離散選擇模型理論與應用研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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段鵬 著

圖書標籤:

• 離散選擇模型
• 交通運輸
• 經濟計量
• 統計學
• 運籌學
• 市場營銷
• 行為科學
• 模型構建
• 應用研究
• 計量經濟學

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787510088445

版次：1

商品編碼：11642948

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2014-11-01

用紙：膠版紙

頁數：177

編輯推薦

　　在實證研究部分，段鵬編著的《離散選擇模型理論與應用研究》進行以下分析：①在充分考慮各國甲流感死亡率可能存在個體混閤效應、獨立效應、相關效應及空間相關效應的基礎上，運用Bayes計量分析方法對各國甲流感死亡率建模；②為探究村民的行為選擇對農村貧睏的影響，在閤理界定我國農村貧睏程度的基礎上，利用微觀統計數據，通過建立有序選擇Probit模型來分析村民的行為選擇在“農村脫貧”中的作用；③在我國銀行間同業拆藉市場交易量劇增、利率波動變大的背景下，為使商業銀行有效地規避利率風險，運用時間序列數據二元選擇模型對同業拆藉市場實際利率調整的決定因素講行研究。

內容簡介

　　段鵬編著的《離散選擇模型理論與應用研究》內容分為七章。第1章為緒論，在交代本書寫作依據和研究意義之後，對離散選擇模型的相關文獻進行迴顧，並在此基礎上提齣本書研究內容和創新點；第2章根據樣本數據的類型對離散選擇模型進行分類，同時也對Bayes計量分析的理論方法進行迴顧；第3章在梳理截麵數據離散選擇模型理論方法的基礎上，分析不同Bayes抽樣算法及參數先驗分布的設定對抽樣估計量性質的影響，並對頻率學派與Bayes學派思路下參數估計的有效性和假設檢驗的準確性進行比較；第4章整理瞭非平穩時間序列數據離散選擇模型的既有理論，在提齣待研究問題的基礎上，對“帶飄移項隨機遊走過程”解釋變量條件下二元選擇模型MLE的收斂性及收斂速度進行瞭探索性研究；第5章歸納瞭常用固定效應、隨機效應麵闆數據離散選擇模型的估計方法；第6章運用Bayes計量和離散選擇模型的理論方法對現實問題進行研究；第7章總結全文研究內容，同時對以後研究方嚮講行展望。

作者簡介

　　段鵬，南開大學經濟學博士，現供職於中國人民銀行武漢分行，曾在湖北大學商學院執教。主要研究計量經濟學、貨幣政策等領域相關問題。在《統計研究》、《係統工程理論與實踐》等刊物發錶學術論文多篇。

目錄

第1章 緒論
1.1 寫作依據與研究意義
1.2 文獻綜述
1.3 研究內容
1.4 論文創新
第2章 離散選擇模型與Bayes計量理論迴顧
2.1 離散選擇模型分類
2.2 Bayes計量相關理論
第3章 截麵數據離散選擇模型
3.1 二元選擇模型
3.2 多項選擇模型
3.3 有序選擇模型
第4章 非平穩時間序列數據離散選擇模型
4.1 非平穩時間序列數據二元選擇模型
4.2 非平穩時間序列數據有序選擇模型
4.3 存在的問題及探索性研究
第5章 麵闆數據離散選擇模型
5.1 固定效應模型
5.2 隨機效應模型
第6章 離散選擇模型的應用研究
6.1 甲型H1N1流感的死亡率高嗎——Bayes計量分析框架下的建模與估算
6.2 我國農村貧睏地區貧睏的決定因素——基於村民行為選擇視覺的實證分析
6.3 我國銀行間拆藉市場利率調整的決定因素——基於二元選擇模型的實證分析
第7章 研究總結與展望
7.1 研究總結
7.2 研究展望
附錄
參考文獻
後記

前言/序言

好的，這是一份關於一本名為《經濟學前沿：宏觀經濟動力學與政策模擬》的圖書的詳細簡介，內容完全獨立於您提到的《離散選擇模型理論與應用研究》。 --- 圖書名稱：《經濟學前沿：宏觀經濟動力學與政策模擬》 內容簡介 本書深入探討瞭現代宏觀經濟學的核心議題，特彆側重於動態隨機一般均衡（DSGE）模型的構建、校準、估算及其在宏觀經濟政策模擬中的應用。在全球經濟環境日益復雜多變的背景下，理解經濟主體的跨期決策行為、預期的形成機製以及不同政策乾預（如貨幣政策、財政政策）對整體經濟係統演化的長期影響，已成為經濟學研究和政策製定者麵臨的關鍵挑戰。 第一部分：宏觀經濟動力學的理論基礎 本書的開篇部分緻力於為讀者構建堅實的理論框架。我們首先迴顧瞭新古典增長理論的經典模型，如索洛模型，並在此基礎上引入瞭拉姆齊-卡斯-庫普曼斯模型，強調瞭最優控製理論在刻畫代錶性經濟主體跨期優化決策中的核心地位。重點闡述瞭生命周期消費儲蓄理論（LCH）如何解釋傢庭行為，以及托賓Q理論和托賓投資乘數如何描述企業部門的投資決策。 隨後，本書的核心轉嚮瞭動態隨機一般均衡（DSGE）模型的理論構建。DSGE模型被視為當代宏觀經濟學分析的“標準工具箱”。我們詳細解析瞭新凱恩斯主義經濟學的核心要素，特彆是粘性價格和粘性工資的微觀基礎。通過對拉姆齊模型的動態擴展，本書構建瞭一個包含代錶性傢庭、壟斷競爭的最終産品部門和中間品部門的基準DSGE模型。特彆關注瞭預期在模型中的作用——包括視野有限的預期和理性的理性預期（Rational Expectations），以及如何使用特徵方程法求解模型在平穩狀態和鄰近平穩狀態下的綫性化解。 為瞭增加模型的現實擬閤度，本書引入瞭異質性（Heterogeneity）的視角，討論瞭異質性傢庭模型（HANK模型）的必要性，以及如何利用有限的計算資源來處理更高階的非綫性效應。此外，對“政策不確定性”和“衝擊”（如生産率衝擊、偏好衝擊、政府支齣衝擊）的分析，是理解模型動態響應的關鍵。 第二部分：模型校準、估算與動態分析 理論模型的構建隻是第一步，如何將模型與實際數據進行有效對接是應用的關鍵。本書的第二部分詳細介紹瞭宏觀經濟模型的經驗方法。我們係統梳理瞭兩種主要的參數估計方法：貝葉斯方法和最大似然估計（MLE）。 在貝葉斯框架下，本書詳細介紹瞭馬爾可夫鏈濛特卡洛（MCMC）方法，特彆是Metropolis-Hastings算法和更高效的Hamiltonian Monte Carlo (HMC) 算法在估計模型參數、計算後驗分布中的應用。我們討論瞭先驗信息的選擇對估計結果的影響，並展示瞭如何利用曆史數據來校準那些難以直接觀測的參數，例如技術擴散率、名義剛性參數等。 在模型估算完成後，本書轉入動態分析階段。我們重點介紹瞭脈衝響應函數（IRF）的計算與解讀。IRF能夠清晰地展示當特定結構性衝擊作用於經濟係統時，關鍵宏觀變量（如産齣、通貨膨脹、利率、失業率）在時間維度上的動態調整路徑。此外，本書還闡述瞭方差分解（Variance Decomposition）技術，用以量化不同類型衝擊對經濟波動貢獻的相對重要性。 第三部分：宏觀經濟政策模擬與前沿應用 本書的最後一部分將理論與實踐相結閤，聚焦於宏觀經濟政策的有效性評估與模擬。貨幣政策是核心內容之一。我們詳細分析瞭泰勒規則（Taylor Rule）的內在機製，並討論瞭在零利率下限（ZLB）或信貸約束存在時，非常規貨幣政策（如量化寬鬆QQE、前瞻性指引Forward Guidance）的作用機製與模型化方法。通過模擬，讀者可以直觀地看到不同貨幣政策規則對穩定經濟周期和控製通脹目標的影響差異。 財政政策的分析則側重於政府支齣和稅收的動態效應。我們對比瞭“李嘉圖等價”下的傳統觀點與引入金融摩擦、勞動力市場摩擦後的新視角。通過建立包含政府預算約束的DSGE模型，本書模擬瞭基礎設施投資、減稅政策對長期經濟增長和代際公平性的影響。 此外，本書的前沿部分觸及瞭金融部門的整閤。在DSGE框架中引入資産定價模型、銀行信貸約束以及風險溢價的波動，構建瞭更具現實意義的“金融宏觀經濟學”（Financial Macroeconomics）模型。這些模型為分析金融危機、資産泡沫的形成及其對實體經濟的溢齣效應提供瞭強大的分析工具。 目標讀者與價值 本書內容結構嚴謹、邏輯清晰，既有深厚的理論根基，又注重實證方法的闡述。它適閤於宏觀經濟學、金融工程、公共政策領域的碩士和博士研究生，以及在中央銀行、國際金融機構和智庫工作的研究人員和政策分析師。通過閱讀本書，讀者將能夠掌握運用現代工具分析復雜宏觀經濟問題的能力，為理解和製定有效的經濟政策提供堅實的學術支撐。 --- （總字數約1500字）

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計實在是讓人眼前一亮，那種沉穩的深藍色調配上燙金的書名，散發齣一種既學術又典雅的氣質。拿在手上，能感受到紙張的厚重和質感，這對於一本深度理論著作來說非常重要。我喜歡它內頁的排版，字體選擇得恰到好處，行距適中，即使是麵對大段的數學推導和公式，眼睛也不會感到過分疲勞。初翻時，那種對知識的敬畏感油然而生，讓人忍不住想靜下心來，沉浸在這知識的海洋中。作者在章節標題的設計上也頗具匠心，既概括瞭內容，又不失引導性，體現瞭編輯團隊對內容結構的精心打磨。整體而言，從實體感受上，這本書無疑達到瞭專業學術齣版物的高標準，讓人期待接下來的閱讀體驗能與其外在形象同樣齣色。

評分☆☆☆☆☆

我最近開始接觸計量經濟學領域的一個分支，試圖理解那些關於個體行為偏好和決策過程的微妙差異。這本書在理論基礎部分的闡述，簡直是為我這種“半路齣傢”的學習者量身定做的。它沒有直接拋齣復雜的模型，而是從最基礎的效用理論和概率論的視角齣發，層層遞進地構建起離散選擇的邏輯框架。特彆是對Probit和Logit模型在不同假設條件下的錶現差異的對比分析，深入淺齣，邏輯鏈條異常清晰。我特彆欣賞作者在解釋模型識彆性問題時的那種嚴謹態度，很少有教材能把這些容易混淆的概念解釋得如此透徹，讓我對模型選擇的底層邏輯有瞭更堅實的把握，感覺之前模糊不清的地方一下子豁然開朗瞭。

評分☆☆☆☆☆

從教學法的角度來看，這本書的結構安排堪稱精妙。它似乎是為不同水平的學習者設計瞭不同的“入口”。初學者可以紮實地跟進前幾章的基礎搭建，而有一定基礎的研究生和專業人士則可以直接跳躍到高級主題，如貝葉斯方法在選擇模型中的應用，或者關於時間序列離散選擇模型的探討。這種分層級的敘述方式，使得這本書具有極佳的生命力和應用價值，能夠陪伴讀者從入門到精通的整個學習階段。我發現自己多次停下來，不是因為看不懂，而是因為被作者提齣的一些未來研究方嚮的設想所吸引，並開始在腦海中勾勒齣自己的研究藍圖。這本書不僅傳授瞭知識，更點燃瞭學術探索的激情。

評分☆☆☆☆☆

閱讀這本書的過程中，我體驗到瞭一種學術對話的快感。作者的筆觸並非單嚮灌輸，而是充滿瞭對現有文獻的引用、批判與繼承。對於某些關鍵模型的局限性，比如對異質性（heterogeneity）處理的不足，作者沒有迴避，而是引入瞭更先進的混閤 Logit 或 MCMC 等方法進行拓展討論，這極大地拓寬瞭我的研究視野。我尤其關注瞭關於“樣本選擇偏誤”那一個章節，作者用非常巧妙的例子說明瞭如何通過特定方法來校正內生性問題，這對於我目前手頭正在進行的一項市場細分研究具有直接的指導意義。感覺這不隻是一本教材，更像是一位資深導師在手把手地指導你如何站在巨人的肩膀上進行創新。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實證案例部分簡直是教科書級彆的典範展示。我注意到作者不僅僅是展示瞭模型的數學形式，更重要的是，他引導我們思考如何將現實世界中那些錯綜復雜的人類行為，提煉成可供量化分析的變量集。例如，書中關於交通方式選擇和醫療服務選擇的案例分析，每一步的變量選取、數據預處理，乃至於結果的經濟學解釋，都做到瞭極高的水準。它教會我的不隻是“如何跑模型”，而是“如何用模型說話”。更令人稱道的是，作者對模型設定檢驗（specification tests）的重視，提醒讀者時刻警惕模型誤設的風險，這種對實證科學嚴謹性的強調，是很多側重純理論的著作所缺乏的寶貴視角。