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店铺： 北京知画图书专营店

出版社： 万卷出版公司

ISBN：9787547007051

商品编码：26960336043

包装：平装

出版时间：2010-04-01

基本信息

书名：高胜算交易策略

定价：48.00元

作者：

出版社：万卷出版公司

出版日期：2010-04-01

ISBN：9787547007051

字数：190000

页码：277

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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在如今的市场如股票、期货和外汇市场中进行交易是一项艰难、极具挑战性的事业。但是，如果你愿意学习一个完整的涉及进场到出场的交易计划，那你有可能在交易领域不断取得成功。
本书的作者罗伯特·C.迈纳是—位的交易培训师，他在书中巧妙地概述了一个实用的涉及进场到出场的交易计划的方方面面，这个计划是在他20多年杰出的职业生涯中形成的。终形成了一套完整的交易方法，它可以使你在各种各样的市场中，在不同时间框架下，信心百倍地进行交易。
有本书作为指导，你将快速学会如何识别高概率交易机会，如何准确确定进场价格和止损价格，以及如何在交易完全结束前篱理交易。你会发现两时间框架动量、形态、价格和时间这四个关键因素是如何指导你在交易中获利。随着你对本书教授的已证明策略和技术越来越熟悉，你也会开始了解到在做出具体的交易决策时可以使用的市场信息的类型，以及如何自始至终地实施决策结果。
迈纳用符合实际的方式，一步一步地讲述如何形成一个完整的交易计划。尽管在此过程中提出的思想对于交易必不可少，但是*的学习方法还是通过实例来进行。这就是为什么迈纳用了—整个章节来写他过去的学生提交的交易实例，这个章节的名称是”真实交易者，真实时间”。在这一章中，你会看到他们如何将本书所教的策略应用到世界各地的市场中。

目录

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序
译者序
前言
部分 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略
章 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略
第二章 多重时间结构动量策略
第三章 识别趋势和调整
第四章 菲波纳奇回撤
第五章 传统时间周期
第六章 进场策略和仓位大小
第七章 出场策略和交易管理
第二部分 交易您的计划
第八章 交易案例
第九章 交易心得
词汇注解
参考文献

作者介绍

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罗伯特·C.迈纳20多年来一直是一位名列首位的交易培训师。他发布毅票、期赁、外汇市场的每日报告。他在世界各地进行关于交易的演讲，并已经写出了大量关于交易的出舨物。迈纳在一家重要经纪公司举办的年度实盘交易竞赛中，获得冠军，被誉为“年度*交易导师”。 他写

文摘

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序言

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好的，这是一份专为您的需求设计的图书简介，不包含《高胜算交易策略》的内容，且力求自然、详尽，不带任何技术痕迹。 --- 《深水潜航：量化金融的非对称博弈与风险塑形》 探索市场迷雾背后的结构性优势与稳健回报之道 1. 引言：超越表象的金融航行指南 在全球资本市场这片广袤无垠的海洋中，多数参与者如同在水面上盲目漂浮的浮标，随波逐流，对水下暗流和深层结构毫无察觉。 《深水潜航：量化金融的非对称博弈与风险塑形》 并非又一本教导如何“追涨杀跌”或“预测明天”的速成手册，而是一部深入剖析市场底层逻辑，旨在帮助严肃的投资者和量化研究者建立长期、稳健盈利框架的深度著作。 本书的核心洞察在于：持续的超额收益并非来源于对市场瞬时情绪的精准捕捉，而是源于对市场结构性失衡的系统性识别，以及在信息不对称环境下的风险管理艺术。我们不再讨论“何种指标最有效”，而是探讨“为何某些结构在特定市场周期中必然表现出统计学上的优势”，以及如何构建一个能够抵抗“黑天鹅”冲击的防御体系。 2. 第一部分：结构性失衡的挖掘——从有效市场到信息鸿沟 第一章：有效市场的再审视与微观结构噪音 我们首先对“有效市场假说”（EMH）提出建设性的批判。在现实的高频交易和程序化交易的背景下，EMH的适用边界在哪里？本书详细解构了市场微观结构中的“噪音”如何被转化为“信号”的过程。重点探讨了订单簿的深度、流动性定价效应以及延迟对套利机会的侵蚀。这不是简单的技术指标介绍，而是关于市场摩擦成本如何塑造交易决策的哲学探讨。 第二章：信息不对称的权力地图：信息茧房与信息溢出 信息不再是平等共享的资源。本章专注于识别信息获取与处理能力之间的结构性差距。我们引入“信息不对称指数”（IAI）的概念，分析不同市场参与者（如交易所、高频做市商、机构资管）如何利用其信息优势构建交易壁垒。书中提供了详细的案例分析，展示了如何通过分析公开数据源（如监管文件、供应链关系图谱）来构建具有前瞻性的“准私人信息”模型。 第三章：监管套利与结构性套利：寻找市场的“漏洞” 监管环境的变化，如同地壳运动，总会在金融系统中制造出暂时的、可被量化的“裂缝”。本书深入探讨了跨市场、跨资产类别中的监管不一致性，以及如何设计合规且稳健的结构性套利策略来捕捉这些短暂的定价偏差。这要求投资者具备跨学科的知识储备——从金融工程到国际贸易法的理解。 3. 第二部分：风险塑形——构建抗震的投资组合 风险并非必须被规避的敌人，而是需要被精细塑形的资源。本书的第二部分，集中于将传统的风险度量模型（如VaR）升级到更符合现实复杂性的框架中。 第四章：极端尾部风险的量化与对冲：超越正态分布的假设 绝大多数传统模型建立在正态分布的脆弱基石之上。本书用大量的篇幅讲解了如何利用“极值理论”（EVT）和混合分布模型来准确刻画和量化极端尾部风险。我们不满足于计算出99%的置信区间，而是致力于构建能够抵御“五西格玛”事件的对冲矩阵。内容涵盖了基于跳跃扩散过程的模型应用实例。 第五章：动态投资组合的弹性边界：因子暴露的非线性管理 因子投资是当今量化领域的热点，但因子间的相关性在市场压力下会急剧变化。本章提出了一种“弹性边界”投资组合优化方法，它允许组合根据实时市场波动性和因子拥挤度进行动态的因子暴露调整。读者将学习如何构建一个具有自我修复能力的投资组合，而不是一个僵化的、静态的目标配置。 第六章：流动性风险的内生化建模：市场深度下的交易成本博弈 流动性风险往往在市场急剧下跌时集中爆发。本书将流动性风险视为一个内生的、动态变化的可观测变量，而非一个固定的外部参数。通过对大宗交易订单的深度分析，我们推导出了适用于不同规模交易的“市场冲击成本函数”，这对于设计高效的大额订单拆分与执行策略至关重要。 4. 第三部分：执行的艺术——从模型到利润的桥梁 即使拥有最完美的理论模型，糟糕的执行也会使一切化为泡影。本部分的焦点在于将理论优势转化为可实现的、高胜算的实际交易利润。 第七章：延迟、延迟与延迟：高频环境下的时间套利极限 在毫秒甚至微秒级别上，物理延迟、网络延迟和交易所处理延迟构成了最本质的非对称信息。本书详细剖析了“路径依赖型”执行策略（Path-Dependent Execution Strategies）如何最小化延迟成本。内容涉及数据中心选址、专线网络优化以及交易所协议层面的理解，为追求极致效率的交易者提供实操指引。 第八章：策略的“拥挤度”监测与退场机制设计 一个成功的策略，其生命力取决于其未被市场充分发现的时间窗口。本书提出了“策略拥挤度指数”（SCI），用于实时评估当前策略的有效性衰减速度。我们探讨了在SCI达到临界点前，如何设计平滑、低冲击的“退出通道”，避免因集中平仓导致的自我毁灭。 第九章：稳健性检验的哲学：对抗数据挖掘偏差（Data Snooping） 回顾历史数据是量化交易的基石，但过度拟合历史数据是导致实盘失败的主因。本书提供了一套严格的、多层次的稳健性检验流程，包括“前视回测”、“时间序列交叉验证”以及“压力情景模拟”的进阶方法，确保策略的优势是跨越周期的结构性优势，而非短期数据巧合。 结语：系统思维与长期主义的胜利 《深水潜航》旨在培养一种系统性的、具有风险意识的量化思维模式。它不是提供一条通往财富自由的捷径，而是为那些愿意深入市场深处、挖掘结构性真理的专业人士，提供一套坚实的思维工具和实战框架。真正的“高胜算”，源于对风险的精确控制和对市场结构不完美的持续洞察。 目标读者： 资深量化分析师、对冲基金策略师、金融工程研究生、以及寻求突破传统交易瓶颈的专业投资者。 ---

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计实在是太吸引人了，初次拿到手里的时候，那种厚重感和纸张的质感就让人觉得这不是一本简单的工具书。封面设计得很有品位，那种低调的奢华感和内容的主题非常契合，让人一眼就能感受到作者对细节的把控。翻开书页，内页的排版也做得相当考究，字体大小、行距和段落的留白处理都恰到好处，阅读起来非常舒适，即使是长时间盯着屏幕或纸张，眼睛也不会感到疲劳。这种对阅读体验的重视，在很多金融类书籍中是比较少见的，足见出版方在制作过程中投入了不少心血。而且，这本书的装订质量也很好，感觉可以长久地保存和翻阅，不会轻易出现脱页或者散架的情况。对于一个喜欢收藏书籍的读者来说，这样的品质绝对是加分项。我甚至会把这本书放在书架上最显眼的位置，不仅是因为它的内容有价值，更是因为它本身就是一件令人赏心的物品。

评分☆☆☆☆☆

关于这本书的实操性，我是抱着怀疑的态度开始阅读的，毕竟市面上太多“纸上谈兵”的理论了。然而，这本书真正让我感到惊喜的地方在于，它并没有给出那种“包治百病”的万能公式，而是非常坦诚地构建了一套完整的决策框架。它引导读者去思考“为什么”要做这个决策，而不是简单地告诉你“怎么做”这个动作。我特别欣赏其中关于心理博弈和风险控制的部分，那简直就是对散户常见心态的精准解剖。作者没有回避市场波动带来的情绪干扰，反而将其纳入到策略考量的范畴内，这一点极其务实。对于我们这些在实盘中经常被贪婪和恐惧拉扯的人来说，这本书提供了一种结构化的方式来对抗这种内在的敌人。它更像是一份系统的“反脆弱”指南，教会你在不确定性中找到稳定的立足点，而不是试图去预测未来。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格，我得说，真的是独树一帜，和市面上那些充满晦涩术语或者过于口语化的交易书籍完全不同。作者的叙述方式非常沉稳、有条理，像一位经验丰富的老者在跟你娓娓道来他多年摸爬滚打的心得体会，没有那种故作高深的炫耀，更多的是一种基于实践的深刻洞察。他擅长用非常清晰的比喻和类比来阐述复杂的市场逻辑，即便是像我这样，在某些技术指标上稍微有些吃力的新手，也能很快抓住核心思想。更难能可贵的是，作者在行文中展现出一种罕见的谦逊和对市场敬畏之心，这在追求“一夜暴富”的投资领域中显得尤为珍贵。读起来，感觉就像是跟一位智者进行了一场深度对话，不是那种硬邦邦的知识灌输，而是一种潜移默化的思维引导，让人在不知不觉中提升了对风险的认知高度。

评分☆☆☆☆☆

这本书的理论深度和广度是超乎我想象的。它绝非停留在基础的技术分析层面，而是巧妙地将宏观经济的脉络、市场结构的变化，甚至行为金融学的原理，都融入到了具体的交易模型构建之中。我感觉作者在撰写过程中，参考了大量的跨学科知识，使得他对市场运行的理解上升到了一个更高的维度。例如，书中对于“流动性”和“信息不对称”在不同市场周期中的作用分析，就显得非常深刻和精辟，这些往往是普通交易书籍会忽略的关键要素。阅读过程中，我常常需要停下来，查阅一些相关的背景资料来辅助理解，这反而成了一种积极的学习过程。它不只是给你工具，更重要的是，它在帮你建立一套坚固的认知基石，确保你的交易系统能够适应未来不断演变的市场环境。

评分☆☆☆☆☆

从出版方的角度来看，这本书的选择和推广策略也显得非常精准和有眼光。选择这样一本立意高远、内容扎实的专业书籍，而不是追逐短期的热点话题，体现了万卷出版公司在专业领域深耕的决心。书籍的定价虽然不算便宜，但考虑到其内容密度和阅读价值，我完全认为这笔投入是物超所值的，更像是一笔对自身知识体系的长期投资。印刷和装订的精良，也保证了这本书能够经受住频繁翻阅的考验，方便读者在实战中随时查阅和回顾重点。总而言之，这本书的出现，为我们这些严肃的交易学习者提供了一个新的标杆，它不仅充实了我们的知识库，更重要的是，它以一种非常优雅和有力的方式，重塑了我们对待金融市场应有的态度和方法论。