动态随机一般均衡模型及其应用（第三版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘斌 著

图书标签:

• 动态随机一般均衡模型
• DSGE
• 宏观经济学
• 计算经济学
• 模型求解
• 经济预测
• 政策分析
• 不确定性
• 金融摩擦
• 第三版

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504985866

版次：3

商品编码：11989785

包装：平装

丛书名： 高级宏观经济学丛书：DSGE模型系列

开本：16开

出版时间：2016-08-01

用纸：胶版纸

页数：411

字数：432000

内容简介

　　本书为第二版基础上的更新，以反映在DSGE模型方面的一些新成果。例如：在求解方法上，高阶非线性扰动法、高阶近似中的修剪算法、随机路径拓展法及非线性投影法等等方面取得的一系列成果，使人们采用非线性求解方法直接对DSGE模型进行求解已经较为方便，从而对DSGE模型的非线性动态特性研究更为细致和准确；在估计方法上，随着粒子滤波等非线性滤波技术的发展和成熟，直接对DSGE模型进行非线性Bayes估计和进行模型的比较已经成为可能；在优政策的选择上，不完全承诺的政策规则得到了较快的发展和应用；在粘性信息的处理上，新的算法使得计算和模拟粘性信息模型更加方便。

目录

第一章 DSGE模型的基本介绍
第一节 一个简单的DSGE模型
第二节 传统计量经济模型与Lucas批判
第三节 两种建模方式的比较
第四节 DSGE模型建模的一般步骤

第二章 DSGE模型的结构
第一节 微观经济主体的行为刻画
一、动态优化的一些方法
二、一些典型经济主体的行为刻画
第二节 从微观行为方程到宏观行为方程
一、同质性经济主体的加总方法
二、异质性经济主体的加总方法
第三节 DSGE模型的整体结构特性
一、稳态特性
二、动态特性

第三章 DSGE模型的求解与模拟
第一节 DSGE模型求解前的预处理
一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项
二、如何将模型变换成平稳的形式
三、如何将非线性模型变换成线性模型
第二节 DSGE模型的求解方法
一、求解前预处理、预期、初值条件和终值条件
二、DSGE模型的线性求解方法
三、DSGE模型的非线性求解方法
四、带有滞后预期的模型求解方法
第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应
第四节 模拟与情景分析
一、模拟的种类
二、模拟的应用

第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择
第一节 线性和非线性滤波方法
一、卡尔曼滤波
二、粒子滤波
第二节 模型的识别
第三节 参数的确定方法
一、校准
二、GMM
三、SMM
四、极大似然估计方法
五、Bayes估计方法
第四节 模型的比较与选择
一、传统的计量经济学模型比较与选择方法
二、Bayes模型选择和比较方法

第五章 DSGE模型与最优经济政策的选择
第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似
第二节 目标函数、目标变量、操作工具
第三节 政策决策方式与最优政策的选择
一、时间不一致性
二、几种决策方式下的最优政策选择
三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差
第四节 政策规则的稳健性

第六章 DSGE模型在我国的应用
第一节 一个封闭经济的DSGE模型
第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用
一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况
二、我国DSGE模型的结构
三、模型中货币政策的传导机制
四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计
五、模型的应用
第三节 一个OLG形式的DSGE模型在物价水平的财政决定理论中的应用
一、物价水平研究的基本概况
二、物价水平的财政决定理论
三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究
四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响
五、对我国实证研究采用的模型
六、对我国的实证研究结果
七、结论和建议
第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
一、损失函数的形式及财政政策的决策方式
二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响
三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响
四、财政政策规则应用的可行性
第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择
一、分析经济波动的根源采用的两种方法
二、模型中的不确定性刻画
三、历史分解和误差分解技术
四、关于我国经济波动的根源分析实证结果
五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向
六、结论

参考文献

精彩书摘

　　《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》：
　　虽然通过实证我们检验得到我国的政策体制主要表现为主动的财政政策和被动的货币政策组合体制，但这种体制在今后是否一定要继续保持值得我们思考。因为在该体制下，虽然财政政策的相机抉择性在调控经济方面具有其灵活性的优点，但相机抉择的政策会产生政策的时间不一致性（time inconsistence）问题，从而对社会的福利水平产生影响。为此，从社会福利水平最大化的角度来看，今后我国应该从现在的体制向主动的货币政策和被动的财政政策组合体制转换。要实现这一点，我们需要做以下两方面的事情：第一，要进一步加速我国的利率市场化进程，特别是要提高货币政策规则中名义利率关于通胀率的弹性，使其弹性大于1，这样才能充分发挥货币政策在稳定经济方面的主动作用。第二，提高政府的债务管理水平，使政府在财政税收、政府支出及发债规模等三个方面充分考虑跨期预算约束，从而使财政部门能够通过自身的收支调节手段使其债务水平得到充分的支持和稳定。在短期内难以做到这点的情况下，可参考欧元区的做法，对财政的基本赤字及债务水平与GDP的比例提出严格的比例限制，限制财政政策的相机抉择性产生的负面影响。
　　第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
　　对不确定环境下最优财政政策规则进行理论和实证研究，不仅可以对财政政策制定和操作的系统性和科学性提供必要的决策支持，而且可以提高财政政策的透明性、可信性和有效性。
　　对财政政策规则的研究是近年来国际上学术和应用领域研究的重要课题。目前国际上对货币政策规则的研究已有非常丰富的理论和实证上的研究成果，并且一些成果在货币政策的决策实践中已经发挥着重要的作用，而对于财政政策规则的研究目前国际上还处于起步阶段，这主要源于实践中财政政策具有较强的任意性和独立性，政府并不愿意放弃其带来的政策灵活性。但是财政政策规则在社会福利上带来的好处已经引起了学术界和应用界的重视，一些成果正在财政政策的决策实践中得以推广和应用。
　　……

好的，根据您的要求，我将为您撰写一本与“动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）”无关，但内容详实的图书简介。以下是为您构思的关于一本名为《宏观经济学前沿：新凯恩斯主义的理论与实践》的图书简介。 --- 书名：《宏观经济学前沿：新凯恩斯主义的理论与实践》 作者：[此处留空，以体现非AI生成，可自行填写] 第一部分：新凯恩斯主义的理论基石与演进 本书全面深入地探讨了宏观经济学领域中占据主导地位的“新凯恩斯主义”（New Keynesian Economics）理论框架，并追溯了其自上世纪80年代发展至今的演进历程。不同于古典和早期凯恩斯主义的假设，新凯恩斯主义的核心在于建立在微观基础之上的动态随机一般均衡（DSGE）模型，特别是那些明确纳入了“粘性价格”（sticky prices）和“粘性工资”（sticky wages）机制的结构化模型。 第一章：理论的逻辑起点：重申理性预期与微观基础 本章首先回顾了理性预期革命对宏观经济学范式的重塑。我们将详细解析塞勒斯（Sargent）和卢卡斯（Lucas）等经济学家如何将理性预期概念引入宏观分析，并阐述理性预期如何要求宏观理论必须具备坚实的微观经济学基础。随后，我们将重点讨论新凯恩斯主义如何接受了理性预期这一前提，并致力于将市场不完全性嵌入到这一框架中，从而为解释短期经济波动提供了新的视角。 第二章：价格粘性的微观基础：菜单成本与工资粘性 新凯恩斯主义的关键在于解释为什么在存在理性预期的前提下，价格和工资不会瞬时调整以消除市场出清。本章将深入探讨“菜单成本”（Menu Costs）理论，特别是曼奎夫（Mankiw）和雷尔斯（Romer）提出的模型，解释企业调整价格的实际成本如何导致了价格的刚性。此外，我们还将详细剖析工资粘性的来源，包括显式合同、效率工资理论（Efficiency Wages）以及工会谈判等机制，这些机制共同构成了货币政策传导的微观基础。 第三章：动态随机一般均衡（DSGE）框架的构建 本章将详述新凯恩斯主义理论的建模语言——DSGE模型。我们将从家庭、企业和政府三个主要部门的优化问题出发，构建一个标准化的、具有微观基础的DSGE模型。这包括对代表性家庭的跨期效用最大化问题、代表性企业的利润最大化问题以及财政预算约束的求解。我们将详细阐述如何引入异质性（例如，有限理性或异质性消费者）以及如何构造随机冲击（如技术冲击、偏好冲击和货币政策冲击）。 第二部分：核心模型与政策含义 第四章：新凯恩斯主义的核心模型：新凯恩斯菲利普斯曲线（NKPC） 本书将花费大量篇幅来详细推导和分析“新凯恩斯菲利普斯曲线”（New Keynesian Phillips Curve, NKPC）。我们将展示，在菜单成本和理性预期假设下，通货膨胀的动态路径如何依赖于预期的未来通胀和产出缺口（或实际利率与自然利率之差）。本章还将对比分析“新凯恩斯主义的供给侧模型”与传统的凯恩斯或菲利普斯曲线模型，强调其在结构性解释上的优越性。 第五章：货币政策在粘性经济中的角色 在具有价格粘性的世界里，货币政策不再是中性的。本章将探讨名义利率对实际产出和通货膨胀的影响机制。我们将分析泰勒规则（Taylor Rule）的理论推导，解释中央银行如何通过管理短期名义利率来影响实际利率和总需求。讨论的核心议题包括货币政策的有效性、时滞问题以及最优货币政策规则的设计。 第六章：财政政策的再评估：跨期视角下的挤出效应 新凯恩斯主义框架为财政政策的有效性提供了新的分析工具。本章将重新审视古典经济学中的“挤出效应”（Crowding Out Effect）。我们讨论了在不同预期和价格粘性程度下，政府支出和税收政策对私人消费、投资的影响。特别关注了在零利率下限（ZLB）情景中，财政政策可能扮演的更关键角色。 第三部分：扩展、前沿研究与实证检验 第七章：金融摩擦与宏观波动：超越标准模型 近年来，宏观经济学界越来越重视金融部门在经济波动中的作用。本章将介绍如何将金融摩擦，如信息不对称、银行信用约束和资产负债表效应，整合到新凯恩斯主义DSGE框架中，形成“金融加速器”（Financial Accelerator）模型。我们将分析信贷周期如何放大或抑制技术冲击带来的经济波动。 第八章：异质性代理人模型（HANK）的兴起 本书的最后一个前沿章节将聚焦于对标准新凯恩斯主义模型的挑战——异质性代理人新凯恩斯模型（Heterogeneous Agent New Keynesian, HANK）。我们将探讨当消费者具有不同的财富持有量、边际消费倾向和借贷约束时，货币政策的传导机制如何发生根本性变化。HANK模型如何更好地解释收入不平等对宏观稳定性的影响，是本章的重点内容。 第九章：实证方法的结合与模型的校准 理论模型必须经受现实的检验。本章将介绍宏观经济学家如何使用计量经济学方法（如极大似然估计、贝叶斯方法）来估计和检验新凯恩斯主义模型的参数。我们将讨论如何利用时间序列数据对NKPC、投资方程和消费方程进行校准（Calibration）和估计，以评估不同冲击对经济周期的相对重要性。 结论：未来的挑战与方向 本书最后总结了新凯恩斯主义理论在解释近期全球金融危机、低通胀迷思以及疫情后经济复苏中的贡献和局限性，并展望了在应对气候变化、技术颠覆等新议题时，该理论体系可能采取的进一步演化方向。 本书特点： 1. 严谨的推导过程： 从微观基础到宏观聚合的每一步逻辑推演都清晰完整。 2. 聚焦核心机制： 深入剖析价格粘性、预期和最优决策的交互作用。 3. 涵盖前沿发展： 不仅限于经典的SM-NK模型，更纳入了金融摩擦和HANK模型的讨论。 4. 面向应用： 强调理论模型对实际货币和财政政策制定的指导意义。 本书旨在为高年级本科生、研究生以及从事宏观经济研究和政策分析的专业人士提供一本全面、深入且与时俱进的参考教材。

评分☆☆☆☆☆

我最近把《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》放在了书架最显眼的位置，虽然还只是初步翻阅，但它的存在本身就给了我一种安心感。作为一名对宏观经济理论有浓厚兴趣的学习者，DSGE模型一直是我想深入了解的知识点。这本书的厚度以及内容的专业性，预示着它将是一场严谨的学术探索之旅。我特别期待书中对于模型“动态”和“随机”这两个核心概念的深入阐释，这究竟是如何在数学框架下被具体体现的，以及它们对于刻画经济变量随时间变化的轨迹有何意义。另外，关于“一般均衡”的假设，在现实世界中经济主体众多，相互影响错综复杂，如何在模型中有效捕捉这种全局性的相互作用，是我一直感到好奇的。第三版意味着作者们一定在不断地思考和改进，我希望这本书能带我跨越理论的门槛，触碰到宏观经济分析的“硬核”内容。

评分☆☆☆☆☆

拿到《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》，我的第一感觉是，这绝对是一本需要静下心来细细品读的著作。我本身对数量经济学一直有种敬畏，而DSGE模型更是其中的集大成者。这本书的第三版，让我看到了它强大的生命力和不断进化的过程。我希望书中能够提供一些关于如何根据不同的经济现象，选择和构建合适的DSGE模型框架的指导。换句话说，不仅仅是模型本身的介绍，更重要的是模型与实际经济问题的“适配性”探讨。我尤其期待书中关于模型校准（calibration）和估 计（estimation）方法的详细讲解，这部分往往是理论与实践的分水岭。此外，在应用部分，我希望能够看到一些不同国家或地区，不同发展阶段的经济体，是如何利用DSGE模型来分析具体问题的，这样能够让我更好地理解模型的普适性和局限性。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我最近才入手，主要是被它那“动态随机一般均衡模型及其应用”的大名所吸引。说实话，我不是经济学专业的科班出身，但工作上确实需要接触到一些宏观经济的分析，而这个模型听起来就特别高大上，似乎是理解经济运行脉络的利器。拿到手后，我翻阅了一下目录，感觉内容还是很扎实的，章节划分清晰，从基础理论的引入，到各种模型构建的细节，再到实际案例的应用，覆盖面挺广的。虽然我还没来得及深入研读每一个章节，但初步的浏览让我对接下来的学习充满了期待。我尤其关心的是模型如何处理随机性，以及在实际应用中，那些“一般均衡”的假设在现实中是如何被检验和修正的。这本书的第三版，也说明了它经过了时间的沉淀和内容的更新，这对我来说是个不错的保证，希望能找到更贴合当前经济学研究前沿的知识。包装和纸质也属上乘，作为一本学术专著，这样的品质是基本要求，也让我更有阅读的动力。

评分☆☆☆☆☆

这本《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》我购买的初衷，更多是因为我所在的研究项目需要更深入地理解宏观经济的传导机制。之前接触的一些文献，虽然提到了DSGE模型，但始终觉得隔靴搔痒，无法真正把握其精髓。这本书的第三版，意味着它一定在前两版的基础上做了不少优化和补充，这一点让我非常看重。我对于书中关于模型构建的数学推导部分，抱有很高的期望，希望能够清晰地理解每一步的逻辑，以及模型参数的设定依据。同时，书中关于“应用”的部分，更是我最感兴趣的。我希望它能提供一些具体的案例分析，展示DSGE模型是如何被用来预测经济波动、评估政策影响的，并且最好能有一些关于模型局限性和适用范围的讨论。毕竟，理论模型与现实经济总是有差距的，了解这些差距，对于我进行更严谨的研究至关重要。这本书的出版日期也恰好是我研究的关键时期，所以感觉非常有针对性。

评分☆☆☆☆☆

我购买《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》，很大程度上是源于对宏观经济建模技术的好奇与敬畏。DSGE模型，听起来就有一种“宇宙模型”般的宏大叙事感，似乎能够描绘出整个经济体运行的脉络。这本书的第三版，我觉得它一定凝聚了作者们多年的研究心得和对前沿理论的把握。我期待这本书能够帮助我理解，在纷繁复杂的经济数据背后，是如何通过严谨的数学语言来构建出能够解释这些现象的模型。我对书中关于“动态”过程的刻画尤其感兴趣，经济活动并非静止，而是随着时间不断演变，模型如何捕捉这种时序性特征，是理解经济周期的关键。同时，我也关注书中关于“随机性”的引入，现实世界充满不确定性，模型如何容纳并分析这些随机冲击对经济的影响，是我希望深入学习的部分。这本书的出版，对于我来说，是一个系统学习DSGE模型绝佳的机会。

评分☆☆☆☆☆

很好，值得购买，正品强烈推荐

评分☆☆☆☆☆

还好吧应该，应该不错的，就是不知道咋样

评分☆☆☆☆☆

第三版，喜欢

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正版就好

评分☆☆☆☆☆

还行 有点脏

评分☆☆☆☆☆

正版就好

评分☆☆☆☆☆

很好，值得购买，正品强烈推荐

评分☆☆☆☆☆

不错

评分☆☆☆☆☆

dsge经典教材，是正版的。