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Peter Kennedy 著

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• Applied Economics

店铺： 澜瑞外文Lanree图书专营店

出版社： Wiley Blackwell, 6 edi...

ISBN：9781405182577

商品编码：1096441923

包装：平装

外文名称：A Guide to Econometrics

出版时间：2008-04-28

页数：600

正文语种：英语

图书基本信息

A Guide to Econometrics
中文书名： 经济学指南 第6版
作者： Peter Kennedy
ISBN13： 9781405182577
类型： 平装(简装书)
语种： 英语（English）
出版日期： 2008-04-28
出版社： Wiley-Blackwell; 6 edition
页数： 600
重量（克）： 1270
尺寸： 243 x 187 x 30 mm

商品简介

This is the perfect (and essential) supplement for all econometrics classes--from a rigorous first undergraduate course, to a first master's, to a PhD course.

• Explains what is going on in textbooks full of proofs and formulas
  
• Offers intuition, skepticism, insights, humor, and practical advice (dos and don’ts)
  
• Contains new chapters that cover instrumental variables and computational considerations
  
• Includes additional information on GMM, nonparametrics, and an introduction to wavelets

《宏观经济学前沿：全球化时代的理论与实证分析》 本书导读 在当前瞬息万变的全球经济格局下，理解宏观经济学的核心机制、前沿理论及其在复杂现实世界中的应用，显得尤为重要。《宏观经济学前沿：全球化时代的理论与实证分析》并非聚焦于计量经济学方法的精细钻研，而是致力于构建一个全面、深刻、富有洞察力的宏观经济学分析框架，旨在帮助读者超越教科书的简化模型，直面当代经济面临的重大挑战。 本书的结构精心设计，旨在引导读者从基础概念出发，逐步深入到最尖端的宏观经济研究领域。全书共分为六个主要部分，每一部分都紧密衔接，共同构建起一幅完整的当代宏观经济图景。 第一部分：宏观经济学的核心范式与演进 本部分首先回顾了宏观经济学的经典理论基础，重点梳理了从凯恩斯主义到新古典宏观经济学（RBC模型）的理论冲突与融合。我们详细探讨了理性预期、跨期优化等现代宏观经济学分析的基石。然而，本书的重点在于批判性地审视这些模型的局限性，尤其是在面对金融摩擦、信息不对称以及经济波动性日益增强的背景下。 第二部分：动态随机一般均衡（DSGE）模型的深化与应用 DSGE模型是当代宏观经济政策分析的中心工具。本部分将深入剖析标准DSGE模型的构建逻辑、冲击来源（如技术冲击、偏好冲击、货币政策规则冲击）及其对产出、通货膨胀和利率的动态影响。我们将详尽阐述卡尔森-诺里斯（Kydland-Prescott）的动态优化方法，并讨论如何将“粘性价格”（如Calvo定价机制）和“粘性薪酬”引入模型，以更好地拟合短期经济现象。 更重要的是，本部分将聚焦于模型校准（Calibration）与模型估计（Estimation）的实证挑战。我们将详细讨论如何运用贝叶斯方法（Bayesian methods）对模型参数进行推断，以及如何处理模型的识别问题（Identification problem）。这部分内容将避免使用复杂的回归分析技术，而是侧重于结构化模型的思维方式。 第三部分：货币政策的理论与实践前沿 货币政策是宏观经济学最活跃的研究领域之一。本部分将超越传统的泰勒规则（Taylor Rule），探讨在零利率下限（Zero Lower Bound, ZLB）环境下的非常规货币政策。我们将深入分析量化宽松（QE）的传导机制，包括投资组合平衡效应（Portfolio Balance Channel）和信号效应（Signaling Channel）。 此外，本书对最优货币政策规则的讨论，侧重于中央银行在面对不确定性时如何选择目标（如通胀目标制与平均通胀目标制），并探讨了名义刚性与实际刚性对政策有效性的影响。我们也会分析央行可信度（Credibility）在塑造长期通胀预期中的关键作用。 第四部分：财政政策的动态效应与可持续性 财政政策分析的重点在于其跨期权衡（Intertemporal Trade-off）。本部分系统梳理了政府支出（无论是消费还是投资）对私人部门行为的挤出效应与挤入效应。我们着重分析了生命周期假说下的政府债务累积路径，并引入了世代交叠模型（Overlapping Generations Models）来探讨代际公平问题。 对于税收政策（如消费税、所得税的边际税率变化），本书采用动态分析方法，探讨它们如何影响劳动供给、储蓄决策和长期资本积累。财政可持续性的评估，将不再局限于初级赤字率，而是深入到财政规则（Fiscal Rules）的设计及其在不同经济周期中的有效性检验。 第五部分：开放经济宏观学的深化：全球失衡与金融溢出 在全球化背景下，研究一个国家的宏观经济表现，必须将其置于全球环境中。本部分详细阐述了蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）的现代延伸，重点讨论了在资本自由流动、浮动汇率制下的政策空间。 本书的核心在于分析国际金融周期（Global Financial Cycles）和溢出效应（Spillovers）。我们探讨了美联储货币政策如何通过汇率和信贷渠道影响新兴市场经济体的资产负债表和宏观稳定性。此外，对经常账户失衡的分析，将结合国内储蓄投资缺口与全球储蓄过剩的结构性原因，而非仅仅将其视为短期波动。 第六部分：经济波动、危机与宏观审慎政策 本部分将宏观经济学与金融部门的互动提升到前台。我们探讨了金融加速器（Financial Accelerator）机制如何将微小的负面冲击转化为剧烈的经济衰退（如伯南克-迪亚蒙德模型）。本书对2008年全球金融危机的分析，着重于信贷泡沫的形成、资产价格的错误定价以及银行体系的系统性风险。 在政策应对方面，本书详尽介绍了宏观审慎政策工具（Macroprudential Tools），如贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制，以及资本缓冲要求，分析这些工具如何作用于特定金融部门，以稳定信贷周期，避免资产负-债表衰退。 目标读者 本书适合经济学专业高年级本科生、研究生，以及需要在实际政策或金融机构中运用宏观经济学分析的专业人士。它要求读者对基础经济学原理有扎实的理解，但更侧重于培养读者进行结构化、动态化宏观分析的能力，而非精湛的回归建模技巧。本书的价值在于提供一个深入的理论视界，以理解和应对21世纪的宏观经济挑战。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我欣赏的一点，在于它对“直觉”的培养，而非死记硬背。很多计量经济学的学习者，最终都成了公式的奴隶，看到一个回归结果就套用一套固有的解释模式，却不明白背后的假设条件是什么、以及如果假设被打破了，我们该如何应对。这本书在这方面做得极其出色，它不仅仅是告诉你“怎么做”回归分析，更重要的在于解释“为什么这么做”以及“不这么做会有什么后果”。例如，在处理异方差性或自相关问题时，作者并没有简单地给出修正方法的列表，而是深入剖析了这些问题对估计量效率和推断有效性的具体侵蚀机制，这种由果溯因的讲解方式，极大地增强了我的批判性思维。我发现自己开始学着用一种“怀疑”的眼光去看待每一个实证研究，去追问那些看不见的、可能影响结论的潜在偏误。这本教材给我带来的，不仅仅是技术上的提升，更是一种思维上的转变——从被动接受知识到主动质疑知识的飞跃。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和案例选择，体现了扎实的学术功底与对读者的关怀。我注意到，书中的例证并非是那种脱离实际、为了教学而捏造的虚拟数据，而是大量引用了来自宏观经济学、劳动经济学、金融市场等不同领域的真实研究案例。这种“真枪实弹”的展示，极大地提升了学习的代入感。读者可以清晰地看到，书本上所学的每一个估计量、每一个检验方法，是如何被经济学家们用来解答现实世界中那些棘手的难题的。更值得称赞的是，对于那些相对较新的、但已成为业界标准的计量技术，如广义矩估计（GMM）或内生性问题的处理策略，作者也给予了充分的篇幅进行详尽的阐述，这使得这本书的生命力得以延续，不至于成为一本过时的参考书。它不仅教你如何使用经典工具，也让你对计量前沿保持敏感。

评分☆☆☆☆☆

这本厚重的书摆在我的书架上，沉甸甸的，光是翻开它，就能感受到作者想要传达的严谨与深度。我得承认，一开始我对这门学科确实有些望而生畏，那些复杂的公式和抽象的概念，总让人觉得隔了一层纱。然而，作者的叙事方式，那种如同领着一个初学者走进迷宫的耐心，让我逐渐找到了方向。他没有一开始就将人推入那些高深的理论深渊，而是选择了一条更加平缓的路径，先从最基础的统计学概念入手，用清晰的逻辑和生活化的例子来搭建起我们对计量经济学的基本认知框架。特别是关于模型设定的讨论，那种对“理想模型”与“现实妥协”之间张力的拿捏，非常到位。你会发现，很多教科书为了追求数学上的完备性，常常忽略了实际操作中的难点，但这本书明显在这方面下了苦功，它让你在学习理论的同时，心里始终挂着一把尺子，衡量着这些工具在真实世界中的适用性和局限性。读完它，我感觉自己不再是站在场外观望的门外汉，而是真正有了一套可以用来审视经济现象的分析工具箱，虽然还未精通，但至少知道如何开始着手。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，这本书的价值超越了普通教材的范畴，它更像是一本“方法论的圣经”。它培养的不是一种“解题技巧”，而是一种“研究素养”。初次接触时，我可能更关注如何快速掌握如何运行一次OLS回归，但随着阅读的深入，我开始关注的更多是：这个研究问题的识别策略是否严谨？因果关系是否得到了有效的分离？样本选择是否存在偏误？作者巧妙地将这些形而上的方法论问题，通过对具体技术细节的讲解自然而然地渗透出来。它不满足于提供现成的答案，而是致力于训练读者提出更优良的问题。这种对实证伦理和研究规范的强调，在充斥着快速出成果的学术氛围中显得尤为珍贵。读完它，你不会觉得自己只是学会了一门技术，而是觉得自己获得了一张进入高质量实证研究世界的通行证，一张要求严谨、追求清晰的通行证。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书的阅读体验并非全程的轻松愉快，尤其是在涉及到面板数据模型和时间序列分析的章节时，复杂度陡然上升。但即便是在这些硬骨头面前，作者也展现出了非凡的教学功力。他们似乎深谙一个道理：学习困难之处，往往也是知识的壁垒所在。因此，在处理那些复杂的动态模型和协整关系时，作者采用了循序渐进的多层次解释。他们会先用一个非常简化的、可以被图形化的例子来展示核心思想，然后才逐渐引入更严谨的数学表述。这种“先搭骨架，后填血肉”的策略，让我能够在大脑中建立一个稳定的概念模型，避免了在数学推导的细节中迷失方向。我尤其喜欢书中标注的那些“扩展阅读”和“历史背景”的注释，它们如同一个个小小的岔路口，指引着那些好奇心重的读者去探索更多前沿或经典的思想源泉，让整个学习过程不再是单向的灌输，而更像是一场自我探索的旅程。