具体描述
内容简介
《普通高等教育“十一五”规划教材·北京大学数学教学系列丛书·金融数学引论（第2版）》由八章组成。一章介绍利息计算的基本概念、工具和方法；然后用四章的篇幅介绍常见的基础金融产品和金融问题的数学模型及计算方法，包括年金、投资收益率分析、固定收益资产和本金利息分离技术；后，用三章的篇幅讨论金融实务中基本的应用问题和利率风险分析的基本数学模型及方法。本书着重于提炼和综合金融基本计算分析中的数学模型和方法，力求对常见和基本的金融计算给出一致和内在的数学表达，一方面训练学生的定量分析和计算能力，另一方面尽可能帮助学生了解这些计算的金融背景。本书每章均配有适量的练习题，并在书末附有部分习题答案和提示，便于教师和学生使用。《普通高等教育“十一五”规划教材·北京大学数学教学系列丛书·金融数学引论（第2版）》自2005年8月出版以来，逐年重印，截止2012年8月已是第8次印刷。在此期间我国的金融业发生了很多变化，本教材的使用者提出了很多好的修改建议。本次修订的基本原则是信息和数据的必要更新以及基本概念和计算力求准确。为此，对前面五章和第八章未做大的修改，在第六章更新了按揭贷款分析的相关内容，在第七章增加了一些市场利率、股指期货和融资融券的信息。
《普通高等教育“十一五”规划教材·北京大学数学教学系列丛书·金融数学引论（第2版）》可作为高等院校金融数学和金融工程方向及精算学方向本科生相关基础课的教材，也可用作金融从业人员在定量金融方法和数理金融方面的培训教材，同时可作为其他相关人员在数理金融方面的入门读物。本书的内容涵盖了精算考试金融数学课程的利息理论部分，也可供参加精算师考试的人员参考。
作者简介
吴岚，北京大学数学科学学院金融数学系副教授，博士。研究方向为精算学、金融风险管理的统计方法。1993年开始精算方向的教学，承担“风险理论”和“金融统计方法”等课程的课程建设及教学工作。黄海，北京大学数学科学学院金融数学系副教授，博士。研究方向为证券投资组合理论、金融风险管理。1999年开始金融数学方向的教学，承担“利息理论与应用”和“证券投资学”等课程的课程建设及教学工作。
何洋波，北京大学数学科学学院金融数学系副教授，博士。研究方向为金融统计、机器学习等。2006年开始金融数学方向的教学，承担“金融数学引论”和“金融时间序列”等课程的建设和教学工作。
内页插图
目录
第一章 利息基本计算1.1 利息基本函数
1.1.1 累积函数
1.1.2 单利和复利
1.1.3 贴现函数
1.1.4 名利率和名贴现率
1.1.5 连续利息计算
1.2 利息基本计算
1.2.1 时间单位的确定
1.2.2 价值方程
1.2.3 等时间法
1.2.4 利率的计算
1.3 实例分析
1.3.1 现实生活中与利率有关的金融现象
1.3.2 提前支取的处罚
1.3.3 其他实例
练习题
第二章 年金
2.1 基本年金
2.1.1 期末年金
2.1.2 期初年金
2.1.3 递延年金
2.1.4 永久年金
2.1.5 剩余付款期不是标准时间单位的计算
2.2 广义年金
2.2.1 付款周期为利息换算周期整数倍的年金
2.2.2 利息换算周期为付款周期整数倍的年金
2.2.3 连续年金
2.3 变化年金
2.3.1 -般变化年金
2.3.2 广义变化年金
2.3.3 连续变化年金
2.4 实例分析
2.4.1 固定养老金计划分析
2.4.2 购房分期付款分析
2.4.3 年金利率的近似计算
2.4.4 其他实例
练习题
第三章 投资收益分析
3.1 基本投资分析
3.1.1 常用的三种基本分析方法和工具
3.1.2 再投资分析
3.2 收益率计算
3.2.1 资本加权法
3.2.2 时间加权法
3.2.3 投资额方法和投资年方法
3.3 资本预算
3.3.1 收益率方法与净现值方法
3.3.2 回报率与融资率
3.4 实例分析
3.4.1 投资基金的收益计算
3.4.2 一般投资的收益计算
3.4.3 其他实例
练习题
第四章 本金利息分离技术
第五章 固定收益证券
第六章 实际应用
第七章 利率风险分析
第八章 随机模型
附录 利率函数表
练习题答案与提示
名词索引
符号索引
参考文献
前言/序言
用户评价
这本书，如同一个精密的仪表盘，为我展现了金融世界背后的数学引擎。我之前一直觉得，金融是一个充满“玄学”和“经验”的领域，而数学，似乎只是辅助性的工具。然而，《金融数学引论（第2版）》彻底改变了我的看法。它让我认识到，数学是理解金融市场运作规律最强大的语言。我最欣赏的一点是，作者们在引入金融概念时，总是会追溯到其最基础的数学原理。例如，在讲解“资产组合理论”时，他们并没有直接给出复杂的优化公式，而是从“期望收益”和“方差”这两个基本概念出发，逐步构建出构建最优资产组合的框架。这种“由基石而起”的讲解方式，让我能够牢固地掌握核心概念，并理解它们之间的逻辑联系。我尤其喜欢书中对“马尔可夫性质”的介绍，并将其应用于金融时间序列的分析。这让我明白了，为什么在某些金融模型中，我们只需要关注当前的状态，而不需要考虑过去的历史信息。这种对“记忆性”的数学化处理，对于理解金融市场的行为模式具有重要的意义。而且，书中对“斐波那契数列”和“黄金分割率”在金融技术分析中的应用进行了介绍，虽然这部分内容可能带有一定的争议性，但作者们依然以一种客观的态度，对其数学原理和应用进行了阐述。这本书的优点在于，它既有理论的深度，又有实践的广度，能够满足不同层次读者的需求。它不仅仅是传授知识，更是一种思维方式的启迪，教会我如何用数学的眼光去审视金融世界。
评分这本书，如同一位经验丰富的向导，带领我穿越了金融数学那看似迷宫般的领域。我之前总觉得，金融的本质在于洞察人性、把握市场情绪，而数学，似乎只是技术人员的工具。但《金融数学引论（第2版）》彻底改变了我的看法。它让我认识到，数学不仅仅是工具，更是理解金融市场内在运行规律的语言。我最欣赏的一点是，作者们并没有回避那些“硬核”的数学理论，但他们处理的方式却异常巧妙。例如，在讲解随机过程时，他们并没有堆砌大量的数学符号，而是通过生动的比喻和图示，来帮助读者理解这些抽象的概念。我记得关于“伊藤引理”的部分，虽然理论上有些复杂，但作者们通过分解步骤，并结合具体场景进行讲解，让我最终能够理解其核心思想——如何对随机变量的函数进行微分。这种“化繁为简”的教学智慧，对于像我这样的初学者来说，简直是无价之宝。而且，书中对不同金融衍生品的定价模型进行了系统性的介绍，从期权到期货，再到更复杂的掉期，都给出了清晰的数学解释。我之前对于这些产品总是有种“只可远观”的感觉，但读完这本书，我才敢说，我已经能够初步理解它们背后的定价逻辑了。这本书不仅仅是知识的传授，更是一种思维方式的培养。它教会我如何用数学的视角去分析金融问题，如何从数据的背后发现规律，如何用严谨的逻辑去评估风险。这是一本真正能够提升学习者理论素养和实践能力的优秀教材。
评分当我翻开《金融数学引论（第2版）》时，我原本预期会看到一本充斥着难以理解的公式和理论的书籍。然而，这本书以一种出乎我意料的平易近人，却又兼具深度的方式，让我对金融数学产生了全新的认识。作者们显然在教学方法上投入了巨大的心血，他们没有将数学本身作为目的，而是将其作为理解和操作金融世界的有力工具。我尤其欣赏书中对“随机性”的处理。在金融市场中，不确定性无处不在，而这本书却能用严谨的数学语言，将这种不确定性进行建模和分析。比如，在讲解布朗运动时，作者们非常细致地阐述了它的性质，以及它如何被用来描述股票价格的随机波动。这种对基础概念的清晰梳理，对于我这种初学者来说，至关重要。我常常在思考，为什么某些投资策略会有效，为什么风险管理如此重要，而这本书，则用数学的语言，为我提供了这些问题的答案。它让我明白，那些看似随机的市场波动背后，其实蕴藏着可被理解的规律。书中关于金融衍生品定价的部分，也让我受益匪浅。以前我对期权、期货等概念只知其名，对其定价机制更是感到神秘。但通过这本书，我逐渐理解了Black-Scholes模型等定价模型背后的逻辑，以及它们是如何通过对标的资产价格、波动率、无风险利率等因素的考量来得出期权价格的。我特别喜欢书中对模型假设的讨论，这让我意识到，任何模型都有其适用范围和局限性，在实际应用中需要谨慎对待。这本书无疑是我金融数学学习旅程中的一座重要里程碑，它为我揭示了这个学科的魅力所在，并激发了我更深入探索的欲望。
评分老实说，在拿到这本书之前，我对金融数学的印象一直停留在“高大上”且“难以接近”的层面。我总觉得，那些金融市场里叱咤风云的人物，一定拥有超越常人的数学天赋。然而，《金融数学引论（第2版）》彻底颠覆了我的这种认知。它就像一位技艺精湛的魔术师，将那些枯燥的数学理论，变成了揭示金融市场奥秘的钥匙。我尤其欣赏的是，作者们并没有一上来就抛出复杂的偏微分方程或者随机微分方程，而是从最基础的概率论和统计学知识讲起，并逐步引导读者理解它们在金融领域的应用。这种“由浅入深”的处理方式，对于我这种数学背景相对薄弱的学习者来说，简直是福音。书中关于资产定价的基本模型，比如 CAPM 模型，虽然在其他地方也可能接触到，但这本书的讲解方式更加深入和透彻，它不仅介绍了模型的公式，更详细地阐述了模型的假设条件、推导过程以及它在实际应用中的局限性。我特别喜欢的一点是，书中穿插了大量的金融案例，通过这些真实的案例，我能够直观地感受到数学模型是如何被用来分析和解决金融问题。比如，在讲解套利定价理论（APT）时，书中就给出了具体的股票组合构建和风险因子分析的例子，这让我对抽象的理论有了具象的理解。这本书的语言风格也十分亲切，并没有那种刻板的学术腔调，反而充满了启发性和引导性。它让我觉得，金融数学并非是少数精英的专属，而是可以通过努力和正确的方法，被大众所理解和掌握的。
评分我一直觉得，学习金融数学就像是在构建一座复杂的摩天大楼，而这本书，无疑是这座大楼最坚实的地基。它不仅仅是一本教材，更像是一位循循善诱的导师，耐心地引导着我去探索金融世界背后那精密的数学逻辑。我之所以如此推崇它，是因为它在理论深度和实践应用之间找到了一个近乎完美的平衡点。那些抽象的数学概念，在作者的笔下，不再是冰冷的公式堆砌，而是被赋予了鲜活的生命，与现实中的金融场景紧密相连。我印象特别深刻的是，书中对风险中性定价的讲解。一开始，我对于“风险中性”这个概念感到困惑，觉得它似乎与我们日常对风险的理解有所不同。但是，通过书中详尽的推导和形象的比喻，我终于明白了，原来在特定的金融模型下，我们可以假设一个风险中性的世界，这样可以极大地简化定价过程，而最终得出的价格，依然能够反映真实的资产价值。这种“化繁为简”的智慧，让我对金融数学的魅力有了更深的体会。此外，书中关于蒙特卡洛模拟的章节，也给我留下了深刻的印象。作者们并没有仅仅停留在介绍算法层面，而是深入剖析了蒙特卡洛模拟在金融中的应用场景，比如在复杂衍生品的定价和风险度量方面。通过阅读这部分内容，我不仅掌握了模拟的基本原理，更理解了它在解决非解析解问题时的强大威力。总而言之，这本书以其严谨的学术风格和生动的讲解方式，为我打开了金融数学的大门，让我对这个领域产生了浓厚的兴趣，并且为我后续的深入学习奠定了坚实的基础。
评分《金融数学引论（第2版）》的出现，对我来说，是一次知识的“破壁”。我之前一直觉得，金融市场和纯粹的数学世界是两个相对独立的领域，前者充满着不确定性和人性化的博弈，而后者则以严谨和逻辑为基石。然而，这本书却完美地将两者融合在了一起，展现了金融数学的强大魅力。我尤其赞赏书中对“期望值”概念的深入探讨，并将其与金融投资中的“收益”和“风险”相联系。作者们不仅仅是简单地给出期望值的计算公式，而是深入剖析了在不同情境下，如何恰当地选择和计算期望值，以及它在投资组合优化中的作用。这让我对“预期”这个词有了更深刻的理解，也明白在金融决策中，如何量化不确定性。书中对于“方差”和“协方差”的讲解，也同样让我受益匪浅。通过对这些统计学概念的掌握，我才真正开始理解，为什么在构建投资组合时，我们需要考虑资产之间的相关性，以及如何通过分散投资来降低整体风险。这本书的叙述方式非常富有条理，从最基础的概率论和统计学概念出发，逐步引入更复杂的金融模型，整个过程循序渐进，不会让人感到突兀。我最喜欢的一点是，书中在解释某个金融现象或模型时，总是会追溯到其背后的数学原理，并用简洁的语言进行说明。这使得我不仅能够知其然，更能知其所以然。这本书为我打开了通往金融量化分析的大门，让我看到了数学在金融领域中不可替代的价值。
评分这本书，给我带来了前所未有的学习体验，它就像一位技艺精湛的建筑师，为我勾勒出金融数学宏伟的蓝图。我之前一直觉得，金融领域充斥着各种“潜规则”和“经验主义”，而数学，似乎只是工具，而不是核心。但《金融数学引论（第2版）》彻底颠覆了我的这种观念。它让我看到，金融市场并非是无迹可循的混沌，而是可以通过数学模型进行精确分析和预测的。我最喜欢的一点是，书中对“随机行走”概念的讲解，它非常形象地描述了股票价格等金融资产在一段时间内的随机波动。作者们通过对随机行走模型的细致推导，让我明白了为什么市场价格会呈现出一定的随机性，以及如何在这种随机性中寻找规律。此外，书中关于“折扣因子”的引入，也让我对“时间价值”有了更深入的理解。我之前只是模糊地知道“现在的一块钱比未来的钱值钱”，但这本书则用数学的方式，精确地量化了这种价值差异，并将其应用于资产定价和投资决策中。我尤其欣赏的是，书中在讲解每个概念时，都力求做到概念清晰、推导严谨，并且与实际的金融应用紧密结合。它不像某些教材那样，只注重理论的深度，而忽略了实际操作性。这本书的案例分析也十分丰富，通过阅读这些案例，我能够更直观地感受到数学模型在解决实际金融问题时的强大威力。它让我相信，通过学习金融数学，我能够更有效地分析市场，更理性地做出投资决策。
评分《金融数学引论（第2版）》这本书，对我而言，是一次意义深远的“启蒙”。我之前一直觉得，金融市场是一个由经验、直觉和人际关系主导的领域，而数学，则似乎是遥不可及的象牙塔。但是，这本书以其独到的视角和严谨的逻辑，将我带入了金融数学的奇妙世界。我印象最深刻的是，书中对“概率分布”的详细介绍，以及它在金融风险管理中的重要作用。作者们通过解释不同的概率分布，比如正态分布、对数正态分布等，让我明白了金融资产收益的变动是如何被统计学模型捕捉的。这为我理解“风险”的量化奠定了坚实的基础。我尤其喜欢的是，书中关于“期权定价”的讲解。虽然这是一个相对复杂的领域，但作者们并没有选择回避，而是从最基本的二叉树模型开始，逐步引导读者理解更复杂的Black-Scholes模型。这种循序渐进的学习方式，让我能够逐步掌握期权定价的核心思想，并对其背后的数学原理有了清晰的认识。而且，书中还穿插了大量的金融市场案例，让我能够将学到的数学知识与实际的市场情况相结合。这使得学习过程不再是枯燥的公式推导，而是充满了探索和发现的乐趣。这本书不仅仅是一本教材，更像是一位引路人，它为我指明了金融数学的学习方向，并激发了我对这个领域更深层次的探索欲望。
评分这本书的出现，简直就是给金融数学领域的学习者打开了一扇新的大门，尤其是对于那些像我一样，希望在金融世界里游刃有余，但又对数学感到一丝敬畏的读者而言。我必须说，作者们在处理“引论”这个概念时，做得相当到位。它不是那种上来就抛出大量复杂公式，让你望而却步的教材。相反，它以一种非常循序渐进的方式，将那些看似高深莫测的金融概念，巧妙地用清晰易懂的数学语言进行阐释。举个例子，书中关于期权定价的部分，我之前总觉得那是个遥不可及的难题，但读了这本书，我才慢慢领悟到，原来背后的逻辑是通过对不同风险因素的建模和分析来实现的。作者们甚至会追溯到一些基础的概率论和随机过程的知识，并将其与实际的金融应用相结合，这种“打地基”的方式，让我觉得非常有安全感。而且，书中大量的实例分析，让我能够直观地理解数学模型是如何在金融市场中发挥作用的，比如在风险管理、资产定价等方面的应用。我尤其欣赏的是，这本书并没有回避一些技术性的细节，而是用一种恰到好处的篇幅进行介绍，既保证了理论的严谨性，又不会让读者迷失在繁琐的数学推导中。对我而言，这本书最大的价值在于，它不仅教会了我“是什么”，更重要的是教会了我“为什么”。通过理解数学的内在逻辑，我才真正开始理解金融市场的运行机制，并对未来的学习方向有了更清晰的认识。这本书真的非常适合那些想要系统学习金融数学，但又缺乏扎实数学基础的读者，它提供了一个非常扎实的起点，让我对接下来的学习充满信心。
评分阅读《金融数学引论（第2版）》的过程，对我来说，是一次思维的拓展和认知的升级。我一直认为，金融市场是一个充满复杂性和不确定性的领域，而数学，则是解开这些复杂性的关键。这本书正是这样一本，将复杂的金融概念，用严谨且易于理解的数学语言进行阐释的杰作。我印象最深刻的是，作者们在讲解“马丁格尔”概念时，并没有止步于理论的介绍，而是将其与金融市场中的“无套利原理”紧密联系起来。通过这个概念，我才真正理解了，在没有套利机会的市场中，资产的预期收益率是如何被确定的。这种将抽象数学理论与实际金融原则相结合的讲解方式，是我认为这本书最成功的地方之一。而且，书中对于“风险”的数学化处理，也让我大开眼界。我们常常谈论风险，但具体如何量化和管理风险，却是一个难题。这本书通过介绍 VaR（风险价值）等概念，让我看到了如何用数学工具来衡量和控制金融风险。我尤其喜欢的是，书中在介绍各种模型和工具时，都会强调它们的实际应用和局限性，这使得我能够更辩证地看待这些工具，而不是盲目地相信它们。这本书的编排也十分合理，逻辑清晰，章节之间的衔接自然流畅。它不像某些教材那样，让人感觉知识点零散，而是构建了一个完整的知识体系，让我在学习过程中能够形成连贯的理解。我强烈推荐这本书给所有对金融数学感兴趣的读者，它一定会为你打开一扇通往金融世界更深层次理解的大门。
评分编辑本段
评分很不错233333333
评分不错，价格还行，送货快
评分2.最小二乘法
评分理论渊源
评分值得一看，为了应付考试购买
评分非常的好非常的好非常的好非常的好
评分Fisher则在1912年到1922年间提出了最大似然估计方法，基于直觉，提出了估计的一致性、有效性和充分性的概念。
评分6.矩估计与最大似然
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