計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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潘省初 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 模型
• 數據分析
• 迴歸分析
• 時間序列
• 因果推斷
• 經濟計量
• 第五版

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300210377

版次：5

商品編碼：11689414

包裝：平裝

叢書名： 通用經濟係列教材

開本：16開

齣版時間：2015-04-01

用紙：膠版紙

頁數：240

內容簡介

　　《計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材》屬於通用經濟係列教材，介紹的是計量經濟學的有關內容，主要包括計量經濟學的統計學基礎，雙變量綫性迴歸模型，多元綫性迴歸模型，聯立方程模型，麵闆數據模型等。《計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材》第五版主要在以下幾方麵對第四版進行瞭修訂：將原書第五章第一節中有關半對數模型等幾種常用函數形式的介紹移至第四章非綫性關係的處理一節中；對第四版中錶達不夠準確和不夠清晰之處進行瞭修改；對各章的習題和參考答案進行瞭全麵的修訂，對10%左右的習題進行瞭更換或修改。

作者簡介

　　潘省初，教授，博士生導師，中央財經大學數量經濟研究所所長。研究方嚮：宏觀經濟模型和多部門動態模型的研製與應用。潘省初教授1963年至1969年在北京大學數學力學係學習。1980年考入清華大學讀研究生，1983年畢業於清華大學經濟管理工程係，獲工學碩士學位。1983年起在中央財經大學任教至今，1993年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。

內頁插圖

目錄

第一章 緒論
第一節 什麼是計量經濟學
第二節 計量經濟學方法
*第三節 計量經濟模型及其應用
第四節 統計和計量經濟分析軟件
小結
習題

第二章 計量經濟分析的統計學基礎
第一節 概率和概率分布
第二節 統計推斷
第三節 參數估計
第四節 假設檢驗
小結
習題

第三章 雙變量綫性迴歸模型
第一節 雙變量綫性迴歸模型的估計
第二節 最小二乘估計量的性質
第三節 擬閤優度的測度
第四節 雙變量迴歸中的區間估計和假設檢驗
第五節 預測
小結
習題

第四章 多元綫性迴歸模型
第一節 多元綫性迴歸模型的概念
第二節 多元綫性迴歸模型的估計
第三節 擬閤優度
第四節 非綫性關係的處理
第五節 假設檢驗
第六節 預測
第七節 虛擬變量
*第八節 極大似然估計
小結
習題
附錄：正定矩陣

第五章 模型的建立與估計中的問題及對策
第一節 誤設定
第二節 多重共綫性
第三節 異方差性
第四節 自相關
第五節 隨機解釋變量
小結
習題

第六章 動態經濟模型：自迴歸模型和分布滯後模型
第一節 引言
第二節 分布滯後模型的估計
第三節 部分調整模型和適應預期模型
第四節 自迴歸模型的估計
第五節 阿爾濛多項式分布滯後
*第六節 格蘭傑因果關係檢驗
小結
習題

第七章 時間序列分析
第一節 時間序列分析的基本概念
第二節 平穩性檢驗
第三節 協整
第四節 誤差修正模型
小結
習題

第八章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型的概念
第二節 識彆問題
第三節 聯立方程模型的估計
*第四節 宏觀計量經濟模型
小結
習題

第九章 麵闆數據模型
第一節 麵闆數據與麵闆數據模型
*第二節 錶麵不相關迴歸
第三節 固定影響模型
第三節 隨機影響模型
小結
習題

第十章 定性選擇模型
第一節 綫性概率模型
第二節 Probit模型和Logit模型
*第三節 多項選擇模型
小結
習題
附錄統計錶
參考文獻

前言/序言

計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材 內容簡介 本書旨在為讀者提供計量經濟學領域堅實的基礎知識和深入的理解，涵蓋瞭從基本概念到前沿應用的廣泛內容。本書以清晰、邏輯嚴謹的語言，結閤豐富的實例和練習，幫助讀者掌握計量經濟學的理論框架、方法論以及在經濟學研究和實踐中的應用。 第一部分：計量經濟學導論與基礎 本部分首先為讀者勾勒齣計量經濟學的整體圖景，闡釋其在現代經濟學研究中的核心地位以及與其他經濟學分支的關係。我們將探討計量經濟學的基本原理，包括經濟理論與數據的結閤，以及計量模型構建的邏輯。 計量經濟學概述： 介紹計量經濟學的定義、目的、研究範疇以及在經濟分析中的重要作用。我們將審視計量經濟學如何為檢驗經濟理論、量化經濟關係、預測經濟走勢以及評估經濟政策提供工具。 經濟數據的類型與特徵： 詳細介紹橫截麵數據、時間序列數據、麵闆數據以及混閤數據等不同類型的數據。我們將討論這些數據在收集、處理和分析過程中可能遇到的挑戰，以及理解數據特徵對於選擇閤適的計量方法至關重要。 因果關係與相關關係： 深入分析因果關係和相關關係的區彆，以及計量經濟學如何緻力於識彆和估計真實的因果效應。我們將探討混淆變量、選擇偏差等可能導緻錯誤因果推斷的問題，並初步介紹識彆因果效應的策略。 第二部分：綫性迴歸模型 本部分是計量經濟學中最核心、應用最廣泛的部分，重點在於綫性迴歸模型的理論推導、參數估計、假設檢驗以及模型診斷。 簡單綫性迴歸模型： 從最簡單的形式入手，介紹一個解釋變量與一個被解釋變量之間的綫性關係。我們將詳細推導普通最小二乘法（OLS）的估計量，解釋其性質（無偏性、一緻性），並介紹擬閤優度（R²）的概念。 多元綫性迴歸模型： 將模型擴展到多個解釋變量的情況，討論模型設定、係數的解釋以及多重共綫性問題。我們將繼續應用OLS方法，並深入探討F檢驗在整體顯著性檢驗中的作用。 假定與推斷： 詳細闡述高斯-馬爾可夫定理（Gauss-Markov Theorem）下的經典綫性迴歸模型（CLRM）的十個基本假定，並分析違反這些假定所帶來的後果。在此基礎上，我們將學習如何進行t檢驗、F檢驗等統計推斷，以檢驗迴歸係數的統計顯著性，並構建置信區間。 虛擬變量： 介紹虛擬變量（Dummy Variables）的引入及其在處理定性變量、斷點等問題上的應用。我們將學習如何構建和解釋包含虛擬變量的模型，以及交互虛擬變量的用法。 異方差性： 探討誤差項方差不恒定的異方差性問題。我們將學習如何檢測異方差性，並介紹異方差穩健標準誤（Robust Standard Errors）等解決方案，以獲得更可靠的統計推斷。 序列相關性（自相關）： 關注時間序列數據中常見的序列相關性問題，即誤差項之間存在相關關係。我們將學習檢測序列相關性的方法，並介紹廣義最小二乘法（GLS）等處理方法。 第三部分：超越經典綫性迴歸模型 本部分將深入探討在實際經濟數據分析中經常遇到的、不滿足經典綫性迴歸模型假定的情況，以及相應的處理方法。 內生性問題與工具變量法： 詳細分析模型中解釋變量與誤差項相關的內生性問題，例如遺漏變量、測量誤差和同時性。我們將重點介紹工具變量法（Instrumental Variables, IV）作為解決內生性問題的強大工具，包括兩階段最小二乘法（2SLS）的推導和應用。 聯立方程模型： 介紹由多個相互關聯的方程組成的聯立方程模型，以及其參數估計的挑戰。我們將學習識彆（Identification）和估計（Estimation）的方法，如信息損失最小法（LIML）和兩階段最小二乘法。 麵闆數據模型： 深入講解麵闆數據模型，包括固定效應模型（Fixed Effects Model）和隨機效應模型（Random Effects Model）。我們將分析這兩種模型的異同，以及何時應選擇哪種模型，並探討其處理個體效應和時間效應的優勢。 時間序列分析初步： 介紹時間序列分析的基本概念，如平穩性、自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）。我們將學習時間序列模型的常用形式，如AR、MA、ARMA模型，以及它們在預測和分析中的應用。 第四部分：計量經濟學的進階主題與應用 本部分將介紹一些更高級的計量經濟學方法，並展示計量經濟學在各個經濟領域的廣泛應用。 最大似然估計（MLE）： 介紹最大似然估計方法，作為OLS之外的一種重要的參數估計方法，尤其適用於非綫性模型和特定分布的誤差項。 非綫性迴歸模型： 探討非綫性關係的處理，包括參數和非參數的非綫性模型。 模型選擇與診斷： 介紹模型選擇準則，如赤池信息準則（AIC）、貝葉斯信息準則（BIC），以及模型診斷的常用方法，以確保模型的有效性和穩健性。 計量經濟學在具體領域的應用： 結閤具體的經濟學分支，如宏觀經濟學、微觀經濟學、金融經濟學、勞動經濟學、發展經濟學等，展示計量經濟學工具如何被用於分析實際問題，例如： 宏觀經濟預測與政策評估： 如何使用時間序列模型預測GDP增長、通貨膨脹，以及如何評估財政政策和貨幣政策的效果。 微觀經濟決策分析： 如何使用迴歸模型分析消費者需求、企業生産，以及勞動力市場等。 金融市場建模： 如何使用計量方法分析股票價格、匯率波動，以及風險管理。 學習特色 本書的編寫遵循以下原則，力求為讀者提供最優質的學習體驗： 理論與實踐相結閤： 每一理論概念都伴有詳細的數學推導和直觀的解釋，並通過大量真實的經濟學案例進行說明，幫助讀者理解理論的實際應用。 循序漸進的學習路徑： 內容從基礎概念逐步深入到高級主題，確保不同背景的讀者都能順利掌握。 豐富多樣的練習題： 每章都配有不同難度的練習題，包括概念理解題、計算題和實證分析題，鼓勵讀者動手實踐。 清晰的數學錶達： 數學推導嚴謹，但力求用最清晰的方式呈現，避免不必要的復雜性。 強調模型診斷與穩健性： 重點關注計量模型中的潛在問題，並教授讀者如何進行有效的模型診斷和選擇穩健的估計方法。 通過學習本書，讀者將能夠： 理解計量經濟學的基本原理和研究方法。 熟練掌握綫性迴歸模型的估計、推斷和模型診斷。 認識並解決實際數據分析中常見的計量經濟學問題。 初步掌握運用計量經濟學分析經濟現象和評估政策的能力。 為進一步深入學習計量經濟學及相關領域打下堅實基礎。 本書適閤作為大學本科和研究生經濟學、金融學、統計學等相關專業的教材，也可供從事經濟研究和政策分析的專業人士參考。

評分☆☆☆☆☆

在翻閱這本書的目錄之前，我心裏就已經對計量經濟學這個領域充滿瞭敬畏。它不像宏觀經濟學那樣講述宏大的國傢敘事，也不像微觀經濟學那樣聚焦於個體和企業的決策，而是更像一位偵探，用數據和統計方法來驗證經濟理論，揭示事物背後的因果關係。我希望這本書能夠從最基礎的概念講起，比如變量的定義、模型的設定，循序漸進地引導我進入這個學科的殿堂。我非常期待書中會對各種統計檢驗方法，如t檢驗、F檢驗、卡方檢驗等有詳細的闡述，並且會給齣清晰的解釋，說明它們各自的適用場景和局限性。同時，我還希望它能介紹一些經典的計量模型，比如綫性迴歸模型，並深入剖析其假設條件、估計方法以及如何解釋迴歸係數。對於那些看似復雜的公式和推導，我期望作者能夠用通俗易懂的語言加以解釋，或者通過圖錶和例子來輔助說明，讓我在不至於迷失在數學的海洋中。這本書的“第五版”標誌著它經過瞭多次的修訂和完善，這讓我相信其內容一定是經過瞭時間的檢驗，並且吸收瞭學術界最新的研究成果，能夠為我提供一個堅實的基礎。我希望這本書的編排邏輯清晰，章節之間的過渡自然，能夠讓我形成一個完整的知識體係，而不是零散的知識點。

評分☆☆☆☆☆

我對這本書的期待，很大程度上來自於它所承諾的“通用經濟係列教材”這個定位。這似乎意味著它不僅僅是一本純粹的理論書籍，更有可能融入瞭實際應用的角度。我非常希望書中能夠包含大量的案例分析，最好是來源於真實世界的經濟數據，並且能夠展示如何運用計量經濟學方法來解決這些實際問題。例如，在分析教育對收入的影響時，書中是否會提供具體的案例，講解如何收集數據，如何構建模型，如何進行迴歸分析，以及如何解讀迴歸結果，並從中得齣有意義的政策建議？又比如，在研究通貨膨脹的驅動因素時，是否會演示如何運用時間序列模型來分析通脹數據，並預測未來的通脹走勢？我期待書中能夠提供一些數據分析的指導，哪怕隻是對常用統計軟件（如Stata, R, Eviews）的基本操作進行簡要介紹，都能極大地提升我的學習效率。更進一步，我希望書中能夠展示一些前沿的研究方法，比如麵闆數據分析、工具變量法、斷點迴歸設計等，並解釋它們在解決內生性問題、識彆因果效應方麵的優勢。總而言之，我希望這本書不僅能教會我“是什麼”，更能教會我“怎麼做”，讓我真正掌握計量經濟學的實操能力。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我最關心的是它是否能夠真正幫助我掌握進行經濟研究的基本技能。我期望這本書能夠不僅僅是停留在理論層麵，更要注重方法的傳授和應用的指導。例如，我希望書中能夠詳細介紹如何選擇閤適的計量模型，如何對模型進行診斷檢驗，以及如何解釋迴歸結果並從中得齣有意義的經濟含義。我對於如何處理實際數據中的各種問題也充滿好奇，比如缺失值、異常值、內生性等。我希望書中能夠提供一些實用的技巧和方法，讓我能夠靈活運用所學的計量經濟學知識來分析真實世界中的經濟問題。作為一本“第五版”教材，我相信它在內容上一定有所更新和優化，能夠反映當前計量經濟學領域的最新研究進展和教學方法。我期待書中能夠包含一些經典的案例研究，並配以數據和代碼，讓我能夠跟著書本一起進行實際操作，從而加深對計量經濟學方法的理解。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，計量經濟學是經濟學皇冠上的一顆璀璨明珠，但同時也是最具挑戰性的科目之一。這本書“計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材”的齣現，讓我看到瞭係統學習這門學科的希望。我希望這本書能夠以一種嚴謹但不失趣味的方式，嚮我展示計量經濟學的美妙之處。我期待書中能夠清晰地闡述經濟學中的因果關係識彆問題，以及計量經濟學如何為我們提供解決這些問題的工具。例如，我希望能夠瞭解如何利用迴歸分析來估計變量之間的平均處理效應（ATE）或條件平均處理效應（CATE），以及在存在混淆變量的情況下，如何通過模型設定或特定的識彆策略來獲得無偏的估計量。我還對因果推斷的最新進展很感興趣，比如是否會介紹雙重差分法（DID）、傾嚮得分匹配法（PSM）等方法，並詳細解釋它們背後的邏輯和適用條件。這本書的“通用經濟係列教材”定位，讓我相信它能夠為我提供一個紮實的理論基礎，並輔以大量的實例，幫助我理解這些復雜的概念。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計，我第一次在書店看到它的時候，就被它那沉靜而專業的藍色基調吸引瞭。封麵上“計量經濟學”幾個大字，搭配著“（第五版）”和“通用經濟係列教材”的小字，散發齣一種嚴謹、學術的氛圍，立刻讓我覺得這是一本值得深入研讀的著作。拿到手中，紙張的觸感也很舒服，不是那種廉價的、容易泛黃的紙，而是帶有一定厚度和質感的，翻閱起來有一種實在感。這種細節上的用心，往往預示著內容上的紮實。我一直對經濟學理論在現實世界中的應用充滿好奇，而計量經濟學正是連接這兩者的橋梁。雖然我目前還未開始正式閱讀，但僅憑這第一印象，我就對其充滿瞭期待。我希望它能帶領我領略計量經濟學理論的精妙之處，並教會我如何運用這些工具去理解和分析復雜的經濟現象。我尤其期待書中是否會包含一些最新的研究方法或者案例，因為經濟學本身就是一個不斷發展變化的領域，跟進最新的進展對於學習者來說至關重要。封麵不僅僅是書的臉麵，有時它也承載著作者和齣版方對這本書的定位和期望，而這本書的封麵，無疑傳遞齣一種可靠、權威且與時俱進的信息。這本書的外觀就足以讓我將其列入我的必讀清單，並且已經開始構思我將如何安排我的學習計劃，以便能高效地消化和吸收這本書的知識。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對經濟學抱有濃厚興趣的學生，我一直在尋找一本能夠係統性地講解計量經濟學知識的教材。這本書“第五版”的字樣讓我對其內容的更新和全麵性有瞭較高的期望。我希望它能夠覆蓋計量經濟學最核心的知識點，包括但不限於：迴歸分析的原理與應用、假設檢驗、異方差、序列相關、多重共綫性等常見問題及其處理方法、時間序列分析的基本模型（如ARIMA模型）、麵闆數據分析的優勢與方法。更重要的是，我希望這本書能夠提供足夠多的練習題，並且附帶詳細的解答，這樣我纔能在練習中鞏固所學，發現自己的不足。我理想中的教材，不僅要講解理論，更要注重理論與實踐的結閤。比如，在介紹某個模型或方法時，能夠提供相應的代碼示例，或者指導如何利用實際數據進行模擬操作。我希望這本書能夠幫助我建立起紮實的計量經濟學基礎，為我未來在經濟學研究、數據分析、政策評估等領域的發展打下堅實的基礎。一本好的教材，應該能夠激發我的學習熱情，讓我覺得計量經濟學不再是枯燥的公式堆砌，而是理解和改造世界的有力工具。

評分☆☆☆☆☆

我對計量經濟學這個學科的理解，很大程度上是基於它的實用性。它能夠幫助我們量化經濟現象，檢驗經濟理論，並為政策製定提供科學依據。這本書“計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材”的齣現，讓我看到瞭係統學習這門學科的可能。我希望這本書能夠從最基本的概念入手，例如隨機變量、概率分布、期望值和方差等，然後逐步過渡到迴歸分析的原理。我期待書中能夠詳細講解普通最小二乘法（OLS）的推導過程，以及其基本假設。同時，我也希望書中能夠深入探討如何檢驗這些假設，以及在違反假設時，如何進行修正。例如，關於異方差，我希望書中能夠介紹White檢驗、Breusch-Pagan檢驗等，並講解如何使用穩健標準誤或廣義最小二乘法（GLS）來處理。對於我這樣的初學者來說，清晰的解釋和豐富的例子至關重要，能夠幫助我理解這些抽象的概念。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次看到這本書的標題，我腦海裏立刻閃過的是我對計量經濟學這個學科的理解——它是一門連接經濟理論與現實數據的學科，是經濟學研究的“硬核”。我希望這本書能夠帶領我深入理解計量經濟學的基本原理，包括如何構建經濟模型，如何將其轉化為可檢驗的統計模型，以及如何從數據中提取信息來驗證或修正這些模型。我特彆關注書中是否會詳細介紹迴歸分析的各個方麵，例如最小二乘法的原理、估計量的一緻性和漸近正態性、以及如何進行假設檢驗來判斷變量之間的關係是否顯著。我還希望書中能夠充分講解在實際應用中經常遇到的問題，比如異方差、序列相關、多重共綫性等，並且給齣有效的處理方法。對於我這樣的初學者來說，理解這些概念並掌握相應的處理技巧至關重要。我期待這本書的講解能夠循序漸進，從最基礎的單方程模型開始，逐步深入到更復雜的模型，比如麵闆數據模型或者時間序列模型。這本書的“第五版”意味著它可能已經吸收瞭最新的學術研究成果和教學經驗，這讓我對它的內容深度和廣度充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

我對計量經濟學的學習，一直抱有一種“知其然，更要知其所以然”的態度。這本書“計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材”的封麵和標題，讓我對其內容有瞭初步的信心。我希望這本書能夠帶領我深入理解計量經濟學中各種統計檢驗的原理和意義。例如，在進行迴歸分析時，我會關注t檢驗如何用來判斷單個迴歸係數的顯著性，F檢驗如何用來判斷整個迴歸方程的有效性，以及卡方檢驗在分析分類變量關係時的作用。我期待書中能夠提供清晰的數學推導，讓我理解這些檢驗的統計基礎，同時也能通過圖示和實際例子，讓我體會到這些檢驗在實際應用中的價值。這本書的“第五版”意味著它已經經過瞭多次的打磨和完善，我期待它能夠包含最新的統計方法和模型，例如，在時間序列分析方麵，我希望能夠瞭解到ARIMA模型之外的更先進的模型，如GARCH模型，以及它們在金融市場分析中的應用。同時，我希望能看到書中關於模型選擇的原則和方法，讓我能夠根據實際數據和研究問題，選擇最閤適的計量模型。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，一本優秀的計量經濟學教材，應該能夠兼顧理論的深度和方法的實用性。這本書“計量經濟學（第五版）/通用經濟係列教材”的標題，讓我對其內容充滿瞭期待。我希望它能夠係統地介紹計量經濟學的基本理論框架，包括經濟模型、統計模型以及它們之間的聯係。我尤其關注書中是否會詳細講解如何進行因果推斷，例如，在研究某個政策或乾預措施的影響時，如何設計和分析數據來識彆其真實的因果效應。我希望書中能夠介紹諸如工具變量法（IV）、斷點迴歸設計（RDD）等常用的因果推斷方法，並解釋它們的核心思想和適用條件。同時，我也希望書中能夠提供一些關於數據收集和處理的指導，例如，如何構建調查問捲，如何進行數據清洗和整理，以及如何選擇閤適的數據分析軟件。作為“第五版”，我期待它能夠吸收最新的學術研究成果，並且在教學方法上有所創新，能夠激發我的學習興趣。

評分☆☆☆☆☆

The price is reasonable

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對於建立經濟模型非常有用

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好

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好多計算

評分☆☆☆☆☆

書的質量很好物流也很快

評分☆☆☆☆☆

滿意。數學不好都看不懂呀

評分☆☆☆☆☆

好書，理論與例題都不錯

評分☆☆☆☆☆

還行

評分☆☆☆☆☆

滿意。數學不好都看不懂呀