计量经济学：直觉证明与实践/经济与法译丛 [Introductory econometrics： intuition， proof， and practice] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 杰弗里·扎克斯 著，徐大丰 译

图书标签:

• 计量经济学
• 经济学
• 统计学
• 回归分析
• 因果推断
• 经济与法
• 数据分析
• 模型
• 理论
• 实践

出版社： 化学工业出版社

ISBN：9787122288646

版次：1

商品编码：12195939

包装：精装

丛书名： 经济与法译丛

外文名称：Introductory econometrics： intuition， proof， and practice

开本：16开

出版时间：2017-09-01

用纸：胶版纸

页数：462##

编辑推荐

本书是关于计量经济学理论与应用的研究成果，具有以下特点：

1.理论阐述完整、系统且富有趣味性；

2.包含了新的计量经济学研究成果，对研究前沿有准确地把握。

3.所列举例子具有典型性、代表性。

4.脉络清楚、展现了计量经济学知识的原理的发现过程。

内容简介

　　《计量经济学：直觉证明与实践/经济与法译丛》对计量经济学模型的经典假设、违背计量经济学经典假设的直观含义进行了深度剖析；运用易懂的数学工具严谨地论证了计量经济学模型估计的基本原理；紧扣读者认知的特点，由简渐难、由浅入深，清晰地展现了计量经济学的发展脉络。通过对案例的分析，向读者展示了计量经济学的运用艺术。《计量经济学：直觉证明与实践/经济与法译丛》可作为大学本科计量经济学教材，也可给从事计量经济学研究的高校教师、研究人员、数据与统计分析实务人员作参考。

作者简介

　　杰弗里· 扎克斯，是科罗拉多大学波尔德分校经济学教授。研究领域包括劳动经济学、公共经济学与城市经济学。扎克斯主讲计量经济学课程，两次获得斯坦福考德伍德优秀教学奖。
　　
　　徐大丰，男，汉族，1973年7月生，江苏省淮安市人。上海财经大学经济学博士，现华东政法大学副教授、硕士生导师，华东政法大学商学院经济学专业主任。长期从事数量经济学、人力资本与经济增长、碳排放经济学等领域的学习与研究。主持教育部等各级项目若干。在《经济研究》《数量经济技术经济研究》《上海经济研究》等经济学、核心期刊上发表学术论文近20篇。

目录

1 回归概述
1．0 本章精要
1．1 需要回归的原因
1．2 教育与收入
1．3 回归结果的展示
1．4 何处开始讨论？
1．5 何处得解释？
1．6 在解释中寻求什么？
1．7 如何解释回归结果
1．8 如何评价解释
1．9 R2 与F 统计量
1．10 做法的合理性
1．11 回归的其他表示形式
1．12 本书导读
1．13 本章结语
本章习题

2 数学工具
2．0 本章精要
2．1 本课程是一门变相的数学课吗？
2．2 求和的乐趣
2．3 常量求和
2．4 平均数
2．5 求和的加法运算
2．6 算术求和的乐趣
2．7 乘积求和
2．8 提醒：及时复习
本章习题

3 协方差和相关系数
3．0 本章精要
3．1 本章导言
3．2 样本协方差
3．3 理解样本协方差
3．4 样本相关系数
3．5 关于数位的说明
3．6 其他例子
3．7 本章结语
本章附录
本章习题

4 线性拟合
4．0 本章精要
4．1 本章导言
4．2 哪一条直线拟合得最好？
4．3 残差平方和最小化
4．4 计算截距项和斜率
4．5 再论斜率和截距项的意义
4．6 R2 和拟合优度
4．7 回归运算
4．8 其他例子
4．9 本章结语
本章附录
本章习题

5 从样本到总体
5．0 本章精要
5．1 本章导言
5．2 总体关系
5．3 εi 的统计特性
5．4 y i 的统计特性
5．5 参数与估计
5．6 β 与α 的无偏估计
5．7 再次解释
5．8 a、b 的总体方差
5．9 高斯-马尔可夫（Gauss- Markov） 定理
5．10 一致性
5．11 本章结语
本章习题

6 置信区间和假设检验
6．0 本章精要
6．1 本章导言
6．2 置信区间和假设检验的基础
6．3 置信区间
6．4 假设检验
6．5 置信区间与假设检验之间的关系
本章习题

7 普通最小二乘估计的统计推断
7．0 本章精要
7．1 b 和a 的分布
7．2 σ2 的估计
7．3 b 的置信区间
7．4 β 的假设检验
7．5 y i 的再预测
7．6 教育回报的含义
7．7 再举一例
7．8 本章结语
本章附录
本章习题

8 随机扰动项期望不等于0 与异方差
8．0 本章精要
8．1 本章导言
8．2 随机扰动项εi 的期望等于非0 常数
8．3 随机扰动项的期望不相等
8．4 异方差
8．5 异方差的后果
8．6 σ2i 、ε2i 、e2i 与怀特检验
8．7 估计标准差
8．8 获得最佳线性无偏估计
8．9 随机扰动项有两个方差
8．10 其他形式的异方差
8．11 本章结语
本章习题

9 自相关
9．0 本章精要
9．1 本章导言
9．2 自相关
9．3 自相关的后果
9．4 存在自相关时， 普通最小二乘估计方差的估计
9．5 自相关、随机扰动与冲击
9．6 一阶自相关与广义最小二乘估计
9．7 一阶自相关的检验
9．8 存在一阶自相关时的二步估计法
9．9 其他类型的自相关
9．10 本章结语
本章习题

10 随机扰动项与解释变量相关
10．0 本章精要
10．1 本章导言
10．2 发生内生性问题的原因
10．3 模型有内生性的后果
10．4 解决内生性问题
10．5 二阶段最小二乘估计与工具变量
10．6 工具变量估计的性质
10．7 工具变量的优劣
10．8 内生性检验
10．9 用实际数据进行的讨论
10．10 本章结语
本章习题

11 二元回归模型的参数估计
11．0 本章精要
11．1 本章导言
11．2 模型有第二个解释变量
11．3 拟合
11．4 b1 ， b2 有用的原因
11．5 b1 ， b2 的期望
11．6 本章结语
本章习题

12 二元回归模型的理解与解释
12．0 本章精要
12．1 本章导言
12．2 b1 ， b2 的方差
12．3 x1i 与x2i 的相互作用
12．4 标准差的估计
12．5 受约束与不受约束的回归
12．6 联合假设检验
12．7 模型错误设定
12．8 经典假设不成立的二元回归
12．9 本章结语
本章习题

13 灵活运用回归
13．0 本章精要
13．1 本章导言
13．2 虚拟变量
13．3 非线性影响：二次函数回归模型
13．4 非线性的影响：取对数
13．5 影响的非线性：引入交互项
13．6 本章结语
本章习题

14 多元线性回归模型
14．0 本章精要
14．1 本章导言
14．2 解释变量多于两个的原因
14．3 多元回归模型的统计推断
14．4 示例
14．5 随机扰动项的假设
14．6 面板数据
14．7 本章结语
本章习题

15 定性变量的回归
15．0 本章精要
15．1 本章导言
15．2 离散型收入变量
15．3 参数估计的工作原理
15．4 极大似然估计
15．5 极大似然估计的实施
15．6 极大似然估计的作用
15．7 示例
15．8 样本选择问题
15．9 其他方法
15．10 本章结语
本章附录
本章习题
附录
参考文献
后记

计量经济学导论：从理论基石到现实应用 本书旨在为读者提供一个扎实而全面的计量经济学入门框架，重点聚焦于理解核心理论的直觉、严谨的数学证明，以及在实际数据分析中的应用能力。本书内容涵盖了从最基础的单变量回归模型到更复杂的多变量分析、面板数据和时间序列模型，力求在深度与广度之间取得完美平衡。 第一部分：回归分析的基石 计量经济学之旅始于对变量间关系的量化和检验。本书的开篇聚焦于简单线性回归模型（SLRM）。我们不仅仅停留在最小二乘法（OLS）公式的堆砌，而是深入探讨其背后的经济学含义和统计学原理。读者将清晰理解截距项和斜率系数的实际解释，以及模型设定的重要性。 随后，我们将引入多重线性回归模型（MLRM）。这是构建更复杂分析的基础。书中详尽阐述了为什么需要引入多个解释变量，以及在多变量框架下，如何正确解读偏回归系数——即在控制其他因素不变的情况下，特定变量对因变量的影响。我们将详细讨论多重共线性的诊断与处理策略，确保模型估计的稳定性和可靠性。 在模型估计之后，至关重要的是推断统计。本书用直观的方式解释了统计显著性的概念，详细推导了T检验和F检验的构造过程，帮助读者掌握如何判断变量是否确实具有统计学意义，以及如何构建和解释置信区间。 第二部分：模型设定的挑战与应对 现实世界中的数据往往不完美，计量模型的有效性高度依赖于对经典线性回归模型（CLRM）假设的满足程度。本书的第二部分致力于系统性地解决违反这些假设时带来的后果和修正方法。 异方差性是计量分析中常见的挑战。我们将从概念上理解异方差的成因（例如，收入异方差性在截面数据中的体现），并介绍处理异方差的经典工具，如加权最小二乘法（WLS），以及在面对异方差时如何使用稳健标准误（如White标准误）来获得可靠的统计推断。 自相关性（或序列相关性），尤其是在时间序列数据中，会削弱估计量的效率并导致推断偏差。本书将详细分析一阶自回归（AR(1)）模型的应用场景，并介绍如何使用广义最小二乘法（GLS）来修正由序列相关带来的问题。 一个核心的专题是函数形式的选择。我们探讨了线性、对数线性、以及双对数模型的经济学含义，解释了为何有时收入变量需要取对数，以及斜率系数在不同函数形式下的解释差异。这部分内容强调了模型设定的经济学动机优先于纯粹的数学拟合。 第三部分：超越OLS——半变量与非线性模型 计量经济学远不止于线性回归。当因变量的性质发生变化时，我们需要采用更合适的工具。 虚拟变量（Dummy Variables）的应用被详尽阐述。我们展示了如何使用虚拟变量来衡量定性因素（如性别、政策实施与否）对结果变量的影响，并深入探讨交互项的构建，用以检验不同群体之间关系是否存在差异。 对于因变量的类型变化，本书介绍了二元选择模型，特别是Logit和Probit模型。重点在于解释这些模型中系数的非线性含义，以及如何通过边际效应来量化解释变量对概率的影响。虽然系数本身解释困难，但我们强调了如何解读边际效应，这才是政策含义的关键所在。 第四部分：面板数据的力量 面板数据（Panel Data）结合了截面和时间维度信息，是现代计量经济学中最强大的工具之一。本书详细讲解了利用面板数据克服遗漏变量偏差的优势。 我们将严格区分混合OLS（Pooled OLS）、固定效应模型（Fixed Effects, FE）与随机效应模型（Random Effects, RE）。读者将学习如何运用豪斯曼检验（Hausman Test）来判断哪种模型更适合当前数据结构，并深刻理解固定效应模型如何通过“组内估计”来消除不随时间变化的个体异质性。 第五部分：时间序列分析的引言 时间序列数据具有独特的动态特性，本书提供了一个坚实的时间序列分析基础。我们将介绍平稳性的概念，这是许多时间序列推断的前提。 内容涵盖了自回归（AR）、移动平均（MA）过程，以及两者的结合——ARMA模型。更重要的是，我们将讨论非平稳序列和单位根检验，这是处理金融和宏观经济数据不可或缺的步骤。对于存在协整关系的变量，本书会介绍如何使用误差修正模型（ECM）来捕捉变量间的长期均衡关系和短期调整路径。 --- 本书特色： 本书的撰写风格力求清晰、严谨且富有启发性。我们坚信，真正的理解来自于对“为什么”的追问，而非仅仅记住“怎么做”。每一个关键概念都伴随着直观的经济学解释和严格的数学推导，确保读者不仅能运用软件运行回归，更能批判性地评估模型结果的有效性。通过大量精心设计的实例和练习，读者将能够自信地将计量经济学的理论武器应用到解决复杂的现实经济和商业问题中。

评分☆☆☆☆☆

作为一名经济学专业的学生，计量经济学是我学习过程中的一个重要节点，也是一个不小的挑战。我接触过几本计量经济学的教材，但坦白说，很多时候我都感觉自己在跟公式“搏斗”，而不是在理解经济学本身。这次偶然看到了《计量经济学：直觉证明与实践》这本书，它的书名就给我一种耳目一新的感觉。“直觉证明”让我眼前一亮，我一直期待能有一本书，能够用更贴近常识、更形象生动的方式来解释那些看似复杂的计量模型，让我明白它们背后的逻辑和道理。“实践”这个词更是让我觉得这本书非常实用，我希望它不仅仅是停留在理论层面，更能结合实际案例，教我如何运用这些工具去分析现实世界的经济现象，甚至能够指导我进行一些简单的数据分析。

评分☆☆☆☆☆

我对计量经济学的理解一直停留在比较浅显的层面，总觉得那些模型和检验方法离我的实际生活和工作有些遥远。这本书的书名《计量经济学：直觉证明与实践》听起来就非常接地气，让我感觉它不是一本高高在上的理论书，而是更注重实用性和可理解性。我希望这本书能够循序渐进地引导我，从最基本的概念开始，逐步深入到复杂的模型。我尤其看重“直觉证明”这个点，因为很多时候，枯燥的数学公式对我来说是最大的障碍，如果能通过直观的解释和生动的例子来阐述原理，我相信我能更好地吸收和理解。同时，“实践”二字也深深吸引了我，我一直想知道，学了这么多经济学理论，究竟该如何运用它们来分析现实中的经济问题。这本书是否提供了丰富的案例分析，或者指导我如何自己动手去分析数据？这些都是我非常期待的。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，我立刻就被它厚实的质感和精美的装帧吸引了。作为一本专业领域的书籍，它给人的第一印象相当不错，封面设计简洁大气，书页的纸张也很有分量，摸上去手感温润。我翻开目录，看到里面涵盖了从基础的回归分析到更高级的面板数据、时间序列等内容，感觉非常全面。虽然我还没来得及深入研读，但光是目录就让我对这本书的深度和广度有了一个大致的了解。我尤其关心书中关于“直觉证明”的部分，我一直觉得，很多时候我们学习理论知识，最难的就是理解其背后的“为什么”。如果这本书能够用一种清晰易懂的方式，将复杂的计量经济学原理“掰开了、揉碎了”讲清楚，让我们不仅仅知道“是什么”，更能明白“为什么是这样”，那简直太棒了。而且，它还强调“实践”，这对我来说尤为重要，我希望能在学习理论的同时，也能看到这些理论是如何在真实世界中应用的，通过实际案例来巩固理解。

评分☆☆☆☆☆

我最近入手了一本名为《计量经济学：直觉证明与实践》的书，说实话，拿到手的时候，我的心情是挺复杂的。一方面，我对计量经济学这个领域一直抱有浓厚的兴趣，它就像是经济学研究的“显微镜”和“试金石”，能把那些抽象的经济理论具象化，用数据说话，让人信服。另一方面，计量经济学给我的感觉总是有点“硬”，充满了各种公式、模型和统计概念，总担心自己会望而却步，被复杂的数学推导搞得头昏脑涨，最终与“直觉”和“实践”渐行渐远。这本书的名字倒是挺吸引人的，尤其是“直觉证明与实践”这几个字，让我看到了希望，觉得也许这本书能够在我理解计量经济学的过程中起到桥梁的作用，让我不再仅仅是死记硬背公式，而是能真正理解背后的逻辑，并将其应用到实际问题中去。我非常期待它能帮我揭开计量经济学神秘的面纱，让我能从一个全新的视角去审视经济现象。

评分☆☆☆☆☆

我最近一直在为我的毕业论文寻找相关资料，研究的课题涉及到一些经济数据的分析，所以对计量经济学尤为关注。市面上关于计量经济学的书籍不少，但很多都过于侧重数学推导，让我感到力不从心。当我看到《计量经济学：直觉证明与实践》这本书时，立刻被它的标题所吸引。“直觉证明”听起来很有吸引力，它似乎承诺了一种不同于传统教材的教学方式，能够帮助我更好地理解计量经济学的核心思想，而不是仅仅记住一堆公式。“实践”二字也让我眼前一亮，这意味着这本书很可能包含一些实际操作的指导，甚至是一些案例分析，这对于我的论文写作来说将是巨大的帮助。我迫切地希望这本书能够填补我在计量经济学知识上的空白，让我能够更自信地处理和分析我的研究数据，并最终顺利完成我的毕业论文。

评分☆☆☆☆☆

书包的很好，质量也不错！

评分☆☆☆☆☆

不错不错，入门学习希望对团队有用

评分☆☆☆☆☆

很好很实用对我的帮助很大我要继续学习它！

评分☆☆☆☆☆

书包的很好，质量也不错！

评分☆☆☆☆☆

宝贝儿，要买的时候，他正在学习计量经济学。

评分☆☆☆☆☆

很好很实用对我的帮助很大我要继续学习它！

评分☆☆☆☆☆

非常好！快递很给力，很不错的书！

评分☆☆☆☆☆

很好很实用对我的帮助很大我要继续学习它！

评分☆☆☆☆☆

宝贝儿，要买的时候，他正在学习计量经济学。