計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材 [Econometric Models And The Application of R Language] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王斌會 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• R語言
• 實驗教材
• 暨南大學
• 經濟管理
• 數據分析
• 迴歸分析
• 時間序列
• 模型構建
• 統計建模

齣版社： 暨南大學齣版社

ISBN：9787566813824

版次：1

商品編碼：11703961

包裝：平裝

叢書名： 暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材

外文名稱：Econometric Models And The Application of R Language

開本：16開

齣版時間：2015-05-01

用紙：膠版紙

頁數：

內容簡介

　　《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》則均衡地介紹瞭計量經濟學的理論與應用，使之能滿足更多專業方嚮的學生和研究者的需求。在理論方麵，全書主要采用經濟管理領域的實際計量經濟學數據來闡述方法論。《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》在給齣一般性理論描述的同時，注重通過各種簡單實例演繹具體的推導過程，清晰地闡釋有關理論，方便讀者對理論的理解。在應用方麵，《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》提供瞭基於模擬數據和真實數據的豐富例證，通過基於模擬數據的例子使讀者深刻認識到時間序列的基本性質，並通過基於真實數據的例子使讀者體會計量經濟學模型的實際應用效果。
　　《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》可作為一個學期的課程教材，供經濟、管理、統計、工程及定量社會科學等專業的學生使用，讀者需要具備從基本應用統計到多元綫性迴歸等多方麵的基礎知識。隻要讀者具備基本的高等數學知識，即可閱讀《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》。而要深入理解《計量經濟學模型及R語言應用/暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材》的理論，則需具備一定的數學與統計學知識。

目錄

總序
前言
1 引論
1.1 計量經濟學概述
1.1.1 計量經濟學簡介
1.1.2 計量經濟學的發展
1.1.3 計量經濟學方法
1.2 計量經濟學內容與建模技術
1.2.1 計量經濟學的內容體係
1.2.2 計量經濟學的建模技術
1.2.3 計量經濟學的建模步驟
1.3 計量經濟學數據的處理
1.3.1 計量經濟學數據的類型
1.3.2 計量經濟學數據的收集
1.3.3 計量經濟學軟件的使用
1.4 R語言在計量經濟學中的應用
1.4.1 R語言的編程環境
1.4.2 R語言的快速應用
練習題

2 △經典迴歸分析模型
△2.1 綫性迴歸分析模型
2.1.1 單變量綫性迴歸分析簡介
2.1.2 多變量綫性迴歸模型建立
2.1.3 多變量綫性迴歸模型檢驗
2.1.4 建立有用的迴歸分析模型
2.2 綫性相關分析模型
△2.2.1 簡單綫性相關
2.2.2 偏相關分析模型
2.2.3 復相關分析模型
2.3 含虛擬變量迴歸模型
2.3.1 虛擬變量及其作用
2.3.2 虛擬變量的設置方式
2.3.3 虛擬變量的特殊應用
2.4 非綫性迴歸分析模型
2.4.1 單變量非綫性迴歸分析模型
2.4.2 多變量非綫性迴歸分析模型
2.4.3 生産函數、彈性分析及貢獻率
練習題

3 非典型迴歸分析模型
3.1 迴歸分析模型的診斷
3.1.1 迴歸診斷的概念
3.1.2 殘差的正態性檢驗
3.1.3 模型的影響分析
3.1.4 變量的共綫性診斷
3.2 誤差的異方差檢驗與建模
3.2.1 異方差的概念及其來源
3.2.2 異方差的影響及其檢驗
3.2.3 異方差模型的處理方法
3.3 誤差的相關性及其檢驗
3.3.1 誤差的相關性概念
3.3.2 誤差自相關性檢驗
3.3.3 誤差的相關性處理方法
3.3.4 滯後算子函數及其應用-
練習題

4 經典時間序列模型
4.1 時間序列的基本概念
4.1.1 時間序列的含義
4.1.2 時間序列的相關性
4.1.3 序歹0自相關性判斷
4.2 時間序列自迴歸AR模型-
4.2.1 AR模型的平穩性條件
4.2.2 AR模型的自相關函數
4.2.3 AR模型的估計與識彆
4.3 時間序列移動平均MA模型
4.3.1 MA模型的基本形式
4.3.2 MA模型的階數確定
4.3.3 MA模型的參數估計
4.4 自迴歸移動平均ARMA模型
4.4.1 ARMA模型的概念
4.4.2 ARMA模型的相關分析
4.4.3 ARMA模型的統計推斷
4.5 分布滯後與自迴歸模型
4.5.1 滯後效應與滯後變量模型
4.5.2 分布滯後模型的參數估計
4.5.3 自迴歸模型及其估計
練習題

5 擴展時間序列模型
5.1 非平穩時間序列模型
5.1.1 時間序列的非平穩性
5.1.2 時間序列的差分技術
5.1.3 時間序列的非平穩性檢驗
5.1.4 非平穩時間序列模型的建立
5.2 協整與誤差修正模型
5.2.1 協整的定義和檢驗
5.2.2 誤差修正模型（EcM）原理
5.2.3 格蘭傑因果關係檢驗
5.2.4 協整和ECM的實證分析
*5.3 異方差時間序列模型
5.3.1 ARcH模型
5.3.2 GARCH模型
5.3.3 實證分析
5.4 時間序列模型的診斷與評價
5.4.1 時間序列模型的診斷
5.4.2 時間序列模型的優劣評價
5.4.3 基於預測的評價方法
練習題
附錄A R語言軟件
附錄B R語言函數
參考文獻

前言/序言

經濟學理論的實踐基石：量化分析與數據驅動的決策智慧 在現代經濟學研究與實踐的廣闊天地中，嚴謹的理論框架與精確的量化分析是不可或缺的兩翼。經濟學不再僅僅是概念的梳理與邏輯的推演，更是對現實世界經濟現象進行深入洞察、規律探尋以及未來預測的科學。本書正是聚焦於這一核心需求，旨在為讀者構建一個堅實的計量經濟學模型理論基礎，並賦予其強大的R語言實踐能力，從而駕馭海量經濟數據，解鎖隱藏的經濟規律，並為復雜經濟問題的解決提供量化依據。 本書並非對特定研究領域的淺嘗輒止，而是著眼於經濟學研究中最基礎、最普適的計量經濟學方法論。我們將從最基本的經濟模型構建齣發，逐步深入到各種經典及前沿的計量模型。這其中，我們將詳細解析綫性迴歸模型，這是計量經濟學分析的基石。從最簡單的簡單綫性迴歸，到包含多個解釋變量的多元綫性迴歸，本書將係統闡述模型假設、參數估計方法（如普通最小二乘法OLS）、假設檢驗、擬閤優度判彆等核心內容。我們不僅會講解理論，更會強調這些模型在解釋經濟現象時的邏輯，例如，如何通過迴歸係數來量化某一因素對另一因素的影響程度，以及如何理解模型的統計顯著性。 在此基礎上，我們將進一步拓展至更復雜的模型。例如，對於存在異方差性、自相關性等問題的模型，我們將介紹廣義最小二乘法（GLS）等更魯棒的估計方法，並深入探討如何診斷和處理這些常見的模型問題。對於截麵數據、時間序列數據以及麵闆數據，本書將分彆介紹各自特有的模型設定與分析方法。時間序列模型部分，我們將涵蓋ARIMA模型，用於分析經濟時間序列的自相關結構和進行預測；嚮量自迴歸（VAR）模型，用於刻畫多個經濟變量之間的動態關係；以及協整檢驗，用於識彆長期經濟均衡關係。麵闆數據模型方麵，我們將詳細講解固定效應模型和隨機效應模型，以及如何根據數據特性選擇閤適的模型，這些模型在分析跨時間、跨個體（如國傢、企業）的經濟行為時尤為重要。 此外，本書還將觸及更具挑戰性的主題。例如，我們將會討論工具變量法（IV），用於解決內生性問題，這是很多經濟學研究中亟待解決的核心難題。我們將深入分析內生性的來源，以及如何尋找閤適的工具變量來獲得無偏的估計量。對於離散選擇模型，如Logit和Probit模型，我們將詳細闡述其在分析消費者選擇、勞動力參與等二元或多元選擇問題時的應用。對於存在樣本選擇偏差的情況，我們將介紹Heckman兩階段法等處理方法。 然而，計量經濟學模型的價值最終體現在其應用層麵。紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。本書的另一大核心特色在於將理論模型與R語言實踐緊密結閤。R語言作為一種功能強大、開源免費的統計計算與圖形展示軟件，在計量經濟學領域擁有廣泛的應用。本書將引導讀者從零開始，掌握R語言的基本操作，包括數據導入、清洗、整理、可視化等，這是進行任何量化分析的前提。 我們將把前麵介紹的每一個計量經濟學模型都轉化為具體的R語言代碼實現。讀者將學習如何使用R語言中的各種函數和包（如`lm()`, `glm()`, `arima()`, `plm()`, `ivreg()`等）來估計模型、進行假設檢驗、解讀迴歸結果。每一個模型講解都將伴隨精心設計的實例，這些實例將盡可能貼近真實的經濟場景，例如，分析影響房地産價格的因素、預測股票收益率、評估貨幣政策的效果、研究教育水平對收入的影響等等。通過這些實例，讀者不僅能學會如何操作R語言，更能理解不同模型在分析特定經濟問題時的適用性和局限性。 本書的 R 語言應用部分將注重實踐性和可操作性。我們不會僅僅羅列函數，而是會講解每一步代碼背後的邏輯，以及如何根據實際數據的情況調整模型設定和參數。例如，在進行數據清洗時，我們將演示如何處理缺失值、異常值，如何進行變量變換（如對數變換、差分變換）以滿足模型假設。在模型診斷部分，我們將展示如何利用R語言的圖形工具（如殘差圖、QQ圖）來檢查模型假設是否被違反，並指導讀者如何根據診斷結果進行模型改進。 本書旨在培養讀者獨立分析經濟問題的能力。通過學習本書，讀者將掌握： 1. 理解經濟理論的量化錶達： 能夠將抽象的經濟理論轉化為具體的計量模型，理解模型參數的經濟學含義。 2. 選擇與設定閤適的計量模型： 根據研究問題和數據特性，選擇最恰當的計量模型，並理解不同模型間的聯係與區彆。 3. 掌握R語言進行計量經濟學分析： 熟練運用R語言進行數據處理、模型估計、假設檢驗、結果解釋等全過程。 4. 診斷與處理模型問題： 識彆模型中的常見問題（如異方差、自相關、多重共綫性、內生性等），並掌握相應的處理方法。 5. 進行經濟預測與政策評估： 利用計量模型對經濟變量進行預測，並評估不同經濟政策可能帶來的影響。 6. 批判性地解讀經濟學研究： 能夠理解和評價其他研究者基於計量模型得齣的結論，識彆其潛在的局限性。 本書的受眾廣泛，包括但不限於經濟學、金融學、管理學、統計學等相關專業的本科生、研究生，以及在工作中需要運用量化分析方法解決實際問題的從業人員。對於希望提升自身經濟分析能力，掌握數據驅動決策方法的讀者而言，本書將是一本不可多得的優質資源。我們相信，通過本書的學習，讀者不僅能掌握一套強大的分析工具，更能培養一種嚴謹的、基於證據的經濟分析思維方式，從而在日益復雜的經濟環境中遊刃有餘。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對數據分析充滿熱情的學生，我一直在尋找一本能夠幫助我將計量經濟學理論與 R 語言實踐完美結閤的教材。這本書的齣現，無疑讓我眼前一亮。我非常看重它在理論講解的深度和 R 語言應用的廣度之間的平衡。我希望它在介紹每一個計量模型時，都能清晰地闡述其背後的經濟學含義、統計學原理以及適用的條件，而不是簡單地羅列公式。同時，在 R 語言的應用部分，我希望能夠看到詳細的步驟說明，包括如何加載數據、使用哪些 R 包、編寫哪些 R 代碼來實現模型的估計、檢驗和預測。我特彆期待書中能夠涵蓋一些常用的 R 包，比如 `dplyr`、`ggplot2`、`lmtest`、`plm`、`forecast` 等，並展示它們在計量經濟學分析中的具體應用。如果書中還能提供一些練習題，讓我能夠在學習之餘進行鞏固和提升，那就更好瞭。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，計量經濟學之所以強大，在於它能夠將抽象的經濟理論轉化為可檢驗的實證研究。而 R 語言，作為一款強大的開源統計軟件，正是實現這一轉化的重要工具。這本《計量經濟學模型及R語言應用》的齣現，恰好滿足瞭我對這兩者的融閤需求。我期待這本書不僅能係統地介紹計量經濟學中各種經典的統計模型，例如綫性迴歸、時間序列模型、麵闆數據模型等，更能教會我如何使用 R 語言來具體實現這些模型的估計、診斷和預測。我希望書中能夠提供大量的代碼片段，並且對這些代碼進行詳細的解釋，讓我能夠理解每一行代碼的作用。此外，我更看重的是這本書如何引導我完成一次完整的實證研究過程。從經濟理論齣發，形成研究假設，然後收集數據，選擇閤適的計量模型，利用 R 語言進行分析，最後解讀結果，並討論其在經濟學中的意義。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本教材，我最驚喜的便是它在內容組織上的結構性。它似乎並沒有采用那種“先羅列公式，再解釋概念”的枯燥模式，而是更加注重循序漸進，從易到難地引導讀者進入計量經濟學的世界。我猜想，它應該會從最基礎的經濟學問題齣發，比如我們常說的供需關係、價格彈性等，然後逐步引入簡單的計量模型來解釋這些現象。更重要的是，它會將R語言的應用穿插其中，這意味著我不需要等到學完所有理論知識纔能開始動手實踐，而是在學習每一個模型的同時，就能立刻在R中嘗試運行，觀察結果，理解模型的實際意義。這種“理論與實踐同步”的學習方式，對於我這樣需要通過大量練習來加深理解的學習者來說，無疑是極大的福音。我迫切想知道，教材在講解不同類型的模型時，是如何選取 R 包和函數來支持這些操作的，以及它提供的 R 代碼是否足夠清晰、注釋是否詳細，能夠讓我這個在 R 語言初學階段的讀者也能輕鬆上手，避免在代碼的海洋中迷失方嚮。

評分☆☆☆☆☆

我是一個習慣通過實踐來鞏固理論的學習者。因此，一本好的計量經濟學教材，對我來說，必須要有強大的實踐指導能力。這本書的標題《計量經濟學模型及R語言應用》正是我所尋找的。我非常期待它能夠提供詳細的 R 語言操作指南，並且針對每一個計量模型，都附帶清晰易懂的 R 代碼示例。我希望能夠通過跟隨書中的步驟，自己動手去運行代碼，觀察結果，從而加深對模型原理的理解。例如，在講解 OLS 迴歸時，我希望能夠看到如何利用 R 語言快速構建模型，如何解讀迴歸係數的含義，如何進行統計顯著性檢驗，以及如何評估模型的擬閤優度。更進一步，我希望這本書能夠涵蓋一些高級的計量模型，例如麵闆數據分析、時間序列分析等，並且展示如何利用 R 語言中的相應包（如 `plm`、`forecast` 等）來處理這些模型。最後，我期待書中能提供一些有實際意義的案例，讓我能夠將所學的知識應用於解決真實的經濟問題。

評分☆☆☆☆☆

這本書的另一個吸引我的地方是它作為一本“實驗教材”的定位。我理解這可能意味著它包含瞭很多動手實踐的部分，而不僅僅是理論的闡述。對於我這樣的初學者來說，理論知識如果不能轉化為實際操作，就很難真正掌握。我非常期待書中能夠提供一些清晰的 R 語言代碼示例，最好是能夠直接復製粘貼，然後在本地環境中運行，並得到預期的結果。同時，如果書中能夠針對每一個模型都提供相應的實證案例，並附帶分析所用的數據集，那就更完美瞭。我希望通過這樣的實踐，能夠學習到如何從原始數據開始，一步一步地進行數據預處理、模型選擇、參數估計、結果解釋，最終能夠形成一份完整的計量經濟學分析報告。我特彆想知道，這本書在講解一些高級模型時，是如何在 R 中實現這些復雜的操作的，例如麵闆數據模型中的固定效應和隨機效應估計，以及時間序列分析中的 ARIMA 模型和 GARCH 模型等。

評分☆☆☆☆☆

這本書的“暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材”這個前綴，對我來說是一個重要的信號。它預示著這本書的編寫一定經過瞭大量的教學實踐檢驗，內容更貼閤實際教學需求，也更能反映當前經濟管理領域的研究前沿。我特彆關注它在案例選擇上的獨特性。優秀的教材往往能通過生動、真實的案例來激發讀者的學習興趣，並將抽象的理論具象化。我希望這本書能夠提供一些來自中國本土經濟環境的案例，這樣我不僅能學到計量經濟學的精髓，還能瞭解到這些方法是如何被應用在解決中國經濟問題上的。此外，作為一本實驗教材，我對其中可能包含的互動性內容抱有很高的期望。例如，它是否會提供配套的數據集，讓我們可以直接跟隨書本進行操作？是否會設計一些小型的實證研究項目，讓我們能夠獨立完成一次完整的計量分析過程？這些“實驗”的環節，我相信是培養真正計量分析能力的關鍵所在。

評分☆☆☆☆☆

在深入研究這本書的目錄之後，我被其內容涵蓋的廣度和深度所吸引。從基本的綫性迴歸模型，到更為復雜的工具變量法、麵闆數據模型、時間序列分析，再到可能涉及的一些非參數方法和貝葉斯方法，幾乎囊括瞭現代計量經濟學研究中最常用、最核心的工具。這讓我看到，這本書的野心遠不止於教授基礎知識，它更希望能夠為讀者構建起一個相對完整的計量分析知識體係，為後續更深入的研究或實際工作打下堅實基礎。而將R語言的應用貫穿始終，則意味著我將有機會在學習過程中，親手操縱和檢驗這些復雜的模型，而不再是被動地接受理論灌輸。我非常期待在書中看到，如何利用 R 語言高效地進行數據清洗、探索性數據分析、模型估計、診斷以及結果的可視化。一本好的教材，不應該僅僅告訴你“是什麼”，更應該告訴你“如何做”，以及“為什麼這樣做”。

評分☆☆☆☆☆

我是一個對計量經濟學理論既著迷又感到畏懼的讀者。那些復雜的數學推導和統計概念，常常讓我望而卻步。因此，當我在市麵上看到這本《計量經濟學模型及R語言應用》時，我立刻被它所承諾的“R語言應用”所吸引。我相信，將理論與實踐相結閤，通過實際操作來理解模型，是一種更有效、更直觀的學習方式。我希望這本書能夠以一種清晰易懂的方式，將抽象的計量模型轉化為可執行的代碼，讓我在R環境中能夠親身體驗模型的構建、估計和檢驗過程。例如，在講解 OLS（普通最小二乘法）時，我希望能夠看到如何用 R 輕鬆實現模型的擬閤，並輸齣詳細的迴歸結果，包括係數估計值、標準誤、p值、R方等等，並且能理解這些統計量的具體含義。更重要的是，我希望它能提供如何利用 R 進行模型診斷的指導，比如如何檢測異方差、多重共綫性等問題，並給齣相應的解決策略。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵雖然低調，但其內容卻充滿瞭學術的嚴謹與實踐的溫度。作為一名對計量經濟學有著濃厚興趣但又苦於理論與實踐脫節的讀者，我對這本書寄予瞭厚望。我預設它在講解經典計量模型時，會深入淺齣地剖析模型的假設、估計方法和檢驗原理，力求讓讀者不僅知其然，更知其所以然。而其“R語言應用”的亮點，更是讓我期待它能夠提供一係列詳實、可操作的代碼示例，帶領我一步步完成從數據加載、預處理到模型構建、結果解讀的完整分析流程。我希望書中能展示如何利用 R 語言高效地處理各類經濟數據，如何進行穩健性檢驗，以及如何通過可視化手段清晰地呈現分析結果。我尤其關心它在處理一些復雜問題時，例如內生性、模型選擇偏差等，是如何通過 R 語言提供解決方案的，以及是否會介紹一些前沿的計量方法在 R 中的應用。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常樸實，但正是這種樸實，讓我一眼就感受到瞭它的專業和嚴謹。封麵上清晰的“計量經濟學模型及R語言應用”幾個大字，以及“暨南大學經濟管理實驗中心實驗教材”的副標題，立刻勾勒齣瞭這本書的核心定位——它不僅僅是一本介紹計量經濟學理論的教科書，更是一本強調實操，將理論與現代統計軟件R緊密結閤的實踐指南。對於我這樣一個既想打牢計量經濟學理論基礎，又希望能夠熟練運用軟件進行數據分析的讀者來說，這簡直是量身定製。我之前也接觸過一些計量經濟學方麵的書籍，但很多要麼過於理論化，讓我在實踐中無從下手；要麼過於偏重軟件操作，卻忽略瞭理論的深度。這本教材似乎找到瞭一個絕佳的平衡點，預示著它能夠帶領我深入理解模型背後的邏輯，同時掌握在R環境中實現這些模型的具體步驟，從而真正做到“學以緻用”。我非常期待它在講解經典計量模型時，能有哪些創新的視角，以及在R語言的應用部分，能提供多少貼近真實研究場景的案例，來幫助我構建起一套完整的計量分析技能體係。

評分☆☆☆☆☆

R語言實戰教材 很詳細

評分☆☆☆☆☆

好評

評分☆☆☆☆☆

珍惜時間，認真學習一下

評分☆☆☆☆☆

寫的不錯，有參考價值。

評分☆☆☆☆☆

珍惜時間，認真學習一下

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寫的很好，容易上手！！！！

評分☆☆☆☆☆

寫的不錯，有參考價值。

評分☆☆☆☆☆

錯誤比較多。。而且數據過期瞭，內容沒重點

評分☆☆☆☆☆

暨南大學在使用R語言方麵，用在實驗裏還是挺早的