，這在追求“一夜暴富”的投資領域中顯得尤為珍貴。讀起來，感覺就像是跟一位智者進行瞭一場深度對話，不是那種硬邦邦的知識灌輸，而是一種潛移默化的思維引導，讓人在不知不覺中提升瞭對風險的認知高度。