计量经济学中级教程（第2版）/北京高等教育精品教材·数量经济学系列丛书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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潘省初 编

图书标签:

• 计量经济学
• 数量经济学
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• 教材
• 经济计量模型
• 回归分析
• 时间序列分析
• 金融经济学

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302328735

版次：2

商品编码：11309554

包装：平装

丛书名： 数量经济学系列丛书

开本：16开

出版时间：2013-08-01

用纸：胶版纸

页数：298

字数：447000

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

（1）作者是重点财经大学的资深教授，在计量经济学教学和研究领域潜心钻研数十年。（2）本书是一本经典改版教材，被评为“北京高等教育精品教材”。

内容简介

　　《计量经济学中级教程（第2版）/北京高等教育精品教材·数量经济学系列丛书》共十章。主要内容包括经典线性回归模型，经典假设条件不满足时的问题与对策，极大似然估计、非线性估计和广义矩估计，设定检验与模型选择，分布滞后模型和自回归模型，联立方程模型，时间序列分析，面板数据模型，定性选择模型与受限因变量模型。正文后附有“Eviews上机指导书”，为学生提供了一种学习计量经济的高效快速的分析途径。

作者简介

潘省初, 1945年12月出生于湖南长沙，现任中央财经大学统计学院教授，博士生导师。

1969年毕业于北京大学数学力学系， 1983年毕业于清华大学经济管理工程系，获工学硕士学位。1983年起在中央财经大学任教至今,其间曾赴英国利物浦大学、剑桥大学和美国马里兰大学做访问学者或进行合作研究，历时两年。 潘省初教授主要研究领域为数量经济学，主要著译作品有《计量经济学》、《计量经济学中级教程》、《应用经济统计学》、《投入产出经济学》等八部。1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。

内页插图

目录

第2版前言
第1版前言
第一章 绪论
第一节 什么是计量经济学
第二节 计量经济学方法
一、计量经济学研究的基本要素
二、计量经济分析的步骤
小结
习题

第二章 经典线性回归模型
第一节 线性回归模型的概念
一、双变量线性回归模型
二、多元线性回归模型
第二节 线性回归模型的估计
一、经典线性回归模型的统计假设
二、最小二乘估计
三、最小二乘估计量β的性质
第三节 拟合优度
一、决定系数R2
二、修正决定系数β2
三、例子
第四节 非线性关系的处理
一、线性模型的含义
二、线性化方法
三、例子
第五节 假设检验
一、β的置信区间
二、假设检验的逻辑和步骤
三、系数的显著性检验
四、检验其他形式的系数约束条件
五、回归结果的提供和分析
第六节 预测
第七节 虚拟变量
一、虚拟变量的概念
二、虚拟变量的使用方法
小结
习题

第三章 经典假设条件不满足时的问题与对策
第一节 多重共线性
一、定义
二、后果
三、多重共线性的判别和检验
四、解决多重共线性的方法
五、处理多重共线性问题的原则
六、实例
第二节 异方差性
一、异方差性及其后果
二、异方差性的检验
三、广义最小二乘法
四、解决异方差问题的途径
五、实例
第三节 自相关
一、定义
二、自相关的原因及后果
三、自相关的检验
四、消除自相关的方法
五、实例
第四节 随机解释变量
一、随机解释变量造成的估计问题
二、工具变量法
小结
习题

第四章 极大似然估计、非线性估计和广义矩估计
第一节 极大似然估计法
一、极大似然法的思路
二、极大似然原理
……

第五章 设定检验与模型选择
第六章 分布滞后模型和自回归模型
第七章 联立方程模型
第八章 时间序列分析
第九章 面板数据模型
第十章 定性选择模型与受限因变量模型
附录A Eviews上机指导书
附录B 统计表
参考文献

《应用计量经济学：方法与实践》 内容概述 本书旨在为读者提供一套系统、实用的应用计量经济学知识体系，重点关注如何将计量经济学的理论模型应用于实际经济数据的分析与解释。全书分为四个主要部分，层层递进，从基础理论到前沿拓展，确保读者不仅掌握分析工具，更能理解其背后的经济学含义和统计学假设。 第一部分：计量经济学基础与单方程模型 本部分首先回顾了计量经济学分析的逻辑框架，包括模型设定、估计方法和推断检验的基本原理。随后，详细介绍了最基础的多元线性回归模型（MLR），深入剖析了高斯-马尔可夫定理（Gauss-Markov Theorem）的条件及其推论。 重点内容包括： 经典线性回归模型的假设检验： 详细阐述了如何检验系数的显著性（t检验）、模型整体的显著性（F检验），以及对模型设定（如函数形式选择）的检验方法。 异方差性（Heteroskedasticity）： 识别异方差的常用方法（如怀特检验、BPG检验），并全面介绍修正异方差的方法，包括加权最小二乘法（WLS）和稳健标准误（Robust Standard Errors）的应用场景与计算原理。 自相关（Autocorrelation）： 针对时间序列数据中常见的序列相关问题，讲解了Durbin-Watson检验、Breusch-Godfrey检验，以及如何运用广义最小二乘法（GLS）进行有效估计。 第二部分：面板数据分析 随着微观经济学和金融学的深入研究，面板数据（Panel Data）因其能够同时捕捉个体异质性和时间变化，成为现代实证研究的核心工具。本部分将重点介绍处理面板数据的各种估计策略。 面板数据模型的分类与选择： 详细区分了混合OLS模型、固定效应模型（Fixed Effects, FE）和随机效应模型（Random Effects, RE）。 模型选择的实证标准： 引入了Hausman检验，指导读者如何根据数据特性和研究目的，科学地选择最合适的估计方法。对于固定效应模型的估计，本书深入探讨了如何处理序列相关和异方差的面板稳健标准误。 动态面板数据模型（Dynamic Panel Data）： 针对存在滞后被解释变量的情况，介绍了随机游走假设和单位根检验。重点讲解了差分GMM（Arellano-Bond）和系统GMM（Blundell-Bond）估计量的原理、最优工具变量的选择，以及如何进行有效性检验（如Sargan/Hansen检验和二阶序列相关检验）。 第三部分：时间序列分析 本部分聚焦于描述和预测具有时间依赖性的经济变量。从单变量分析过渡到多变量系统，为宏观经济学和金融时间序列建模奠定坚实基础。 平稳性（Stationarity）与单位根检验： 解释了弱平稳和强平稳的概念。详细介绍了ADF检验、PP检验等单位根检验的方法和局限性。 自回归移动平均模型（ARMA/ARIMA）： 深入讲解了模型识别（ACF/PACF图）、参数估计与模型诊断的步骤。特别讨论了季节性时间序列的处理。 协整与误差修正模型（Cointegration and ECM）： 当多个非平稳序列之间存在长期均衡关系时，协整分析至关重要。本书详细介绍了Engle-Granger两步法和Johansen检验，并阐述了如何构建误差修正模型（ECM）来描述短期调整过程。 向量自回归模型（VAR）： 作为多变量时间序列分析的基础工具，本书清晰阐述了VAR模型的设定、滞后阶数的确定（基于信息准则）。重点介绍了脉冲响应函数（Impulse Response Functions, IRF）的计算和经济学解释，以及方差分解（Variance Decomposition）的应用。 第四部分：高级主题与微观计量应用 本部分涵盖了现代计量经济学中用于解决特定内生性问题和处理特定数据类型的进阶工具，这些工具是进行可靠因果推断的关键。 工具变量法（Instrumental Variables, IV）与二阶段最小二乘法（2SLS）： 详细讨论了内生性问题的来源（遗漏变量偏误、测量误差、同步性），并系统地介绍了2SLS的估计步骤和检验（如弱工具变量检验、过度识别约束检验）。 离散选择模型（Discrete Choice Models）： 针对被解释变量为定性变量（如二元、多元或有序变量）的情况，全面介绍了Logit模型和Probit模型的估计、解释（边际效应）及预测。 模型设定检验与诊断： 强调了模型设定的重要性，介绍了RESET检验、异方差与自相关的联合检验，以及模型设定不当对估计效率和推断可靠性的影响。 本书特色 本书的编写风格注重深度与广度的平衡。一方面，对核心理论（如OLS的推导、GMM的原理）给出了清晰的数学推导，确保读者理解“为什么”有效；另一方面，通过丰富的真实案例和计算机模拟结果（使用R和Stata语言代码片段演示），指导读者掌握“如何做”的实操技能。本书尤其强调经济学直觉的培养，要求读者将计量结果置于具体的经济学背景下进行解释，避免将统计结果误读为经济因果关系。对于前沿工具的介绍，侧重于其核心思想和应用前提，而非繁琐的数学证明，使其成为经济学、金融学、公共政策等领域研究人员和高年级本科生、研究生的理想参考用书。

评分☆☆☆☆☆

我是一名计量经济学领域的初学者，一直以来都对这个学科感到些许畏惧，觉得它充斥着晦涩的数学公式和复杂的统计概念。然而，《计量经济学中级教程（第2版）》这本书的出现，彻底改变了我的看法。从第一章开始，作者就用非常易于理解的语言，循序渐进地介绍了计量经济学的基本原理。对于一些常见的模型，比如普通最小二乘法（OLS），书中不仅给出了详细的数学推导，更重要的是，通过生动的例子，解释了这些模型在现实世界中的应用场景。我尤其喜欢书中关于假设检验的章节，它帮助我理解了如何判断一个经济变量是否真的对另一个变量有显著影响，而不仅仅是偶然的相关性。这本书并没有回避数学，但它巧妙地将数学与实际意义相结合，让我能够理解公式背后的逻辑，而不是死记硬背。此外，书中对于数据处理和模型诊断的指导也非常到位，让我知道在实际操作中应该注意哪些问题，如何避免常见的错误。这本书就像一位耐心的老师，一步步引领我走进计量经济学的大门，让我对未来的学习充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在市场研究领域工作的分析师，工作中经常需要对大量的市场数据进行分析，以了解消费者行为、产品定价策略等。在一次偶然的机会中，我接触到了《计量经济学中级教程（第2版）》。起初，我只是抱着试试看的心态来阅读，但很快就被其内容所吸引。书中关于联立方程模型和结构方程模型的介绍，为我分析市场中的因果关系提供了全新的视角。我一直以来都希望能够更准确地量化不同营销策略对销售额的影响，并同时考虑其他市场因素的反馈效应，这本书提供的模型和方法，恰好能够解决我在这方面遇到的难题。书中对于模型识别和估计的详细讲解，让我对如何处理变量之间的相互影响有了更深入的理解。我特别欣赏书中关于贝叶斯计量经济学的介绍，虽然这部分内容对我来说相对陌生，但它为我打开了通往更前沿计量方法的窗口。这本书的实践导向性非常强，提供了许多可以借鉴的分析思路，我相信它能够极大地提升我分析市场数据的能力。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融领域摸爬滚打多年的从业者，我对计量经济学理论的应用始终抱有浓厚的兴趣。最近有幸翻阅了这本《计量经济学中级教程（第2版）》，虽然我并非纯学术背景，但其深入浅出的讲解方式，以及对复杂概念的清晰梳理，让我眼前一亮。书中对于时间序列模型，特别是ARIMA模型和VAR模型的介绍，给了我极大的启发。我一直以来在处理宏观经济数据进行预测时，都觉得在模型选择和参数估计上存在一些模糊之处，这本书恰好弥补了我的知识空白。它不仅详细解释了这些模型的理论基础，还结合了实际案例，演示了如何利用Stata等软件进行操作。尤其是关于模型诊断和选择的章节，对于如何判断模型的拟合优度、避免过拟合等问题，提供了非常实用的指导。我记得书中有一个关于通货膨胀和失业率之间关系的VAR模型分析，让我对 Granger 因果关系有了更深刻的理解，也更清晰地认识到，在实际应用中，理解变量之间的动态关系远比单纯套用公式来得重要。这本书的结构安排也十分合理，从基础的回归分析逐步深入到更复杂的模型，使得读者能够循序渐进地掌握计量经济学的方法。对于我这样希望将理论与实践相结合的读者来说，这无疑是一本价值连城的参考书。

评分☆☆☆☆☆

我是一名正在攻读经济学硕士研究生的学生，毕业论文的方向是研究中国房地产市场的波动性。在文献调研的过程中，我发现计量经济学模型是分析这类问题的核心工具。当我看到《计量经济学中级教程（第2版）》这本书时，便立刻被其“北京高等教育精品教材”的定位所吸引。在阅读过程中，我发现这本书在面板数据模型的讲解上尤为出色。无论是固定效应模型还是随机效应模型，书中都提供了详尽的理论推导和实际应用案例。我尤其关注了书中关于异方差和自相关问题在面板数据模型中的处理方法，这对于我的研究非常关键。书中提供了多种检验方法和相应的估计策略，让我能够更加准确地处理我的数据。此外，关于工具变量法的介绍，也让我对如何解决内生性问题有了更清晰的认识，这对于我未来可能遇到的研究难题提供了重要的理论支持。这本书的语言风格比较严谨，但又不失条理，即使是比较抽象的概念，也能通过清晰的逻辑和图表得到很好的阐释。我已经迫不及待地想将书中所学应用于我的论文数据分析中，相信它能为我的研究提供坚实的理论基础和方法论指导。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对宏观经济政策感兴趣的爱好者，我一直希望能够更深入地理解政策制定者是如何利用经济模型来分析和预测经济走势的。在阅读《计量经济学中级教程（第2版）》的过程中，我对于书中关于宏观经济计量模型的应用部分尤为着迷。书中对动态随机一般均衡（DSGE）模型的基本框架和应用进行了介绍，虽然 DSGE 模型本身非常复杂，但作者的讲解深入浅出，让我能够对其核心思想和建模逻辑有一个大致的了解。我特别关注了书中关于财政政策和货币政策传导机制的计量分析，这有助于我理解为什么某些政策会产生预期的效果，而另一些则不然。这本书不仅提供了理论知识，还鼓励读者去思考模型背后的经济含义，以及模型在现实世界中的局限性。对于我这样希望从更专业的角度理解宏观经济运行的读者来说，这本书无疑提供了宝贵的知识财富，让我对经济学研究的深度和广度有了更清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

很好的书，值得购买！

评分☆☆☆☆☆

是想要的，老师指定的教材……

评分☆☆☆☆☆

潘老师的书写的还行，研究生教材

评分☆☆☆☆☆

用券团购的，一本便宜8块钱，实惠！亚马逊已经与中国大环境脱节了

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一直都信任京东。绝对的正版图书

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东西不错，是正品！呵呵！

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应该说是入门级吧，还可以。。

评分☆☆☆☆☆

很不错的一本书，知识点全面而且讲解细致

评分☆☆☆☆☆

不错不错不错不错不错