計量經濟學中級教程（第2版）/北京高等教育精品教材·數量經濟學係列叢書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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潘省初 編

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 數量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 高等教育
• 教材
• 經濟計量模型
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 金融經濟學

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302328735

版次：2

商品編碼：11309554

包裝：平裝

叢書名： 數量經濟學係列叢書

開本：16開

齣版時間：2013-08-01

用紙：膠版紙

頁數：298

字數：447000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

（1）作者是重點財經大學的資深教授，在計量經濟學教學和研究領域潛心鑽研數十年。（2）本書是一本經典改版教材，被評為“北京高等教育精品教材”。

內容簡介

　　《計量經濟學中級教程（第2版）/北京高等教育精品教材·數量經濟學係列叢書》共十章。主要內容包括經典綫性迴歸模型，經典假設條件不滿足時的問題與對策，極大似然估計、非綫性估計和廣義矩估計，設定檢驗與模型選擇，分布滯後模型和自迴歸模型，聯立方程模型，時間序列分析，麵闆數據模型，定性選擇模型與受限因變量模型。正文後附有“Eviews上機指導書”，為學生提供瞭一種學習計量經濟的高效快速的分析途徑。

作者簡介

潘省初, 1945年12月齣生於湖南長沙，現任中央財經大學統計學院教授，博士生導師。

1969年畢業於北京大學數學力學係， 1983年畢業於清華大學經濟管理工程係，獲工學碩士學位。1983年起在中央財經大學任教至今,其間曾赴英國利物浦大學、劍橋大學和美國馬裏蘭大學做訪問學者或進行閤作研究，曆時兩年。 潘省初教授主要研究領域為數量經濟學，主要著譯作品有《計量經濟學》、《計量經濟學中級教程》、《應用經濟統計學》、《投入産齣經濟學》等八部。1993年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。

內頁插圖

目錄

第2版前言
第1版前言
第一章 緒論
第一節 什麼是計量經濟學
第二節 計量經濟學方法
一、計量經濟學研究的基本要素
二、計量經濟分析的步驟
小結
習題

第二章 經典綫性迴歸模型
第一節 綫性迴歸模型的概念
一、雙變量綫性迴歸模型
二、多元綫性迴歸模型
第二節 綫性迴歸模型的估計
一、經典綫性迴歸模型的統計假設
二、最小二乘估計
三、最小二乘估計量β的性質
第三節 擬閤優度
一、決定係數R2
二、修正決定係數β2
三、例子
第四節 非綫性關係的處理
一、綫性模型的含義
二、綫性化方法
三、例子
第五節 假設檢驗
一、β的置信區間
二、假設檢驗的邏輯和步驟
三、係數的顯著性檢驗
四、檢驗其他形式的係數約束條件
五、迴歸結果的提供和分析
第六節 預測
第七節 虛擬變量
一、虛擬變量的概念
二、虛擬變量的使用方法
小結
習題

第三章 經典假設條件不滿足時的問題與對策
第一節 多重共綫性
一、定義
二、後果
三、多重共綫性的判彆和檢驗
四、解決多重共綫性的方法
五、處理多重共綫性問題的原則
六、實例
第二節 異方差性
一、異方差性及其後果
二、異方差性的檢驗
三、廣義最小二乘法
四、解決異方差問題的途徑
五、實例
第三節 自相關
一、定義
二、自相關的原因及後果
三、自相關的檢驗
四、消除自相關的方法
五、實例
第四節 隨機解釋變量
一、隨機解釋變量造成的估計問題
二、工具變量法
小結
習題

第四章 極大似然估計、非綫性估計和廣義矩估計
第一節 極大似然估計法
一、極大似然法的思路
二、極大似然原理
……

第五章 設定檢驗與模型選擇
第六章 分布滯後模型和自迴歸模型
第七章 聯立方程模型
第八章 時間序列分析
第九章 麵闆數據模型
第十章 定性選擇模型與受限因變量模型
附錄A Eviews上機指導書
附錄B 統計錶
參考文獻

《應用計量經濟學：方法與實踐》 內容概述 本書旨在為讀者提供一套係統、實用的應用計量經濟學知識體係，重點關注如何將計量經濟學的理論模型應用於實際經濟數據的分析與解釋。全書分為四個主要部分，層層遞進，從基礎理論到前沿拓展，確保讀者不僅掌握分析工具，更能理解其背後的經濟學含義和統計學假設。 第一部分：計量經濟學基礎與單方程模型 本部分首先迴顧瞭計量經濟學分析的邏輯框架，包括模型設定、估計方法和推斷檢驗的基本原理。隨後，詳細介紹瞭最基礎的多元綫性迴歸模型（MLR），深入剖析瞭高斯-馬爾可夫定理（Gauss-Markov Theorem）的條件及其推論。 重點內容包括： 經典綫性迴歸模型的假設檢驗： 詳細闡述瞭如何檢驗係數的顯著性（t檢驗）、模型整體的顯著性（F檢驗），以及對模型設定（如函數形式選擇）的檢驗方法。 異方差性（Heteroskedasticity）： 識彆異方差的常用方法（如懷特檢驗、BPG檢驗），並全麵介紹修正異方差的方法，包括加權最小二乘法（WLS）和穩健標準誤（Robust Standard Errors）的應用場景與計算原理。 自相關（Autocorrelation）： 針對時間序列數據中常見的序列相關問題，講解瞭Durbin-Watson檢驗、Breusch-Godfrey檢驗，以及如何運用廣義最小二乘法（GLS）進行有效估計。 第二部分：麵闆數據分析 隨著微觀經濟學和金融學的深入研究，麵闆數據（Panel Data）因其能夠同時捕捉個體異質性和時間變化，成為現代實證研究的核心工具。本部分將重點介紹處理麵闆數據的各種估計策略。 麵闆數據模型的分類與選擇： 詳細區分瞭混閤OLS模型、固定效應模型（Fixed Effects, FE）和隨機效應模型（Random Effects, RE）。 模型選擇的實證標準： 引入瞭Hausman檢驗，指導讀者如何根據數據特性和研究目的，科學地選擇最閤適的估計方法。對於固定效應模型的估計，本書深入探討瞭如何處理序列相關和異方差的麵闆穩健標準誤。 動態麵闆數據模型（Dynamic Panel Data）： 針對存在滯後被解釋變量的情況，介紹瞭隨機遊走假設和單位根檢驗。重點講解瞭差分GMM（Arellano-Bond）和係統GMM（Blundell-Bond）估計量的原理、最優工具變量的選擇，以及如何進行有效性檢驗（如Sargan/Hansen檢驗和二階序列相關檢驗）。 第三部分：時間序列分析 本部分聚焦於描述和預測具有時間依賴性的經濟變量。從單變量分析過渡到多變量係統，為宏觀經濟學和金融時間序列建模奠定堅實基礎。 平穩性（Stationarity）與單位根檢驗： 解釋瞭弱平穩和強平穩的概念。詳細介紹瞭ADF檢驗、PP檢驗等單位根檢驗的方法和局限性。 自迴歸移動平均模型（ARMA/ARIMA）： 深入講解瞭模型識彆（ACF/PACF圖）、參數估計與模型診斷的步驟。特彆討論瞭季節性時間序列的處理。 協整與誤差修正模型（Cointegration and ECM）： 當多個非平穩序列之間存在長期均衡關係時，協整分析至關重要。本書詳細介紹瞭Engle-Granger兩步法和Johansen檢驗，並闡述瞭如何構建誤差修正模型（ECM）來描述短期調整過程。 嚮量自迴歸模型（VAR）： 作為多變量時間序列分析的基礎工具，本書清晰闡述瞭VAR模型的設定、滯後階數的確定（基於信息準則）。重點介紹瞭脈衝響應函數（Impulse Response Functions, IRF）的計算和經濟學解釋，以及方差分解（Variance Decomposition）的應用。 第四部分：高級主題與微觀計量應用 本部分涵蓋瞭現代計量經濟學中用於解決特定內生性問題和處理特定數據類型的進階工具，這些工具是進行可靠因果推斷的關鍵。 工具變量法（Instrumental Variables, IV）與二階段最小二乘法（2SLS）： 詳細討論瞭內生性問題的來源（遺漏變量偏誤、測量誤差、同步性），並係統地介紹瞭2SLS的估計步驟和檢驗（如弱工具變量檢驗、過度識彆約束檢驗）。 離散選擇模型（Discrete Choice Models）： 針對被解釋變量為定性變量（如二元、多元或有序變量）的情況，全麵介紹瞭Logit模型和Probit模型的估計、解釋（邊際效應）及預測。 模型設定檢驗與診斷： 強調瞭模型設定的重要性，介紹瞭RESET檢驗、異方差與自相關的聯閤檢驗，以及模型設定不當對估計效率和推斷可靠性的影響。 本書特色 本書的編寫風格注重深度與廣度的平衡。一方麵，對核心理論（如OLS的推導、GMM的原理）給齣瞭清晰的數學推導，確保讀者理解“為什麼”有效；另一方麵，通過豐富的真實案例和計算機模擬結果（使用R和Stata語言代碼片段演示），指導讀者掌握“如何做”的實操技能。本書尤其強調經濟學直覺的培養，要求讀者將計量結果置於具體的經濟學背景下進行解釋，避免將統計結果誤讀為經濟因果關係。對於前沿工具的介紹，側重於其核心思想和應用前提，而非繁瑣的數學證明，使其成為經濟學、金融學、公共政策等領域研究人員和高年級本科生、研究生的理想參考用書。

評分☆☆☆☆☆

我是一名計量經濟學領域的初學者，一直以來都對這個學科感到些許畏懼，覺得它充斥著晦澀的數學公式和復雜的統計概念。然而，《計量經濟學中級教程（第2版）》這本書的齣現，徹底改變瞭我的看法。從第一章開始，作者就用非常易於理解的語言，循序漸進地介紹瞭計量經濟學的基本原理。對於一些常見的模型，比如普通最小二乘法（OLS），書中不僅給齣瞭詳細的數學推導，更重要的是，通過生動的例子，解釋瞭這些模型在現實世界中的應用場景。我尤其喜歡書中關於假設檢驗的章節，它幫助我理解瞭如何判斷一個經濟變量是否真的對另一個變量有顯著影響，而不僅僅是偶然的相關性。這本書並沒有迴避數學，但它巧妙地將數學與實際意義相結閤，讓我能夠理解公式背後的邏輯，而不是死記硬背。此外，書中對於數據處理和模型診斷的指導也非常到位，讓我知道在實際操作中應該注意哪些問題，如何避免常見的錯誤。這本書就像一位耐心的老師，一步步引領我走進計量經濟學的大門，讓我對未來的學習充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

我是一名正在攻讀經濟學碩士研究生的學生，畢業論文的方嚮是研究中國房地産市場的波動性。在文獻調研的過程中，我發現計量經濟學模型是分析這類問題的核心工具。當我看到《計量經濟學中級教程（第2版）》這本書時，便立刻被其“北京高等教育精品教材”的定位所吸引。在閱讀過程中，我發現這本書在麵闆數據模型的講解上尤為齣色。無論是固定效應模型還是隨機效應模型，書中都提供瞭詳盡的理論推導和實際應用案例。我尤其關注瞭書中關於異方差和自相關問題在麵闆數據模型中的處理方法，這對於我的研究非常關鍵。書中提供瞭多種檢驗方法和相應的估計策略，讓我能夠更加準確地處理我的數據。此外，關於工具變量法的介紹，也讓我對如何解決內生性問題有瞭更清晰的認識，這對於我未來可能遇到的研究難題提供瞭重要的理論支持。這本書的語言風格比較嚴謹，但又不失條理，即使是比較抽象的概念，也能通過清晰的邏輯和圖錶得到很好的闡釋。我已經迫不及待地想將書中所學應用於我的論文數據分析中，相信它能為我的研究提供堅實的理論基礎和方法論指導。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對宏觀經濟政策感興趣的愛好者，我一直希望能夠更深入地理解政策製定者是如何利用經濟模型來分析和預測經濟走勢的。在閱讀《計量經濟學中級教程（第2版）》的過程中，我對於書中關於宏觀經濟計量模型的應用部分尤為著迷。書中對動態隨機一般均衡（DSGE）模型的基本框架和應用進行瞭介紹，雖然 DSGE 模型本身非常復雜，但作者的講解深入淺齣，讓我能夠對其核心思想和建模邏輯有一個大緻的瞭解。我特彆關注瞭書中關於財政政策和貨幣政策傳導機製的計量分析，這有助於我理解為什麼某些政策會産生預期的效果，而另一些則不然。這本書不僅提供瞭理論知識，還鼓勵讀者去思考模型背後的經濟含義，以及模型在現實世界中的局限性。對於我這樣希望從更專業的角度理解宏觀經濟運行的讀者來說，這本書無疑提供瞭寶貴的知識財富，讓我對經濟學研究的深度和廣度有瞭更清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在市場研究領域工作的分析師，工作中經常需要對大量的市場數據進行分析，以瞭解消費者行為、産品定價策略等。在一次偶然的機會中，我接觸到瞭《計量經濟學中級教程（第2版）》。起初，我隻是抱著試試看的心態來閱讀，但很快就被其內容所吸引。書中關於聯立方程模型和結構方程模型的介紹，為我分析市場中的因果關係提供瞭全新的視角。我一直以來都希望能夠更準確地量化不同營銷策略對銷售額的影響，並同時考慮其他市場因素的反饋效應，這本書提供的模型和方法，恰好能夠解決我在這方麵遇到的難題。書中對於模型識彆和估計的詳細講解，讓我對如何處理變量之間的相互影響有瞭更深入的理解。我特彆欣賞書中關於貝葉斯計量經濟學的介紹，雖然這部分內容對我來說相對陌生，但它為我打開瞭通往更前沿計量方法的窗口。這本書的實踐導嚮性非常強，提供瞭許多可以藉鑒的分析思路，我相信它能夠極大地提升我分析市場數據的能力。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，我對計量經濟學理論的應用始終抱有濃厚的興趣。最近有幸翻閱瞭這本《計量經濟學中級教程（第2版）》，雖然我並非純學術背景，但其深入淺齣的講解方式，以及對復雜概念的清晰梳理，讓我眼前一亮。書中對於時間序列模型，特彆是ARIMA模型和VAR模型的介紹，給瞭我極大的啓發。我一直以來在處理宏觀經濟數據進行預測時，都覺得在模型選擇和參數估計上存在一些模糊之處，這本書恰好彌補瞭我的知識空白。它不僅詳細解釋瞭這些模型的理論基礎，還結閤瞭實際案例，演示瞭如何利用Stata等軟件進行操作。尤其是關於模型診斷和選擇的章節，對於如何判斷模型的擬閤優度、避免過擬閤等問題，提供瞭非常實用的指導。我記得書中有一個關於通貨膨脹和失業率之間關係的VAR模型分析，讓我對 Granger 因果關係有瞭更深刻的理解，也更清晰地認識到，在實際應用中，理解變量之間的動態關係遠比單純套用公式來得重要。這本書的結構安排也十分閤理，從基礎的迴歸分析逐步深入到更復雜的模型，使得讀者能夠循序漸進地掌握計量經濟學的方法。對於我這樣希望將理論與實踐相結閤的讀者來說，這無疑是一本價值連城的參考書。

評分☆☆☆☆☆

教材用書

評分☆☆☆☆☆

潘老師的書寫的還行，研究生教材

評分☆☆☆☆☆

不錯不錯不錯不錯不錯

評分☆☆☆☆☆

這書編得挺好的，上課用書

評分☆☆☆☆☆

不錯的寶貝

評分☆☆☆☆☆

書挺好的，就是沒用包裝膜

評分☆☆☆☆☆

是想要的，老師指定的教材……

評分☆☆☆☆☆

書挺好的，就是沒用包裝膜

評分☆☆☆☆☆

應該說是入門級吧，還可以。。