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Peter Kennedy 著

圖書標籤:

• Econometrics
• Statistics
• Economics
• Regression Analysis
• Time Series
• Data Analysis
• Modeling
• Quantitative Methods
• Finance
• Applied Economics

店鋪： 瀾瑞外文Lanree圖書專營店

齣版社： Wiley Blackwell, 6 edi...

ISBN：9781405182577

商品編碼：1096441923

包裝：平裝

外文名稱：A Guide to Econometrics

齣版時間：2008-04-28

頁數：600

正文語種：英語

圖書基本信息

A Guide to Econometrics
中文書名： 經濟學指南 第6版
作者： Peter Kennedy
ISBN13： 9781405182577
類型： 平裝(簡裝書)
語種： 英語（English）
齣版日期： 2008-04-28
齣版社： Wiley-Blackwell; 6 edition
頁數： 600
重量（剋）： 1270
尺寸： 243 x 187 x 30 mm

商品簡介

This is the perfect (and essential) supplement for all econometrics classes--from a rigorous first undergraduate course, to a first master's, to a PhD course.

• Explains what is going on in textbooks full of proofs and formulas
  
• Offers intuition, skepticism, insights, humor, and practical advice (dos and don’ts)
  
• Contains new chapters that cover instrumental variables and computational considerations
  
• Includes additional information on GMM, nonparametrics, and an introduction to wavelets

《宏觀經濟學前沿：全球化時代的理論與實證分析》 本書導讀 在當前瞬息萬變的全球經濟格局下，理解宏觀經濟學的核心機製、前沿理論及其在復雜現實世界中的應用，顯得尤為重要。《宏觀經濟學前沿：全球化時代的理論與實證分析》並非聚焦於計量經濟學方法的精細鑽研，而是緻力於構建一個全麵、深刻、富有洞察力的宏觀經濟學分析框架，旨在幫助讀者超越教科書的簡化模型，直麵當代經濟麵臨的重大挑戰。 本書的結構精心設計，旨在引導讀者從基礎概念齣發，逐步深入到最尖端的宏觀經濟研究領域。全書共分為六個主要部分，每一部分都緊密銜接，共同構建起一幅完整的當代宏觀經濟圖景。 第一部分：宏觀經濟學的核心範式與演進 本部分首先迴顧瞭宏觀經濟學的經典理論基礎，重點梳理瞭從凱恩斯主義到新古典宏觀經濟學（RBC模型）的理論衝突與融閤。我們詳細探討瞭理性預期、跨期優化等現代宏觀經濟學分析的基石。然而，本書的重點在於批判性地審視這些模型的局限性，尤其是在麵對金融摩擦、信息不對稱以及經濟波動性日益增強的背景下。 第二部分：動態隨機一般均衡（DSGE）模型的深化與應用 DSGE模型是當代宏觀經濟政策分析的中心工具。本部分將深入剖析標準DSGE模型的構建邏輯、衝擊來源（如技術衝擊、偏好衝擊、貨幣政策規則衝擊）及其對産齣、通貨膨脹和利率的動態影響。我們將詳盡闡述卡爾森-諾裏斯（Kydland-Prescott）的動態優化方法，並討論如何將“粘性價格”（如Calvo定價機製）和“粘性薪酬”引入模型，以更好地擬閤短期經濟現象。 更重要的是，本部分將聚焦於模型校準（Calibration）與模型估計（Estimation）的實證挑戰。我們將詳細討論如何運用貝葉斯方法（Bayesian methods）對模型參數進行推斷，以及如何處理模型的識彆問題（Identification problem）。這部分內容將避免使用復雜的迴歸分析技術，而是側重於結構化模型的思維方式。 第三部分：貨幣政策的理論與實踐前沿 貨幣政策是宏觀經濟學最活躍的研究領域之一。本部分將超越傳統的泰勒規則（Taylor Rule），探討在零利率下限（Zero Lower Bound, ZLB）環境下的非常規貨幣政策。我們將深入分析量化寬鬆（QE）的傳導機製，包括投資組閤平衡效應（Portfolio Balance Channel）和信號效應（Signaling Channel）。 此外，本書對最優貨幣政策規則的討論，側重於中央銀行在麵對不確定性時如何選擇目標（如通脹目標製與平均通脹目標製），並探討瞭名義剛性與實際剛性對政策有效性的影響。我們也會分析央行可信度（Credibility）在塑造長期通脹預期中的關鍵作用。 第四部分：財政政策的動態效應與可持續性 財政政策分析的重點在於其跨期權衡（Intertemporal Trade-off）。本部分係統梳理瞭政府支齣（無論是消費還是投資）對私人部門行為的擠齣效應與擠入效應。我們著重分析瞭生命周期假說下的政府債務纍積路徑，並引入瞭世代交疊模型（Overlapping Generations Models）來探討代際公平問題。 對於稅收政策（如消費稅、所得稅的邊際稅率變化），本書采用動態分析方法，探討它們如何影響勞動供給、儲蓄決策和長期資本積纍。財政可持續性的評估，將不再局限於初級赤字率，而是深入到財政規則（Fiscal Rules）的設計及其在不同經濟周期中的有效性檢驗。 第五部分：開放經濟宏觀學的深化：全球失衡與金融溢齣 在全球化背景下，研究一個國傢的宏觀經濟錶現，必須將其置於全球環境中。本部分詳細闡述瞭濛代爾-弗萊明模型（Mundell-Fleming Model）的現代延伸，重點討論瞭在資本自由流動、浮動匯率製下的政策空間。 本書的核心在於分析國際金融周期（Global Financial Cycles）和溢齣效應（Spillovers）。我們探討瞭美聯儲貨幣政策如何通過匯率和信貸渠道影響新興市場經濟體的資産負債錶和宏觀穩定性。此外，對經常賬戶失衡的分析，將結閤國內儲蓄投資缺口與全球儲蓄過剩的結構性原因，而非僅僅將其視為短期波動。 第六部分：經濟波動、危機與宏觀審慎政策 本部分將宏觀經濟學與金融部門的互動提升到前颱。我們探討瞭金融加速器（Financial Accelerator）機製如何將微小的負麵衝擊轉化為劇烈的經濟衰退（如伯南剋-迪亞濛德模型）。本書對2008年全球金融危機的分析，著重於信貸泡沫的形成、資産價格的錯誤定價以及銀行體係的係統性風險。 在政策應對方麵，本書詳盡介紹瞭宏觀審慎政策工具（Macroprudential Tools），如貸款價值比（LTV）和債務收入比（DTI）限製，以及資本緩衝要求，分析這些工具如何作用於特定金融部門，以穩定信貸周期，避免資産負-債錶衰退。 目標讀者 本書適閤經濟學專業高年級本科生、研究生，以及需要在實際政策或金融機構中運用宏觀經濟學分析的專業人士。它要求讀者對基礎經濟學原理有紮實的理解，但更側重於培養讀者進行結構化、動態化宏觀分析的能力，而非精湛的迴歸建模技巧。本書的價值在於提供一個深入的理論視界，以理解和應對21世紀的宏觀經濟挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和案例選擇，體現瞭紮實的學術功底與對讀者的關懷。我注意到，書中的例證並非是那種脫離實際、為瞭教學而捏造的虛擬數據，而是大量引用瞭來自宏觀經濟學、勞動經濟學、金融市場等不同領域的真實研究案例。這種“真槍實彈”的展示，極大地提升瞭學習的代入感。讀者可以清晰地看到，書本上所學的每一個估計量、每一個檢驗方法，是如何被經濟學傢們用來解答現實世界中那些棘手的難題的。更值得稱贊的是，對於那些相對較新的、但已成為業界標準的計量技術，如廣義矩估計（GMM）或內生性問題的處理策略，作者也給予瞭充分的篇幅進行詳盡的闡述，這使得這本書的生命力得以延續，不至於成為一本過時的參考書。它不僅教你如何使用經典工具，也讓你對計量前沿保持敏感。

評分☆☆☆☆☆

這本厚重的書擺在我的書架上，沉甸甸的，光是翻開它，就能感受到作者想要傳達的嚴謹與深度。我得承認，一開始我對這門學科確實有些望而生畏，那些復雜的公式和抽象的概念，總讓人覺得隔瞭一層紗。然而，作者的敘事方式，那種如同領著一個初學者走進迷宮的耐心，讓我逐漸找到瞭方嚮。他沒有一開始就將人推入那些高深的理論深淵，而是選擇瞭一條更加平緩的路徑，先從最基礎的統計學概念入手，用清晰的邏輯和生活化的例子來搭建起我們對計量經濟學的基本認知框架。特彆是關於模型設定的討論，那種對“理想模型”與“現實妥協”之間張力的拿捏，非常到位。你會發現，很多教科書為瞭追求數學上的完備性，常常忽略瞭實際操作中的難點，但這本書明顯在這方麵下瞭苦功，它讓你在學習理論的同時，心裏始終掛著一把尺子，衡量著這些工具在真實世界中的適用性和局限性。讀完它，我感覺自己不再是站在場外觀望的門外漢，而是真正有瞭一套可以用來審視經濟現象的分析工具箱，雖然還未精通，但至少知道如何開始著手。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，這本書的價值超越瞭普通教材的範疇，它更像是一本“方法論的聖經”。它培養的不是一種“解題技巧”，而是一種“研究素養”。初次接觸時，我可能更關注如何快速掌握如何運行一次OLS迴歸，但隨著閱讀的深入，我開始關注的更多是：這個研究問題的識彆策略是否嚴謹？因果關係是否得到瞭有效的分離？樣本選擇是否存在偏誤？作者巧妙地將這些形而上的方法論問題，通過對具體技術細節的講解自然而然地滲透齣來。它不滿足於提供現成的答案，而是緻力於訓練讀者提齣更優良的問題。這種對實證倫理和研究規範的強調，在充斥著快速齣成果的學術氛圍中顯得尤為珍貴。讀完它，你不會覺得自己隻是學會瞭一門技術，而是覺得自己獲得瞭一張進入高質量實證研究世界的通行證，一張要求嚴謹、追求清晰的通行證。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我欣賞的一點，在於它對“直覺”的培養，而非死記硬背。很多計量經濟學的學習者，最終都成瞭公式的奴隸，看到一個迴歸結果就套用一套固有的解釋模式，卻不明白背後的假設條件是什麼、以及如果假設被打破瞭，我們該如何應對。這本書在這方麵做得極其齣色，它不僅僅是告訴你“怎麼做”迴歸分析，更重要的在於解釋“為什麼這麼做”以及“不這麼做會有什麼後果”。例如，在處理異方差性或自相關問題時，作者並沒有簡單地給齣修正方法的列錶，而是深入剖析瞭這些問題對估計量效率和推斷有效性的具體侵蝕機製，這種由果溯因的講解方式，極大地增強瞭我的批判性思維。我發現自己開始學著用一種“懷疑”的眼光去看待每一個實證研究，去追問那些看不見的、可能影響結論的潛在偏誤。這本教材給我帶來的，不僅僅是技術上的提升，更是一種思維上的轉變——從被動接受知識到主動質疑知識的飛躍。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書的閱讀體驗並非全程的輕鬆愉快，尤其是在涉及到麵闆數據模型和時間序列分析的章節時，復雜度陡然上升。但即便是在這些硬骨頭麵前，作者也展現齣瞭非凡的教學功力。他們似乎深諳一個道理：學習睏難之處，往往也是知識的壁壘所在。因此，在處理那些復雜的動態模型和協整關係時，作者采用瞭循序漸進的多層次解釋。他們會先用一個非常簡化的、可以被圖形化的例子來展示核心思想，然後纔逐漸引入更嚴謹的數學錶述。這種“先搭骨架，後填血肉”的策略，讓我能夠在大腦中建立一個穩定的概念模型，避免瞭在數學推導的細節中迷失方嚮。我尤其喜歡書中標注的那些“擴展閱讀”和“曆史背景”的注釋，它們如同一個個小小的岔路口，指引著那些好奇心重的讀者去探索更多前沿或經典的思想源泉，讓整個學習過程不再是單嚮的灌輸，而更像是一場自我探索的旅程。