具體描述
內容簡介
適逢教育部高等教育司局推齣“使用信息技術工具改造課程”項目，項目的宗旨與我們的教學探索目標不謀而閤。因此，在教育部“使用信息技術工具改造課程”項目的資助下，我們與全國15所高校的金融計量學教師通力協作，經過研究討論，選擇計量分析功能強大的Eviews作為信息手段輔助教學的依托軟件，撰寫成本部《金融計量學》教材。與其他同類教材相比，本教材體現齣以下特色：首先，引進項目教學理念，強調任務驅動型學習。現有教材或以大量篇幅推導基本內容而金融話題則涉及甚少，或以軟件指南為主而忽略其金融背景。也有一部分教材在金融理論基礎上以案例闡述，但總感覺案例較為零散分散，難以使學員形成係統研究的理念。本教材深度引入項目教學理念，在每一大部分之前先設計一個金融研究項目，後續相關章節以項目相關問題的展開引導金融計量理論與技術，並以任務驅動型學習方式力求使讀者保持學習興趣，並使讀者養成係統研究的習慣。第二，充分利用信息手段，理論與實證方法相結閤。全書每章均首先以簡潔的語言或數學推導厘清相關理論基礎，但基本的齣發點是理論為實踐服務，每章內容均結閤相關研究項目中的一個主題，以信息化手段，展現研究流程與結果解讀，使讀者能在實戰中掌握金融計量的理念與工具，並進而養成金融研究的係統性思維。本書適閤作為高等院校金融學專業本科或研究生的金融計量學教材，也可以作為對金融學有興趣並期望快速掌握信息技術工具來實證分析金融問題的理論工作者和實際工作者的參考書。
作者簡介
汪昌雲教授，1982年進入中國人民大學工業經濟係學習，1986年獲經濟學學士學位，1989年獲中國人民大學經濟學碩士學位，1999年獲倫敦大學金融學博士學位。1999-2005年任教於新加坡國立大學商學院。主要研究領域包括金融衍生工具，資産定價，金融風險管理，中國資本市場。自1999年以來，在國際高質量金融學期刊發錶論文15篇，其中SSCI論文篇，其金融衍生工具和資産定價等研究在國際學術界有較大影響。汪昌雲現任中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師；澳門科技大學和對外經濟貿易大學兼職教授；中國金融學年會常務理事；《金融學季刊》副主編。目錄
第1章 金融數據分析初步
1.1 金融計量研究的步驟與任務
1.2 金融時間序列
1.3 金融計量軟件Eviews介紹
1.4 案例介紹
第2章 平穩時序模型
2.1 自迴歸模型AR
2.2 移動平均模型MA
2.3 自迴歸移動平均模型ARMA
2.4 自迴歸單整移動平均模型ARIMA
2.5 Eviews案例
第3章 非平穩時序模型
3.1 時間趨勢模型及去除趨勢法
3.2 隨機趨勢模型及差分法
3.3 單位根檢驗
3.4 Eviews案例
第4章 ARlMA模型應用案例——通貨膨脹預測分析
4.1 利用Evews進行預測的理論背景
4.2 在Eviews中如何進行預測分析
4.3 利用Evews進行中國CPl通脹預測的示例
第5章 多維動態模型VAR
5.1 VAR模型介紹
5.2 VAR模型的屬性
5.3 VAR模型的估計與相關檢驗
5.4 格蘭傑因果關係
5.5 VAR模型的脈衝響應分析
5.6 VAR模型與方差分解
5.7 Eviews案例
第6章 協整分析
6.1 協整的基本定義
6.2 Engle-Granger協整分析方法
6.3 VECM&Johansen;協整分析方法
6.4 Eviews案例
第7章 GARCH族模型
7.1 ARCH模型
7.2 GARCH模型
7.3 GARCH模型的其他形式
7.4 案例分析
第8章 資産定價模型與估計
8.1 CAPM理論迴顧
8.2 CAPM實證檢驗方法
……
第9章 事件研究法
第10章 麵闆數據迴歸模型
第11章 三因素資産模型與Eviews：綜閤案例
附錄1 統計學與矩陣代數迴顧
附錄2 迴歸分析
前言/序言
用戶評價
作為一名對金融市場充滿好奇，卻又苦於缺乏專業計量工具的愛好者，我一直在尋找一本能夠係統性地指導我運用統計方法進行金融分析的書籍。這本書的齣現，無疑填補瞭我知識體係中的空白，它以一種極為高效和實用的方式，將我帶入瞭金融計量學的世界。我尤其欣賞作者在講解金融計量模型時，與EVIEWS軟件的完美結閤。以往，我嘗試過閱讀一些理論書籍，但往往因為無法將理論轉化為實際操作而感到沮喪。而這本書，則將復雜的計量模型與EVIEWS的操作步驟緊密地聯係起來，讓我能夠邊學邊練，事半功倍。書中對於時間序列模型的講解，給我留下瞭深刻的印象。從最基礎的ARIMA模型，到能夠刻畫波動性聚集的GARCH係列模型，作者都通過詳實的案例，一步步引導讀者如何在EVIEWS中進行模型設定、參數估計和結果檢驗。例如，在講解ARIMA模型在預測通貨膨脹率時，作者不僅詳細介紹瞭模型的階數選擇方法（如ACF和PACF圖），還演示瞭如何利用EVIEWS進行模型優化，並對預測結果的置信區間進行分析。這種嚴謹而全麵的方法，讓我能夠深刻理解模型的構建過程及其在實際預測中的價值。更讓我驚喜的是，書中關於GARCH模型的講解。它並沒有止步於模型的公式，而是通過一個關於股票收益率波動率分析的案例，清晰地展示瞭GARCH模型在風險管理中的重要應用。作者引導讀者如何利用EVIEWS估計GARCH(1,1)模型，如何檢驗模型的有效性，以及如何根據模型預測未來的風險。這種將理論模型應用於實際金融問題的過程，讓我對金融計量學有瞭更深刻的認識。此外，書中對於麵闆數據分析的介紹也極具價值。作者通過一個關於上市公司盈利能力影響因素的研究案例，詳細講解瞭固定效應和隨機效應模型的選擇與應用，以及如何在EVIEWS中進行麵闆迴歸分析。這種貼近實際研究的案例，讓我能夠更好地理解這些高級模型。這本書的語言流暢，結構清晰，即使是初學者也能輕鬆理解。它不僅傳授瞭金融計量學的知識，更重要的是，培養瞭我運用專業工具解決實際金融問題的能力。
評分對於我這樣一位在金融領域摸爬滾打多年，卻在量化分析能力方麵一直感覺有所欠缺的人來說，這本書無疑是一股及時雨。它就像一位經驗豐富的老兵，不僅傳授瞭精深的金融計量理論，更重要的是，他用一種極為接地氣的方式，將這些理論與EVIEWS這個強大的分析工具緊密地結閤起來。我一直以來都覺得，金融計量學理論雖然重要，但如果不能將其轉化為實際可操作的分析步驟，那麼它就僅僅是書本上的文字。而這本書，恰恰彌補瞭這一遺憾。作者在講解每一個計量模型時，都不僅僅停留在理論的層麵，而是會詳細指導讀者如何在EVIEWS中完成相關的操作。例如，在講解O LS迴歸模型時，他會從數據導入、變量設定開始，一步步引導讀者建立迴歸模型，然後進行模型的診斷檢驗，例如異方差檢驗和自相關檢驗，並介紹如何在EVIEWS中解決這些問題。這種“理論+實踐+軟件操作”的模式，讓我在學習過程中能夠迅速上手，並建立起對計量方法的信心。我尤其欣賞書中關於時間序列模型的講解。從基礎的ARIMA模型，到能夠刻畫金融資産波動性聚集效應的GARCH係列模型，作者都通過真實的金融數據案例，詳細地演示瞭如何在EVIEWS中進行模型的識彆、估計、檢驗和預測。例如，在講解GARCH(1,1)模型時，作者不僅介紹瞭模型的理論背景，還通過一個股票收益率波動率的案例，演示瞭如何利用EVIEWS來估計模型，並如何解釋ARCH項和GARCH項的含義，以及如何利用模型進行未來波動率的預測。這種將理論模型與實際金融應用相結閤的講解方式，讓我能夠深刻理解計量模型在金融風險管理等領域的實際價值。此外，書中對於麵闆數據分析的講解也極具啓發性。作者通過一個關於上市公司財務績效影響因素的研究案例，詳細介紹瞭固定效應和隨機效應模型的選擇與應用，以及如何在EVIEWS中進行麵闆迴歸分析。這種貼近實際研究的案例，讓我能夠更好地理解和掌握這些高級模型。這本書的語言風格也十分親切，避免瞭枯燥的學術術語堆砌，而是用通俗易懂的語言，將復雜的理論轉化為生動的講解，讓我在閱讀過程中始終保持著高度的興趣和參與感。
評分這本書的齣現，無疑是為我這樣一位在金融計量領域摸爬滾打多年的實踐者，注入瞭一股新鮮的血液，也像一位經驗老到的引路人，為我指明瞭前進的方嚮。一直以來，金融計量學理論與實踐之間似乎總隔著一層難以逾越的鴻溝，無數理論概念在腦海中盤鏇，但如何將其轉化為可操作的分析步驟，如何在真實的金融數據中檢驗理論的有效性，卻常常讓我感到力不從心。市麵上關於計量經濟學的書籍不少，但大多偏重理論推導，或是隻提及軟件操作而缺乏深度分析。而這本書，則以EVIEWS這一強大的計量軟件為載體，將復雜的金融計量理論娓娓道來，並輔以大量的案例分析，讓我仿佛置身於一個精心設計的實驗室，親手操作，親眼見證理論的生成與演變。從基礎的迴歸分析，到時間序列的各種模型（ARIMA、GARCH等），再到更高級的麵闆數據、協整檢驗，書中幾乎涵蓋瞭金融計量學研究的各個重要方麵。更讓我驚喜的是，作者在講解每一個模型時，不僅詳細闡述瞭其理論基礎和模型設定，更關鍵的是，他一步步地展示瞭如何在EVIEWS中完成這些操作，從數據導入、變量設定，到模型估計、結果解讀，每一個環節都細緻入微，不留一絲疑問。例如，在講解GARCH模型時，作者並沒有止步於公式的羅列，而是通過一個具體的股票收益率波動性分析案例，一步步引導讀者如何構建GARCH(1,1)模型，如何檢驗模型的殘差是否符閤假設，以及如何利用估計齣的模型進行未來波動率的預測。這種“理論+軟件+案例”的模式，極大地降低瞭學習門檻，讓原本枯燥抽象的計量模型變得鮮活生動，也讓我更清晰地認識到，計量經濟學並非高不可攀的象牙塔，而是能夠解決實際金融問題的有力工具。我特彆欣賞書中在解讀EVIEWS輸齣結果時的細緻之處，例如對R方、t統計量、p值、AIC/SC信息準則等的深入剖析，讓我能夠準確判斷模型的優劣，並從中提取有價值的信息。同時，書中還穿插瞭一些對模型誤用和結果誤讀的警示，這對於避免我們在實際研究中犯下低級錯誤至關重要。這本書並非簡單地堆砌知識點，而是構建瞭一個完整的學習路徑，從易到難，循序漸進，讓讀者在掌握基本技能後，能夠逐步挑戰更復雜的金融計量問題。
評分作為一個長期混跡於金融行業，卻在計量建模方麵屢屢碰壁的從業者，我一直渴望能有一本既能涵蓋理論深度，又能提供實際操作指導的書籍，來彌補我知識體係中的短闆。這本書恰好滿足瞭我的需求，甚至超齣瞭我的預期。它就像一把金鑰匙，為我打開瞭通往金融計量世界的大門，讓我能夠以更專業的視角去審視和分析金融市場。我尤其贊賞作者將EVIEWS軟件的運用與金融計量理論有機結閤的處理方式。以往，我接觸的計量書籍往往過於理論化，抽象的概念和復雜的公式讓我望而卻步；而一些軟件操作指南，又過於側重技術層麵，缺乏對模型背後經濟意義的深入探討。這本書則在這兩者之間找到瞭完美的平衡點。作者在介紹每一個計量模型時，都會先鋪墊其理論基礎，清晰闡述模型的假設、原理及其在金融經濟學中的地位。緊接著，他會非常詳細地引導讀者如何在EVIEWS中實現這些模型，從數據準備、變量構建，到模型估計、參數解讀，每一步都力求清晰明瞭。例如，在講解麵闆數據模型時，作者不僅詳細介紹瞭固定效應和隨機效應模型的選擇依據，還通過一個關於上市公司財務績效的實證案例，一步步演示瞭如何在EVIEWS中構建和估計這些模型，並深入分析瞭不同模型的迴歸係數的經濟含義。這種“理論鋪墊-軟件實踐-案例分析”的邏輯鏈條，讓我能夠深刻理解模型的內涵，並切實掌握其應用方法。書中關於時間序列模型的部分更是我的最愛。從基礎的ARIMA模型在宏觀經濟指標預測中的應用，到GARCH係列模型在波動率建模上的精妙之處，作者都通過EVIEWS的實際操作，將這些復雜的模型變得易於理解和掌握。我特彆印象深刻的是，作者在講解GARCH模型時，不僅關注瞭模型本身的估計，還引導讀者對模型的殘差進行檢驗，以及如何利用模型預測未來波動率，這讓我真正理解瞭計量模型在風險管理中的重要作用。這本書的語言風格也十分親切，避免瞭枯燥的學術術語堆砌，而是用通俗易懂的語言，將復雜的理論轉化為生動的講解，讓我在閱讀過程中始終保持著高度的興趣和參與感。總而言之，這本書不僅是一本優秀的金融計量學教材，更是一位能夠幫助我提升實戰能力的良師益友。
評分這本書是我近期閱讀過中最具啓發性的一本金融計量學著作。作為一名渴望提升數據分析能力的金融從業者，我一直在尋找一本能夠將抽象理論與實操工具有效結閤的書籍，而這本書恰恰滿足瞭我的這一需求，甚至超齣瞭我的預期。作者選擇瞭EVIEWS作為核心的計量軟件平颱，這一點對我來說尤為重要。以往，我接觸過一些計量經濟學書籍，理論闡述細緻入微，但一旦涉及實際操作，便顯得捉襟見肘。而本書，則以EVIEWS強大的功能為載體，將復雜的計量模型變得可視化、可操作。我尤其喜歡書中對時間序列分析的講解。從基礎的ARIMA模型，到能夠刻畫金融市場波動性聚集的GARCH係列模型，作者都通過詳細的EVIEWS操作步驟，將理論與實踐完美地融閤。例如，在講解ARIMA模型時，作者不僅介紹瞭模型的識彆、估計與檢驗，還通過一個關於失業率預測的案例，演示瞭如何利用EVIEWS選擇最優模型階數，並對預測結果進行評估。這種“理論+軟件+案例”的教學模式，讓我能夠清晰地理解每一個模型的內在邏輯和實際應用。讓我印象深刻的是，書中對GARCH模型應用於金融風險管理的講解。作者通過一個股票收益率波動率的案例，詳細演示瞭如何在EVIEWS中構建和估計GARCH(1,1)模型，並解釋瞭ARCH項和GARCH項的含義，以及如何利用模型預測未來波動率。這種將理論模型與實際金融場景相結閤的講解，極大地提升瞭我對金融計量學在風險管理中作用的認識。此外，書中對麵闆數據模型，如固定效應和隨機效應模型的介紹，同樣詳實且富有啓發性。作者通過一個關於公司治理對財務績效影響的研究案例，一步步引導讀者如何在EVIEWS中進行麵闆迴歸分析，並深入解讀瞭模型的迴歸係數。這本書的語言流暢，條理清晰，即使是初學者也能輕鬆上手。它不僅教授瞭金融計量學的知識，更重要的是，培養瞭我運用專業工具分析金融市場數據，並解決實際問題的能力。
評分在金融計量學領域，我一直像一個在信息海洋中漂泊的舵手，理論知識雖然涉獵頗廣，但總感覺缺乏一艘能夠穩定前行的巨輪，能夠將這些知識轉化為有力的分析工具。這本書的齣現，正是這樣一艘讓我振奮的巨輪，它以EVIEWS這一強大的計量軟件為載體，係統性地為我導航金融計量世界的航程。我尤其欣賞作者在引入每一個新的計量模型時，都循序漸進，深入淺齣。從基礎的迴歸分析，到復雜的時序模型，再到麵闆數據分析，作者都能夠清晰地闡述模型的理論背景、核心假設，以及其在金融經濟學中的應用價值。更為關鍵的是，書中將這些理論知識與EVIEWS軟件的操作緊密地結閤起來。例如，在講解ARIMA模型時，作者不僅僅羅列瞭模型公式，而是詳細演示瞭如何在EVIEWS中進行模型的識彆（ACF、PACF圖）、估計、診斷檢驗（殘差分析、單位根檢驗），以及最終的預測。這種“理論+操作+結果解讀”的一體化教學方式，讓我能夠真正理解模型的內在邏輯，並掌握其在實際數據分析中的運用。我尤其對書中關於GARCH模型在波動率建模方麵的講解印象深刻。作者通過一個真實的股票收益率數據，詳細展示瞭如何利用EVIEWS構建GARCH(1,1)模型，如何解釋ARCH和GARCH項的參數，以及如何利用模型預測未來一段時間的風險敞口。這種將抽象的金融計量理論應用於具體金融風險管理場景的講解，極大地提升瞭我對該模型實際意義的理解。此外，書中對麵闆數據分析的介紹也同樣精彩。作者通過一個關於公司財務績效影響因素的研究案例，詳細闡述瞭固定效應和隨機效應模型的選擇依據，並演示瞭如何在EVIEWS中進行麵闆迴歸分析，以及如何解讀迴歸係數。這種貼近實際研究的案例，讓我能夠更直觀地掌握這些高級計量方法。本書的語言風格也十分平易近人，避免瞭生硬的學術術語，而是用清晰、簡潔的語言，將復雜的概念娓娓道來，讓我在學習過程中始終保持著濃厚的興趣。總而言之，這本書不僅是一本優秀的金融計量學教材，更是一位能夠為我提供堅實量化分析能力的得力助手。
評分作為一名金融領域的初學者，麵對浩瀚的金融計量學理論和復雜的統計模型，我常常感到力不從心，尤其是當需要將這些理論應用於實際數據分析時，更是無從下手。這本書的齣現，如同一盞明燈，照亮瞭我前行的道路，它用一種極其易於理解和操作的方式，將深奧的金融計量學理論變得觸手可及。作者巧妙地選擇瞭EVIEWS作為核心分析工具，這對於我來說至關重要。以往，我接觸到的計量經濟學書籍，要麼過於偏重理論推導，要麼僅僅提供軟件操作的步驟，而這本書則完美地融閤瞭理論深度與實踐操作。我特彆欣賞書中對每一個計量模型的講解方式。它不僅會詳細闡述模型的理論基礎、假設條件及其在金融經濟學中的地位，更會一步步地引導讀者如何在EVIEWS軟件中進行模型設定、數據導入、參數估計和結果解讀。例如，在介紹時間序列模型時，作者從最基礎的ARIMA模型講起，通過分析宏觀經濟數據，清晰地展示瞭如何運用EVIEWS進行模型的識彆、估計和檢驗，並進一步講解瞭如何利用估計齣的模型進行經濟指標的預測。這讓我能夠直觀地感受到計量模型在實際經濟分析中的強大作用。更讓我印象深刻的是，書中對於GARCH係列模型的講解。它不僅詳細介紹瞭GARCH模型如何刻畫金融資産的波動性聚集效應，還通過真實的股票市場數據，一步步演示瞭如何在EVIEWS中構建和估計GARCH(1,1)模型，以及如何利用模型預測未來的風險敞口。這種“理論+軟件+案例”的教學模式，讓我能夠輕鬆地理解並掌握這些復雜的模型。書中還涉及瞭麵闆數據分析、協整檢驗等高級主題，作者同樣以循序漸進的方式，結閤具體的金融案例，引導讀者逐步深入。我之前對於麵闆數據模型的概念感到模糊，但通過書中關於上市公司財務錶現的實證研究，我纔真正理解瞭固定效應和隨機效應模型的區彆與應用。這本書的語言風格也十分友好，避免瞭生硬的學術術語，而是用清晰、簡潔的語言，將復雜的概念娓娓道來，讓我在學習過程中始終保持著濃厚的興趣。總而言之，這本書不僅僅是一本教材，更是一位循循善誘的導師，它為我打開瞭金融計量學的大門，並賦予瞭我運用專業工具分析金融市場的信心。
評分當我拿到這本書的時候，心裏是既期待又有些忐忑的。期待是因為我一直在尋找一本能夠真正幫助我將金融計量理論與實操結閤的書，而忐忑是因為我過往的學習經曆中，往往是理論學瞭一堆，但到瞭實際操作的時候，卻總是抓耳撓腮，不知從何下手。這本書，完全打消瞭我的顧慮，並且給瞭我極大的驚喜。它就像一位經驗豐富的金融計量專傢，手把手地教我如何運用EVIEWS這個強大的工具，去解決現實中的金融問題。書中對於計量經濟學基礎知識的講解，雖然詳盡，但並不枯燥，而是緊密圍繞著金融市場的實際應用來展開。作者在介紹每一個模型時，都不僅僅停留在公式和概念的層麵，而是會詳細解釋該模型在金融領域中的應用場景，以及它能夠幫助我們解決哪些實際問題。例如，在講解O LS迴歸模型時，作者並沒有簡單地介紹最小二乘法的原理，而是通過一個關於股票收益率與宏觀經濟變量關係的案例，一步步引導我如何建立迴歸模型，如何解釋迴歸係數的經濟含義，以及如何對模型的假設條件進行檢驗。這種“理論+應用+軟件操作”的模式，讓我能夠非常清晰地理解每一個模型的實際意義和運用價值。我尤其欣賞書中對於時間序列模型的細緻講解。無論是ARIMA模型在通貨膨脹預測上的應用，還是GARCH係列模型在金融資産波動性分析中的威力，作者都通過EVIEWS的實際操作，將這些原本抽象的概念變得形象生動。比如，在講解GARCH(1,1)模型時，作者不僅演示瞭如何在EVIEWS中進行模型設定和估計，還詳細解釋瞭ARCH項和GARCH項的含義，以及如何利用模型的估計結果來預測未來一段時間的波動率。這種深入淺齣的講解方式，讓我能夠真正理解模型的精髓，並將其運用到自己的研究中。書中還穿插瞭一些關於數據處理和結果解讀的技巧，這些細節對於我們在實際操作中至關重要，能夠幫助我們避免很多不必要的錯誤，並提高研究的效率和質量。總而言之，這本書不僅僅是一本技術手冊，更是一位能夠幫助我提升金融計量研究能力，並為我的職業發展提供有力支持的良師益友。
評分作為一名剛剛踏入金融研究領域的學生，我對復雜模型的理解和運用一直感到力不從心，尤其是在麵對海量數據和抽象的統計概念時，常常會産生一種無所適從的感覺。這本書的齣現，無疑點亮瞭我前行的道路，它以一種非常直觀且易於理解的方式，將深奧的金融計量學理論與實踐緊密地結閤在瞭一起。作者巧妙地選擇EVIEWS作為核心工具，這對我來說意義非凡。以往，我對各種統計軟件的操作常常停留在錶麵，無法深入理解其背後的原理和應用場景。而這本書，通過大量的實例演示，將EVIEWS的強大功能一一展現，從數據的初步處理、整理，到模型的設定、估計，再到結果的解釋和診斷，每一個步驟都詳盡無比。我尤其喜歡書中對時間序列分析的講解，無論是ARIMA模型在預測通貨膨脹上的應用，還是GARCH模型在刻畫金融資産波動性方麵的優勢，作者都通過EVIEWS的實際操作，將這些理論知識變得觸手可及。例如，在解釋ARIMA模型的階數選擇時，書中不僅給齣瞭ACF和PACF圖的判斷方法，更重要的是，演示瞭如何在EVIEWS中通過嘗試不同的階數，並結閤信息準則來最優選擇模型。這種嚴謹而實用的方法，讓我受益匪淺。此外，書中對於迴歸分析的討論也相當深入，不僅僅停留在OLS估計，還涉及瞭異方差、自相關等常見問題，以及如何使用EVIEWS進行異方差檢驗和修正，這對於我們處理真實的金融數據至關重要，因為金融數據往往存在這些問題。我之前在閱讀一些理論書籍時，對異方差和自相關這些概念感到非常抽象，但通過這本書的案例，我能夠直觀地看到它們對模型結果的影響，並學習到如何有效地解決這些問題。這本書的另一個亮點在於其案例的選擇。作者選取瞭多個貼近實際的金融問題，如利率期限結構、股票價格預測、匯率波動等，並引導讀者運用所學的計量方法進行分析。這些案例不僅能幫助我們鞏固理論知識，更能激發我們對金融市場的思考，並培養我們運用計量工具解決實際問題的能力。總而言之，這本書不僅僅是一本技術手冊，更是一位循循善誘的老師，它用最清晰的語言、最直觀的操作，為我打開瞭金融計量學的大門，讓我能夠充滿信心地去探索這個充滿魅力的領域。
評分對於我這樣一位對金融市場充滿好奇，但又常常被復雜數據和模型所睏擾的入門者來說，這本書簡直是救星般的存在。它以一種極其友好的方式，將深奧的金融計量理論與直觀的EVIEWS軟件操作融為一體，讓我能夠輕鬆地邁齣量化分析的第一步。我之前嘗試過閱讀一些理論書籍，但往往因為缺乏實際操作的指導而感到迷茫，而這本書則完全解決瞭我的痛點。作者在講解每一個計量模型時，都會先鋪墊其理論基礎，清晰地闡述模型的原理和假設，然後立即引導讀者如何在EVIEWS中進行相應的操作。例如，在介紹時間序列分析時，作者從最基礎的ARIMA模型開始，通過一個通貨膨脹率預測的案例，一步步演示瞭如何在EVIEWS中進行模型的識彆、估計、檢驗和預測。這種“理論+軟件+案例”的模式，讓原本抽象的概念變得鮮活起來，我能夠親身感受到模型在實際分析中的威力。讓我印象特彆深刻的是，書中對GARCH模型在刻畫金融資産波動性方麵的講解。作者並沒有止步於理論公式，而是通過一個股票收益率的案例，詳細展示瞭如何在EVIEWS中構建和估計GARCH(1,1)模型，以及如何解釋ARCH和GARCH項的參數，並最終利用模型來預測未來的風險。這種將理論模型與金融風險管理相結閤的講解，極大地增強瞭我對計量模型實際應用價值的認識。此外，書中對麵闆數據分析的介紹也同樣詳盡且實用。作者通過一個關於上市公司財務錶現影響因素的研究案例，詳細闡述瞭固定效應和隨機效應模型的選擇依據，並演示瞭如何在EVIEWS中進行麵闆迴歸分析。這種貼近實際研究的案例，讓我能夠更好地理解和掌握這些高級計量方法。這本書的語言風格也十分流暢，條理清晰，即使是初學者也能輕鬆理解。它不僅僅是傳授知識，更重要的是，培養瞭我運用專業工具分析金融市場數據，並解決實際問題的能力。
評分在用啊 不錯的
評分④關係和諧，纔能有輕鬆愉快；關係融洽，纔能夠民主平等。生生和諧、師生和諧、環境和諧、氛圍和諧，都需要教師的大度、風度與氣度。與同行斤斤計較，對學生寸步不讓，艱難有和諧的課堂。和諧的關鍵在
評分很不錯很不錯很不錯很不錯
評分題質疑、成果展示、心得交流、小組討論、閤作學習、疑難解析、觀點驗證、問題綜述。
評分提高效益，亦可謂“教學相長”。
評分書得名字很好聽，但是買瞭以後，發現沒講什麼內容，都是抄彆人的公式，沒有自己的看法。估計是學生編寫，掛老師的名字齣版
評分有機會看FABOZZI的金融計量,那書更好,爽
評分不錯的書，很實用
評分還沒看，主要看看操作
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