具体描述
内容简介
《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》为国家精品资源共享课教材，先后入选“十五”、“十一五”、“十二五”国家级规划教材，2011年被教育部评为普通高等教育精品教材。该书根据读者的反馈在第三版的基础上进行了全面的修订。全书可分为五大部分：第1章全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科；第2～第16章分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容；第17章先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容，然后重点介绍了VaR和信用风险。该书延续了前三版数学模型与金融学紧密融合的突出特点，保留了前三版的清晰的写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料，进一步强化深入浅出的讲解风格，让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识，引导读者好地将理论和知识运用到实践中。
《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
作者简介
郑振龙，经济学（金融学）博士，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、博士生导师、证券研究中心主任。曾先后任中国金融学年会第二届理事会主席、中国金融学年会第二任秘书长，中国金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员，福建金融学会副会长等职。
曾荣获鸿儒金融教育基金会首届“金融学杰出教师奖”“福建省教学名师”称号。
陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。
近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。
内页插图
目录
第一章 金融工程概述第一节 什么是金融工程
第二节 金融工程的发展历史与背景
第三节 金融工程的基本分析方法
本章小结
习题
第二章 远期与期货概述
第一节 远期与远期市场
第二节 期货与期货市场
第三节 远期与期货的比较
本章小结
习题
第三章 远期与期货定价
第一节 远期价格与期货价格
第二节 无收益资产远期合约的定价
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节 远期与期货价格的一般结论
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
本章小结
习题
第四章 远期与期货的运用
第一节 运用远期与期货进行套期保值
第二节 运用远期与期货进行套利与投机
本章小结
习题
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
第一节 股价指数期货
第二节 外汇远期
第三节 远期利率协议
第四节 利率期货
本章小结
习题
第六章 互换概述
第一节 互换的定义与种类
第二节 互换市场
本章小结
习题
第七章 互换的定价与风险分析
第一节 利率互换的定价
第二节 货币互换的定价
第三节 互换的风险
本章小结
习题
第八章 互换的运用
第一节 运用互换进行套利
第二节 运用互换进行风险管理
第三节 运用互换构造新产品
本章小结
习题
第九章 期权与期权市场
第一节 期权的定义与种类
第二节 期权市场
第三节 期权交易机制
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系
本章小结
习题
第十章 期权的回报与价格分析
第一节 期权的回报与盈亏分布
第二节 期权价格的特性
本章小结
习题
附录10．1 内在价值与平值点
第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
第二节 股票价格的变化过程
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展
本章小结
习题
附录11．1 单变量单一风险源的伊藤引理
附录11．2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导
第十二章 期权定价的数值方法
第一节 二叉树期权定价模型
第二节 蒙特卡罗模拟
第三节 有限差分方法
本章小结
习题
第十三章 期权的交易策略及其运用
第一节 期权交易头寸及其运用
第二节 期权交易策略及其运用
第三节 期权组合盈亏图的算法
本章小结
习题
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值
第一节 Delta与期权的套期保值
第二节 Theta与套期保值
第三节 Gamma与套期保值
第四节 Vega、rho与套期保值
第五节 交易费用与套期保值
本章小结
习题
第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性
第三节 利率期权
本章小结
习题
第十六章 奇异期权
第一节 常见的奇异期权
第二节 奇异期权的主要性质
本章小结
习题
第十七章 风险管理
第一节 风险与风险管理概述
第二节 在险值
第三节 信用风险管理
本章小结
习题
参考文献
前言/序言
本书第四版修订期间的2015年，中国股票市场经历了令所有人刻骨铭心的大起大落。正是在这一年，我们亲历了股指期货的存废之争，听到了许多不专业的肤浅妄言，痛心地见证了风险管理工具在中国的暂缓发展，而这些本是转型中的中国最急需的金融产品。这一切，凸显了中国金融市场中专业性和独立性的稀缺和可贵；也让我们深深地感受到，让年轻学子们更好地认识金融和金融工程的本质，透过衍生产品的复杂表象领悟其中的大道至简，让中国市场的未来发展少走弯路，是我们肩上沉甸甸的责任，是我们作为教师，为国家和民族应尽的一份努力。如何才能更好地做到这一点？这一版的修订与前三版有所不同，这一版的修订同时涵盖了对教材、习题和网络教学资源的建设和修订。从教材本身来说，我们没有在专业书籍中放入太多与阶段性历史事件相关的资料与评论，而是侧重于进一步提升教材的精确性、专业性和表述的易懂性。关于金融衍生品作用的思考与争论，关于市场现象的剖析与解读，则更多地体现在网络教学资源和习题中，交由读者们体会和领悟。
具体而言，除了一些错误和不当之处的更正，本次教材修订主要包括：
（1）因应全球和中国国债期货市场的发展和变化，删去了第三版第五章第四节中的“长期美国国债期货”，代之以中国金融期货交易所的5年期国债期货，在国内教材中第一次详细且深入地阐述了中国市场上现有的国债期货产品的基本原理和定价方法；（2）相应地，第五章第四节中的“利率风险管理”部分也做了修订和重新阐述，使之更加准确、简洁和清晰；（3）总收益互换和信用违约互换一直是国际金融市场上的重要工具，近年来开始在中国市场萌芽发展，若运用得当，它们能发挥重要的有益作用，因此，我们在第六章第一节中增加了“总收益互换”和“信用违约互换”两个产品的简介；（4）在第十一章，我们对期权定价模型、风险中性定价原理和波动率的估计等内容进行了修订，使之表述更加专业、准确和深入；（5）对于全书各章涉及的主要市场数据、制度安排、交易规则和具体产品，我们进行了全面更新，以反映最新的情况。（6）针对中国资本市场套利活动经常被限制甚至被禁止的情况，全书对期权的定价适用前提作了明确界定和区分。
在课后习题部分，我们也进行了修订，放入了过去几年来我们在实际教学中积累的一些课后习题，使之更符合市场现状，问题也更加深入，提高了习题的质量。其中部分习题涉及当前中国市场中的现象和迷思，希望能够帮助读者更好地理解金融衍生品的本质和意义。
在修订教材的同时，过去两年我们做了另一件重要而有意义的事情。那就是将我们所讲授的本科“金融工程”课程建设为“国家精品资源共享课”，放在国家教育部和财政部“十二五”期间启动实施的高等教育精品资源共享课平台“爱课程”网站上（本课程的地址。读者在这里可以了解课程的总体概况，包括课程简介、教学大纲、教学要求、学时设计等，可以在线观看郑振龙教授的授课视频，阅读教学课件和知识点注释，进行课后练习，下载相关应用软件，拓展阅读我们推荐的补充资料和相关案例等。在这个教与学平台上，学习者可以更直观、深入而全面地感受到我们在多年教学研究中所积累的、对整个金融工程学科和衍生产品乃至金融本质的思考、理解和认知，包括对近期市场事件的讨论和观点。此次国家精品资源共享课的建设，是我们应用最新教学手段的一个尝试，而且仍然在不断地建设和完善过程中，希望有助于进一步提高学习的质量和效率。
本次修订之后，本教材仍然适合作为金融工程初学者的基础读本和入门必修，可以作为金融工程和金融学本科和研究生教材，也可作为理论研究和实际工作者的参考书。在郑振龙教授个人主页和陈蓉教授个人主页，读者们依然可以下载每年更新的课件、习题和计算软件。授课教师仍然可以通过邮件获取习题答案。
本次修订由厦门大学郑振龙教授和陈蓉教授联合完成。本书刊印之际，我们要再次感谢众多同行专家学者、兄弟院校、出版社以及社会各界，衷心感谢读者和学生们的咨询、勘误和建议。学有涯而知无涯。本书虽已是第四版，笔者仍然感觉还有很多值得探索和改进之处。依然期待与恭候着您的帮助、批评和指正。
用户评价
我是在一次偶然的机会下接触到这本书的，当时我正在为一项关于金融衍生品定价的课题寻找资料，这本书的内容深度和广度完全超出了我的预期。它不仅仅是一个理论的堆砌，更像是一次金融工程的“思想之旅”。书中对金融工程基础概念的梳理，从资产定价理论到风险管理，再到衍生品定价，都做到了条理清晰，逻辑严谨。我尤其喜欢书中对Black-Scholes模型推导的详细阐述，作者并没有简单地给出公式，而是深入剖析了模型背后的假设条件，以及这些假设在现实市场中的局限性，这让我对模型的理解上升到了一个新的高度。 在风险管理章节，书中对信用风险、市场风险、操作风险等不同类型的风险进行了系统的梳理，并且详细介绍了相应的管理工具和技术。我曾为了一点关于信用违约互换（CDS）的理解而翻阅了不少资料，但总觉得不够系统。而这本书中，不仅对CDS的定价和风险对冲进行了详尽的讲解，还将其置于整个信用风险管理的大框架下进行分析，让我对信用衍生品的理解得到了质的飞跃。 这本书在金融工程的实践应用方面，也做得非常出色。它提供了大量的实际案例，从投资组合优化到风险对冲策略，再到结构性产品的设计。我印象深刻的是，书中对2008年金融危机的案例分析，详细剖析了当时金融工程工具是如何被滥用，以及如何导致系统性风险的产生。这种理论与实践相结合的分析，让我对金融工程的双刃剑效应有了更深刻的认识。 我对书中关于实证金融工程部分的讲解尤为赞赏。它不仅仅停留在理论模型，还涉及如何利用统计学和计量经济学方法来检验金融理论、估计模型参数以及预测市场走势。书中介绍的各种回归分析、时间序列模型等，都辅以了具体的案例和数据分析过程。这让我看到了理论模型如何在现实世界中得到验证和应用，也为我将来进行金融数据分析和建模打下了坚实的基础。 书中在介绍量化投资策略时，也做得相当到位。它不仅仅列举了几种常见的量化策略，比如趋势跟踪、均值回归等，还深入探讨了策略的构建、回测、风险控制以及执行等各个环节。作者强调了策略的稳健性和适应性，并提醒读者注意数据挖掘偏差和过拟合等问题。这让我对量化投资有了更全面和深刻的认识，也认识到策略开发并非易事。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持学术严谨性的同时，运用了大量生动的比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解资产证券化时，作者用“将一篮子贷款打包成一种新的金融产品，然后卖给投资者”这样直白的语言来解释，这比枯燥的定义要容易理解得多。这种“润物细无声”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的兴趣。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书不仅是我学习金融工程的“教科书”，更是我思考金融市场和金融创新的“启迪者”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系。
评分这本书对我而言，绝对称得上是一部“里程碑式”的金融工程教材。在阅读之前，我对金融工程的认知更多停留在一些零散的概念和模型上，缺乏一个系统性的框架。这本书的出现，恰恰弥补了这一不足。它以一种极其清晰和有条理的方式，将金融工程的各个方面进行了梳理和整合。从最基础的资产定价理论，到复杂的衍生品定价模型，再到前沿的风险管理技术，书中都进行了深入浅出的讲解。我尤其赞赏书中在讲解期权定价的Black-Scholes模型时，不仅仅提供了公式，更深入地解释了模型的假设条件，以及在现实市场中这些假设条件的局限性，这让我对模型的理解更加透彻，也能够意识到模型在实际应用中的适用范围。 在风险管理领域，本书的贡献更是不可估量。它不仅仅局限于传统的市场风险和信用风险，还对操作风险、流动性风险等多种风险进行了详细的阐述。书中介绍的VaR、CVaR等风险度量指标，以及各种风险对冲工具，如期货、期权、互换等，都进行了详尽的讲解和案例分析。我记得书中用大量的篇幅分析了2008年金融危机中，金融机构是如何因为风险管理失控而濒临破产的，这让我对风险管理的重要性有了更加深刻的认识。 此外，这本书在金融工程的创新和产品设计方面，也提供了宝贵的洞见。它深入探讨了如何利用各种金融工具和数学模型来设计创新的金融产品，以满足投资者的多样化需求。书中列举了大量的结构性产品案例，如保本型产品、收益增强型产品、信用挂钩票据等，并详细分析了它们的定价、风险和收益特征。这让我看到了金融工程在创造价值和满足市场需求方面的巨大潜力。 我对书中关于实证金融工程的论述也给予了高度评价。它不仅仅停留在理论模型的层面，还深入探讨了如何利用统计学和计量经济学方法来检验金融理论、估计模型参数以及预测市场走势。书中介绍的各种回归分析、时间序列模型等，都辅以了具体的案例和数据分析过程。这让我看到了理论模型如何在现实世界中得到验证和应用，也为我将来进行金融数据分析和建模打下了坚实的基础。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持学术严谨性的同时，运用了大量的生动比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的积极性。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书不仅是我学习金融工程的“宝典”，更是我理解金融市场运作和金融创新的“指南针”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系，为我在金融领域的职业发展奠定了坚实的基础。
评分这本书对于我这样一位在金融机构从事风险管理工作的专业人士来说，无异于一份“宝典”。它以其系统性的框架和深入的分析，帮助我解决了工作中遇到的许多实际问题。书中对各类金融风险的界定、度量和管理策略的讲解，都极其详尽和实用。我尤其赞赏书中关于信用风险管理的部分，它详细介绍了信用评级模型、信用违约互换（CDS）的定价和风险对冲，以及如何构建有效的信用风险分散化组合。这对我日常工作中评估和管理信用风险，提供了非常宝贵的参考。 在市场风险管理方面，本书对VaR（Value at Risk）和ES（Expected Shortfall）等指标的讲解，深入浅出，并且结合了大量的案例分析，展示了这些指标在不同市场环境下的应用和局限性。书中还介绍了各种风险对冲工具，如期货、期权、互换等，并详细讲解了如何利用这些工具来构建有效的对冲策略。这让我对如何通过衍生品市场来管理和转移风险有了更深刻的理解。 让我印象深刻的是，书中还专门开辟了章节来讨论操作风险和流动性风险。这两个风险类型在金融机构的经营过程中至关重要，但往往容易被忽视。本书不仅对这两个风险的来源和特征进行了深入分析，还提供了一些量化和定性的管理方法，这对于我完善机构的风险管理体系，起到了重要的作用。 此外，本书在金融工程的创新和产品设计方面，也提供了很多启发。它详细介绍了如何利用金融工程的工具和模型来设计创新的金融产品，以满足投资者的多样化需求。书中列举了大量的结构性产品案例，如保本型产品、收益增强型产品、信用挂钩票据等，并详细分析了它们的定价、风险和收益特征。这让我看到了金融工程在创造价值和满足市场需求方面的巨大潜力。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持专业性的同时，运用了大量的生动比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的兴趣。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书是我在金融风险管理领域的一位“良师益友”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系，为我在金融领域的职业发展和风险控制能力的提升，起到了至关重要的作用。
评分这本书对我而言，更像是一本“百科全书”式的金融工程指南。它不仅仅是枯燥的公式堆砌，而是将金融理论、数学工具和市场实践巧妙地融合在一起。我之所以这么说，是因为它在介绍各种金融工具和模型时，总是会先铺垫其出现的历史背景和试图解决的问题，这让我能够理解“为什么需要这个工具”，而不是仅仅学会“如何使用这个工具”。例如，在讲解期权定价的Black-Scholes模型时，书中花了不少笔墨介绍模型建立的假设条件，以及这些假设条件在现实市场中的局限性，这让我意识到，任何模型都只是对现实的一种近似，理解其边界条件比死记硬背公式更为重要。 书中对风险管理的论述，尤其令我印象深刻。它并没有仅仅停留在VaR等指标的计算层面，而是深入探讨了风险的来源、度量方法、对冲策略以及风险控制的组织架构。我记得书中用了一个章节详细分析了如何构建一个有效的金融机构内部风险管理体系，这其中涉及到合规性、内部控制、压力测试等多个方面。这让我意识到，风险管理并非仅仅是技术层面的问题，更是一个涉及公司治理和战略决策的系统工程。 在衍生品定价方面，这本书的深度超出了我的预期。我原以为它只会简单介绍一些基础的期权定价模型，但没想到书中对一些复杂的结构性产品，如雪球期权、凤凰期权等，也进行了详细的解析。作者通过将这些复杂产品分解成基本组成部分，并运用组合复制和风险中性定价等原理进行分析，使得原本看起来高不可攀的复杂产品变得清晰起来。这对于我将来从事结构性产品设计和定价工作，提供了宝贵的思路。 我对书中关于实证金融工程部分的讲解尤为赞赏。它不仅仅停留在理论模型，还涉及如何利用统计学和计量经济学方法来检验金融理论、估计模型参数以及预测市场走势。书中介绍的各种回归分析、时间序列模型等，都辅以了具体的案例和数据分析过程。这让我看到了理论模型如何在现实世界中得到验证和应用，也为我将来进行金融数据分析和建模打下了坚实的基础。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持学术严谨性的同时，运用了大量生动的比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解资产证券化时，作者用“将一篮子贷款打包成一种新的金融产品，然后卖给投资者”这样直白的语言来解释，这比枯燥的定义要容易理解得多。这种“润物细无声”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的兴趣。 我对书中关于金融市场效率和行为金融学的章节特别感兴趣。书中不仅介绍了经典的市场效率假说，还深入探讨了行为金融学是如何挑战这些传统观点的。作者列举了诸如锚定效应、羊群效应等多种投资者心理偏差，并分析了这些偏差是如何影响资产价格的。这让我意识到，金融市场并非完全理性的，投资者情绪和心理因素也扮演着重要的角色。 本书在介绍量化投资策略时，也做得相当到位。它不仅仅列举了几种常见的量化策略，比如趋势跟踪、均值回归等，还深入探讨了策略的构建、回测、风险控制以及执行等各个环节。作者强调了策略的稳健性和适应性，并提醒读者注意数据挖掘偏差和过拟合等问题。这让我对量化投资有了更全面和深刻的认识，也认识到策略开发并非易事。 令我惊喜的是，书中在金融工程的伦理和监管方面也有所提及。作者分析了金融工程工具可能带来的潜在风险，以及如何通过有效的监管来防范这些风险。这让我意识到，金融工程的发展需要与社会责任和监管合规并行，才能实现可持续发展。 这本书对于金融工程在实际业务中的应用，也进行了详细的阐述。例如，在投资银行、资产管理公司、商业银行等不同类型的金融机构中，金融工程是如何被应用的。书中穿插了大量的实际案例，比如如何利用金融工程工具来设计对冲基金产品、如何进行风险对冲、如何构建投资组合等。这让我对金融工程在现实世界中的价值有了更直观的认识。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。
评分作为一名金融从业者，我一直渴望能够深入理解金融工程的底层逻辑和前沿发展，这本书无疑满足了我的这一需求。它并没有回避金融工程中涉及的复杂数学和统计学原理，而是以一种既严谨又不失易懂的方式进行阐述。我特别喜欢书中对各种衍生品定价模型，如Black-Scholes模型、二叉树模型，以及蒙特卡洛模拟的详细推导过程。作者不仅仅给出公式，还会解释每一个变量的含义，以及模型背后的经济学假设。这让我能够真正理解这些模型的精髓，而不是仅仅停留在“套用公式”的层面。 书中对风险管理部分的论述，更是我工作中的宝贵参考。我曾多次因为对市场风险、信用风险的度量和控制感到困惑，而这本书提供了系统性的解决方案。它详细介绍了VaR、CVaR等风险度量指标的计算方法和局限性，并且结合实际案例，分析了如何利用各种衍生品工具来进行风险对冲。我尤其记得书中关于“尾部风险”的讨论，以及如何通过构建稳健的投资组合来应对极端市场事件，这对我日常的风险管理工作提供了极大的启发。 这本书在金融工程创新和产品设计方面的讲解，也为我打开了新的思路。我一直对结构性产品和金融衍生品的创新充满好奇，而书中则详细介绍了如何利用各种基本金融工具（如股票、债券、期权、互换等）来构建复杂的金融产品，以满足特定的投资需求。作者通过分析一些经典的结构性产品案例，如保本型产品、收益增强型产品等，让我看到了金融工程在创造价值和满足多样化投资需求方面的巨大潜力。 我对书中关于量化投资和算法交易部分的介绍尤为着迷。它不仅仅是简单地列举几种交易策略，而是深入探讨了量化交易的整个生命周期，包括数据获取、特征工程、模型构建、策略回测、风险管理以及交易执行等各个环节。作者强调了模型的稳健性、可扩展性和交易成本的重要性，这让我认识到，成功的量化交易不仅仅依赖于复杂的模型，更需要严谨的流程和精细的管理。 书中对金融市场微观结构的分析，也让我受益匪浅。它深入探讨了订单簿、做市商机制、交易延迟等因素如何影响交易成本和市场效率。这让我意识到，理解市场的运行机制是进行有效交易和风险管理的基础。作者通过一些具体的例子，说明了不同的交易策略在不同的微观市场结构下可能产生的不同效果，这为我优化交易策略提供了重要的参考。 这本书的语言风格，在保持专业性的同时，也相当具有可读性。作者善于运用形象的比喻和生动的案例，将抽象的金融概念具象化。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的积极性。 书中关于实证金融工程的论述，也让我看到了理论模型在现实世界中的应用。它详细介绍了如何利用统计学和计量经济学方法来检验金融理论、估计模型参数以及预测市场走势。我尤其喜欢书中对时间序列模型，如ARIMA、GARCH等的讲解，以及如何利用这些模型来分析资产价格的波动性和风险。这为我进行金融数据分析和建模打下了坚实的基础。 我对书中关于金融工程的监管和伦理方面的探讨也给予了高度评价。金融工程作为一种强大的工具，其发展也伴随着潜在的风险。书中分析了金融危机中金融工程工具可能扮演的角色，以及如何通过有效的监管来防范这些风险。这让我认识到，金融工程的发展需要与社会责任和监管合规并行，才能实现可持续发展。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 我尤其赞赏书中在介绍某些复杂概念时，会提供一些历史背景和发展脉络。例如，在讲解期权定价的演进过程时，作者会先介绍二叉树模型，然后引出Black-Scholes模型，再到更复杂的模型。这种“追溯源头”的方式，让我能够更好地理解这些模型是如何一步步发展起来的，以及它们各自的优缺点。
评分我是一位金融学专业的在读博士，在接触到这本书之前，我对金融工程的理解更多地停留在宏观模型和理论框架层面。然而，这本书为我打开了一个全新的视角。它以一种极其系统和深入的方式，将金融工程的理论、模型和实践巧妙地融合在一起。我尤其喜欢书中对各种金融衍生品定价模型的详细推导，如Black-Scholes模型、二叉树模型，以及蒙特卡洛模拟。作者不仅仅给出公式，还会解释每一个变量的含义，以及模型背后的经济学假设。这让我能够真正理解这些模型的精髓，而不是仅仅停留在“套用公式”的层面。 在风险管理部分，本书的讲解更是让我印象深刻。它不仅详细介绍了市场风险、信用风险、操作风险等传统风险类型，还对流动性风险、系统性风险等更复杂的风险进行了深入的分析。书中介绍的VaR、CVaR等风险度量指标，以及各种风险对冲工具，如期货、期权、互换等，都进行了详尽的讲解和案例分析。我记得书中用大量的篇幅分析了2008年金融危机中，金融机构是如何因为风险管理失控而濒临破产的，这让我对风险管理的重要性有了更加深刻的认识。 本书在金融工程的创新和产品设计方面，也提供了宝贵的洞见。它深入探讨了如何利用各种金融工具和数学模型来设计创新的金融产品，以满足投资者的多样化需求。书中列举了大量的结构性产品案例，如保本型产品、收益增强型产品、信用挂钩票据等，并详细分析了它们的定价、风险和收益特征。这让我看到了金融工程在创造价值和满足市场需求方面的巨大潜力。 我对书中关于实证金融工程的论述也给予了高度评价。它不仅仅停留在理论模型的层面，还深入探讨了如何利用统计学和计量经济学方法来检验金融理论、估计模型参数以及预测市场走势。书中介绍的各种回归分析、时间序列模型等，都辅以了具体的案例和数据分析过程。这让我看到了理论模型如何在现实世界中得到验证和应用，也为我将来进行金融数据分析和建模打下了坚实的基础。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持学术严谨性的同时，运用了大量的生动比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的积极性。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书不仅仅是一本教材，更是一本“金融工程的智慧之书”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系，为我在金融领域的学术研究和职业发展奠定了坚实的基础。
评分这本书对我而言，更像是一本“全面而深入”的金融工程百科全书。它从金融工程的核心概念入手，逐步深入到各种复杂的模型和技术。我之所以这么说，是因为它在介绍每一个概念时，都做到了“知其然，更知其所以然”。例如，在讲解期权定价的Black-Scholes模型时，作者不仅仅给出了公式，更详细地分析了模型背后的假设条件，如市场无摩擦、资产价格服从几何布朗运动等，并讨论了这些假设在现实市场中的局限性。这让我能够深刻理解模型的适用范围，而不是盲目套用。 在风险管理方面，本书的讲解更是让我受益匪浅。它系统地梳理了市场风险、信用风险、操作风险等多种风险类型，并详细介绍了各种风险度量指标和对冲工具。我尤其喜欢书中关于VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的对比分析，以及如何利用这些指标来评估投资组合的风险。作者还通过大量的案例分析，展示了金融工程在实际风险管理中的应用，这让我对如何构建稳健的风险管理体系有了更清晰的认识。 本书在金融衍生品定价领域，也达到了令人惊叹的深度。它从最基础的远期、期货，到期权、互换，再到更复杂的结构性产品，都进行了详尽的解析。作者在介绍复杂的定价模型时，会循序渐进地进行推导，并辅以直观的解释，这使得原本晦涩的数学公式变得容易理解。我曾经为理解某些结构性产品的定价逻辑而苦恼，而这本书则提供了一个清晰的思路，让我能够轻松地掌握这些复杂的定价方法。 我对书中关于量化投资和算法交易的章节也特别着迷。它不仅仅是简单地罗列几种交易策略，而是深入探讨了量化交易的整个生命周期，包括数据获取、特征工程、模型构建、策略回测、风险管理以及交易执行等各个环节。作者强调了模型的稳健性、可扩展性和交易成本的重要性，这让我认识到，成功的量化交易不仅仅依赖于复杂的模型，更需要严谨的流程和精细的管理。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持学术严谨性的同时，运用了大量的生动比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的积极性。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书不仅仅是一本教材，更是一本“行走在金融前沿的指南”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系，为我在金融领域的职业发展奠定了坚实的基础。
评分我是一名金融市场的普通投资者，一直以来对金融工程这个概念充满好奇，但又觉得它高深莫测。直到我翻阅了这本书，我的认知才发生了翻天覆地的变化。它并没有用晦涩难懂的术语来“吓退”读者，而是用一种非常平实和易懂的方式，将金融工程的精髓展现出来。我尤其喜欢书中关于风险管理的讲解，它让我明白，金融市场并非只有“涨”和“跌”，更重要的是如何去管理和控制风险。书中介绍的各种风险度量指标，如VaR，以及如何利用衍生品来对冲风险，都给我留下了深刻的印象。 在金融衍生品方面，这本书也给了我很多启发。我过去常常觉得期权、期货这些东西离我太遥远，但书中通过生动的案例，向我展示了它们是如何在实际市场中被应用的，以及它们是如何为投资者提供更多样化的投资选择和风险管理工具的。我记得书中用了一个章节专门讲解如何构建一个保本型投资组合，这让我看到了金融工程如何能够帮助普通投资者在追求收益的同时，也能够有效地保护本金。 这本书不仅仅是理论的讲解，它还提供了大量的实操性指导。书中涉及的各种模型和算法，虽然看起来有些复杂，但作者都给出了清晰的推导过程和应用场景。我曾经尝试按照书中的方法，自己动手进行一些简单的投资组合优化，虽然结果不尽如人意，但这个过程让我对金融工程的实践有了更直观的感受。 我对书中关于金融市场效率和行为金融学的章节也十分感兴趣。它让我意识到，金融市场并非完全理性的，投资者的情绪和心理偏差也会对市场产生影响。理解这些因素，对于我作为一名投资者，如何做出更理性的决策，避免常见的投资陷阱，有着重要的意义。 这本书的语言风格也十分吸引人。作者在保持专业性的同时，也运用了大量的生动比喻和形象的描述，使得复杂的概念更容易被理解。我记得在讲解“套利”时，作者用“天上掉馅饼”的比喻来形容无风险利润的获取，这让我立刻对这个概念有了直观的理解。这种“寓教于乐”的教学方式，让我能够轻松地吸收知识，并且保持学习的兴趣。 我对书中关于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书为我这个“门外汉”打开了金融工程的大门，让我能够以一种更加清晰和理性的方式来理解金融市场。它不仅提升了我的投资认知，也为我提供了一些实用的分析工具和思维方式。
评分作为一名即将毕业的金融工程硕士生，我曾怀揣着对复杂金融产品定价和风险对冲的无限憧憬，而这本书无疑为我指明了方向。它不仅仅是理论知识的传递，更像是一场金融工程的“思维训练营”。书中对金融工程基本概念的梳理，从宏观经济背景到微观市场行为，都进行了细致入微的剖析。例如，在介绍套利定价理论（APT）时，作者并没有简单地罗列公式，而是花了大量篇幅阐述其背后的经济学逻辑，以及它与资本资产定价模型（CAPM）的异同，这让我对资产定价有了更深层次的理解。 在风险管理部分，书中详细讲解了各种风险度量指标，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），并结合实际案例，分析了它们在不同金融产品和投资组合中的应用。我印象深刻的是，作者通过对2008年金融危机的案例分析，揭示了传统风险模型在极端市场条件下的局限性，并探讨了如何利用更复杂的计量经济学模型和情景分析来应对“黑天鹅”事件。这种理论与实践相结合的叙述方式，极大地提升了我的学习兴趣和解决实际问题的能力。 此外，这本书在金融衍生品定价方面也提供了非常详尽的讲解。从期权、期货到更复杂的互换和结构性产品，作者循序渐进地介绍了Black-Scholes模型、二叉树模型以及蒙特卡洛模拟等定价方法。我尤其喜欢书中关于二叉树模型构建的详细步骤，通过一步步的拆解，我能够清晰地理解每一步的假设和计算过程，这对于我后续独立构建更复杂的定价模型至关重要。书中还穿插了一些历史发展脉络，比如金融工程是如何从最初的简单工具发展到今天的多元化复杂体系的，这让我感受到了学科的生命力和创新精神。 不仅仅是理论的深度，这本书在实践操作的指导性上也做得非常出色。书中提供了大量的数学模型和算法，并辅以清晰的推导过程，这对于我这样希望将理论付诸实践的读者来说，简直是如获至宝。我还特别注意到，书中在讲解过程中，经常会引导读者思考模型背后的经济意义和局限性，而非仅仅给出结论。例如，在讨论模型校准时，作者会提示读者关注数据质量、市场效率以及模型参数的稳健性，这些都是在实际工作中必须考虑的关键因素。 这本书的内容深度和广度都达到了一个相当高的水平，尤其是在一些前沿金融工程技术方面，比如高频交易、算法交易以及量化投资策略的构建，都有所涉猎。我曾尝试阅读一些专门介绍这些领域的书籍，但往往因为缺乏扎实的数学和金融学基础而感到吃力。而这本书的出现，恰好弥补了这一断层，它以一种系统性的方式，将这些前沿概念融入到整体金融工程的框架中，为我理解这些复杂技术提供了坚实的基础。 从读者的角度来看，这本书最大的优点之一在于其循序渐进的讲解方式。它不会上来就抛出复杂的公式和模型，而是从最基础的概念讲起，然后逐步深入。这种“由浅入深”的学习路径，对于那些初学者或者对金融工程概念不太熟悉的读者来说，是非常友好的。我个人尤其受益于书中在介绍新概念时，总是会先给出直观的解释和生活中的类比，这大大降低了理解门槛，也让我能够更轻松地进入到更深层次的理论学习中。 书中对于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令我惊喜的是，书中在介绍某些复杂金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 这本书的附录部分也包含了大量有用的信息，比如金融市场的基本术语表、常用的金融数学公式以及一些重要的金融数据源。这些补充材料对于读者进行更深入的学习和研究，提供了极大的便利。 总而言之，这本书不仅是我学习金融工程的“基石”，更是我迈向金融前沿的“助推器”。它以其深刻的洞察力、严谨的逻辑和丰富的实践案例，为我构建了一个全面而系统的金融工程知识体系，为我未来的职业发展和学术研究打下了坚实的基础。
评分作为一名初入金融工程领域的研究生，这本书无疑是我的“启蒙导师”。起初，我抱着学习如何构建复杂金融衍生品定价模型、如何进行风险管理以及如何设计创新的金融产品这些“硬核”知识的心态来翻阅，但逐渐我发现，它所提供的远不止这些。书中对金融工程基本概念的梳理，从宏观经济背景到微观市场行为，都进行了细致入微的剖析。例如，在介绍套利定价理论（APT）时，作者并没有简单地罗列公式，而是花了大量篇幅阐述其背后的经济学逻辑，以及它与资本资产定价模型（CAPM）的异同，这让我对资产定价有了更深层次的理解。 在风险管理部分，书中详细讲解了各种风险度量指标，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），并结合实际案例，分析了它们在不同金融产品和投资组合中的应用。我印象深刻的是，作者通过对2008年金融危机的案例分析，揭示了传统风险模型在极端市场条件下的局限性，并探讨了如何利用更复杂的计量经济学模型和情景分析来应对“黑天鹅”事件。这种理论与实践相结合的叙述方式，极大地提升了我的学习兴趣和解决实际问题的能力。 此外，这本书在金融衍生品定价方面也提供了非常详尽的讲解。从期权、期货到更复杂的互换和结构性产品，作者循序渐进地介绍了Black-Scholes模型、二叉树模型以及蒙特卡洛模拟等定价方法。我尤其喜欢书中关于二叉树模型构建的详细步骤，通过一步步的拆解，我能够清晰地理解每一步的假设和计算过程，这对于我后续独立构建更复杂的定价模型至关重要。书中还穿插了一些历史发展脉络，比如金融工程是如何从最初的简单工具发展到今天的多元化复杂体系的，这让我感受到了学科的生命力和创新精神。 不仅仅是理论的深度，这本书在实践操作的指导性上也做得非常出色。书中提供了大量的数学模型和算法，并辅以清晰的推导过程，这对于我这样希望将理论付诸实践的读者来说，简直是如获至宝。我还特别注意到，书中在讲解过程中，经常会引导读者思考模型背后的经济意义和局限性，而非仅仅给出结论。例如，在讨论模型校准时，作者会提示读者关注数据质量、市场效率以及模型参数的稳健性，这些都是在实际工作中必须考虑的关键因素。 这本书的内容深度和广度都达到了一个相当高的水平，尤其是在一些前沿金融工程技术方面，比如高频交易、算法交易以及量化投资策略的构建，都有所涉猎。我曾尝试阅读一些专门介绍这些领域的书籍，但往往因为缺乏扎实的数学和金融学基础而感到吃力。而这本书的出现，恰好弥补了这一断层，它以一种系统性的方式，将这些前沿概念融入到整体金融工程的框架中，为我理解这些复杂技术提供了坚实的基础。 从读者的角度来看，这本书最大的优点之一在于其循序渐进的讲解方式。它不会上来就抛出复杂的公式和模型，而是从最基础的概念讲起，然后逐步深入。这种“由浅入深”的学习路径，对于那些初学者或者对金融工程概念不太熟悉的读者来说，是非常友好的。我个人尤其受益于书中在介绍新概念时，总是会先给出直观的解释和生活中的类比，这大大降低了理解门槛，也让我能够更轻松地进入到更深层次的理论学习中。 书中对于金融市场微观结构的探讨，也让我耳目一新。以往我更多地关注宏观经济和资产价格的波动，对于交易过程本身是如何运作的了解不多。这本书则详细介绍了订单簿、做市商机制、交易成本等内容，这让我意识到，市场的有效性很大程度上取决于其微观结构。理解这些细节，对于我分析市场行为、制定交易策略，乃至理解某些金融产品的设计逻辑，都有着极其重要的启发意义。 令人惊喜的是，书中在介绍一些复杂的金融工具时，并没有回避其背后涉及的数学难度，而是采取了“必要时的详细推导，非核心部分则提供清晰的思路”的策略。这使得读者既能够获得深入的理解，又不至于被过多的数学细节所淹没。我特别欣赏作者在处理一些经典模型时，会追溯其发展历史和解决的问题，这让我看到了金融工程领域是如何不断演进和创新的，也为我研究未来可能的发展方向提供了灵感。 在金融风险管理的部分，书中对信用风险、市场风险、操作风险等不同类型的风险进行了系统的梳理，并且详细介绍了相应的管理工具和技术。我曾为了一点关于信用违约互换（CDS）的理解而翻阅了不少资料，但总觉得不够系统。而这本书中，不仅对CDS的定价和风险对冲进行了详尽的讲解，还将其置于整个信用风险管理的大框架下进行分析，让我对信用衍生品的理解得到了质的飞跃。 这本书在案例分析的选取上也相当有代表性。书中引用了大量近几十年来发生的真实金融事件和市场现象，并运用书中介绍的金融工程工具和理论进行分析。这让我能够清晰地看到，那些抽象的数学模型和理论是如何在现实世界中发挥作用，以及它们在应对金融危机、评估投资机会等方面的重要性。这种“理论指导实践，实践反哺理论”的学习模式，无疑是高效且富有成效的。
评分很好
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评分和我之前在图书馆借的这本书相比，纸质真的很差，书的胶装那块还折损了，差评！
评分挺好的，运货速度非常快
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