具体描述
内容简介
《金融计算与建模实验》以解决金融研究和实际问题为出发点，给出了许多算法和实现程序；每章的计算程序精心设计，思路清晰，许多语句都加上了注释，为读者在今后学习提供了一些可参考的程序。《金融计算与建模实验》选择SAS软件作为应用平台，要求读者除了一般的金融学基础外，还要有SAS编程的技能。全书分为三个部分：第一部分为金融学基础指标计算实验，包括实验一至实验四；第二部分为风险度量实验，包括实验五和实验六；第三部分为金融产品定价实验，包括实验七至实验十一。每个实验的内容一般由三个模块组成：金融理论与模型、算法实现及计算程序。《金融计算与建模实验》不仅展现了应用SAS软件的技术，同时也力求使读者对相关的金融专题有一个较深的了解，以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。《金融计算与建模实验》适合具有一定概率统计基础的财经专业的学生使用。目录
第一部分 金融学基础指标计算实验实验一 股票收益率计算（设计性实验）
实验二 固定证券收益率计算（设计性实验）
实验三 收益波动率计算（设计性实验）
实验四 指数计算（设计性实验）
第二部分 分风险度量实验
实验五 风险溢价计算（设计性实验）
实验六 股权风险指标计算（设计性实验）
第三部分 金融产品定价实验
实验七 中国股市CAPM计算（综合性实验）
实验八 最优投资组合选择（综合性实验）
实验九 VaR风险度量（验证性实验）
实验十 可转债和期权定价模型（验证性实验）
实验十一 Monte Callo模拟（设计性实验）
参考文献
精彩书摘
相对于传统上用波动性指标（如方差或标准差）衡量风险的标准，风险值有三项特点：第一，风险值以资产的收益金额为风险衡量指标，较以往风险估计值更清楚明白地表达投资人所面临的风险；第二，风险值标准引入了置信水平的概念，而传统标准只是一个点估计值（Point Estimator）；第三，对于包含多种类型资产（如股票、期货、期权）的投资组合，可以直接测算出投资组合的风险值。（二）风险值（VaR）的度量方法
目前，风险值这一概念已经成为风险管理目标的同义词，也就是说风险值是在一定条件下的数量标准。怎么样尽可能精确地估计出这个标准（VaR）才是风险度量的方法。因此，VaR是风险管理的一个概念而不是方法，不能将VaR视作风险度量的一种方法，也不能将度量VaR的方法与VaR本身进行比较。
度量风险值的关键在于描述投资组合在评估期间收益的概率分布，估算风险值的模型通常有两大类，参数模型和非参数模型。对收益的分布已知的时候可以用参数模型，这个假设条件太强，对实际分布所作的假定，通常难与真实数据完全相符，尤其在初始探索阶段。
如JP Morgan在1994年所给出的市场风险度量模型中，假定收益率的分布为正态，尽管这个与实际情况不相吻合，但由于正态分布所有具有的一些特性，如参数估计简单易行，分布的可加性等，使其仍被广泛使用。
前言/序言
实践教学是高等教育本质的必然要求，是践行应用型人才培养的必经之路，是地方行业性教学型本科院校办学的重要特征。近几年来，各高校经济与管理类专业实验教学已经逐步开展，把实验教学作为教学改革的抓手、知识融合的平台以及联系社会的桥梁，然而如何进一步完善实验教学体系、提高实验实践教学水平与质量已经成为各高校亟待解决的问题。应用型高等院校经管类系列实验教材以提高高等院校经济与管理类专业实验教学的建设水平为目的，以实验教材建设为突破口，探讨高等院校经济与管理类实验教材的新方向、新思路、新内容、新模式。本系列实验教材的编写紧紧围绕“知行合一，能力为尚，积淀特色，共享协作”的地方行业性教学型经济与管理类实验教学理念，贯彻以现代教育技术为基本手段，以实验资源共享与应用为条件，强化理论教学与实践教学互动与互补，“实践与理论相结合”和在“做中学”的指导思想，强调实验教材建设与实验课程建设、实验项目建设、实验教师队伍建设以及深化实验教学改革相结合，力图通过系列教材建设规范实验教学内容和实验项目，促进实验教学质量的提高。
（一）本系列实验教材内容与教学方式符合实验教学规律和要求。具体表现在以下几个方面：
1.实验教材以实验项目为章节，按如下体例编写：实验目的和实验要求；实验的基本原理；实验仪器、软件和材料或实验环境；实验方法和操作步骤；实验注意事项；数据处理和实验结果分析；实验报告。当然，对于不同的课程，根据其本身的学科特点，实验教材的编写体例并不完全一致。
2.增加综合性、设计性、创新性实验项目的比例，并逐步将科研成果项目转化为教材的实验项目。
3.与当前流行的实验平台软件或硬件及教材内容紧密结合，符合一般软件要求。
4.充分体现以学生为主体，明确实验教学的内涵。实验教学过程体现以学生操作为主，教师辅导为辅，少量时间教师讲解，大部分时间学生操作的特点。
5.按实验教学规律分配学时，并且有多余的实验项目供学生利用开放实验室自主学习。
6.内容精练，主次分明，详略得当，文字通俗易懂，图表与正文密切配合。
（二）本系列实验教材遵循实验教学规律，体现时代特色，总体来说，具有以下四个特点：
1.与现代典型案例相结合。以培养应用型人才为原则，根据实验教学大纲，注重理论联系实际，教材具有较强的实践性、新颖性、启发性和适用性，有利于培养学生的实践能力和创新能力。
用户评价
我是一位对量化金融领域充满好奇的在校生，一直想深入了解金融计算和建模的实际操作。朋友推荐了这本《金融计算与建模实验》，说它内容翔实，讲解透彻。翻开书，最直观的感受就是它的实用性。作者并没有一开始就抛出复杂的公式和晦涩的理论，而是从学生们最容易接触到的金融产品入手，比如股票、债券，然后循序渐进地引入各种计算方法。我印象特别深刻的是关于风险度量的那几章，书中通过各种实操例子，教我们如何计算VaR（在险价值）和CVaR（条件在险价值），并且还介绍了不同计算方法的优劣。这对于我们理解和控制金融风险至关重要。另外，书中对时间序列分析在金融预测中的应用也进行了详细的阐述，从ARIMA模型到GARCH模型，都有具体的案例演示。虽然有些部分初看会觉得有点挑战，但通过书中的引导，逐步跟着操作，你会发现原来金融建模并没有想象中那么高不可攀。这本书就像一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步走进量化金融的世界。
评分作为一名即将步入金融行业的毕业生，我一直在寻找能够提升自己实操技能的书籍。《金融计算与建模实验》这本书，可以说是满足了我这方面的需求。它不像一些理论书籍那样空泛，而是紧密结合了应用型高等院校的教学特点，提供了大量的实践案例和操作指导。我尤其欣赏书中关于投资组合优化的章节，作者通过实际数据，演示了如何构建有效前沿，以及如何利用数学工具来找到最优的资产配置比例。这对于理解投资决策背后的逻辑非常有帮助。书中还涉及了期权定价模型，比如Black-Scholes模型，并提供了相应的计算方法。对我来说，能够亲手计算并理解这些模型，远比仅仅背诵公式来得更有意义。此外，书中还提到了一些常用的统计软件和编程语言在金融建模中的应用，虽然篇幅不至于太深入，但也为我指明了进一步学习的方向。这本书让我感觉自己不再是纸上谈兵，而是真正掌握了一些可以用于解决实际金融问题的工具和方法。
评分在我的学习生涯中，我接触过不少关于金融的教材，但《金融计算与建模实验》这本书带给我的体验是独一无二的。它以一种“手把手”的教学方式，将金融学中那些看似高深的计算和建模过程，变得触手可及。我特别喜欢书中对不同金融衍生品的定价分析，它不仅讲解了背后的数学原理，更重要的是提供了实际的计算方法和案例，让我能够亲身体验如何去估值这些复杂的金融工具。比如，对于期权定价，书中就详细介绍了如何利用二叉树模型和蒙特卡洛模拟来近似计算期权价值，并且给出了清晰的步骤说明。此外，书中还涉及了对投资组合风险的度量和管理，通过实际数据的分析，让我对如何构建稳健的投资组合有了更深的认识。这本书的价值在于它将理论与实践无缝地结合起来，让我在学习过程中，不仅理解了“为什么”，更学会了“怎么做”。这种学习体验，对于我今后从事金融相关工作，无疑是宝贵的财富。
评分我是一名对金融理论和实践结合抱有浓厚兴趣的大学生，一直觉得数学是金融的基石，但如何将数学理论转化为实际的金融计算和模型，却是我一直以来努力探索的方向。这本书《金融计算与建模实验》恰恰填补了这一空白。它的语言风格非常平实易懂，即使是对数学不那么自信的学生，也能轻松理解。最令我惊喜的是，书中大量运用了图表和可视化工具来解释复杂的金融概念，这极大地增强了我的学习效果。比如，在介绍风险管理时，书中通过不同分布曲线的对比，直观地展示了不同风险度量方法的差异。此外，书中关于金融建模的章节，从简单的线性回归到更复杂的模型，都有详细的步骤讲解，并提供了代码示例，这对于我学习编程和建模非常有帮助。这本书不仅仅是传授知识，更重要的是教会我如何去思考和解决问题，让我在金融计算与建模的道路上，迈出了坚实的一步。
评分这本书简直就是为我量身定做的！作为一个应用型高等院校的经管类学生，我一直觉得数学在金融领域的应用太过抽象，学起来总是有点力不从心。但拿到这本《金融计算与建模实验》后，我的感觉完全变了。书中的案例非常贴近实际，不是那种纸上谈兵的理论，而是真的把金融学的那些复杂概念，比如期权定价、投资组合优化、风险管理等等，通过具体的计算和模型展示出来。我特别喜欢其中关于蒙特卡洛模拟的部分，作者用清晰的步骤指导我如何用Excel甚至Python来模拟金融市场的随机波动，这让我对风险的理解深刻了很多。以前觉得金融建模很难，但这本书把它分解得很细致，从数据准备、模型构建到结果分析，一步一步都很到位。而且，书中给出的练习题也很有挑战性，能促使我去思考和实践，而不是仅仅停留在理论层面。读这本书，我感觉自己不再是被动地学习数学，而是真正地掌握了数学这个工具，用它来解决金融问题。这种“学以致用”的感觉，真的让我对金融学和数学的学习充满了热情。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有