高级计量经济学（下册）/北京大学光华管理学院教材 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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靳云汇 等 著

图书标签:

• 计量经济学
• 高级计量经济学
• 经济学
• 统计学
• 回归分析
• 时间序列分析
• 光华管理学院
• 北京大学
• 模型
• 教材

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301187739

版次：1

商品编码：10662713

包装：平装

丛书名： 北京大学光华管理学院教材

开本：16开

出版时间：2011-05-01

用纸：胶版纸

内容简介

　　《高级计量经济学（下册）》是《高级计量经济学》的下半部分内容，包括广义矩估计、非线性回归模型、回归方程组、时间序列模型、非参数估计等计量经济学较深的内容，适合一年课程的下半学期使用。

作者简介

　　靳云汇，北京大学光华管理学院教授；金赛男，新加坡管理大学经济学院副教授

目录

第十五章 广义矩估计
第十六章 非线性回归模型
第十七章 回归方程组
第十八章 联立方程组
第十九章 面板数据模型
第二十章 离散因变量模型
第二十一章 截取、断尾与样本选择模型
第二十二章 含滞后变量的回归模型
第二十三章 平稳时间序列
第二十四章 单位根和协整
第二十五章 非参数估计

前言/序言

《高级计量经济学（下册）》 北京大学光华管理学院教材 本书是北京大学光华管理学院高级计量经济学系列教材的下册，在前一卷的基础上，系统深入地探讨了现代计量经济学中更具挑战性和前沿性的主题。本书旨在为经济学、金融学、统计学及相关领域的学生和研究人员提供扎实的理论基础和严谨的实证分析方法，使他们能够独立地运用计量经济学工具解决复杂的经济问题，并为进一步的学术研究奠定坚实的基础。 本书内容概述： 第一部分：面板数据模型与动态面板数据模型 面板数据模型的基本理论： 本部分将深入介绍面板数据模型的核心概念，包括截面固定效应模型、个体固定效应模型、混合模型以及如何处理个体异质性。我们将详细讲解不同模型的估计方法，如最大似然法、广义矩估计量（GMM）等，并讨论模型选择的标准和检验方法。 动态面板数据模型： 动态面板数据模型是处理时间序列和横截面数据结合的重要工具。本部分将重点关注滞后被解释变量作为解释变量时的内生性问题，并详细介绍系统GMM（System GMM）和差分GMM（Difference GMM）等估计方法。我们将深入分析这些方法的统计性质、假设条件以及在实际应用中的注意事项。 面板数据的应用与案例分析： 通过丰富的实际案例，我们将展示如何将面板数据模型应用于微观经济学、宏观经济学、金融学等领域的具体问题，例如分析企业生产率、人力资本投资、金融市场波动等。 第二部分：时间和序列模型的高级主题 时间序列模型的基本框架回顾与拓展： 在对ARIMA模型、向量自回归（VAR）模型等基础知识进行简要回顾的基础上，本部分将重点关注更为复杂的时序模型。 协整与误差修正模型（ECM）： 本部分将详细介绍协整的概念，即变量之间存在的长期均衡关系，并探讨如何检验协整关系。在此基础上，我们将深入讲解误差修正模型，它能够有效地捕捉变量偏离长期均衡时的短期动态调整过程。 状态空间模型与卡尔曼滤波： 状态空间模型提供了一种灵活的框架来描述动态经济系统。本部分将介绍状态空间模型的构建方法，并详细阐述卡尔曼滤波算法，它能够有效地估计模型的状态变量，并用于预测和政策评估。 状态转移模型与时间序列的结构性变化： 经济系统可能存在结构性变化，导致参数的突然改变。本部分将介绍如何识别和估计包含状态转移的计量经济学模型，并讨论相应的估计和检验方法，以处理经济周期、政策冲击等带来的结构性变化。 第三部分：非线性模型与离散选择模型 非线性模型的基础： 本部分将介绍各种非线性模型的设定形式，如多项式回归、指数模型、对数模型等，并讨论其估计方法，如非线性最小二乘法。 离散选择模型（Binary Choice Models）： 当被解释变量为离散变量时（如是否购买某种商品），需要使用离散选择模型。本部分将详细介绍Logit模型、Probit模型及其扩展模型，并讨论其估计、解释和检验。 排序离散选择模型与多项离散选择模型： 本部分将进一步介绍当被解释变量具有有序类别（如评价等级）或无序类别（如选择不同出行方式）时的模型设定，如Ordered Logit/Probit模型和Multinomial Logit/Probit模型，以及它们在实际问题中的应用。 生存分析模型： 在分析事件发生的时间（如失业持续时间、产品寿命）时，生存分析模型是重要的工具。本部分将介绍生存函数的概念，Kaplan-Meier估计，以及Cox比例风险模型，并讨论如何处理删失数据。 第四部分：工具变量法（IV）与广义矩估计量（GMM）的进阶应用 工具变量法的深入探讨： 本部分将系统梳理工具变量法的理论基础，包括弱工具变量问题、多重内生性问题，并介绍如两阶段最小二乘法（2SLS）、三阶段最小二乘法（3SLS）等估计方法。 广义矩估计量（GMM）的扩展： 在GMM的基础上，本部分将介绍更为复杂的GMM估计量，如连续更新GMM（CU-GMM），并讨论如何处理序列相关和异方差问题。 内生性问题的诊断与检验： 本部分将重点介绍如何识别和检验模型中的内生性问题，包括Durbin-Wu-Hausman检验、Sargan检验等，并为研究者提供实际操作的指导。 第五部分：微观计量经济学的前沿方法 因果推断的计量方法： 本部分将深入探讨识别因果效应的各种计量方法，包括随机对照试验（RCT）、准实验方法（如断点回归设计RDD、双重差分法DID、倾向得分匹配PSM）以及工具变量法（IV）在因果推断中的应用。 非参数和半参数计量方法： 针对模型设定可能带来的偏误，本部分将介绍非参数和半参数回归方法，如核回归、局部多项式回归、以及半参数模型，以实现更灵活的模型估计。 计量经济学软件的应用： 本部分将结合Stata、R等主流计量经济学软件，通过实例演示各种模型的估计、检验和结果解释，帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。 本书特点： 理论严谨与实践结合： 本书在提供扎实理论推导的同时，注重与实际经济问题的联系，通过大量的案例分析来巩固和深化理解。 内容全面且深入： 涵盖了现代计量经济学中最为重要和常用的高级模型和技术，为读者构建起完整的知识体系。 由浅入深，循序渐进： 结构清晰，逻辑严密，从基础模型逐步过渡到复杂前沿模型，适合具有一定计量经济学基础的读者。 强化计算与软件应用： 结合常用的计量经济学软件，教授实际操作技能，提升读者的实证分析能力。 培养批判性思维： 引导读者理解模型假设的局限性，以及在实际应用中如何识别和处理潜在问题。 通过学习本书，读者将能够深刻理解计量经济学在高层理论和复杂实证研究中的作用，熟练掌握各种高级计量模型及其应用，为在学术研究、政策分析和商业决策中运用计量经济学工具奠定坚实的根基。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学（下册）》这本书，在我看来，是一部将理论深度与实践应用完美结合的典范。它并没有止步于对基础模型的简单介绍，而是将视角拓展到了许多更具挑战性的计量经济学前沿领域。我印象非常深刻的是关于“内生性”问题的处理，书中对不同类型的内生性（如遗漏变量偏误、测量误差偏误、同时性偏误）进行了非常细致的分类和讲解，并针对每一种情况给出了相应的解决方法，比如工具变量法、面板数据固定效应、GMM估计等等。这让我之前在做实证研究时遇到的很多“拦路虎”都找到了突破口。尤其是关于工具变量法的讲解，作者不仅详细介绍了如何选择和检验工具变量的有效性，还引入了弱工具变量和多重内生性等更复杂的情况，为我应对更具挑战性的研究课题提供了宝贵的指导。虽然学习过程中需要花费大量的精力去理解和消化其中的数学推导，但每一次的深入，都让我对计量经济学这门学科的精妙之处有了更深的体会。这本书让我明白，计量经济学不仅仅是分析数据的一种手段，更是理解和解释复杂经济现象的一套严谨的思维框架。

评分☆☆☆☆☆

拿到《高级计量经济学（下册）》这本书，我心中充满了期待，也做好了迎接挑战的准备。这本书在时间序列分析的部分，给我留下了极其深刻的印象。从ARIMA模型到VAR模型，再到更复杂的GARCH族模型，作者的讲解层次分明，逻辑清晰，而且非常注重模型背后的经济学含义。我尤其欣赏书中对于“单位根检验”和“协整分析”的详细讲解，这让我对如何分析经济变量之间的长期均衡关系有了全新的认识。之前很多宏观经济现象，比如通货膨胀和失业率之间的关系，我总是感觉隔靴搔痒，而这本书则为我提供了量化分析的有力工具。它让我明白，经济变量之间的关系并非总是简单的线性相关，而是可能存在着复杂的动态过程和长期均衡。当然，学习的过程并非一帆风顺，很多数学推导都需要反复琢磨，甚至要结合一些经典的实证研究论文才能完全领悟。但正是这种挑战，让我在攻克每一个难点时都充满了成就感。这本书不仅仅是知识的堆砌，更是一种思维方式的培养，一种严谨的学术态度的塑造。它让我明白了，计量经济学是理解复杂经济世界的一把利器。

评分☆☆☆☆☆

终于啃完了这本《高级计量经济学（下册）》！老实说，这本书带给我的冲击远不止于“下册”二字所暗示的难度。在我眼中，它更像是一部通往计量经济学殿堂深处，甚至是直达前沿研究的“探险手册”。第一眼翻开，那些密密麻麻的公式和定理就足以让初学者望而却步，但一旦你沉下心来，跟着作者的逻辑一步步深入，你会发现其中蕴含的精妙之处。尤其是关于时间序列分析的部分，从ARIMA模型到GARCH族模型，作者的处理方式异常细致，不仅仅是罗列公式，更是在解释每个模型背后的经济学含义以及它们在实际应用中扮演的角色。我印象最深刻的是关于单位根检验和协整分析的章节，它为理解经济变量之间的长期均衡关系提供了坚实的理论基础，也让我对宏观经济模型的构建有了更深刻的认识。之前很多似是而非的经济现象，在这本书的指导下，我逐渐找到了可以量化解释的路径。当然，学习过程并非一帆风顺，很多推导过程都需要反复琢磨，甚至要结合一些经典的计量经济学论文才能完全领悟。但正是这种挑战，让我在攻克每一个难点时都充满了成就感。这本书不仅仅是知识的堆砌，更是一种思维方式的培养，一种严谨的学术态度的塑造。它让我明白，计量经济学并非简单的工具箱，而是理解复杂经济世界的一把利器，需要我们用心去打磨，用智慧去运用。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学（下册）》这本书，给我的感觉是一部“宝典”，它将计量经济学中一些最核心、最前沿的概念和方法进行了系统性的梳理和讲解。我特别喜欢书中对“异方差”和“序列相关”的处理，这些问题在实际数据分析中非常常见，但很多初级教材往往只是简单提及。而这本书则深入剖析了这些问题的根源，并提供了多种稳健的估计方法，比如白标准误、加权最小二乘法、广义差分法等等。这让我之前在处理一些“不规范”的数据时感到束手无策，现在则有了清晰的思路。更让我印象深刻的是，书中还涉及了许多关于“模型误设”的讨论，这让我意识到，一个模型是否合理，不仅仅取决于数学上的完美，更在于它是否能够真实地反映经济现象的本质。这本书就像一位严谨的“侦探”，引导我一步步剥开经济现象的层层迷雾，找到其背后的真实逻辑。虽然学习过程中不免遇到一些艰深的数学推导，需要花费大量的精力去理解和消化，但每一次的克服，都让我对计量经济学这门学科的敬畏之情油然而生。它让我明白，计量经济学是科学研究中最严谨的工具之一。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学（下册）》这本书，就像一本“武功秘籍”，它将计量经济学中那些最为精妙、最为实用的方法一一揭示。我尤其钟情于书中关于“离散选择模型”的讲解，从Logit模型到Probit模型，再到更复杂的多项Logit模型，作者的讲解深入浅出，并且融入了大量的现实案例，比如消费者对商品的选择，或者个体对某种政策的接受程度。这让我之前在分析一些“是”或“否”的二元结果时感到力不从心，现在则有了清晰的思路。这本书让我明白，经济行为并非总是连续的，很多时候都表现为离散的选择。更让我惊喜的是，书中还涉及到了一些关于“生存分析”的讨论，这为我理解一些“事件发生时间”的问题提供了新的视角。虽然学习过程中不免遇到一些概率论和统计学上的难点，需要花费大量的时间去消化和理解，但每一次的攻克，都让我对计量经济学这门学科的精妙之处有了更深的体会。它让我认识到，计量经济学不仅仅是分析数据，更是对人类行为和社会现象的深刻洞察。

评分☆☆☆☆☆

终于读完了《高级计量经济学（下册）》，我感觉像是完成了一次“登顶”。这本书在对“模型选择”的讨论上，给我留下了极其深刻的印象。它没有简单地给出模型选择的标准，而是深入剖析了不同模型选择准则背后的逻辑，比如AIC、BIC等，并详细阐述了它们在不同情况下的适用性。这让我之前在面对多个备选模型时，常常感到无所适从，而现在则有了更明确的判断依据。更让我印象深刻的是，书中还对“模型诊断”进行了非常细致的讲解，比如残差分析、方差膨胀因子（VIF）的计算等等，这些都是在实际研究中不可或缺的步骤，但往往容易被忽视。这本书就像一位经验丰富的“医生”，引导我一步步检查模型的“健康状况”，确保我的研究结论是可靠的。当然，学习的过程并非一帆风顺，很多数学公式的推导都需要反复揣摩，甚至要结合一些经典的计量经济学文献才能完全领悟。但正是这种挑战，让我每一次的收获都无比珍贵。它让我明白，计量经济学不仅是技术的运用，更是对研究过程的全面审视。

评分☆☆☆☆☆

拿到《高级计量经济学（下册）》的那一刻，我预感这将是一场“硬仗”，事实证明我的预感是准确的，但同时也充满了惊喜。这本书在对经典计量模型的梳理和拓展上做得非常出色，尤其是在因果推断方法的部分，让我对如何识别和量化因果效应有了全新的认识。从倾向得分匹配到断点回归，再到双重差分法，作者的讲解层层递进，清晰易懂，并且融入了大量的案例分析，让我能够直观地理解这些复杂方法的应用场景。我特别喜欢其中关于“混杂偏误”的讨论，它让我深刻认识到，在实际研究中，如果我们不能有效地控制那些影响因果关系的潜在因素，那么我们得出的结论可能就会谬之千里。这不仅是对计量方法论的深化，更是对研究者严谨态度的一种提醒。这本书让我明白了，优秀的计量研究不仅仅在于模型的选择和估计，更在于对研究设计和内生性问题的深刻理解。虽然学习过程中不免遇到一些数学上的障碍，需要花费大量时间去消化和理解，但每一次的攻克，都让我感觉自己离真正的学术前沿又近了一步。它让我意识到，计量经济学是一门既需要深厚理论功底，又需要敏锐的现实洞察力的学科。

评分☆☆☆☆☆

这本《高级计量经济学（下册）》给我的感觉，更像是一次思想的洗礼。它没有像市面上很多教材那样，仅仅停留在模型和算法的罗列，而是深入探讨了每个模型背后的经济学直觉和统计学原理，让我对计量方法有了更深层次的理解。举个例子，关于面板数据模型的处理，作者不仅讲解了固定效应和随机效应模型，更详细阐述了它们在处理不同类型的内生性问题上的优劣，以及如何通过Hausman检验来选择最合适的模型。这让我之前在实际操作中遇到的很多困惑迎刃而解。更让我惊喜的是，书中对于非线性模型和工具变量法的讲解，让我有机会触及到许多更复杂的经济现象，比如教育回报率的估计，或者劳动供给的弹性分析。这些章节的引入，无疑拓宽了我的视野，也让我看到了计量经济学在解决现实经济问题中的强大潜力。虽然学习过程中充满了挑战，很多章节需要反复阅读和思考，甚至要查阅一些相关的学术文献来辅助理解，但每一次克服困难，都让我对计量经济学这门学科的敬畏之情油然而生。这本书就像一位睿智的导师，引导我一步步走向更广阔的知识海洋。它让我明白，计量经济学不仅仅是数理的堆砌，更是对经济现实的深刻洞察和严谨刻画。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学（下册）》这本书，在我看来，是一本“思想的启迪者”。它不仅仅是传授计量方法，更是在引导读者思考计量研究的本质和意义。我特别欣赏书中关于“贝叶斯计量经济学”的引入，虽然这部分内容相对比较前沿，但作者的讲解非常清晰，而且强调了贝叶斯方法在处理一些经典计量问题时的优势，比如在信息不完全或者存在先验知识的情况下。这让我之前对频率学派计量方法的一些局限性有了更深的认识，也为我打开了另一扇理解经济现象的大门。更让我惊喜的是，书中还涉及了一些关于“因果推断的哲学基础”的讨论，这让我对“因果”这个概念有了更深刻的理解，并认识到计量模型仅仅是工具，真正的挑战在于如何设计出能够揭示因果关系的研究所。虽然学习过程中不免遇到一些抽象的概念和复杂的数学推导，需要花费大量的时间去消化和理解，但每一次的深入，都让我对计量经济学这门学科的深邃之处有了更深的体会。它让我明白，计量经济学是科学与哲学的交汇点，是探索未知世界的重要途径。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，《高级计量经济学（下册）》这本书，是我近年来读到过的最令人振奋的计量经济学教材之一。它不是那种“填鸭式”的教学，而是像一位经验丰富的向导，带领读者深入探究计量经济学的核心问题。我尤其赞赏书中对于“因果识别”的深入探讨，从经典的回归分析到更现代的倾向得分匹配、断点回归、差分中的差分，作者都进行了详尽的阐释，并且不仅仅是理论的介绍，更注重在实际案例中的应用。这让我对如何设计一个能够有效识别因果效应的研究有了更清晰的认识。很多时候，我们看似简单的数据分析，背后可能隐藏着复杂的偏误，而这本书就帮助我识别了这些潜在的问题，并提供了解决之道。比如，在分析教育对收入的影响时，仅仅做一个简单的OLS回归是远远不够的，这本书教会我如何通过工具变量法或者断点回归来克服“同质性偏误”和“选择偏误”。当然，这本书的难度不言而喻，很多章节的推导都需要反复揣摩，甚至需要借助一些更专业的文献来辅助理解。但正是这种挑战，让我每一次的收获都无比珍贵。它让我明白，计量经济学不仅是理论，更是对现实世界严谨的探索。

评分☆☆☆☆☆

买错了?书名太相近了

评分☆☆☆☆☆

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不错

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收到比较及时，还行

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正版书籍，值得信赖，就是看不懂

评分☆☆☆☆☆

在读经济专业研究生，感觉这本书对专业学习很有帮助。

评分☆☆☆☆☆

很好 满意，和预期一样。以后会经常来买。谢谢老板。

评分☆☆☆☆☆

治疝气：荔枝核、青橘皮、茴香各等分，炒灰存性研开。用酒调服二钱，每日三次。

评分☆☆☆☆☆

鼻塞：用荔枝干七个，加50毫升醋煮热服用。