具体描述
内容简介
适逢教育部高等教育司局推出“使用信息技术工具改造课程”项目，项目的宗旨与我们的教学探索目标不谋而合。因此，在教育部“使用信息技术工具改造课程”项目的资助下，我们与全国15所高校的金融计量学教师通力协作，经过研究讨论，选择计量分析功能强大的Eviews作为信息手段辅助教学的依托软件，撰写成本部《金融计量学》教材。与其他同类教材相比，本教材体现出以下特色：首先，引进项目教学理念，强调任务驱动型学习。现有教材或以大量篇幅推导基本内容而金融话题则涉及甚少，或以软件指南为主而忽略其金融背景。也有一部分教材在金融理论基础上以案例阐述，但总感觉案例较为零散分散，难以使学员形成系统研究的理念。本教材深度引入项目教学理念，在每一大部分之前先设计一个金融研究项目，后续相关章节以项目相关问题的展开引导金融计量理论与技术，并以任务驱动型学习方式力求使读者保持学习兴趣，并使读者养成系统研究的习惯。第二，充分利用信息手段，理论与实证方法相结合。全书每章均首先以简洁的语言或数学推导厘清相关理论基础，但基本的出发点是理论为实践服务，每章内容均结合相关研究项目中的一个主题，以信息化手段，展现研究流程与结果解读，使读者能在实战中掌握金融计量的理念与工具，并进而养成金融研究的系统性思维。本书适合作为高等院校金融学专业本科或研究生的金融计量学教材，也可以作为对金融学有兴趣并期望快速掌握信息技术工具来实证分析金融问题的理论工作者和实际工作者的参考书。
作者简介
汪昌云教授，1982年进入中国人民大学工业经济系学习，1986年获经济学学士学位，1989年获中国人民大学经济学硕士学位，1999年获伦敦大学金融学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。主要研究领域包括金融衍生工具，资产定价，金融风险管理，中国资本市场。自1999年以来，在国际高质量金融学期刊发表论文15篇，其中SSCI论文篇，其金融衍生工具和资产定价等研究在国际学术界有较大影响。汪昌云现任中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师；澳门科技大学和对外经济贸易大学兼职教授；中国金融学年会常务理事；《金融学季刊》副主编。目录
第1章 金融数据分析初步
1.1 金融计量研究的步骤与任务
1.2 金融时间序列
1.3 金融计量软件Eviews介绍
1.4 案例介绍
第2章 平稳时序模型
2.1 自回归模型AR
2.2 移动平均模型MA
2.3 自回归移动平均模型ARMA
2.4 自回归单整移动平均模型ARIMA
2.5 Eviews案例
第3章 非平稳时序模型
3.1 时间趋势模型及去除趋势法
3.2 随机趋势模型及差分法
3.3 单位根检验
3.4 Eviews案例
第4章 ARlMA模型应用案例——通货膨胀预测分析
4.1 利用Evews进行预测的理论背景
4.2 在Eviews中如何进行预测分析
4.3 利用Evews进行中国CPl通胀预测的示例
第5章 多维动态模型VAR
5.1 VAR模型介绍
5.2 VAR模型的属性
5.3 VAR模型的估计与相关检验
5.4 格兰杰因果关系
5.5 VAR模型的脉冲响应分析
5.6 VAR模型与方差分解
5.7 Eviews案例
第6章 协整分析
6.1 协整的基本定义
6.2 Engle-Granger协整分析方法
6.3 VECM&Johansen;协整分析方法
6.4 Eviews案例
第7章 GARCH族模型
7.1 ARCH模型
7.2 GARCH模型
7.3 GARCH模型的其他形式
7.4 案例分析
第8章 资产定价模型与估计
8.1 CAPM理论回顾
8.2 CAPM实证检验方法
……
第9章 事件研究法
第10章 面板数据回归模型
第11章 三因素资产模型与Eviews：综合案例
附录1 统计学与矩阵代数回顾
附录2 回归分析
前言/序言
用户评价
作为一个长期混迹于金融行业，却在计量建模方面屡屡碰壁的从业者，我一直渴望能有一本既能涵盖理论深度，又能提供实际操作指导的书籍，来弥补我知识体系中的短板。这本书恰好满足了我的需求，甚至超出了我的预期。它就像一把金钥匙，为我打开了通往金融计量世界的大门，让我能够以更专业的视角去审视和分析金融市场。我尤其赞赏作者将EVIEWS软件的运用与金融计量理论有机结合的处理方式。以往，我接触的计量书籍往往过于理论化，抽象的概念和复杂的公式让我望而却步；而一些软件操作指南，又过于侧重技术层面，缺乏对模型背后经济意义的深入探讨。这本书则在这两者之间找到了完美的平衡点。作者在介绍每一个计量模型时，都会先铺垫其理论基础，清晰阐述模型的假设、原理及其在金融经济学中的地位。紧接着，他会非常详细地引导读者如何在EVIEWS中实现这些模型，从数据准备、变量构建，到模型估计、参数解读，每一步都力求清晰明了。例如，在讲解面板数据模型时，作者不仅详细介绍了固定效应和随机效应模型的选择依据，还通过一个关于上市公司财务绩效的实证案例，一步步演示了如何在EVIEWS中构建和估计这些模型，并深入分析了不同模型的回归系数的经济含义。这种“理论铺垫-软件实践-案例分析”的逻辑链条，让我能够深刻理解模型的内涵，并切实掌握其应用方法。书中关于时间序列模型的部分更是我的最爱。从基础的ARIMA模型在宏观经济指标预测中的应用，到GARCH系列模型在波动率建模上的精妙之处，作者都通过EVIEWS的实际操作，将这些复杂的模型变得易于理解和掌握。我特别印象深刻的是，作者在讲解GARCH模型时，不仅关注了模型本身的估计，还引导读者对模型的残差进行检验，以及如何利用模型预测未来波动率，这让我真正理解了计量模型在风险管理中的重要作用。这本书的语言风格也十分亲切，避免了枯燥的学术术语堆砌，而是用通俗易懂的语言，将复杂的理论转化为生动的讲解，让我在阅读过程中始终保持着高度的兴趣和参与感。总而言之，这本书不仅是一本优秀的金融计量学教材，更是一位能够帮助我提升实战能力的良师益友。
评分在金融计量学领域，我一直像一个在信息海洋中漂泊的舵手，理论知识虽然涉猎颇广，但总感觉缺乏一艘能够稳定前行的巨轮，能够将这些知识转化为有力的分析工具。这本书的出现，正是这样一艘让我振奋的巨轮，它以EVIEWS这一强大的计量软件为载体，系统性地为我导航金融计量世界的航程。我尤其欣赏作者在引入每一个新的计量模型时，都循序渐进，深入浅出。从基础的回归分析，到复杂的时序模型，再到面板数据分析，作者都能够清晰地阐述模型的理论背景、核心假设，以及其在金融经济学中的应用价值。更为关键的是，书中将这些理论知识与EVIEWS软件的操作紧密地结合起来。例如，在讲解ARIMA模型时，作者不仅仅罗列了模型公式，而是详细演示了如何在EVIEWS中进行模型的识别（ACF、PACF图）、估计、诊断检验（残差分析、单位根检验），以及最终的预测。这种“理论+操作+结果解读”的一体化教学方式，让我能够真正理解模型的内在逻辑，并掌握其在实际数据分析中的运用。我尤其对书中关于GARCH模型在波动率建模方面的讲解印象深刻。作者通过一个真实的股票收益率数据，详细展示了如何利用EVIEWS构建GARCH(1,1)模型，如何解释ARCH和GARCH项的参数，以及如何利用模型预测未来一段时间的风险敞口。这种将抽象的金融计量理论应用于具体金融风险管理场景的讲解，极大地提升了我对该模型实际意义的理解。此外，书中对面板数据分析的介绍也同样精彩。作者通过一个关于公司财务绩效影响因素的研究案例，详细阐述了固定效应和随机效应模型的选择依据，并演示了如何在EVIEWS中进行面板回归分析，以及如何解读回归系数。这种贴近实际研究的案例，让我能够更直观地掌握这些高级计量方法。本书的语言风格也十分平易近人，避免了生硬的学术术语，而是用清晰、简洁的语言，将复杂的概念娓娓道来，让我在学习过程中始终保持着浓厚的兴趣。总而言之，这本书不仅是一本优秀的金融计量学教材，更是一位能够为我提供坚实量化分析能力的得力助手。
评分这本书是我近期阅读过中最具启发性的一本金融计量学著作。作为一名渴望提升数据分析能力的金融从业者，我一直在寻找一本能够将抽象理论与实操工具有效结合的书籍，而这本书恰恰满足了我的这一需求，甚至超出了我的预期。作者选择了EVIEWS作为核心的计量软件平台，这一点对我来说尤为重要。以往，我接触过一些计量经济学书籍，理论阐述细致入微，但一旦涉及实际操作，便显得捉襟见肘。而本书，则以EVIEWS强大的功能为载体，将复杂的计量模型变得可视化、可操作。我尤其喜欢书中对时间序列分析的讲解。从基础的ARIMA模型，到能够刻画金融市场波动性聚集的GARCH系列模型，作者都通过详细的EVIEWS操作步骤，将理论与实践完美地融合。例如，在讲解ARIMA模型时，作者不仅介绍了模型的识别、估计与检验，还通过一个关于失业率预测的案例，演示了如何利用EVIEWS选择最优模型阶数，并对预测结果进行评估。这种“理论+软件+案例”的教学模式，让我能够清晰地理解每一个模型的内在逻辑和实际应用。让我印象深刻的是，书中对GARCH模型应用于金融风险管理的讲解。作者通过一个股票收益率波动率的案例，详细演示了如何在EVIEWS中构建和估计GARCH(1,1)模型，并解释了ARCH项和GARCH项的含义，以及如何利用模型预测未来波动率。这种将理论模型与实际金融场景相结合的讲解，极大地提升了我对金融计量学在风险管理中作用的认识。此外，书中对面板数据模型，如固定效应和随机效应模型的介绍，同样详实且富有启发性。作者通过一个关于公司治理对财务绩效影响的研究案例，一步步引导读者如何在EVIEWS中进行面板回归分析，并深入解读了模型的回归系数。这本书的语言流畅，条理清晰，即使是初学者也能轻松上手。它不仅教授了金融计量学的知识，更重要的是，培养了我运用专业工具分析金融市场数据，并解决实际问题的能力。
评分这本书的出现，无疑是为我这样一位在金融计量领域摸爬滚打多年的实践者，注入了一股新鲜的血液，也像一位经验老到的引路人，为我指明了前进的方向。一直以来，金融计量学理论与实践之间似乎总隔着一层难以逾越的鸿沟，无数理论概念在脑海中盘旋，但如何将其转化为可操作的分析步骤，如何在真实的金融数据中检验理论的有效性，却常常让我感到力不从心。市面上关于计量经济学的书籍不少，但大多偏重理论推导，或是只提及软件操作而缺乏深度分析。而这本书，则以EVIEWS这一强大的计量软件为载体，将复杂的金融计量理论娓娓道来，并辅以大量的案例分析，让我仿佛置身于一个精心设计的实验室，亲手操作，亲眼见证理论的生成与演变。从基础的回归分析，到时间序列的各种模型（ARIMA、GARCH等），再到更高级的面板数据、协整检验，书中几乎涵盖了金融计量学研究的各个重要方面。更让我惊喜的是，作者在讲解每一个模型时，不仅详细阐述了其理论基础和模型设定，更关键的是，他一步步地展示了如何在EVIEWS中完成这些操作，从数据导入、变量设定，到模型估计、结果解读，每一个环节都细致入微，不留一丝疑问。例如，在讲解GARCH模型时，作者并没有止步于公式的罗列，而是通过一个具体的股票收益率波动性分析案例，一步步引导读者如何构建GARCH(1,1)模型，如何检验模型的残差是否符合假设，以及如何利用估计出的模型进行未来波动率的预测。这种“理论+软件+案例”的模式，极大地降低了学习门槛，让原本枯燥抽象的计量模型变得鲜活生动，也让我更清晰地认识到，计量经济学并非高不可攀的象牙塔，而是能够解决实际金融问题的有力工具。我特别欣赏书中在解读EVIEWS输出结果时的细致之处，例如对R方、t统计量、p值、AIC/SC信息准则等的深入剖析，让我能够准确判断模型的优劣，并从中提取有价值的信息。同时，书中还穿插了一些对模型误用和结果误读的警示，这对于避免我们在实际研究中犯下低级错误至关重要。这本书并非简单地堆砌知识点，而是构建了一个完整的学习路径，从易到难，循序渐进，让读者在掌握基本技能后，能够逐步挑战更复杂的金融计量问题。
评分作为一名金融领域的初学者，面对浩瀚的金融计量学理论和复杂的统计模型，我常常感到力不从心，尤其是当需要将这些理论应用于实际数据分析时，更是无从下手。这本书的出现，如同一盏明灯，照亮了我前行的道路，它用一种极其易于理解和操作的方式，将深奥的金融计量学理论变得触手可及。作者巧妙地选择了EVIEWS作为核心分析工具，这对于我来说至关重要。以往，我接触到的计量经济学书籍，要么过于偏重理论推导，要么仅仅提供软件操作的步骤，而这本书则完美地融合了理论深度与实践操作。我特别欣赏书中对每一个计量模型的讲解方式。它不仅会详细阐述模型的理论基础、假设条件及其在金融经济学中的地位，更会一步步地引导读者如何在EVIEWS软件中进行模型设定、数据导入、参数估计和结果解读。例如，在介绍时间序列模型时，作者从最基础的ARIMA模型讲起，通过分析宏观经济数据，清晰地展示了如何运用EVIEWS进行模型的识别、估计和检验，并进一步讲解了如何利用估计出的模型进行经济指标的预测。这让我能够直观地感受到计量模型在实际经济分析中的强大作用。更让我印象深刻的是，书中对于GARCH系列模型的讲解。它不仅详细介绍了GARCH模型如何刻画金融资产的波动性聚集效应，还通过真实的股票市场数据，一步步演示了如何在EVIEWS中构建和估计GARCH(1,1)模型，以及如何利用模型预测未来的风险敞口。这种“理论+软件+案例”的教学模式，让我能够轻松地理解并掌握这些复杂的模型。书中还涉及了面板数据分析、协整检验等高级主题，作者同样以循序渐进的方式，结合具体的金融案例，引导读者逐步深入。我之前对于面板数据模型的概念感到模糊，但通过书中关于上市公司财务表现的实证研究，我才真正理解了固定效应和随机效应模型的区别与应用。这本书的语言风格也十分友好，避免了生硬的学术术语，而是用清晰、简洁的语言，将复杂的概念娓娓道来，让我在学习过程中始终保持着浓厚的兴趣。总而言之，这本书不仅仅是一本教材，更是一位循循善诱的导师，它为我打开了金融计量学的大门，并赋予了我运用专业工具分析金融市场的信心。
评分对于我这样一位对金融市场充满好奇，但又常常被复杂数据和模型所困扰的入门者来说，这本书简直是救星般的存在。它以一种极其友好的方式，将深奥的金融计量理论与直观的EVIEWS软件操作融为一体，让我能够轻松地迈出量化分析的第一步。我之前尝试过阅读一些理论书籍，但往往因为缺乏实际操作的指导而感到迷茫，而这本书则完全解决了我的痛点。作者在讲解每一个计量模型时，都会先铺垫其理论基础，清晰地阐述模型的原理和假设，然后立即引导读者如何在EVIEWS中进行相应的操作。例如，在介绍时间序列分析时，作者从最基础的ARIMA模型开始，通过一个通货膨胀率预测的案例，一步步演示了如何在EVIEWS中进行模型的识别、估计、检验和预测。这种“理论+软件+案例”的模式，让原本抽象的概念变得鲜活起来，我能够亲身感受到模型在实际分析中的威力。让我印象特别深刻的是，书中对GARCH模型在刻画金融资产波动性方面的讲解。作者并没有止步于理论公式，而是通过一个股票收益率的案例，详细展示了如何在EVIEWS中构建和估计GARCH(1,1)模型，以及如何解释ARCH和GARCH项的参数，并最终利用模型来预测未来的风险。这种将理论模型与金融风险管理相结合的讲解，极大地增强了我对计量模型实际应用价值的认识。此外，书中对面板数据分析的介绍也同样详尽且实用。作者通过一个关于上市公司财务表现影响因素的研究案例，详细阐述了固定效应和随机效应模型的选择依据，并演示了如何在EVIEWS中进行面板回归分析。这种贴近实际研究的案例，让我能够更好地理解和掌握这些高级计量方法。这本书的语言风格也十分流畅，条理清晰，即使是初学者也能轻松理解。它不仅仅是传授知识，更重要的是，培养了我运用专业工具分析金融市场数据，并解决实际问题的能力。
评分作为一名刚刚踏入金融研究领域的学生，我对复杂模型的理解和运用一直感到力不从心，尤其是在面对海量数据和抽象的统计概念时，常常会产生一种无所适从的感觉。这本书的出现，无疑点亮了我前行的道路，它以一种非常直观且易于理解的方式，将深奥的金融计量学理论与实践紧密地结合在了一起。作者巧妙地选择EVIEWS作为核心工具，这对我来说意义非凡。以往，我对各种统计软件的操作常常停留在表面，无法深入理解其背后的原理和应用场景。而这本书，通过大量的实例演示，将EVIEWS的强大功能一一展现，从数据的初步处理、整理，到模型的设定、估计，再到结果的解释和诊断，每一个步骤都详尽无比。我尤其喜欢书中对时间序列分析的讲解，无论是ARIMA模型在预测通货膨胀上的应用，还是GARCH模型在刻画金融资产波动性方面的优势，作者都通过EVIEWS的实际操作，将这些理论知识变得触手可及。例如，在解释ARIMA模型的阶数选择时，书中不仅给出了ACF和PACF图的判断方法，更重要的是，演示了如何在EVIEWS中通过尝试不同的阶数，并结合信息准则来最优选择模型。这种严谨而实用的方法，让我受益匪浅。此外，书中对于回归分析的讨论也相当深入，不仅仅停留在OLS估计，还涉及了异方差、自相关等常见问题，以及如何使用EVIEWS进行异方差检验和修正，这对于我们处理真实的金融数据至关重要，因为金融数据往往存在这些问题。我之前在阅读一些理论书籍时，对异方差和自相关这些概念感到非常抽象，但通过这本书的案例，我能够直观地看到它们对模型结果的影响，并学习到如何有效地解决这些问题。这本书的另一个亮点在于其案例的选择。作者选取了多个贴近实际的金融问题，如利率期限结构、股票价格预测、汇率波动等，并引导读者运用所学的计量方法进行分析。这些案例不仅能帮助我们巩固理论知识，更能激发我们对金融市场的思考，并培养我们运用计量工具解决实际问题的能力。总而言之，这本书不仅仅是一本技术手册，更是一位循循善诱的老师，它用最清晰的语言、最直观的操作，为我打开了金融计量学的大门，让我能够充满信心地去探索这个充满魅力的领域。
评分作为一名对金融市场充满好奇，却又苦于缺乏专业计量工具的爱好者，我一直在寻找一本能够系统性地指导我运用统计方法进行金融分析的书籍。这本书的出现，无疑填补了我知识体系中的空白，它以一种极为高效和实用的方式，将我带入了金融计量学的世界。我尤其欣赏作者在讲解金融计量模型时，与EVIEWS软件的完美结合。以往，我尝试过阅读一些理论书籍，但往往因为无法将理论转化为实际操作而感到沮丧。而这本书，则将复杂的计量模型与EVIEWS的操作步骤紧密地联系起来，让我能够边学边练，事半功倍。书中对于时间序列模型的讲解，给我留下了深刻的印象。从最基础的ARIMA模型，到能够刻画波动性聚集的GARCH系列模型，作者都通过详实的案例，一步步引导读者如何在EVIEWS中进行模型设定、参数估计和结果检验。例如，在讲解ARIMA模型在预测通货膨胀率时，作者不仅详细介绍了模型的阶数选择方法（如ACF和PACF图），还演示了如何利用EVIEWS进行模型优化，并对预测结果的置信区间进行分析。这种严谨而全面的方法，让我能够深刻理解模型的构建过程及其在实际预测中的价值。更让我惊喜的是，书中关于GARCH模型的讲解。它并没有止步于模型的公式，而是通过一个关于股票收益率波动率分析的案例，清晰地展示了GARCH模型在风险管理中的重要应用。作者引导读者如何利用EVIEWS估计GARCH(1,1)模型，如何检验模型的有效性，以及如何根据模型预测未来的风险。这种将理论模型应用于实际金融问题的过程，让我对金融计量学有了更深刻的认识。此外，书中对于面板数据分析的介绍也极具价值。作者通过一个关于上市公司盈利能力影响因素的研究案例，详细讲解了固定效应和随机效应模型的选择与应用，以及如何在EVIEWS中进行面板回归分析。这种贴近实际研究的案例，让我能够更好地理解这些高级模型。这本书的语言流畅，结构清晰，即使是初学者也能轻松理解。它不仅传授了金融计量学的知识，更重要的是，培养了我运用专业工具解决实际金融问题的能力。
评分对于我这样一位在金融领域摸爬滚打多年，却在量化分析能力方面一直感觉有所欠缺的人来说，这本书无疑是一股及时雨。它就像一位经验丰富的老兵，不仅传授了精深的金融计量理论，更重要的是，他用一种极为接地气的方式，将这些理论与EVIEWS这个强大的分析工具紧密地结合起来。我一直以来都觉得，金融计量学理论虽然重要，但如果不能将其转化为实际可操作的分析步骤，那么它就仅仅是书本上的文字。而这本书，恰恰弥补了这一遗憾。作者在讲解每一个计量模型时，都不仅仅停留在理论的层面，而是会详细指导读者如何在EVIEWS中完成相关的操作。例如，在讲解O LS回归模型时，他会从数据导入、变量设定开始，一步步引导读者建立回归模型，然后进行模型的诊断检验，例如异方差检验和自相关检验，并介绍如何在EVIEWS中解决这些问题。这种“理论+实践+软件操作”的模式，让我在学习过程中能够迅速上手，并建立起对计量方法的信心。我尤其欣赏书中关于时间序列模型的讲解。从基础的ARIMA模型，到能够刻画金融资产波动性聚集效应的GARCH系列模型，作者都通过真实的金融数据案例，详细地演示了如何在EVIEWS中进行模型的识别、估计、检验和预测。例如，在讲解GARCH(1,1)模型时，作者不仅介绍了模型的理论背景，还通过一个股票收益率波动率的案例，演示了如何利用EVIEWS来估计模型，并如何解释ARCH项和GARCH项的含义，以及如何利用模型进行未来波动率的预测。这种将理论模型与实际金融应用相结合的讲解方式，让我能够深刻理解计量模型在金融风险管理等领域的实际价值。此外，书中对于面板数据分析的讲解也极具启发性。作者通过一个关于上市公司财务绩效影响因素的研究案例，详细介绍了固定效应和随机效应模型的选择与应用，以及如何在EVIEWS中进行面板回归分析。这种贴近实际研究的案例，让我能够更好地理解和掌握这些高级模型。这本书的语言风格也十分亲切，避免了枯燥的学术术语堆砌，而是用通俗易懂的语言，将复杂的理论转化为生动的讲解，让我在阅读过程中始终保持着高度的兴趣和参与感。
评分当我拿到这本书的时候，心里是既期待又有些忐忑的。期待是因为我一直在寻找一本能够真正帮助我将金融计量理论与实操结合的书，而忐忑是因为我过往的学习经历中，往往是理论学了一堆，但到了实际操作的时候，却总是抓耳挠腮，不知从何下手。这本书，完全打消了我的顾虑，并且给了我极大的惊喜。它就像一位经验丰富的金融计量专家，手把手地教我如何运用EVIEWS这个强大的工具，去解决现实中的金融问题。书中对于计量经济学基础知识的讲解，虽然详尽，但并不枯燥，而是紧密围绕着金融市场的实际应用来展开。作者在介绍每一个模型时，都不仅仅停留在公式和概念的层面，而是会详细解释该模型在金融领域中的应用场景，以及它能够帮助我们解决哪些实际问题。例如，在讲解O LS回归模型时，作者并没有简单地介绍最小二乘法的原理，而是通过一个关于股票收益率与宏观经济变量关系的案例，一步步引导我如何建立回归模型，如何解释回归系数的经济含义，以及如何对模型的假设条件进行检验。这种“理论+应用+软件操作”的模式，让我能够非常清晰地理解每一个模型的实际意义和运用价值。我尤其欣赏书中对于时间序列模型的细致讲解。无论是ARIMA模型在通货膨胀预测上的应用，还是GARCH系列模型在金融资产波动性分析中的威力，作者都通过EVIEWS的实际操作，将这些原本抽象的概念变得形象生动。比如，在讲解GARCH(1,1)模型时，作者不仅演示了如何在EVIEWS中进行模型设定和估计，还详细解释了ARCH项和GARCH项的含义，以及如何利用模型的估计结果来预测未来一段时间的波动率。这种深入浅出的讲解方式，让我能够真正理解模型的精髓，并将其运用到自己的研究中。书中还穿插了一些关于数据处理和结果解读的技巧，这些细节对于我们在实际操作中至关重要，能够帮助我们避免很多不必要的错误，并提高研究的效率和质量。总而言之，这本书不仅仅是一本技术手册，更是一位能够帮助我提升金融计量研究能力，并为我的职业发展提供有力支持的良师益友。
评分适逢D教育部z高等教育司q局推Pv出“使用信M息技术工具改造课程”项目L，项目l的l宗旨与我们的教学探索目标不谋而
评分我看了这本书籍很好，有不错的感想。认真学习了这本书，给我几个感受
评分两颗星，一颗星尊重作者的劳动成果，一颗星给京东的物流，从书本身上来说基本没有给星的必要，理论内容讲的太浅，不完整，特别是实操部分，居然把eviews的输出自己做了张表，也是很费事，你截个图又会怎样？已经分不清书想侧重实操还是侧重理论，真要说理论结合实际也看不到，差评。
评分非常好的专业书籍，学习用很好
评分质的要求，对教育规律的把握，对教学艺术的领悟，对教学特色的追求。
评分书的一角有压痕……
评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外，课堂难免有突变，应对教学意外、课堂突变的本领，就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说，让意外干扰教学、影响教学是无能，把意外变成生成，促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言，分有意生成、无意生成两种类型；问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏，最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智，师生互动的机智，学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答，面对难题的措施，发现问题的敏锐，解决问题的灵活。
评分③我们的教师为了控制课堂，总担心秩序失控而严格纪律，导致紧张有余而轻松不足。轻松的氛围，使学生没有思想顾忌，没有思想负担，提问可以自由发言，讨论可以畅所欲言，回答不用担心受怕，辩论不用针锋相对。同学们的任何猜想、幻想、设想都受到尊重、都尽可能让他们自己做解释，在聆听中交流想法、
评分于善待“差生”，宽容“差生”。
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