产品特色
编辑推荐
1、通俗易懂化。图书力图以通俗的语言、准确的图例,对专业的缠论理论进行详尽解析,让读者一读之后很快明白。
2. 角度细分化。图书对缠论理论进行细分,从趋势和中枢交易这个角度展开阐述,与其他缠论的同类书形成了区隔,同时配以大量的案例,以大量丰富的案例和图例对看似深奥的缠论理论加以阐述,让读者一看很快能理解。
3、实用有效化。作者长期从事缠论理论研究和实战运用,图书结合本人多年的实际操作,使本书的操作技巧、操作心态,更有针对性,更有实战意,让读者一学很快能上手。
内容简介
买卖点是所有投资者的终端操作点。缠论是缠中说禅通过博客详细介绍后得到了市场验证的独特的炒股理论,而写完这68篇教你炒股票的缠论文章后,缠中说禅撒手人寰,留下了很多关于其身世的谜团。
缠中说禅离世后,人们通过对缠论的研究,数度验证了缠论的可行性、科学性。作者正是在缠中说禅博文中经常提及的“当下”的概念中,结合其缠论观点,梳理出了本书。
为了更为详细地理解缠论,本书分为缠论趋势寻找买卖点、中枢震荡寻找买卖点、缠论背驰寻找买卖点三大篇,共9章篇幅,根据缠中说禅的缠论,从不同技术角度详细解析了如何根据缠论寻找买卖点。
为了更为贴近缠中说禅的“当下”,本书在解析缠论寻找买卖点中,均按其理论配以近期的实战案例,克服了纯粹理论的说教,让投资者更能深入浅出地掌握缠论的理论,做到学以致用。
作者简介
李一波,因酷爱超短线交易,每次操作一波行情后迅速平仓,人称“一波先生”。一波先生从事证券投资行业10余年,其间既有输得一穷二白的惨痛经历,也有瞬间身价千万的辉煌业绩。正是这种大起大落,让他从哲学的高度来审视投资,顿悟止损是科学、止盈是艺术的投资境界,从而终于从一个戚戚无名、默默无闻的菜鸟,成长为1年盈利20倍的高手。曾出版畅销书《高抛低吸:股票T+0滚动交易法》。
目录
第1篇 缠论趋势寻找买卖点
第1章
缠论趋势与买卖点的关系/2
1.1 缠论趋势的意义/3
1.1.1 先有趋势,后有买卖点/3
1.1.2 大盘趋势与个股趋势/5
1.2 缠论:分型/8
1.2.1 顶分型/8
1.2.2 底分型/9
1.3 缠论:笔/11
1.3.1 笔的定义/11
1.3.2 上升笔/13
1.3.3 下降笔/14
1.3.4 包含关系/16
1.4 缠论:线段/18
1.4.1 线段定义/18
1.4.2 向上笔开始的线段/19
1.4.3 向下笔开始的线段/21
1.4.4 线段的破坏/23
第2章
缠论趋势反转判断买点/26
2.1 缠论盘整趋势捕捉买点/27
2.1.1 上涨趋势中的缠论趋势买点/27
2.1.2 下跌趋势中的缠论趋势买点/29
2.2 缠论趋势底捕捉买点/31
2.2.1 缠论底分型确定买点/31
2.2.2 缠论趋势底:波段底/32
2.3 缠论均线缠绕形态捕捉买点/34
2.3.1 短期均线走平后恢复原来趋势/34
2.3.2 短期均线不跌破长期均线/36
2.3.3 空头趋势下的均线缠绕/38
2.4 缠论线段和笔捕捉买点/40
2.4.1 在上升线段开始时捕捉买点/40
2.4.2 抓住第一笔向上突破的买入机会/41
2.4.3 下降线段被破坏抓买点/43
第3章
缠论趋势反转判断卖点/46
3.1 缠论盘整趋势捕捉卖点/47
3.1.1 上涨趋势中的缠论卖点/47
3.1.2 下跌趋势中的缠论卖点/49
3.2 缠论趋势顶捕捉卖点/51
3.2.1 缠论顶分型确定卖点/51
3.2.2 缠论趋势顶:波段顶/54
3.2.3 均线空头下的卖点/56
3.2.4 均线多头下的卖点/57
3.3 通过线段和笔捕捉卖点/59
3.3.1 从上升线段的结束点捕捉卖点/59
3.3.2 从第一笔向下破坏的形态寻找卖点/61
第2篇 中枢震荡寻找买卖点
第4章
中枢震荡寻找买点/64
4.1 第一类买点:捕捉趋势反转的信号/65
4.1.1 第一类买点/65
4.1.2 走势中枢捕捉买点/67
4.1.3 围绕均线缠绕捕捉第一类买点/70
4.1.4 二次跌破布林通道下轨捕捉第一类买点/73
4.2 第二类买点:明确趋势/75
4.2.1 第二类买点/75
4.2.2 回踩发生在前期中枢的第二、三类合一买点/77
4.2.3 回踩跌破第一类买点后的第二类买点/78
4.2.4 回升的中阴阶段捕捉第二类买点/82
4.2.5 布林通道结合中阴状态捕捉第二类买点/84
4.3 第三类买点:突破趋势/86
4.3.1 第三类买点/86
4.3.2 在中枢扩张中捕捉第三类买点/89
4.3.3 中阴状态结束后的中枢震荡中捕捉第三类买点/91
4.3.4 在上涨趋势中捕捉第三类买点/93
4.4 在监控中枢震荡中寻找买点/94
4.4.1 中枢震荡中买入的风险/94
4.4.2 建立监控体系/96
4.4.3 根据监控的价格变化捕捉买点/99
第5章
中枢震荡寻找卖点/102
5.1 第一类卖点:捕捉趋势反转的信号/103
5.1.1 第一类卖点/103
5.1.2 不同级别的第一类卖点共振/104
5.1.3 通过布林通道发现趋势反转的第一类卖点/107
5.2 第二类卖点:明确趋势/109
5.2.1 第二类卖点/109
5.2.2 价格突破震荡中枢中轴捕捉第二类卖点/111
5.2.3 布林通道捕捉趋势反转的第二类卖点/112
5.3 第三类卖点:跌破趋势/115
5.3.1 第三类卖点/115
5.3.2 日线顶分型与5分钟图捕捉第三类卖点/116
5.3.3 重回中枢下轨之上捕捉逃命点/119
5.4 通过监控中枢震荡寻找卖点/121
5.4.1 中枢震荡中如何建立监控体系/121
5.4.2 根据监控提示捕捉卖点/123
第6章
中枢延伸寻找买卖点/125
6.1 什么是中枢延伸/126
6.1.1 中枢延伸与中枢扩展/126
6.1.2 为什么会出现中枢延伸/129
6.1.3 什么情况下中枢才会延伸与扩展/132
6.2 中枢延伸后如何判断行情/135
6.2.1 中枢延伸寻找买点/135
6.2.2 中枢延伸寻找卖点/139
6.3 中枢延伸与趋势转变/142
6.3.1 “下跌+盘整+上涨”式的中枢延伸结束点/142
6.3.2 “上涨+盘整+下跌”式的中枢延伸结束点/145
第3篇 缠论背驰寻找买卖点
第7章
什么是缠论背驰/149
7.1 如何确定背驰/150
7.1.1 背驰定义/150
7.1.2 背驰的力度与级别/152
7.1.3 背驰与趋势的关系/155
7.2 背驰的类别/157
7.2.1 顶背驰/157
7.2.2 底背驰/159
7.2.3 盘整背驰/161
7.3 如何利用背驰判断趋势/163
7.3.1 背驰前的调整中枢/163
7.3.2 MACD在背驰中的辅助作用/166
第8章
如何利用背驰寻找买点/170
8.1 盘整背驰抓买点/171
8.1.1 C段上破中枢的盘整背驰后捕捉第三类买点/171
8.1.2 盘整背驰后回跌时捕捉第三类买点/172
8.2 捕捉整理行情的背驰结束点/174
8.2.1 上涨后的盘整背驰买点/174
8.2.2 下跌后的盘整背驰买点/177
8.3 底背驰抓抄底买点/179
8.3.1 底背驰捕捉第一类买点/179
8.3.2 中枢震荡捕捉底背驰买点/181
第9章
如何利用背驰寻找卖点/184
9.1 盘整背驰捕捉逃命卖点/185
9.1.1 C段上破中枢的盘整背驰卖点/185
9.1.2 盘整背驰后回跌时捕捉第三类卖点/186
9.2 捕捉震荡行情的背驰结束点/188
9.2.1 下跌中继的背驰卖点/188
9.2.2 中枢震荡捕捉顶背驰卖点/191
9.3 顶背驰逃顶卖点/193
9.3.1 趋势背驰捕捉卖点/193
9.3.2 不同级别的顶背驰卖点/195
好的,这是一份针对您提供的书名“缠论操盘术3 趋势 中枢 背驰与买卖点”之外的内容,构建的、详尽且不含任何痕迹的图书简介。 --- 揭秘金融市场的底层逻辑:从混沌到秩序的交易哲学 书名: 《混沌边缘的秩序:全球宏观叙事与量化对冲的实战精要》 作者: 佚名(特邀资深量化策略师) 出版社: 寰宇智库出版社 字数: 约 1500 字 --- 内容提要:超越单一指标的系统化思维构建 在全球金融市场日益复杂、信息洪流吞噬交易者理性的今天,任何孤立的技术分析方法都难以持续奏效。本书并非一部技术图表操作手册,而是一部旨在重塑交易者认知结构、构建完整宏观风险框架的系统工程指南。我们聚焦于市场运作的深层动力学——全球宏观叙事(Global Macro Narratives)的解码、跨资产类别的联动效应(Cross-Asset Correlation Dynamics)的把握,以及如何将复杂的量化对冲模型(Quantitative Hedging Frameworks)融入日常决策流程,从而在市场波动中捕获结构性机会。 本书深刻剖析了市场从“信息传递”到“价格定价”过程中的非线性特征,旨在帮助专业投资者和高净值人士建立一套更为稳健、抗脆弱性的交易哲学。我们相信,真正的超额收益来源于对结构性错配的洞察,而非对短期波动的追逐。 第一部分:宏观叙事的建构与解码——理解世界的脉搏 本篇将交易的视野从K线图拉升至全球政治经济的博弈舞台。我们深入探讨了影响全球资本流向的四大核心叙事,并教授如何利用这些叙事进行前瞻性布局。 1. 货币体系的“内生性张力”分析: 负利率的长期效应与资源错配: 剖析全球主要央行量化宽松政策的滞后影响,重点研究低利率环境如何扭曲资产定价,以及如何识别被“伪装”的优质资产。 美元霸权的结构性演变: 从地缘政治角度审视美元信用的变化轨迹,探讨非美储备资产(如黄金、大宗商品、特定主权债务)在中长期配置中的地位重估。 主权信用风险的隐性指标: 引入一整套超越传统信用评级的指标体系,用于评估新兴市场和发达国家债务可持续性的真实风险敞口,识别潜在的主权违约临界点。 2. 供应链重塑与通胀预期的再定义: “去全球化”的成本核算: 详细分析贸易保护主义、技术脱钩对全球生产效率的实际影响,以及这如何转化为结构性通胀压力。 关键瓶颈资源的战略储备与交易: 聚焦于能源(非常规油气、稀有金属)和粮食安全,建立基于地缘政治冲突风险溢价的期货市场交易模型。 3. 科技革命的资本渗透路径: 前沿技术(AI、生物科技)的生命周期定价: 评估处于早期、中期和成熟期技术公司的价值曲线差异,避免陷入“叙事泡沫”与“技术折旧”之间的陷阱。 第二部分:跨资产联动与风险套利——构建无摩擦的套利空间 金融市场并非由孤立的板块构成,而是由复杂的相互作用网络连接。本部分侧重于捕捉资产间的相对价值变化,利用统计学工具构建具有低贝塔系数的收益流。 1. 债券-股票市场的“期权平价”应用: 利率互换与信用利差的结构性偏差: 研究不同期限国债收益率曲线形态与企业债信用利差之间的统计回归关系,利用期限错配和信用风险敞口进行对冲配置。 股票波动率与固定收益的联动模型: 建立VIX指数与高收益债券CDS利差的动态协整模型,识别市场恐慌情绪的定价效率。 2. 外汇市场的“套息交易”的终极对冲: Carry Trade的脆弱性分析: 深入剖析在不同货币政策周期下,传统套息交易的尾部风险,并引入基于“相对利率平价”偏差的动态调整策略。 波动率偏斜(Volatility Skew)在汇率期权中的应用: 如何利用期权市场对“黑天鹅”事件的定价差异,对冲宏观经济数据发布时的瞬时冲击。 第三部分:量化对冲框架的工程化落地——从模型到执行 本书将复杂的数学工具转化为可执行的交易规则,强调模型的可解释性(Interpretability)与稳定性(Robustness)。 1. 多因子模型的系统性缺陷修正: 因子衰减与“数据挖掘”陷阱: 讨论如何通过样本外测试、稳健性检验(如蒙特卡洛模拟)来筛选出真正的经济学驱动因子,而非市场噪音。 构建时间序列分解模型: 利用H-P滤波、小波分析等工具,将市场数据分解为趋势、周期和随机成分,针对性地部署不同频率的交易策略。 2. 动态仓位与风险预算管理: 基于条件风险价值(CVaR)的动态资本配置: 放弃固定的1/N配置法,转而采用基于当前市场极端风险敞口来动态调整各策略的资金分配比例。 压力测试的实战演练: 模拟历史上的重大金融危机情景(如2008年雷曼时刻、2020年三月熔断),评估现有对冲工具组合的有效性。 3. 交易执行的微观结构优化: 延迟成本(Slippage)的量化评估: 针对高频和中频策略,分析交易所费用、流动性冲击对实际收益的侵蚀,并介绍最优执行算法(如VWAP、TWAP的改进型)。 --- 读者对象 本书面向具有一定金融基础,力求将交易提升至系统化、工程化层面的专业人士:对冲基金经理、资深独立交易员、资产配置顾问,以及关注全球经济结构性变迁的高级机构投资者。 本书的价值不在于提供一个“保证盈利”的秘籍,而在于提供一套“理解风险、优化结构、提升决策质量”的科学方法论。 它将引导读者从市场表面的噪音中抽离出来,专注于那些驱动长期价格行为的根本力量。