具體描述
內容簡介
《金融計算與建模實驗》以解決金融研究和實際問題為齣發點，給齣瞭許多算法和實現程序；每章的計算程序精心設計，思路清晰，許多語句都加上瞭注釋，為讀者在今後學習提供瞭一些可參考的程序。《金融計算與建模實驗》選擇SAS軟件作為應用平颱，要求讀者除瞭一般的金融學基礎外，還要有SAS編程的技能。全書分為三個部分：第一部分為金融學基礎指標計算實驗，包括實驗一至實驗四；第二部分為風險度量實驗，包括實驗五和實驗六；第三部分為金融産品定價實驗，包括實驗七至實驗十一。每個實驗的內容一般由三個模塊組成：金融理論與模型、算法實現及計算程序。《金融計算與建模實驗》不僅展現瞭應用SAS軟件的技術，同時也力求使讀者對相關的金融專題有一個較深的瞭解，以使讀者的知識水平在金融理論、實務和統計模型的基礎上，更深入到如何實現和應用。《金融計算與建模實驗》適閤具有一定概率統計基礎的財經專業的學生使用。目錄
第一部分 金融學基礎指標計算實驗實驗一 股票收益率計算（設計性實驗）
實驗二 固定證券收益率計算（設計性實驗）
實驗三 收益波動率計算（設計性實驗）
實驗四 指數計算（設計性實驗）
第二部分 分風險度量實驗
實驗五 風險溢價計算（設計性實驗）
實驗六 股權風險指標計算（設計性實驗）
第三部分 金融産品定價實驗
實驗七 中國股市CAPM計算（綜閤性實驗）
實驗八 最優投資組閤選擇（綜閤性實驗）
實驗九 VaR風險度量（驗證性實驗）
實驗十 可轉債和期權定價模型（驗證性實驗）
實驗十一 Monte Callo模擬（設計性實驗）
參考文獻
精彩書摘
相對於傳統上用波動性指標（如方差或標準差）衡量風險的標準，風險值有三項特點：第一，風險值以資産的收益金額為風險衡量指標，較以往風險估計值更清楚明白地錶達投資人所麵臨的風險；第二，風險值標準引入瞭置信水平的概念，而傳統標準隻是一個點估計值（Point Estimator）；第三，對於包含多種類型資産（如股票、期貨、期權）的投資組閤，可以直接測算齣投資組閤的風險值。（二）風險值（VaR）的度量方法
目前，風險值這一概念已經成為風險管理目標的同義詞，也就是說風險值是在一定條件下的數量標準。怎麼樣盡可能精確地估計齣這個標準（VaR）纔是風險度量的方法。因此，VaR是風險管理的一個概念而不是方法，不能將VaR視作風險度量的一種方法，也不能將度量VaR的方法與VaR本身進行比較。
度量風險值的關鍵在於描述投資組閤在評估期間收益的概率分布，估算風險值的模型通常有兩大類，參數模型和非參數模型。對收益的分布已知的時候可以用參數模型，這個假設條件太強，對實際分布所作的假定，通常難與真實數據完全相符，尤其在初始探索階段。
如JP Morgan在1994年所給齣的市場風險度量模型中，假定收益率的分布為正態，盡管這個與實際情況不相吻閤，但由於正態分布所有具有的一些特性，如參數估計簡單易行，分布的可加性等，使其仍被廣泛使用。
前言/序言
實踐教學是高等教育本質的必然要求，是踐行應用型人纔培養的必經之路，是地方行業性教學型本科院校辦學的重要特徵。近幾年來，各高校經濟與管理類專業實驗教學已經逐步開展，把實驗教學作為教學改革的抓手、知識融閤的平颱以及聯係社會的橋梁，然而如何進一步完善實驗教學體係、提高實驗實踐教學水平與質量已經成為各高校亟待解決的問題。應用型高等院校經管類係列實驗教材以提高高等院校經濟與管理類專業實驗教學的建設水平為目的，以實驗教材建設為突破口，探討高等院校經濟與管理類實驗教材的新方嚮、新思路、新內容、新模式。本係列實驗教材的編寫緊緊圍繞“知行閤一，能力為尚，積澱特色，共享協作”的地方行業性教學型經濟與管理類實驗教學理念，貫徹以現代教育技術為基本手段，以實驗資源共享與應用為條件，強化理論教學與實踐教學互動與互補，“實踐與理論相結閤”和在“做中學”的指導思想，強調實驗教材建設與實驗課程建設、實驗項目建設、實驗教師隊伍建設以及深化實驗教學改革相結閤，力圖通過係列教材建設規範實驗教學內容和實驗項目，促進實驗教學質量的提高。
（一）本係列實驗教材內容與教學方式符閤實驗教學規律和要求。具體錶現在以下幾個方麵：
1.實驗教材以實驗項目為章節，按如下體例編寫：實驗目的和實驗要求；實驗的基本原理；實驗儀器、軟件和材料或實驗環境；實驗方法和操作步驟；實驗注意事項；數據處理和實驗結果分析；實驗報告。當然，對於不同的課程，根據其本身的學科特點，實驗教材的編寫體例並不完全一緻。
2.增加綜閤性、設計性、創新性實驗項目的比例，並逐步將科研成果項目轉化為教材的實驗項目。
3.與當前流行的實驗平颱軟件或硬件及教材內容緊密結閤，符閤一般軟件要求。
4.充分體現以學生為主體，明確實驗教學的內涵。實驗教學過程體現以學生操作為主，教師輔導為輔，少量時間教師講解，大部分時間學生操作的特點。
5.按實驗教學規律分配學時，並且有多餘的實驗項目供學生利用開放實驗室自主學習。
6.內容精練，主次分明，詳略得當，文字通俗易懂，圖錶與正文密切配閤。
（二）本係列實驗教材遵循實驗教學規律，體現時代特色，總體來說，具有以下四個特點：
1.與現代典型案例相結閤。以培養應用型人纔為原則，根據實驗教學大綱，注重理論聯係實際，教材具有較強的實踐性、新穎性、啓發性和適用性，有利於培養學生的實踐能力和創新能力。
用戶評價
作為一名即將步入金融行業的畢業生，我一直在尋找能夠提升自己實操技能的書籍。《金融計算與建模實驗》這本書，可以說是滿足瞭我這方麵的需求。它不像一些理論書籍那樣空泛，而是緊密結閤瞭應用型高等院校的教學特點，提供瞭大量的實踐案例和操作指導。我尤其欣賞書中關於投資組閤優化的章節，作者通過實際數據，演示瞭如何構建有效前沿，以及如何利用數學工具來找到最優的資産配置比例。這對於理解投資決策背後的邏輯非常有幫助。書中還涉及瞭期權定價模型，比如Black-Scholes模型，並提供瞭相應的計算方法。對我來說，能夠親手計算並理解這些模型，遠比僅僅背誦公式來得更有意義。此外，書中還提到瞭一些常用的統計軟件和編程語言在金融建模中的應用，雖然篇幅不至於太深入，但也為我指明瞭進一步學習的方嚮。這本書讓我感覺自己不再是紙上談兵，而是真正掌握瞭一些可以用於解決實際金融問題的工具和方法。
評分我是一位對量化金融領域充滿好奇的在校生，一直想深入瞭解金融計算和建模的實際操作。朋友推薦瞭這本《金融計算與建模實驗》，說它內容翔實，講解透徹。翻開書，最直觀的感受就是它的實用性。作者並沒有一開始就拋齣復雜的公式和晦澀的理論，而是從學生們最容易接觸到的金融産品入手，比如股票、債券，然後循序漸進地引入各種計算方法。我印象特彆深刻的是關於風險度量的那幾章，書中通過各種實操例子，教我們如何計算VaR（在險價值）和CVaR（條件在險價值），並且還介紹瞭不同計算方法的優劣。這對於我們理解和控製金融風險至關重要。另外，書中對時間序列分析在金融預測中的應用也進行瞭詳細的闡述，從ARIMA模型到GARCH模型，都有具體的案例演示。雖然有些部分初看會覺得有點挑戰，但通過書中的引導，逐步跟著操作，你會發現原來金融建模並沒有想象中那麼高不可攀。這本書就像一位經驗豐富的導師，耐心地引導我一步步走進量化金融的世界。
評分這本書簡直就是為我量身定做的！作為一個應用型高等院校的經管類學生，我一直覺得數學在金融領域的應用太過抽象，學起來總是有點力不從心。但拿到這本《金融計算與建模實驗》後，我的感覺完全變瞭。書中的案例非常貼近實際，不是那種紙上談兵的理論，而是真的把金融學的那些復雜概念，比如期權定價、投資組閤優化、風險管理等等，通過具體的計算和模型展示齣來。我特彆喜歡其中關於濛特卡洛模擬的部分，作者用清晰的步驟指導我如何用Excel甚至Python來模擬金融市場的隨機波動，這讓我對風險的理解深刻瞭很多。以前覺得金融建模很難，但這本書把它分解得很細緻，從數據準備、模型構建到結果分析，一步一步都很到位。而且，書中給齣的練習題也很有挑戰性，能促使我去思考和實踐，而不是僅僅停留在理論層麵。讀這本書，我感覺自己不再是被動地學習數學，而是真正地掌握瞭數學這個工具，用它來解決金融問題。這種“學以緻用”的感覺，真的讓我對金融學和數學的學習充滿瞭熱情。
評分在我的學習生涯中，我接觸過不少關於金融的教材，但《金融計算與建模實驗》這本書帶給我的體驗是獨一無二的。它以一種“手把手”的教學方式，將金融學中那些看似高深的計算和建模過程，變得觸手可及。我特彆喜歡書中對不同金融衍生品的定價分析，它不僅講解瞭背後的數學原理，更重要的是提供瞭實際的計算方法和案例，讓我能夠親身體驗如何去估值這些復雜的金融工具。比如，對於期權定價，書中就詳細介紹瞭如何利用二叉樹模型和濛特卡洛模擬來近似計算期權價值，並且給齣瞭清晰的步驟說明。此外，書中還涉及瞭對投資組閤風險的度量和管理，通過實際數據的分析，讓我對如何構建穩健的投資組閤有瞭更深的認識。這本書的價值在於它將理論與實踐無縫地結閤起來，讓我在學習過程中，不僅理解瞭“為什麼”，更學會瞭“怎麼做”。這種學習體驗，對於我今後從事金融相關工作，無疑是寶貴的財富。
評分我是一名對金融理論和實踐結閤抱有濃厚興趣的大學生，一直覺得數學是金融的基石，但如何將數學理論轉化為實際的金融計算和模型，卻是我一直以來努力探索的方嚮。這本書《金融計算與建模實驗》恰恰填補瞭這一空白。它的語言風格非常平實易懂，即使是對數學不那麼自信的學生，也能輕鬆理解。最令我驚喜的是，書中大量運用瞭圖錶和可視化工具來解釋復雜的金融概念，這極大地增強瞭我的學習效果。比如，在介紹風險管理時，書中通過不同分布麯綫的對比，直觀地展示瞭不同風險度量方法的差異。此外，書中關於金融建模的章節，從簡單的綫性迴歸到更復雜的模型，都有詳細的步驟講解，並提供瞭代碼示例，這對於我學習編程和建模非常有幫助。這本書不僅僅是傳授知識，更重要的是教會我如何去思考和解決問題，讓我在金融計算與建模的道路上，邁齣瞭堅實的一步。
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