高級計量經濟學（下冊）/北京大學光華管理學院教材 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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靳雲匯 等 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 高級計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 光華管理學院
• 北京大學
• 模型
• 教材

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301187739

版次：1

商品編碼：10662713

包裝：平裝

叢書名： 北京大學光華管理學院教材

開本：16開

齣版時間：2011-05-01

用紙：膠版紙

內容簡介

　　《高級計量經濟學（下冊）》是《高級計量經濟學》的下半部分內容，包括廣義矩估計、非綫性迴歸模型、迴歸方程組、時間序列模型、非參數估計等計量經濟學較深的內容，適閤一年課程的下半學期使用。

作者簡介

　　靳雲匯，北京大學光華管理學院教授；金賽男，新加坡管理大學經濟學院副教授

目錄

第十五章 廣義矩估計
第十六章 非綫性迴歸模型
第十七章 迴歸方程組
第十八章 聯立方程組
第十九章 麵闆數據模型
第二十章 離散因變量模型
第二十一章 截取、斷尾與樣本選擇模型
第二十二章 含滯後變量的迴歸模型
第二十三章 平穩時間序列
第二十四章 單位根和協整
第二十五章 非參數估計

前言/序言

《高級計量經濟學（下冊）》 北京大學光華管理學院教材 本書是北京大學光華管理學院高級計量經濟學係列教材的下冊，在前一捲的基礎上，係統深入地探討瞭現代計量經濟學中更具挑戰性和前沿性的主題。本書旨在為經濟學、金融學、統計學及相關領域的學生和研究人員提供紮實的理論基礎和嚴謹的實證分析方法，使他們能夠獨立地運用計量經濟學工具解決復雜的經濟問題，並為進一步的學術研究奠定堅實的基礎。 本書內容概述： 第一部分：麵闆數據模型與動態麵闆數據模型 麵闆數據模型的基本理論： 本部分將深入介紹麵闆數據模型的核心概念，包括截麵固定效應模型、個體固定效應模型、混閤模型以及如何處理個體異質性。我們將詳細講解不同模型的估計方法，如最大似然法、廣義矩估計量（GMM）等，並討論模型選擇的標準和檢驗方法。 動態麵闆數據模型： 動態麵闆數據模型是處理時間序列和橫截麵數據結閤的重要工具。本部分將重點關注滯後被解釋變量作為解釋變量時的內生性問題，並詳細介紹係統GMM（System GMM）和差分GMM（Difference GMM）等估計方法。我們將深入分析這些方法的統計性質、假設條件以及在實際應用中的注意事項。 麵闆數據的應用與案例分析： 通過豐富的實際案例，我們將展示如何將麵闆數據模型應用於微觀經濟學、宏觀經濟學、金融學等領域的具體問題，例如分析企業生産率、人力資本投資、金融市場波動等。 第二部分：時間和序列模型的高級主題 時間序列模型的基本框架迴顧與拓展： 在對ARIMA模型、嚮量自迴歸（VAR）模型等基礎知識進行簡要迴顧的基礎上，本部分將重點關注更為復雜的時序模型。 協整與誤差修正模型（ECM）： 本部分將詳細介紹協整的概念，即變量之間存在的長期均衡關係，並探討如何檢驗協整關係。在此基礎上，我們將深入講解誤差修正模型，它能夠有效地捕捉變量偏離長期均衡時的短期動態調整過程。 狀態空間模型與卡爾曼濾波： 狀態空間模型提供瞭一種靈活的框架來描述動態經濟係統。本部分將介紹狀態空間模型的構建方法，並詳細闡述卡爾曼濾波算法，它能夠有效地估計模型的狀態變量，並用於預測和政策評估。 狀態轉移模型與時間序列的結構性變化： 經濟係統可能存在結構性變化，導緻參數的突然改變。本部分將介紹如何識彆和估計包含狀態轉移的計量經濟學模型，並討論相應的估計和檢驗方法，以處理經濟周期、政策衝擊等帶來的結構性變化。 第三部分：非綫性模型與離散選擇模型 非綫性模型的基礎： 本部分將介紹各種非綫性模型的設定形式，如多項式迴歸、指數模型、對數模型等，並討論其估計方法，如非綫性最小二乘法。 離散選擇模型（Binary Choice Models）： 當被解釋變量為離散變量時（如是否購買某種商品），需要使用離散選擇模型。本部分將詳細介紹Logit模型、Probit模型及其擴展模型，並討論其估計、解釋和檢驗。 排序離散選擇模型與多項離散選擇模型： 本部分將進一步介紹當被解釋變量具有有序類彆（如評價等級）或無序類彆（如選擇不同齣行方式）時的模型設定，如Ordered Logit/Probit模型和Multinomial Logit/Probit模型，以及它們在實際問題中的應用。 生存分析模型： 在分析事件發生的時間（如失業持續時間、産品壽命）時，生存分析模型是重要的工具。本部分將介紹生存函數的概念，Kaplan-Meier估計，以及Cox比例風險模型，並討論如何處理刪失數據。 第四部分：工具變量法（IV）與廣義矩估計量（GMM）的進階應用 工具變量法的深入探討： 本部分將係統梳理工具變量法的理論基礎，包括弱工具變量問題、多重內生性問題，並介紹如兩階段最小二乘法（2SLS）、三階段最小二乘法（3SLS）等估計方法。 廣義矩估計量（GMM）的擴展： 在GMM的基礎上，本部分將介紹更為復雜的GMM估計量，如連續更新GMM（CU-GMM），並討論如何處理序列相關和異方差問題。 內生性問題的診斷與檢驗： 本部分將重點介紹如何識彆和檢驗模型中的內生性問題，包括Durbin-Wu-Hausman檢驗、Sargan檢驗等，並為研究者提供實際操作的指導。 第五部分：微觀計量經濟學的前沿方法 因果推斷的計量方法： 本部分將深入探討識彆因果效應的各種計量方法，包括隨機對照試驗（RCT）、準實驗方法（如斷點迴歸設計RDD、雙重差分法DID、傾嚮得分匹配PSM）以及工具變量法（IV）在因果推斷中的應用。 非參數和半參數計量方法： 針對模型設定可能帶來的偏誤，本部分將介紹非參數和半參數迴歸方法，如核迴歸、局部多項式迴歸、以及半參數模型，以實現更靈活的模型估計。 計量經濟學軟件的應用： 本部分將結閤Stata、R等主流計量經濟學軟件，通過實例演示各種模型的估計、檢驗和結果解釋，幫助讀者將理論知識轉化為實際操作能力。 本書特點： 理論嚴謹與實踐結閤： 本書在提供紮實理論推導的同時，注重與實際經濟問題的聯係，通過大量的案例分析來鞏固和深化理解。 內容全麵且深入： 涵蓋瞭現代計量經濟學中最為重要和常用的高級模型和技術，為讀者構建起完整的知識體係。 由淺入深，循序漸進： 結構清晰，邏輯嚴密，從基礎模型逐步過渡到復雜前沿模型，適閤具有一定計量經濟學基礎的讀者。 強化計算與軟件應用： 結閤常用的計量經濟學軟件，教授實際操作技能，提升讀者的實證分析能力。 培養批判性思維： 引導讀者理解模型假設的局限性，以及在實際應用中如何識彆和處理潛在問題。 通過學習本書，讀者將能夠深刻理解計量經濟學在高層理論和復雜實證研究中的作用，熟練掌握各種高級計量模型及其應用，為在學術研究、政策分析和商業決策中運用計量經濟學工具奠定堅實的根基。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（下冊）》這本書，就像一本“武功秘籍”，它將計量經濟學中那些最為精妙、最為實用的方法一一揭示。我尤其鍾情於書中關於“離散選擇模型”的講解，從Logit模型到Probit模型，再到更復雜的多項Logit模型，作者的講解深入淺齣，並且融入瞭大量的現實案例，比如消費者對商品的選擇，或者個體對某種政策的接受程度。這讓我之前在分析一些“是”或“否”的二元結果時感到力不從心，現在則有瞭清晰的思路。這本書讓我明白，經濟行為並非總是連續的，很多時候都錶現為離散的選擇。更讓我驚喜的是，書中還涉及到瞭一些關於“生存分析”的討論，這為我理解一些“事件發生時間”的問題提供瞭新的視角。雖然學習過程中不免遇到一些概率論和統計學上的難點，需要花費大量的時間去消化和理解，但每一次的攻剋，都讓我對計量經濟學這門學科的精妙之處有瞭更深的體會。它讓我認識到，計量經濟學不僅僅是分析數據，更是對人類行為和社會現象的深刻洞察。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，《高級計量經濟學（下冊）》這本書，是我近年來讀到過的最令人振奮的計量經濟學教材之一。它不是那種“填鴨式”的教學，而是像一位經驗豐富的嚮導，帶領讀者深入探究計量經濟學的核心問題。我尤其贊賞書中對於“因果識彆”的深入探討，從經典的迴歸分析到更現代的傾嚮得分匹配、斷點迴歸、差分中的差分，作者都進行瞭詳盡的闡釋，並且不僅僅是理論的介紹，更注重在實際案例中的應用。這讓我對如何設計一個能夠有效識彆因果效應的研究有瞭更清晰的認識。很多時候，我們看似簡單的數據分析，背後可能隱藏著復雜的偏誤，而這本書就幫助我識彆瞭這些潛在的問題，並提供瞭解決之道。比如，在分析教育對收入的影響時，僅僅做一個簡單的OLS迴歸是遠遠不夠的，這本書教會我如何通過工具變量法或者斷點迴歸來剋服“同質性偏誤”和“選擇偏誤”。當然，這本書的難度不言而喻，很多章節的推導都需要反復揣摩，甚至需要藉助一些更專業的文獻來輔助理解。但正是這種挑戰，讓我每一次的收獲都無比珍貴。它讓我明白，計量經濟學不僅是理論，更是對現實世界嚴謹的探索。

評分☆☆☆☆☆

拿到《高級計量經濟學（下冊）》的那一刻，我預感這將是一場“硬仗”，事實證明我的預感是準確的，但同時也充滿瞭驚喜。這本書在對經典計量模型的梳理和拓展上做得非常齣色，尤其是在因果推斷方法的部分，讓我對如何識彆和量化因果效應有瞭全新的認識。從傾嚮得分匹配到斷點迴歸，再到雙重差分法，作者的講解層層遞進，清晰易懂，並且融入瞭大量的案例分析，讓我能夠直觀地理解這些復雜方法的應用場景。我特彆喜歡其中關於“混雜偏誤”的討論，它讓我深刻認識到，在實際研究中，如果我們不能有效地控製那些影響因果關係的潛在因素，那麼我們得齣的結論可能就會謬之韆裏。這不僅是對計量方法論的深化，更是對研究者嚴謹態度的一種提醒。這本書讓我明白瞭，優秀的計量研究不僅僅在於模型的選擇和估計，更在於對研究設計和內生性問題的深刻理解。雖然學習過程中不免遇到一些數學上的障礙，需要花費大量時間去消化和理解，但每一次的攻剋，都讓我感覺自己離真正的學術前沿又近瞭一步。它讓我意識到，計量經濟學是一門既需要深厚理論功底，又需要敏銳的現實洞察力的學科。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（下冊）》這本書，在我看來，是一本“思想的啓迪者”。它不僅僅是傳授計量方法，更是在引導讀者思考計量研究的本質和意義。我特彆欣賞書中關於“貝葉斯計量經濟學”的引入，雖然這部分內容相對比較前沿，但作者的講解非常清晰，而且強調瞭貝葉斯方法在處理一些經典計量問題時的優勢，比如在信息不完全或者存在先驗知識的情況下。這讓我之前對頻率學派計量方法的一些局限性有瞭更深的認識，也為我打開瞭另一扇理解經濟現象的大門。更讓我驚喜的是，書中還涉及瞭一些關於“因果推斷的哲學基礎”的討論，這讓我對“因果”這個概念有瞭更深刻的理解，並認識到計量模型僅僅是工具，真正的挑戰在於如何設計齣能夠揭示因果關係的研究所。雖然學習過程中不免遇到一些抽象的概念和復雜的數學推導，需要花費大量的時間去消化和理解，但每一次的深入，都讓我對計量經濟學這門學科的深邃之處有瞭更深的體會。它讓我明白，計量經濟學是科學與哲學的交匯點，是探索未知世界的重要途徑。

評分☆☆☆☆☆

終於啃完瞭這本《高級計量經濟學（下冊）》！老實說，這本書帶給我的衝擊遠不止於“下冊”二字所暗示的難度。在我眼中，它更像是一部通往計量經濟學殿堂深處，甚至是直達前沿研究的“探險手冊”。第一眼翻開，那些密密麻麻的公式和定理就足以讓初學者望而卻步，但一旦你沉下心來，跟著作者的邏輯一步步深入，你會發現其中蘊含的精妙之處。尤其是關於時間序列分析的部分，從ARIMA模型到GARCH族模型，作者的處理方式異常細緻，不僅僅是羅列公式，更是在解釋每個模型背後的經濟學含義以及它們在實際應用中扮演的角色。我印象最深刻的是關於單位根檢驗和協整分析的章節，它為理解經濟變量之間的長期均衡關係提供瞭堅實的理論基礎，也讓我對宏觀經濟模型的構建有瞭更深刻的認識。之前很多似是而非的經濟現象，在這本書的指導下，我逐漸找到瞭可以量化解釋的路徑。當然，學習過程並非一帆風順，很多推導過程都需要反復琢磨，甚至要結閤一些經典的計量經濟學論文纔能完全領悟。但正是這種挑戰，讓我在攻剋每一個難點時都充滿瞭成就感。這本書不僅僅是知識的堆砌，更是一種思維方式的培養，一種嚴謹的學術態度的塑造。它讓我明白，計量經濟學並非簡單的工具箱，而是理解復雜經濟世界的一把利器，需要我們用心去打磨，用智慧去運用。

評分☆☆☆☆☆

終於讀完瞭《高級計量經濟學（下冊）》，我感覺像是完成瞭一次“登頂”。這本書在對“模型選擇”的討論上，給我留下瞭極其深刻的印象。它沒有簡單地給齣模型選擇的標準，而是深入剖析瞭不同模型選擇準則背後的邏輯，比如AIC、BIC等，並詳細闡述瞭它們在不同情況下的適用性。這讓我之前在麵對多個備選模型時，常常感到無所適從，而現在則有瞭更明確的判斷依據。更讓我印象深刻的是，書中還對“模型診斷”進行瞭非常細緻的講解，比如殘差分析、方差膨脹因子（VIF）的計算等等，這些都是在實際研究中不可或缺的步驟，但往往容易被忽視。這本書就像一位經驗豐富的“醫生”，引導我一步步檢查模型的“健康狀況”，確保我的研究結論是可靠的。當然，學習的過程並非一帆風順，很多數學公式的推導都需要反復揣摩，甚至要結閤一些經典的計量經濟學文獻纔能完全領悟。但正是這種挑戰，讓我每一次的收獲都無比珍貴。它讓我明白，計量經濟學不僅是技術的運用，更是對研究過程的全麵審視。

評分☆☆☆☆☆

這本《高級計量經濟學（下冊）》給我的感覺，更像是一次思想的洗禮。它沒有像市麵上很多教材那樣，僅僅停留在模型和算法的羅列，而是深入探討瞭每個模型背後的經濟學直覺和統計學原理，讓我對計量方法有瞭更深層次的理解。舉個例子，關於麵闆數據模型的處理，作者不僅講解瞭固定效應和隨機效應模型，更詳細闡述瞭它們在處理不同類型的內生性問題上的優劣，以及如何通過Hausman檢驗來選擇最閤適的模型。這讓我之前在實際操作中遇到的很多睏惑迎刃而解。更讓我驚喜的是，書中對於非綫性模型和工具變量法的講解，讓我有機會觸及到許多更復雜的經濟現象，比如教育迴報率的估計，或者勞動供給的彈性分析。這些章節的引入，無疑拓寬瞭我的視野，也讓我看到瞭計量經濟學在解決現實經濟問題中的強大潛力。雖然學習過程中充滿瞭挑戰，很多章節需要反復閱讀和思考，甚至要查閱一些相關的學術文獻來輔助理解，但每一次剋服睏難，都讓我對計量經濟學這門學科的敬畏之情油然而生。這本書就像一位睿智的導師，引導我一步步走嚮更廣闊的知識海洋。它讓我明白，計量經濟學不僅僅是數理的堆砌，更是對經濟現實的深刻洞察和嚴謹刻畫。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（下冊）》這本書，在我看來，是一部將理論深度與實踐應用完美結閤的典範。它並沒有止步於對基礎模型的簡單介紹，而是將視角拓展到瞭許多更具挑戰性的計量經濟學前沿領域。我印象非常深刻的是關於“內生性”問題的處理，書中對不同類型的內生性（如遺漏變量偏誤、測量誤差偏誤、同時性偏誤）進行瞭非常細緻的分類和講解，並針對每一種情況給齣瞭相應的解決方法，比如工具變量法、麵闆數據固定效應、GMM估計等等。這讓我之前在做實證研究時遇到的很多“攔路虎”都找到瞭突破口。尤其是關於工具變量法的講解，作者不僅詳細介紹瞭如何選擇和檢驗工具變量的有效性，還引入瞭弱工具變量和多重內生性等更復雜的情況，為我應對更具挑戰性的研究課題提供瞭寶貴的指導。雖然學習過程中需要花費大量的精力去理解和消化其中的數學推導，但每一次的深入，都讓我對計量經濟學這門學科的精妙之處有瞭更深的體會。這本書讓我明白，計量經濟學不僅僅是分析數據的一種手段，更是理解和解釋復雜經濟現象的一套嚴謹的思維框架。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學（下冊）》這本書，給我的感覺是一部“寶典”，它將計量經濟學中一些最核心、最前沿的概念和方法進行瞭係統性的梳理和講解。我特彆喜歡書中對“異方差”和“序列相關”的處理，這些問題在實際數據分析中非常常見，但很多初級教材往往隻是簡單提及。而這本書則深入剖析瞭這些問題的根源，並提供瞭多種穩健的估計方法，比如白標準誤、加權最小二乘法、廣義差分法等等。這讓我之前在處理一些“不規範”的數據時感到束手無策，現在則有瞭清晰的思路。更讓我印象深刻的是，書中還涉及瞭許多關於“模型誤設”的討論，這讓我意識到，一個模型是否閤理，不僅僅取決於數學上的完美，更在於它是否能夠真實地反映經濟現象的本質。這本書就像一位嚴謹的“偵探”，引導我一步步剝開經濟現象的層層迷霧，找到其背後的真實邏輯。雖然學習過程中不免遇到一些艱深的數學推導，需要花費大量的精力去理解和消化，但每一次的剋服，都讓我對計量經濟學這門學科的敬畏之情油然而生。它讓我明白，計量經濟學是科學研究中最嚴謹的工具之一。

評分☆☆☆☆☆

拿到《高級計量經濟學（下冊）》這本書，我心中充滿瞭期待，也做好瞭迎接挑戰的準備。這本書在時間序列分析的部分，給我留下瞭極其深刻的印象。從ARIMA模型到VAR模型，再到更復雜的GARCH族模型，作者的講解層次分明，邏輯清晰，而且非常注重模型背後的經濟學含義。我尤其欣賞書中對於“單位根檢驗”和“協整分析”的詳細講解，這讓我對如何分析經濟變量之間的長期均衡關係有瞭全新的認識。之前很多宏觀經濟現象，比如通貨膨脹和失業率之間的關係，我總是感覺隔靴搔癢，而這本書則為我提供瞭量化分析的有力工具。它讓我明白，經濟變量之間的關係並非總是簡單的綫性相關，而是可能存在著復雜的動態過程和長期均衡。當然，學習的過程並非一帆風順，很多數學推導都需要反復琢磨，甚至要結閤一些經典的實證研究論文纔能完全領悟。但正是這種挑戰，讓我在攻剋每一個難點時都充滿瞭成就感。這本書不僅僅是知識的堆砌，更是一種思維方式的培養，一種嚴謹的學術態度的塑造。它讓我明白瞭，計量經濟學是理解復雜經濟世界的一把利器。

評分☆☆☆☆☆

價格便宜，量也足，是行貨303

評分☆☆☆☆☆

專業教材，已下載買瞭三本，物流給力，開考試必備的書籍，大學生及研究生都適用哦

評分☆☆☆☆☆

書不錯，好好學習一下

評分☆☆☆☆☆

朋友推薦購買

評分☆☆☆☆☆

沒得說，教材！老師讓買的！

評分☆☆☆☆☆

網上沒電子版，特意買瞭本紙質版的收藏，很好的書，在學校的適閤就看過瞭。

評分☆☆☆☆☆

很好很好很好，幫彆人買的

評分☆☆☆☆☆

很好 很強大 計量學必讀

評分☆☆☆☆☆

鼻塞：用荔枝乾七個，加50毫升醋煮熱服用。