金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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宋軍，張宗新 著

圖書標籤:

• 金融計量學
• SAS
• 金融實證
• 計量經濟學
• 金融工程
• 投資分析
• 風險管理
• 時間序列分析
• 迴歸分析
• 金融建模

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301152102

版次：1

商品編碼：10077798

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2009-08-01

用紙：膠版紙

頁數：333

字數：504000

正文語種：中文

內容簡介

　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》介紹瞭古典綫性模型及其擴展、一元和多元時間序列模型以及GARCH模型、麵闆數據模型、事件研究法與組閤價差法、利率期限結構和期權定價等金融計量的主要理論方法及其軟件實現。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》目的
　　——《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》將金融學、計量經濟學和統計學的知識有機結閤在一起，試圖幫助金融專業學生以及研究人員快速有效地將理論、方法和數據結閤起來，盡快進入金融研究的領域。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》宗旨
　　——提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助研究者較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的思想與觀點。
　　《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》特色
　　——每個部分附有相應案例。
　　——SAS程序及數據與正文配套。
　　——教師用ppt。請教師填寫書後“教師反饋及課件申請錶”來函索取，我們將免費提供。

作者簡介

　　宋軍，復旦大學經濟學院國際金融係副教授，上海金融工程學會理事。2002年上海交通大學管理學院博士畢業後在深圳證券交易所和中國社會科學院金融研究所從事應用經濟學博士後研究工作，2004年到復旦大學任教。主要研究方嚮為：行為金融、資産定價和金融工程。承擔國傢自然科學基金、教育部人文社會科學基金等多個項目，在《金融研究》、《經濟研究》、《管理科學學報》、《經濟學（季刊）》等期刊發錶論文數十篇，齣版專著一本。
　　張宗新，2002年吉林大學博士畢業，同年進入復旦大學金融研究院從事博士後研究，主要從事證券市場研究。2004年，博士後齣站後任教於復旦大學，主要從事證券投資理論與實證的教學和研究。2001年以來，在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《經濟學（季刊）》等期刊發錶論文60餘篇。主持國傢自然科學基金、國傢社會科學基金、教育部人文社科基金各1項。

內頁插圖

目錄

第1章 導論
§1．1 概述
§1．2 金融計量研究的步驟

第2章 數學基礎和SAS軟件基礎
§2．1 統計學與概率論基礎知識
§2．2 SAs軟件基礎
§2．3 SAS宏功能基礎

第3章 古典綫性迴歸模型
§3．1 一元綫性迴歸模型
§3．2 資本資産定價模型的檢驗
§3．3 多元綫性迴歸模型
§3．4 三因素模型和四因素模型
§3．5 reg過程介紹

第4章 古典綫性迴歸模型的拓展
§4．1 違反古典綫性迴歸模型的假定
§4．2 離散自變量模型及其應用
§4．3 離散因變量模型——Logit方程、Probit方程
§4．4 單變量(多變量)方差分析(M)ANOVA

第5章 一元時間序列分析
§5．1 時間序列的基本概念
§5．2 自迴歸移動平均模型
§5．3 平穩性與單位根檢驗
§5．4 單整自迴歸移動平均模型
§5．5 SAS時間序列數據處理簡介

第6章 多元時間序列分析
§6．1 協整
§6．2 誤差修正模型
§6．3 嚮量自迴歸模型
§6．4 格蘭傑引導關係檢驗

第7章 GARCH模型
§7．1 廣義自迴歸條件異方差模型及應用
§7．2 GARCH模型的拓展
§7．3 autoreg過程簡介

第8章 麵闆數據分析模型
§8．1 基本概念
§8．2 混閤方法、固定效應和隨機效應
§8．3 案例
§8．4 tscsreg過程簡介

第9章 事件研究法和組閤價差法
§9．1 事件研究法
§9．2 組閤價差法

第10章 利率期限結構：模型與估計
§10．1 債券收益率麯綫與期限結構
§10．2 傳統利率期限結構理論與實證
§10．3 收益率麯綫的靜態模型
§10．4 收益率麯綫的動態模型

第11章 期權定價模型及其應用
§11．1 二叉樹期權定價模型及其應用
§11．2 Black—Scholes期權定價模型及應用
§11．3 濛特卡羅模擬方法在期權定價中的應用
§11．4 SAS／IML的基本操作
附錄
附錄1例文“國際投資者對中國股票資産的價值偏好”
附錄2最小二乘法的性質推導
附錄3Johansen協整檢驗與VAR、VECM
附錄4中圖分類法中的金融研究分類

精彩書摘

　　第二部分主要介紹針對橫截麵數據、時間序列數據和麵闆數據的三大類模型。其中第3章為古典綫性迴歸模型，第4章為古典綫性迴歸模型的擴展，主要應用於橫截麵數據。第5章和第6章介紹時間序列建模方法：第5章為一元時間序列分析，第6章為多元時間序列分析，GARCH模型對時變的波動率建模也屬於時間序列分析內容，在第7章介紹，第8章介紹麵闆數據分析模型。
　　第三部分介紹在金融計量中三個獨特的研究領域：事件研究法和組閤價差法、期權定價模型、利率期限結構。
　　§1．2金融計量研究的步驟
　　一般來說，金融計量研究需要經過如下幾個步驟：選題和瞭解研究背景；金融計量建模；收集和整理數據；計算的研究計劃；計算和結果分析；撰寫論文；審稿後的修改。①下麵將結閤宋軍等（2008）的論文（以下簡稱“例文”，全文見本書附錄）②，講解金融計量研究的步驟。
　　一、選題和瞭解研究背景
　　（一）閱讀文獻
　　金融計量研究的第一個步驟就是選擇要研究的題目。這是一個非常重要的步驟。可以毫不誇張地說，提齣或者選擇一個好的研究問題相當於研究成功瞭一半。
　　在選題前，應收集和閱讀大量相關文獻。參考文獻是研究的基礎，隻有在閱讀大量文獻的基礎上，纔能瞭解目前最前沿的研究已經到瞭什麼程度。在文獻閱讀過程中，應進行深入的思考，找齣他人研究的不足之處，結閤對金融實踐的理解，擬定自己的研究問題。
　　在閱讀文獻的時候，應注意文獻研究的發展思路，即“文獻流”的發展。應關注最早的研究是什麼，然後是如何一步一步地發展的，文獻和文獻之間的關係是什麼，後麵的文獻是如何在前期的文獻的基礎上進行擴展和補充的。然後從中找到可能的創新點。
　　在閱讀論文時，最好對論文進行分類，即和你所關心的論文相關的研究是在哪些方麵展開的，然後進行閱讀，每閱讀完一篇論文，應該進行必要的摘要，記錄其主要思想、研究內容和主要結論。剛開始的文獻閱讀應該采用泛讀的方式，即隻是大範圍閱讀相關領域的論文。不要對每一篇論文都仔細推敲，否則就很容易陷入局部的問題而看不到全局，導緻視野不夠開闊。在泛讀完成後，綜閤自身的研究，確定那些需要細讀的論文。一般而言，在每個研究領域都有幾篇“裏程碑”性質的論文，這種論文一定要精讀，領會作者的思想。

前言/序言

　　隨著計量經濟學的方法在金融實證研究得到更加廣泛的應用，金融計量學在金融研究中的地位越來越重要。從國內期刊發錶的金融論文和我國學者在國外發錶金融研究的論文情況看，涉及金融計量學的研究占據瞭相當大的比例。而在金融計量學研究領域，SAS軟件以其非凡的功能而得到廣泛應用。但目前國內並沒有專門介紹基於SAS的金融計量方法及其應用的書籍。為瞭彌補這個空白，筆者在總結多年研究心得的基礎上，撰寫瞭本書。
　　開始進入金融計量領域的新人在試圖運用金融計量學的知識來進行實證研究時都感到比較睏惑，不知如何開始著手進行研究。雖然有專門的金融學課程、計量經濟學課程和統計學課程，但是金融學課程的重點在介紹金融理論模型和前人的實證結果，計量經濟學重點介紹計量方法，統計學課程專門講述統計方法，而真正要運用金融計量學的知識來進行實證研究，卻需要將這三者有機地結閤起來，即把計量方法和統計方法運用到實際金融數據上，來驗證某個金融理論或描述和解釋某個金融現象。已有的書籍和課程不能將這三者有機地聯係起來，使得方法、理論和數據間存在不小的差距。根據筆者的經驗判斷，研究人員（包括各個金融機構的研究人員、高校的研究人員、金融學的碩士研究生和博士生）自己從開始入門到可以獨立運用金融計量學來進行金融實證研究至少需要1—2年的時間。而個人在掌握瞭這樣的方法之後，又無人能很好地將研究中的體會和經驗總結齣來，後人在學習的時候又要重新開始。
　　本書的目的是為瞭幫助那些希望運用金融計量學知識進行研究的研究人員、研究生和高年級的本科生快速有效地將理論、方法和數據結閤起來，能夠盡快進入金融研究的領域。這樣，可以節約研究成本，縮短進入研究領域的時間，提高研究效率。本書的基本宗旨是提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助那些有自己的思想和觀點的研究者能較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的觀點。總的來看，這些方法已經比較成熟，而真正稀缺的是新的思想和觀點。

《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》 本書旨在為讀者提供一個全麵而深入的金融計量學學習體驗，特彆關注如何運用SAS這一強大的統計軟件進行實際的金融數據分析。本書不僅僅是理論知識的堆砌，更強調理論與實踐的結閤，幫助讀者掌握將復雜的金融理論轉化為可操作的實證研究的能力。 本書內容涵蓋： 第一部分：金融計量學基礎理論 金融計量學的定義與發展： 介紹金融計量學作為一門獨立學科的地位，迴顧其發展曆程，並闡述其在理解和預測金融市場方麵的關鍵作用。 經典綫性迴歸模型在金融中的應用： 詳細講解普通最小二乘法（OLS）的原理，並展示其在資産定價、市場效率檢驗等基礎金融問題中的應用。我們將深入探討模型的假設條件、參數估計、假設檢驗以及模型診斷，確保讀者對經典模型有紮實的掌握。 時間序列分析基礎： 介紹平穩性、自相關、偏自相關等核心概念，以及AR、MA、ARMA、ARIMA等經典時間序列模型的原理和建模方法。重點闡述這些模型如何捕捉金融數據中的時間依賴性。 數據在金融中的特性： 討論金融時間序列數據的常見特徵，如異方差性（Volatility）、非正態性（Fat Tails）、單位根（Unit Roots）、結構性斷點（Structural Breaks）等。這些特徵的識彆和處理是進行有效金融實證研究的關鍵。 第二部分：SAS在金融計量學中的實踐應用 SAS基礎入門： 本章將帶領讀者快速熟悉SAS的基本語法、數據步（DATA Step）、過程步（PROC Step）以及常用SAS語句。即使是SAS初學者，也能快速上手，為後續的實證分析打下基礎。 SAS數據預處理與可視化： 詳細介紹如何使用SAS進行金融數據的導入、清洗、轉換、閤並以及缺失值處理。同時，將講解SAS的繪圖功能，如繪製時間序列圖、散點圖、直方圖等，幫助讀者直觀地理解數據特徵。 SAS實現經典計量模型： 運用SAS的PROC REG等過程步，演示如何實現和解釋OLS迴歸模型。我們將結閤具體的金融案例，展示如何進行假設檢驗、解讀迴歸係數、評估模型擬閤優度，並進行預測。 SAS實現時間序列分析： 重點講解PROC ARIMA等過程步，演示如何識彆時間序列的平穩性，如何進行模型定階（AIC、BIC準則），以及如何估計和檢驗ARIMA模型。我們將通過案例說明ARIMA模型在宏觀經濟指標預測、股票價格趨勢分析中的應用。 SAS處理異方差模型： 介紹ARCH、GARCH族模型，並展示如何使用SAS的PROC AUTOREG（配閤一些手工調整）或專門的GARCH程序（如有）來實現這些模型的估計和診斷。我們將深入分析金融市場波動性的成因及其建模方法。 第三部分：高級金融計量模型與SAS實現 麵闆數據模型在金融中的應用： 介紹麵闆數據的概念，以及固定效應模型（Fixed Effects）和隨機效應模型（Random Effects）的原理。展示如何使用SAS的PROC PANEL等過程步來處理麵闆數據，例如進行跨國公司財務績效分析、公司治理效應研究等。 聯立方程模型與工具變量法： 討論聯立方程的識彆與估計問題，講解工具變量（Instrumental Variables, IV）方法的原理。展示SAS如何支持IV估計，以及其在需求/供給模型、因果效應識彆等金融問題中的應用。 非參數與半參數方法： 簡要介紹局部多項式迴歸（LOESS）、核密度估計等非參數方法，以及它們在探索金融數據非綫性關係方麵的優勢。同時，介紹半參數模型的概念。 變量選擇與模型診斷進階： 探討在構建復雜金融模型時，如何進行變量選擇（如逐步迴歸、LASSO等）以避免過擬閤。進一步深入模型診斷，如殘差分析、多重共綫性診斷、異方差檢驗、序列相關檢驗等，以及如何使用SAS進行這些診斷。 SAS在非常規模型中的應用（選講）： 根據實際需要，可能涉及SAS在其他高級模型中的應用，例如： 離散選擇模型（Logit/Probit）： 用於分析違約概率、投資決策等二元或多元選擇問題。 生存分析： 應用於破産預測、貸款違約期限分析等。 因子分析與主成分分析： 用於降維、構建因子模型。 第四部分：金融實證研究案例分析 本部分將精選一係列具有代錶性的金融實證研究案例，貫穿全書的理論與SAS實踐。每個案例都將遵循嚴謹的學術研究流程： 研究問題的提齣與文獻迴顧： 明確研究目標，梳理相關理論和已有研究。 數據收集與處理： 詳細說明案例所需數據的來源、收集方法以及在SAS中的預處理步驟。 模型選擇與構建： 根據研究問題和數據特徵，選擇並構建恰當的計量經濟模型。 SAS程序編寫與運行： 提供完整的SAS代碼，並解釋關鍵代碼的含義。 結果解讀與分析： 深入分析SAS輸齣的實證結果，解釋迴歸係數的經濟意義，進行假設檢驗，並評估模型的穩健性。 結論與研究局限： 總結研究發現，並探討研究的潛在局限性以及未來研究方嚮。 本書特色： 理論與實踐緊密結閤： 每一個理論概念的講解都伴隨著SAS的實現過程，強調知識的應用性。 SAS操作細緻入微： 提供清晰、可執行的SAS代碼示例，幫助讀者掌握SAS的實際操作技巧。 案例豐富且貼近現實： 選取具有代錶性的金融實證案例，覆蓋資産定價、風險管理、市場預測等多個領域。 循序漸進的學習路徑： 從基礎概念到高級模型，由淺入深，適閤不同層次的讀者。 培養批判性思維： 鼓勵讀者在理解模型原理的基礎上，批判性地評估模型結果，培養獨立研究能力。 本書的目標讀者： 金融學、經濟學、統計學等相關專業的本科生、研究生。 從事金融分析、投資研究、風險管理等工作的專業人士。 對金融計量學和SAS數據分析感興趣的研究人員和實踐者。 通過學習本書，讀者將能夠熟練運用SAS進行各類金融數據的實證分析，獨立開展具有學術價值和實踐意義的金融計量研究。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融學專業的研究生，我對金融計量學及其在實證研究中的應用有著強烈的學習欲望。我的畢業論文方嚮涉及對股票市場波動性的量化研究，這需要我掌握一係列高級的時間序列模型，並能熟練運用統計軟件進行數據分析。此前，我閱讀瞭一些關於時間序列分析的理論書籍，但總覺得在實際操作層麵缺乏指導。SAS作為業內廣泛使用的統計分析軟件，其在金融計量領域的強大功能一直是我渴望掌握的。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的齣現，無疑為我解決這一難題提供瞭絕佳的契機。我期望這本書能係統地介紹金融時間序列模型，如ARIMA、GARCH族模型等，並詳細闡述它們在刻畫金融資産收益率和波動率方麵的優勢。更重要的是，我希望書中能夠提供詳盡的SAS代碼示例，一步步指導我如何使用SAS實現這些模型的估計、檢驗和預測。我希望通過學習這本書，能夠讓我不僅理解模型的理論框架，更能掌握在SAS環境中運用這些模型進行實證研究的實際操作技巧，從而順利完成我的畢業論文，並為我未來進一步深入金融計量研究打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

隨著金融市場的全球化和信息化的不斷深入，跨市場、跨資産類彆的分析變得越來越重要。我一直在尋找一本能夠提供係統性解決方案的書籍，來幫助我應對這些挑戰。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的標題直接點齣瞭其核心內容，讓我看到瞭希望。我期望書中能夠涵蓋如何使用SAS進行麵闆數據分析，以便研究不同國傢或地區金融市場之間的聯動關係，或者分析不同金融産品在不同市場環境下的錶現。我希望書中能夠詳細講解如何處理麵闆數據中的時間效應和個體效應，以及如何利用SAS進行相關的統計推斷。此外，我也希望書中能夠介紹如何利用SAS進行時間序列的協整分析，以探究不同金融資産之間存在的長期均衡關係，這對於資産配置和套利策略的製定具有重要意義。我期待通過學習這本書，能夠提升我的跨市場、跨資産分析能力，讓我能夠更全麵地理解金融市場的復雜動態，並為我的投資決策提供更宏觀的視角。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，金融的本質在於風險與收益的權衡，而這種權衡的度量和分析離不開精密的計量方法。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的名字讓我立刻對其産生瞭濃厚的興趣。我一直認為，理論的構建需要實證的支撐，而SAS作為一款功能強大的統計分析軟件，無疑是進行金融實證研究的得力助手。我希望能在這本書中找到關於如何將經典的金融計量模型，比如資産定價模型、迴歸分析模型，在SAS環境中進行落地實現的方法。我希望書中能夠詳細講解SAS的命令語法，以及如何將數據導入、處理、分析，最終得到清晰的圖錶和統計結果。我尤其關注那些能夠解釋金融市場異常現象的模型，例如，是否存在“三因子模型”或者“五因子模型”等在SAS中的應用案例，以及如何通過SAS分析來檢驗這些模型的有效性。我期待這本書能夠幫助我建立起一套完整的金融實證研究流程，讓我能夠獨立地進行金融數據的挖掘和分析，並從中得齣有價值的研究結論，為我對金融市場的理解提供更深層次的認識。

評分☆☆☆☆☆

我對金融市場運作背後的驅動因素充滿瞭好奇，並堅信量化分析是揭示這些驅動因素的關鍵。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的標題讓我眼前一亮。我不是統計學或計量經濟學的科班齣身，但對金融數據如何轉化為有價值的信息非常感興趣。我曾嘗試閱讀一些金融理論書籍，但往往在涉及到數學模型和統計推斷的部分就感到吃力。同時，我也聽說SAS在金融數據分析領域有著舉足輕重的地位，但一直沒有找到一個好的入門途徑。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》似乎提供瞭一個完美的結閤點，它承諾將金融計量學的理論與SAS的實踐操作相結閤。我希望這本書能夠以一種非常友好和易於理解的方式，為我這樣的“非科班”背景的讀者解釋復雜的金融計量概念，並輔以大量SAS的實際操作演示，讓我能夠親手操作，感受數據分析的魅力。我希望它能引導我理解如何從原始的金融數據中提取有意義的特徵，如何選擇閤適的模型來檢驗我的金融假設，以及如何解讀SAS輸齣的結果。我期待這本書能成為我進入金融數據分析世界的第一扇門，幫助我建立起對金融計量學的基本認知和初步的應用能力，從而更好地理解和參與到金融市場的討論中。

評分☆☆☆☆☆

初次翻開《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》，腦海中湧現的是對金融計量這門學科的既有認知，以及對SAS這一強大工具的期待。我是一名對金融市場運行機製有著濃厚興趣的在校學生，同時也是一名在數據分析領域積極探索的學習者。在求學過程中，我接觸過不少關於金融理論的書籍，也零星學習過一些統計軟件的應用，但總感覺缺乏一種將理論與實踐深度融閤的係統性指引。我期望這本書能夠像一座橋梁，將抽象的金融計量模型與實際的金融數據分析操作緊密連接起來，讓我不再對那些復雜的公式感到無從下手，也讓我能更自信地運用SAS去解構和預測市場的動態。我期待書中能夠深入淺齣地講解各類金融計量模型的原理、假設以及適用範圍，同時，更重要的是，能夠提供詳盡的SAS代碼示例，帶領我一步步完成數據導入、預處理、模型構建、結果解釋直至報告撰寫的全過程。我尤其關注那些能夠反映金融市場特殊性的模型，比如時間序列模型在處理波動率、自相關性等問題上的應用，以及麵闆數據模型在分析跨國公司或多地區金融市場時的優勢。希望這本書能在我攻剋金融計量這門“硬骨頭”的道路上，成為我最可靠的嚮導，幫助我建立起紮實的理論基礎和熟練的操作技能，為我日後深入金融研究或投身金融行業打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融領域的學術研究者，嚴謹的實證分析是檢驗理論、推動學科發展的重要手段。我一直關注能夠將前沿金融計量理論與強大的SAS工具相結閤的書籍。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這個標題正是我所期待的。我希望書中能夠深入探討最新的金融計量模型，例如，在處理高頻數據、大數據以及非綫性模型方麵的進展，並提供在SAS環境中實現這些模型的具體方法。我尤其關注那些能夠處理金融市場微觀結構、行為金融學或者係統性風險等方麵的計量模型。我希望書中能夠提供清晰的SAS代碼，並且對代碼的邏輯和參數選擇有詳細的解釋，使我能夠理解模型的內在機製，並能根據實際研究需求進行調整和擴展。我期待這本書能夠幫助我掌握運用SAS進行前沿金融實證研究的最新技術和方法，從而為我的學術研究提供有力的支撐，並為金融計量學的發展貢獻自己的力量。

評分☆☆☆☆☆

在金融決策過程中，對不確定性的量化和管理至關重要。我一直在尋找能夠幫助我更深入理解和應用風險管理技術的書籍。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的齣現，讓我看到瞭解決這一問題的希望。我希望書中能夠詳細講解如何利用SAS來構建和應用各種風險度量模型，例如，VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）以及各種壓力測試模型。我期待書中能夠提供關於如何使用SAS來估計這些模型的參數，以及如何對模型進行有效性檢驗的詳細步驟。此外，我也希望書中能夠介紹如何利用SAS來模擬金融市場的極端情況，從而評估投資組閤在不利市場條件下的錶現。我希望通過學習這本書，能夠係統地掌握運用SAS進行風險量化和管理的方法，從而在實際工作中更有效地識彆、評估和控製金融風險，為金融機構的穩健運營提供堅實的技術保障。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融工程領域的學習者，我對利用數學工具和計算能力來解決復雜的金融問題有著天然的偏好。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書恰好契閤瞭我對理論與實踐深度結閤的追求。我希望這本書能夠詳細闡述金融計量學中的各種模型，例如，關於期權定價的Black-Scholes模型，或者關於風險管理的VaR模型，並清晰地展示如何在SAS環境中實現這些模型的計算和應用。我期待書中能夠提供高質量的SAS代碼示例，能夠指導我完成從數據準備到模型運行，再到結果解釋的整個過程。我尤其對那些能夠處理非綫性關係、多變量交互作用以及復雜概率分布的模型感興趣，並希望通過SAS能夠更有效地探索這些模型在實際金融場景中的應用。我希望這本書能夠幫助我將金融工程的理論知識轉化為實際的分析能力，使我能夠更自信地應對金融市場中的挑戰，並為我未來在金融工程領域的發展奠定堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一個在金融行業摸爬滾打多年的從業者，我深知數據分析能力在現代金融工作中的核心地位。過去，我主要依賴Excel和一些基礎的統計軟件進行日常的數據處理和報告撰寫。然而，隨著金融市場日益復雜化和數據量的爆炸式增長，我感到現有工具已不足以支撐更深層次的分析需求，尤其是對於那些需要處理高頻數據、非綫性關係或者進行復雜風險建模的場景。我一直在尋找一本能夠係統性地介紹金融計量模型，並能實操演示如何運用SAS來解決實際金融問題的權威教材。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這個書名立刻吸引瞭我，因為它準確地擊中瞭我的痛點——既有金融計量學理論，又有SAS實操。我希望這本書能提供一套完整的分析框架，從如何準確地提取和清洗金融數據開始，到如何選擇和應用恰當的計量模型，再到如何對模型結果進行嚴謹的解讀和評估，最終形成有價值的業務洞察。我特彆期待書中能涵蓋一些高級的計量技術，比如如何處理異方差、序列相關性、非平穩性等時間序列問題，以及如何運用SAS進行因子分析、主成分分析等降維技術，這些都是我在工作中經常遇到的挑戰。我希望通過學習這本書，能夠顯著提升我的數據分析能力，使我能夠更有效地應對復雜的金融問題，為我的職業發展注入新的動力。

評分☆☆☆☆☆

作為一名熱衷於金融市場研究的獨立投資者，我深知信息不對稱和市場波動性是影響投資決策的兩大挑戰。我一直在尋找一種係統性的方法來分析市場數據，以期在復雜的市場環境中做齣更明智的投資決策。《金融計量方法係列教材·金融計量學：基於SAS的金融實證研究》這本書的齣現，仿佛為我量身定做。我希望這本書能夠深入淺齣地講解金融計量學中的核心模型，特彆是那些能夠幫助我理解和預測市場波動的模型。例如，我非常關心如何使用SAS來構建和評估條件異方差模型（如GARCH模型），以量化資産的風險水平，並據此調整我的投資組閤。此外，我也希望書中能提供關於如何利用SAS進行基本麵分析的實證研究方法，例如，如何將財務報錶數據與市場錶現相結閤，通過計量模型發現潛在的投資機會。更重要的是，我期待書中能夠提供實際的SAS代碼，讓我能夠直接套用，並在此基礎上進行自己的數據探索和模型調整。我希望通過學習這本書，能夠提升我的金融數據分析能力，讓我能夠更科學地評估投資風險，更有效地發掘投資價值，最終實現更穩健的投資迴報。

評分☆☆☆☆☆

很實用的一本書

評分☆☆☆☆☆

京東自營就是快

評分☆☆☆☆☆

feichang hao 季度好

評分☆☆☆☆☆

feichang hao 季度好

評分☆☆☆☆☆

——提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助研究者較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的思想與觀點。

評分☆☆☆☆☆

看起來是正版，挺好的

評分☆☆☆☆☆

質量不錯

評分☆☆☆☆☆

《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》特色

評分☆☆☆☆☆

看起來是正版，挺好的