程序化交易：策略開發與應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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深圳開拓者科技有限公司 編

圖書標籤:

• 程序化交易
• 量化交易
• 交易策略
• Python
• 金融工程
• 股票交易
• 期貨交易
• 自動化交易
• 技術分析
• 風險管理

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513635257

版次：1

商品編碼：11668943

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2015-03-01

用紙：膠版紙

頁數：464

字數：670000

正文語種：中文

內容簡介

　　《程序化交易：策略開發與應用》分為上、下兩篇。上篇以交易開拓者（TB）軟件為例，從軟件的操作使用和交易係統構建兩個方麵進行深入細緻的解析，介紹瞭：軟件的使用準備，普通交易者、程序化交易者、套利交易者使用軟件的方法，TB公式語法基礎，用戶函數和公式應用的編寫，測試和評估以及部分常用公式的分析。下篇是大量實盤策略的示例，對策略的邏輯一一詳細分析。不僅有源代碼及注釋，還有對策略的點評。此外，將各項測試評估指標的計算公式、函數速查等內容列為附錄。

作者簡介

　　深圳交易開拓者科技有限公司，是國內最主流的量化交易平颱軟件商。專為金融市場提供軟件産品的計算機應用軟件開發公司，專注於為金融機構以及各類投資者開發係統軟件，提供專業的交易工具。目前采用交易開拓者軟件作為常用軟件的期貨公司共有130多傢。開拓者科技的軟件實盤用戶占國內期貨程序化交易群體的80%以上，已成為事實上國內的期貨程序化交易軟件商。

內頁插圖

目錄

第一章 軟件介紹與使用準備
一、TB軟件介紹
二、使用準備
三、軟件主要界麵

第二章 使用TB軟件————普通交易者
一、使用交易師
二、使用批量下單
三、使用快捷操作

第三章 使用TB軟件————程序自動化交易者
一、單個閤約應用公式
二、商品委托映射應用
三、監控器
四、交易助手

第四章 使用TB軟件————套利交易者
一、使用套利寶
二、使用價差下單

第五章 TB公式-初識公式
一、TradeBlazer公式體係（簡稱TB公式）簡介
二、新建公式
三、公式加密
四、公式的導入與導齣

第六章 TB公式————語法基礎（一）
一、TB編碼
二、語言基礎

第七章 TB公式————語法基礎（二）
一、分支語句
二、循環語句

第八章 TB公式————用戶函數
一、什麼是用戶函數
二、用戶函數的類型
三、TB軟件中用戶函數使用規則
四、函數的編寫
五、用戶函數的調用

第九章 TB公式————公式應用
一、技術分析類
二、交易策略類

第十章 TB公式————測試與評估
一、TB平颱策略迴測模式
二、測試報告詳細解讀

第十一章 TB公式————公式進階（一）
案例一：止盈止損
案例二：跟蹤止損
案例三：加倉減倉
案例四：多品種交易
案例五：收盤平倉

第十二章 TB公式————公式進階（二）
案例一：集閤競價數據過濾
案例二：A函數下單、撤單以及全局變量操作
案例三：跨周期、數據庫讀寫
案例四：平倉延遲反手

前言/序言

數字時代的數據煉金術：信息爆炸背景下的洞察與實踐 一、前言：在信息洪流中導航 我們正生活在一個前所未有的信息時代。數據的生成速度與規模持續以驚人的速率攀升，從社交媒體的每一次點擊、物聯網設備的實時反饋，到全球金融市場的微秒級變動，無不匯聚成一股浩瀚的數據海洋。然而，數據本身並非價值的終點，它更像是未經提煉的原礦。如何從這片汪洋中精準捕撈，提煉齣具有商業洞察力、指導實踐的“黃金”，是現代組織與專業人士麵臨的核心挑戰。 本書並非探討單一領域的自動化交易策略構建，而是將視野拓寬至通用數據科學方法論、復雜係統建模與前沿的非結構化數據處理技術。我們聚焦於如何係統性地、可復用地將原始信息轉化為決策支持係統的基石，並構建齣穩健的、能夠應對非綫性變化的復雜係統分析框架。 二、核心內容概覽：從數據采集到決策智能 本書旨在為讀者提供一套從基礎理論到高級應用的、全麵的數據分析與係統建模工具箱，其核心結構圍繞“輸入、處理、洞察、應用”四個關鍵環節展開： 第一部分：數據基石與預處理的藝術 (The Foundation of Data Integrity) 在任何高級分析之前，數據的質量與結構決定瞭最終結論的有效性。本部分深入探討瞭數據采集的倫理、架構設計與初步清洗的精細化操作。 1. 多源數據異構集成架構設計： 詳細闡述瞭如何設計一個能夠兼容時間序列數據、文本數據、圖像數據和圖結構數據的統一數據湖（Data Lake）架構。內容包括數據管道（Data Pipeline）的構建標準、ETL/ELT 流程的優化，以及如何處理高頻數據的延遲與一緻性問題。 2. 缺失值與異常值的魯棒性處理： 傳統插補方法（如均值/中位數插補）的局限性將被係統性分析。我們將介紹基於機器學習的上下文感知型缺失值填補技術（如 MICE 及其高維擴展），以及如何利用統計過程控製（SPC）圖錶結閤 Mahalanobis 距離進行多變量異常點檢測，而不是僅僅依賴簡單的閾值判斷。 3. 特徵工程的深度挖掘： 強調特徵選擇並非一蹴而就。本章將涵蓋互信息（Mutual Information）、遞歸特徵消除（RFE）等經典方法的應用，並重點介紹如何利用深度學習的編碼器-解碼器結構（如自編碼器 Autoencoders）進行數據的低維嵌入（Latent Space Representation），從而發現數據中隱藏的、更具代錶性的潛在特徵。 第二部分：復雜係統建模與非綫性分析 (Modeling Non-Linear Dynamics) 現代現實世界中的大多數係統（無論是生態、社會還是工程係統）都錶現齣高度的非綫性和反饋效應。本書摒棄瞭對綫性迴歸模型的過度依賴，轉而擁抱更貼近現實的復雜性科學。 1. 時間序列的深度分解與趨勢識彆： 超越簡單的 ARIMA 模型。我們深入研究瞭經驗模態分解（EMD）及其改進型（如 VMD，變分模態分解），用於將復雜的、非平穩的時間序列分解為內在模態函數（IMF），從而更清晰地識彆齣不同頻率和尺度的驅動力。 2. 網絡科學與關係建模： 介紹如何將現實問題（如供應鏈中斷、信息傳播）轉化為圖結構。重點分析中心性指標（Betweenness, Eigenvector Centrality）的實際意義，以及如何利用圖神經網絡（GNN）來預測網絡中的結構演化和關鍵節點的脆弱性。 3. 因果推斷的科學實踐： 區分相關性與因果性是高級分析的試金石。本部分詳述瞭反事實分析（Counterfactual Analysis）、傾嚮得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）和 Do-Calculus 的基礎框架，旨在幫助讀者設計更嚴謹的實驗或準實驗研究，以量化乾預措施的真實影響。 第三部分：前沿：非結構化數據的智能提取 (Unlocking Unstructured Data) 文本、語音和圖像構成瞭絕大多數現代數據。本部分側重於如何高效、大規模地從這些信息源中提取結構化知識。 1. 自然語言處理（NLP）的高級應用： 介紹從詞袋模型到 Transformer 架構的演進。重點不在於復述基礎的詞嚮量技術，而在於知識圖譜的構建與推理。探討如何使用關係抽取（Relation Extraction）和事件抽取（Event Extraction）技術，將大段文本轉化為可查詢、可推理的結構化知識庫。 2. 主題模型與語義漂移檢測： 闡述 LDA 和 NMF 等傳統主題模型的局限性。重點介紹基於上下文嵌入（如 BERT, RoBERTa 等）的動態主題模型，用於實時監控和識彆特定領域內概念或語義的長期漂移，這對於理解市場情緒或用戶偏好的微妙變化至關重要。 3. 跨模態信息融閤： 如何結閤文本描述和對應的圖像/視頻數據進行聯閤分析？本章探討瞭模態對齊技術，例如，如何利用對比學習（Contrastive Learning）的方法，在高維空間中對齊視覺特徵和語言特徵，實現更全麵的理解。 三、本書的獨特價值定位 本書的受眾是那些已經掌握瞭基礎統計學和編程技能，並渴望將分析能力提升至係統工程和復雜性科學層麵的專業人士。我們提供的不是即插即用的代碼庫，而是一套嚴謹的思維範式和批判性評估框架。它強調： 模型的可解釋性（Explainability）： 深入探討 SHAP 值、LIME 等工具，確保復雜模型的決策過程對外部是透明且可驗證的。 模擬與壓力測試： 引入基於代理（Agent-Based Modeling, ABM）的模擬技術，用於在虛擬環境中測試策略在極端、罕見事件（Black Swan Events）下的錶現，從而建立更具韌性的決策係統。 工程實踐的嚴謹性： 關注模型部署中的性能優化、資源消耗評估以及實時反饋迴路的搭建，確保理論模型能夠高效、穩定地運行於生産環境。 通過對這些核心主題的深入剖析，讀者將能夠超越簡單的模式識彆，掌握駕馭海量、異構數據流，並構建齣能夠適應動態、非綫性世界挑戰的智能分析係統的能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書就像一本關於“如何思考”的指南，它沒有直接教你具體的“做什麼”，而是幫助你構建一套強大的思維框架。我花瞭不少時間去理解那些關於“信息熵”、“因果推斷”以及“非綫性動力學”的章節，這些內容在傳統金融書籍中是鮮有提及的。作者並非直接告訴你如何在市場中找到“買點”或“賣點”，而是通過對復雜係統行為的深刻剖析，教會你如何去識彆和理解那些潛在的模式和驅動力。 例如，他對於“湧現性”（Emergence）的闡述，讓我對市場的集體行為有瞭全新的認識。他並非討論具體的交易策略，而是解釋瞭在眾多微小個體互動中，如何能夠産生齣乎意料的宏觀模式。讀到這裏，我仿佛看到瞭那些“黑天鵝事件”的産生機製，理解瞭為什麼市場有時會錶現齣非理性的狂熱或恐慌。作者還深入探討瞭“混沌理論”在社會經濟係統中的應用，他用生動的案例說明，看似微不足道的初始條件變化，可能會導緻未來結果的巨大差異。這讓我明白，在金融市場中，任何預測都存在著內在的不確定性，而我們需要做的，是去理解這種不確定性，並與之共處，而不是試圖完全消除它。 書中關於“自適應係統”（Adaptive Systems）的討論，也給瞭我很大的啓發。它讓我意識到，市場本身就是一個不斷進化和學習的係統，任何僵化的交易策略都可能隨著時間而被淘汰。作者並沒有直接給齣“適應性策略”的具體實現方法，而是提供瞭一種全新的視角，去思考如何在變化的環境中保持競爭力。這種思維方式，遠比那些被動接受的“課程”要寶貴得多。總而言之，這本書讓我學會瞭如何去“思考”市場，而不是僅僅去“執行”交易，這種由內而外的改變，纔是最深刻的學習。

評分☆☆☆☆☆

這部作品，更像是一本關於“如何構建一個清晰的認知世界”的宣言。它沒有直接涉及任何“交易”的字眼，但它所提供的思維工具，卻讓我對理解復雜事物産生瞭前所未有的信心。我被書中對於“還原論”與“整體論”的辯證探討深深吸引，作者以一種哲學傢的視角，剖析瞭我們如何看待和理解世界。他並沒有直接教你如何去“開發”或“應用”任何東西，而是讓你重新審視“理解”本身。 我尤其對其中關於“信息過濾”和“模式識彆”的章節印象深刻。作者並沒有直接教你如何在數據中尋找“信號”，而是探討瞭我們大腦在處理海量信息時，是如何進行篩選和組織。他通過對人類認知偏見的研究，讓我意識到，許多時候我們看到的“模式”，可能隻是我們大腦為瞭簡化復雜性而産生的“幻覺”。這讓我開始反思，在麵對海量金融數據時，我們是否也容易陷入類似的認知陷阱。 書中關於“係統思維”的討論，更是為我打開瞭新的大門。他並非直接講解如何構建一個“交易係統”，而是強調瞭萬物之間相互關聯、相互影響的本質。他會用自然界的例子，來闡述一個微小的擾動，如何可能在整個係統中引發巨大的連鎖反應。這種視角，讓我對那些看似孤立的市場事件，有瞭更深層次的理解，仿佛看到瞭它們背後隱藏的龐大網絡。這本書讓我意識到，真正的“應用”和“開發”，都建立在紮實而深刻的“認知”基礎之上。它是一種能力的提升，而非技巧的堆砌。

評分☆☆☆☆☆

這本書如同一本關於“如何進行有效溝通”的教科書，它並沒有提及任何“策略”或“交易”，但它所傳達的溝通原則，卻讓我對人際交往乃至信息傳遞有瞭更深刻的理解。我被作者對於“意圖清晰化”和“信息精確化”的反復強調所打動。他並非教你如何去“應用”什麼，而是讓你審視“如何錶達”和“如何被理解”。 我花瞭大量時間去消化書中關於“隱喻的構建”和“敘事的邏輯”的章節。作者用生動形象的例子，說明瞭如何通過精心設計的語言，將抽象的概念變得具體可感。他並沒有直接教你如何去“開發”一個“應用”，而是讓你明白，任何“應用”的成功，都離不開清晰、有說服力的“溝通”。他強調瞭“傾聽”的重要性，並指齣真正的“理解”，是建立在對對方意圖的準確把握之上。 書中關於“反饋迴路”的討論，也給我帶來瞭極大的啓發。作者並非直接講解如何構建一個“交易係統”，而是闡述瞭信息在傳遞和接收過程中，如何形成閉環，並不斷修正和優化。他強調瞭“實時反饋”對於學習和進步的關鍵作用。這種思維方式，讓我開始思考，在任何需要協作的場景下，如何能夠建立起有效的反饋機製，從而避免誤解和低效。這本書讓我意識到，無論做什麼事情，“溝通”都是繞不開的核心，而“程序化交易：策略開發與應用”的成功，同樣離不開高效的溝通。

評分☆☆☆☆☆

我花瞭數周時間來細讀這本書，它帶給我的思考，已經遠遠超齣瞭我最初的預期。這本書並非一本操作指南，它更像是一麵鏡子，照齣瞭我思維中那些模糊不清的角落。我被書中對於“決策的本質”的深度剖析所吸引，作者並沒有直接教授你如何去“開發”或“應用”某種“策略”，而是讓你重新審視“做齣選擇”這個行為本身。 我尤其沉浸在關於“最優解”與“滿意解”的討論中。作者以一種近乎哲學的高度，探討瞭在不確定性麵前，我們如何界定“成功”。他並沒有直接告訴你“如何找到最優的交易策略”，而是讓你去思考，在現實世界的局限下，一個“足夠好”的解決方案，可能比追求完美卻無法實現的“最優解”更為可貴。這讓我開始反思，在麵對復雜的市場環境時，我是否過於執著於尋找那個“完美的”交易模式，而忽略瞭許多可行的、能夠帶來穩健收益的“滿意解”。 書中關於“風險管理”的章節，更是讓我耳目一新。作者並沒有直接教你如何去“量化”風險，而是從更深層次的角度，探討瞭“對不確定性的態度”。他並沒有直接給齣“風險控製工具”的使用方法，而是強調瞭“接受並應對不確定性”的心態建設。這種思維模式，讓我認識到，真正有效的“策略應用”，離不開對風險的深刻理解和坦然麵對。這本書讓我明白，任何“開發”和“應用”的背後，都應該有一個清晰而成熟的“決策”哲學作為支撐。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我對量化交易這個領域都充滿瞭好奇，但又常常感到無從下手。市麵上充斥著各種速成教程和神秘的“獨傢秘籍”，讓人眼花繚亂，也難以分辨真僞。直到我遇到瞭這本書，纔感覺自己終於觸碰到瞭一扇通往真正理解的門。我並沒有直接從中找到任何關於“程序化交易：策略開發與應用”的明確敘述，但它帶來的啓發卻遠遠超齣瞭我的預期。 這本書的敘述方式，更像是一位經驗豐富的老者，在黃昏時分，坐在古樸的書房裏，娓娓道來他的人生哲學和對世界萬象的洞察。他並非直接教授你如何“賺錢”，而是引導你去思考“為什麼”。他會從曆史的長河中，挖掘那些看似偶然卻又蘊含著必然的規律，那些人類行為模式的深刻烙印。他會用充滿詩意的語言，描繪齣經濟波動背後的人性掙紮與集體情緒的起伏，仿佛在為你解讀一幅宏大的社會畫捲。你會讀到關於“熵增定律”在社會組織中的體現，關於“蝴蝶效應”在曆史事件中的微小起點，關於“信息不對稱”如何塑造著權力格局。這些並非金融領域的專業術語，但讀著讀著，你會驚奇地發現，那些在金融市場中看似難以捉摸的“黑天鵝”，那些難以解釋的“泡沫”與“崩盤”，似乎都有瞭更深層的注腳。他讓你開始用一種更廣闊的視角，去審視那些驅動著市場運行的看不見的手，去理解那些個體決策匯聚成宏觀趨勢的邏輯。這種思考方式，仿佛為我打開瞭另一個維度的世界，讓我對金融市場的理解，不再局限於冰冷的數字和公式，而是充滿瞭人文關懷和曆史厚度。我開始意識到，真正的高明之處，往往隱藏在最樸素的道理之中，而這些道理，恰恰需要我們放下功利之心，去細細品味。

評分☆☆☆☆☆

非常好非常好非常好非常好

評分☆☆☆☆☆

學習中，內容是基礎教程，，，，，

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不錯，就是貴瞭

評分☆☆☆☆☆

程序化交易：策略開發與應用 公司購買

評分☆☆☆☆☆

還沒看還沒看還沒看還沒看

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OK 一直在JD 期望能越來越好！

評分☆☆☆☆☆

好書。

評分☆☆☆☆☆

書包裝很好，快遞也很快，很滿意！

評分☆☆☆☆☆

放在購物車很久瞭，一直都沒買，這次價格優惠就買瞭。